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INDICE
1. Datos de identificación
2. Descripción y Objetivos Generales
3. Requisitos previos
4. Competencias
5. Resultados de aprendizaje
6. Actividades formativas y metodología
7. Contenidos
8. Evaluación del aprendizaje
9. Propuesta de acciones específicas
10. Bibliografía comentada
11. Normas específicas
12. Consultas y atención al alumnado
1. Datos de identificación
Asignatura: Econometría
Materia/Módulo: Análisis Económico/Métodos cuantitativos
Caràcter/Tipo de
formación:
Obligatoria
ECTS: 6
Titulación: Grado en ADE
Curso/Semestre: Segundo semestre
Unidad: Empresa
Profesorado: Nombre: Rafaela Pizarro Barceló
Email: rpizarro@florida-uni.es
Despacho: D.3.3
Horario de atención: Martes, 12:45-14:15
17:45-18:45
Idioma de impartición Castellano
2. Descripción y Objetivos Generales
La Econometría es una disciplina independiente de la Estadística puesto que trata de
contrastar la validez empírica de la teoría económica mediante modelos matemáticos y
estadísticos. Para lograr este objetivo se utiliza como instrumento básico el modelo
econométrico, el cual trata de ser una representación simplificada del mundo real
reproduciendo el comportamiento y las interrelaciones que se dan entre las diversas variables
económicas.
En concreto, la asignatura Econometría se centra en el modelo de regresión lineal, el cual
proporciona al alumno los instrumentos necesarios para procesar los datos referidos a hechos
económicos que se producen en la sociedad, hallar las regularidades encontradas en la serie
de datos, realizar estimaciones de los efectos que puedan derivarse de cambios en los datos
reales y formular predicciones sobre el fenómeno estudiado.
Econometría es una asignatura ecléctica, ya que combina conocimientos adquiridos en varias
áreas de la licenciatura: estadística, economía, matemáticas, finanzas, etc. Es, por ello, una
asignatura interdisciplinar que potencia en el estudiante la posibilidad de interrelacionar
conceptos, herramientas, métodos, etc., de varias disciplinas, ofreciéndole una visión
integradora de los conocimientos adquiridos en la licenciatura.
Los contenidos de esta asignatura son útiles para el ejercicio profesional encaminado en el
asesoramiento y consultoría, tanto en el ámbito empresarial como en las instituciones y
organismos públicos. Además, desarrolla en el alumno la capacidad de afrontar problemas
económico-empresariales mediante la propuesta de posibles estrategias, previamente
contrastadas.
El proceso de aprendizaje que conlleva esta asignatura plantea, como objetivo final a
alcanzar por el alumno, solucionar problemas económico-empresariales mediante la
contrastación empírica de unas hipótesis establecidas a priori.
La consecución de dicho objetivo puede lograrse mediante el cumplimiento de los siguientes
objetivos intermedios:
- distinguir un modelo econométrico frente a un modelo matemático;
- seleccionar datos de fuentes estadísticas;
- estimar los parámetros de un modelo de regresión lineal;
- contrastar la validez de las hipótesis o de la teoría;
- predecir las consecuencias de alteraciones en las variables económicas;
- manejar un programa de análisis econométrico GRETL;
- fomentar la capacidad para poder proponer diferentes soluciones de calidad a un
mismo problema;
- adquirir el hábito de consultar libros;
- presentar trabajos escritos con un orden lógico en contenido, presentación y
redacción;
- potenciar la capacidad analítica;
- aprender a sintetizar y extraer conclusiones;
- trabajar en equipo.
3. Requisitos previos
Los conocimientos previos requeridos para facilitar el proceso de aprendizaje y la correcta
asimilación de los conceptos de Econometría hacen referencia a las siguientes áreas:
Matemáticas: álgebra matricial y operaciones con sumatorio.
Economía: ley de la oferta y de la demanda, concepto de elasticidad de la demanda
y de la oferta, las decisiones de las empresas sobre producción y costes, la función
de consumo keynesiana, función de producción agregada, la relación entre empleo
y producción y la demanda de inversión.
Estadística: definición de variable aleatoria, cálculo de la esperanza matemática,
varianza, covarianza y coeficientes de correlación y determinación, el concepto de
recta de regresión, contrates de hipótesis y manejo de las tablas de una distribución
normal.
El repaso de dichos conceptos puede realizarse mediante los manuales de texto básicos de
las siguientes asignaturas de ADE:
Matemática Económico-Empresarial.
Introducción a la Economía, Microeconomía I y Macroeconomía I.
Estadística Básica e Inferencia Estadística.
4. Competencias
Las competencias genéricas y propias del Modelo Educativo de Florida que el alumno debe
adquirir son:
COMPETENCIAS MODELO EDUCATIVO FLORIDA
G1. Uso de las Tics
G2. Comunicación oral
G3. Comunicación escrita
G4. Comunicación en idioma extranjero
G5. Trabajo en Equipo
G6. Resolución de conflictos
G7. Aprendizaje permanente
G8. Compromiso y responsabilidad ética
G9. Iniciativa, Innovación y Creatividad
G10. Liderazgo
Las competencias generales del Grado de ADE y específicas de esta asignatura a
desarrollar por el estudiante son las siguientes:
COMPETENCIAS DEL GRADO DE ADE
BÁSICAS Y GENERALES
GI.1 - Capacidad de análisis y síntesis.
GI.2 - Capacidad de organización y planificación.
GI.6 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas.
GI.7 - Capacidad para la resolución de problemas.
GI.8 - Capacidad de tomar decisiones.
GI.10 - Capacidad para transmitir y comunicar ideas y planteamientos complejos tanto a un
público especializado como no especializado.
GP.3 - Capacidad crítica y autocrítica.
GP.5 - Gestionar el tiempo de modo efectivo.
ESPECÍFICAS
EG.7 - Conocer y saber utilizar adecuadamente los diferentes métodos cuantitativos y
cualitativos apropiados para razonar analíticamente, evaluar resultados y predecir
magnitudes económicas y financieras.
EA.4 - Saber realizar diagnósticos estratégicos en entornos complejos e inciertos,
utilizando las metodologías adecuadas para resolverlos.
EA.5 - Capacidad para tomar decisiones en ambientes de certidumbre e incertidumbre.
EA.6 - Capacidad para aplicar métodos analíticos y matemáticos para el análisis de los
problemas económicos y empresariales.
EA.8 - Capacidad para definir, resolver y exponer de forma sistémica problemas complejos.
EA.10 - Capacidad para expresarse en lenguajes formales, gráficos y simbólicos.
EA.30 - Capacidad para planificar, organizar, controlar y evaluar la puesta en práctica de
las estrategias empresariales.
EA.73 - Desarrollar la capacidad crítica sobre la actualidad económica española e
internacional.
5. Resultados de aprendizaje
6. Actividades formativas y metodología
El volumen de trabajo del alumnado en la asignatura es equivalente a 25 horas por
cada uno de los créditos. Corresponden por lo tanto a un total de 150 horas
atendiendo al valor de 6 créditos estipulado para la asignatura. Esta carga de
trabajo se concreta entre:
Actividades formativas presenciales (clases teóricas y prácticas, seminarios,
proyectos integrados, tutoría,…..). 60 horas
Actividades formativas de trabajo autónomo( estudio y preparación de
clases, elaboración de ejercicios, proyectos, preparación de lecturas,
preparación de exámenes…..): 90 horas
De acuerdo con lo formulado, el trabajo queda distribuido entre las siguientes
actividades y porcentajes de aplicación:
RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS
R1. Capacidad de reconocer un problema económico a
partir de la observación de la realidad económica. EA.73; EA.4, EA.8
R2. Aumento de la habilidad de utilizar el razonamiento
lógico/estratégico para abordar situaciones reales del
mundo económico.
EG.7, EA.6, EA.8,
EA.10
R3. Manejo de herramientas cuantitativas básicas y su
aplicación al entorno económico. EG.7, EA.4, EA.6, EA.8
R4. Capacidad para seleccionar un marco teórico de
referencia para el desarrollo del análisis. EG.7, EA.6, EA.8
R5. Conocimiento y comprensión de las herramientas
básicas de naturaleza cuantitativa para el análisis,
diagnóstico y prospección económica, como lo son las
matemáticas, la estadística y la econometría.
EG.7, EA.6, EA.8,
EA.10, EA.30
R6. Identificar, clasificar, razonar, argumentar e
interpretar las relaciones entre variables económicas.
EA.4, EA.8, EA.10,
EA.30, EA.73
R7. Ser capaz de aplicar diferentes métodos y técnicas
de análisis mediante programas informáticos. EG.7, EA.6, E.10
ACTIVIDADES FORMATIVAS DE TRABAJO PRESENCIAL
Modalidad
Organizativa Metodología
Relación con
resultados de
aprendizaje
Porcentaje
CLASES
TEÓRICAS
Exposición de los principales
conceptos teóricos, por parte
del profesor
R1, R2, R3, R4,
R5, R6
18 h/ 30%
CLASES
PRÁCTICAS
Resolución de problemas, de
forma individual o en equipo, a
partir de salidas de ordenador
de programas econométricos
y aplicando las técnicas
explicadas en las clases
teóricas
R1, R2, R3, R4,
R5, R6
20 h/ 33,3%
SESIONES CON
GRETL
Resolución de problemas,
utilizando el programa
econométrico GRETL
R1, R3, R5, R6,
R7
2 h/ 3,3%
TUTORÍA
Asistencia a las horas de
tutoría dispuestas para que el
alumno resuelva sus dudas
R1, R2, R3, R4,
R5, R6, R7
20 h/ 33,3%
Total: 60 h/ 100%
ACTIVIDADES FORMATIVAS DE TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNADO
Modalidad
Organizativa Metodología
Relación con
resultados de
aprendizaje
Porcentaje
TRABAJO
INDIVIDUAL/
AUTÓNOMO
Estudio de los conceptos
teóricos, realización de las
actividades propuestas por
el profesor, preparación para
realizar satisfactoriamente
las prácticas de clase
R1, R2, R3, R4,
R5, R6
72 h/ 80%
TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN
Realización de un trabajo de
investigación aplicando el
análisis econométrico
R1,R2, R3, R4,
R5, R6, R7
18 h/ 20%
Total 90 h/100%
7. Contenidos
Relación de contenidos
El temario está estructurado en dos partes: la primera parte, se estudia el modelo de regresión
lineal - que constituye el elemento básico de análisis a lo largo del curso –; se repasan los
supuestos básicos del modelo de regresión, así como sus propiedades; se aplican los
contrates de hipótesis para realizar inferencia y predicciones con el modelo de regresión; y,
por último, se revisa el modelo de regresión incluyendo variables con información cualitativa.
La segunda parte se dedica a revisar el modelo de regresión cuando se incumplen algunas
hipótesis básicas.
PRIMERA PARTE: EL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL.
TEMA 1.- MODELOS ECONOMÉTRICOS Y DATOS ECONÓMICOS.
1.1.- Definición de Econometría.
1.2.- Etapas en la modelización econométrica.
1.3.- Datos económicos.
Bibliografía básica:
Gujarati, D.N. y Porter, D.C. (2010): cap. 1; Uriel, E. (2013): cap. 1;
Wooldridge, J.M. (2006): cap. 1.
TEMA 2.- EL MODELO DE REGRESIÓN.
2.1.- Algunas consideraciones sobre el modelo de regresión.
2.2.- El modelo de regresión lineal simple.
2.3.- El modelo de regresión lineal múltiple.
2.4.- Formas funcionales.
Bibliografía básica:
Gujarati, D.N. y Porter, D.C. (2010): cap. 2, 3, 7; Uriel, E. (2013): cap. 2, 3;
Wooldridge, J.M. (2006): cap. 2, 3, 5.
TEMA 3.- PROPIEDADES E HIPÓTESIS EN EL MODELO DE REGRESIÓN.
3.1.- Propiedades descriptivas de la recta de regresión: implicaciones algebráicas de
la estimación.
3.2.- Medidas de bondad del ajuste y selección de modelos.
3.3.- Supuestos del modelo de regresión lineal clásico.
3.4.- Propiedades probabilísticas de MCO.
Bibliografía básica:
Gujarati, D.N. y Porter, D.C. (2010): cap. 3 y 7; Uriel, E. (2013): cap. 2, 3;
Wooldridge, J.M. (2006): cap. 2, 3, 5.
TEMA 4.- CONTRASTES DE HIPÓTESIS Y PREDICCIÓN.
4.1.- Introducción.
4.2.- Contrastes de hipótesis individuales.
4.3.- Contrastes de hipótesis globales.
4.4.- Predicción puntual y por intervalos.
Bibliografía básica:
Gujarati, D.N. y Porter, D.C. (2010): cap. 5 y 8; Uriel, E. (2013): cap. 4;
Wooldridge, J.M. (2006): cap. 4, 6.
TEMA 5.- ANÁLISIS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE CON INFORMACIÓN CUALITATIVA.
5.1.- Naturaleza de las variables dicótomas.
5.2.- Regresión con variable cualitativa de más de dos niveles.
5.3.- Estabilidad estructural en los modelos de regresión.
Bibliografía básica:
Gujarati, D.N. y Porter, D.C. (2010): cap. 6; Uriel, E. (2013): cap. 5;
Wooldridge, J.M. (2006): cap. 7.
SEGUNDA PARTE: RELAJACIÓN DE LOS SUPUESTOS EN EL MODELO DE
REGRESIÓN LINEAL CLÁSICO.
TEMA 6.- INCUMPLIMIENTO DE ALGUNAS HIPÓTESIS BÁSICAS.
6.1.- Introducción.
6.2.- Análisis de la multicolinealidad.
6.3.- Análisis de la normalidad.
6.4.- Análisis de la heteroscedasticidad.
6.5.- Análisis de la autocorrelación.
Bibliografía básica:
Gujarati, D.N. y Porter, D.C. (2010): cap. 4, 10, 11, 13; Uriel, E. (2013): cap.
6; Wooldridge, J.M. (2006): cap. 5, 8, 12.
Planificación Actividades Formativas
ACTIVIDADES FORMATIVAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
TEMAS Nº DE SESIONES
(horas)
Modelización econométrica
de las relaciones económicas.
Caracterización de la
información estadística.
R1, R2, R5, R6
1 1 (2 horas)
Identificación de los modelos teóricos en condiciones de incertidumbre.
R4 2 1 (2 horas)
Resolución de problemas: cuantificación de las relaciones económicas. Manejo del programa informático GRETL.
R1, R2, R3, R5, R6
R7
2, 3 5 (10 horas)
Resolución de problemas: realización de pronósticos para un fenómeno real.
R1, R2, R3, R5, R6
4 4 (8 horas)
Modelización econométrica con variables cualitativas. Resolución de problemas: cuantificación de las relaciones económicas.
R1, R2, R4, R6
R3, R5
5 3 (6 horas)
Resolución de problemas: tratamiento de la multicolinealidad. Manejo del programa informático GRETL.
R2, R3, R5
R7
6 1 (2 horas)
Resolución de problemas: distribución Normal de probabilidad.
R3, R5, R7 6 1 (2 horas)
Resolución de problemas: tratamiento de la autocorrelación. Manejo del programa informático GRETL.
R2, R3, R5
R7
6 2 (4 horas)
Resolución de problemas: tratamiento de la heteroscedasticidad. Manejo del programa informático GRETL.
R2, R3, R5
R7
6 2 (4 horas)
8. Evaluación del aprendizaje
Sistema de evaluación
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumno en Econometría se diferencia entre la 1ª
y 2ª convocatorias, tal como se especifica a continuación:
PRIMERA CONVOCATORIA:
- Realización individual de un trabajo de investigación, obteniendo un máximo
de 1,5 puntos (15%).
- Resolución individual y/o en equipos (2/3 personas) de problemas y/o
cuestiones, obteniendo 2 puntos (20%).
- Examen final: cuya puntuación es de 6,5 puntos (65%), compuesto por dos
partes:
Parte I: preguntas tipo test de carácter teórico-práctico, con una
puntuación máxima de 2,5 puntos.
Parte II: problemas, con una puntuación máxima de 4 puntos.
La nota final del examen será la suma de las notas obtenidas en
ambas partes, siempre y cuando se haya alcanzado como mínimo
1 punto en la Parte I.
La calificación final de la primera convocatoria será la suma de las notas
obtenidas en los tres instrumentos, siempre y cuando en el examen final se haya
obtenido un mínimo de 3 puntos; en caso contrario, la calificación final constará
únicamente de la nota obtenida en el examen final.
SEGUNDA CONVOCATORIA:
- Examen final: cuya puntuación es de 10 puntos (100%), compuesto por dos
partes:
Parte I: preguntas tipo test de carácter teórico-práctico, con una
puntuación máxima de 4,5 puntos.
Parte II: problemas, con una puntuación máxima de 5,5 puntos.
La nota final del examen será la suma de las notas obtenidas en ambas
partes, siempre y cuando se haya alcanzado como mínimo 2 puntos en
la Parte I.
Sistema de Calificación
SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Instrumentos de evaluación Resultados de
aprendizaje evaluados
Porcentaje
otorgado
Trabajo de investigación R1, R2, R3, R4, R5, R6,
R7 15%
Resolución de problemas R1, R2, R3, R4, R5, R6 20%
Examen final R1, R2, R3, R4, R5, R6 65%
9. Propuesta de acciones específicas
Para aquellos alumnos que por motivos laborales o por solapamiento de horarios con otro
curso, podrán realizar las actividades propuestas en equipo de forma individual, siendo
entregadas en la fecha límite establecida.
10. Bibliografía comentada
Bibliografía básica
Gujarati, D.N. y Porter, D.C. (2010): Econometría. 5ª edición, Ed. McGraw-Hill.
Manual imprescindible para la preparación de todos los contenidos, con apéndices
para el desarrollo matemático de algunos conceptos. Ofrece ejercicios para
resolverse con el EVIEWS.
Uriel, E. (2013): Introducción a la Econometría, material electrónico disponible en
http://www.uv.es/~uriel/.
Manual imprescindible para la preparación de todos los contenidos. Contiene
ejemplos resueltos y una gran colección de ejercicios. Además, se facilitan ficheros
de datos para trabajar con GRETL y EVIEWS.
Wooldridge, J.M. (2006): Introducción a la Econometría. 2ª edición, Editorial
Thomson.
Manual imprescindible para la preparación de todos los contenidos. Proporciona
muchos ejemplos a partir de estimaciones con datos reales.
Bibliografía complementaria
A continuación se presenta la bibliografía complementaria y algunas referencias sobre libros
de ejercicios:
Andrés, J., Escribano, A., Molinas, C., y Taguas. D. (1990): La Inversión en
España: Econometría con restricciones de equilibrio. Instituto de Estudios Fiscales.
Madrid
Aznar, A., García, A., y Martín, A. (1994): Ejercicios de Econometría I. Ediciones
Pirámide.
Aznar, A., García, A., y Martín, A. (1994): Ejercicios de Econometría II. Ediciones
Pirámide.
Dhrymes Phoebus, J. (1984): Econometría. Ed. AC. Madrid.
Espasa, A., Cancelo, JR. (1993): Métodos cuantitativos para el análisis de la
coyuntura económica. Ed. Alianza. Madrid.
Hernández Alonso, J. (1992): Ejercicios de econometría. Esic. Madrid.
Johnston, J. (1987): Métodos de econometría. Ed. Vicens Vives. Barcelona.
Judge, Carter RH, Williams EG, Helmunt L. and Tsoung-Chao L. (1980): Theory
and Practice of Econometrics. Ed. John Wiley and Sons. N. York.
Kmenta, Jan. (1985): Elementos de econometría. Ed. Vicens Vives. Barcelona.
Martín Reyes, G., Labeaga Azcona J., Mochón Morcillo, F. (1997): Introducción a
la Econometría. Prentice Hall. Madrid.
Otero, J. (1993): Modelos econométricos y predicción de series temporales. Ed. AC.
Madrid.
Raymond, J.L., Uriel, E. (1987): Investigación econométrica aplicada: un caso de
estudio. Ed. AC. Madrid.
Uriel, E. y Gea, I. (1997): Econometría Aplicada, Editorial AC.
Uriel, E., Contreras, D., Moltó, ML. y Peiró A. (1990): Econometría: Modelo Lineal.
Ed. AC. Madrid.
11. Normas específicas
1) Las normas contenidas en este programa delimitan el funcionamiento del curso
2016/17. Su desconocimiento por parte de los/as estudiantes que no posean este
programa o que se incorporen a las clases con posterioridad, no les exime de su
cumplimiento y aplicación. Se supone que cualquier alumno/a matriculado/a en este
módulo tiene la obligación de conocer desde su inicio sus niveles de exigencia y normas
de funcionamiento, así como el derecho a transmitir, en los plazos convenidos y a las
personas correspondientes, su discrepancia con algunas de las anteriores normas.
2) Para presentarse al examen el estudiante deberá identificarse por medio del D.N.I. o
por medio del carnet de estudiante.
3) La fecha prevista de los exámenes, al inicio de curso, es la siguiente:
1ª Convocatoria: 30 de Mayo de 2017, a las 10:00 (3ºA) y a las 19:00 (3ºG).
2ª Convocatoria: 6 de Julio de 2017, a las 16:00 (todos los grupos).
12. Consultas y atención al alumnado
Las horas de consultas serán atendidas en el despacho D.3.3 en el siguiente horario:
Martes, 12:45-14:15 y 17:45-18:45
Para poder concertar cita en otro horario, se enviará un correo electrónico a la profesora de
la asignatura, siendo el email: rpizarro@florida-uni.es.
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