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Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC
1CONFIDENCIAL CAXDAC
Informe Normativo de Riesgos
Julio 2021
Límites Globales Julio 2021
2CONFIDENCIAL CAXDAC
Al corte Julio de 2021, todas las inversiones se encuentran dentro de los límites normativos establecidos.
Coberturas Cambiarias Julio 2021
3CONFIDENCIAL CAXDAC
1,641,469,117,021.95 100.00%
821,471,861,038.25 50.04%
819,997,255,983.71 49.96%
574,514,190,957.68
314,465,339,983.71 19.16%
EXPOSICION COBERTURAS EXPOSICION NETA
EXPOSICION TOTAL USD 212,001,731.18 USD 130,700,000 USD 81,301,731.18
61.7%% cobertura/ Total Portafolio en Moneda Extranjera
COBERTURAS REQUERIDAS
CAXDAC
31-jul.-2021
VEJEZ - SOBREVIVIENTES - INVALIDEZ PESOS PARTICIPACION
30.80%
TOTAL FONDO
MONEDA LEGAL
MONEDA EXTRANJERA
MAXIMO SIN COBERTURA (35% DEL VALOR DEL FONDO)
Exposición Cambiaria Neta
% Cobertura / Total del Fondo
• Las inversiones en moneda extranjera de los fondos legales representan el 49,96% del valor del Fondo.
• El nivel de cobertura es de USD$ $131,7 millones, dando como resultado una exposición neta al riesgo
cambiario del 19,16% del total del portafolio legal, con una tasa promedio de cobertura cambiaria para los
fondos legales se ubicó $3.874,45. A 31 de junio la exposición neta se ubicaba en 22.42% con una tasa
promedio de cobertura en $3717,37.
• A corte 31 de julio de 2021, CAXDAC cumplió las disposiciones respecto a las inversiones en moneda
extranjera y cobertura, según Decretos 2555 y 2955 de 2010, donde especifican que se puede tener en
moneda extranjera hasta el 35% del fondo sin cobertura.
Riesgo Crediticio (Detalle calificación)
4CONFIDENCIAL CAXDAC
CALIFICACION EMISORVALOR MERCADO
(000,000)
PARTICIPACION
PORCENTUAL
PARTICIPACION
PORCENTUAL
CALIFICACION
TES - YANKEES 528,864 32.2%
EPM 12,957 0.8%
GRUPO ISA 4,942 0.3%
USA - 0.0%
PERU 2,365 0.1%
FCP ALPINVEST 644 0.0%
DAVIVIENDA 57,991 3.5%
BANCO COLPATRIA 2,144 0.1%
BANCO DE OCCIDENTE 37,708 2.3%
BANCO POPULAR 10,417 0.6%
TITULARIZADORA COLOMBIANA 17,882 1.1%
BANCOLOMBIA 33,694 2.1%
BBVA 13,971 0.9%
FINDETER 1,455 0.1%
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES 19,031 1.2%
GRUPO BOLIVAR 18,211 1.1%
BANCO DE OCCIDENTE 20,054 1.2%
BANCO POPULAR 85 0.0%
BANCOLOMBIA 4,412 0.3%
DAVIVIENDA 1,001 0.1%
BONY 11,760 0.7%
FIC Ashmore 10,284 0.6%
FICSUPERIOR 284 0.0%
FCO Fidubogotá 687 0.0%
FCO Fiducuenta 545 0.0%
ISAGEN 37,028 2.3%
SURAMERICANA DE SEGUROS 8,471 0.5%
CODENSA 9,732 0.6%
SODIMAC 10,415 0.6%
REITS 2,740 0.2%
AAA
CUENTAS BANCARIAS
SECTOR FINANCIERO
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA
SECTOR REAL -PRIVADO
20.1%
RIESGO NACION 33.3%OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA
CALIFICACION EMISORES AL 31 DE JULIO DE 2021
cifras en millones de pesos
OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA EXTERNA
BBB+ 0.2%
FONDOS DE CAPITAL PRIVADO EXTERIOR
Riesgo Crediticio (Detalle calificación)
5CONFIDENCIAL CAXDAC
CALIFICACION EMISORVALOR MERCADO
(000,000)
PARTICIPACION
PORCENTUAL
PARTICIPACION
PORCENTUAL
CALIFICACION
CELSIA 2,182 0.1%
CEMENTOS ARGOS 10,223 0.6%
CEMENTOS ARGOS 2,987 0.2%
GRUPO SURA 7,133 0.4%
GRUPO ARGOS 8,332 0.5%
ETF ICOLCAP 49,017 3.0%
BANCOLOMBIA 6,644 0.4%
CORFICOL 2,928 0.2%
NUTRESA 9,398 0.6%
GEB 9,766 0.6%
ECOPETROL 7,907 0.5%
ISA 9,819 0.6%
ETF ISHAR MSCI ASIA EX-JAPAN 48,223.18 2.9%
ETF ISHARE EUROZONE 50,652.19 3.1%
ETF ISHARES EMERGING MKTS 55,635.65 3.4%
ETF IAU ISHARES GOLD TRUST 59,150.72 3.6%
ETF MOMENTUM FACTOR MSCI USA 15,909.38 1.0%
ETF SPY S&P500 SPDR 44,607.54 2.7%
ETF VALUE FACTOR 42,238.10 2.6%
ETF MEXICO 34,128.63 2.1%
ETF BRAZIL 29,076.40 1.8%
ETF ESGU 10,901.54 0.7%
UCITS MINIMUN VOLATILITY 4,971.77 0.3%
ISHARES MSCI USA MINIMUN 5,629.39 0.3%
ETF SHY 1-3 YEAR TREASURY BOND 3,871.38 0.2%
ETF STIP 0-5 YEAR TIPS BOND 1,657.00 0.1%
ETF ISHARES MSCI ACWI INDEX 53,815.78 3.3%
ETF JAPAN INDEX 51,906.90 3.2%
ETF GOLD TRUST 92,253.65 5.6%
UCITS ETF EUROSTOXX 50 MSEU 9,728.65 0.6%
ETF CURRENCYSHARE JAPAN -FXY 20,407.26 1.2%
SIN
CA
LIFIC
AC
IÓ
N
CALIFICACION EMISORES AL 31 DE JULIO DE 2021
cifras en millones de pesos
0.8%
45.6%
ACCIONES LOCALES
ETFS /ACCIONES DEL EXTERIOR
AA+
SECTOR REAL
Derechos Políticos Según Participación en el Fondo
Renta Variable Local Julio 2021
6CONFIDENCIAL CAXDAC
En CAXDAC al corte 31 de julio de 2021, no se presentaron inversiones
“relevantes”, según la definición del Decreto 2555 de 2010, dado que ninguna de las
acciones representan el 5% o más del valor del fondo.
EMISORTOTAL VALOR MERCADO
(ACCIONES ORDINARIAS) $ 1,641,469,117,022
Ejercer Derecho
Político?
Ao Cemargos 2,987,008,245 0.18% NO
Ao Emp. de Energia de Bogota 9,765,733,500 0.59% NO
Ao Inverargos S.A. 8,331,736,780 0.51% NO
Ao Nutresa 9,397,613,700 0.57% NO
Ao Sura Inversiones 6,579,259,200 0.40% NO
Ao ISA 9,819,000,000 0.60% NO
APF Bancolombia 6,644,200,000 0.40% NO
Ao Ecopetrol S.A. 7,906,951,660 0.48% NO
Ao CORFICOLCF Mixtas 2,928,000,000 0.18% NO
Ap Sura Inversiones 553,520,000 0.03% NO
TOTAL 64,913,023,085 3.95%
Derechos Políticos Según Participación en el Emisor
Renta Variable Local Julio 2021
7CONFIDENCIAL CAXDAC
CAXDAC al corte 31 de julio de 2021, no presentó inversiones “relevantes”, según la
definición del Decreto 2555 de 2010, dado que ninguna de las acciones representan el
5% o más de la sociedad emisora.
EMISORNominal
CAXDAC
# de Acciones en
Circulación
Participación %
CAXDAC
Derecho
Político?FLOTANTE
Participación %
CAXDAC
Derecho
Político?
Ao Cemargos 533,871 1,151,672,000 0.05% NO 478,877,699 0.00% NO
Ao Emp. de Energia de Bogota 3,861,500 9,181,177,000 0.04% NO 2,478,460,634 0.02% NO
Ao Inverargos S.A. 825,742 645,400,000 0.13% NO 645,400,000 0.00% NO
Ao Nutresa 453,991 460,123,000 0.10% NO 242,621,913 0.00% NO
Ao Sura Inversiones 380,304 469,037,000 0.08% NO 240,111,000 0.00% NO
Ao ISA 450,000 1,107,678,000 0.04% NO 425,061,000 0.00% NO
APF Bancolombia 239,000 452,122,000 0.05% NO 377,980,033 0.12% NO
Ao Ecopetrol S.A. 3,003,020 41,116,695,000 0.01% NO 3,615,390,044 0.00% NO
Ao CORFICOLCF Mixtas 100,000 334,009,956 0.03% NO 334,009,956 0.00% NO
Ap Sura Inversiones 34,000 112,940,000 0.03% NO 109,652,000 0.00% NO
Diversificación Portafolio por Moneda
8CONFIDENCIAL CAXDAC
Portafolio Valor de Mercado Participacion %
COP 820,875,862,932$ 50.01%
USD 819,997,255,984$ 49.96%
P&G Forwards 595,998,732$ 0.04%
Total 1,641,469,117,647$ 100.0%
Diversificación Portafolio por Tipo de Inversión
9CONFIDENCIAL CAXDAC
Portafolio Valor de Mercado Participación
Renta Fija 839,683,321,092$ 51.15%
Renta Variable 587,166,716,992$ 35.77%
Liquidez 38,828,033,539$ 2.37%
Alternativos 175,195,047,293$ 10.67%
P&G Derivados 595,998,732$ 0.04%
Total 1,641,469,117,647$ 100.00%
Renta Fija Local Julio 2021
10CONFIDENCIAL CAXDAC
Tes Pesos Participacion Valor de mercado Tir Promedio
TFIT08031127 17% 32,225,600,000$ 6.45
TFIT08261125 1% 1,064,120,000$ 5.66
TFIT15260826 24% 43,667,182,746$ 6.07
TFIT16180930 12% 22,443,200,000$ 6.91
TFIT16181034 21% 39,515,796,000$ 7.48
TFIT16240724 1% 1,710,720,000$ 4.89
TFIT16280428 13% 24,577,500,000$ 6.60
TFIT16300632 5% 9,851,200,000$ 7.28
TFIT16090736 2% 4,385,950,000$ 7.70
TFIT31261050 3% 4,831,150,000$ 8.04
Total Tes Pesos 100% 184,272,418,746$ 6.75
Tes Uvr Participacion Valor de mercado Tir Promedio
TUVT11070525 11% 18,714,152,468$ 5.76
TUVT11170327 17% 30,012,654,290$ 5.70
TUVT17230223 2% 3,133,552,968$ 5.73
TUVT20040435 31% 53,981,568,834$ 7.49
TUVT20250333 16% 27,229,064,348$ 6.20
TUVT10180429 12% 20,157,303,697$ 8.28
TUVT18250237 6% 10,675,527,204$ 11.65
TUVT32160649 6% 10,223,849,900$ 11.77
Total Tes Uvr 100% 174,127,673,709$ 5.95
Deuda Privada Participacion Valor de mercado Tir Promedio
D Privada Inflacion 94% 289,123,721,127$ 6.28
D Privada Tasa Fija Global 4% 13,869,679,140$ 6.91
D Privada Tasa Fija 2% 5,461,191,614$ 3.77
Total Deuda Privada 100% 308,454,591,881$ 6.26
Renta Variable Local Julio 2021
11CONFIDENCIAL CAXDAC
Acciones Colombia Valor de Mercado ParticipaciónRentabilidad Anual
Pesos
Fondo ICOLCAP 49,016,643,888$ 43.0% 7.6%
Ao Nutresa 9,397,613,700$ 8.2% 2.5%
Ao Inverargos S.A. 8,331,736,780$ 7.3% -1.1%
Ao ISA 9,819,000,000$ 8.6% 13.6%
Ao Emp. de Energia de Bogota 9,765,733,500$ 8.6% 10.4%
Ao Sura Inversiones 6,579,259,200$ 5.8% -10.8%
APF Bancolombia 6,644,200,000$ 5.8% 4.9%
Ao Cemargos 2,987,008,245$ 2.6% 52.9%
Ao Ecopetrol S.A. 7,906,951,660$ 6.9% 26.6%
Ap Sura Inversiones 553,520,000$ 0.5% -0.2%
Ao CORFICOLCF Mixtas 2,928,000,000$ 2.6% 25.2%
Totales 113,929,666,973$ 100.0% 9.0%
Renta Variable Internacional Julio 2021
12CONFIDENCIAL CAXDAC
Etf Internacionales RV Valor de Mercado Participación %Rentabilidad Anual
Dólares
Rentabilidad Anual
Pesos
ISHARES MSCI EEM 55,635,647,806$ 12% 19.2% 23.5%
JAPAN INDEX 51,906,898,157$ 11% 23.5% 28.0%
ISHARES MSC ASIA EX-JAPAN 48,223,180,688$ 11% 17.3% 21.6%
Fondo Ishares M SCI ACWI INDE 53,815,781,644$ 12% 31.5% 36.2%
ETF ISHARES MSCI MEXICO INDEX 34,128,625,968$ 7% 50.7% 56.1%
ISHARES MSC ETF EZU 50,652,189,989$ 11% 32.3% 37.1%
ETF ISHARES MSCI BRAZIL -EWZ 29,076,401,112$ 6% 14.9% 19.1%
ETF Ish MOMENTUM FACTOR 15,909,383,355$ 3% 24.9% 29.4%
ETF ISHARES TRUST ISHARES -ESG 10,901,542,422$ 2% 35.8% 40.7%
UCITS ETF EUROSTOXX 50 9,728,646,491$ 2% 31.8% 36.5%
MSCI USA MINIMU 5,629,393,391$ 1% 20.2% 24.6%
ISF EDGE S&P500 MINVOL USD-D 4,971,766,825$ 1% 24.0% 28.5%
ETF SPY S&P500 SPDR 44,607,536,748$ 10% 34.3% 39.1%
VALUE FACTOR 42,238,104,789$ 9% 42.8% 48.0%
Totales 457,425,099,385$ 100% 29.05% 33.71%
Etf Internacionales RF Valor de Mercado Participación %Rentabilidad Anual
Dólares
Rentabilidad Anual
Pesos
ISHARES 1-3 YEAR TREASU 3,871,384,299$ 70% -0.40% 3.20%
ISHARES 1-5 YEAR TREAS 1,656,999,792$ 30% 3.9% 7.6%
Totales 5,528,384,091$ 100% 0.89% 4.53%
Alternativos Julio 2021
13CONFIDENCIAL CAXDAC
Alternativos Locales Valor de mercado Participacion Tir Promedio
Inmobiliario 2,739,687,220$ 21% -3.20
FIC Ashmore 10,283,566,543$ 79% 12.45
Total Alternativos Locales 13,023,253,763$ 100% 9.16
Alternativos Internacionales Valor de Mercado Participación %Rentabilidad Anual
Dólares
Rentabilidad Anual
Pesos
GOLD SHARES BNY 92,253,652,946$ 53% -8.4% -5.11%
ETF Ish Comex Gold Trust 59,150,715,264$ 34% -8.4% -5.07%
Invesco Currency Share Capital 20,407,263,650$ 12% -4.1% -0.61%
FCP - Alpinvest* 643,728,213$ 0.37% 30.0% 40.23%
Total Alternativos Internacionales 172,455,360,073$ 100% -7.86% -4.39%
*La rentabilidad del FCP Alpinvest se calculó desde el primer desembolso de llamado a capital (abril 2021)
Volumen Negociación
Acciones Colombia Julio 2021
14CONFIDENCIAL CAXDAC
✓ Al corte julio 2021, CAXDAC tardaría máximo 23 días para liquidar el total de su
portafolio en renta variable local, siendo la acción ordinaria del Grupo Argos,
seguida por Grupo Nutresa y GEB, con 17 y 14 días, respectivamente.
*El calculo para el ETF ICOLCAP se realiza bajo la metodología interna de descomposición del ETF.
Fuente: Bloomberg
Especie Nominal CaxdacProm Negoc
Diaria
20% Prom Negoc
DiariaDias Prom neg
Ao Grupo ARGOS 825,742 177,292 35,458 23.3
Ao GRUPO NUTRESA 453,991 135,194 27,039 16.8
Ao GEB 3,861,500 1,337,042 267,408 14.4
Ao GRUPOSURA 380,304 250,970 50,194 7.6
Ao ISA 450,000 302,244 60,449 7.4
Ao CORFICOLCF Mixtas 100,000 67,264 13,453 7.4
ETF ICOLCAP* 3,894,073 505,676 101,135 7.1
Ao CEMARGOS 533,871 517,200 103,440 5.2
Apref GRUPOSURA 34,000 67,264 13,453 2.5
Apref BANCOLOMBIA 239,000 633,117 126,623 1.9
Ao Ecopetrol 3,003,020 9,707,874 1,941,575 1.5
TOTAL 13,905,501
Volumen Negociación
ETF internacionales Julio 2021
15CONFIDENCIAL CAXDAC
Name ETFVr
Nóminal
Promedio
Negociación
Maximo Días
LiquidaciónNAME Acción menos Liquida
% Participacion
en el ETF
VR Mercado
COP
EWW US Equity ETF ISHARES MSCI MEXICO -EWW 180,000 0.200 1.0635 HERDEZ* MM Equity GRUPO HERDEZ SAB 0.54% 184,520,277$
EWZ US Equity ETF ISHARES MSCI BRAZIL -EWZ 201,000 0.014 0.0239 RADL3 BZ Equity RAIA DROGASIL SA 0.43% 123,171,616$
EZU US Equity ETF ISHARE EUROZONE 262,700 0.006 0.0185 ABN NA Equity ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 0.09% 46,613,856$
EWJ US Equity ETF JAPAN INDEX -EWJ 199,970 0.006 0.0096 6869 JP Equity SYSMEX CORP 0.05% 26,476,976$
EEM US Equity ETF ISHARES EMERGING MKTS 278,760 0.005 3.6471 BCAUF US Equity BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HLD 0.02% 11,199,833$
AAXJ US Equity ETF ISHAR MSCI ASIA EX-JAPAN 142,000 0.003 0.0908 BBL/F TB Equity BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIM 0.02% 9,726,171$
MSEU LN Equity UCITS ETF EUROSTOXX 50 MSEU 14,000 0.002 0.003 LIN GR Equity LINDE PLC 1.91% 192,590,223$
VLUE US Equity ETF VALUE FACTOR 104,670 0.002 0.0045 CBRE US Equity CBRE GROUP INC 1.98% 848,940,559$
ACWI US Equity ETF ISHARES MSCI ACWI INDEX 136,260 0.001 1.4839 LNDNF US Equity LUNDIN ENERGY AB 0.02% 11,223,737$
MTUM US Equity ETF MOMENTUM FACTOR MSCI USA 23,500 0.000 0.0010 NWSA US Equity NEWS COPRPORATION 0.21% 34,918,292$
SPY US Equity ETF SPY S&P500 SPDR 26,300 0.000 0.0008 BRK/B US Equity BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 0.31% 141,018,379$
USMV US Equity ISHARES MSCI USA MINIMUN 19,095 0.000 0.0026 WCN CN Equity WASTE CONNECTIONS INC 0.26% 14,964,982$
SPMD LN Equity UCITS SPMD MINIMUM VOLATILITY 175,793 0.000 0.0009 VRSN US Equity VERISIGN INC 2.58% 129,431,023$
ESGU US Equity ETF ISHARES TRUST ISHAR -ESGU 28,000 0.000 0.0003 AMCR US Equity AMCOR PLC 0.52% 57,653,923$
Fuente: Bloomberg
✓ Descomponiendo cada uno de los ETF Internacionales en acciones individuales,
Caxdac tardaría menos de 1 día para liquidar el total de su portafolio en renta
variable internacional.
✓ El ETF que tardaría más tiempo en ser liquidado es el ETF ISHARES MSCI
MEXICO, sin embargo se tardaría menos de 1 día para liquidar dicho ETF.
Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC
16
Riesgo de Mercado
Julio 2021
CONFIDENCIAL CAXDAC
VaR Regulatorio Julio 2021
17CONFIDENCIAL CAXDAC
VaR Total 10 Días VaR Total 22 Días % Portafolio Estado
Limite 38,935,465,554 57,750,628,147 3.60%
Exposición 23,098,381,190 34,260,435,927 2.14%
VaR Total 10 Días VaR Total 22 Días % Portafolio Estado
Limite 357,746,461 530,623,752 3.60%
Exposición 142,137,747 210,824,348 1.43%
VaR Total 10 Días VaR Total 22 Días % Portafolio Estado
Limite 532,739,521 790,180,406 3.60%
Exposición 208,108,547 308,674,858 1.41%
VaR Total 10 Días VaR Total 22 Días % Portafolio Estado
Limite 1,331,542,797 1,974,997,136 3.60%
Exposición 64,414,043 95,541,465 0.17%
VaR Total 10 Días VaR Total 22 Días % Portafolio Estado
Limite 18,377,173 27,257,753 3.60%
Exposición 239,206 354,800 0.05%Normal
Sobre Exposición (Var) -26,902,953
Administradora
Normal
Sobre Exposición (Var)
Sobrevivientes Normal
Sobre Exposición (Var) -481,505,547
-1,879,455,671
Extralegal
Vejez Normal
Sobre Exposición (Var) -23,490,192,219
Invalidez Normal
Sobre Exposición (Var) -319,799,404
Var Interno Julio 2021
18CONFIDENCIAL CAXDAC
VaR Total 10 Dias VaR Total 22 días % Portafolio Estado
Límite 38,935,465,554 57,750,628,147 3.60%
Exposición 21,692,028,124 32,174,477,231 2.01%
VaR Total 10 Dias VaR Total 22 días % Portafolio Estado
Límite 357,746,461 530,623,752 3.60%
Exposición 165,432,564 245,376,147 1.66%
VaR Total 10 Dias VaR Total 22 días % Portafolio Estado
Límite 532,739,521 790,180,406 3.60%
Exposición 282,810,092 419,475,155 1.91%
VaR Total 10 Dias VaR Total 22 días % Portafolio Estado
Límite 1,331,542,797 1,974,997,136 3.60%
Exposición 385,667,467 572,037,297 1.04%
VaR Total 10 Dias VaR Total 22 días % Portafolio Estado
Límite 18,377,173 27,257,753 3.60%
Exposición 2,289,498 3,395,874 0.45%Administradora Normal
Sobre Exposición (Var) -23,861,878
Sobrevivientes Normal
Sobre Exposición (Var) -370,705,251
Extralegal Normal
Sobre Exposición (Var) -1,402,959,839
Vejez Normal
Sobre Exposición (Var) -25,576,150,916
Invalidez Normal
Sobre Exposición (Var) -285,247,606
Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC
19
Eventos de Riesgo Operativo
Julio 2021
CONFIDENCIAL CAXDAC
Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC
20CONFIDENCIAL CAXDAC
Durante Julio se presentaron 9 eventos de riesgo operativo:
0 Eventos TIPO A ( Generan pérdidas y afectan el P/G)
9 Eventos Tipo B (No Generan pérdidas y No afectan el P/G).
Tipo A Tipo B
Ejecución Y Administración De Procesos 0 6
Dirección Administrativa - 4
Gerencia De Riesgos - 2
Clientes 0 3
Direccion De Sistemas - 1
Dirección Administrativa - 2
0 9
$ -
Total Eventos (9):
Costo del Evento:
CANTIDAD EROs REPORTADOS
Julio 2021
Tipo de impactoTipo de evento Área
Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC
21
Informe General Fondo Extralegal
Julio 2021
CONFIDENCIAL CAXDAC
Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC
23
jul-20 14,774 42,891 -601 12 57,076
ago-20 14,462 44,530 -634 7 58,365
sep-20 14,259 44,700 -667 15 58,307
oct-20 13,978 45,491 -701 121 58,889
nov-20 13,703 46,762 -735 86 59,816
dic-20 13,396 48,192 -814 83 60,857
ene-21 12,922 50,658 -847 90 62,823
feb-21 12,958 51,304 -887 89 63,464
mar-21 12,972 52,664 -926 83 64,793
abr-21 12,999 53,183 -967 82 65,297
may-21 12,682 54,430 -1,004 76 66,184
jun-21 12,477 54,843 -1,044 76 66,352
jul-21 11,981 54,856 -1,081 74 65,830
%VARIACION
ANUAL-18.9% 27.9% 79.9% 516.7% 15.3%
MES CARTERA PORTAFOLIO PROVISION OTROSTOTAL
FONDO
Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC
24
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020 65,335 65,924 59,077 58,518 56,121 56,654 57,076 58,365 58,307 58,889 59,816 60,857
2021 62,823 63,464 64,793 65,297 66,184 66,352 65,830
Variación -3.8% -3.7% 9.7% 11.6% 17.9% 17.1% 15.3%
Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC
25
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020 6.7% 5.1% 0.4% 7.1% 10.1% 5.0% 3.7% 10.5% 3.9% 6.4% 5.1% 2.7%
2021 7.6% 2.0% 2.5% 6.3% 6.3% 0.1% 3.9%
Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC
26
6.0%
7.8%
6.7%
5.1%
0.4%
7.1%
10.1%
5.0%
3.7%
10.5%
3.9%
6.4%
5.1%
2.7%
7.6%
2.0%2.5%
6.3% 6.3%
0.1%
3.9%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
RENTABILIDAD MENSUAL E.A.(Ultimo Año)
Fondo Extralegal IBR IPC
Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC
27
17
,02
5
16
,44
0
15
,68
8
15
,46
9
15
,16
2
14
,86
1
14
,77
4
14
,46
2
14
,25
9
13
,97
8
13
,70
3
13
,39
6
12
,92
2
12
,95
8
12
,97
2
12
,99
9
12
,68
2
12
,47
7
11
,98
1Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
MIL
ES D
E P
ESO
S
MES
CARTERACOMPARACION AÑO ANTERIOR
2020 2021
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020 17,025 16,440 15,688 15,469 15,162 14,861 14,774 14,462 14,259 13,978 13,703 13,396
2021 12,922 12,958 12,972 12,999 12,682 12,477 11,981
Variación -24.1% -21.2% -17.3% -16.0% -16.4% -16.0% -18.9%
Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC
28
48,6
78
49,8
93
43,8
38
43,5
39
41,4
79
42,3
45
42,8
91
44,5
30
44,7
00
45,4
91
46,7
62
48,1
9250,6
58
51,3
04
52,6
64
53,1
83
54,4
30
54,8
43
54,8
56Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
MIL
LON
ES D
E P
ESO
S
MES
PORTAFOLIO DE INVERSIONESCOMPARACION AÑO ANTERIOR
2020 2021
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020 48,678 49,893 43,838 43,539 41,479 42,345 42,891 44,530 44,700 45,491 46,762 48,192
2021 50,658 51,304 52,664 53,183 54,430 54,843 54,856
Variación 4.1% 2.8% 20.1% 22.2% 31.2% 29.5% 27.9%
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