View
2
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
SumárioPlano SanasaParecer Atuarial .............................................................02Balanço do plano...........................................................06Demonstrativo de investimentos ..................................08
Plano Petros 2Parecer Atuarial .............................................................11Balanço do plano...........................................................15Demonstrativo de investimentos ..................................17
PlAn
oS
De C
on
triB
uiçã
o V
Ariá
Vel
r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 02
•plano SanaSa PAreCer AtuAriAl
r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 0 3
PlAno SAnASA / PAreCer AtuAriAl
r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 04
r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 0 5
PlAno SAnASA / PAreCer AtuAriAl
r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 06
•plano SanaSa BAlAnço Do PlAno
Demonstração do Ativo líquido do Plano Misto Sanasa, em 31/12/2010 (em r$ mil)
DeSCrição eXerCÍCio AtuAl
1. Ativos 55.149
Investimentos 55.149
Fundos de Investimentos 54.942
Empréstimos 207
2. obrigações 253
Operacional 253
3. Fundos não Previdenciais 1
Fundos dos Investimentos 1
4. resultados a realizar -
5. Ativo líquido (1 - 2 - 3 - 4) 54.895
Provisões Matemáticas 45.576
Fundos Previdenciais 9.319
Demonstração da Mutação do Ativo líquido do Plano Misto Sanasa, em 31/12/2010 (em r$ mil)
DeSCrição eXerCÍCio AtuAl
(A) Ativo líquido - início do exercício 40.950
1. Adições 16.936
(+)Contribuições 12.180
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial 4.756
2. Destinações (2.991)
(-) Benefícios (2.434)
(-) Custeio Administrativo (557)
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo líquido (1 + 2) 13.945
(+/-) Provisões Matemáticas 17.935
(+/-) Fundos Previdenciais (3.549)
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício (441)
4. operações transitórias -
(B) Ativo líquido - Final do exercício (A + 3 + 4) 54.895
(C) Fundos não previdenciais 1
(+/-)Fundos dos Investimentos 1
r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 0 7
Demonstração das obrigações Atuariais do Plano Misto Sanasa, em 31/12/2010 (em r$ mil)
DeSCrição eXerCÍCio AtuAl
Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) 45.576
1. Provisões Matemáticas 45.576
1.1. Benefícios Concedidos 11.669
Benefício Definido 11.669
1.2. Benefícios a Conceder 33.907
Contribuição Definida 31.874
Saldo de Contas - parcela patrocinador(es)/instituidor(es) 15.306
Saldo de Contas - parcela participantes 16.568
Benefício Definido 2.033
2. equilíbrio técnico -
PlAno SAnASA / BAlAnço Do PlAno
r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 08
•plano SanaSa DeMonStrAtiVo De inVeStiMentoS - 2010
CoMPoSição DoS reCurSoS GArAntiDoreS Do PlAno SAnASAVAlor DoS inVeStiMentoS Por SeGMento
SeGMentoDezeMBro De 2009 DezeMBro De 2010
VAlor PerCentuAl VAlor PerCentuAl
Renda Fixa 29.166.717,11 100,00% 54.942.577,73 99,63.
Renda Variável - 0,00% - 0,00%
Investimentos Estruturados - 0,00% - 0,00%
Investimentos Imobiliários - 0,00% - 0,00%
Empréstimos e Financiamentos - 0,00% 207.618,39 0,38%
total dos investimentos 29.166.717,11 100,00% 55.150.196,12 100,00%
Disponível/Relacionados com o disponível - 0,00% - 0,00%
Valores a Pagar/Receber - 0,00% (2.194,34) 0,00%
total dos recursos Garantidores 29.166.717,11 100,00% 55.148.001,78 100,00%
Recursos Garantidores : Disponível + Realizável do Programa de Investimentos - Exigível Operacional do Programa de Investimentos.
MoDAliDADeS De APliCAçÕeS Do PlAno SAnASA
inVeStiMentoDezeMBro De 2009 DezeMBro De 2010
VAlor PerCentuAl VAlor PerCentuAl
Renda Fixa - Fundo de Renda fixa 29.166.717,11 100,00% 54.942.577,73 99,63%
Empréstimos e Financiamentos - 0,00% 205.424,05 0,37%
Empréstimos e Financiamentos - 207.618,39
Contas a Pagar/Receber - (2.194,34)
total 29.166.717,11 100,00% 55.148.001,78 100,00%
Obs.: No Gráfico acima foram desconsiderados ‘Valores a Pagar/Receber e ‘Disponível/Relacionados com o disponível’. Refere-se exclusivamente ao Programa de Investimentos.
r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 0 9
rentABiliDADe DoS SeGMentoS DoS inVeStiMentoS Do PlAno SAnASA
PlAno De BeneFÍCio / SeGMentoSrentABiliDADe De 2010 PolÍtiCA De inVeStiMentoS
% BenChMArkS
PlAno SAnASA
Renda Fixa 10,30%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. / IMA-B 52 / IMA-B 52 + 0,5% a.a.
/ IMA-B 52 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)
Renda Variável - IBX-50 / IMA-B1 + 1,0% a.a./ IMA-B1 + 2,0% a.a.
Investimentos Estruturados - IMA-B1 + 2,0% a.a.
Imóveis - IMA-B1 + 0,5% a.a.
Empréstimos e Financiamentos 10,67% INPC + 6% a.a.
rentabilidade da cota do Plano 10,31%
CoMPoSição Do SeGMento De renDA FiXAFundos de renda Fixa
FunDo VAlor De MerCADo % S/SeGMento
FiC de FiM Petros Moderado 54.942.577,73 100,00%
total Segmento renda Fixa 54.942.577,73 100,00%
ÍnDiCe VAriAção (%)
CDi 9,76%
IPCA 5,91%
IMA-B 17,04%
IBX-50 0,74%
META ATUARIAL (IPCA + 6% a.a.) 12,26%
IMA-B1: Índice de Mercado ANDIMA composto por títulos públicos federais atrelados ao IPCA;
IMA-B 52: Índice de Mercado ANDIMA composto por todas as NTN-Bs diponíveis no mercado com prazo até 5 anos.
MoDAliDADeS De APliCAçÕeS Do PlAno SAnASA
GeStor VAlor PerCentuAl
Itaú Unibanco S.A. 9.082.654,50 16,53%
Banco J. Safra S.A. 10.343.963,72 18,83%
BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 16.043.007,87 29,20%
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 5.305.085,75 9,66%
Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 9.456.455,60 17,21%
Votorantim Asset Management DTVM LTDA 4.711.410,28 8,58%
total 54.942.577,73 100,00%
PlAno SAnASA / DeMonStrAtiVo De inVeStiMentoS - 2010
r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 01 0
CoMPoSição Do SeGMento De eMPrÉStiMoS e FinAnCiAMentoSempréstimos
inDeXADor AtrASADoS VAloreS não AtrASADoS
IPCA - - 0,00%
CDI - 207.618,39 101,56%
INPC - - 0,00%
Provisão para perda (1.038,31) - -0,51%
FinAnCiAMentoS
inDeXADor AtrASADoS VAloreS não AtrASADoS
- - - 0,00%
VAloreS A PAGAr/reCeBer
Valores a Pagar (2.144,35)
Valores a Receber -
total - (2.144,35) -1,05%
total Segmento empréstimos - 204.435,73 100,00%
reSPonSáVeiS
noMe tiPo teleFône e-MAil
RSM BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI AUDITORES
INDEPENDENTES S/SAuditoria (21) 2223-2433 nishioka@boucinhas.com.br
LUIS CARLOS AFONSO Administrador Qualificado (AETQ) (21) 2506-0588 lcafonso@petros.com.br
DeSenQuADrAMentoS e inoBSerVÂnCiAS À reSolução CMn nº 3792/09
-
JuStiFiCAtiVAS PArA oS DeSenQuADrAMentoS e inoBSerVÂnCiAS À reSolução CMn nº 3792/09
-
r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 0 1 1
•plano petroS 2 PAreCer AtuAriAl
PlAno PetroS 2 / PAreCer AtuAriAl
r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 01 2
r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 0 1 3
PlAno PetroS 2 / PAreCer AtuAriAl
r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 01 4
r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 0 1 5
•plano petroS 2Balanço do plano
Demonstração do Ativo líquido do Plano PP2 , em 31/12/2010 (em r$ mil)
DeSCrição eXerCÍCio AtuAl
1. Ativos 2.100.810
Investimentos 2.100.810
Ações 160.211
Fundos de Investimentos 1.905.443
Empréstimos 35.156
2. obrigações 83.552
Operacional 83.552
3. Fundos não Previdenciais 427
Fundos dos Investimentos 427
4. resultados a realizar -
5. Ativo líquido (1 - 2 - 3 - 4) 2.016.831
Provisões Matemáticas 2.010.163
Fundos Previdenciais 6.668
Demonstração da Mutação do Ativo líquido do Plano PP2 , em 31/12/2010 (em r$ mil)
DeSCrição eXerCÍCio AtuAl
(A) Ativo líquido - início do exercício 1.257.773
1. Adições 787.981
(+)Contribuições 633.996
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial 153.985
2. Destinações (28.923)
(-) Benefícios (7.848)
(-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial (1.108)
(-) Custeio Administrativo (19.967)
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo líquido (1 + 2) 759.058
(+/-) Provisões Matemáticas 947.591
(+/-) Fundos Previdenciais (188.533)
4. operações transitórias -
(B) Ativo líquido - Final do exercício (A + 3 + 4) 2.016.831
(C) Fundos não previdenciais 427
(+/-)Fundos dos Investimentos 427
PlAno PetroS 2 / BAlAnço Do PlAno
r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 01 6
Demonstração das obrigações Atuariais do Plano PP2 , em 31/12/2010 (em r$ mil)
DeSCrição eXerCÍCio AtuAl
Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) 2.010.163
1. Provisões Matemáticas 2.010.163
1.1. Benefícios Concedidos 16.273
Benefício Definido 16.273
1.2. Benefícios a Conceder 1.993.890
Contribuição Definida 1.771.708
Saldo de Contas - parcela patrocinador(es)/instituidor(es) 1.144.831
Saldo de Contas - parcela participantes 626.877
Benefício Definido 222.182
2. equilíbrio técnico -
r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 0 1 7
•plano petroS 2 DeMonStrAtiVo De inVeStiMentoS - 2010
CoMPoSição DoS reCurSoS GArAntiDoreS Do PlAno PetroS 2VAlor DoS inVeStiMentoS Por SeGMento
SeGMentoDezeMBro De 2009 DezeMBro De 2010
VAlor PerCentuAl VAlor PerCentuAl
Renda Fixa 1.156.963.515,72 91,88% 1.905.444.091,68 94,38%
Renda Variável 84.267.100,14 6,69% 160.124.603,63 7,93%
Investimentos Estruturados - 0,00% - 0,00%
Investimentos Imobiliários - 0,00% - 0,00%
Empréstimos e Financiamentos 15.493.109,57 1,23% 35.155.690,68 1,74%
total dos investimentos 1.256.723.725,43 99,80% 2.100.724.385,99 104,05%
Disponível/Relacionados com o disponível - 0,00% - 0,00%
Valores a Pagar/Receber 2.514.171,02 0,20% (81.802.722,75) -4,05%
total dos recursos Garantidores 1.259.237.896,45 100,00% 2.018.921.663,24 100,00%
Recursos Garantidores : Disponível + Realizável do Programa de Investimentos - Exigível Operacional do Programa de Investimentos.
MoDAliDADeS De APliCAçÕeS Do PlAno PetroS 2
inVeStiMentoDezeMBro De 2009 DezeMBro De 2010
VAlor PerCentuAl VAlor PerCentuAl
Renda Fixa - Fundo de Renda fixa 1.156.963.515,72 91,88% 1.905.444.091,68 90,60%
Renda Variável 86.781.271,16 6,89% 162.644.273,50 7,73%
Ações à Vista 84.267.100,14 - 160.124.603,63
Contas a Pagar/Receber 2.514.171,02 - 2.519.669,87
Empréstimos e Financiamentos 15.493.109,57 1,23% 35.150.191,83 1,67%
Empréstimos e Financiamentos 15.493.109,57 - 35.155.690,68
Contas a Pagar/Receber - - (5.498,85)
total 1.259.237.896,45 100,00% 2.103.238.557,01 100,00%
Obs.: No Gráfico acima foram desconsiderados ‘Valores a Pagar/Receber e ‘Disponível/Relacionados com o disponível’. Refere-se exclusivamente ao Programa de Investimentos.
PlAno PetroS 2 / DeMonStrAtiVo De inVeStiMentoS - 2010
r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 01 8
DiStriBuição DoS inVeStiMentoS - GeStão terCeirizADA
GeStor VAlor PerCentuAl
Itaú Unibanco S.A. 314.992.326,10 16,53%
Banco J. Safra S.A. 358.735.344,57 18,83%
BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 556.381.877,76 29,20%
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 183.983.801,36 9,66%
Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 327.955.989,65 17,21%
Votorantim Asset Management DTVM LTDA 163.394.752,24 8,58%
total 1.905.444.091,68 100,00%
rentABiliDADe DoS SeGMentoS DoS inVeStiMentoS Do PlAno PetroS 2
PlAno De BeneFÍCio / SeGMentoSrentABiliDADe De 2010 PolÍtiCA De inVeStiMentoS
% BenChMArkS
Renda Fixa 10,30%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. / IMA-B 52 / IMA-B 52 + 0,5% a.a. /
IMA-B 52 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)
Renda Variável -2,24% IBX-50 / IMA-B1 + 1,0% a.a./ IMA-B1 + 2,0% a.a.
Investimentos Estruturados - IMA-B1 + 2,0% a.a.
Imóveis - IMA-B1 + 0,5% a.a.
Empréstimos e Financiamentos 14,73% Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)
Rentabilidade da cota do Plano 9,60%
ÍnDiCe VAriAção (%)
CDI 9,76%
IPCA 5,91%
IMA-B 17,04%
IBX-50 0,74%
META ATUARIAL (IPCA + 6% a.a.) 12,26%
IMA-B1: Índice de Mercado ANDIMA composto por títulos públicos federais atrelados ao IPCA;
IMA-B 52: Índice de Mercado ANDIMA composto por todas as NTN-Bs diponíveis no mercado com prazo até 5 anos.
CoMPoSição Do SeGMento De renDA FiXAFundos de renda Fixa
FunDo VAlor De MerCADo % S/SeGMento
FIC de FIM Petros Moderado 1.905.444.091,68 100,00%
total 1.905.444.091,68 100,00%
total Segmento renda Fixa 1.905.444.091,68 100,00%
r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 0 1 9
CoMPoSição Do SeGMento De renDA VAriáVelMercado à Vista
eMPreSAS VAlor % S/SeGMento
AMBEV 2.165.287,20 2,76%
BANCO DO BRASIL 2.239.271,98 2,86%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 477.248,20 0,61%
BM&F BOVESPA 2.975.192,35 3,80%
BR MALLS PARTICIPACOES S.A. 1.523.199,60 1,94%
BRADESCO 2.558.323,40 3,26%
BRADESPAR 891.005,76 1,14%
BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S.A. 901.434,05 1,15%
BRF - BRASIL FOODS 921.959,48 1,18%
CCR RODOVIAS 734.454,00 0,94%
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 880.248,60 1,12%
CIELO 411.933,15 0,53%
CSN 811.354,74 1,04%
CYRELA REALTY 493.962,95 0,63%
FERTILIZANTES FOSFATADOS S.A.- FOSFERTIL 1.812.291,66 2,31%
GAFISA 439.869,36 0,56%
ITAUSA 81.820.586,64 104,41%
ITAUSA 2.916.368,40 3,72%
ITAUUNIBANCO 9.767.211,51 12,46%
LOJAS RENNER S.A. 754.293,60 0,96%
MRV ENGENHARIA 479.913,84 0,61%
NATURA COSMETICOS S.A. 471.844,86 0,60%
PDG REALTY 1.048.918,40 1,34%
PETROBRAS 17.630.771,60 22,50%
PETROBRAS 15.823.014,90 20,19%
TELE NORTE 743.516,90 0,95%
VALE 3.801.171,00 4,85%
VALE 4.629.955,50 5,91%
totAl 160.124.603,63 204,34%
VAloreS A PAGAr/reCeBer
Valores a Pagar (81.848.814,73) -104,45%
Valores a Receber 86.735,52 0,11%
total (81.848.814,73) -104,34%
total Segmento renda Variável 78.362.524,42 100,00%
PlAno PetroS 2 / DeMonStrAtiVo De inVeStiMentoS - 2010
r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 02 0
CoMPoSição Do SeGMento De eMPrÉStiMoS e FinAnCiAMentoSempréstimos
inDeXADor AtrASADoS VAloreS não AtrASADoS
IPCA - 35.180.261,09 100,18%
CDI - - 0,00%
INPC - - 0,00%
Provisão para perda (24.570,41) - -0,07%
FinAnCiAMentoS
inDeXADor AtrASADoS VAloreS não AtrASADoS
- - - 0,00%
VAloreS A PAGAr/reCeBer
Valores a Pagar (38.909,82)
Valores a Receber -
total - (38.909,82) -0,11%
total Segmento empréstimos - 35.116.780,86 100,00%
reSPonSáVeiS
noMe tiPo teleFône e-MAil
RSM BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI AUDITORES
INDEPENDENTES S/SAuditoria (21) 2223-2433 nishioka@boucinhas.com.br
LUIS CARLOS AFONSO Administrador Qualificado (AETQ) (21) 2506-0588 lcafonso@petros.com.br
DeSenQuADrAMentoS e inoBSerVÂnCiAS À reSolução CMn nº 3792/09
-
JuStiFiCAtiVAS PArA oS DeSenQuADrAMentoS e inoBSerVÂnCiAS À reSolução CMn nº 3792/09
-
r e l A t ó r i o A n u A l 2 0 1 02 4
Sua tranquilidade é a nossa marca
www.petros.com.br
Recommended