View
216
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
UMA ABORDAGEM SISTÊMICA PARA
VISUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE
MINÉRIOS DE FERRO
Maria Isabel Wolf Motta Morandi (UNISINOS)
mmorandi@unisinos.br
Luís Henrique Rodrigues (UNISINOS)
lhr@unisinos.br
Daniel Pacheco Lacerda (UNISINOS)
dlacerda@unisinos.br
Em mercados competitivos e complexos como os de minérios de ferro
ter a capacidade de planejar cenários e vislumbrar o comportamento
do preço em cada um deles, constitui-se em uma vantagem competitiva
para as organizações. Dentro deste conttexto, esta pesquisa teve por
objetivo desenvolver um método para o entendimento dos fatores
chaves que impactam a precificação de commodities, através de uma
abordagem sistêmica, permitindo a estimação/avaliação de preços
futuros em diferentes cenários. A metodologia de pesquisa adotada foi
a pesquisa-ação, caracterizada pela aprendizagem coletiva e contínua.
Uma adaptação do método PSPC - Pensamento Sistêmico e
Planejamento de Cenários - aos objetivos desta pesquisa foi elaborada
e aplicada em uma indústria do mercado de minérios de ferro. A
primeira fase gerou o entendimento das principais variáveis
associadas ao preço; na segunda este aprendizado foi materializado
em um modelo computacional de dinâmica de sistemas que na terceira
e última etapa foi utilizado para a estimação/avaliação dos preços
futuros em alguns cenários alternativos. Paralelamente à avaliação
quantitativa, foram conduzidas entrevistas a fim de obter subsídios
para aceitação e refinamento do método proposto. Os resultados
obtidos, a aprendizagem relatada e as possíveis aplicações
identificadas para uso do modelo indicam que o método proposto
permite o entendimento da precificação de commodities através do
Pensamento Sistêmico e do Planejamento por Cenários.
Palavras-chaves: Pensamento Sistêmico, Planejamento por Cenários,
Precificação, Dinâmica de Sistemas
XXX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Maturidade e desafios da Engenharia de Produção: competitividade das empresas, condições de trabalho, meio ambiente.
São Carlos, SP, Brasil, 12 a15 de outubro de 2010.
2
1. Introdução
A procura e oferta das commodities movem-se em ciclos com alguma regularidade. Isso
permite que seus preços possam ser previamente estimados. No entanto, o mercado – ofertas,
demandas e preços – nem sempre se comporta de maneira previsível. Por vezes, variáveis não
consideradas atuam sobre este “equilíbrio” (regularidade) impactando no preço das
commodities de modo que a variação nos preços ocorra diferente do que o esperado.
Nesse sentido, a preparação para estes acontecimentos, pouco previsíveis, é importante
quando se atua em um ambiente globalizado. Nesse ambiente as ações ou eventos (voluntários
ou involuntários) que ocorram nos mercados (produtores, consumidores) possuem impactos
nas partes envolvidas. Dessa maneira as organizações, desse setor, estão competindo em um
mercado regido por preço, como ocorre nas empresas que trabalham com commodities.
Estudos realizados (SAWIN et al., 2003) apresentam os mercados de commodities de
alimentos como sistemas dinâmicos. Como um sistema dinâmico as políticas de negócios
interagem com a cadeia alimentar, regras de negócios encontram ciclos de nutrientes e as
suposições culturais integram-se com fluxos da água e padrões meteorológicos. Embora com
foco diverso do objeto desta pesquisa, com base no estudo mencionado, se suscita a seguinte
questão: se os mercados de commodities são um sistema dinâmico onde as diversas forças
interagem em enlaces (reforçadores e/ou balanceadores), seria possível utilizar o método
PSPC (Pensamento Sistêmico e Planejamento por Cenários) para gerar aprendizagem e
visualizações sobre o comportamento de preços nesse mercado?
Dentro deste contexto, o presente artigo apresenta uma aplicação do método PSPC em uma
empresa produtora de minérios de ferro. O objetivo da aplicação do método PSPC, foi gerar
aprendizagem no entendimento da dinâmica de formação de preços e na visualização de
futuros cenários. As aprendizagens geradas contribuem para o desenvolvimento de estratégias
corporativas que possam proteger e sustentar as atividades da organização. O estudo foi
conduzido por meio da abordagem metodológica da Pesquisa-Ação. Essa abordagem
procurou suportar a operacionalização do método, nesse ambiente específico, e gerar a
interação necessária para a formação das aprendizagens coletivas.
A seguir se apresenta o referencial teórico que sustenta o método PSPC. Na seqüência, são
expostos os procedimentos metodológicos que orientaram a condução do estudo. Em seguida,
a construção e aplicação do método PSPC adaptado à visualização de preços de commodities
é relatado. Após isto, procura-se avaliar o método adaptado e tecer as conclusões do estudo.
2. Fundamentos Teóricos do Método PSPC
Embora o Pensamento Sistêmico seja normalmente associado às obras de Senge (1990; 1997;
2004), ele tem suas origens ligadas ao campo da Dinâmica de Sistemas (DS). A Dinâmica de
Sistemas foi desenvolvida por Jay W. Forrester na década de 1950 no MIT – Massachusetts
Institute of Technology. Nesta época, a General Eletrics enfrentava problemas de oscilação na
demanda, cujas causas não conseguiam entender completamente. Forrester (1989) simula o
problema, demostrando como as variáveis - estoques, empregados e pedidos - e as políticas de
decisão se inter-relacionavam (FORRESTER, 1989).
Kasper (2000), aborda a emergência do pensamento sistêmico como uma continuidade e uma
evolução do pensamento analítico, que foi a base da ciência moderna. A partir de Capra
(1996) argumenta que vários autores (Goethe, Kant e Von Humboldt) já demonstravam idéias
3
sistêmicas em suas obras. No entanto, Kasper (p. 36, 2000) afirma que na década de 1940 “o
clima intelectual se tornou propício à adoção de uma nova estrutura de referência”. Nesta
época aumentaram a complexidade das organizações sociais, com a ocorrência de
macroproblemas econômicos, sociais e políticos (KASPER, 2000).
Senge (1990) busca no pensamento sistêmico a possibilidade de construção de comunidades
comprometidas com o auto-aprimoramento dos seus membros. Senge (1990) propõe o que
seriam a essência, os princípios e as práticas de uma organização que busca o auto-
aprimoramento contínuo dos seus membros, ou seja, uma "organização que aprende"
(learning organization). O trabalho é essencialmente baseado no pensamento sistêmico, uma
das cinco disciplinas da organização que aprende. Senge (1997) contribui evidenciando
aspectos teóricos de base, apresentando casos e propondo exercícios a serem desenvolvidos.
Um dos principais modelos de funcionamento do pensamento sistêmico são os níveis de
percepção da realidade. Kemeny et al. (1997) sustentam que, particularmente em ambientes
organizacionais, um pensador sistêmico é aquele que pode ver os quatro níveis atuando
simultaneamente: i) eventos; ii) padrões de comportamento; iii) sistemas; e; iv) modelos
mentais. Os níveis da realidade fazem analogia a um iceberg, conforme a Figura 1.
Eventos
Padrões de
Comportamento
Estrutura
Sistêmica
Modelos
Mentais
Fonte: adaptado de Andrade et al, 2006a
Figura 1 – Os níveis da realidade ilustrados pela metáfora do iceberg
No primeiro nível os eventos ocorrem e são percebidos pelas pessoas envolvidas. Em geral, é
com base nestes eventos que as pessoas explicam situações - “quem faz o que a quem”, razão
pela qual, ações baseadas nesta percepção tendem a tomar aspectos reativos - o que, segundo
Senge (2004), é o tipo de ação mais comum. No entanto, tais eventos são parte integrante de
padrões de comportamento dos elementos da realidade descrita. Para que uma percepção
extrapole o nível dos eventos, seria preciso analisar as tendências de longo prazo e avaliar
suas implicações. Neste nível são utilizados gráficos, avaliando o comportamento passado das
variáveis e buscando evidências que possam indicar seu comportamento futuro ou desejado.
O terceiro nível invoca a compreensão estrutural da situação em questão (SENGE, 2004). Ele
indica a causa dos padrões de comportamento, buscando explicar como os elementos
influenciam-se. Este nível de ilustração é o mais rico e o que permite as melhores
intervenções em termos de alavancagem da mudança, já que a estrutura gera comportamento,
e mudando-se a estrutura, podem-se gerar diferentes padrões de comportamento.
Modelos mentais são idéias profundamente arraigadas, generalizações, ou mesmo imagens
que influenciam o modo de encarar o mundo, bem como as atitudes das pessoas (SENGE,
2004). Partindo do pressuposto de que estrutura gera comportamento, pode-se inferir que este
4
nível influencia os demais na medida em que os modelos mentais dos atores influenciam o seu
comportamento gerando estruturas sistêmicas da realidade. Assim, é preciso identificar como
eles geram ou influenciam as estruturas, para compreendê-las (SENGE, 2004).
Assim o Pensamento Sistêmico oferece uma linguagem para mapear as estruturas sistêmicas
da realidade e seus modelos mentais, permitindo avaliar as ações de alta alavancagem em
direção a mudanças duradouras e efetivas. Como diz Senge (p. 99, 2004), “o pensamento
sistêmico é uma disciplina para ver o todo. É um quadro referencial para ver inter-
relacionamentos, ao invés de eventos: para ver os padrões de mudança, em vez de fotos
instantâneas”.
Segundo Andrade (1998) o trabalho de Senge et al (1997) não apresenta um método
estruturado para aplicação do Pensamento Sistêmico. Porém, a partir de alguns casos e
exercícios é possível traçar um roteiro. Andrade e Kasper (1997) apresentam o método
chamado „Narração de Histórias‟, que permite através do diálogo entre os principais atores
organizacionais, aprofundar nos quatro níveis de pensamento. Ao aprofundar o entendimento
de uma situação, se procura estabelecer ações nos pontos de alavancagem do sistema.
Por sua vez, o planejamento de cenários tem início vinculado aos jogos de guerra militares,
passando para o domínio civil durante a II Guerra Mundial , através da Rand Corporation
com posterior desenvolvimento pelo Hudson Institute (HEIJDEN, 2004). A partir do final da
década de 1960 o planejamento de cenários começou a ser largamente utilizado no mundo
empresarial. A Royal Dutch/Shell uma das pioneiras e, até os dias atuais, uma das mais
consistentes usuárias da metodologia (HEIJDEN, 2004). Alguns autores (HEIJDEN,2004;
SCHOEMAKER,1995; SCHWARTZ, 2000 & WACK,1985) propuseram métodos para o
planejamento de cenários. Neste trabalho optou-se pela proposta de Schwartz (2000) que, de
acordo com Andrade et al (2006), sintetiza os passos comuns às diferentes abordagens.
Para Schwartz (2000), o planejamento por cenários propõe-se a abordar o futuro e suas
implicações para as organizações em um mundo complexo, dinâmico e, portanto, menos
previsível. Não se pressupõe que haverá certeza sobre o ambiente futuro em que a
organização estará inserida. Por meio da construção dos possíveis ambientes futuros, busca-se
entender as forças que moldam o desdobramento do presente (SCHWARTZ, 2000). Isto
fornece, aos tomadores de decisão, a capacidade de reconhecer os rumos dos desdobramentos,
possibilitando a correção de seus direcionamentos estratégicos, no presente (SCHWARTZ,
2000). Assim, o objetivo não é escolher um futuro mais provável e apostar ou se adaptar ao
cenário escolhido. Tampouco escolher um cenário preferido e esperar sua ocorrência. Busca-
se tomar decisões estratégicas adequadas ao maior número de futuros possíveis.
Passo Etapas
1 Identificar a questão ou decisão central.
2 Identificar os fatores-chave no ambiente local.
3 Avaliar o estado atual por meio do Pensamento Sistêmico
4 Identificar as forças motrizes fundamentais no ambiente local e global e o inter-
relacionamento sistêmico destas forças
5 Hierarquizar por grau de importância e incerteza
6 Selecionar e presenciar as lógicas dos cenários
7 Incorporar cenários
8 Selecionar indicadores e sinalizadores de cenários
9 Construir modelos e experimentar cenários
10 Promover visão de futuro
11 Determinar implicações, construir estratégias e decidir ações do presente
Fonte: adaptado de Andrade et al. (2006a)
5
Quadro 1 – Etapas do método PSPC (Pensamento Sistêmico e Planejamento por Cenários)
Schwartz (2000) define cenários como “uma ferramenta para ordenar as percepções de uma
pessoa sobre ambientes futuros alternativos, nos quais as conseqüências de sua decisão vão
acontecer”. Os cenários são um poderoso veículo para desafiar modelos mentais sobre o
mundo e “levantar as cortinas que limitam a criatividade e recursos” (SCHWARTZ, 2000). O
método de cenários pode servir como plataforma para conversações estratégicas. As
conversações estratégicas levam a contínua aprendizagem organizacional a respeito de
decisões-chave e prioridades da organização (SCHWARTZ, 2000).
O método chamado PSPC – Pensamento Sistêmico e Planejamento de Cenários – foi proposto
por Andrade et al (2006a) a fim de combinar as etapas do método sistêmico e do método de
planejamento de cenários. Esta proposta tem como pressuposto que o planejamento por
cenários pode fazer uso da abordagem sistêmica para gerar avaliações robustas. Por um lado,
o pensamento sistêmico, ao fazer uso da modelagem computacional, contribui para a vivência
e teste dos diferentes cenários propostos. Por outro lado, o planejamento de cenários
acrescenta ao pensamento sistêmico a capacidade de visualizar o futuro e criar melhores
estratégias. Na concepção original as estratégias ficariam restritas aos modos atuais de pensar,
não desafiando modelos mentais existentes na organização. As etapas do método PSPC
(Pensamento Sistêmico e Planejamento por Cenários) são evidenciados no Quadro 1.
Andrade et al (2006a) salientam que o método proposto tem como principais produtos: i) a
aprendizagem gerada; ii) o endereçamento de problemas críticos; iii) a construção do
planejamento estratégico; iv) o planejamento de mudanças profundas; v) o desenvolvimento
de uma visão de futuro da organização; vi) a exploração de oportunidades de mercado; e; vii)
a abordagem de projetos complexos. A seguir serão apresentados os procedimentos
metodológicos que orientaram a presente pesquisa.
3. Procedimentos Metodológicos
A pesquisa-ação (THIOLLENT, 1998) pode ser definida como um tipo de pesquisa social
concebida e realizada para a resolução de um problema, onde os pesquisadores e envolvidos
no problema trabalham de modo cooperativo ou participativo. No entanto, a participação
isoladamente não pode ser vista como a característica principal da pesquisa-ação e sim a
solução de um problema não-trivial envolvendo a participação dos diversos atores do
processo (JÄRVINEN, 2007).
6
Fonte: os autores (2010)
Figura 2 – Método de Trabalho
A pesquisa-ação (THIOLLENT, 1998) necessita atender dois objetivos básicos: i) o prático; e;
ii) o do conhecimento. O primeiro objetivo é a contribuição da pesquisa na solução do
problema em questão. O segundo é o conhecimento gerado a partir da solução do problema.
Conforme Thiollent (1998) o planejamento de uma pesquisa-ação é flexível, não havendo
uma série de fases rigidamente ordenadas. Para Thiollent (1998), considerando o fator
temporal, apenas a primeira e a última fase são fixas, ficando as demais sujeitas à dinâmica da
pesquisa. A Figura 2 apresenta as etapas em que foi desenvolvida esta pesquisa, respeitando
as etapas recomendadas por Thiollent (1998).
A primeira fase, denominada exploratória, consiste em “descobrir o campo de pesquisa, os
interessados e suas expectativas e estabelecer um primeiro levantamento (ou diagnóstico) da
situação, dos problemas prioritários e de eventuais ações” (THIOLLENT, p. 53, 1998).
Também fazem parte desta etapa a constituição da equipe de pesquisa e a definição de
possíveis apoios institucionais e financeiros que se fizerem necessários (THIOLLENT, 1998).
No presente trabalho a fase exploratória foi composta das atividades listadas no Quadro 2.
Por sua vez, a fase de avaliação contemplou abordagens quantitativas e qualitativas. Durante a
aplicação do método, a função matemática construída para estimação dos preços, foi avaliada
através da construção de um modelo computacional. No modelo computacional o
comportamento da série histórica de preços real foi comparado àquele dos preços estimados a
partir da função. A avaliação qualitativa foi realizada por meio de entrevistas com os
participantes das reuniões, onde se procurou captar as percepções sobre o método aplicado.
Fase Atividade Descrição
Ex
plo
rató
ria
1
Seleção da Empresa para o Desenvolvimento da Pesquisa, tendo como requisitos: i) possuir
entre seus produtos ou matérias-primas relevantes pelo menos uma commodity que pudesse
ser alvo do estudo; ii) possuir uma área de inteligência de mercado que pudesse contribuir
com a seleção dos fatores chaves; iii) dados para elaboração dos padrões de comportamento;
iv) ter uma cultura que facilite a formação de um grupo multidisciplinar, no qual o saber
informal e formal possam se complementar para a geração de aprendizagem
2 Definição do apoio institucional e financeiro
3 Seleção da equipe de pesquisadores
7
Fase Atividade Descrição
Ap
rofu
nd
am
ento
da
Pes
qu
isa
1 Concepção do método de trabalho: nesta etapa foi elaborada a primeira versão de adaptação
do método do PSPC à visualização de preços de commodity
2
Conhecimento do ambiente interno: realizado através de visita às instalações da empresa
onde foi possível conhecer o processo de produção e entender as dinâmicas básicas dos
mercados de minério de ferro e aço
3 Definição da commodity alvo
4 Conhecimento do ambiente externo: a partir da leitura de documentos relativos aos
mercados de minérios de ferro e de aço, disponibilizados pela empresa
Fonte: os autores (2010)
Quadro 2 – Atividades de condução nas Fases Explotória e de Análise
Na fase de ação foi aplicado o método proposto, o que ocorreu em sete reuniões principais e
em atividades realizadas entre os encontros. A partir das contribuições da fase de avaliação o
método PSPC, aplicado à visualização de preços de commodities originalmente proposto e
aplicado durante a pesquisa, foi revisto para gerar a versão final proposta neste artigo.
4. O método PSPC adaptado à visualização de preços de commodities: concepção inicial
O método PSPC para visualização de preços de commodities, foi concebido com 3 (três)
fases, a saber: i) o entendimento da situação; ii) o desenvolvimento do precificador sistêmico;
e; iii) a visualização de cenários e preços, conforme evidencia o Quadro 3. Embora
didaticamente, as fases sejam apresentadas e descritas em seqüência, é esperado que, devido à
estreita inter-relação entre as atividades, algumas etapas de fases distintas ocorram
simultaneamente, conforme ilustra a Figura 3.
A primeira fase visa, a partir da aplicação do método sistêmico, a criação de um ambiente de
compartilhamento dos conhecimentos individuais e de explicitação de conhecimentos tácitos
a fim de construir um entendimento conjunto da situação, ou seja, da dinâmica de formação
de preços no mercado da commodity em questão. Nesta fase busca-se penetrar nos diversos
níveis de realidade, através da análise de eventos e discussão dos padrões de comportamento.
Se procura, assim, construir a estrutura sistêmica que reflita o entendimento do grupo a cerca
dos mecanismos e das inter-relações que atuam na precificação
8
Fonte: os autores (2010)
Figura 3 – O método PSPC adaptado à precificação de commodities
Fases Atividades
I – Entendimento da
Situação
Definição da situação de interesse, eventos e fatores chave
Análise dos padrões de comportamento
Construção da estrutura sistêmica
II – Desenvolvimento
do Precificador
Sistêmico
Definição das variáveis-chave
Construção/validação da função matemática
Integração com o modelo computacional
III - Visualização de
Cenários e
Precificação
Construção do modelo computacional
Desenvolvimento e análise de cenários
Visualização dos cenários com o uso do modelo
Desenvolvimento de planos de ação
Fonte: os autores (2010)
Quadro 3 – Fases do Método PSPC para Visualização de Preços de Commodities
A fase de desenvolvimento do precificador sistêmico tem como objetivo a construção e a
validação da função matemática de estimativa de preço, tendo como base a estrutura sistêmica
consolidada. Algumas técnicas de análise multivariada de dados tais como: i) análise fatorial;
ii) análise de regressão múltipla; iii) modelagem de equações estruturais podem ser utilizadas
na seleção de variáveis, na construção da função matemática e em parte da validação. A
função matemática resultante é posteriormente utilizada no modelo computacional
desenvolvido na Fase III.
A última fase (III) tem como objetivo a visualização dos preços em diferentes cenários
futuros. A construção do modelo computacional, a definição e a caracterização dos cenários e
a visualização de preços com o uso do modelo constituem as atividades previstas para esta
fase. A partir dos exercícios de visualização de cenários, as aprendizagens estratégicas são
compartilhadas entre os participantes e um plano de ação é desenvolvido. O objetivo é a
9
construção de estratégias (ações) robustas que se mostrem apropriadas para os cenários
futuros possíveis. A seguir se apresenta a aplicação do método.
5. A aplicação do método em uma empresa de minério de ferro
O presente trabalho foi desenvolvido em 2007 em empresa de lavra, beneficiamento,
pelotização e exportação de minério de ferro. O processo produtivo tem início em Minas
Gerais, onde a empresa opera uma mina a céu aberto. O minério extraído é transportado até a
usina de concentração por meio de correias transportadoras. Na usina de beneficiamento, o
minério de itabirito (baixo teor de ferro) é concentrado, ou seja, perde impurezas e tem o seu
teor de ferro elevado. A polpa de minério de ferro resultante é composta por 70% de minério
concentrado e 30% de água, o que permite que seja levada, por mineroduto, até a unidade no
Espírito Santo, onde ficam as usinas de pelotização e o porto da empresa. Assim sendo, o
principal produto é a pelota de ferro para as rotas de auto forno e redução direta.
Secundariamente, exporta o Pellet Feed, minério de ferro sem o processo de pelotização.
O método apresentado na seção anterior foi aplicado sistematicamente nessa empresa. O
objetivo é apresentar evidências que suportem o atendimento dos objetivos, conforme o
método proposto e descrito anteriormente. A primeira reunião teve por objetivo a definição da
situação de interesse – definição do foco de trabalho. A partir do foco se desdobraram as
questões norteadoras e a definição do horizonte – o levantamento dos eventos passados
ligados ao tema e o desdobramento de variáveis. A situação de interesse foi sintetizada na
seguinte frase: o entendimento da dinâmica de formação dos preços da pelota e de finos,
visando a sua estimativa e os impactos na estratégia da Empresa. Este tema central foi
desdobrado em questões norteadoras, apresentadas no Quadro 4 que configuram-se em pontos
a serem respondidos pelo projeto.
Questões Norteadoras Subquestões
1. Quais são os fatores de
competitividade da indústria
de mineração e pelotização?
Qual o nível de preço que provocaria novos entrantes em minério de ferro?
Qual o nível de prêmio que provocaria novos entrantes em pelotização?
Entender como a estrutura de preço influencia a estrutura da indústria e vice-
versa?
2. Quais seriam os
determinantes do preço?
Qual a importância das variáveis macro-economicas na formação do preço?
Como as questões ambientais e tecnológicas afetarão o preço da pelota?
Qual a tendência do processo de consolidação da siderurgia x mineração e
como isto influencia o preço?
Quais as alavancas do prêmio pelota?
Quais os fatores que impactam no preço da pelota Direct Reduction?
3. Quais as ações que a
emoresa deveria tomar para
maximizar os impactos das
variáveis que afetam a
precificação?
Como a empresa poderá se proteger quando o preço de pelota cair?
Como a empresa pode influir na definição do prêmio pelota?
De que forma a empresa poderia tornar-se definidora do preço?
Fonte: os autores (2010).
Quadro 4 – Questões Norteadoras
Após definição do horizonte de análise – 1990 a 2020, os eventos considerados relevantes
para a situação de interesse do projeto foram descritos e, posteriormente, desdobrados em
variáveis. No total, foram listados 57 eventos passados e identificadas 60 variáveis associadas
aos eventos. O Quadro 5 apresenta alguns exemplos de variáveis desdobradas dos eventos.
Para cada variável foram coletados dados e elaborados os gráficos para análise dos padrões de
comportamento. Através de questões tais como: “O padrão evidenciado é compatível com o
10
esperado?”; “O que explica o comportamento crescente (ou decrescente, ou oscilante) desta
variável?”; “Há semelhança entre os padrões de duas variáveis”, busca-se provocar o grupo
para reflexão sobre o comportamento dos dados coletados e promover o nivelamento entre os
participantes, uma vez que, por se tratar de uma equipe multidisciplinar, o conhecimento
sobre dados é heterogêneo.
Evento Variável
Primeira crise do petróleo
Entrada da China no mercado mundial
Crises financeiras
Aumento da disponibilidade de finos
para pelotização
Preço do barril de petróleo
Volume de importação de minério de ferro
pela China
PIB mundial
Volume de produção mundial de pellet feed
Fonte: os autores (2010)
Quadro 5 – Exemplos de Variáveis e Eventos Listados
De posse das séries de dados foram calculadas as correlações pareadas. O cálculo das
correlacões serviu de subsídio para o primeiro exercício de construção da estrutura sistêmica.
A Figura 5 apresenta alguns exemplos de relações identificadas e os respectivos coeficientes
de correlação. Além disso, se busca exemplificar a transcirção para a linguagem utilizada para
representação da da estrutura sistêmica.
Fonte: os autores (2010)
Figura 4 – Exemplo Estrutura Sistêmica Parcial
A estrutura sistêmica foi enriquecida com a utilização de arquétipos (SENGE, 2004;
ANDRADE et al., 2006) e do conhecimento dos participantes, utilizando a tabela de
correlações para confirmar, empiricamente, as relações. A partir da estrutura sistêmica foi
elaborado o diagrama de caminho, apresentado na Figura 5. Essa estrutura serviu de base para
a construção da função matemática estimadora de preços e, posterior, incorporação ao modelo
computacional. Duas versões de modelo computacional foram desenvolvidas: o modelo de
11
verificação e o modelo de visualização. O primeiro tinha como objetivo a validação da função
matemática estimadora através da comparação dos dados reais de preço com os dados
produzidos pelo modelo. Já o modelo de visualização permitiu a simulação de cenários
futuros, a partir das premissas definidas pelo grupo.
A construção dos cenários iniciou-se com a identificação das forças motrizes, que na
seqüência, foram classificadas em tendências pré-determinadas e incertezas críticas. Esses
procedimentos estão de acordo as recomendações de Schwartz (2000). Foram identificadas 25
forças motrizes, das quais 19 foram classificadas como incertezas críticas. Destas foram
consideradas como as de maior impacto para a construção de cenários: i) PIB (Produto
Interno Bruto); e ii) Poder de Barganha - definido como sendo a relação entre a concentração
do mercado de mineração e a concentração do mercado siderúrgico.
Fonte: os autores (2010)
Figura 5 – Diagrama de Caminho
A seguir são apresentados os resultados do modelo e avaliação crítica do mesmo. Por fim, são
explicitadas as conclusões do presente estudo.
6. A avaliação do método
A avaliação do método abrangeu as abordagens quantitativa e qualitativa. Do ponto de vista
quantitativo, os critérios adotados foram a qualidade dos modelos de regressão linear e a
comparação gráfica dos dados calculados com os dados históricos reais. Quanto ao modelo de
regressão, adotou-se como critério de aceitação a significância estatística dos modelos e
coeficiente de determinação – R2 > 0,8, tendo sido obtidos valores acima desse parâmetro. A
Tabela 1 ilustra o alto coeficiente de determinação obtido pela função estimadora do Preço
Spot. Para o cáculo foi utilizado o pacote estatítico SPSS v. 16.
Fonte: os autores (2010)
12
Tabela 1– Coeficientes do modelo de regressão linear do modelo
A comparação gráfica foi obtida como saída do modelo de verificação, no qual os preços do
período de 1994 a 2006 foram calculados a partir das variáveis independentes. Com base nas
funções estimadoras construídas pela análise de regressão e, posteriormente, comparados aos
dados históricos reais. Os critérios utilizados para análise do gráfico de verificação para
considerar o modelo estão presentes no Quadro 6.
Critérios Descrição
Formatos das curvas o formato da curva do preço calculado deve acompanhar o da curva de preços
reais, incluindo tendências de crescimento, queda, os “picos” e “vales”
Intensidade das variações os níveis máximos e mínimos devem apresentar magnitudes semelhantes
Defasagens as defasagens no comportamento das curvas do preço calculado e real não deve
ser superior a um ano
Fonte: os autores (2010)
Quadro 6 – Critérios para avaliação do gráfico gerado pelo modelo computacional
Com base nestes critérios, o modelo foi considerado adequado conforme está evidenciado na
Figura 6. A avaliação qualitativa teve por objetivo descrever e analisar a percepção dos
participantes. Quanto à importância das atividades realizadas para o alcance dos objetivos os
entrevistados apontaram a Fase I – Entendimento da Situação - como sendo a principal
contribuição. Para ajustes nas atividades realizadas, foi sugerido que a definição das variáveis
chave e validação da função matemática, por serem técnicas, sejam conduzidas por grupo
específico. Cabe informar que os gráficos foram gerados a partir de um modelo de dinâmica
de sistemas operacionalizado no software IThink 9.0.
Fonte: os autores (2010)
Figura 6 – Verificação quantitativa do modelo
O modelo desenvolvido em 2007 passou por duas avaliações empíricas. Os erros nas
estimativas para 2008 (ano em que este mercado foi influenciado pela crise) e 2009 foram
inferiores a 5 pontos percentuais, ou seja, por exemplo, para o início de 2008 o modelo havia
13
previsto um aumento de 65% no preço, sendo o valor real na ordem de 61%. Em 2009, ano
impactado pela crise financeira internacional, o modelo estimou uma redução de 42% no
preço, havendo uma diminuição de 46%. A seguir são expostas as conclusões do estudo.
7. Conclusões
Esta pesquisa apresentou como questão central: se os mercados de commodities são um
sistema dinâmico onde as diversas forças interagem em enlaces, seria possível utilizar o
método PSPC (Pensamento Sistêmico e Planejamento por Cenários) para gerar aprendizagem
sobre o comportamento de preços nesse mercado? Nesse sentido, foi elaborada uma proposta
de adaptação do método PSPC para a precificação de commodities. Após isso foi realizada
uma aplicação, do método PSPC adaptado, no mercado de minérios de ferro na empresa
estudada. A partir dos resultados quantitativos e da avaliação qualitativa obtida, nesta
aplicação, pode se inferir que se obteve a resposta ao problema central desta pesquisa e o
atendimento do objetivo geral deste trabalho. Assim sendo, o método PSPC adaptado à
visualização de preços de commodities foi capaz de gerar o entendimento necessário sobre a
precificação dos minérios de ferro de maneira satisfatória.
Do ponto de vista empírico, a presente pesquisa pretendia permitir à organização ampliar o
conhecimento a partir da aplicação do Pensamento Sistêmico e do Planejamento por Cenários
suportado por modelos de Dinâmica de Sistemas. As percepções dos participantes fornecem
subsídios para inferir que tais objetivos foram satisfeitos. Este estudo permitiu, por meio da
aplicação do método do PSPC, a identificação das variáveis chaves cujo comportamento
influencia a dinâmica de formação de preços. Além disso na seqüência, suas inter-relações
foram formalizadas em um estrutura sistêmica (Pensamento Sistêmico). Uma das
contribuições da pesquisa, foi a tradução destas relações em equações de regressão e a
integração destas ao modelo computacional (Dinâmica de Sistemas). Isso permitiu, para além
da confirmação das relações, a identificação da existência de defasagem no comportamento de
algumas variáveis – caso verificado no efeito do fator de utilização da capacidade instalada
sobre o preço. Esse entendimento foi considerado fundamental para a compreensão do
impacto de suas decisões, em particular, e as repercussões no mercado, em geral.
O modelo computacional representou a materialização do aprendizado. Com efeito, sua
utilização possibilita o entendimento do impacto e das repercussões de cada uma das
variáveis, individuais ou conjuntas, no modelo como um todo. Além disso, o modelo
computacional (Dinâmica de Sistemas) permite a simulação do comportamento do preço nos
diferentes cenários a serem visualizados. A inclusão das defasagens de tempo, cuja avaliação
um modelo de dinâmica de sistemas permite, traz contribuições importantes para a
temporalidade das repercurssões das decisões no presente. Tal aspecto é central para o
planejamento por cenários. Portanto, esta é uma contribuição importante do Pensamento
Sistêmico, em geral, e da Dinâmica de Sistemas, em particular.
Outra contribuição da pesquisa é a construção do modelo a partir do Pensamento Sistêmico,
ele não só materializa o aprendizado como permite a sua evolução. O resultado deste estudo
reflete a visão compartilhada dos participantes, construída em um processo colaborativo de
aprendizagem coletiva. Esse processo de aprendizagem considerou os conhecimentos
individuais e os modelos mentais dos envolvidos – as quatro disciplinas da aprendizagem
organizacional definidas por Senge (2004) como a base para o Pensamento Sistêmico.
Desta forma o grupo é o legítimo proprietário do modelo, capaz de promover a sua
atualização e aprendizado contínuo. O grupo pode, portanto, refletir sobre as alterações que
venham a ocorrer na dinâmica de formação de preços neste mercado. Há algumas limitações
14
presentes durante a realização da pesquisa. Primeiro, a ausência de alguns dados e o tamanho
reduzido da série histórica para a análise estatística. Espera-se que esta limitação seja
atenuada com a continuidade e atualização do modelo computaconal. Outra limitação está
relacionada com a confiabilidade da estimativa, a qual está diretamente associada a asserção
dos parâmetros definidos para os cenários futuros.Neste sentido, seria necessário o constante
monitoramento dos movimentos de mercado, principalmente das variáveis explicativas da
equação de regressão.
Tendo em vista a natureza complexa e dinâmica dos mercados e a necessidade de adaptação
das organizações, esta pesquisa demonstrou sua relevância ao prover um método de
aprendizagem coletiva materializado em um modelo que permite às organizações estarem
melhor preparadas para enfrentar às constantes mudanças de forma competitiva.
8. Referências
ANDRADE, A. L., Pensamento Sistêmico: Um Roteiro Básico para Perceber as Estruturas da Realidade
Organizacional. REAd - Revista Eletrônica de Administração, Porto Alegre, Progr. Pós-Graduação em
Administração da Univ. Federal do Rio Grande do Sul, Junho de 1997. (Internet: http://www.via-
rs.net/pessoais/aurelio/artigo1.htm#Heading1)
ANDRADE, A. L., KASPER, H,. Pensamento Sistêmico e Modelagem Computacional: Aplicação Prática na
Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre - TRENSURB. Anais do XVII Encontro Nacional de Engenharia de
Produção - ENEGEP. Porto Alegre, UFRGS, Outubro de 1997.
ANDRADE, A. L., Aprendizagem e Desenvolvimento Organizacional: Uma Experiência com o Modelo da
Quinta Disciplina, Dissertação de mestrado - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1998.
ANDRADE, A. L. SELEME, A.; RODRIGUES, L. H.; SOUTO, R. Pensamento Sistêmico: Caderno de
Campo: o desafio da mudança sustentada nas organizações e na sociedade. Bookman. Porto Alegre. 2006a
ANDRADE, A. L., Visualizando o Futuro: a ambientação para a Tomada de Decisões. Artigo publicado em
ANDRADE, A. et al Pensamento Sistêmico – Caderno de Campo. Porto Alegre: Bookman, 2006b.
CAPRA, F. A Teia da Vida - Uma Nova Compreensão Científica dos Sistemas Vivos. São Paulo,
Cultrix/Amana-key, 1996.
FORRESTER, J. W. The Beginning of System Dynamics. Palestra proferida na System Dynamics Society.
Stutgart, 1989. (Internet: http://sysdyn.clexchange.org/sdep/papers/D-4165-1.pdf).
HEIJDEN, K., Planejamento de Cenários: a arte da conversação estratégica. Porto Alegre: Bookman, 2004.
KASPER, H., O Processo de Pensamento Sistêmico: Um Estudo das Principais Abordagens a partir de um
Quadro de Referência Proposto. Dissertação de Mestrado - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de
Produção (PPGEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Engenharia de Produção. Porto
Alegre, 2000.
KEMENY J.; GOODMAN, M.; KARASH, R., Começando com Narração de Histórias. Artigo publicado em
SENGE, P. et al . A quinta disciplina caderno de campo. Rio de Janeiro : Qualitymark Ed.,1997.
JÄRVINEN, P., Action Research is Similar to Design Science. Quality & Quanty, v. 41, p. 41-37, 2007.
SCHOEMAKER, P. J. H., Scenario Planning: A Tool for Strategic Plan. Sloan Management Review, Winter
1995; 36, 2; ABI/INFORM Global; p.25; 15p.
SCHWARTZ, P. A arte da visão de longo prazo: planejando o futuro em um mundo de incertezas. São Paulo –
SP: Editora Best Seller, 2000.
SENGE, P. M. The Fifth Discipline – The Art & Practice of The Learning Organization, New York: Doubleday,
1990.
SENGE, P. M., KLEINER, A., ROBERTS, C., ROSS, R., SMITH, B., A quinta disciplina: caderno de
campo: estratégias e ferramentas para construir uma organização que aprende. Rio de Janeiro : Qualitymark
Ed.,1997.
15
SENGE, P.. A Quinta Disciplina: Arte e Prática da Organização que Aprende. São Paulo: Best Seller, 2004
SAWIN, B.; HAMILTON, H.; JONE, A.; RICE, P.; SEVILLE, D.; SWEITER, S.; WRIGHT, D.,
Commodity Systems Challenges: Moving Sustainability into the Mainstream of Natural Resource Economies.
(Internet: http://www.sustainer.org/pubs/SustainableCommoditySys.2.1.pdf) acessado em Março, 2007.
THIOLLENT, M., Metodologia da Pesquisa-ação. 7. ed. São Paulo: Cortez, 1998
WACK, P., Scenarios: uncharted waters ahead. Harvard Business Review, Sep/Oct 1985, Vol.63 Issue 5, p.72,
18p.
Recommended