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Indice PortefeuillePortefeuille en phase
d'investissement
Espérance annualisée 7,85% 6,72% 7,86%Ecart Type annualisé 22,22% 20,44% 22,06%
Performance 125,93% 103,69% 103,69%Espérance / Ecart type 0,35 0,33 0,36
Performance / Ecart type 5,67 5,07 4,70 0 $' ' '#:## @/@73', I', #'8;7+ F 73<8G+ ',# -'-## 4':#'#' + ' L- ,'+ 0'#I# ' # # ' @ @' # $# !# ',- ' , # #' ',# ', # A, #H# ' ', '' $- ''' # '- ',#' C ? - * ' ' ', A ,, ' , , ' # ## += D '# F4 #-+ #JG' ,@#' ' , ' ' ' $'# #- $A,, ##' X #4 X ' ' - ' ,#, # = ' , ' # '#:'# $% '# - ,J '-# ' ' # H ' ', ,- ' ,' '$#'H= '4#
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Titre Bêta Alpha RRENAULT SA 31,18% 0,44% 1,40%
CAP GEMINI SA 16,35% 0,16% 0,95%AVENTIS SA 57,51% 0,34% 0,59%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 32,58% 0,19% 0,58%VINCI S.A. 60,28% 0,33% 0,54%
CREDIT AGRICOLE SA 68,17% 0,34% 0,50%SOCIETE GENERALE 50,98% 0,22% 0,43%
DEXIA 59,27% 0,25% 0,42%TOTAL SA 90,42% 0,31% 0,34%
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE 37,09% 0,13% 0,34%STMICROELECTRONICS NV 27,49% 0,09% 0,34%
BNP PARIBAS 74,78% 0,25% 0,33%LAGARDERE S.C.A. 39,47% 0,13% 0,33%
SCHNEIDER ELECTRIC SA 25,51% 0,07% 0,28%PERNOD-RICARD 66,75% 0,18% 0,27%
ACCOR SA 55,18% 0,14% 0,26%MICHELIN (CGDE)-B 87,19% 0,22% 0,25%
PEUGEOT SA 79,25% 0,18% 0,23%SUEZ SA 46,00% 0,08% 0,18%
AIR LIQUIDE 88,52% 0,06% 0,07%COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 60,03% 0,04% 0,07%
L'OREAL 54,39% 0,03% 0,06%AGF - ASSUR GEN DE FRANCE 48,61% 0,02% 0,04%
LAFARGE SA 91,87% 0,03% 0,03%THALES SA 109,19% 0,02% 0,02%
GROUPE DANONE 173,76% 0,03% 0,02%CAC 40 100,00% 0,00% 0,00%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 91,60% 0,00% -0,01%THOMSON (EX-TMM) 21,81% -0,01% -0,06%
SODEXHO ALLIANCE SA 117,05% -0,08% -0,07%CARREFOUR SA 67,85% -0,09% -0,14%
CASINO GUICHARD PERRACHON 106,23% -0,27% -0,25%TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) 24,92% -0,08% -0,31%
SANOFI-SYNTHELABO SA 32,95% -0,11% -0,35%AXA 26,87% -0,17% -0,61%
BOUYGUES 34,00% -0,32% -0,95%VIVENDI UNIVERSAL SA 25,27% -0,31% -1,24%
ALCATEL SA 17,26% -0,27% -1,54%PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE 29,85% -0,47% -1,56%
ORANGE 29,04% -0,70% -2,40%FRANCE TELECOM SA 25,43% -0,76% -2,98%
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Bêta Alpha RCREDIT AGRICOLE SA 35,56% 0,29% 0,82%
THALES SA 41,27% 0,30% 0,72%EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE 33,96% 0,20% 0,59%
SOCIETE GENERALE 36,01% 0,18% 0,49%PERNOD-RICARD 58,05% 0,27% 0,47%
BNP PARIBAS 52,75% 0,22% 0,42%GROUPE DANONE 100,26% 0,40% 0,40%
LAFARGE SA 94,74% 0,37% 0,39%CASINO GUICHARD PERRACHON 113,47% 0,38% 0,33%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 50,41% 0,16% 0,32% I# $A,,' - '' #H# β # # ,, $ 6336 = - ' - # - # A ,, # ' 6O '-- -' '-- # #6O
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Performance du 29 mai 2002 au 6 août 2002
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Performance depuis le 14 février 2002 au…
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Risque RendementL'OREAL 1,65% 0,01%
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AGF - ASSUR GEN DE FRANCE 1,79% -0,03% 2987 ', #' 7 0 ' ' "
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Poids
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CREDIT AGRICOLE SA 35,00%AGF - ASSUR GEN DE FRANCE 25,00%
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L'OREAL ACCOR SA CREDIT AGRICOLE SA AGF - ASSUR GEN DE FRANCE
L'OREAL 0,00027191 0,00008509 0,00004483 0,00013124ACCOR SA 0,00008509 0,00026285 0,00002447 0,00002115
CREDIT AGRICOLE SA 0,00004483 0,00002447 0,00026150 0,00002090AGF - ASSUR GEN DE FRANCE 0,00013124 0,00002115 0,00002090 0,00032083
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PERNOD-RICARD 10,55%THALES SA 8,95%VINCI S.A. 8,66%
CASINO GUICHARD PERRACHON 7,54%AIR LIQUIDE 6,59%
CREDIT AGRICOLE SA 6,32%LAFARGE SA 3,60%
DEXIA 2,34%PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE 1,73%
PEUGEOT SA 1,54%SCHNEIDER ELECTRIC SA 1,42%
AGF - ASSUR GEN DE FRANCE 0,96%SODEXHO ALLIANCE SA 0,93%
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Portefeuille CAC 40
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Corrélation de l'évolution de l'épsérance de rendement
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Tracking Error 0,05%Corrélation de la performance 91,17%
Portefeuille CAC 40
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CAC 40 Port ef euille Port ef euille non-réalloué
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CAC Pondéré Réalloué Portefeuille Réalloué CAC 40 Pondéré Orignine Portefeuille non Réalloué
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CAC Pondéré Réalloué Portefeuille Réalloué Portefeuille STOP CAC 40 Pondéré Orignine Portefeuille non Réalloué
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CAC 40 Portefeuille Portefeuille avec Stop -2.5% Portefeuille non-réalloué
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CAC 40 Portefeuille avec Stop -2.5%
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