23
Конкурентные банковские стратегии Москва 2005 г.

Конкурентные банковские стратегии

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Москва 200 5 г. Конкурентные банковские стратегии. Причины банковских кризисов (Франция, Германия, Япония, Великобритания, США). Причины банковских кризисов (Франция, Германия, Япония, Великобритания, США). Причины банковских кризисов (Бразилия, Мексика, Португалия, Южная Корея, Турция). - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Конкурентные банковские стратегии

Конкурентные банковские стратегии

Москва 2005 г.

Page 2: Конкурентные банковские стратегии

Причины банковских кризисов(Франция, Германия, Япония, Великобритания, США)

    Развитые страны

  Причины 1 2 3 4 5

1 Экономический спад          

2 Дерегуляция и либерализация          

3 Отсутствие надлежащего надзора          

4 Высокая инфляция          

5 Высокая реальная процентная ставка по кредитам          

6 Раздувание цен на активы          

7 Отсутствие доверия к системе          

8 Отсутствие кредитной культуры          

9 Отсутствие четкого законодательства, поддерживающего функцию регулирования

         

Page 3: Конкурентные банковские стратегии

Причины банковских кризисов(Франция, Германия, Япония, Великобритания, США)

  Причины 1 2 3 4 5

11 Управление в банках          

11.1 Отсутствие опыта          

11.2 Изменение операционной среды          

11.3 Кредитование инсайдеров и связанных сторон          

11.4 Отсутствие системы внутреннего контроля          

11.5 Недостаточное формирование резервов на возможные потери          

11.6 Высокие кредитные риски          

11.7 Чрезмерные риски концентрации          

11.8 Спекулятивные операции с иностранной валютой          

11.9 Мошенничество, подделка          

11.10 Отсутствие механизмов корпаративного управления          

11.11 Чрезмерные операционные расходы, включая расходы на персонал          

11.12 Неэффективная система мотивации персонала          

11.13 Несбалансированная структура активов/пассивов          

11.14 Отсутствие прозрачности          

Page 4: Конкурентные банковские стратегии

Причины банковских кризисов(Бразилия, Мексика, Португалия, Южная Корея, Турция)

   Развивающиеся страны

  Причины 6 7 8 9 10

1 Экономический спад          

2 Дерегуляция и либерализация          

3 Отсутствие надлежащего надзора          

4 Высокая инфляция          

5 Высокая реальная процентная ставка по кредитам          

6 Раздувание цен на активы          

7 Политическое вмешательство          

8 Обесценение национальной валюты          

9 Активное финансирование внутренних вложений за счет внешних заимствований

         

10 Чрезмерные вложения банков в Гос. ЦБ          

11 Отсутствие доверия к системе          

12 Отсутствие кредитной культуры          

13 Отсутствие четкого законодательства, поддерживающего функцию регулирования

         

Page 5: Конкурентные банковские стратегии

    Развивающиеся страны

  Причины 6 7 8 9 10

14 Управление в банках          

14.1 Отсутствие опыта          

14.2 Изменение операционной среды          

14.3 Кредитование инсайдеров и связанных сторон          

14.4 Отсутствие системы внутреннего контроля          

14.5 Недостат. фор-ние резервов на ВП          

14.6 Высокие кредитные риски          

14.7 Чрезмерные риски концентрации          

14.8 Стремление расширить рын. долю          

14.9 Спекулятивные операции с ин. Вал.          

14.10 Мошеничество,подделка          

14.11 Отсутствие механизмов кор. управления          

14.12 Чрезмерные операционные расходы          

14.13 Рост процентов на рынке МБК          

14.14 Неэффективная система мотивации персонала          

14.15 Несбалансированная структура активов/пассивов          

14.16 Увлечение операциями с произ.фин. Инстр.          

14.17 Отсутствие прозрачности          

Page 6: Конкурентные банковские стратегии

Список типичных причин происхождения кризисов

• Дерегулирование и либерализация имели место в 100% изученных случаев • Экономический спад наблюдался в 15 из 16 стран (94%).• Отсутствие должного надзора со стороны регулирующего органа наблюдалось в

100% изученных случаев.• Неправильные или неквалифицированные решения, принимаемые руководством

многих банков, наблюдались в 100% изученных случаев.• Недосформированные резервы на покрытие потерь по ссудам, чрезмерная

концентрация риска и очень высокий кредитный риск наблюдались в 12 из 16 стран (75%).

• Отсутствие функции внутреннего контроля - 11 стран (69%).• Отсутствие опыта у руководства в сочетании с новыми условиями операционной

среды, явившимися результатом дерегулирования, - 10 из 16 стран (63%)• Отсутствие надлежащей законодательной базы для целей банковского надзора

наблюдалось в 11 из 16 стран (69%).

Page 7: Конкурентные банковские стратегии

Исходные позиции для построения моделей анализа финансового

сектора и прогнозирования кризисных ситуаций

Макроэкономические показатели…Финансовые показатели…Качественные показатели:• Качество управления• Корпоративная культура• Системы внутреннего аудита и контроля• Прозрачность• Адекватность сформированных резервов на покрытие возможных потерь

по ссудам• Политическое вмешательство и политические риски

Page 8: Конкурентные банковские стратегии

Структура баланса

Операционные риски Бизнес-риски Чрезвычайные риски

Структура отчёта оприбылях и убытках

Достаточностькапитала

Кредитный риск

Риск ликвидности

Процентный риск

Фондовый риск

Валютный риск

Потенциальные банковские риски

Финансовые риски

Бизнес-стратегия

Внутренние системыи операции

Технологический риск

Ошибки управления и мошенничество

Конъюнктурныйриск

Юридический риск

Государственнаяполитика

Финансоваяинфраструктура

Политический риск

Риск «заражения»финансовым кризисом

Риск банковскогокризиса

Прочие экзогенные риски

Классификация World Bank

Page 9: Конкурентные банковские стратегии

Фундаментальные проблемы управления банковскими рисками определяются следующими факторами:

• Финансовые инновации, особенно в области внебалансовых производных инструментов, могут иметь последствия в виде концентрации риска. Это напрямую относится к рыночным рискам;

• Информационно-технологические инновации, особенно в области электронного доступа к услугам банков, значительно увеличивают операционные риски;

• Интернационализация и дерегулирование банковской деятельности повысили вероятность «заражения» финансовым кризисом;

• Корреляция между различными видами риска увеличилась и стала более сложной.

В результате потребность в измерении, управлении и контроле риска увеличилась, а удовлетворять её стало сложнее.

Page 10: Конкурентные банковские стратегии

История развития профиля системных рисков российского банковского сектора

1992-1994 годы («чёрный вторник»). Урок кризиса – совершенствование управления валютным риском.

1994-1995 годы (межбанковский арбитраж составлял до 80% валюты баланса банков) Урок кризиса – совершенствование управления риском ликвидности и кредитным риском.

1995-1998 годы. Бурный рост всех рыночных инструментов. Объём доходных операций физически ограничивался наличием средств Урок кризиса обусловлен целым спектром рисков: кредитным, валютным, рыночными, риском ликвидности и другими

1998-2004 годы. Проявление риска подвижности капитала, который негативно отражается на уровне ликвидности. Урок кризиса риск возникновения убытков при потери деловой репутации

Page 11: Конкурентные банковские стратегии

Перспективы развития профиля системных рисков РБС:

•Чрезмерная концентрация кредитных рисков;•Бурное развитие кредитования физических лиц (включая ипотеку) и электронных банковских услуг при нерешённых проблемах правовых и операционных рисков;•Существенная зависимость от международных фондовых рынков при неразвитости внутренних; •Имидж российского банковского сектора в мире.

Page 12: Конкурентные банковские стратегии

Увеличение доли обрабатывающей промышленности

Отс

утст

вие

бизн

ес-сре

ды

Сырьевая ориентированность промышленности

Бла

гопр

иятн

ая б

изне

с-с

реда

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

структура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Институциональн

Рыночные стратегии банков

Сценарий 2

Универсальнаястратегия

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Рыночные стратегии банков

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Сценарий 1Государственные

банки

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Рыночные стратегии банков

Сценарий 4

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Рыночные стратегии банков

Сценарий 3

Увеличение доли обрабатывающей промышленности

Отс

утст

вие

бизн

ес-сре

ды

Сырьевая ориентированность промышленности

Бла

гопр

иятн

ая б

изне

с-с

реда

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

структура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Институциональн

Рыночные стратегии банков

Сценарий 2

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

структура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Институциональн

Рыночные стратегии банков

Сценарий 2

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

структура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Институциональн

Рыночные стратегии банков

Сценарий 2

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

структура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Институциональн

Рыночные стратегии банков

Сценарий 2

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

структура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Институциональн

Рыночные стратегии банков

Сценарий 2

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

структура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Институциональн

Рыночные стратегии банков

Сценарий 2

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

структура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Институциональн

Рыночные стратегии банков

Сценарий 2

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

структура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Институциональн

Рыночные стратегии банков

Сценарий 2

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

структура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Институциональн

Рыночные стратегии банков

Сценарий 2

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

структура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Институциональн

Рыночные стратегии банков

Сценарий 2

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

структура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Институциональн

Рыночные стратегии банков

Сценарий 2

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

структура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Институциональн

Рыночные стратегии банков

Сценарий 2

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

структура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Институциональн

Рыночные стратегии банков

Сценарий 2

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

структура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Институциональн

Рыночные стратегии банков

Сценарий 2

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

структура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Институциональн

Рыночные стратегии банков

Сценарий 2

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

структура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Институциональн

Рыночные стратегии банков

Сценарий 2

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

структура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Институциональн

Рыночные стратегии банков

Сценарий 2

Универсальнаястратегия

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Рыночные стратегии банков

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Сценарий 1

Универсальнаястратегия

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Рыночные стратегии банков

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Сценарий 1

Универсальнаястратегия

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Рыночные стратегии банков

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Сценарий 1

Универсальнаястратегия

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Рыночные стратегии банков

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Сценарий 1

Универсальнаястратегия

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Рыночные стратегии банков

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Сценарий 1

Универсальнаястратегия

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Рыночные стратегии банков

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Сценарий 1

Универсальнаястратегия

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Рыночные стратегии банков

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Сценарий 1

Универсальнаястратегия

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Рыночные стратегии банков

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Сценарий 1

Универсальнаястратегия

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Рыночные стратегии банков

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Сценарий 1

Универсальнаястратегия

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Рыночные стратегии банков

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Сценарий 1

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Сценарий 1

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Сценарий 1

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Сценарий 1

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Сценарий 1

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Сценарий 1Государственные

банки

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Рыночные стратегии банков

Сценарий 4Государственные

банки

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Рыночные стратегии банков

Сценарий 4Государственные

банки

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Рыночные стратегии банков

Сценарий 4Государственные

банки

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Рыночные стратегии банков

Сценарий 4Государственные

банки

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Рыночные стратегии банков

Сценарий 4Государственные

банки

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Рыночные стратегии банков

Сценарий 4Государственные

банки

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Рыночные стратегии банков

Сценарий 4Государственные

банки

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Рыночные стратегии банков

Сценарий 4Государственные

банки

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Рыночные стратегии банков

Сценарий 4Государственные

банки

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Рыночные стратегии банков

Сценарий 4

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Рыночные стратегии банков

Сценарий 4

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Рыночные стратегии банков

Сценарий 4

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Рыночные стратегии банков

Сценарий 4

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Рыночные стратегии банков

Сценарий 4

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Рыночные стратегии банков

Сценарий 4

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Рыночные стратегии банков

Сценарий 4

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Рыночные стратегии банков

Сценарий 4

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Рыночные стратегии банков

Сценарий 3Институциональнаяструктура банковскогосектора

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Рыночные стратегии банков

Сценарий 3Институциональнаяструктура банковскогосектора

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Рыночные стратегии банков

Сценарий 3Институциональнаяструктура банковскогосектора

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Рыночные стратегии банков

Сценарий 3Институциональнаяструктура банковскогосектора

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Рыночные стратегии банков

Сценарий 3Институциональнаяструктура банковскогосектора

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Рыночные стратегии банков

Сценарий 3Институциональнаяструктура банковскогосектора

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Рыночные стратегии банков

Сценарий 3Институциональнаяструктура банковскогосектора

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Рыночные стратегии банков

Сценарий 3Институциональнаяструктура банковскогосектора

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Рыночные стратегии банков

Сценарий 3Институциональнаяструктура банковскогосектора

Институциональнаяструктура банковскогосектора

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Рыночные стратегии банков

Сценарий 3

Универсальнаястратегия

(в том числе с участиеминостранного капитала)

Спекулятивная специализация

Продуктовая специализация

Региональная специализация

Частные банки Иностранные банки

Государственные банки

Рыночные стратегии банков

Сценарий 3

Page 13: Конкурентные банковские стратегии

Матрица рисков по каждому сценарию развития РБС   Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 Сценарий 4

Финансовые риски:        

Достаточность капитала        

Кредитный риск:        

Связанный с объемом кредитного портфеля        

Связанный с кредитоспособностью банка        

Риск ликвидности:        

Связанный с подвижностью ресурсов       

Связанный с кредитным риском        

Процентный риск        

Фондовый риск        

Валютный риск        

Операционные риски        

Page 14: Конкурентные банковские стратегии

  Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 Сценарий 4

Операционные риски        

Бизнес-риски:        

Конъюнктурный риск        

Юридический риск        

Государственная политика        

Чрезвычайные риски:        

Политический риск        

Риск «заражения» финансовым кризисом

       

Риск банковского кризиса        

Прочие экзогенные риски   * *  

Общая оценка влияния рисков на устойчивость банковской системы

       

Page 15: Конкурентные банковские стратегии

ОБЩИЕ УБЫТКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ОТ ОПЕРАЦИОНОГО РИСКА US$ 300 млрд. в 1980 - 2000

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Sumitomo

Prudential

Banca Nazionale del Lavoro

Orange County

Showa Shell

Barings

Daiwa

UBS

Askin

Kidder Peabody

Merrill Lynch

Codelco

Salamon Brothers

Natwest

EUR billion•Источник: OperationalRisk.Com (ORI)

Page 16: Конкурентные банковские стратегии

ОТЛИЧИЯ ОТ ОСТАЛЬНЫХ РИСКОВ• Вмененный

• Скрытый

• Человеческий

• Кумулятивный

– Присущ внутренним процессам, людям и системам. (Например: отсутствие четкой подчиненности).

– Ошибки в обработке сделок происходят часто и нематериальны по отдельности однако зачастую целиком спрятаны в себестоимости – не влияют на оценку качества работы.

– Инерция/лень,жадность, самоуверенность, отрицание, взаимоотношения. Например, игнорирование тревожных сигналов контрольных функций.

– Некоторые операционные риски проявляются только благодаря множественным провалам контроля. Низкая частота – высокая амплитуда, приводит к недооценке потенциальных последствий.

Кумулятивный эффект Barings 1995:

- отсутствие независимого контроля, риск-менеджера- отсутствие разделения обязанностей фронт и бэк-офисов- системы не способны обрабатывать поток сделок и ошибок - крупные переводы денег от головного офиса в пользу «клиента» без анализа- отсутствие понимания бизнеса (огромных «прибылей» на индексном арбитраже)- игнорирование аудиторского отчета

Page 17: Конкурентные банковские стратегии

ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК ЭТО КУМУЛЯТИВНЫЙ ЭФФЕКТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОШИБОК И ХАЛАТНОСТИ

Операционный риск - это риск прямых или косвенных убытков образующихся в результате неадекватных внутренних процессов, контролей, систем или внешних обстоятельств.

Сюда не относятся ошибки в стратегии и маркетинговой политике компании – бизнес риск.

Тип риска Определение

Недостатки систем Убытки вызванные неадекватным уровнем информационной безопасности, архитектурой и качеством работы операционных, коммуникационных систем и баз данных.

Перебои в обработке сделок Убытки от непреднамеренных человеческих ошибок при проведении и обработке сделок

Сбои контроля Убытки вызванные несоблюдением внутренних процедур.

Судебные иски Расходы по судебным искам возникшим в результате предоставления некорректной информации клиентам или неисполнением своих обязанностей.

Нарушение законодательства Выплаты штрафов и компенсаций в результате нарушения законодательства.

Преступления персонала Противоправные действия сотрудников (кража…)

Внешние преступления Противоправные действия третьих лиц.

Чрезвычайные ситуации Форс-мажор

Page 18: Конкурентные банковские стратегии

Заинтересованные лица ожидают от банков наличия контроля за операционными рисками и возможности демонстрировать это

Стоимость пассивного подхода в долгосрочной перспективе выше, поскольку он не предотвращает убытки и ущерб репутации

Идентификация

Измерение

Мониторинг

Управление

Борьба с последствием

Управление кризисной ситуацией

«Зачистка»

Активно

Пассивно

Page 19: Конкурентные банковские стратегии

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

• В настоящее время, до сих пор, у многих менеджеров и руководителей практикуется «кризисный» стиль управления: «появление/очевидность проблемы – попытка ее решения». Отрицательное действие данного похода заключается в том, что он приносит существенные издержки, а также высокую вероятность принятия решения в кризисной/напряженной ситуации.

• Необходимо практиковать «интеллектуальный» стиль управления. т.е. стремление от нестабильности к стабильности, а вместе с тем эффективности, путем предвидения и прогнозирования проблем, анализа общих и конкретных причин их появления, что позволит создать многовариантность их решения.

• Очевидно что процесс появления проблем непрерывен, именно через их решение создается возможность улучшения ситуации.

Page 20: Конкурентные банковские стратегии

Наши координаты

Page 21: Конкурентные банковские стратегии

ФБК имеет лицензию № 000001, выданную приказом МФ РФ на право осуществления аудиторской деятельности, действующей до 2007 года.Основана в 1990 году

Является одной из ведущих аудиторско-консалтинговых групп в России

Более 600 сотрудников, из них:

• 73 аттестованных специалиста по аудиту

• 14 имеют международную квалификацию (ACCA, IAB)

Получила международное признание

Page 22: Конкурентные банковские стратегии

Международное признание

Членство в международной ассоциации PKF

Работа по проектам, финансируемым МБРР, ЕБРР, ТАСИС, ЮНЕСКО, DFID (Великобритания)

Аккредитация при ООН

Совместные проекты с компаниями «Большой четверки»

Среди клиентов ФБК - крупнейшие западные компании

Page 23: Конкурентные банковские стратегии

Наши координаты• Мсницкая ул., д. 44/1, стр. 2АБ,

• Москва, 101990

• Тел: (095) 737-53-53

• Факс: (095) 737-53-47

• Web: www.fbk.ru

• E-mail: [email protected]