Принятие кредитных решений

Принятие кредитных решений

Чернявский Павел Анатольевич

Директор по розничным и операционным рискам

МДМ Банк

Залеский Владимир Владимирович

Директор по развитию

FIS

сентябрь 2010

© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, 2010. http://www.mdm.ru, http://www.fisgroup.ru

О компании

2

Финансовые Информационные Системы

мы занимаемся фронт-офисной автоматизацией 7 лет

результаты внедрения нашего ПОболее 3 000 автоматизированных точек продаж

более 10 000 000 выданных кредитов в 80 регионах РФ

Лауреат конкурсаEUROPEAN RISK MANAGEMENT AWARDS’2009

МДМ Банк

МДМ Банк имеет 20-летний опыт работы на рынке финансовых услуг для физических

лиц и корпоративных клиентов

В настоящее время МДМ Банк обслуживает около 3 млн розничных клиентов, свыше

37,5 тыс. представителей малого и среднего бизнеса, а также 27,5 тыс. корпоративных клиентов. Более 350 подразделений банка

работают в 163 городах России

9 место по объему потребительского кредитования

12 место по активам

© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, 2010. http://www.mdm.ru, http://www.fisgroup.ru 3

FIS Direct (I кв. 2011)

FIS Кредитыкредитный фронт-офис

FIS Депозитыдепозитное обслуживание

FIS Переводыфронт-офис для систем перевода платежей

FIS Платежиоплата коммунальных и прочих услуг

FIS Internet Bankинновационный интернет-банкинг

FIS Front

FIS Mobile Bankмобильный банк (смартфоны и коммуникторы)

FIS Processing

FIS BPMсистема управления бизнес-процессами (BPMS)

FIS Strategyсистема управления бизнес-правилами (BRMS)

BI аналитикана основе Oracle BI либо Pentaho BI

розничное хранилище

Интеграционные инструментыинструменты интеграции с АБС и другими системами

Бэк-офисные инструментыконфигурирование, андеррайтинг, анти-fraud

FIS Retail:: Семейство продуктов


FIS Retail:: Работа с клиентом в одном окне


FIS Retail:: Досье клиента


FIS Retail:: Работа с досье


Что делает оператор

обслуживает клиента, работая со всеми продуктами в едином окне

видит рекомендации по работе с клиентом

отмечает все выполненные рекомендации

Примеры маркетинговых предложений

День рождения клиента (и членов семьи);

Акции банка, под которые подходит клиент;

Новые продукты, которые могут быть интересны данному клиенту, кросс-продажи;

Другие маркетинговые активности в рамках программы лояльности…

Как это работает

1) Настраиваются целевые сегменты клиентской базы

2) По каждому сегменту настраиваются свойства акции

3) Оператор немедленно видит рекомендации у нужных клиентов

FIS Retail:: Маркетинговые предложения


Рабочее место оператора

Вся работа с клиентом в одном окнеРабота с несколькими клиентам одновременноКлиентское + единовременное обслуживаниеСегментация информации по клиентуПрава доступа на информацию и операцииПодключаемые фронт-офисные приложенияВозможность автономной работыПроцессы обслуживания в форме визардовПередача клиента другому оператору

Платформа и интеграция

Платформа JEE (сервер приложений)Любая аппаратная платформаЛюбая серверная ОС Любая СУБД (в т.ч. 100% поддержка Oracle)Любая клиентская ОС (в т.ч. Windows, Linux)

Интеграция с помощью инструментов JEEИнтеграция с шинами данных

Обслуживание розничной сети

100% централизация сети обслуживанияКонфигурирование бизнес-продуктовСкоринг, андеррайтинг, анти-fraudАвтообновление клиентского ПОВстроенный локальный help-desk

FIS Retail:: Преимущества


Best practices в выдаче кредита

Использование hard-checks: Проверка возраста, валидности паспорта, фото, документов Расчет платежеспособности Анализ залога, юридическая экспертиза Анализ кредитной истории (текущей и исторической) Автоматизированное и ручное обращение во внутренние и внешние базы данных Использование информации из кредитных бюро везде, где это возможно, в режиме online (выбор бюро определяется скоринговой стратегией) Прозвон контактных телефонов, выезд службы безопасности Расширенный логический контроль выявленной и заявленной клиентом информации

Скоринг, как оценка вероятности дефолта и как способ автоматизации решений Application Behavioral Fraud Cross-selling

Глубина верификации зависит от скоринговой оценки, вероятности предоставления ложных сведений Результаты верификации четко определены и решение базируется на их основе Андеррайтинг и верификация проводится на «высоком» уровне, централизовано Существует оперативное управление процентом и причинами отказов, временем рассмотрения В базах данных хранится вся информация


Схема движения заявки

10

Си

сте

ма

фр

он

т-о

фи

са

Анкета+заявка клиента

Решение

БКИ

Скоринг

Application карты

Расчет лимита

«Новый»

«Старый»Behavioral

карты

Fraud карты

Отказ

Одобрение


АндеррайтерA

pp

lica

tio

n,

Be

hav

iora

l, F

rau

d б

алл

о

пр

едел

яю

т гл

уб

ин

у в

ер

иф

ика

ци

и

• Прозвон

• Базы

• Выездная верификация

• Сверка анкетных данных

Ско

ри

нг

Си

стем

а ф

ро

нт-

оф

иса

Решение (отрицательное)

Решение

Схема движения заявки


Движение кредитной заявки

SCORING

Новый

Существующий

Application

Behavior

FRAUD

• Черные базы• БКИ• Обращения• Прочие базы

знаний• Логические

контроли и прочее

• Fraud Scoring

Андеррайтинг

Автоматическая обработка

Ручная обработка

• Правила

SCORING

•Конечный балл

•Расчет подходящего продукта

Цель: 1.Определить процедуру выдачи кредита, дальнейший путь движения заявки2.Принять решение по «Явным мошенникам»

БЭК. Отражение в учете и зачисление средств, в том числе Торгово-сервисным предприятиям по программе «Товары в кредит» – 100% автоматизированное.

MIS. Содержит все этапы и результаты на этапах.

• Прохождение по заданному правилу.•Абсолютно гибко настраиваются: путь движения заявки (любой сложности), рабочие места пользователей, которые участвуют в процессе: верификаторы, как телефонные, так и выездные, залоговики (для оценки залогов), юристы (для оценки правоспособности), коллегиальные органы, андеррайтеры и прочие…

Цель: 1.Быстро принять решение по низкорисковым заявкам и осуществить перепроверки по рисковым заявкам2.Максимально сократить время принятия решения

Цель: 1.Учесть в скоринг оценке информацию, полученную при прохождение заявки: изменение дохода и пр.2.Максимально сократить время принятия решения

Цель: 1.Отсеять тех, кто сразу не проходят скоринг2.Разделить поток на «новые клиенты» и существующие3.Получить оценку риска дефолта

ФРОНТ

•Полная автономность работы, даже без наличия связи в момент оформления анкеты (OFF-Line)

•Автоматизация фиксирования всех обращений (анкеты, заявки)

•Логический контроль заполнения анкет и заявок, подсказки оператору, автоматизация классификаторов: ОКВЭД, ОКОНХ, Продукты, орг.структура

•Консультации клиентов

•Распечатка документов из системы, защита от распечатки по отказным заявкам

• И многое другое…

Цель: 1.Зафиксировать все обращения и консультации2.Минимизировать время на подготовку документов3.Увеличить качество сервиса


Удобство и наглядность построения бизнес-процессов

Используются только понятные бизнес-термины

Надежность, прозрачность

Бизнес-процесс рисуется силами риск-менеджера в специальном визуальном case-редакторе

Настройка стратегий


Развитие системы принятия решений в условиях кризиса

Проблема Задача Инструменты

• Растущий уровень отказов• Пополняющаяся +

плохоактуализируемая база проблемных заемщиков и предприятий

Сокращение уровня отказов

• Изменение методики расчета лимитов

• Пересмотр действующих стоп-факторов

• Регламентированное сопровождение проблемных баз

• Высокий уровень мошенничества

• Изменение статистических портретов заемщика

Улучшение качества новых выдач

• Выстраивание системы управления рисками мошенничества

• Централизация системы андеррайтинга

• Ускорение разработки и валидации скоринговых карт путем автоматизации

Ухудшение качества действующего портфеля

Увеличение отдачи от имеющегося портфеля за счет постоянных клиентов

Поведенческий скоринг


Цели внедрения скоринговых моделей

1. Сократить время принятия решения по заявке до 10 минут

2. Снизить операционные затраты на оформление кредитов до 5% от выдач кредитов

3. Сократить уровень отказов не превышая нормативный уровень потерь


Модификация скоринговых карт в условиях кризиса

Цели

Сокращение сроков разработки и мониторинга карт

Сокращение сроков «развития» и «инсталляции» модели, использование более свежих данных

Учет ранних индикаторов для принятия решения о корректировке карт

Методы

Автоматизация процедуры разработки, валидации и мониторинга скоринговых карт

Последующий контроль ранних индикаторов риска, корректировка моделей на их основании


Эффект от централизации андеррайтинга

Время рассмотрения заявки Ключевые характеристики ПО:•Гибкость настройки бизнес-процесса рассмотрения заявки, внесение изменений «на лету», без IT•Возможность включения в бизнес-процесс всех необходимых служб, в т.ч. кредитных комитетов, удаленных рабочих мест•Максимальная автоматизация рутинных проверок (по базам, БКИ, fraud-алгоритмам)•Быстрое подключение новых баз без IT•Интеграция с ПО Банка, внешними веб-сервисами•Передача фото, сканов и документов•Учет всей информации при принятии решения•Удобный интерфейс, работа в одном окне, минимум «свободных» полей•Фиксирование всей истории по принятию решений, включая тайминги

Уровень мошенничества Процент отказов


Виды скоринга и их назначение

18

Заявка на кредитИнформация о кредитных и депозитных счетах клиентов

BehavioralApplication

Fraud

• Лимит• Глубина верификации

Формирование предложения с pre-approval, увеличение действующего лимита

Принятие решения о взыскании долга, сокращение действующего лимита

BehavioralResponseAttrition

CollectionBehavioral

Выдача нового кредита Сопровождение кредита



19



20


Анкетный скоринг vs. Поведенческий скоринг

Анкетный скоринг Поведенческий скоринг

Целевой сегмент Новые клиенты Существующие клиенты

Данные прогноза Информация из анкеты

Информация о счетах клиента: история использования, просрочек, и т.п. Информация из кредитных бюро.

Точность

Ниже.

Предсказательная сила скоринговой карты в два раза меньше.

Выше.

Можно использовать большие объемы данных без дополнительных проблем учета отказных заявок.

ЭффектУвеличение доходности на 50%

Сокращение потерь на 9%


Оценка вероятности мошенничества и глубина верификации

Размер сегмента FPD90

5% 0% – 0,05%

55% 0,05% – 1%

30% 1% - 4%

10% >4%

Без верификации

«Мягкая» верификация

«Строгая» верификация

Отказ

Требуется 1 подтверждение

Требуются 2 подтверждения

Эффект от внедрения сегментированной верификации:• Значительное повышение уровня одобрения• Снижение нагрузки на андеррайтеров• Небольшое повышение расходов на риск при значительном улучшении в

распознавании хороших и плохих клиентов


Примеры fraud-проверок

Признаки мошенничества клиента: Телефон, указанный как домашний, фигурирует в базе как рабочий, либо наоборот Домашний телефон не соответствует фактическому адресу проживания Рабочий телефон фигурирует в базе как рабочий, но на другом месте работы

Формальные критерии: Клиент не проходит по возрасту Паспорт клиента просрочен Проверка стажа работы Проверка срока постоянной регистрации Проверка необходимого количества стационарных телефонов Отсутствие необходимых поручителей Проверка наличия фотографии в заявке

Признаки внутреннего мошенничества: Еженедельный (ежемесячный) лимит выдач на кредитного эксперта, точку, группу точек, город Кредитный эксперт выдал более N кредитов на одинаковую сумму в течение заданного срока


Типичное состояние

(Предотвращение через Андеррайтинг)

Кредитные эксперты воспринимают себя как пассивные участники процесса, которые только заполняют анкету, вся ответственность перекладывается на андеррайтинг

Большинство КЭ не думают о возможном риске, проявляют халатное отношение к работе

Кредитный эксперт, причастный к мошенничеству, увольняется из банка без наказания (преследования)

Слабое предотвращение в сети продаж ведет у более строгому андеррайтингу низкий уровень одобрения

Как должно быть

(Предотвращение в сети продаж)

Кредитные эксперты должны быть активны в борьбе с мошенничеством, их ответственность за предотвращение высокая (через мотивацию)

КЭ хорошо обучены и мотивированы на поддержание низкого уровня риска

Хорошие КЭ получают вознаграждение, плохие КЭ – будут уволены и наказаны, если причастны к мошенничеству

Наказание за попытку обмана быстрое и строгое (работает как предотвращение)

Предотвращение происходит в сети продаж - андеррайтинг менее строгий более высокий уровень одобрения

Типовые рекомендации:• Механизмы контроля: «Тайный покупатель», оперативная аналитика• Сдерживание: распространение информации об увольнениях• Мотивация: простая понятная схема с учетом показателей риска• Тренинги: материалы должны содержать информацию о контроле и мотивации

Ошибки при централизации андеррайтинга

Спасибо!

Бизнес должен быть эффективным!

Documents

Принятие кредитных решений