Устройство и технология работы оптового рынка электроэнергии

1

Устройство и технология работы оптового рынка электроэнергии

Баркин О.Г.Заместитель Председателя Правления НП «АТС» по развитию рынка

05.09.2007

тел.+7(495) 967-00-05 Россия, 123610, Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 7

2

План презентации

1.Технология работы оптового рынка и принципы ценообразования

2.Основные показатели работы оптового рынка

3

1. Технология работы оптового рынка и принципы ценообразования

4

Долгосрочный рынок

двусторонних договоров (ДД)

• Свободные (СДД): стороны договоров фиксируют цены и график поставки, оплачивают разницу узловых цен

• Регулируемые (РД): цена (тариф) и субъектный состав устанавливается государством, объем контрактов ограничен и ежегодно снижается

Краткосрочный спот-рынок «на сутки вперед»

(РСВ)

Балансирующий рынок (БР) –

приближен к реальному времени

поставки

• Определение почасовых цен и объемов производства/потребления на следующие сутки для всех участников рынка на основе их ценовых заявок, отбираемых на едином аукционе

• Узловое маржинальное ценообразование с учетом потерь и системных ограничений

• Цены спот-рынка являются основными индикаторами рыночной цены на электроэнергию

• Оплата отклонений факта от плана на основе конкурентного ценообразования

• Участвуют заявки РСВ генераторов, потребителей с рег.нагрузкой + оперативные ценопринимающие заявки

краткосрочный план

объем по двустор. договору

план на сутки вперед

фактический график поставки

прогнозируемый объем

объем по двустор.договору

Основные механизмы торговли на ОРЭ

5

Схема работы конкурентного оптового рынка электроэнергии (бизнес-процесс)

Балансирующий рынок (БР)

Сбор данных

коммерчес-кого учета

Финанс. расчеты

(итоговые)

Торговые сутки (Х-1) Операционные сутки (Х)

Расчеты

Поставщики

Заявки Результаты торгов (цены,

объемы)Поставка

ЗаявкиПотребление

Платежи

Дв

ус

тор

он

ни

е д

ого

во

ры

(С

ДД

, Р

Д)

Платежи

Потребители

Результаты торгов(цены, объемы)

Финансовые гарантии

Системный оператор

Системные ограничения (состояние сетевого и генерир.

оборудования)

Конкурен.отбор«на суткивперед»(РСВ)

Аукцион ценовых заявок

Расчет электрического режима,

формирование резервов

время

Уведомления

(Финансовые гарантии)

13:00Х-1

19:00Х-1

Х-2 М+7 М+17

6

Заявки поставщиков

Фиксирует обязательство участникавыработать электроэнергиюпо цене – не ниже указанной,в объеме – не выше указанного;

Подается относительно каждого часа операционных суток для каждой группы точек поставки участника.

Возможна подача ценопринимающих заявок (с минимальной ценой).

Объем

Цена

увеличение цены при увеличении производства

150 250

300

400

500

0

7

Заявки потребителей

Фиксирует обязательство участникапотребить электроэнергиюпо цене – не выше указанной,в объеме – не выше указанного;

Подается относительно каждого часа операционных суток для каждой группы точек поставки участника.

Возможна подача ценопринимающих заявок (с заведомо высокой ценой).

Объем

Цена

увеличение потребленияпри снижении цены

300

400

*

50 100

8

Принцип определения равновесной цены

ОБ

ЪЕ

М Б

АЛ

АН

СИ

РУ

ЮЩ

ЕГ

ОР

ЫН

КА

ЦЕНА

ЭЛ.ЭНЕРГИЯ

Заявки потребителей

Заявки поставщиков

Равновесная (маржинальная) цена

Электроэнергияпроданная

“на сутки вперед”

РЕЗЕРВ

Цена балансирующего рынка

Непокрытыйспрос при

заявленнойцене

Спрос, неудовлетво-ренный из-за

низкой заявленной

цены

Не востебо-ванное дорогое

предложение

Цель - найти цены и объемы покупки/продажи электроэнергии так, чтобы достичь максимальной взаимной выгоды поставщиков и покупателей от торговли

равновес-ный объем

Критерий оптимизации - максимизация целевой функции благосостояния:

t

jtjctgtgt dVlPQlPt g l

gtlgt

с lct

lct lPclPc

,,,,max

9

Расчетная модель электрической сети оптового рынка э/э

Учитываются системные ограничения Учитываются нагрузочные потери

>> это позволяет корректно рассчитать равновесную цену в каждом узле электрической сети электроэнергии, что создает адекватные ценовые сигналы участникам рынка

Расчетная модель - комплексная информация, содержащая основные характеристики сети и сетевого оборудования, топологию и параметры электрических линий и их эквивалентов. Актуализируется ежедневно для проведения конкурентного отбора на сутки вперед.

Параметры расчетной модели: “Европа” “Сибирь”

Узлов (включая технологические ограничения) 6040 602

Линий (включая технологические характеристики) 7074 660

Выделенных объектов генерации, по которым задается график и технологические ограничения

657 99

Контролируемых сечений (включая список линий, верхние и нижние ограничения на переток)

230 18

10

СГРЭС-2615

Оренбургэнерго601

насыщенное сечение

Иллюстрация узловых ценна модельном расчете (в руб. за 1 МВтч)

Свердловэнерго595

Двуст.договор

11

Распределение узловых цен по ОЭС Центра (для пикового часа рабочего дня сентября)

12

Распределение узловых цен по 2-ой ценовой зоне(для пикового часа рабочего дня сентября)

13

Ограничение на переток по сечению (в Москву,

сечение «Москва - дефицит»)

900 МВт

Вне Московского кольца цена – 575 руб.МВт

Пример отражения в узловых ценах наличия системных ограничений

575руб./МВт

1183руб./МВт

Внутри Московского кольца- потребление = 11 211 МВт- генерация = 10 311 МВт- цена = 1183 руб./МВт

14

Суммарные почасовые плановые объемы потребления и средневзвешенные цены РСВ по ОЭС Центра в рабочий день сентября

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Ты

сяч

и М

Вт-

ч

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

руб

. /

МВ

тч

Объем договоров РД потребителей, МВт.ч. Объем покупки электроэнергии в РСВ, МВт.ч.

Средневзвешенная цена на покупку электроэнергии, руб./МВт.ч. Минимальная цена на покупку электроэнергии, руб./МВт.ч.

Максимальная цена на покупку электроэнергии, руб./МВт.ч.

Суточный график результатов торгов и цен РСВ(на примере рабочего дня сентября, ОЭС Центра)

15

Основные факторы, влияющие на ценообразование ОРЭ

Выбор состава генерирующего оборудования:Состав работающего оборудования

Технические параметры работы генерирующего оборудования

Уровень водности для ГЭС

Полное плановое потребление:Внешние факторы: циклические факторы (суточные, сезонные), температура воздуха

Режим работы промышленных потребителей

Расчетная схема ЕЭС РФ:Базовая топология электросетей (локальные особенности электрических связей)

Актуальная топология электросетей (вывод в ремонт линий электропередач, трансформаторов)

Актуальные ограничения пропускной способности контролируемых сечений

Параметры элементов электросетей

Ценовые стратегии участников торгов:Цены и объемы в заявках участников

Соотношение спроса и предложения

Количество субъектов, участвующих в торгах

16

Свободный двусторонний договор на ОРЭ

Свободный двусторонний договор (СДД) предусмотрен в модели конкурентного оптового рынка как механизм долгосрочного планирования и хеджирования рисков изменения рыночной цены спот-рынка.Для СДД предусмотрены следующие условия:

Обязательная регистрация графика поставки по СДД в торговой системе АТС с целью учета при планировании режима и проведении финансовых расчетовПри регистрации СДД для участников автоматически формируется противоположная сделка на спот-рынке, которая обеспечивает хеджирование цены и клиринг финансовых расчетов на объемы СДДЗаключение СДД не освобождает субъектов от участия в спот-рынке («обязательный пул»)Финансовые расчеты по СДД производятся напрямую между сторонами в удобной для них формеСтороны СДД оплачивают дополнительно к цене договора разницу узловых цен (представляющую собой экономическую стоимость потерь и ограничений при передаче электроэнергии)СДД реализует принцип финансового договора (нет прямой физической связи между графиком выработки генератора и потребления потребителя; поставщиком по договору может выступать потребитель, покупателем – генератор)

По своей сути СДД является поставочным форвардным контрактом, реализуемым через систему организованной торговли

Участник 2Участник 1 Двусторонний договор

17

Основные условия регулируемых договоров

• «Take or pay»– Покупатель оплачивает запланированные объемы договора независимо от

сложившейся у него потребности в электроэнергии или мощности– На «лишние»/ «недостающие» объемы у покупателя формируются сделки

покупки/продажи в рынке на сутки вперед по конкурентным ценам– Генератор может произвести сам объем договора или купить в рынке на сутки вперед

по конкурентным ценам у других поставщиков– Генератор обязан предоставить мощность, проданную им по РД

• Объемы поставки– Добровольно могут быть снижены по инициативе покупателя в части электроэнергии,

обязательство по оплате мощности при этом сохраняется в полном объеме– Снижаются ежегодно для всех в обязательном порядке

• Цена договора– Тариф поставщиков (в 2006г и 2007гг), далее ежегодная индексация тарифов

поставщиков по методике ФСТ

• Учет потерь и системных (сетевых) ограничений при выборе контрагентов – В РД заложен фиксированный норматив оплаты потерь = 3%– Планирование договоров происходит с учетом системных ограничений, разница

узловых цен в РСВ на объем РД не оплачивается

18

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ БАЛАНСИРУЮЩЕГО РЫНКА:

• Экономически эффективная загрузка генерирующих мощностей, основанная на минимизации стоимости поставки электроэнергии

• Формирование объективных ценовых сигналов на балансирующем рынке, дестимулирующих отклонения от плановых значений и стимулирующих выполнение команд СО по управлению режимом

Основной механизм балансирующего рынка – конкурентный отбор заявок поставщиков э/э и потребителей с регулируемой нагрузкой в режиме близком к реальному времени, исходя из минимизации стоимости удовлетворения возникшего спроса на э/э для актуальных системных условий

Основные принципы балансирующего рынка (БР)

Математический критерий оптимизации – минимизация стоимости по ценовым заявкам в БР:

Бg l

gtlg

Бс l

lct

lБct

g l

lgt

lgtgtg lPTlPclPcPТ min)(*10)(})()5(10{

3

2

3

1

4

2

19

Основы ценообразования на БР (1)

объем

Цена

ТГ=100

Цена на РСВ (Ц)

Потребление увеличилось

на 10 МВтч => дозагружен

генератор на 10 МВтч

Факт=110

Индикатор стоимости на БР (i),

i>Ц

Генератор получает стоимость отклонений (продажа на БР) по цене БР

Потребитель оплачивает стоимость отклонений (покупка на БР) по цене БР

20

Основы ценообразования на БР (2)

объем

Цена

Факт=90

Индикатор стоимости на БР (i),

i<Ц

Потребление уменьшилось на 10 МВтч =>

разгружен генератор на 10

МВтч

ТГ=100

Цена на РСВ (Ц)

Генератор возвращает стоимость отклонений (покупка на БР) по цене БР

Потребитель получает стоимость отклонений (продажа на БР) по цене БР

21

Взаимосвязь секторов

22

начало года

РСВ БР

МВтч/ч

Взаимосвязь секторов новой модели ОРЭ

(на примере часового объема потребителя)

рез-т конкурентного отбора РСВ

отклонение на БР

Участие в конк.отборе РСВ

ЦЕНА

ЭЛ.ЭНЕРГИЯ

сделка на покупку в РСВ

Объем РД


факт

покупает по РД (тариф РД)

покупает по цене РСВ

- 60 МВт*300руб/МВт - 20МВт*450руб/МВт - 5МВт*700руб/МВт

покупает по цене БР

- 30500руб

1 час

Объем РД

ЗАЯВКА в РСВ

Объем

Цена

300

400

500

50 100

23


РСВ БР

МВтч/ч


(на примере часового объема потребителя)




ЦЕНА

ЭЛ.ЭНЕРГИЯ

сделка на продажу в РСВ

Объем РД


факт

покупает по РД (тариф РД)

продает по цене РСВ

- 100 МВт*300руб/МВт + 20МВт*450руб/МВт - 5МВт*700руб/МВт

покупает по цене БР

- 24500руб

1 час


Объем

Цена

300

400

500

50 100

Объем РД

24


РСВ БР

МВтч/ч


(на примере часового объема поставщика)




ЦЕНА

ЭЛ.ЭНЕРГИЯ

сделка на продажу в РСВ

Объем РД


факт

продает по РД (тариф РД)

продает по цене РСВ

60 МВт*300руб/МВт 20МВт*450руб/МВт 5МВт*700руб/МВт

продает по цене БР

30500руб

1 час

Объем РД

100 200

300

400500

0


25


РСВ БР

МВтч/ч


(на примере часового объема поставщика)




ЦЕНА

ЭЛ.ЭНЕРГИЯ

сделка на покупку в РСВ

Объем РД


факт

продает по РД (тариф РД)

покупает по цене РСВ

100 МВт*300руб/МВт - 20МВт*450руб/МВт + 5МВт*700руб/МВт

продает по цене БР

+ 24500руб

1 час

100 200

300

400500

0


Объем РД

26

Общая структура торговой системы ОРЭ

Система проведения конкурентного отбора и учета ДД

Финансово-расчетная система

Система сбора данных коммерческого учета

Система контроля

за СОАналитическая

система мониторинга ОРЭ

Инт

ер

фей

сы в

заим

од

ейст

вия

с и

нфр

аст

рук

туро

й (

ЦФ

Р, Н

КО

, С

О, Ф

СК

)

Инт

ерф

ейсы

вза

им

одей

стви

я с

учас

тни

кам

и О

РЭ

Система расчета отклонений

Система хранения данных

Система ведения реестра участников

27

2. Основные показатели работы оптового рынка

28

Участники оптового рынка электроэнергии

В настоящее время на оптовом рынке электроэнергии присутствует 184 участника:

Поставщики электрической энергии и мощности – 55 субъектов, в том числе:

Оптовых генерирующих компаний (ОГК) – 7.Территориальных генерирующих компаний (ТГК) – 9.Генерирующих компаний и отдельных электрических станций – 38Атомная генерирующая компания (Росэнергоатом) – 1

Покупатели электрической энергии и мощности – 129 субъектов, в том числе:

Энергосбытовые и энергоснабжающие организации (ЭСК, ЭСО) – 102Крупные потребители – 26Организации, осуществляющие экспортно-импортные операции – 1

29

Статистика РСВ (Европа)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

01.09.06 01.10.06 31.10.06 01.12.06 31.12.06 30.01.07 01.03.07 31.03.07 30.04.07 30.05.07 29.06.07

Объемы, млн МВтч

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Цены, руб/МВтч

Объемы торгового графика потребителей, МВтч

Индекс равновесной цены, руб/МВтч

30

Статистика РСВ (Сибирь)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

01.09.2006 01.10.2006 31.10.2006 30.11.2006 30.12.2006 29.01.2007 28.02.2007 30.03.2007 29.04.2007 29.05.2007 28.06.2007

Объемы, млн МВтч

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Цены, руб/МВтч

Объемы торгового графика потребителей, МВтч

Индекс равновесной цены, руб/МВтч

31

Статистика применения свободных договоров на ОРЭ (Европейская часть РФ)

Несмотря на сезонное снижение потребления, объемы и количество свободных договоров растут – инструмент становится все более и более востребованным

В ближайшей перспективе с увеличением доли нерегулируемой торговли свободный договор должен стать основной альтернативой регулируемых

договоров

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 0000

1.я

нв

06

.ян

в

11

.ян

в

16

.ян

в

21

.ян

в

26

.ян

в

31

.ян

в

05

.фе

в

10

.фе

в

15

.фе

в

20

.фе

в

25

.фе

в

02

.ма

р

07

.ма

р

12

.ма

р

17

.ма

р

22

.ма

р

27

.ма

р

01

.ап

р

06

.ап

р

11

.ап

р

16

.ап

р

21

.ап

р

26

.ап

р

01

.ма

й

06

.ма

й

11

.ма

й

16

.ма

й

21

.ма

й

26

.ма

й

31

.ма

й

МВ

тч

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Ко

ли

че

ств

о С

ДД

Принятый объем СДД Объем покупки РСВ Кол-во активных СДД

32

Объемы по секторам в I полугодии

Регулируемые договоры 91%

Рынок «на сутки вперед» 7%

Балансирующий рынок 2%

Регулируемые договоры 96%

Рынок «на сутки вперед» 3%

Балансирующий рынок 1%

Суммарный объем покупки потребителями за I полугодие 2007 года составил 440,2 млн МВтч

Из них:350,2 млн МВтч в Европе90 млн МВтч в Сибири

Европа

Сибирь

33

Сравнение цен РСВ и тарифов (руб/МВтч)

0

100

200

300

400

500

600

январь февраль март апрель май июнь

средняя цена

тариф РД

0

50

100

150

200

250

январь февраль март апрель май июнь

средняя цена

тариф РД

Сравнение средней равновесной цены на РСВ с тарифом РД в Европе

Сравнение средней равновесной цены на РСВ с тарифом РД в Сибири

34

Основные качественные результаты работы нового рынка:

Происходит адекватное изменение цены РСВ по времени суток, дням недели, в соответствии с балансом спроса и предложения

Механизм ценообразования на РСВ адекватно отражает возникновение системных ограничений по передаче электроэнергии: в ограниченных областях с дефицитом генерации цена становится выше

Важным фактором, влияющим на ценообразование является выбор состава генерирующего оборудования на операционные сутки – необходима экономическая оптимизация и на этом этапе планирования

Участники заключают свободные двусторонние договоры, постепенно увеличивается количество таких договоров, их объемы и длительность

Балансирующий рынок с помощью экономических стимулов обеспечивает механизм компенсации отклонений в энергосистеме в режиме реального времени и минимизирует отклонения фактических графиков участников рынка от плановых

Documents

Устройство и технология работы оптового рынка электроэнергии