Модернизация АБС в области управления информацией и

аналитики. Опыт ОАО «Банк БелВЭБ»

Директор Департамента банковских систем и технологий

Молофеев Олег Михайлович

КП

СКС

АФСЗ

УПУЦ

Excel

СПК OpenWay

УОС Equation

Внешние

системы

ИТ-структура ОАО «Банк БелВЭБ» в период с 1998 по 2011 г.г.

кредитный портфель специальные кассовые системы

Анализ финансового состояния заёмщика

учёт ценностей

управление персоналом

2

организация сквозной автоматической обработки; трансформация бизнес-процессов; банковская аналитика; расширение пруденциальной и управленческой отчётности; риск-менеджмент; создание системы управления взаимоотношениями с клиентами; предотвращение легализации доходов, полученных преступным

путем; другие.

Дальнейшее развитие Банка без существенных изменений в ИТ-инфраструктуре стало

невозможным

Новые задачи автоматизации к 2011 г.

3

Сложности аналитической работы в архитектуре АБС образца 2010г.•Отсутствие целостного хранилища данных с детальным уровнем информации.•Неэффективное использование и отсутствие доверия к данным.•Отсутствие эффективной стратегии по управлению данными/метаданными, стандартизованных

правил определения качества данных, бизнес – определений и терминов.•Ограниченность доступности информации в силу неэффективности бизнес-процесса

распространения информации внутри Банка.•Проблемы с качеством данных и своевременностью получения данных.•Наличие множества выгрузок данных нередко дублирующих друг друга.•Ограниченность функционала отчетности, базирующегося на выгрузках в Excel, приводила к

проблемам разночтения, отсутствию целостности в данных и снижению эффективности работы по Банку в целом.•Самодельные скрипты - основа профилирования данных.•Отсутствие стандартного подхода к интеграции.•Очень ограниченная/базовая сегментация.•Профиль клиента включал лишь ряд ключевых атрибутов и продуктовую информацию.•Отсутствие электронного хранения информации по истории взаимоотношений с клиентом, его

поведенческой модели. •Отсутствие эффективного BI инструментария для конечных пользователей.•Отсутствие инструмента анализа поведения клиента при принятии решений.•Высокие трудозатраты проведения аналитики ограниченным кругом специалистов.•Фокусирование бизнеса на собственных локальных решениях для отчетности.•Ограниченное использование прогнозной аналитики.•Отсутствие автоматизации управления маркетинговыми кампаниями.

4

централизация информационных ресурсов

унификация программно-технических комплексов

приоритет решениям будущего

Принципы модернизации и развития АБС ОАО «Банк БелВЭБ»

5

модернизация инфраструктуры ИT для реализации клиентоориентированной модели бизнеса

создание мощной системы бизнес-анализа (Business Intelligence, BI)

построение гибкой системы управления бизнес-процессами

Главные направления автоматизации ОАО «Банк БелВЭБ»

6

Рекомендации IBM по ключевому базовому функционалу

Проблема Рекомендация Предлагаемое решение

#1

Нет единого достоверного

источника данных для аналитики и отчетности

Создать интегрированное КХД

Разработать стратегию использования хранилища данных и поэтапный план его внедрения

Сфокусироваться на ключевых для банка областях – Ритейл Корпоративный блок и т.д.

Использовать опыт IBM и партнера для ускорения внедрения

#2

Ручная/на базе скриптов загрузка, преобразование и обработка данных

Создать промышленную среду

ETL

Разработать стандартный подход для предоставления информации

Использовать одинаковый для всего банка модульный подход для интеграции данных

Повысить достоверность данных за счет общепринятого использования концепции мастер данных

#3

Ограниченные возможности для самостоятельной

подготовки отчетности и аналитики

Использовать промышленную BI

платформу

Разработать стратегию и поэтапный план внедрения бизнес – аналитики по всему банку

Применить единый подход к средствам отчетности, бизнес-аналитики ко всему банку

Основать Центр Компетенции и качества BI

7

АСУР

ИСС

СДО

АУ МТЦ

АИС ОРД

АС СВК

SOA

АС МСФО

AML

КХД

УОС Equation

BankFusion

Процессинг банковских

карточек

BPM

Модернизация инфраструктуры ИТ

Создание системыBusiness IntelligenceПостроение гибкой системы управления бизнес-процессами

бюджетирование и финансовое планирование

управление рискамиSOA

SOA

организационно-распорядительный документооборот

согласование выдачи кредитов

система дистанционного обучения

учёт материальных ценностей радиометками

SOA

SOA

SOA

SOA

SOA

SOA

интегрированные системы связи

IAMЦОД-П

АС БФП

АС ПКР

контроль по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем

Планируемая архитектура АБС ОАО «Банк БелВЭБ»

централизованное управление доступом

отчётность МСФО

8

Управление

бизнес-процессами

BI – система бизнес-анализа

Модернизация инфраструктур

ы ИТ

2011 2012 2013 2014 2015

WebTutor

АС БФПКХД (1 этап)

АИС ОРД

Реализация Стратегического Плана по ИТ в ОАО «Банк БелВЭБ»

Equation в.4.0ЦОД (1)

АСУР (1 этап) АСУР (2 этап)

АС ПКРАСУР (3 этап)

КХД (развитие)

BPM (1 этап) BPM (развитие)

АУ МТЦIAM

Equation Bank FusionЦОД (2) ЦОД (развитие)

Интегрированные системы связиАОНаличности

AML

АС СВК АС СВК (развитие)

МСФО

9

Наши партнеры, лидеры рейтинга

Наши партнеры в России

Наши партнеры в Беларуси

10

Модернизация: учётно-операционной системы Equation (УОС Equation) и

системы процессинга (СПК).

Внедрение новых автоматизированных систем:

бюджетирования и финансового планирования (АС БФП); корпоративного хранилища данных (КХД); по подготовке отчётности МСФО (АС МСФО); управления банковскими рисками (АСУР); расчёта внутренних рейтингов контрагентов (АС ПКР); дистанционного обучения и тестирования работников

(СДО).

Результаты реформы ИT ОАО «Банк БелВЭБ» за 2011-2013 г.г.

11

Создана на платформе лидеров в данном сегменте IBM Cognos TM1 и Cognos BI.

В рамках проекта реализована поддержка полного замкнутого цикла планирования: от ввода операционных бюджетов до утверждения плана и построения консолидированной отчетности согласно требованиям управленческого учета и материнского банка.

В бюджетную модель заложено более 115 операционных бюджетов для планирования бизнес-активности и более 35 прочих операционных бюджетов для планирования АХР, ОС, налогов и т. д.

Cистема предоставляет широкие возможности проведения план-фактного анализа, ситуационного моделирования и поддержки ревизии бюджета.

Унифицированы и формализованы справочники ЦФО, банковских продуктов, статей управленческого баланса, доходов и расходов.

АС БФП существенно преобразила бюджетный процесс, сделав его более прозрачным и контролируемым.

Банк получил возможность постоянного автоматизированного контроля исполнения бюджета, что позволяет более качественно координировать работу подразделений.

Автоматизированная система бюджетирования и финансового планирования (АС БФП)

12

Система реализует возможности: • Портфельного и сделочного подходов к планированию • Планирования с учетом сроков ликвидности • Использования трансфертных ставок • Автоматического расчета налогов • Консолидации бюджетов • Аллокации расходов • Подсчета показателей эффективности Посредством Cognos BI реализованы основные выходные формы: • Прогнозный баланс • Бюджет доходов и расходов • Гэп-отчет • Сметы АХР и др.

Автоматизированная система бюджетирования и финансового планирования (АС БФП)

13

Структура АС БФП

14

АСУР предусматривает три фазы внедрения. Блок «Управление активами и пассивами» представляет собой реализацию системного автоматизированного подхода в области управления рисками и обеспечивает:• автоматизацию процессов оценки и стресс-тестирования риска

ликвидности, процентного и валютного рисков ;• создание единой платформы для вычислений на уровне контрактных

данных;• широкие возможности для моделирования рыночных параметров,

поведения клиентов и развития бизнеса Банка;• наличие достаточно гибкого инструмента для анализа результатов

оценки рисков: работа в OLAP-кубе, детализация до уровня одного контракта, свыше 170 отчётных форм;

• повышение оперативности контроля лимитов ограничения структурных рисков.

Автоматизированная система управления рисками (АСУР)

15

Фаза I:

• Основной интерфейс;• Статический ALM, включая: - NPV; - Чувствительность (дюрация,

выпуклость, BPV); - ГЭП переоценки; - Дюрация основной ставки; - Чистая стоимость; - Статический рыночный риск; - Статический анализ ликвидности.

Фаза II:

• Продвинутый интерфейс;• Динамический анализ ALM:

- Динамический анализ ликвидности;

- Динамическая чистая приведённая стоимость;

- Динамический NPV;- Динамический ГЭП чувствительности.

• VaR Монте-Карло;• LCR и NSFR отчетность согласно EBA; • Генерация шаблонов достаточности капитала; • Анализ риска концентрации.

Область проекта АСУР (фазы I и II)

16

1. Загрузка данных1a. Из CSV файлов в промежуточную базу данных1b. Из промежуточной базы данных в таблицы АСУР1c. Из таблиц АСУР в базу данных АСУР

2. Распределение загруженных контрактов по дереву счетов

3. Запуск вычислений по видам отчетов с подобными параметрами

4. Формирование OLAP кубов5. Сохранение отчетов6. Запуск скриптов по выполнению внутренних расчетов.

Процесс от загрузки данных до формирования отчетов в АСУР

17

Интеграция АСУР в инфраструктуру Банка

18

Автоматизированная система рейтингования клиентов (АС ПКР)

АС ПКР представляет собой инструмент автоматизации расчёта внутренних рейтингов контрагентов на основе методик рейтингования следующих классов контрагентов:

нефинансовые компании; банки РБ; банки РФ; банки других стран.

Основные функциональные возможности модуля АС ПКР: • ввод предоставленных кредитополучателем данных финансовой отчетности контрагента

(бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, дополнительную информацию), а также экспертных данных;

• расчет показателей согласно утвержденным банком методикам и формирование отчетов для оценки финансового состояния контрагента;

• анализ контрагентов по следующим методикам: расчета и присвоения внутренних рейтингов корпоративным клиентам; анализа финансового положения (для целей МСФО); расчета и присвоения внутренних рейтингов банкам-контрагентам; анализа финансового состояния и расчета лимитов на операции с банками-резидентами РБ

и РФ.

• работа с использованием терминального доступа или через «тонкий клиент»;• обмен информацией АС ПКР и учётно-операционной системой Банка для расчета резерва.

19

Корпоративное хранилище данных. СхемаIBM Banking Data Warehouse (BDW)

Banking DataWarehouse Model

Financial Services DataModel

Business SolutionTemplates

Извлечение, очистка, интеграция данных

Хранилище Данных

Витрины данных

ODSОперационное ХД

Областьдетальных

данных

Агрегаты

Аналитика

Упра

влен

ие м

етад

анны

ми

Бизнес - приложения

Управлениерисками

Планирование/ Бюджетирование

Анализ доходности

Обязательнаяотчетность

Управленческая отчетность

Прогнозы/ моделирование

Анализ и отчетность

Кредитный портфель

Бизн

ес-г

лосс

арий

20

Компонентная схема взаимодействия компонент хранилища данных

Хранилище

Интеграция данных

Витрины данных

OLAP Отчеты

Источники данных

НСИ

Корпоративный контент

Cognos

Метаданные

Индустриальная модель данных (инструмент – Rational Data Architect)Хранилище метаданных, бизнес-глоссарий,

управление метаданными, анализ источников, бизнес-правила для ETL

1

2

3

4

5

21

расширение функционала Корпоративного хранилища данных

(КХД) в части:• пассивных операций• работы с неструктурированной информацией• расширения перечня отчётности• данных процессинга банковских карточек

расширение функционала системы управления рисками (АСУР) в части формирования интегрированной оценки рисков, включающей оценку кредитного риска и расчет экономического капитала;

внедрение автоматизированной системы контроля по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем.

Перспективы дальнейшего развития

22

Развитие информационных технологий

является двигателем стратегического развития

ОАО «Банк БелВЭБ».

23

Спасибо за внимание!

24