1

ומידע נתוניםפיננסיים- מאקרו

יאיר חייםיאיר חיים מנהל אגף לקוחותמנהל אגף לקוחות

החטיבה למידע החטיבה למידע ולסטטיסטיקהולסטטיסטיקה

בנק ישראלבנק ישראל 20092009 יולי יולי 1414

משותף עיון יוםובנק לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של

ישראל

2

ומידע נתוניםפיננסיים- מאקרו . ומאקרו מיקרו נתוני א

. ותועלות צרכים ב . פיננסית לאומית חשבונאות ג" . ל בינ דיווח דרישות ד

. לעתיד ותוכניות אתגרים ה

3

ומאקרו. מיקרו נתוני א 1- פיננסיים. מיקרו נתונים

, עסקאות על פיננסיים מוסדות על , לקוחות מכשירים לפי

2 .- פיננסיים מאקרו ומידע נתונים , , הפיננסית המערכת המשק ברמת

הסקטורים נושאים לפי

3- מאקרו. מיקרו

4

ותועלות. צרכים ב. מוניטרי-פיננסי1. יציבות פיננסית2. יעילות המערכת הפיננסית 3

ורפורמות. ריאלי-פיננסי4

5

6

7

Use of financial accounts Use of financial accounts in Italyin Italy

Statistical ProductionStatistical Production: Banca d’Italia has been : Banca d’Italia has been publishing F.A. since the early sixties. From the publishing F.A. since the early sixties. From the early nineties, on a quarterly basis (120 day early nineties, on a quarterly basis (120 day reporting lag). The quarterly FA publication is reporting lag). The quarterly FA publication is regularly used by external institutions, universities, regularly used by external institutions, universities, private banks and intermediaries, as well as private banks and intermediaries, as well as researchers running macro-econometric models. researchers running macro-econometric models.

Economic AnalysisEconomic Analysis: B.d’I. regularly comments on : B.d’I. regularly comments on FA in the Annual Report and in the infra-annual FA in the Annual Report and in the infra-annual Economic Bulletins. Both publications include Economic Bulletins. Both publications include chapters on financial investment and indebtedness. chapters on financial investment and indebtedness.

The Economic BulletinThe Economic Bulletin (so far half-yearly) is now (so far half-yearly) is now published on a quarterly basis, with a reduced published on a quarterly basis, with a reduced reporting lag.reporting lag.

8

לאומית. חשבונאות גפיננסית

SNAסטטיסטיקה פיננסית ב-(System of National Accounts:)(Financial Accounts. חשבונות פיננסיים )1

סכומי עסקאות )זרמים( לפי מכשירים ולפי סקטורים( Flow of Funds Matrix. חשבון פיננסי לאומי )2

סכומי עסקאות )זרמים( לפי מכשירים, לפי סקטורים וסקטורים נגדיים

( – National Balance Sheetפיננסי ) . מאזן לאומי3 יתרות )מלאים( לפי מכשירים, לפי סקטורים וסקטורים

נגדיים---סגירה בין החשבונות הפיננסיים והריאליים

9

" ל. בינ דיווח דרישות דישראל ישראל מדווחתמדווחת

הארגון הארגון שם הדיווחשם הדיווחמהות הדיווחמהות הדיווחתדירותתדירותהבינ"להבינ"ל

IFSIFSIMFסדרות נתונים מוניטריים ופיננסייםסדרות נתונים מוניטריים ופיננסייםחודשיחודשי√√SDDSSDDSנתונים מוניטריים ופיננסייםנתונים מוניטריים ופיננסייםחודשיחודשי√√

MFSMFSמאזני סקטור פיננסי לפי סקטורים נגדייםמאזני סקטור פיננסי לפי סקטורים נגדייםחודשיחודשיחלקיתחלקיתBoPS/IIPBoPS/IIPפעילות פיננסית מול חו"ל לפי סקטורים פעילות פיננסית מול חו"ל לפי סקטורים רבעונירבעוני√√XXסדרות נתונים פיננסיים ומאזני הסקטור סדרות נתונים פיננסיים ומאזני הסקטור רבעונירבעוני

הפיננסיהפיננסיIFSIFSנספח - נספח -

רזרבות, מאזני בנקים, אינדיקאטורים ליציבותרזרבות, מאזני בנקים, אינדיקאטורים ליציבותחלקיתחלקיתפיננסית, ריביות ותשואות, החזקות בני"עפיננסית, ריביות ותשואות, החזקות בני"ע

נתונים אחריםנתונים אחרים

חלקיתחלקית√√√√XX

חלקיתחלקית√√

שנתישנתישנתישנתישנתישנתי

רבעונירבעונישנתישנתישנתישנתי

חשבונות פיננסיים ומאזן לאומי – יתרות וזרמיםחשבונות פיננסיים ומאזן לאומי – יתרות וזרמיםמאזן ורווחיות בנקיםמאזן ורווחיות בנקים

מאזן משקיעים מוסדיים לסוגיהםמאזן משקיעים מוסדיים לסוגיהםמאזני סקטור פיננסי לפי סקטורים נגדייםמאזני סקטור פיננסי לפי סקטורים נגדיים

מאזן משקי ביתמאזן משקי ביתחוב ממשלתיחוב ממשלתי

Financial Financial StatisticsStatistics

OECD

MEIMEIריביות ומצרפים מוניטרייםריביות ומצרפים מוניטרייםחודשיחודשי√√FDIFDIפירוט השקעות ישירות בישראל ובחו"לפירוט השקעות ישירות בישראל ובחו"לשנתישנתי√√נתוני מסחר במט"ח, נתוני מסחר במט"ח, √√

הנפקות אג"ח ושוק הנפקות אג"ח ושוק ההוןההון

BIS

10

ותוכניות. אתגרים הלעתיד

. אתגרים1 מורכבות, שלמות, התאמה ועקביות, פער זמן קצר, דינמיות,

שימוש . תשתיות2

( : אינטגרטיביות, עקביות, DWמביזור למחסן פיננסי מרכזי )שלמות, יכולת ניתוח רב –מימדי, גמישות

---איכות, אמינות וערך מוסף . נתוני בסיס3

חשבונות פיננסיים, חשבון פיננסי לאומי, חשבונות הסקטור הפיננסי, מאזן לאומי

מאזן הסקטור הפיננסי, מאזן וזרמים של משקי הבית, שוק האשראי במשק, תיק הנכסים הפיננסיים, החיסכון ארוך

הטווח, הפעילות הפיננסית מול חו"ל, מחירים ותשואות של מכשירים פיננסיים

11

ותוכניות. אתגרים ה(2לעתיד )

. אינדיקטורים ומידע על:4ההרכב הסקטוריאלי של מצרפי הכסף

הריביות על אשראי ופקדונות לפי סקטוריםאיתנות פיננסית של הסקטור העסקי )של קבוצות

עסקיות(המצב הפיננסי של משקי בית

יציבות המערכת הפיננסית ורכיביההחשיפות של הסקטורים השונים לסיכונים פיננסיים

יעילות התיווך הפיננסיהרכב המימון של ההשקעות בכל סקטור ועלויות המימון

12

סיכוםהיעד לשנים הקרובות ( בבנק ישראל DWהקמת מערכת מרכזית )

לנתונים הפיננסיים:- תחבר בין נתוני מיקרו ומאקרו בתחום

הפיננסי;- תאפשר הפקת דוחות ותוצרים על המערכת

הפיננסית והפעילות הפיננסית במשק בתדירויות ובחתכים שונים ולצרכים שונים;

- תתמוך בהכנת החשבונאות הלאומית הפיננסית )למ"ס(.

13

תודה