Внутридневные Торговые Системы

Лаборатория Трейдинга

www.traders-lab.org

Принципы построения торговых систем

Торговая система - это краткий свод правил, описывающих условия входа в сделку, условия сопровождения и выхода из сделки.Трейдер в своей торговле должен руководствоваться простыми, но строгими правилами. Эти правила определяют:

- что служит сигналом для входа;- каким способом осуществляется вход — с рынка или ордером;- когда и где размещается Стоп-ордер;- когда и как осуществляется выход из сделки. - каковы условия перемещения ордеров. - если торговая система позволяет добавление или сокращение позиции, то когда и каким образом это можно осуществить.

www.traders-lab.org

Преимущества и недостатки торговли внутри дня

Преимущества внутридневной торговли: Вы можете торговать гораздо большим количеством контрактов с данным капиталом. У вас будет намного больше торговых возможностей, чем у позиционного трейдера.

Недостатки внутридневной торговли: Вам требуется опыт. Много опыта Вам нужны превосходные брокерские услуги. У вас высокие комиссионные расходы. Торговая деятельность отнимает у вас так много времени, что вы не можете делать деньги, занимаясь чем-нибудь еще. Уровень стресса возрастает до чрезвычайных масштабов.

www.traders-lab.org

Большинство торговых систем, требующих вашего постоянного участия, или, так называемые, внутридневныеТС, по нашему убеждению должны предполагать обязательное применение некоторых приемов. К таким приемам можно отнести:

учет времени сутоксвоевременный выход в безубыток, учет направления тренда, выбор соотношения потенциальный profit/loss,использование волатильности

О построении внутридневных торговых систем

www.traders-lab.org

Система «Cable intraday»

www.traders-lab.org

Внутридневная ТС«Cable intraday»

Система основана на пробое ценовых уровней на часовых графиках.

Позиция ликвидируется внутри дня с закрытием европейской торговой сессии либо по приказу на ограничение убытка/взятие прибыли.

Сигнал на покупку образуется, когда окончательно формируется «фрактал вверх» выше индикатора «Alligator» (см. «тренд»).

Отложенный ордер устанавливается над максимумом свечи отмеченной последним сформировавшимся фракталом (спрэд плюс 1 пункт). Преодоление актуального ценового уровня открывает позицию в направлении пробоя.

Если фрактал перекрывается ценой не в рабочее время (см. «время»), в качестве сигнального берётся последний подходящий фрактал (выше).

www.traders-lab.org

Открытие и Закрытие позиции. Пример

www.traders-lab.org

Открытие и Закрытие позиции. Пример

www.traders-lab.org

Начальный депозит 1000.00

Чистая прибыль -41.80

Общая прибыль 9524.90

Общий убыток -9566.70

Прибыльность 1.00

Матожидание выигрыша -0.09

Абсолютная просадка 439.80

Максимальная просадка 735.70 (56.77%)

Относительная просадка 56.77% (735.70)

Всего сделок 481

Короткие позиции (% выигравших) 223 (53.81%)

Длинные позиции (% выигравших) 258 (46.51%)

Прибыльные сделки (% от всех) 240 (49.90%)

Убыточные сделки (% от всех) 241 (50.10%)

Самая большая

прибыльная сделка 40.00

убыточная сделка -44.00

Средняя

прибыльная сделка 39.69

убыточная сделка -39.70

Максимальное

количество

непрерывных выигрышей (прибыль) 8 (320.00)

непрерывных проигрышей (убыток) 8 (-320.00)

Максимальная

непрерывная прибыль (число

выигрышей) 320.00 (8)

непрерывный убыток (число

проигрышей) -320.00 (8)

Средний

непрерывный выигрыш 2

непрерывный проигрыш 2

Cable intraday

www.traders-lab.org

Направление входа в рынок носит случайный характер, так как, в первую очередь, не учитывается направление локальной тенденции

вход производится при первом направленном движении на открытии Европы.

на данном этапе система выглядит нейтральной и имеет равное соотношение прибыльных и убыточных сделок, число выигрышей и проигрышей подряд, а также коэффициент прибыльности, равный единице.

максимальная просадка едва не приводит к разорению.

Cable intraday

www.traders-lab.org

Время работы ТС

www.traders-lab.org

Американская и азиатская сессии являются самыми агрессивными. Новозеландская и австралийская сессии считаются самыми спокойными. Самый большой объем операций приходится на европейскую сессию.

Время московское (зимнее).

Время работы рынка Форекс

Регион Название города | Время открытия Время закрытия

ASIA ТОКИО

ГОНГ КОНГ

СИНГАПУР

03:00

04:00

04:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

12:00 - 13:00

EUROPA ФРАНКФУРТ

ЛОНДОН

09:00

10:00

17.00 - 18:00

18:00 - 20:00

AMERICA НЬЮ-ЙОРК

ЧИКАГО

16:00

17:00

23:00 - 24:00

00:00 - 01:00

PACIFIC ВЕЛЛИНГТОН

СИДНЕЙ

00:00

01:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

www.traders-lab.org

Время работы

Вход в рынок может быть только во время европейской торговой сессии – с 9:00 мск.Если не сработал ни один из закрывающих позицию ордеров, то принудительное закрытие позиции рекомендуется проводить в 19.00 (мск).

Если срабатывает стоп-ордер, нужно повторить процедуру поиска уровней для открытия позиций заново исходя из поиска не пробитых уровней ранее. Статистика показывает, что повторный вход позволяет нам не пропустить возможное сильное движение цены, а общая прибыльность оказывается выше.

При достижении приказа на взятие прибыли также возможен следующий трейд в этот день, однако это случается редко.

www.traders-lab.org

Время работы

Рабочим временем считается время работы европейской торговой сессии (8-17 Киев). С момента открытия торгов в Европе начинается отслеживание ситуации. Это время важно с той точки зрения, что объёмы торгов, а как следствие – волатильность, резко увеличиваются. Так, после относительного спокойствия на рынке ночью (особенно это касается европейских валют) возможно большое движение в направлении пробоя на больших объёмах. Даже если это движение оказывается ложным и цена возвращается в точку открытия, при соблюдении правил относительно выхода в безубыток, мы можем закрыть позицию «в безубытке» или даже открыть позицию в противоположном направлении при условии соблюдения правил для входа в сделку.

www.traders-lab.org

Тренд

www.traders-lab.org

В следующем примере представлен график доходности Системы, но с использованием фильтра в виде средней скользящей во избежание входа против локальной тенденции.

Используемые индикаторы в качестве индикатора тренда: - МА (взвешенная), период – 24; или- Аллигатор («по умолчанию»):

Челюсти: период – 13, сдвиг – 8;

Зубы: период – 8, сдвиг – 5;Губы: период – 5, сдвиг – 3.

Метод МА – exponential, применить к median price;

-Фракталы (по 5 барам).

Комментарий: ТС начинает приносить определенный доход. Количество сделок снижается.

Cable intraday + Тренд

www.traders-lab.org

Cable intraday + ТрендНачальный депозит 1000.00

Чистая прибыль 603.20

Общая прибыль 8364.90

Общий убыток -7761.70

Прибыльность 1.08

Матожидание выигрыша 1.48

Абсолютная просадка 451.00

Максимальная просадка 583.00 (51.50%)

Относительная просадка 51.50% (583.00)

Всего сделок 407

Короткие позиции (% выигравших) 189 (53.97%)

Длинные позиции (% выигравших) 218 (50.00%)

Прибыльные сделки (% от всех) 211 (51.84%)

Убыточные сделки (% от всех) 196 (48.16%)

Самая большая

прибыльная сделка 40.00

убыточная сделка -41.00

Средняя

прибыльная сделка 39.64

убыточная сделка -39.60

непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (240.00)

непрерывных проигрышей (убыток) 9 (-360.00)

непрерывная прибыль (число

выигрышей) 240.00 (6)

непрерывный убыток (число

проигрышей) -360.00 (9)

Средний

непрерывный выигрыш 2

непрерывный проигрыш 2

www.traders-lab.org

Выход в Безубыток

www.traders-lab.org

Сопровождение. Выставление ордеров

Сопровождение позиции по системе Cable intraday

заключается в отслеживании нереализованной прибыли по открытой позиции и переносе приказа на закрытие в зону безубыточности при достижении прибыли соотносимой с изначальным приказом на закрытие в убыточной зоне.

www.traders-lab.org

Начальный депозит 1000.00

Чистая прибыль 1644.50

Общая прибыль 8291.90

Общий убыток -6647.40

Прибыльность 1.25

Матожидание выигрыша 4.05

Абсолютная просадка 122.20

Максимальная просадка 449.70 (29.78%)

Относительная просадка 29.78% (449.70)

Всего сделок 406

Короткие позиции (%

выигравших) 194 (69.07%)

Длинные позиции (%

выигравших) 212 (64.15%)

Прибыльные сделки (% от всех) 270 (66.50%)

Убыточные сделки (% от всех) 136 (33.50%)

Самая большая

прибыльная сделка 50.00

убыточная сделка -50.00

Средняя

прибыльная сделка 30.71

убыточная сделка -48.88

непрерывных выигрышей

(прибыль) 12 (256.60)

непрерывных проигрышей

(убыток) 4 (-200.00)

непрерывная прибыль (число

выигрышей) 422.60 (11)

непрерывный убыток (число

проигрышей) -200.00 (4)

Средний

непрерывный выигрыш 3

непрерывный проигрыш 1

Cable Intraday + тренд + паритет

www.traders-lab.org

Cable Intraday + тренд + соотношение profit/loss 2,75 к 1Начальный депозит 1000.00

Чистая прибыль 1501.20

Общая прибыль 10198.70

Общий убыток -8697.50

Прибыльность 1.17

Матожидание выигрыша 4.33

Абсолютная просадка 345.70

Максимальная просадка 736.70

(52.96%)

Относительная просадка 52.96%

(736.70)

Всего сделок 347

Короткие позиции (% выигравших) 164 (35.98%)

Длинные позиции (% выигравших) 183 (35.52%)

Прибыльные сделки (% от всех) 124 (35.73%)

Убыточные сделки (% от всех) 223 (64.27%)

прибыльная сделка 110.00

убыточная сделка -40.00

Средняя

прибыльная сделка 82.25

убыточная сделка -39.00

непрерывных выигрышей

(прибыль)

3 (330.00)

непрерывных проигрышей

(убыток)

11 (-440.00)

непрерывная прибыль (число

выигрышей)

330.00 (3)

непрерывный убыток (число

проигрышей)

-440.00 (11)

Средний

непрерывный выигрыш 1

непрерывный проигрыш 3www.traders-lab.org

Соотношение profit/loss

www.traders-lab.org

Начальный депозит 1000.00

Чистая прибыль 2257.20

Общая прибыль 7569.20

Общий убыток -5312.00

Прибыльность 1.42

Матожидание выигрыша 6.02

Абсолютная просадка 141.00

Максимальная просадка 476.00 (30.16%)

Относительная просадка 30.78% (382.00)

Всего сделок 375

Короткие позиции (% выигравших) 178 (67.42%)

Длинные позиции (% выигравших) 197 (61.42%)

Прибыльные сделки (% от всех) 241 (64.27%)

Убыточные сделки (% от всех) 134 (35.73%)

Самая большая

прибыльная сделка 110.00

убыточная сделка -40.00

Средняя

прибыльная сделка 31.41

убыточная сделка -39.64

непрерывных выигрышей (прибыль) 13 (595.00)

непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-280.00)

непрерывная прибыль (число выигрышей) 595.00 (13)

непрерывный убыток (число проигрышей) -280.00 (7)

Средний

непрерывный выигрыш 3

непрерывный проигрыш 2

Cable Intraday + тренд + соотношение profit/loss 2,75 к 1 + выход в безубыток

Волатильность

www.traders-lab.org

«Волатильностью» (от англ. volatile — изменчивый, непостоянный) мы будем называть выраженное численно измерение того, насколько цены на том или ином рынке колеблются в течение заданного периода времени.

У волатильности есть два важных свойства:

Первое свойство:она является весьма цикличной — даже больше чем цена.

Второе: она больше авто коррелирует, чем изменение цены. Когда волатильность меняет направление, более вероятно, что она продолжит развиваться в этом направлении. Таким образом, если волатильность начинает сокращаться, она будет уменьшаться до тех пор, пока не достигнет критического значения. В этой точке цикл развернется. Затем, когда волатильность начинает расширяться, последующий взрыв продолжит двигать цену в одном направлении.

Волатильность. Определение

www.traders-lab.org

Для измерения волатильности используют следующие индикаторы.Average True Range, ATR (Средний Истинный Диапазон) — это показатель волатильности рынка. Его ввел Уэллс Уайлдер в книге «Новые концепции технических торговых систем», и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем. Standard Deviation (Стандартное отклонение) — величина измерения волатильности рынка. Этот индикатор характеризует размер колебаний цены относительно простого скользящего среднего.

Величина убытка и прибыли зависит от волатильности валютной пары за месяц, год.

Рекомендуемый диапазон для ордера stop loss: 35-65п.Рекомендуемый диапазон для ордера take profit: 90-170п.

Способы измерения Волатильности

Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Н-рь Д-рь

2006 147 123 113 140 188 145 135 135 123 113 121 144

2007 136 124 126 110 91 83 106 160 150 134 193 170

2008 169 159 190 188 145 158 146 180 294 440 385 320

2009 366 296 251 214 217 271 180 183 176 191 177 170

2010 161 161 166 141 223 177 149 139 145 160 152 145

2011 152 140 136 130

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ

www.traders-lab.org

ГодФикс-фракц.

без <

Фикс-

фракц.

станд.

лот

без

мувинга

без

паритета

без

паритета и

мувинга

без

паритета

s=p

без

мувинга

s=p

без паритета

и мувинга

s=p

s=p

2006 4569/2050 3419/1518 1826/334 1320/457 1153/532 523/583 804/352 328/517 439/545 729/397

2007 9725/1788 7591/1423 2509/370 2098/388 2156/541 1613/694 1638/292 1768/303 1360/336 1392/350

2008 до

15.081172/682 722/549 876/506 628/569 524/671 173/802 172/734 433/595 -144/897 97/621

2008 после

15.08783/955 139/733 679/930 224/1027 945/936 391/1105 1197/628 600/778 905/693 679/930

2009 1

полгода982/1379 407/987 790/552 1052/513 813/873 938/848 672/524 688/504 1032/532 206/486

2009 2

полгода

5973/1956

(28.46%)

4470/1464

(26.75%)1961/315 1282/314 1358/427 540/457 1107/324 573/279 251/432 1406/231

2009 6741/1230 4703/1112 2532/615 1695/763 1501/736 491/973 603/583 81/666 -41/735 1650/450

2010605/1150

(49.67%)

1008/1810

(65%)787/673 372/803 392/884 308/875 333/562 562/567 319/872 -152/606

www.traders-lab.org

Влияние составляющих ТС на результат

Волатильность Паритет Стоп-лосс Тейк-профит

100-110 18 26 90

110-120 19 28 95

120-130 20 30 100

130-140 21 32 105

140-150 22 34 110

150-160 23 36 115

160-170 24 38 120

170-180 25 40 125

180-190 26 42 130

190-200 27 44 135

200-210 28 46 140

210-220 29 48 145

220-230 30 50 150

230-240 31 52 155

240-250 32 54 160

250-260 33 56 165

Соотношение волатильности и размеров ордеров

www.traders-lab.org