СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АВТОПРОГРЕССА ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Embed Size (px)

Text of СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АВТОПРОГРЕССА ЭКОНОМИЧЕСКИХ...

  • 107

    .. - ,

    , .

    e-mail: idg19@mail.ru

    . - . . .

    : , -, , .

    .. , 2008

    338 65.

    - , - . , - - ( .. -1, .. 2 .), , , . .

    - , , , - . , , , . , - , , .. , , ..

    , , - , -

    (), . , , - .

    , - . N (), , , , , - . , , - , - .

    - -. - - , , -

  • 108 . 2008. 6 (62)

    0 R. , j- - cj cj = j.

    j- - - /cj/ /R/. , , , . - , .. .

    . , , - [ ]2diag S , 2S N- -.

    , - , - iA , i . -

    1 ( ) ,Ti

    i i i iTi

    A SA A diag S A A

    A I+

    = +

    (1)

    S . (1)

    . 1iA + - i- .

    iA i- . - . , - Sj . , , :

    1 .T Ti iA I A I+ = (2)

    (2) - (1) TI :

    1

    ( )( ).

    ( )

    Ti

    T TT T Ti i

    ii i Ti

    I A

    A S A II A S A I A

    A I

    + =

    = + =

    (1) - - j- . , -.

    , - - c, j, .

    ( ).

    T Ti i

    T Ti i

    A cI Ac c

    A I A I

    + = = +

    j- - , , , .. j- (aj)i / (C + j), , -, j- -

    1

    ( )( )

    ( )1 .

    1

    Tij i

    j i Tj i

    Ti

    j i

    Tj i

    a Aa c

    c A I

    Aa c

    A Ic

    +

    = + = +

    = + +

    (3)

    , - , - j (3):

    j . , , -

  • 109 . 2008. 6 (62)

    ..

    . , - , , -.

    , (3) - ( ):

    1 .T Ti iA S A S+ (4)

    , iA iA (4)

    2( )( )

    TT T T

    T

    S AA S S diag A S A S

    A I

    +

    2( )

    ( )T

    TT

    S AS diag A S

    A I

    :

    2

    1 1 1 1

    ,N N N N

    j j i i j j jj i j j

    s a s a a s a= = = =

    : i = j 2 2 2 2,j j i is a s a = j = 1, ..., N, i j

    2 2(2 ) ( ),i j i j i j i ja a s s a a s s + i = 1, ..., N, j = 1, ..., N, 2 20 2 ,i i j js s s s + Si, Sj.

    , - .

    , - - - . - , - -. - , -,

    1 1( ) ( ) .T T T Ti i i iQ A A A A S+ + =

    i = 1, ..., N. -, , :

    1 2

    3

    1 1

    ,1

    ( )

    TT

    T

    K I K AN A I

    Q A SK A

    A I

    + + = +

    1 ,i iA A A+ = K1 + K2 + K3 = 1, K1, K2, K3 0.

    - , K1 = 1, K2 = K3 = 0.

    , - ,

    1

    1

    ( )

    1 1( ) ( ) .

    Ti

    i i i iTi

    T Ti i

    A SA A diag S A A

    A I

    A S I A S IN N

    +

    +

    = + +

    +

    (5)

    , - . (5) TS ,

    2

    1

    1

    ( )( )

    ( ) ( )( ) ( )

    TT T T i

    i i i Ti

    T TT T

    i i

    A SS A S A S diag S A

    A I

    S I S IS A S A

    N N

    +

    +

    = + + + +

    ( , )

    (6)

  • 110 . 2008. 6 (62)

    1 (( )/ )TS I N+ - , (6) , - . , K2, K3 0 .

    (5) 1iA + , -. . , - :

    (7)

    ( )( ) ( ) ,

    ( )

    Ti

    i i iTi

    A SB A diag S A A

    A I

    = +

    .Tb S B=

    1( 1/ )TE N I S E E I+ =

    1( )T TN S I S E + (7) : 1 ( )i iA A+ =

    1( ) .TN I S b I + K1, K2, K3 -

    1, - - -

    . , , .

    - , , - :

    ;

    - (1) N .

    - . , 50200 , - ( ), - , , . , - .

    1 .. . ., 1994. 2 .. :

    . . 2- ., . . ., 2002.