ЗЕРКАЛЬНЫЕ ПАРЫ. АЛГОРИТМ «ЛИНЗА» page 1
ЗЕРКАЛЬНЫЕ ПАРЫ. АЛГОРИТМ «ЛИНЗА» page 2
ЗЕРКАЛЬНЫЕ ПАРЫ. АЛГОРИТМ «ЛИНЗА» page 3
ЗЕРКАЛЬНЫЕ ПАРЫ. АЛГОРИТМ «ЛИНЗА» page 4

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ПАРЫ. АЛГОРИТМ «ЛИНЗА»

Embed Size (px)

Text of ЗЕРКАЛЬНЫЕ ПАРЫ. АЛГОРИТМ «ЛИНЗА»

  • 35

    0,1 , , = 10% 0,2 = 20% 0,4 .

    3. - - , ( ). - , = 0% (. . 1), - . = 20%. , - .

    4. , I, II, I . - .

    1 .. . , 1996.

    2 .. // - : . . ., . , 1720 . 2006 . , 2006.

    3 .4 .. . .5 .. . .6 .

    ..

    .. , 2007

    , . , - , . ( ) , , 1. - - . 2, , . : , , , .

    - - - . t1, t2, , tn . - Pt1, i, Pt2, i, , Ptn, i, Ptk, i i- ( ) k- ( , ; -

    , , -, ); i , i = [1:m]. k = [1:n] : Pi, max = max(Ptk, i) Pi, min = min(Ptk, i). - Ptk, i, norm = 1 + 2(Ptk, i Pi, min)/(Pi, max Pi, min). , Ptk, i, norm [1, +1] . , , - i- j- : Di, j = |Ptk, i, norm Ptk, j, norm|.

    Ptk, i, norm - , . , - , () () () -, .

    .

    ..

    .

  • 36 . 2007. 4 (54)

    , -

    , , - , . - , . . - , -, .. , - () , , . 3 .. - , - ( ) , .. Di, j - .

    , - , , , .. - . EUR/USD USD/CHF, EUR/GBP GBP/CHF.

    , , . (USD) . , USD - EUR/USD - USD/CHF. , - , (CHF) - (EUR), , EUR CHF. , , . .

    , , -

    , Di, j . - . , - sell ( ), buy ( - ).

    , - , ( - , ) . , , MACD, ADX, 4, - - 5, . , . , ( ) .

    , , - . - , , . - : (- ) -, , , - , -, .

    - , -, .. - , ..,

  • 37 . 2007. 4 (54)

    ..

    - , .

    - - , , - , - .. , - , .

    (.. - ), - Pi, min Pi, max, history, . , - , , ( - ). - .

    - Pi, min Pi, max. , , - , .

    Pi, min Pi, max , -. . - 6. , , -. , Di, j - filter (entry). -

    , .

    , , :

    . , -, - ( ), MACD ..7 -: , , ;

    - : Ptk, i, norm < < Ptk 1, i, norm Ptk, i, norm > Ptk 1, i, norm , .. Di, j ;

    , .

    - , . () -, . , . , , (buy, sell) (buy, buy) (sell, sell) . , - , .

    trailing stop, , - :

    1. Di, j - , filter (exit), .

  • 38

    , -

    2. (Ptk, i, norm Ptk, j, norm) .

    3. Di, j - () take profit .

    4. -, take profit ( i-). (j-) - , ( , ), . buy, , sell , (.. ), (buy, buy) (sell, sell), . i- -, j- . - .

    5. history , .. - Di, j . , - .

    trailing stop , . , - .

    - 2004 . , -, , --, - , : - , , - -. - , - , - 2 .

    1 ., .. . ., 1999; . . ., 2003.

    2 . . ., 2000. 3 .

    . ., 1976.4 ., .. . .; . .

    .5 .. -

    . ., 1977. 6 ., .. . .; . .

    .7 .

    ..

    , ,

    *

    * -10 - ( 2.1.3.1419), (20062008 ). , 01.2.006 06902.

    - , , ..,

    , - .

    .. , , 2007