การใช Indicator เทพ ทง 4 ตว คอ MACD RSI DMI และ Fast and Slow Stochastics

ดชนชวด หรอ Indicator

เนองจากพฤตกรรมของราคาหน มกจะเกดขนซาๆ จงมคนนาวชาสถตมาประยกตใช และจากการนาวชาสถต และคณตศาสตรมาคานวน จงเกดเปนรปแบบตางๆ การใชงานกแตตางกนออกไปเชน

และตวทใชกนมากๆ กจะมอย 4 ตวน (indicator มประมาณ 50 กวาตว)

1. Macd - Moving average convergence divergenceคานไดยนบอยๆ เดยวจะมาศกษากน จะดวา สญญาณ convergence กบ สญญาณ divergence มนเปนอยางไร

2.RSI - Relative Strength Index

3. Fast and Slow Stochastics

4. DMI - Direction Movement Index

4 ตวน เปน indicator ทนยมใช แต 3 ตวหลง จะเปนดชน วดความแกวง ซงจะม คาวดระหวาง 0-100

ถานกไมออกวามนคออะไร ใหนกถงการขบรถยนต รอบเครองยนต เชนเกยร 1 เราอาจจะลากรอบเครองไปถง 5 พนรอบ มนกเรมตอ จนตรงเปลยนเกยร ดงนนกเหมอนกบหนเมอหนขนมาถงระดบหนง ซง Rsi หรอ DMI ขนมาสงๆแลว มนจะเปนตวบอกวาหน จะตองมการพก

และถาเปนตลาดทอยในสภาวะกระทง เราจะใช Macd เปนตววดคา แมบางทหน อยในภาวะ overboard มากๆ แตราคากสามารถไปตอได

...............................

1. Macd - Moving average convergence divergence

เปนดชนตดตามแนวโนมของราคา ผคดขนขนมาคอ Mr.Gerald Apple ในคศ. 1979 เสน MACD สรางขนโดยใชความแตกตางของเสนคาเฉลย 2 เสน โดยทวไปใชเสน 12 วน กบเสน 26 วน สญญาณซอจะปรากฎขนเมอ เสนคาเฉลยเคลอนทเรว ตดขนเหนอเสนคาเฉลยเคลอนทชา สญญาณทง 2 แบบทเกดขนจะไดรบการยนยนเมอ เสนทง 2 ตดผานเสน 0 (zero line)

สญญาณซอทสมบรณจะเกดขนเมอ

1. เกดอาการขดแยงทางบวก Positive Divergence

2. เสนเคลอนทเรว ตดขนเหนอเสนเคลนทชา

3. เสนทง 2 วงผานเสน 0 ทงค สญญาณขายกจะเกดตรงกนขาม

เราจะเหนเสนสแดง "ตดลง" เสนสมวง ตรงนนเปนสญญาณขาย (ยงตดกนเหนอเสน 0 สญญาณราคาลงจะชด)แตอกอนเราจะเหน เสนสแดง "ตดขน" เสนสมวง ตรงนนเปนสญญาณซอ (ยงตดกนดานลางเสน 0 สญญาณราคาขน จะชด)และถดมา เราจะเหน เสนสแดง ไปแตะ เสนสมวง นนคอมนจะเปนแนวโนมเดม (ประมาณวา เปนการพกตวแลวกขนตอ)

ดชน วดการแกวง (Oscillator)

การใชงานทวไปของดชนพวก Oscillator (ตววดความแกวง) คอ

1. indicator มกจะมคาการวด ตงแต 0-100 (หรอบางท 30-70 กไมแปลก แลวแตการตงคา)2. ถา indicator เขาสขอบบน จะเขาสเขตการซอมากเกนไป (Overbought) หรอ คา 70-1003. ตรงกนขาม ถา indicator เขาสขอบลาง มนกจะเขาส เขต (Oversold) มากเกนไป หรอทคา 0-30

2.RSI - Relative Strength Index หรอ ดชนวดความแขงแรงของตลาด

RSI พฒนาขนโดย J. Welle Wider Jr. โดยมสตรคานวนวา RSI = 100-[100/(1+RS)] เปนดชนวดการแกวงตวของราคา โดยทวไปของการใชงานคอ1. เมอ RSI มคามากกวา 70 กจะเขาเขตการซอมากเกนไป หรอ (Overbought)2. ตรงกนขาม เมอ RSI มคานอยกวา 30 กจะเขาเขตการขายมากเกนไป (Oversold)3. เมอเสน RSI ตดคาเฉลยเคลอนท"ขน" เปนสญญาณซอ โดยเฉพาะอยางยงถาเกดในบรเวณ 0-30 หรอ (Oversold)4. และตรงกนขาม เมอเสน RSI ตดคาเฉลยเคลอนท"ลง" เปนสญญาณขาย โดยเฉพาะอยางยง ถาเกดในบรเวณ 70-100 หรอ (Overbought)

งง มะพะยะคะ ถา งง กดรปขางลางประกอบ

นคอ RSI ดในกรอบสเหลยมขางบน ในบรเวณ เหนอเสน 70 เหตกรณในกรอบ สเหลยมบนเรยกวา Top Failure Swing คอ เสน RSI เดนทางทะลเสน 70 แลวตดไปตดมาทเสน 70 ความหมายคอ เปนสญญาณขายทชดเจน เราควรจะขายหนออกไป

สวนสเหลยมดานลาง ทตากวาเสน 30 กคอเหตการณตรงกนขาม เรยกวา Bottom Failure Swing คอ เสน RSI ตดไปตดมา ท เสน 30 ความหมายคอ มนเปนสญญาณซอ (RSI มความสมพนธกบเวลา จงเรยกวา ความแกวง)

3. Fast and Slow Stochastics(จะใหสญญาณทเรวกวา RSI ในตลาดการซอขายใครรสญญาณเรวกวาคนนนไดเปรยบ)

เปนเครองมอทนยมกนมาก สาหรบตลาดแกวงตวแบบ Sideways Fast Stochastics และ Slow Stochastics ใชวดการแกวงตวของตลาด โดยมคาการแกวงตงแต 0-100 และมเสนทเปนตววดอย 2 ตวคอ %K และ %D โดย %D เปนสญญาณหลก หลกการใชงานกเหมอนกบการใชงานวดการแกวงตวอนๆ

1. เมอ Stochastics มคามากกวา 80 จะเขาเขตการซอมากเกนไป (Overbought)

2. เมอ Stochastics มคานอยกวา 20 จะเขาเขตการขายมากเกนไป (Oversold)

3. เมอ %K ตด %D ขนไป เปนสญญาณซอ โดยเฉพาะอยางยงถาเกดขนในบรเวณ (Oversold)

4. ตรงกนขาม เมอ %K ตด %D ลงไป เปนสญญาณขาย โดยเฉพาะอยางยงถาเกดขนในบรเวณ (Overbought)

งงอกแลวใชไหมเสดจพ งนดรปขางลาง

ดๆแลว หลายทานอาจจะเรมงง เอาละ ตองอธบายความแกวงกนกอน

ความแกวง มเวลาเปนตวกาหนด เปรยบเทยบงายๆ เหมอนเราขบรถ แบบเกยรธรรมดา เราขบรถ เราเขาเกยวร 1 แลวเราเหยบคนเรง จนรอบเครอง สงมาก และไมสามารถสงตอไปไดอกแลว (แตระยะทางทรถวงได ดนไดไมมาก) เปรยบเทยบไดกบ ราคาเขาเขตการซอมากเกนไป (Overbought) จนมากไปกวานไมไดอกแลว

ตรงกนขาม หากเราถอนคนเรง รอบเครอง จะตามาก ตาจนเครองจะดบ และตาไปมากวานนไมไดอกแลว เขาเรยกวา เขาเขต (Oversold)

หลกการการแกวง ดๆไปแลว กคลายๆกบ ความเรง ในวชาฟสกสมากเลยนะเนยะ เชน จรวดขนดวงจนทร ตอนออกตวจากพนโลก ความเรง (ความแกวง) จะขนสงมาก (สงกวาเสน 80-100) จนจรวดเรวไดท (เพราะไมสามารถขามขดจากดความเรวของจรวดได) และเรมมความเรวคงท ความแกวงกจะลดลง พอไปถงดวงจนทร สมมตจรวดตดเบรก ABS เบรคอยางแรง ความเรวจรวดจาก 2 พน กม./ ชม. เหลอ 1 กม./ชม. ภายใน 2 วนาท ความเรง (ความแกวง) ดานลบ จะลดลงอยางรวดเรว เหมอนเสน Stochastics ลงตากวา เสน 20-0 หลกการพอๆจะเปนแบบนแหละ งงไหม

^^อธบายรปขางบนใหม ลมอธบาย รปนเปนดชนทเราเรยกวา Stochastics หลกการคลายๆ MACD มาก เพยงแต Stochastics ตวนใชวดคาความแกวง นนคอ ถา Stochastics อยทเสนคา 50 ถอวาความแกวงนอย แตถาเกน 80 หรอตาวา 20 คอความแกวงมาก

เสน Stochastics เราจะเหน 2 เสนคอ เสนสเขยว เราเรยกวา เสน %K เสนนถาจะใหเทยบกบเรอ กคอ เรอแจวลาเลกๆ ทนกจะเลยวกเลยว แตไมรวา ไอทเลยวๆ คอเลยวจรงหรอปาว หรอเลยวหลบกอผกตบชวาสวนเสน สมวง หรอ เสน %D ถาจะใหเทยบ กเหมอน เรอไททานค ทจะเลยวแตละทจะอยอาย เลยวยากมาก แตถาจะเลยวแลว กคอจะเลยวจรงๆ สญญาณจะชดกวา

ยากมาก แตถาจะเลยวแลว กคอจะเลยวจรงๆ สญญาณจะชดกวา

เขาจงเอาทงเรอแจว ทสญญาณเรว แตไมแนนอน กบเรอไททานค ทสญญาณชา แตชวร มาบวกกน เกดเปน 2 เสนน เพราะ ในการซอขาย เราตองการทง สญญาณทเรว และสญญาณทชวร นนเอง โอยเหนอย แตความจรงหลกการนกเปนหลกการของ MACD เชนกน เดยวหารปเรอไททานคมาใหดดกวาตอไปเรามาดวา สญญาณไหนแรงกวากน

เรารแลววา เสน %K (เรอแจว) "ตดขน" เสน %D (เรอไททานค) มนเปนสญญาณราคาขน และสญญาณจะชดขนอก ถา การตดนน อยใตเสน 0-20

แตรปน (รปดานซาย) เราจะมาด สญญาณ การตดหนา และการตดหลง ดรปแรก เรยกวา การตดดานหนา เหมอนเรอแจว เลยวตามเรอไททานค รปแบบน สญญาณราคาขน มแน แตจะแรงนอยกวา สญญาณตดหลง

ดในรปท 2 (รปดานขวา) สญญาณตดหลง หรอ เรอแจว ซดโคงดวยความเรวสง เกอบปาดหนาเรอไททานค สญญาณ แบบนจะแรงกวา เหมอนกบเรอแจว ปาดหนาบอกกบเรอไททานควา "สญาณขายหมดแลวโวย" จากนน เรอไททานคกเลยวหวขนตาม

รปน ก RSI อกเชนกน เรอแจว กบเรอไททานคอกแลว หลกการเหมอน MACD มากๆๆๆๆ

รปทางดานซาย เรยกรปแบบนวา KNEE แปลเปนไทยวา "หวเขา" เหมอนเขาเขาตรงไหนฟะ รปทเขาวาเปนหวเขา อธบายวา เรอแจว วง ปาดหนาเรอไททานค และเปนสญญาณขน พอขนไปซกพก เรอแจวเลยวงไปเบยดเรอไททานค แตเรอไททานคบอกใหขนตอ กเลยเปนสญญาณขนทชดเจน

ตรงกนขามกบรปดานขวา ทเรยกวา SHOULDER แปล เปนไทยวา "หวไหล" เหมอนตรงไหนฟะ

ตรงกนขามกบรปดานขวา ทเรยกวา SHOULDER แปล เปนไทยวา "หวไหล" เหมอนตรงไหนฟะ ฝรงชอบตงชอแปลกๆ นาจะเปนบนไดมากกวา หลกการกคลายๆกน เปนการยนยนสญญาณลงทแขงแกรงนนเอง

......................................

ตอไป ตวสดทาย (ทจรงมหลายตว แตเขาใชหลกๆ 4ตวน)

4. DMI - Direction Movement Index

เปนระบบทตดตามความเคลอนไหวของราคา ถกพฒนาโดย J. Welles Wider (อกแลว คนนพฒนา RSI ดวย)

ระบบการชทศทางของความเคลอนไหวน จะบรรจขอมลของเสน 14 วน +DI และ -DI ไวตรงกนขาม โดยมกฎวา

1. เมอ +DI ตดขน -DI เปน "สญญาณชอ" (คอใหเรารบซอ เพราะราคามนจะขนแลว)2. เมอ +DI ตดลง -DI เปน "สญญาณขาย" (คอใหเรารบขาย เพราะมนกาลงจะลง)

เพอความเขาใจ ดรปขางลางเอาเอง มนเหมอน ทง 2 เสน มนวงซกแซกกน ชนกนไปชนกนมา

......................................ตอไปเรามาดตวอยางของการใช DMI จากของจรง

จากรป เราจะเหน วา มนมตง 3 เสน (สอาจจะไมคอยชด) แตสงเกตดๆ มนเปนตามทฎษฎแปะๆ และเสนทเพมมาอก 1 เสน คอเสน ADX (เสนสฟา)มนเปนเสน ทเขาเรยกวา เสน reference หรอ เสนอางองกวาได เสนนเปนตวยนยนสญญาณ เสรมขนมาอกตว เชน เสนสแดง หรอ +DI ตดขนเสนสเหลอง -DI แถมยงตดขน เสน ADX อกตางหาก มนเปนการยนยนสญญาณอกตว แตถางง กใช +DI กบ -DI แค 2 เสนไปกอนซกระยะ ใชไปเรอยๆ กจะเหนความสมพนธของเสน ADX กบ DI+ และ DI- เอง

ความจรงเราตองเขาใจกอนวา คา Indicator พวกน มนมสตรการคานวนของมนอย เปนเชงสถต และ โปรแกรมคอม มนกคานวนออกมาใหเรา เหนคาตางๆ ทปรากกฎในจอ แตโปรแกรมคอม มนจะมจดออนทวา มนไมสามารถคานวน เหตการณลวงหนาได วา ราคา จะขนหรอลง หนาทการคาดการณราคาขนหรอลงเปนของมนษย ทตองรจกใช Indicator พวกน และ หาคา "ความนาจะเปน" (บางคนเรยกขาๆวา ความนาจะตาย) เอาเอง

........................

ตอไปเรามาด MACD จากของจรงกนบาง

MACD ถอไดวา เปน King ของ Indicator และมนไมม ทง (Overbought) และ (Oversold)

โดยใชเสน 2 เสน (เสน MACD พวกนสามารถตงคาเองได ตงคาหลายๆ คา เรากจะเหนความสาพนะของมนเอง)

หลกการกคลายๆ Indicator วดคา ความแกวง ตวอนๆ ท เรอแจว จะวงตดลง กบเรอไททานค กจะเปนสญญาณลง ประมาณนน

จากรป เราจะเหนวา หากเสนสแดง ตดขน เสนสฟา กจะเปนสญญาณขน แตตรงกนขาม หากวา เสนสแดง ตดลง เสนสฟา กจะเปนสญญาณราคาลง

และการใช indicator ทง 4 ตวประกอบการตดสนใจ เรากจะไดสญญาณทชด ขนไปอก มนกเหมอนเกมสออนไลน แรกๆ เรากไมเขาใจ แตพอเรา ลองเลน ลองผดลองถก พอมากๆเขา เรากจะดอยางชานาญมากขน เรยกวา เกดทกษะ

...........................

ตอไปคอเสน RSI

เสน RSI คอนขางใชงานงาย เพราะมนมเสนเดยว (กแหงส ) และเสน RSI กสามารถตงคาไดเชนกน แตทเขานยมใชคอ เสน "14"

คา RSI ตวน เปนดชน วดคาความแกวง มคาจาก 0-100 ถา เสนขนเกน 70 มนกจะเขาเขตการซอมากเกนไป และถาเสนตากวา 30 กจะเขาเขตการขายมาเกนไป

.......................

ดรปขางบน เราจะเหน เสน RSI ตดไป ตดมา ทเสน 70 นน เปนสญญาณลงทแรง เรยกวา Top Failure Swing

ถา RSI ยงไมเขาส (Overbought) หรอ (Oversold) กสามารถมการขนๆลงๆของราคาได

................................

ตอไป

3. Fast and Slow Stochastics

indicater มอยประมาณ 50 ตว แต 4ตวน เปนสญญาณทคอนขางแนนอนกวาอนอน ถาเราใชสงทเขาใชกน กจะไดความเชอทเหมอนๆกนดวย ดรปตวอยางจากของจรง

ลงสงเกตด วาเสน %K ตดดานหนาหรอดานหลง

..............................................

ตอไปเปนการวเคราะหขนยากขนมาอก เมอเราใชรวมกบ indicator ตวอนๆ

ใชไปเลยทง 4 ตว ตวอยางแรก ตามรป

- จะเหนวา RSI ทะลไป 80 แลว- สวน MACD ชนขอบบน และมการตดลงมาของสญญาณ (รปอาจจะเลก แตเสนระยะสนมนตดลงเสนระยะยาวจรงๆ)- Stochastics ขนไปเกอบ 100 แลว เขาเขตขาบมาเกนไปแลว- สวน DMI กเชนกน ตดขน กบ DI- และกาลงจะชนขอบบน

เหนแบบนแลว ไมควรจะอยแลว ขายดกวา แมวา โอกาสของราคาจะขนตอ อกนดกตาม มาถอเงนสดเกบไวดกวา มนเปนการยนยนจาก indicator ทกตว

...............................

มาดตวอยางอนตอไป

- จากรป ดท คา RSI จะเหนวา อยท 25 ซงตา 30 จะเขาเขตการขายมากเกนไปแลว (Oversold) มโอกาสทจะขยบตวขน

- ดท MACD แมวา ตรงเสน ทมลกศรสแดง เสนระยะสน จะยงไมตดขน เสนระยะยาว แตทง 2 เสน กตามากแลว และมแนวโนมทเสนระยะสนจะตดขนเสนระยะยาว เพราะเสนระยะ สนอยขางลาง (กแหงส) ซงจากนน ไมนาน เสนระยะสนกตดขนจรงๆ แบบเนยบๆ

- ตอไปด DMI ดวา เสน +DI ตดขนเสน -DI และเสน +DI กวงขนไป ชนกบเพดาน ถงแมวาจะไมชนเพดานจรงๆ กเกอบๆจะชน เพราะ DMI มนเปนการวดความแกวงดวยเชนกน

- ตอไป Stochastics ดด วา คาของทง %K %D ตามากๆ เขาเขตขายมากเกนไปแลว แถมดดๆ %K ตดขน %D จรงๆ แถมตดในเขต Oversold อก indicator ทง 4 ตวยนยนแบบน เรากควรจะเขาซอนะ แมวาตอนเราเขาซอแลว ราคามนกอาจจะลงไปอกนดหนอย แตโดยรวมแลว มนนาจะขน

ถาเราไดรบการยนยนจาก indicator ชก 3 เรากนาจะมนใจไดแลว และทางการตดสนใจตาม indicator ไมตดสนใจตามความเชอและอารมณของเรา อยางนอย แมไมไดกาไรมากมาย แตกไมนาจะเสยหายจากการลงทน

...................ตอไป เรามาด จดระวงสญญาณ กบจดยนยนสญญาณ

ตอนเดกๆเชอวาเราทกคนคงเคยวงแขงใชไหมครบ ทจะมรกรรมการมาบอกวาเขาท.....ระวง!! ......ไป!!

การดจงหวะกเชนกน เดยวยกตวอยางใหด จากรปขางบน

ดจากรป

1. เขาท (ในเสนสขาว) จากรปเราจะเหนวา RSI เรมเขาเขตขายมาเกนไป แตยงไมชวร สวน Stochastics เขาเขตขายมากเกนไปแลว แต DMI กบ MACD ยงไมชด ในชวงน ใหเราดแบบจบตาไปกอน

2. ระวง!! (เสนตรงกลาง) ตรงจดน ม Indicator ยนยนชดมาแลว อยางนอย 3 ตว คอ RSI DMI และ Stochastics แต MACD ยงไมแน (แตถาเปนนกลงทนทเกงๆ เขาจะเขาซอตรงนเลย)

3. ไป!! เราจะเหนสญญาณตวสดทายแลวคอ MACD ชดแลว กเขาซอเลย

จบตอนน เดยวตอตอนใหม