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申万量 化分析平台 (QAS) 简介. 金融工程部、信息中心 2012.9. 主要内容. 1. 平台概述 2. 功能展示 2.1 指数分析 2.2 因子分析 2.3 量化组合. 1.1 申万量化分析平台 :全面支持产品开发及经纪业务. 平台目标:支持量化投资的分析、评价,为对冲基金产品评价打下基础,为指数化投资搭建分析平台,以全面支持总公司产品开发及经纪业务 平台开发分成多个周期,第一期主要完成指数与指数化投资 、因子分析 、量化组合分析等三个模块. 服务平台内容. 1.2 申万量化分析平台:多用户同时远程登陆. - PowerPoint PPT Presentation
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申万量化分析平台 (QAS) 简介
金融工程部、信息中心2012.9
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主要内容
1. 平台概述
2. 功能展示
2.1 指数分析
2.2 因子分析
2.3 量化组合
www.swsresearch.com 申万研究
1.1 申万量化分析平台 :全面支持产品开发及经纪业务 平台目标:支持量化投资的分析、评价,为对冲基金产品评价打下基础,
为指数化投资搭建分析平台,以全面支持总公司产品开发及经纪业务 平台开发分成多个周期,第一期主要完成指数与指数化投资 、因子分析 、
量化组合分析等三个模块
研究成果展示
金融产品评价
其他
辅助交易
量化投资策略
指数与指数化投资
服务平台
服务平台内容
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1.2 申万量化分析平台:多用户同时远程登陆 客户可以通过网页实现远程登录、操作 客户端计算机配置要求低,不需要安装支持软件 支持多用户同时登录操作
网页登录界面 量化平台登录界面
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用户仅有权访问此服务器
1.3 平台的硬件架构
应用服务器
客户端程序
SAS/Matlab
应用服务器
数据库服务器
仅开放 80 以及 SAS/Matlab 等调用端口
数据库访问内嵌在程序内。
或用户名密码以加密方式保存。
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1.4 平台用户使用过程
分析工具平台
远程SAS/Matlab程序C#框架程序
用户登录
程序根据用户权限取相应功能菜单
用户选择某一功能
系统根据此功能编号自动生成输入界面
用户设置输入参数并提交
系统调用远程SAS/Matlab程序
SAS/Matlab程序运行将结果写入临时表
前台调用分析工具平台显示结果数据表+图形
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主要内容
1. 平台概述
2. 功能展示
2.1 指数分析
2.2 因子分析
2.3 量化组合
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2 平台首页 首页:平台简介,功能模块,联系方式
平台首页界面
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2.1 功能展示:指数与指数化投资 指数分析
• 展示相关指数表现,例如中证指数、申万系列指数等
• 不同指数之间对比分析:表现、绩效指标
指数组合分析• 选择多个指数,按不同加权
方式,构建指数组合• 对指数组合进行分析:表现、
绩效指标
指数分析 指数组合分析
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2.1.1 指数分析
待选基础指数
指数组合
菜单栏目
选中指数区域
选择参数配置区
查询结果区域
双击选择双击选择双
击选
择
双击
选择
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2.1.2 指数组合分析
指数组合配置区域
指数组合参数配置区
双击选择双击选择
右键浏览规则
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2.1.3 指数分析结果
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2.2 功能展示:因子分析 全面展示申万 9 大类 33 个市场驱动因子分析
提供不同样本空间,不同因子类型,不同结果表现等多种选择
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2.2.1 界面:因子分析
待选因子 / 因子组合
样本组合
选中样本及配置区域
选择参数配置区
查询结果区域
双击选择双击选择
双击
选择
双击
选择
选中因子区域
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2.2.2 界面:自定义因子
自定义因子配置区域
自定义因子参数配置区
双击选择双击选择
右键浏览规则
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2.2.3 界面:因子组合配置
因子组合配置区域
因子组合参数配置区
双击选择
双击选择右键浏览规则
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2.2.4 界面:收益指标配置
收益指标配置区域
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2.2.5 界面:申万行业配置
行业配置区域
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2.2.6 界面:因子分析结果
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2.3 功能展示:量化组合分析 量化组合构建分析
• 组合构建:选择不同因子,构建选股规则;选择不同样本空间中,确定组合构建策略
• 组合分析:收益表现、行业配置、组合调整、股票明细
量化组合跟踪分析• 导入个人量化组合• 跟踪分析组合表现
量化组合构建及分析 指数组合分析
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2.3.1 界面:量化组合
待选因子 / 选股规则 / 组合策略
样本组合
选中样本及配置区域
选择参数配置区
查询结果区域
双击选择双击选择
双击
选择
双击
选择
选中因子及配置区域
导入外部投资组合及计算区域
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2.3.2 界面:选股规则配置
因子组合配置区域
因子组合参数配置区
双击选择
双击选择右键浏览规则
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2.3.3 界面:组合策略管理
右键浏览规则
组合策略配置区域
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2.3.4 界面:量化组合分析结果
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2.3.5 界面:投资组合导入及浏览
双击浏览组合成份
单击导入量化组合界面准备重新计算
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上海申银万国证券研究所有限公司金工联系人:马 骏 021-63297362 [email protected]技术联系人:苏 莹 021-63297322 [email protected]
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