ㅇ System Trading ------------------------------------------------------

1. Prolog

나는 이 지면을 할애하여, System Trading이 무엇인가를 논할려고 하는 것은 아니다. 왜냐

하면 이미 많은 책과 온라인 사이트에서 System Trading의 강점과 약점을 화려하고, 일목

요연하게 정리하고 있으며, Cybos Trader, Yes Trader

등등과 같은 자동매매툴 들이 지난 수십년간의 데

이터를 축척하여 여러분을 기다리고 있기 때문이다.

나는 단지 System으로 거래를 어떤 사람들이 해야

하며, 어떻게 하는 것이 System 거래의 올바른 방

향인지에 대해서만 말하고 싶다. 물론 순전히 주관

적인 판단으로…

2. Conclusion

결론부터 미리 말한다면, 나는 System으로 현재 거

래를 하고 있는 개인이고, 몇가지 System 거래를 위

한 Programing Language를 사용할 수 있기 때문에,

여러분이 아래의 나의 주관적인 주장에 해당 하는

사람이라면, 여러분은 System 거래가 필요하고, 나

는 그런 거래에 필요한 System을 만들수 있다는 것

이다.

3. Why do you have to trade on your system?

질문에 대한 답을 하기 전에 우선, System으로 거래하기 위해서는 -

이미 알고 있는 바 이겠지만 – 여러분은 자신의 거래규칙을 이미 가

지고 있어야 한다. 여러분도 알지 못하는 거래규칙을 System이 자동

으로 생성해 주진 않는다.

이세돌을 이긴 AlpaGo나 여러분이 접근하려고 하는 System 이나 아

직 그러한 영역에 도달하진 못했다. 여러분은 규칙을 미리 정하고,

그것을 System에 적용시켜 – 프로그래밍하여, System이 여러분이 정

한 매매 규칙에 따라 거래하게 해야 한다는 것이다. 단, 여러분이 정한 매매 규칙이 돈을

벌지 못하는 규칙 이었다면 AlpaGo나 System이라고 하여도 돈을 벌수는 없다.

이게 System 거래를 위한 가장 우선하는 조건이다. 여러분이 System으로 거래를 하고 싶

다면 먼저 자신의 거래 규칙을 가져라. 언제 사고,

언제 팔고, 손절은 언제? 익절은 언제? 하루 매매

횟수는? 등등.

여러분은 여기서 의문이 들 수 있다. 거래규칙을

System이 자동으로 생성해 주지 않는다면, 굳이 왜

System으로 거래를 해야 하는가? System이 스스로

거래규칙을 만들지 않는다면, 내가 만든 거래규칙으

로, 내가 거래를 하면 그만일 것을, 왜 복잡하게

System을 만들고, System을 통해 거래를 해야 하는가? 나의 주관적인 판단으로 그 이유

는 다음과 같다.

ㅇ 매매 타이밍 찾기

첫번째 중요한 점은 매매 타이밍을 System이 인간보

다 대략 1,000배는 빨리 그리고 정확하게 찾아 준다

는 점이다. 거래를 위한 데이터를 실시간으로 분석하

기 위해서 인간의 능력은 한계가 있을 수 있다. 실시

간으로 보다 복합적인 분석 통해 매매타이밍을 찾을

때, System은 자신의 역할을 충분히 수행 할 수 있다.

데이터를 잘못 판단하거나 찰나의 실수도 없이 미리

여러분이 정한 규칙에 따라 매매 타이밍을 신속하게

알려 줄 것이다.

하지만, 매매 타이밍을 찾는데, 여러분의 규칙을 여러분 스스로 감당할 수 있으며, System

에 의존할 만큼의 분석적 요소가 필요 없다면, 나는 굳이 여러분이 System에 의존할 필

요가 없다고 생각한다. 왜냐하면 아직 AlpaGo나 System이나 인간의 두뇌와 비교하기에는

종합적인 분석력은 떨어지고, 직관적인 분석력은 없다고 봐도 무관할 것이 때문이다.

ㅇ 매매 타이밍에 진입

여러분이 매매타이밍을 찾는데, 여러분의 - 인간의

분석과 직관을 사용하여 매매타이밍을 찾던, System

에 의존하여 매매타이밍을 찾던간에, 여러분은 여러

분이 규칙화한 매매타이밍에만 반드시 진입하여야

한다. 너무나 당연한 이야기 이다.

하지만, 여러분도 익히 알고 있듯이 자주, 종종 여

러분과 나는 규칙화한 매매타이밍이 아닌, 예측에

진입하고, 예측에 청산을 하게 된다. 그 예측의 대부분은 실패로 되돌아 오고, 그 실패가

단 1번이었다고 하더라도, 그로 인해 1년 수익의 2/3가 날라가고, 계좌는 망가지게 된다.

여러분이 충분히 수익을 낼 수 있는 매매규칙을 가지고 있다면 여러분은 System을 충분

히 활용하여 실수 또는 착오에 의한 손실로부터 계좌를 보호할 수 있을 것이다.

ㅇ 최대의 이익실현

최대의 이익실현을 위해 여러분은 System으로 거래하는 것이 장점이 될 수 있다. 여러분

이 매매규칙을 가지고 있고, 이익실현에 대한 규칙에도 불구하고 상승장이나 하락장에서

짧은 익절로 이익을 극대화 하지 못하는 매매습관을 가지고 있다면, 여러분은 System에

의존해야 한다.

System은 규칙에 따라 진입했으면, 청산규칙에 의해 청산되는 것 이외 어떠한 조건도 없

으며, 지금 내가 얼마나 수익이 발생하고 있는지에 대해서는 관심이 없다. 다만, 여러분이

이익청산 규칙을 정했다면, 그 청산 규칙에 도달했는지에 대해서만 관심이 있을 뿐이다.

그러므로 여러분이 System에게 청산을 위한 권한을 넘겼다면 기다려라, 그러면 System이

최대의 수익을 안겨줄 수 있을 것이다.

ㅇ 최소의 손절매

마지막으로 여러분은 손절을 위해 System으로 거래할 수 있다. 이미 손절을 위한 많은

장치들과 툴들이 HTS 등에 공개되어 있고, Manual로 거래를 한다고 하더라도 충분히 이

러한 툴들을 이용할 수 있다. 이러한 툴을 잘 이용하고 있으며, 이러한 툴로부터 충분히

손실을 잘 방어하고 있다면, 여러분은 굳이 System으로 거래할 필요는 없다.

하지만, 여러분과 나는 인간이고 인간은 자신의 손실을 확정하는 데 주저하는 경향이 있

다. 손절이 중요하지만, 그 만큼 어려운게 손절이기 때문에 HTS의 손실 방어를 위한 툴들

을 항상 적용하는데 힘들어 한다.

System은 내가 오늘 몇번의 손절을 했는지, 이번 손절로 인한 손해가 얼마나 내 계좌에 치명적

인지에 대해서는 관심이 없다. 단지 여러분이 미리 정한 규칙에 따라서, 기계적으로 손절을 수

행 할 뿐이다.

이러한 기계적 손절이 당장은 누적된 손실로 계좌의 잔고가 줄어드는 아픔을 맛보겠지만, 위

차트와 같이 순간적인 추락으로부터 여러분의 계좌를 보호할 수 있을 것이다.

4. System Development

나는 나만의 매매규칙을 적용한 System을 현재에도 가지고 있고, 시작부터 현재까지 System으로

만 거래를 하고 있다. 내가 거래를 위해 사용했던 툴들을 소개하면 아래와 같다.

ㅇ Cybos Trader

대신증권의 Cybos Trader는 Visual Basic 기반의 Language를 사용한다. 시뮬레이션을 위한 데이터

를 자체 제공하고 있으며, off-line에서도 개발 및 debugging을 할 수 있도록 지원이 된다. 특이한

점은 실제거래에서 선물 만기일에는 차월물 차트가 Cybos Trader에 적용된다. 처음으로 System

거래를 시작한 매매툴로 이용했으며, 약 1년간 사용했다.

ㅇ Yes Trader

YesStock의 Yes Trader는 C 기반의 Language를 사용한다. 시스템의 중복 적용이 가능하도록 구조

가 되어 있으며, 여러 시스템과 차트를 Sub로 하여 System 구성이 가능하다. Cybos Trader 보다는

좀더 유연한 구조를 가지고 있다는 것이 개인적 판단이다.

기존 Cybos Trader 시스템 로직을 Yes Trader로 시스템으로 변환시켜 사용했으며, 교대역에 위치

한 하이투자증권 가동대행 서비스로 시스템을 운영하였다. 약 6개월간 사용했다.

ㅇ Cybos Plus (Ver 1.0)

대신의 Cybos Plus는 오픈되어 있는 매뉴얼과 QnA를 통한 질의응답 그리고 Google 검색에도 나

오는 샘플 소스등 개발을 위해 필요한 요소가 완벽하다. 아이디와 패스워드만 있으면 충분한 테

스트도 가능하다는 장점이 있다.

VB.Net , VC++, C# 등 다양한 Language로 구현할 수 있다. Cybos Plus 를 통한 처음 시스템은

Excel과 VBA를 이용한 개발이었으며, 개발기간 약 6개월에, 4년간 사용하였다.

옵션 전 종목의 실시간 가격, 선물지수와 거래량을 Excel에 표시하다 보니 가격 및 거래량 데이

터가 항상 1초 이상 지연되어 표시되었고, PC의 CPU 점유율이 늘 60% 이상이었다. Excel과

VBA의 조합이 성능에는 좋지 않았지만, 쉽고 빠른 전략수정 및 개발이 가능하여 장기간 사용하

였다. smspia.com 의 SMS 전송 component까지 삽입하여, 진입 및 청산 신호를 문자로 받을

수 있도록 개발하였다.

이때부터 선물 옵션 데이터를 축척하였으며, ms access(mdb)를 이용하여 데이터베이스를 개인

PC에 저장할 수 있도록 하여, 장 종료 후 그날의 데이터 분석 및 과거 데이터 추적을 통한 새

로운 전략 구성이 가능하도록 시스템을 개발하였다. 또한 Excel과 ms access(mdb) 를 연동하여

simulation이 가능하도록 별도의 simulator 툴도 개발하였다.

ㅇ Cybos Plus (Ver 2.0)

Ver1.0과 마찬가지로 대신 Cybos Plus를 이용하여 개발하였다. 다만 Excel과 VBA가 아닌 Visual

C#으로 개발을 진행, 아래의 인터페이스로 금년부터 실제 System 거래 중이다. Excel과 VBA로 개

발한 System 보다 실행속도가 실시간에 가깝게 움직여서 시세가 지연되어 표시되는 것을 해결

하였고, CPU 점유율도 항상 30% 이하에서 운용되어 저사양의 PC에서도 안정적으로 실행된다. 참

고로 System을 돌리는 PC는 약 4년전에 구입한 slim PC에 Windows XP, Memory 2G Byte로, 큰

무리없이 안정적으로 실행되고 있다.

실시간 거래 내용 및 개별 옵션에 대한 가격 정보는 1분마다 txt 파일로 저장되고 있어, 장 종료

후 새로운 전략 검증용으로 사용할 수 있도록 개발되었다. 또한 Excel & VBA로 txt 파일을 읽어들

여 simulation이 가능하도록 별도의 툴도 개발하였으며, 이로부터 과거의 데이터를 분석 수익률

검증 및 신규전략 수립도 가능하도록 설계되었다.

위 파일은 1분마다 저장되는 옵션데이터의 가격정보 파일이고( 3월14일 245 콜과 풋 – 나는 가격

을 매 분 정시에 체크하지 않아 지금 위의 그림에 보이는 옵션 분봉의 가격이 증권사 제공 분봉

의 가격과는 차이가 있을 수 있다)이고, 아래의 그림은 위의 실제 거래 시스템외에 장 종료 후 거

래에 대한 simulation Excel과 VBA 프로그램이다. 신규전략 구성 및 테스트가 가능하다.

ㅇ etc

기타 자동매매를 위해서는 아래와 같은 소프트웨어를 PC에 설치하여 운영할 수 있다.

첫번째는 인터넷에서 쉽게 다운로드 할 수 있는 표준시 셋팅 프로그램이다. 자동매매를 위해 아

래의 Macro Scheduler를 이용하면, 매일 오전에 표준시 셋팅 프로그램을 자동으로 실행하여 개인

PC의 표준시를 셋팅할 수 있다.

두번째, Macro Scheduler를 이용하면, Cybos Plus와 같은 HTS에 로그인 및 System 프로그램의 실

행 및 계좌비밀 번호 입력도 가능하게 한다. 오전에 여러분이 출근길에 있더라도 여러분의 PC는

9시 이전에 System 매매를 위한 준비를 혼자서 할 수 있다.

5. Final Conclusion

결론적으로 여러분이 매매규칙을 가지고 있다면, 하지만 매매규칙대로 매매가 잘 이루어지지 않

는다면 – 오로지 인간이라는 한계로 인해 – 여러분은 System으로 거래할 필요가 있고, System은

여러분에게 손실로부터 여러분을 보호해 줄 수 있을 것으로 생각한다.

나는 그러한 여러분의 매매규칙에 따라 System 매매를 가능하게 해 줄 수 있으며, 툴을 제공해

줄 수 있다. 먼저 여러분의 매매규칙에 대해 System 매매가 가능한지 상담을 받아보길 권유한다.

기꺼이 상담이 가능하도록 아래에 이메일 주소를 Open 하였다.

여러분은 여러분의 귀중한 매매규칙이 외부에 공개되는 것에 대한 부담감이 있을 수 있다. 일정

부분 그러한 위험성이 있을 수 있다. 하지만 핵심적인 매매로직은 직접 여러분이 입력하여 거래

할 수 있도록 System을 만들 수 있다. 실시간 분석을 화면에 표시하고, 분석 데이터를 근거로 한

매매타이밍에 대해서는 직접 여러분이 입력할 수 있는 화면을 만들어 제공할 수 있고 이렇게 개

발한다면 여러분의 매매타이밍이 외부로 노출되는 것을 막을 수 있다.

자동 매매를 위해서라면 위의 Macro Scheduler를 이용하면, 여러분이 직접 입력한 것과 같은 효

과를 System 매매의 일부분으로 운영할 수도 있다. 여러분이 가지고 있는 매매규칙을 System으로

바꿀 수 있는지 먼저 상담을 받아보라. 물어보는 것에는 돈이 들어가지 않는다.

끝까지 읽어주셔서 대단히 감사합니다.

e-mail : hjya1989@daum.net