Учреждение образования "Белорусский государственный экономический

университет"

УТВЕРЖДАЮ

Ректор учреждения образования

"Белорусск ~ государственный

·~·--~~Й университет" В.Ю. Шутилин

-" :z.-=-17.,,..-,-, -----#---()------ 2 О ( ?'г.

Регистрационный № YдJ.f/6'7fl1yч.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине

для специальности 1-25 80 03 «Финансы, налогообложение и кредит»

2019

СОСТАВИТЕЛЬ:

Никонорова М Е., доцент кафедры банковского дела учреждения образования

«Белорусский государственный экономический университет», кандидат

экономических наук, доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кабушкин С. Н, доцент кафедры денежного обращения кредита и фондового

рынка учреждения образования «Белорусский государственный экономический

университет», кандидат экономических наук, доцент;

Барздов ГА., начальник управления ценных бумаг Главного управления

операций на финансовых рынках Национального банка Республики Беларусь,

кандидат экономических наук, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой банковского дела учреждения образования «Белорусский

государственный экономический университет»

(протокол № 9 от 12.04.2019);

Научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский

государственный экономический университет»

(протокол № Lот JS flG. 2019).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа учебной дисциплины «Деятельность банков на

финансовых рынках» разработана для магистрантов обучающихся по

специальности 1-25 80 03 «Финансы, налогообложение и кредит» в

соответствии с образовательным стандартом специальности.

Учебная дисциплина «Деятельность банков на финансовых рынках»

представляет собой систематизированное изложение теоретико­

методологических и организационно-практических основ деятельности банков

на финансовых рынках, направлена на формирование аналитического

творческого мышления, умений и навыков проведения банками операций на

различных сегментах финансового рынка. Она является научной базой умения и

выработки оптимальных решений при проведении банками операций на

финансовых рынках, основой принятия стратегических и тактических

управленческих решений и оценки воздействия принимаемых решений на

конечные результаты деятельности.

Целью преподавания учебной дисциплины «Деятельность банков на

финансовых рынках» является углубленное изучение операций банков на

национальном и международных финансовых рынках, порядка их проведения в

соответствии с национальным законодательством и нормами международного

права, развитие аналитического мышления у обучающихся; использование

результатов анализа операций в процессе обоснования стратегии развития

банка.

Задачи, которые стоят перед изучением учебной дисциплины:

- изучить теоретические основы деятельности банков на финансовых

рынках;

овладеть навыками проведения различных операций банков на

финансовых рынках;

освоить отечественный и зарубежный опыт проведения операций

банков на финансовых рынках;

- ознакомиться с методами и способами управления рисками деятельности банков на финансовых рынках;

- приобрести навыки оценки эффективности деятельности банков на

финансовых рынках.

Структура учебной программы и методика преподавания учебной дисциплины «Деятельность банков на финансовых рынках» учитывают новые

результаты экономических исследований и последние достижения в области

педагогики и информационных технологий, ориентируя обучающихся на

приобретение соответствующих профессиональных компетенций (СК-5):

знать теорию и практику функционирования национального и

международных финансовых рынков, их институциональную структуру;

понимать проблемы конкуренции банков, обосновывать пути их

решения.

В результате изучения учебной дисциплины «Операции банков на

финансовом рынке» обучающийся должен:

Знать:

- теоретические основы деятельности банков на финансовых рынках; - виды деятельности коммерческих банков на финансовых рынках; - классификацию операций банков на финансовых рынках; - организацию управления рисками деятельности банков на финансовых

рынках;

- методы и приемы анализа деятельности банков на финансовых рынках; - способы применения результатов анализа в проведении операций банков

на финансовых рынках.

Уметь:

- читать бухгалтерскую и финансовую отчетность банка; - использовать нормативные правовые акты Республики Беларусь для

решения поставленных задач;

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для

анализа деятельности банков на различных сегментах финансового рынка;

- уметь использовать результаты анализа операций банков на финансовых рынках при выработке вариантов управленческих решений.

Владеть:

- анализа показателей деятельности банков на финансовых рынках; - выявления возможных рисков в деятельности банков на финансовых

рынках и способов их снижения;

- принятия эффективных управленческих решений.

В соответствии с учебным планом специальности 1-25 80 03 «Финансы, налогообложение и кредит» учебная программа рассчитана на 100 часов, из них

аудиторных занятий 42 часа. Распределение по видам занятий: лекций - 22 часов; семинарских занятий - 20 часов. Форма контроля - зачет.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1 Национальный и мировой финансовые рынки: понятие,

структура, функции

Понятие финансового рынка. Функции и роль финансового рынка.

Структура финансового рынка: кредитно-депозитный рынок, валютный рынок,

фондовый рынок (рынок ценных бумаг), рынок золота и других драгоценных

металлов и камней, инвестиционный, страховой. Особенности

функционирования различных сегментов финансового рынка. Национальный и

мировой финансовые рынки. Виды участников финансового рынка,

взаимодействие между ними. Роль банков на финансовых рынках.

Тема 2. Деятельность банков на депозитном рынке

Виды деятельности банков на депозитном рынке. Депозитная политика

банка. Организация операций банков по привлечения средств физических и

юридических лиц. Виды вкладов (депозитов) и их классификация. Открытие и

ведение счетов клиентов. Депозитная линейка банка, направления ее развития в

современных условиях. Открытие банками корреспондентских счетов в других

банках. Операции банков по размещению средств в других банках.

Тема 3 Деятельность банков на кредитном рынке

Виды деятельности банков на кредитном рынке. Организация проведения

банками операций на кредитном рынке. Кредитная политика и кредитный

процесс банка.

Сегментирование кредитополучателей и способы оценки

кредитоспособности. Источники информации для оценки кредитоспособности.

Порядок формирования и использования специального резерва на покрытие

возможных убытков по активам банка, подверженным кредитному риску.

Консорциальное и синдицированное кредитование. Межбанковское

кредитование.

Тема 4. Деятельность банков на валютном рынке

Валютные ценности: понятие, виды. Операции банков на валютном рынке.

Основные правила проведения валютных операций. Текущие валютные

операции и операции, связанные с движением капитала. Особенности валютных

операций между резидентами. Валютные операции с участием физических лиц.

Валютная позиция банка и ее нормативы. Роль ОАО «Белорусская валютно -фондовая биржа» на валютном рынке Республики Беларусь.

Тема 5. Деятельность банков на рынке ценных бумаг

Виды и классификация ценных бумаг, с которыми работает банк. Виды

операций банков с ценными бумагами. Выпуск банком собственных ценных

бумаг. Посреднические (брокерские) операции, коммерческая (дилерская)

деятельность. Депозитарные операции банков. Портфель ценных бумаг банка и

управление им. Фондовый рынок Республики Беларусь: состояние и тенденции

развития. Функции ОАО «Белорусская валютно - фондовая биржа» на

фондовом рынке Республики Беларусь.

Тема 6. Деятельность банков на инвестиционном рынке

Инвестиционный рынок : понятие, сегменты рынка, стадии развития.

Инвестиционная политика банка. Ведущие банки Республики Беларусь на

инвестиционном рынке. Операции банков по финансированию

инвестиционных проектов, вложению средств в ценные бумаги, недвижимость,

имущественные права, драгоценные металлы и предметы искусства,

приобретению инвестиционного имущества для передачи его в финансовый

лизинг и др. Долгосрочные инвестиции банков в уставные фонды других

юридических лиц.

Тема 7. Деятельность небанковских кредитно-финансовых

организаций на финансовом рынке

Понятие небанковских кредитно-финансовых организаций, их роль и

направления деятельности на различных сегментах финансового рынка.

Взаимодействие с банковской системой. Операции страховых компаний,

лизинговых компаний, инвестиционных компаний (фондов), пенсионных

фондов и других небанковских кредитно-финансовых организаций. Роль

небанковских кредитно-финансовых организаций в развитии финансовых

рынков.

Тема 8. Управление рисками деятельности банков на финансовых рынках

Банковские риски: понятие, виды. Процесс управления кредитным риском

и его основные этапы. Элементы системы управления кредитным риском.

Основные составляющие кредитного риска и их содержание. Индивидуальная и

портфельная оценка кредитного риска.

Риск ликвидности: понятие и источники возникновения. Оценка

потребностей банка в ликвидных средствах и резервы. Методы управления

ликвидностью. Нормативы ликвидности. Методы ограничения риска

ликвидности.

Понятие рыночного риска и его состав. Управление процентным риском

торгового портфеля и банковского портфеля. Стандартизированный

процентный шок, особенности расчета и порядка проведения в банке.

Валютный риск, его значение и порядок расчета. Фондовый риск и товарный

риск, порядок расчета и нормативные показатели.

Понятие, виды и источники операционного риска. Особенности расчета

операционного риска банка. Капитал банка, резервируемый под операционный

риск, методы его расчета. Методы формирования экспертных оценок

операционного риска: экспертные карты, операционные инциденты, резерв под

операционный риск и др.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

(для дневной формы ) Количество Количест

во УСРС )::;:

аудиторных ::s: ::r:

:о часов

('j :Е ::r: О) м Е- ~

d е:: о е:: Название раздела, темы О) Q) о.. Q) ::s: Q) ::s: Е-~ :.:: ::s: :.:: ::r: g u :.:: u о

о.. Q) u о.. ::G ::r ~ о.. ::s: ~

('j о.. ::s: ~ 1:1::: ::s: ::r: Q) ::s: ::s: ::s: ::r: ::s: ::r ::s: Q) :Е :Е ::r ~ Е- ::s: Е- :.:: :Е о о.. о ::G ('j 1:1::: :Е ~ Q) Q) ::r: о

::r: Q) о.. ::r: Q) ::r: ~ u ::s:: е ~ \:::: ~ к;~

2 3 4 5 8 9

1 6 7

1. Национальный и мировой проверка

финансовые рынки: понятие, - - 2 2 [1 , 8, 9, 10] заданий

структура, функции

2. Деятельность банков на проверка

2 - [1 , 7, 8, 14,] депозитном рынке 2 задания

3. Деятельность банков на

кредитном рынке 2 2 [ 1,2,3, ,6, 7,8] опрос,

2 2 тестирование

4. Деятельность банков на

валютном рынке 2 - [1 ,2, 3, 5, 7,8] проверка

2 задания

Деятельность банков на

5. рынке ценных бумаг 2 [1 , 2, 3, 7, опрос

2 8,9, 10]

6. Деятельность банков на проверка

2 - [1 ,2,3,7,8,9, 10] инвестиционном рынке 2 задания

7. Деятельность небанковских

кредитно-финансовых - 2 2 [1 , 2, 3, 12, 15] опрос

организаций на финансовых

рынках

8. Управление рисками проверка

деятельности банков на 2 [1 ,2,3,4, 13,

заданий, - 4 2 16,17,18] финансовых рынках 2

решение задач

1--- ··--- --t-----·-- -- ------·--- - -- - - -- ·

ИТОГО: 10 8 12 12 Зачет

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

(для заочной формы ) Количество аудиторных

:о часов ~

<!) f- ~

d' t::: о t::: <!) <!) о. <!)

Название раздела, темы :s: <!) :о f-!:::{ :.:: :s: :r: :r: g u :.:: о. о о. С1) u о :.:: о. :s: :r ~ ~~ ~~ ro >::S: С1) ::s: :s: ::s: :r: ::s: о. :s: С1) ~ :s: ~ ::з- !;; f- :s: f- о f- о о.. ::i: о :.:: ro ~ :::; ~ \О~ :r: о ro

:r: С1) о. ::i: <!) :r: ro ::i: :::;: е ~ ~ t:: ~ u~ ~~

1 2 3 4 5 6 7 \ . Национальный и

мировой финансовые

рынки: понятие, 1 - [1, 8,9,10]

структура, функции

2. Деятельность банков на

депозитном рынке 1 - [1, 7, 8, 14, 15] опрос

3. Деятельность банков на опрос,

кредитном рынке 1 1 [1,2, 3, 5, 6, 7,8] тестирован

ие

4. Деятельность банков на 1 1 [1, 2, 3, 5, 7, 8] валютном рынке опрос

Деятельность банков на

5. рынке ценных бумаг - - [1 , 2, 3,7,8,9, 10]

- ·- ·------ ·---6. Деятельность банков на

инвестиционном рынке 1 1 [1, 2, 3, 7, 8, 9,10] опрос

7. Деятельность

небанковских кредитно-

финансовых - - [1, 2, 3, 12, 15]

организаций на

!Финансовых рынках 8. Управление рисками [ 1, 2,3,4, 13, 16, решение

деятельности банков на 1 1 17, 18] задач

!Финансовых рынках

ИТОГО: 6 4 Зачет

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

студентов по учебной дисциплине «Деятельность банков на финансовых

рынках»

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является

самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для

самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное

занятие.

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются:

•первоначально подробное ознакомление с программой учебной

дисциплины;

•ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в

целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках,

изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной

литературы;

•изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет

специальной литературы, консультаций;

•подготовка к семинарским (практическим) занятиям по специально

разработанным планам с изучением основной и дополнительной литературы;

•выполнение заданий в рамках управляемой самостоятельной работы

студентов;

•подготовка к выполнению диагностических форм контроля (теты);

•подготовка к зачету.

Законодательные акты:

1.Банковский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 25 окт. 2000 г., № 441- 3: Принят Палатой представителей 3 окт. 2000 г.: Одобр. Советом Респ. 12 окт. 2000 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018г. № 133-3 //Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] /ООО

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019. 2. Инструкция о порядке формирования и использования банками,

открытым акционерным обществом "Банк развития Республики Беларусь" и

небанковскими финансово-кредитными организациями резервов на покрытие

возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе от 28 сентября 2006 г. №138: с изм . и доп . в ред . постановлений Правления

Национального банка от 28.01.2019 N 47 // Консультант Плюс: Беларусь

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ . Респ.

Беларусь. - Минск, 2019. 3. Инструкция о нормативах безопасного функционирования для

банков, открытого акционерного общества "Банк развития Республики

Беларусь" и небанковских кредитно-финансовых организаций: Постановление

Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 сентября 2006 № 13 7: с изм . и доп. в ред. постановления Правления Национального банка

Республики Беларусь от 28.01.2019 № 47 // Консультант Плюс : Беларусь

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин форм . Респ.

Беларусь. - Минск, 2019. 4. Инструкция об организации системы управления рисками в банках,

открытом акционерном обществе "Банк развития Республики Беларусь",

НКФО, банковских группах и банковских холдингах, утв. Постановлением

Правления НБ РБ от 29.10.2012 № 550 с изм. и доп. в ред. постановления

Правления Национального банка Республики Беларусь от 27.04.2018 № 196// Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац.

центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019. 5. Инструкция о порядке предоставления (размещения) банками денежных

средств в форме кредита и их возврата: утв . постановлением Правления Нац.

банка Респ. Беларусь, 29 марта 2018 г., № 149 //Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой ин форм .

Респ. Беларусь. - Минск, 2019. 6. Инструкция о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и

проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов

хозяйствования: утв . постановлением Министерства финансов Республики

Беларусь от 27 декабря 2011 г. , № 140/206: с измен. и доп. от 09/12/2013 г., №

75/92 // Консультант Плюс : Беларусь [Электронный ресурс] / ООО

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -Минск, 2019.

ЛИТЕРАТУРА

Основная:

7. Банк и банковские операции : учебник для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" (степень - бакалавр) и специальности / профилю "Финансы и кредит" / [О.И. Лаврушин и др.] ; под ред. О.И. Лаврушина ; [Финансовый ун-т при Правительстве Рос . Федерации]. - М: КНОРУС, 2016. -268 с.

8. Ермаков, С.Л. Основы организации деятельности коммерческого банка: учебник/ С .Л . Ермаков, Ю.Н. Юденков. -М.: КНОРУС, 2019. -646 с.

9. Фондовый рынок: учеб. пособие/ Г.И. Кравцова [и др.]; под общ. ред.

проф. Г.И. Кравцовой. - Минск: БГЭУ, 2016. -494 с.

Дополнительная:

1 О. Барздов, Г.А. Рынок ценных бумаг и фондовые биржи: учеб . пособие/

Г.А. Барздов. -Минск: Издательский центр БГУ, 2016. - 104 с. 11. Давыденко, Д.В. Перспективные направления цифрового развития

банковской системы Республики Беларусь[Текст] / М. В. Давыденко, Д. В .

Молокович// Вестник Белорусского государственного экономического

университета. - 2017. -№ 4. - С . 61-66. 12. Денежное обращение и кредит: учебн.пособие. В 4ч.Ч.2 .Деятельность

небанковских кредитно-финансовых организаций/ Г.И.Кравцова[и др . ]; под ред.Г.И.Кравцовой.- Минск,2018.-306с.

13. Леонович, Т.И. Управление банковскими рисками: краткий курс

лекций для специальности 1-25 О 1 04 «Финансы и кредит» / Т.И. Леонович, М.Е. Никонорова. - Минск: РИВШ, 2018. -94 с.

14. Поморина, М.А. Финансовое управление в коммерческом банке : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению "Экономика"

(бакалавриат и магистратура), профилям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский

учет, анализ и аудит"/ М. А. Поморина. - Москва: КНОРУС, 2017. - 375 с. 15. Рабыко, И.Н.Деньги, кредит, банки : научное издание / И.Н. Рабыко . -

Минск: БГЭУ 2017. -98 с. http: //edoc.bseu.by. 16 Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А.А.

Лобанова, А.В . Чугунова. - 4-е изд. испр. и доп. М.: Альпина Бизнес Букс,

2009. -- 932 с .

1 7. Basel 11: Intemational Convergence of Capital Measurement and Capital Standarts: а Revised Framework / Basel Committee on Banking Supervision [Electronic resource]. 2004. Режим доступа:

http://www .Ьis.org/puЫ/bcbs107.htm. - Дата доступа: 02.02.2017. 18. Basel 111: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools

[Electronic resource] / Bank for Intemational Settlements. -January 2013. - Mode of access: https://www.Ьis.org/puЫ/bcbs238 .pdf. - Date of access: 15.12.2017.

Протокол согласования учебной программы дисциплины «Деятельность

банков на финансовых рынках» с другими дисциплинами

· ··-·-- ------- - ·- · Наименование Название кафедры Предложения об Решение, принятое

дисциплины, с изменениях в кафедрой,

которой требуется содержании учебной разработавшей

согласование программы по учебную программу

изучаемой учебной (с указанием даты и

дисциплине номера протокола)

Денежное обращение Денежного Согласовано Протокол № 1 О от и кредит обращения, кредита и r-- /л 30 апреля 2019 г.

фондового рынка ('(--- ~ '_,// ../ 2019 г.

-

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО на / учебный год

№ Дополнения и изменения Основание

п/п

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

банковского дела (протокол № __ от 20 __ г.)

Заведующий кафедрой

- - ·-

(ученая степень. ученое звание)

УТВЕРЖДАЮ

Декан ФФБД

(ученая степень, ученое звание)

(подпись) (И . О.Фамилия)

(подпись) (И . О.Фамилия)