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IX Congresso Brasileiro e Panamericano de Atuária
Junho/2012
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Papel da PREVICPapel da PREVICassegurar que a gestão dos fundos de pensão garanta os direitos dos participantes como o pagamento dos benefícios conforme contratado.
- Educando - diretrizes de gestão;- Orientando e recomendando ações;- Determinando ações; ou- punindo os responsáveis.
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Foco no Risco
Supervisor e Entidades; Identificar e controlar; Foco nos grandes Riscos; Educação como diretriz; Chamada as boas práticas; Ênfase na resolução; Responsabilidade dos gestores
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Atuação da PREVICNa Metodologia do SBR
6
7
* Técnicos da EFPC e/ou da área de gestão de pessoas nas patrocinadoras.
Públicos
8
Públicos
9
Antever problemas
Fazer mais do que o mínimo
Os Conselheiros são os primeiros
supervisores
10Fonte: Previc - Estatística Trimestral – Março 2012
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Investimentos nos Segmentos
58,56%30,52%
3,46%
2,65% 1,28%0,05% 3,48%
Renda Fixa Renda VariávelImóveis Empréstimos e FinanciamentosEsruturados ExteriorOutros
12
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
86% 85% 81%71%
61%49% 43%
Abaixo 5% 5% entre 5 e 6% 6%
Taxas de Juros –planos BD
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- redução da taxa de juros;- Migração para Ativos privados:
- Necessidade de Diversificar;- Crescente demanda e Surgimento
de novos ativos;- Necessidade de informações;- Registro adequado dos ativos;- Qualificação dos eventos.
Cenário ATUALResolução
3792
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Mitigação de Riscos
• Análise do risco de crédito – emissor - durante o investimento;
• Verificação das cláusulas– contratuais, inclusive rentabilidade;
• Acompanhamento da coobrigação e das garantias– além de sua efetividade - dinâmica de preços;
• Apoio e estruturação para as Entidades de menor porte.
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Desenho Estratégico
SBR
Monitoramento
Educação
Previdenciária
e Financeira
Gestão
Corporativa
Inteligência
Aplicada
Regulação
Prudencial
Estratégica
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Regulação Prudencial e Estratégica
• Atualização normativa do setor de previdência complementar nos assuntos de competência da DIACE;
– Prevê o mapeamento de necessidades de ajustes na legislação vigente;
– Avaliar e propor soluções com vistas a fortalecer o arcabouço jurídico do setor.
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Monitoramento EficienteA supervisão indireta - para assuntos de caráter atuarial, contábil e de investimentos é a principal atribuição da DIACE e visa:
– Agilizar as atividades de monitoramento já implementadas;
– Ampliar a cobertura e efetuar pesquisas de cenários e tendências de curto e médio prazos; e
– Intensificar o foco para ações de maior exposição
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Fortalecimento da Educação Previdenciária e Financeira
diretriz estratégica da PREVIC.
– Elevar o padrão de governança nas entidades;
– incentivando a formação de conselheiros e dirigentes;
– levar informação de qualidade aos participantes.
– Fomentar a cultura de Educação Previdenciária e Financeira
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Gestão Corporativa
• Valorização e formação do quadro técnico da PREVIC, consolidar as boas práticas de cultura organizacional.
– Canais de comunicação interna;
• Diace e outras diretorias;
• Disseminação do conhecimento;
• Preocupação com a ambientação e gestão dos novos colegas;
• valorizar as competências, habilidades e atitudes.
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Inteligência Aplicada• bases de dados atualizadas;
• uso intenso de tecnologia;
– Aperfeiçoar a estrutura baseada em TI.
• Apropriar suporte tecnológico
• Qualificar os servidores.
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Desafios• Os ativos e passivos devem ser
avaliados pelo seu comportamento no longo prazo frente a diferentes conjunturas sociais e macroeconômicas;
• Diversificação dos recursos alocados deve ser baseada no conhecimento e controle dos riscos e das obrigações.
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Desafios• Fomentar o Mercado qualificado:
– Mercado incipiente gera dificuldade de encontrar produtos adequados a realidade dos fundos de pensão, nos aspectos de regras de rentabilidade e liquidez;
– Qualificação e tratamento dos dados
– Auditoria, auto-regulação e forte supervisão pelos órgãos fiscalizadores Concorrem para dar maior credibilidade ao mercado e a avaliação do crédito; e
– Reduzir a concentração.
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Principais Atividades
• Novas Demonstrações Atuariais• Qualificar sistema de captação, mapear Riscos e prover
controle por TI.
• Monitoramento de Observância;
• Consistência e parâmetros mínimos
• Matriz de Riscos Atuariais - SBR;
• Curso para Fiscais da PREVIC;
• Subsídios a Fiscalização; e Assistência a AGU.
MonitoramentoAtuarial
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Resolução CGPC 18/2006
Resolução CGPC 26/2008
Portaria MPS 140/1995
Instrução Previc 09/2010
Base NormativaMonitoramentoAtuarial
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- Convênio de cooperação;- Movimento Qualificado;- Acompanhamento dos eventos e
ocorrências;- Acessos a dados cadastrais;- Fortalecimento do mercado;- mecanismos de controle e governança
do mercado;- Qualificação dos Fiscais.
Cenário ATUAL
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OBRIGADO!
Edevaldo Fernandes da SilvaDiretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos
(61) 2021-2003