Upload
vuongngoc
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE VARIABLES MACROECONÓMICAS EN LA
ASIGNATURA DE MACROECONOMÍA I.
MTRA. MARÍA DE LOURDES VARGAS ROJAS.
BUAP. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.Facultad de Economía.
CIEPE. Centro de Investigación y Estudios de Posgrado en Economía.
Enseñanza de la Estadística. Ponencia en modalidad Oral
2
RESUMEN
Uno de los propósitos de la asignatura Macroeconomía I, de la Licenciatura en Economía,
es que los alumnos puedan evaluar y emitir un juicio acerca del comportamiento de las
variables macroeconómicas del modelo de demanda agregada, enseñado en clase, así la
información procede de dos páginas electrónicas: Anuario Estadístico de América Latina y
el Caribe del Centro de Estudios Para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Eurostat de
las Cuentas Nacionales de las Economías de la Unión Europea.
Las variables macroeconómicas que analizan son : Producto Interno Bruto (Y),
Consumo Privado (C), Inversión privada (I) , Gasto del gobierno (G), Variación de
existencias (V),Exportaciones (E) e Importaciones (M), todo esto para el periodo 1990-
2014 en dólares a precios de 2010. Esto para varias economías de América Latina y el
Caribe y para diversas economías de la Unión Europea.
El análisis estadístico es sobre series de tiempo anuales, se usan los programas
Excel y Gretl. Los estudiantes realizan un análisis gráfico, estadísticos principales de las
distintas variables macroeconómicas y regresión lineal simple de la función consumo y de
importaciones. En el análisis gráfico se enfatiza la importancia de representar gráficamente
los datos para determinar la existencia de tendencia creciente o decreciente de las
variables .La gráfica de dos variables sirve para representar si las variables se mueven en
la misma dirección o de manera inversa.
En los estadísticos principales se interpreta la media y magnitud de la desviación
estándar de las distintas variables. En la parte de regresión lineal simple se trata de
determinar la relación entre dos cantidades X y Y (léase equis y ye), la relación que se
establece es de la forma C= β0 + β1 Y y M = β0 + β1 Y. Se trata de estimar el valor de
los parámetros así como comprobar si se cumple las restricciones de los mismos, para el
consumo y las importaciones de una economía.
Por último, el estudiante o equipo redacta un informe con los resultados obtenidos
y los presenta en una exposición de 30 minutos. Dos semanas antes de que concluya el
curso se programan las exposiciones, los estudiantes no entregan nada al docente, todo es
electrónico.
Palabras Clave: Consumo, Importaciones, varianza, coeficientes, restricciones.
3
SUMMARY
One of the purpose of the Macroeconomy Subject, which belongs to the Bachelor in
Economics, is that the students can assess and make a statement about the behavior of the
macroeconomic variables of the aggregate demand model, which is thought in the
classroom, so the information come from two web pages: Latin American and the Caribbean
Statistical Yearbook from the Center of Studies for Latin American and the Caribbean
(CEPAL) y Eurostat of the European Union National Accounts.
The macroeconomic variables that the students assess are: Gross domestic product (Y),
Private Consumption (C), Private Investment (I), Government Spending (G), Stock Variance
(V), Exports (E) and Imports (M), all of this for the period between 1990-2014 in dollars with
prices form 2010.This is for several form Latin America and the Caribbean economies as
well as for several European Union economies.
The statistical analysis is about Annual time Series, the Excel and Gretl software’s were
used. The student elaborate a graphic analysis, main statistics from the different
macroeconomic variables and a basic linear regression of the consumption function and the
imports function. The graphic analysis emphasizes the importance of representing the data
by a graphic model so the existence of a crescent or decreasing tendency from the variables
can be demonstrated. The graphic from two variables is useful to represent if the variables
are moving in the same direction or inversely.
In the main statistics, one can interpret the average and the Standard Deviation Magnitude
from the different variables. The basic linear regression exercise consists in determinate the
relationship between two quantities X and Y (read eks and wʌɪ), the relationship that is
stablished comes as following: C= β0 + β1 Y and M = β0 + β1 Y. In which, one can
estimate the value for the settings as well as exam if it meets the restrictions of the settings,
these for one economy consumption and imports.
Finally, the student or the team write a report with the outcomes accomplished and they
expose them in a 30 minute presentation. Two weeks before the course ends, the
presentations are planned out. The students don’t give any document to the teacher,
everything is by digital means.
Key words: Consumption, Imports, Variation, Coefficients, Restrictions.
4
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
FACULTAD DE ECONOMÍA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO EN ECONOMÍA.
(CIEPE)
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE VARIABLES MACROECONÓMICAS EN LA
ASIGNATURA DE MACROECONOMÍA I.
MTRA. MARÍA DE LOURDES VARGAS ROJAS.
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Facultad de Economía.
Centro de Investigación y Estudios de Posgrado en Economía. (CIEPE).
5
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
1. MARCO TEÓRICO.
MODELO DE DEMANDA AGREGADA. LA FUNCIÓN CONSUMO.
2. DATOS Y METODOLOGÍA
Modelo Econométrico
3. RESULTADOS
3.1 Análisis gráfico
3.2 Estadísticos principales
3.3 Análisis de regresión simple
BIBLIOGRAFÍA
6
INTRODUCCIÓN
Uno de los propósitos de la asignatura Macroeconomía I, es que los alumnos
puedan evaluar, emitir un juicio acerca del comportamiento de las variables
macroeconómicas del modelo de demanda agregada enseñado en clase, para lo
cual se utiliza la información procedente de dos páginas electrónicas: Anuario
Estadístico de América Latina y el Caribe del Centro de Estudios Para América
Latina y el Caribe (CEPAL) y Eurostat de las Cuentas Nacionales de las Economías
de la Unión Europea.
Las variables macroeconómicas que se analizan son : Producto Interno Bruto
(Y), Consumo Privado (C), Inversión privada (I) , Gasto del gobierno (G), Variación
de existencias (V ),Exportaciones (E) e Importaciones (M) todo esto para el periodo
1990-2014 en dólares a precios de 2010.
El análisis es sobre series de tiempo anuales, se usan los programas Excel
y Gretl, éste último es de distribución gratuita. Realizan análisis gráfico, estadísticos
principales y regresión lineal .Por último el estudiante redacta un informe con el
contenido del Modelo teórico expuesto en clase de demanda agregada, análisis
gráfico, estadísticos principales y regresión lineal para varias economías
seleccionadas.
El trabajo tiene la siguiente estructura, en la primera parte los alumnos
exponen la teoría de la tasa de interés , del consumo o de la inversión optan por
una de las tres de la Teoría general de John Keynes, en la segunda especifican ,
archivos elaborados , fuente de datos, cálculos realizados y especifican ecuaciones
a estimar. En la tercera y última parte presentan los resultados y contrastan
restricción de parámetros.
7
1. MARCO TEÓRICO
LA PROPENSIÓN A CONSUMIR: I. LOS FACTORES OBJETIVOS.
Definimos la propensión a consumir como la relación funcional entre Y un nivel
de ingreso dado, y C el gasto que para el consumo se toma de dicho nivel de
ingreso, de manera que:
C= (Y)
La suma que la comunidad gasta en consumo depende evidentemente, de
1). El monto de su ingreso
2). Otras circunstancias objetivas que lo acompañan
3). Las necesidades subjetivas y las inclinaciones y hábitos psicológicos de los
individuos.
Para aclarar ideas, será útil considerarlas bajo dos títulos diferentes que
llamaremos los factores subjetivos y los factores objetivos. En una investigación
histórica , o al comparar un sistema social con otro de tipo diferente ,es
necesario tomar en cuenta la forma en que los cambios la forma en que los
cambios en los factores subjetivos puedan afectar la propensión a consumir ; pero
en general , supondremos en lo sucesivo que los factores subjetivos se conocen ,
y también que la propensión a consumir depende solamente de los cambios en
los factores objetivos.( Keynes, 1936.p.94-959).
Los principales factores objetivos que influyen en la propensión a consumir son
los siguientes:
1 .Un cambio en la unidad de salario. Si la unidad de salario varía, el gasto
en consumo correspondiente a un nivel dado de ocupación cambiará, aunque en
ciertas circunstancias tendríamos que tener en cuenta las posibles reacciones
8
que los cambios en la distribución de un ingreso real dado entre empresarios y
rentistas tendría sobre el consumo total.
2. Un cambio en la diferencia entre ingreso e ingreso neto. El monto del
consumo depende del ingreso neto más que del ingreso simplemente.
3. Cambios imprevistos en el valor de los bienes de capital, no considerados al
calcular el ingreso neto. El consumo de las clases propietarias de riqueza pude
ser sensible a cambios imprevistos en el valor monetario de la riqueza. Cambios
en la política fiscal. Si la política fiscal se usa como un instrumento deliberado
para conseguir la mayor igualdad en la distribución de los ingresos , su efecto
sobre el aumento de la propensión a consumir es, por supuesto , tanto
mayor..(Keynes, 1936.p.98).
Llegamos, a la conclusión de que en una situación determinada, la propensión a
consumir puede considerarse como una función relativamente estable. El ingreso
total es, por regla general, la principal variable de que depende el elemento
consumo de la función de demanda global. (Keynes, 1936.p.99).
2. DATOS Y METODOLOGÍA
El objetivo consiste en analizar el grado de relación entre dos variables, para
representar la relación entre dos o más variables desarrollamos ecuaciones que
permiten estimar una variable en función de la otra.
A partir de la siguiente ecuación macroeconómica para una economía abierta:
Y = C + I + G + E- M donde
1. C= a + b ( Y-T). Restricciones a >0 y 1 < b >0
2. M= α +m Y . Restricciones m > 0
9
Se enuncia lo siguiente:
a. ¿En qué medida, un aumento del ingreso disponible, aumenta el gasto en
consumo privado?
b. ¿En qué medida, un aumento de la producción, aumenta las importaciones?
c. ¿Cuál es el efecto de los impuestos al consumo?
d. ¿Verificar la relación entre variación de existencias y variación de la
producción?
3. RESULTADOS
A partir de la información del Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe o
de Eurostat se elabora el Archivo para la Economía Mexicana en Excel.
Posteriormente se Importa a Gretl el archivo denominado Economía Mexicana.
10
Cuadro No. 1
México. Millones de dólares a precios constantes de 2010
AÑO PIB C I G V M E
1990 617 851.6 402 653.5 114 393.2 83 120.8 6 302.7 64 550.9 65 995.0
1991 643 938.9 421 492.6 125 768.7 87 630.7 6 254.2 74 348.2 69 341.1
1992 667 305.2 441 213.7 142 514.9 89 260.1 8 855.9 88 932.5 72 797.3
1993 680 321.1 447 679.3 141 333.4 91 405.8 10 127.8 90 586.3 78 688.1
1994 710 359.5 468 189.7 155 924.8 94 012.8 12 665.4 109 838.4 92 693.3
1995 666 551.7 423 646.5 101 697.6 92 776.5 3 429.4 93 317.2 120 681.0
1996 700 901.2 433 048.0 127 800.4 92 095.2 9 817.2 114 672.1 142 682.2
1997 748 366.1 461 051.9 159 542.5 94 759.3 14 883.0 140 755.2 157 972.0
1998 786 011.7 486 038.0 176 311.0 96 917.7 16 639.1 164 063.8 177 079.4
1999 815 541.0 506 959.4 183 417.2 101 482.2 13 915.6 187 150.7 199 066.7
2000 869 293.1 548 439.5 204 788.2 103 895.0 15 829.2 227 344.2 231 477.8
2001 869 007.7 562 022.4 197 066.4 101 837.2 17 298.8 223 634.6 223 153.8
2002 875 716.0 570 933.1 194 807.0 101 501.2 16 569.8 226 906.0 226 372.2
2003 887 890.7 583 626.2 186 754.3 102 318.2 11 212.2 228 477.8 232 469.8
2004 925 270.6 616 111.3 202 736.6 104 761.8 14 013.1 250 662.9 253 700.0
2005 953 728.3 643 216.7 209 239.2 107 955.1 9 312.9 269 987.4 268 195.4
2006 1 001 188.7 678 695.1 232 406.9 111 623.5 15 165.3 297 506.1 288 761.7
2007 1 033 475.5 699 313.8 241 018.0 114 361.5 10 701.8 315 143.1 299 291.8
2008 1 047 736.8 712 579.6 255 920.5 117 831.9 14 228.6 329 021.6 295 257.2
2009 998 035.6 666 558.7 221 806.8 120 481.2 2 399.6 271 155.7 260 471.4
2010 1 049 924.7 704 330.3 231 836.4 122 542.4 9 713.3 326 636.8 313 989.3
2011 1 091 077.4 738 162.5 244 400.6 125 543.1 4 850.6 352 930.6 339 786.1
2012 1 135 144.8 774 634.3 258 745.7 129 913.5 7 774.4 372 222.6 359 627.0
2013 1 150 978.9 791 400.0 253 522.9 131 267.4 6 432.7 381 832.5 368 069.0
2014 1 176 654.9 805 677.4 261 901.9 134 078.4 6 904.6 404 678.5 393 686.7
Fuente: CEPAL. Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2015.
11
AÑO XN S-I S
1990 1 444.1 17 684.1 132 077.3
1991 - 5 007.0 9 046.8 134 815.5
1992 - 16 135.2 - 5 683.5 136 831.3
1993 - 11 898.2 - 97.4 141 236.1
1994 - 17 145.1 - 7 767.7 148 157.1
1995 27 363.8 48 431.2 150 128.8
1996 28 010.1 47 957.6 175 758.0
1997 17 216.7 33 012.3 192 554.8
1998 13 015.6 26 745.1 203 056.1
1999 11 915.9 23 682.2 207 099.4
2000 4 133.6 12 170.3 216 958.5
2001 - 480.8 8 081.8 205 148.2
2002 - 533.8 8 474.6 203 281.7
2003 3 992.0 15 192.1 201 946.4
2004 3 037.1 1 660.8 204 397.4
2005 - 1 792.0 - 6 682.7 202 556.4
2006 - 8 744.4 - 21 536.8 210 870.1
2007 - 15 851.2 - 21 217.8 219 800.2
2008 - 33 764.4 - 38 595.2 217 325.3
2009 - 10 684.4 - 10 811.0 210 995.7
2010 - 12 647.5 - 8 784.3 223 052.0
2011 - 13 144.4 - 17 028.7 227 371.9
2012 - 12 595.6 - 28 148.6 230 597.0
2013 - 13 763.5 - 25 211.4 228 311.5
2014 - 10 991.7 - 25 002.8 236 899.1
Fuente: Elaboración propia en base al cuadro No. 1
12
3.1 Análisis gráfico.
Gráfica 1.
Variables Macroeconómicas. México 1990-2014.
Fuente: Elaboración propia a partir de: Anuario Estadístico para América Latina y el Caribe. 2015.
Gráfica 2. Producto Interno Bruto. México 1990-2014.
Fuente: Elaboración propia a partir de: Anuario Estadístico para América Latina y el Caribe. 2015.
13
Gráfica 3. Primera Diferencias del Producto Interno Bruto. México 1990-2014.
Fuente: Elaboración propia a partir de: Anuario Estadístico para América Latina y el Caribe. 2015.
Gráfica 4. Contrastar Gasto Público y Producto Interno Bruto. México 1990-
2014.
Fuente: Elaboración propia a partir de: Anuario Estadístico para América Latina y el Caribe. 2015.
14
Gráfica 5.
Contrastar Inversión Privada y Gasto Público. México 1990-2014.
Fuente: Elaboración propia a partir de: Anuario Estadístico para América Latina y el Caribe. 2015.
Gráfica 6.
Variación de existencias. México 1990-2014
Fuente: Elaboración propia a partir de: Anuario Estadístico para América Latina y el Caribe. 2015.
15
Gráfica 7. Exportaciones Netas. México 1990-2014
Fuente: Elaboración propia a partir de: Anuario Estadístico para América Latina y el Caribe. 2015.
Gráfica 8. Contrastar. Inversión y Ahorro. México 1990-2014
Fuente: Elaboración propia a partir de: Anuario Estadístico para América Latina y el Caribe. 2015.
16
Gráfica 9. Equilibrio Macroeconómico de una economía abierta. S-I = XN.
México 1990-2014.
Fuente: Elaboración propia a partir de: Anuario Estadístico para América Latina y el Caribe. 2015.
3.2 .ESTADÍSTICOS PRINCIPALES
Estadísticos descriptivos
N Mínimo Máximo Media
Desviación
estándar Varianza
PIB 25 617851.6 1176654.9 884090.874 174873.9091
30580884084.8
12
C 25 402653.5 805677.4 583506.940 130644.5561
17068000037.8
48
I 25 101697.6 261901.9 193026.199 48928.3869
2393987049.17
0
G 25 83120.8 134078.4 106134.898 14806.0032 219217730.005
V 25 2399.6 17298.8 10611.890 4370.2217 19098837.615
M 25 64550.9 404678.5 224254.222 106910.3997
11429833566.1
91
E 25 65995.0 393686.7 221252.210 100638.4615
10128099940.6
89
XN 25 -33764.4 28010.1 -3002.011 14532.1505 211183397.691
17
S-I 25 -38595.2 48431.2 1422.836 23230.9821 539678527.287
S 25 132077.3 236899.1 194449.035 33590.0638
1128292386.54
0
N válido (por lista) 25
Fuente: Elaboración propia a partir de: Anuario Estadístico para América Latina y el Caribe. 2015.
Se identifica las variables macroeconómicas de mayor y menor variabilidad para la
economía seleccionada.
3.3. ANÁLISIS DE REGRESIÓN SIMPLE
Modelo 3: con corrección de heterocedasticidad, usando las observaciones 1990-
2014 (T = 25)
Variable dependiente: C
Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p
-----------------------------------------------------------------
const -100287 12861.4 -7.798 6.64e-08 ***
PIB 0.771079 0.0123971 62.20 3.90e-027 ***
Estadísticos basados en los datos ponderados:
Suma de cuad. residuos 46.00122 D.T. de la regresión 1.414232
R-cuadrado 0.994090 R-cuadrado corregido 0.993833
F(1, 23) 3868.607 Valor p (de F) 3.90e-27
18
Log-verosimilitud -43.09586 Criterio de Akaike 90.19173
Criterio de Schwarz 92.62948 Crit. de Hannan-Quinn 90.86786
rho 0.838335 Durbin-Watson 0.184358
Estadísticos basados en los datos originales:
Media de la vble. dep. 583506.9 D.T. de la vble. dep. 130644.6
Suma de cuad. residuos 5.06e+09 D.T. de la regresión 14825.52
Ecuación 1. Propensión marginal al consumo
^C = -1.00e+05 + 0.771*PIB
(1.29e+04) (0.0124)
T = 25, R-cuadrado = 0.994
(Desviaciones típicas entre paréntesis)
Modelo 4: con corrección de heterocedasticidad, usando las observaciones 1990-2014 (T = 25)
Variable dependiente: M
Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p
-----------------------------------------------------------------
19
const -314801 7340.91 -42.88 1.88e-023 ***
PIB 0.609696 0.00807554 75.50 4.62e-029 ***
Estadísticos basados en los datos ponderados:
Suma de cuad. residuos 129.9687 D.T. de la regresión 2.377144
R-cuadrado 0.995981 R-cuadrado corregido 0.995806
F(1, 23) 5700.116 Valor p (de F) 4.62e-29
Log-verosimilitud -56.07868 Criterio de Akaike 116.1574
Criterio de Schwarz 118.5951 Crit. de Hannan-Quinn 116.8335
rho 0.193684 Durbin-Watson 1.603989
Estadísticos basados en los datos originales:
Media de la vble. dep. 224254.2 D.T. de la vble. dep. 106910.4
Suma de cuad. residuos 1.12e+09 D.T. de la regresión 6974.441
Ecuación 2. Propensión marginal a importar
^M = -3.15e+05 + 0.610*PIB
(7.34e+03) (0.00808)
20
T = 25, R-cuadrado = 0.996
(Desviaciones típicas entre paréntesis)
Conclusiones
Las restricciones del consumo se cumplen parcialmente, el valor del parámetro b se
ubica entre 1 y cero. Pero la restricción de la constante de ser positiva sólo se
cumple para unas economías en tanto que para otras no se cumple.
Se cumple la predicción de que la variable consumo es estable en tanto que
la inversión privada es inestable. La variación de existencias es la de menor
coeficiente y se cumple la acumulación de inventarios no deseados cuando es
creciente, así como la disminución de inventarios no deseados cuando es
decreciente.
Una macroeconomía abierta tiene una propensión marginal a importar positiva.
21
Bibliografía
Fuentes de Datos en Internet:
Anuario Estadístico:
http://interwp.cepal.org/anuario_estadistico/anuario_2015/es/index.asp
Eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
Keynes, John. Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero.
FCE.1960
Programas Gretl y Excel