Analiza technicznaIchimoku Kinko Hyo

Kraków 14.03.2011

SII KRAKÓW

Tomasz Brzostowski

Chartstock.pl DM Pekao

Plan prezentacji

1. Geneza powstania

2. Budowa wskaźnika

3. Trend

4. Interpretacja

5. Formacje cenowe

6. Dodatki do strategii

Geneza powstania IKH

• Munehisa Homma

• Goichi Hosoda

a.k.a Ichimoku Sanjin

• Hidenobu Sasaki

Nowe spojrzenie na świece „San – trzy”

Dziennikarz, 20 lat testów w 1968 roku publikuje metodę IKH

Odświeżył i zmodyfikował IKH, opublikował IK Studies w 1996 roku.

Budowa wskaźnika

Źródło własne; Metastock

Jedno spojrzenie na wykres ceny równowagi

1. Tenkan-sen MA (HH+LL)/2 t=7,92. Kiju-sen MA (HH+LL)2 t=22,263. Chikou-span CP – t=264. Senkou Span A (TS+KS)/25. Senkou Span B (HH+LL)/2 t=22,26,44,526. Kumo

Budowa wskaźnika

Definiowanie trendu• TREND WZROSTOWY – jeżeli cena

znajduje się powyżej chmury – kumo

• TREND SPADKOWY – jeżeli cena znajduje się poniżej chmury – kumo

• BRAK TRENDU – jeżeli cena znajduje się w chmurze

Trend a poziomy wsparcia/oporu

• WZROSTOWY Górna krawędź chmury – 1 poziom wsparcia Dolna krawędź chmury – 2 poziom wsparcia

• SPADKOWYDolna krawędź chmury – 1 poziom oporuGórna krawędź chmury – 2 poziom oporu

• BRAK TRENDUCena porusza się w chmurze a przebicie górnej krawędzi generuje sygnał kupna natomiast dolnej sygnał sprzedaży

Zasady interpretacji wykresu IKH sygnały kupna

Sygnały kupna 1 stopnia:1. Cena przebija linię tenkan-sen od dołu do góry

2. Cena przebija linię kiju-sen od dołu do góry

3. Cena przebija dolną krawędź chmury

4. Cena przebija chikou-span

Sygnały kupna 2 stopnia:1. Linia tenkan-sen przebija kiju-sen

2. Linia przebija górną krawędź chmury

Zasady interpretacji wykresu IKH sygnały kupna

Zasady interpretacji wykresu IKH sygnały kupna

Klasyfikacja sygnałów kupna TS>KS wg kumo:1. Silny sygnał kupna – TS przebija KS powyżej chmury

2. Neutralny sygnał kupna – TS przebija KS w chmurze

3. Słaby sygnał kupna – TS przebija KS poniżej chmury

Klasyfikacja sygnałów kupna TS>KS wg chikou span:1. Silny sygnał kupna – TS przebija KS a CS jest powyżej CP

2. Neutralny sygnał kupna – TS przebija KS a CS jest równe CP

3. Słaby sygnał kupna – TS przebija KS a CS jest poniżej CP

Zasady interpretacji wykresu IKH sygnały kupna

Teoria to jedno …

Jeżeli sygnał kupna z przecięcia TS przez KS generowany jest pod chmurą to praktycznie inwestor może oczekiwać największej stopy zwrotu.

Zasady interpretacji wykresu IKH sygnały sprzedaży

Sygnały sprzedaży 1 stopnia: • Cena przebija linię tenkan-sen od góry do dołu

• Cena przebija linię kiju-sen od góry do dołu

• Cena przebija górną krawędź chmury

• Cena przebija chikou span

Sygnały sprzedaży 2 stopnia:• Linia tenkan-sen przebiła kiju-sen

• Linia przebija dolną krawędź chmury

Zasady interpretacji wykresu IKH sygnały sprzedaży

Interpretacja odległości między liniami tenkan-sen a kiju-sen

• Odległość pomiędzy liniami kiju-sen i tenkan-sen zależy od zmienności cen i kierunku zmiany ceny.

• Niepokojąca szeroka odległość między TS a KS zwiększa prawdopodobieństwo korekty.

• Bliska odległość pomiędzy TS a KS zwiększa prawdopodobieństwo wygenerowania sygnału K/S, pod warunkiem zmiany kierunku notowań

Relacja między TS a KS

Interpretacja „kumo” - chmury

• Szerokość chmury wskazuje na istotność poziomu wsparcia/oporu. Im szersza chmura tym mocniejsze wsparcie/opór i odwrotnie.

• Punkty przegięcia linii SENKOU SPAN A i SENKOU SPAN B nie generują sygnałów kupna/sprzedaży.

• Naruszenie górnej lub dolnej krawędzi nie generuje istotnych sygnałów k/s, koniecznie jest pokonanie obydwu krawędzi.

Interpretacja „kumo” - chmury

Parabolic Stop and Reversal PAR SAR

ATR, KLINGER, ULTIMATE