Atelier n - Institut des actuaires

4, rue Chauveau-Lagarde - 75008 Paris - Tél : 01 44 51 72 72 - Fax : 01 44 51 72 73

www.institutdesactuaires.com

Atelier n°2

Comment adapter l'ERM à

l'ère du digital?



Table ronde

David DUBOIS – Actuaire Certifié IA, Expert-ERM, CERA

Directeur du Développement, RGA

Christophe GEISSLER - Actuaire Agrégé IA

Président et fondateur, ADVESTIS

Nicolas MARESCAUX – Actuaire Certifié IA

Responsable Projet Transformation Digitale, GROUPAMA

Voahirana RANAIVOZANANY – Actuaire Certifié IA, Expert-ERM, CERA

Responsable Service Technique Prévoyance, CNP Assurances



Pourquoi parler ERM & Digital ?

David DUBOIS – Actuaire Certifié IA, Expert-ERM, CERA

Directeur du Développement, RGA

Comment adapter l’ERM à l’ère du digital ?

Entreprise digitale « entreprise qui tire une part de sa valeur de la digitalisation de ses activités, produits ou clients »

ERM « technique de management destinée à gérer les risques dans un objectif de création de valeur et d'avantage concurrentiel »

Du marketing au « marketing digital » : à nouvel environnement, nouveaux vocabulaires

Digital : 20 ans seulement ! +80% de la population européenne est connectée

• 1994 – 2005 : montée du web « grand public » – Stratégie de génération de trafic vers le site (Site-centric) – Référencement et moteur de recherche : Google (1998)

• 2005 – 2010 : développement des média sociaux - web 2.0 – Apparition des blogs, puis YouTube et Facebook – Génération de trafic vers « viralité » (Social-centric) – Stratégie de contenu et d’animation de communautés : « Story telling »,

« Brand content » et e-réputation (« share of buzz » & « net sentiment »)

• 2010 – 2015 : internet mobile – Apple (iPhone) et Google (Android)

– Évolution des modes de connexion et de consultation : ATAWAD – Développement des applications et des sites mobiles / responsives

• 2015 - ? : internet des objets (connectés) • Digitalisation complète de la relation client : data et mass media • Volonté d’appropriation par le consommateur du marché et des règles du

jeu : « self quantify »

Le monde digital casse la structure classique « action, lieu, temps »

• Évolution de la place du consommateur (parcours « client-centric »)

Consideration capter l’attention du consommateur

Evaluation valoriser le bien ou service par le consommateur

Purchase transformer en acheteurs

Advocacy transformer les consommateurs en ambassadeur

• Evolution du marketing mix : 4P vers 7P

Prix, Produit, Place, Promotion (1960)

+ Personnalisation

+ Participation

+ Propagation

C E P A

4P 7P

Nouvelle segmentation client : Quels nouveaux modes de ciblage du consommateur ?

• 1994 – 2005 : Publicité contextuelle – Cibler une audience grâce à des supports spécifiques – Sur le web, publicités sous formes de liens textes apparaissant dynamiquement en

fonction du contenu textuel de la page

• 2005 – 2010 : Analyse comportementale de l’internaute – Comprendre d’où viennent les internautes et ce qu’ils fonts sur le site – Augmenter le taux de conversion et l’efficacité des actions marketing

• 2010 – 2015 : Retargeting et RTB (Real Time Bidding) – Reciblage d’un internaute sur un produit qu’il est déjà venu visiter sur un site – Mise en place d’un système de taggages – RTB : Enchères en temps réel ou achat programmatique (usage du RTB dans les

processus d’achat d’espace publicitaire digital) d’espaces publicitaires – Ciblage croisant les données réseaux sociaux et les données CRM

Ou ciblage inversé ? B2B-B2C vers du C2B

Dynamiques de la transformation digitale (assurance) Source : Livre blanc – « Innovation et transformation numérique dans

l’assurance » - Finance Innovation 2015

• Aggravation de menaces existantes ou nouvelles menaces

• Résistance des acteurs en place, pratiques non conformes, pratiques illégales, …

5. Cyber risques

• Modèle de « gratuité », modèles « collaboratif », modèles « crowdfunding », …

• Ré-intermédiation par le digital • Cohabitation de modèles d’affaires

6. Nouveaux modèles

• Dynamiques courtes d’innovation et de diffusion (« time to market »)

• Co-création (« customer empowerment ») • Confusion / liaison entre biens physiques et

services

2. Hyper innovation

• Effet « loi de Moore » sur les capacités de traitement et de stockage des données

• Mobilité des devices (smartphone et objets connectés)

• Hyper-information en temps réel • Impact transversal sur toute la chaine de valeur

3. Données

• Instantanéité, rapidité et impatience • Nouvelles manières /attentes de consommer • Nouveaux modes de rémunération et de

financement • Concept de citoyenneté et de démocratie

4. Nouveaux comportements

• Multi-devices (6,3 écrans par foyer en 2014) • Diffusion ou intrusion de la technologie • Évolution des comportements et des modes

d’utilisation des devices • Temps d’apprentissage pour les utilisateurs

1. Invasion technologique

Digitaliser l’entreprise tous les maillons de la chaine de valeur sont impactés !

Activités de

soutien

Activités

principales

Vale

ur

Va

leu

r

Univers des risques dans une économie digitale : de nouveaux risques dans la cartographie des risques ?

Entreprise digitale

Risques RH

Risques stratégiques

Risques Marketing

Risques systèmes

d’information

Risques éthiques

Risques juridiques

Fo

rte p

erm

éab

ilit

é

Mégadonnées & algorithmes

Christophe GEISSLER - Actuaire Agrégé IA

Président et fondateur, ADVESTIS



Les mégadonnées en gestion d’actifs:

opportunités et risques

4Nov 2015

www.advestis.com



Création en 2011

3 salariés

Une thèse CIFRE soutenue par l’IA

Conseil en allocation d’actifs systématique

Clients: gestionnaires d’actifs

Recours intensifs à l’apprentissage machine

Mesure de la performance des recommandations

www.advestis.com

Advestis en bref



Un cas d’usage de mégadonnées en finance:

Analyser 6 ans de données quotidiennes 1250

des principales sociétés cotées mondiales 1660

en croisant des critères financiers et ESG 1200

soit 2.49 109 cellules

But: détecter des contextes de baisses persistantes

Les outils de stockage et d’analyse ont

radicalement changé en moins de 10 ans

Cas d’usage 1



Variété et Visibilité



Regroupement ou prédiction ?

• Capacité à traiter un grand nombre de variables

• Tolérance par rapport aux données manquantes

• Traçabilité de la prédiction

• Pas d’a priori sur la distribution des variables

• Pas d’a priori sur une hiérarchie inter-variables

• Evolutivité en fonction de nouvelles données

Les méthodes éligibles ne sont pas très nombreuses

Cahier des charges algorithmique



Crédit: Knime©

Le traitement des données: trajectoire de valorisation



Gestion anticipative du risque sur les actions

européennes: exposition modulée entre 0% et 100%

Cas d’usage 2

Réduction du drawdown de

53% à 9%

Recours à 800 séries

historiques pour détecter les

contextes à fort risque de

marché.



• Risques:

opérationnels: qualité des données

pérennité et coût de l’approvisionnement

surajustement du modèle aux données

changements de régime

NE RIEN FAIRE



• Algorithmes et jugement humain opèrent de façon

analogue – performances mises à part... - pour les tâches

de prédiction.

• La valeur ajoutée du jugement humain tend à se

déplacer un niveau plus haut:

choix pertinent des variables

choix et surveillance des algorithmes

• Gestionnaires financiers:

Faites-vous aider sur le terrain des mégadonnées !

POUR CONCLURE



Distribution, marketing et digital

Nicolas MARESCAUX - Actuaire Certifié IA

Responsable Projet Transformation Digitale - GROUPAMA



• S’adapter à l’ère du temps

1970 : Le Domaine des Dieux = marketing et distribution immobilière

2015 : Le Papyrus de César = tendances clés du digital

• Risques accentués dans un monde ouvert

Piratage de l’information

Arrêt cardiaque en voulant marcher

10 k pas / j pour une réduction

Sans parler des voitures autonomes,

qui doivent être programmées pour tuer

Au-delà de ceux qui aiment l’ERM,

comment sensibiliser vos collaborateurs ?

Quelle différence entre Astérix et la gestion des risques numériques ?



• Objectif : anticiper les risques afin d’éviter d’avoir à y faire face dans la réalité

• Exercice : imaginez que nous nous retrouvions un an après l’abandon définitif de notre

projet dans un petit bistrot appelé le Café des regrets. Nous discutons avec nostalgie de

toutes les raisons pour lesquelles celui-ci a échoué.

• Face à chacun des risques mis en avant, 3 actions doivent être prises

Prioriser - Le risque est-il probable ou improbable ? Ses conséquences seraient-elles minimes

ou désastreuses ? La réponse sera graduée en fonction des réponses à ces deux questions*

Prévenir - pour chacun des risques les plus importants, l’objectif est de déterminer une solution

pour éviter la concrétisation du risque…

Guérir - … et une autre solution pour en limiter les conséquences si ces mesures préventives

se révèlent finalement inefficaces.

Inspirez-vous de la gestion de projets innovants

Comment exploiter vos deux cerveaux, pour diversifier les risques… et les solutions ?



Utilisez le jeu des 7 Familles Créatives pour voir plus loin

Comment utiliser un animal mythique pour survivre au darwinisme numérique ?



• Comment ne plus avoir peur que d’une chose, c’est que le ciel vous tombe sur la tête ?

• Inspirons-nous des start-up pour gagner en agilité et créer de la valeur

Le Secret de la Licorne

Gérer les risques numerix ? Un travail d’équipe !

QUE FERIEZ-VOUS

SI VOUS N’AVIEZ PAS

PEUR ?

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