documents.fww.infodocuments.fww.info/fwwdok_r24S83147P.pdfAuf alleiniger Grundlage dieses Berichts kann keine Zeichnung entgegengenommen werden. Zeichnungen sind nur gültig, falls

Auf alleiniger Grundlage dieses Berichts kann keine Zeichnung entgegengenommen werden. Zeichnungen sind nur gültig, falls sie auf Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, der durch den letzten verfügbaren Geschäftsbericht einschließlich des geprüften Jahresabschlusses der SICAV und den letzten Halbjahresbericht (sofern nach diesem Jahresbericht veröffentlicht) ergänzt wurde. Vertriebsbeschränkungen: Anteile dieser Gesellschaft dürfen nicht in den USA angeboten, verkauft oder vertrieben werden. Dieses Dokument kann auch in andere Sprachen übersetzt werden. Bei Unstimmigkeiten zwischen der englischen Version und der Version in einer anderen Sprache hat die englische Version Vorrang, außer im gesetzlich erforderlichen Umfang anderer Rechtsgebiete, in denen die Anteile verkauft werden (und nur insoweit).

Swiss Life Funds (LUX)

Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital Société d’Investissement à Capital Variable Luxemburg B 69.186

Bond Emerging Markets Corporates Bond Emerging Markets Corporates Short Term Bond Euro Corporates Bond Global Corporates Bond Global Corporates Short Term Bond Global High Yield Bond Inflation Protection Equity Euro Zone Equity Global Equity Global High Dividend Equity Global Long/Short Equity Global Minimum Volatility Equity Global Protect Equity USA

Multi Asset Risk Premia Prudent (EUR) Harmony (EUR) Portfolio Global Growth (CHF) Vitality (EUR)

Jahresbericht mit geprüftem Geschäftsbericht zum 31. August 2019

Swiss Life Funds (LUX)31. AUGUST 2019

Inhaltsverzeichnis

Organisation und Verwaltung 1 Allgemeine Informationen zum Unternehmen 3 Informationen für die Anteilinhaber 5 Bericht des Verwaltungsrats 8 Bericht des Rechnungsprüfers 13 Nettovermögensaufstellung 16 Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen 23 Statistische Informationen 30 Performance 41

Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Anlagenübersicht 49 Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen 57

Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Short Term Anlagenübersicht 58 Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen 63

Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates Anlagenübersicht 64 Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen 71

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Anlagenübersicht 72 Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen 79

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term Anlagenübersicht 80 Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen 86

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Anlagenübersicht 87 Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen 94

Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection Anlagenübersicht 95 Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen 96

Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone Anlagenübersicht 97 Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen 101

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Anlagenübersicht 102 Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen 110


Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend Schedule of Investments 111 Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen 116

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short Anlagenübersicht 117 Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen 135

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility Anlagenübersicht 136 Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen 140

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect Anlagenübersicht 141 Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen 154

Swiss Life Funds (LUX) Equity USA Anlagenübersicht 155 Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen 161

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Risk Premia Anlagenübersicht 162 Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen 176

Swiss Life Funds (LUX) Prudent (EUR) Anlagenübersicht 177 Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen 178

Swiss Life Funds (LUX) Harmony (EUR) Anlagenübersicht 179 Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen 180

Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) Anlagenübersicht 181 Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen 185

Swiss Life Funds (LUX) Vitality (EUR) Anlagenübersicht 186 Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen 187

Notes

Anmerkungen zum Geschäftsbericht 188 Nicht geprüfte Informationen 214

Organisation und Verwaltung

1


Geschäftssitz 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat der Gesellschaft Vorsitzender: (bis 6. März 2019) Frank Engelmann, Vorsitzender Swiss Life Fund Management (LUX) S.A. Luxemburg Großherzogtum Luxemburg (ab 6. März 2019) Thomas Albert, Vorsitzender Swiss Life Fund Management (LUX) S.A. Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Verwaltungsratsmitglieder: (bis 6. März 2019) Julia Delarue, Director Swiss Life Asset Management (France) S.A. Paris, Frankreich (ab 6. März 2019) Christine Bernhofer, Director Swiss Life Asset Management (France) S.A. Paris, Frankreich Lorenzo Kyburz, Executive Director Swiss Life Investment Management Holding Ltd. Zürich, Schweiz

Verwaltungsgesellschaft Eingetragener Sitz: Swiss Life Fund Management (LUX) S.A. 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft Vorsitzender: Dagmar Maroni, Head Business & Product Management- Swiss Life Asset Management AG,

Verwaltungsratsmitglieder: Per Erikson, Chief Investment Officer von Swiss Life Frankreich Uwe Druckenmüller, Chief Executive Officer, Swiss Life Fund Management (LUX) S.A. Robin van Berkel Head Collective Investments und CEO Swiss Life Asset Management AG Thomas Nummer Partner, Trinova Group

Leitende Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft Uwe Druckenmüller Swiss Life Fund Management (LUX) S.A. Großherzogtum Luxemburg Franziska Feitzinger Swiss Life Fund Management (LUX) S.A. Großherzogtum Luxemburg Jasmin Heitz Swiss Life Fund Management (LUX) S.A. Großherzogtum Luxemburg (bis zum 30. November 2018) Michaela Rauguth Swiss Life Fund Management (LUX) S.A. Großherzogtum Luxemburg Tilo Reichert Swiss Life Fund Management (LUX) S.A. Großherzogtum Luxemburg (ab 6. Februar 2019) Giedre Plentaite-Bartkiene, Swiss Life Fund Management (LUX) S.A. Großherzogtum Luxemburg (ab 6. Februar 2019) Thomas Albert, Swiss Life Fund Management (LUX) S.A. Großherzogtum Luxemburg

Organisation und Verwaltung (Fortsetzung)

2


Verwaltungs- und Registerstelle Société Générale Bank & Trust 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Betriebszentrale 28-32, Place de la gare, L-1616 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Depot- und Zahlstelle („Depotstelle“) Société Générale Bank & Trust 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Vertretungs- und Domizilstelle Swiss Life Fund Management (LUX) S.A. Großherzogtum Luxemburg 4a, rue Albert Borshette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Portfolioverwaltung Swiss Life Asset Management AG General-Guisan-Quai 40, CH-8002 Zürich, Schweiz Swiss Life Asset Management (Frankreich) 153, rue Saint Honoré, F-75001 Paris, Frankreich

Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG General-Guisan-Quai 40, CH-8002 Zürich, Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz UBS Switzerland AG Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich, Schweiz

Informationsstelle in Deutschland Swiss Life Invest GmbH Zeppelinstrasse 1, D-85748 Garching, München, Deutschland

Zahlstelle in Deutschland Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Neue Mainzer Straße 52-58, D-60311 Frankfurt am Main, Deutschland

Zentralstelle in Frankreich (bis 28. Juni 2019) Swiss Life Banque Privée 7, place Vendôme, F-75041 Paris Cedex 01, Frankreich (ab 28. Juni 2019) Société Générale 32, rue du champ de Tir CS 30812 F-44312 Nantes Cedex 3 Frankreichce

Rechtsbeistand Arendt & Medernach S.A., Avocats à la Cour 41A, avenue J.F. Kennedy L-2082 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Allgemeine Informationen zum Unternehmen

3


Swiss Life Funds (LUX) (die „Gesellschaft“ oder die „SICAV“) ist eine offene Anlagegesellschaft, gegründet am 8. April 1999 auf ein unbefristetes Jahr auf Initiative von Swiss Life Ltd., mit eingetragenem Sitz in Zürich. Die Gesellschaft ist in Luxemburg registriert als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW bzw. OPCVM Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières). Die Gesellschaft wird auf der offiziellen Liste der Organismen für gemeinsame Anlagen geführt, gemäß dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in geänderter Fassung (das „Gesetz von 2010“) und dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in geänderter Fassung. Maßgeblich ist insbesondere Teil I des Gesetzes von 2010. Die Gesellschaftssatzung wurde erstmalig am 14. Mai 1999 im Mémorial veröffentlicht, nach Hinterlegung bei der Registerstelle des Amtsgerichts von Luxemburg, wo sie eingesehen werden kann und wo gegen Zahlung der Gebühr der Registerstelle Exemplare erhältlich sind. Die Satzung wurde letztmalig am 6. Juli 2015 durch notarielle Urkunde des Notariats Hellinckx geändert und am 27. Juli 2015 im Mémorial veröffentlicht. Die Gesellschaft ist im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B 69.186 eingetragen. Die Gesellschaft ist als Umbrellafonds organisiert. Die Satzung sieht vor, dass die Gesellschaft separate Anteilklassen ausgeben darf, die jeweils eine Beteiligung an einem Teilfonds darstellen und aus einem individuellen Anlageportfolio bestehen. Nach vorheriger Genehmigung der Aufsichtsbehörde kann der Verwaltungsrat zusätzliche Teilfonds schaffen. Zum 31. August 2019 standen den Anlegern 19 Teilfonds zur Verfügung:

• Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates • Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Short Term

• Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates • Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates • Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term • Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield • Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection • Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone • Swiss Life Funds (LUX) Equity Global • Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend • Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short • Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility • Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect • Swiss Life Funds (LUX) Equity USA • Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Risk Premia • Swiss Life Funds (LUX) Prudent (EUR) • Swiss Life Funds (LUX) Harmony (EUR) • Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) • Swiss Life Funds (LUX) Vitality (EUR)

In allen Klassen gibt es folgende Anteilsarten: • ausschüttende Anteile, bei denen Anleger Anspruch auf eine jährliche Dividende haben und deren Nettoinventarwert

sich um den Betrag der erfolgten Ausschüttung reduziert („ausschüttende Anteile“), • thesaurierende Anteile, bei denen Anleger keinen Anspruch auf eine Dividende haben, deren Nettoinventarwert sich

am Datum der Dividendenzahlung nicht ändert und bei denen sich der Prozentanteil am gesamten Nettoinventarwert, der auf die thesaurierenden Anteile zurückzuführen ist, entsprechend erhöht („thesaurierende Anteile“).

Allgemeine Informationen zum Unternehmen (Fortsetzung)

4


Der Verwaltungsrat kann die Ausgabe weiterer Anteilsklassen beschließen. Die Ausgabe weiterer Anteilsklassen muss der Aufsichtsbehörde mitgeteilt werden. Jede Anteilsklasse hat eine eigene Gebührenordnung für den Verkauf und die Rücknahme und für Verwaltungs- und Beratungsgebühren sowie unterschiedliche Vertriebs- und Servicegebühren oder sonstige Gebühren und richtet sich an unterschiedliche Arten von Anlegern. Anteile der Klasse R („R-Anteile“) stehen allen Anlegern offen. Anteile der Klasse I („I-Anteile“) sind beschränkt auf institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010. Anteile der Klasse Q („Q-Anteile“) sind beschränkt auf institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010. Anteile der Klasse S („S-Anteile“) sind beschränkt auf Teilfonds der Gesellschaft. Anteile der Klasse AM („AM-Anteile“) sind beschränkt auf institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010, die eine Anlageverwaltungsvereinbarung mit Swiss Life Asset Management AG oder einem anderen Unternehmen der Swiss Life Group getroffen haben. Anteile der Klasse M („M-Anteile“) sind beschränkt auf Swiss Life Asset Management AG, Swiss Life Germany oder ein anderes Unternehmen der Swiss Life Group, die im Auftrag ihrer fondsgebundenen Produktkunden handeln. Anteile der Klasse SL („SL-Anteile“) sind beschränkt auf Swiss Life France, Swiss Life Germany und Swiss Life Switzerland oder ein anderes Unternehmen der Swiss Life Group, die im Auftrag ihres eigenen Versicherungsportfolios handeln. Anteile der Klasse F („F-Anteile“) stehen allen Anlegern offen, werden aber nur über bestimmte Finanzintermediäre, Vertriebspartner oder Ähnliches angeboten, die im Auftrag ihrer Kunden investieren und diesen Beratungsgebühren oder Ähnliches berechnen.

Informationen für die Anteilinhaber

5


Alle Hauptversammlungen finden am eingetragenen Sitz der Gesellschaft in Luxemburg statt oder an einem anderen Ort, der in der Ladung zu der Versammlung genannt wird. Ladungen zu einer Hauptversammlung müssen jedem registrierten Anteilinhaber mindestens acht Tage vor der Versammlung per Post an dessen im Anteilregister aufgeführte Adresse zugestellt und in dem in Luxemburg gesetzlich erforderlichen Umfang im Mémorial und je nach Entschluss des Verwaltungsrats in Luxemburger Zeitungen und anderen Zeitungen veröffentlicht werden. Die Jahreshauptversammlung findet am zweiten Donnerstag des Monats Dezember um 11:00 Uhr am eingetragenen Sitz der Gesellschaft statt oder an einem anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg, der in der Ladung zu der Versammlung genannt wird. Falls dieser Tag kein Werktag ist, findet die Versammlung am unmittelbar darauffolgenden Werktag statt. Die Ladung wird gemäß Luxemburger Recht veröffentlicht und muss Ort und Zeitpunkt der Versammlung sowie die Tagesordnung der Versammlung angeben. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft dauert zwölf Monate und endet jedes Jahr am 31. August. Der Jahresbericht mit dem geprüften Geschäftsbericht der Gesellschaft und dem ungeprüften Halbjahresbericht der Gesellschaft und der Teilfonds für jedes Geschäftsjahr steht Anteilinhabern innerhalb von vier bzw. zwei Monaten nach Ende des betreffenden Jahres zur Verfügung. Anteilinhaber können ihre Teilnahme an einen Stellvertreter delegieren. Anforderungen zur Beschlussfähigkeit und zu Stimmenmehrheiten aller Hauptversammlungen sind in der Satzung dargelegt. Bei allen die Gesellschaft betreffenden Angelegenheiten, die Anteilinhabern zur Abstimmung vorgelegt werden, hat jeder Anteilinhaber eine Stimme pro Anteil. Alle Anteile aller Klassen haben die gleichen Stimmrechte. Die Liste der Bestandsveränderungen ist am eingetragenen Sitz der Gesellschaft und bei Vertretungen im Ausland erhältlich. Die detaillierte Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) für das am 31. August 2019 beendete Jahr ist unten aufgeführt. Die TER wurde in Übereinstimmung mit den „Guidelines on the calculation and disclosure of the TER“ der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) berechnet. Sie bringt die Summe aller dem Nettovermögen angerechneten laufenden Kosten und Provisionszahlungen (Betriebsaufwendungen) als rückwirkenden Prozentanteil des Nettovermögens zum Ausdruck. Wenn ein Teilfonds mindestens 10% seines Nettovermögens als Dachfonds in Zielfonds anlegt, ist eine zusammengesetzte TER des Dachfonds wie folgt zu berechnen. Die anteilige TER des einzelnen Zielfonds einschließlich einer erfolgsabhängigen Vergütung, gewichtet nach dem Anteil, den sie am Gesamtvolumen des Dachfonds am Stichtag darstellen, und die TER des Dachfonds abzüglich der rückwirkenden Provisionen, die im Berichtsjahr vom Zielfonds erhalten wurde.

Teilfonds Anteilklassen Währung TER Erfolgskosten

Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates AM-Anteile - in CHF abgesichert - Thesaurierend CHF 0.23% -AM-Anteile - in EUR abgesichert -Thesaurierend EUR 0.22% -

F-Anteile - Thesaurierend USD 1.02% -I-Anteile - Thesaurierend USD 0.78% -

I-Anteile - in CHF abgesichert - Thesaurierend CHF 0.78% -I-Anteile - in EUR abgesichert - Ausschüttend EUR 0.78% -

I-Anteile - in EUR abgesichert - Thesaurierend EUR 0.78% -R-Anteile - in CHF abgesichert - Thesaurierend CHF 1.43% -R-Anteile - in EUR abgesichert - Thesaurierend EUR 1.42% -S-Anteile - in EUR abgesichert - Thesaurierend EUR 0.07% -

Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Short Term

AM-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend CHF 0.24% -F-Anteile - Thesaurierend USD 0.78% -I-Anteile - Thesaurierend USD 0.53% -

I-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend CHF 0.50% -Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates Q-Anteile - Thesaurierend EUR 0.67% -

R-Anteile - Thesaurierend EUR 1.14% -R-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend CHF 1.16% -

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates AM-Anteile - Thesaurierend EUR 0.24% -I-Anteile - Ausschüttend EUR 0.49% -

I-Anteile in USD abgesichert - Thesaurierend USD 0.52%R-Anteile - Thesaurierend EUR 1.03% -

Informationen für die Anteilinhaber (Fortsetzung)

6


* Liquidiert am 31. August 2019.

Teilfonds Anteilklassen Währung TER ErfolgskostenR-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend CHF 1.03% -

S-Anteile - Thesaurierend EUR 0.09% -Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term I-Anteile - Ausschüttend EUR 0.36% -

R-Anteile - Ausschüttend EUR 0.60% -

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield AM-Anteile - Thesaurierend EUR 0.23% -

AM-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend CHF 0.23% -

F-Anteile - Thesaurierend EUR 0.92% -

I-Anteile - Thesaurierend EUR 0.68% -

I-Anteile - Ausschüttend EUR 0.68% -

I-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend CHF 0.68% -

R-Anteile - Thesaurierend EUR 1.30% -

R-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend CHF 1.32% -

S-Anteile - Thesaurierend EUR 0.08% -

Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection I-Anteile - Thesaurierend EUR 0.75% -


Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone AM-Anteile - Thesaurierend EUR 0.27% -

F-Anteile - Thesaurierend EUR 1.06% -




Swiss Life Funds (LUX) Equity Global AM-Anteile in EUR - Thesaurierend EUR 0.30% -

F-Anteile in CHF - Thesaurierend CHF 1.06%I-Anteile - Thesaurierend USD 0.74% -

I-Anteile EUR - Thesaurierend EUR 0.75% -

S-Anteile EUR - Thesaurierend EUR 0.15% -

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend AM-Anteile - Thesaurierend EUR 0.25% -


I-Anteile - Ausschüttend EUR 0.70% -


R-Anteile in CHF - Thesaurierend CHF 1.64% -


Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short AM-Anteile - Thesaurierend EUR 0.31% -



Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility AM-Anteile in EUR - Thesaurierend EUR 0.25% -

I-Anteile - Thesaurierend USD 0.70% -

I-Anteile EUR - Ausschüttend EUR 0.70% -

R-Anteile EUR - Ausschüttend EUR 1.64% -

S-Anteile EUR - Thesaurierend EUR 0.10% -

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect I-Anteile - Thesaurierend EUR 0.69% -


Swiss Life Funds (LUX) Equity USA AM-Anteile in EUR - Thesaurierend EUR 0.24% -

F-Anteile - Thesaurierend USD 1.03% -

I-Anteile - Thesaurierend USD 0.69% -

R-Anteile - Thesaurierend USD 1.62% -

S-Anteile - Thesaurierend USD 0.09% -

SL-Anteile in EUR - Ausschüttend EUR 0.40% -

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Risk Premia AM-Anteile - Thesaurierend EUR 0.34% -

AM-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend CHF 0.34% -


I-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend CHF 0.69% -

R-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend CHF 1.52% -


Informationen für die Anteilinhaber (Fortsetzung)

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Teilfonds Anteilklassen Währung TER ErfolgskostenSwiss Life Funds (LUX) Prudent (EUR) F-Anteile - Thesaurierend EUR 0.90% -

I-Anteile - Thesaurierend EUR 0.63%M-Anteile - Thesaurierend EUR 0.53% -


Swiss Life Funds (LUX) Harmony (EUR) M-Anteile - Thesaurierend EUR 0.61% -R-Anteile - Thesaurierend EUR 1.54% -

Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R-Anteile - Thesaurierend CHF 1.76% -Swiss Life Funds (LUX) Vitality (EUR) M-Anteile - Thesaurierend EUR 0.70% -


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Bericht zu den Anleihenmärkten Das zweite Halbjahr 2018 war von schwächelnden makroökonomischen Daten, weniger akkommodierenden Zentralbanken und erhöhten politischen Risiken geprägt. All dies trug zu einer sinkenden Anlegerstimmung bei. Die Kreditspannen weiteten sich vor allem im letzten Quartal 2018 deutlich aus und erreichten Anfang Januar 2019 einen Höhepunkt. Die Zentralbanken leisteten derweil nicht viel Unterstützung. Die US-Notenbank hob die Zinsen im restlichen 2018 noch zweimal an. Für globale Anleiheninvestoren war 2018 ein Jahr zum Vergessen, denn fast alle Segmente rentierten negativ. Obwohl die politischen Unsicherheiten (Handelskonflikt, Brexit usw.) weiter bestanden und die makroökonomischen Daten sich nicht verbessert hatten, wurde die Stimmung optimistischer und die Kreditspannen verengten sich. Hauptauslöser für diesen Stimmungsumschwung war die neue moderate Haltung der wichtigsten Zentralbanken. Das Fed senkte in der Juli-Sitzung erstmals die Zinsen und die EZB stellte Zinssenkungen und ein neues Anleihenkaufprogramm in Aussicht. Infolge der koordinierten geldpolitischen Lockerung auf der ganzen Welt und der grossen politischen Risiken erholten sich die Zinsen 2019 und erreichten im August dieses Jahres neue Allzeittiefs. Vor dem Hintergrund sinkender Zinsen und engerer Kreditspannen konnten alle festverzinslichen Anlageklassen ihre Verluste aus dem zweiten Halbjahr 2018 wettmachen und positive absolute Renditen erzielen. Aktienmarktberichte Die Aktienmärkte legten im Berichtszeitraum weiter zu, wiesen dabei aber eine hohe Volatilität auf. Im vierten Quartal 2018 korrigierten die Märkte wegen der Furcht vor schnell steigenden Zinsen und aufgrund des Handelskriegs zwischen den USA und China. Ausserdem waren die Handelsvolumen zum damaligen Zeitpunkt relativ gering, da sich die Marktteilnehmer abwartend verhielten und die sinkenden Kurse nicht als Kaufgelegenheit nutzten. Infolgedessen verloren Aktienindizes wie der S&P 500 und der Euro Stoxx 50 innerhalb eines Quartals mehr als 10% an Wert. Kurz vor Neujahr twitterte Trump, er habe ein sehr gutes Telefongespräch mit dem chinesischen Präsidenten geführt und sie hätten grosse Fortschritte gemacht. Ausserdem griff er in seinen Tweets die Fed an und sprach sich für niedrigere Zinsen aus, um die Konjunktur zu stützen. Seitdem stieg der Markt und hatte 2019 den besten Jahresstart seit 1971. Allerdings gab es zwischenzeitlich immer wieder kleine Korrekturen an den Aktienmärkten. In den meisten Fällen war dies nicht auf die Fundamentaldaten, sondern auf die Stimmung zurückzuführen, als Trump neue Zölle auf chinesische Waren verhängte und China mit Gegenzöllen reagierte. Am Ende des Berichtszeitraums beruhigten sich die Märkte wieder, da China und die USA zu weiteren Handelsgesprächen bereit waren und die Makrodaten nicht so schlecht wie erwartet ausfielen. Swiss Life (LUX) Bond Emerging Market Corporates Hartwährungsanleihen aus Emerging Markets (EM) erzielten im vergangenen Jahr eine starke Performance, weil die attraktiven Renditen in dieser Anlageklasse bei den Anlegern nach wie vor beliebt waren. Das Jahr begann mit Ängsten bezüglich der globalen Wachstumsaussichten und im November und im Dezember fand bei EM-Anleihen ein grosser Ausverkauf statt. Als aber die US-Notenbank ihre Politik lockerte, verzeichneten EM-Anleihen ab Januar eine eindrückliche Rally. Aufgrund der Aussicht auf eine Feuerpause im Handelskonflikt zwischen den USA und China, sinkender globaler Zinsen und der nach wie vor ermutigenden Daten aus den USA verengten sich die EM-IG-Spreads im ersten Halbjahr 2019 um mehr als 50 Basispunkte. Zusammen mit stark rückläufigen US-Zinsen trug dies dazu bei, dass EM-Hartwährungsanleihen im ersten Halbjahr einen eindrücklichen Gesamtertrag erzielen konnten. Die Stimmung schlug jedoch im Sommer um, als der Handelskonflikt zwischen den USA und China eskalierte und sich Vorlaufindikatoren weltweit zu verschlechtern begannen. Derweil brachten politische Unruhen in Argentinien das Land zum neunten Mal in seiner Geschichte an den Rand der Zahlungsunfähigkeit. Dadurch trübte sich die Stimmung insbesondere bezüglich Lateinamerika. Der August war dieses Jahr der erste Monat, in dem anhaltende Abflüsse aus EM-Anlagen beobachtet werden konnten. Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Market Corporates entwickelte sich gut und erzielte eine Rendite von 11,16%. Der Fonds profitierte von seiner Positionierung in reinen Investment-Grade-Anleihen, weil diese stark mit US-Zinsen korreliert sind. Der Fonds war in Argentinien oder der Türkei nicht investiert und hielt kein lokales Währungsexposure in EM. Swiss Life (LUX) Bond Emerging Market Corporates Short Term Kurzfristige Emerging-Markets-Anleihen verzeichneten letztes Jahr eine gute Performance, weil die kurzfristigen US-Zinssätze letztes Jahr um mehr als 100 Basispunkte einbrachen. Das Jahr begann mit Ängsten bezüglich der globalen Wachstumsaussichten und im November und im Dezember fand bei EM-Anleihen ein grosser Ausverkauf statt. Als aber die US-Notenbank ihre Politik lockerte, verzeichneten EM-Anleihen ab Januar eine eindrückliche Rally. Aufgrund der Aussicht auf eine Feuerpause im Handelskonflikt zwischen den USA und China, sinkender globaler Zinsen und der nach wie vor

Bericht des Verwaltungsrats

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ermutigenden Daten aus den USA verengten sich die Spreads von kurzfristigen EM-IG-Anleihen im ersten Halbjahr 2019 um mehr als 20 Basispunkte. Zusammen mit stark rückläufigen US-Zinsen trug dies dazu bei, dass kurzfristige EM-Hartwährungsanleihen im ersten Halbjahr einen eindrücklichen Gesamtertrag erzielen konnten. Die Stimmung schlug jedoch im Sommer um, als der Handelskonflikt zwischen den USA und China eskalierte und sich Vorlaufindikatoren weltweit zu verschlechtern begannen. Derweil brachten politische Unruhen in Argentinien das Land zum neunten Mal in seiner Geschichte an den Rand der Zahlungsunfähigkeit. Dadurch trübte sich die Stimmung insbesondere bezüglich Lateinamerika. Der August war dieses Jahr der erste Monat, in dem anhaltende Abflüsse aus EM-Anlagen beobachtet werden konnten. Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Market Corporates Short Term entwickelte sich letztes Jahr gut und erzielte eine Rendite von 5,41%. Der Fonds war in Argentinien oder der Türkei nicht investiert und hielt kein lokales Währungsexposure in EM. Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates Nach dem turbulenten vierten Quartal des Vorjahres begann das Jahr 2019 deutlich positiver. Während sich das makroökonomische Umfeld verschlechterte, was in erster Linie auf die Eskalation im Handelskrieg zwischen den USA und China, politische Risiken in Europa und die Schwäche im globalen Industriesektor zurückzuführen war, entwickelten sich Risikoanlagen dennoch gut, begünstigt durch eine Lockerung der Geldpolitik. Vor allem die geänderte Forward Guidance der EZB, die mögliche Zinssenkungen und quantitative Lockerungsmassnahmen in Aussicht stellte, sorgte für starke technische Unterstützung, sodass Anleger in festverzinsliche Wertpapiere investierten. Infolgedessen sanken die Spreads, ebenso wie die Zinssätze, und die Renditekurven flachten ab, sodass sich das Volumen der Anleihen mit negativer Rendite auf über USD 16 Mrd. erhöhte, zu denen auch der Grossteil der europäischen Staatsanleihen gehört. Angesichts der positiven Entwicklung an den Anleihenmärkten verzeichnete der Fonds vom 1. September 2018 bis zum 31. August 2019 eine starke Performance von 5,39% für die Anteilsklasse Q-Anteile – Capitalisation. Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Der Markt für globale Unternehmensanleihen entwickelte sich in der zweiten Jahreshälfte 2018 sehr schwach, da sich die Kreditspreads stark ausweiteten. Der Druck an den Finanzmärkten war insgesamt hoch, da die Straffung der Geldpolitik durch die Fed und die zunehmende politische Unsicherheit angesichts des Handelskriegs und des Risikos eines harten Brexit die Stimmung der Anleger belasteten. Ganz anders verlief bisher das Jahr 2019, in dem die Erwartungen übertroffen wurden, da die Zentralbanken ihre Geldpolitik lockerten. Durch die Zinssenkung der Fed und erwartete Stimuli der EZB (einschliesslich einer quantitativen Lockerung) nahm die Risikobereitschaft zu, sodass die Risikoprämien auf breiter Basis fielen. Die Spreads von Unternehmensanleihen beendeten das Geschäftsjahr schliesslich nahezu unverändert, wobei sie sich insgesamt um 3 BP ausweiteten. Nach der schwachen Performance Ende 2018 profitierte der Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates 2019 von geringeren Kreditspreads und weltweit sinkenden Zinsen. Der Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine starke Rendite, da ihm seine Positionen in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen zugutekamen, die sich sehr gut entwickelten, weil von einer erneuten quantitativen Lockerung der EZB ausgegangen wird, die auch den Kauf von Unternehmensanleihen beinhaltet. Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term Bei kurzfristigen Unternehmensanleihen war zu Beginn des Geschäftsjahres weltweit zunächst eine Seitwärtsbewegung zu beobachten, bevor Ende 2018 vor dem Hintergrund neuer Sorgen um steigende Zinsen und eine Verlangsamung des globalen Wachstums wie bei allen Risikoanlagen eine Verkaufswelle einsetzte. Ab Anfang 2019 erholte sich die Anlageklasse zügig und lieferte durchweg positive absolute Renditen, da die Zinsen sanken und sich die Spreads verengten. Die Unternehmensanleihenspreads am kurzen Ende schlossen das Geschäftsjahr mit 71 BP beinahe unverändert (+ 2 BP) ab, wurden während des Jahres aber in einer vergleichsweise breiten Spanne gehandelt (Tief bei 63 BP, Hoch bei 102 BP). Die kurzfristigen Zinsen gingen in den USA deutlich zurück, da der Markt Anfang 2019 plötzlich Zinssenkungen der US-Notenbank vorwegnahm. In Europa war ein ähnlicher Trend zu beobachten, da die Zinsen angesichts der Abschwächung der makroökonomischen Indikatoren sanken. Unternehmensanleihen blieben durch die anhaltende Anlegernachfrage gestützt. Angesichts der relativ starken Märkte für Unternehmensspreads und der klar überdurchschnittlichen Entwicklung der Zinssätze am kurzen Ende wies Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term im vergangenen Geschäftsjahr eine positive Performance aus. Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Das Jahr von September 2018 bis August 2019 lässt sich für unsere Anlagen in High-Yield-Anleihen in zwei Phasen unterteilen: eine sehr volatile Periode von September 2018 bis Dezember 2018 mit einer starken Korrektur und eine kräftige Rally von Anfang 2019 bis Ende August 2019.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)


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Angesichts unserer konservativen Haltung war das Jahresende 2018 eine Zeit der Outperformance, insbesondere in den letzten drei Monaten, als wir mit dieser starken Korrektur konfrontiert waren. Die Korrektur führte dazu, dass Euro High Yield attraktiver war als US High Yield. Daher begannen wir das Jahr 2019 mit einer Übergewichtung von Euro High Yield gegenüber US High Yield. Die Rally in den ersten zwei Monaten des Jahres war vor allem bei US High Yield massiv. Hinzu kamen starke Zuflüsse in die Anlageklasse. Unsere Untergewichtung von US High Yield führte in den ersten Monaten des Jahres 2019 zu einer Underperformance. Im Frühjahr folgten wir dann den Marktbewegungen und warteten die Entscheidungen der Zentralbanken ab. Im Juni kündigten die Zentralbanken eine sehr expansive Geldpolitik an, insbesondere in Europa, wo die Wirtschaftsdaten enttäuschend ausgefallen waren. Dies führte während des Sommers 2019 zu einer Outperformance unseres Portfolios. Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection Zwischen Anfang September 2018 und Anfang Januar 2019 wurde die Performance des Fonds Bond Inflation Protection in erheblicher Weise durch den Anfang Oktober 2018 einsetzenden Rückgang der Breakeven-Inflationsraten beeinflusst. Diese Abwärtskorrektur der Inflationserwartungen aufseiten der Anleger beruhte in der Hauptsache auf dem stark rückläufigen Ölpreis vor dem Hintergrund schwächerer weltweiter Wachstumsaussichten. Diese waren auf den sich ausweitenden Handelskrieg zwischen China und Amerika sowie die restriktivere US-Geldpolitik zurückzuführen. Zwischen Anfang Januar 2019 und Ende April 2019 zog der Ölpreis wieder an. Im Übrigen liess die Risikoscheu gegenüber Risikoanlagen nach. Dies unterstützte die Breakeven-Inflationsraten, die zwar zulegten, ohne dass sie jedoch wieder zu ihrem letzten Höchststand von Anfang Oktober 2018 zurückfanden. Ab Ende April 2019 lösten sich die Hoffnungen auf einen positiven Ausgang des Handelskriegs zwischen den USA und China allmählich in Luft auf. In Anbetracht eines zunehmenden Risikos, das den amerikanischen Wachstumsmotor belastete, und auch aufgrund der schwachen US-Inflation entschloss sich die Fed Ende Juli 2019, wieder zu einer akkommodierenderen Geldpolitik zurückzukehren, indem sie ihre Leitzinsen senkte. In diesem überaus unsicheren politischen und wirtschaftlichen Umfeld sanken die Ölpreise ebenso wie die Breakeven-Inflationsraten. Insgesamt verzeichnet der Fonds Bond Inflation Protection ein Minus von 7,09% im Betrachtungszeitraum. (*) Swiss Life Funds (Lux) Equity Eurozone Swiss Life Funds (Lux) Equity Eurozone verzeichnete im Geschäftsjahr zum 30. August 2019 eine Gesamtrendite von -3,71% (Anteilsklasse für Privatanleger) bzw. -2,81% (Anteilsklasse für institutionelle Anleger). Diese Performance ist vor allem auf die Auswahl der Faktoren (Momentum, Wert, Qualität und Wachstum) zurückzuführen, die im Berichtszeitraum allesamt negativ zu Buche schlugen. Beim Gewichtungsschema entwickelte sich die Risikoparität (RP) negativ (von 69% auf 76% der Fondsgewichtung), während sich der Minimum-Variance-Ansatz positiv auswirkte (100%-RP% Fondsgewichtung). Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Der Swiss Life Funds (LUX) Equity Global (USD) schloss im vergangenen Geschäftsjahr (01.09.2018 – 31.08.2019) mit -2.94% (in USD). Es war ein volatiles Jahr, geprägt vom Handelskonflikt zwischen den USA und China und Sorgen über eine sich abflachende Weltwirtschaft. Über den gesamten Berichtszeitraum war das Umfeld für systematische Aktienstrategien dementsprechend schwierig. Die Aktienselektion trug negativ bei. Auf der Faktorseite hatte vor allem Value negativ rentiert, aber auch Quality, Growth und Momentum. Innerhalb der verschiedenen Sektoren konnten Consuper Staples und Utilities positiv schliessen, wobei Energy und Consumer Discretionary die Rendite belasteten. Der Beitrag der alternativen Gewichtungsschemata war negativ, da die Risikogewichtung negativ beitrug und die positiven Effekte der Minimum Volatilität Komponente mehr als wettmachte. Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend Swiss Life Funds (Lux) Equity Global High Dividend erzielte per 30.08.2019 eine Gesamtperformance von 4,51% in EUR bzw. -3,71% in CHF. Der Fonds profitierte von den ausgewählten europäischen Aktien. Insgesamt leistete das defensive Verhalten der dividendenstarken Aktien einen positiven Beitrag zur Fondsperformance.

(*) Der betrachtete Zeitraum beginnt am 1. September 2018 und endet am 31. August 2019.


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Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short Der Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short schloss im vergangenen Geschäftsjahr (01.09.2018 – 31.08.2019) mit -2.40% (in EUR). Es war ein volatiles Jahr, geprägt vom Handelskonflikt zwischen den USA und China und Sorgen über eine sich abflachende Weltwirtschaft. Über den gesamten Berichtszeitraum war das Umfeld für systematische Aktienstrategien dementsprechend schwierig. Insbesondere in den USA war der Beitrag von Qualitäts- und Bewertungsfaktoren stark negativ, einzig der Momentum Faktor konnte leicht positiv schliessen. In Europa trugen alle Faktoren negativ bei, jedoch in einem kleineren Ausmass als dies der Fall für die USA war. Die Risikogewichtung trug negativ bei, während Minimum Volatilität in allen Regionen einen positiven Beitrag hatte. Die Volatilität des Fonds ist aufgrund der Absicherung des Marktrisikos nach wie vor niedrig und qualifiziert den Fonds damit zu einem Ersatz für Obligationen. Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility erzielte per 30.08.2019 eine Gesamtperformance von 12,10% in USD. Der Fonds wird mit einer Minimum-Variance-Strategie ohne regionale Abweichung verwaltet. Der Fonds profitierte in der Berichtsperiode von der Aktienauswahl und der Sektorallokation. Insgesamt leistete das defensive Verhalten der Aktien einen positiven Beitrag zur Fondsperformance. Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect Der Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect (EUR) schloss im vergangenen Geschäftsjahr (01.09.2018 – 31.08.2019) mit -1.29% (in EUR). Es war ein volatiles Jahr, geprägt vom Handelskonflikt zwischen den USA und China und Sorgen über eine sich abflachende Weltwirtschaft. Dennoch konnten die Märkte sich diesem negativen Umfeld entziehen und positiv schliessen. Innerhalb des Fonds konnten Aktien positiv zur Rendite beitragen, wobei die FX Absicherung gekostet hat, da der USD gegenüber dem EUR stark aufgewertet hat. Zudem hat die Optionsabsicherungsstrategie erwartungsgemäss in diesem Umfeld gekostet, aber auch geholfen die Volatilität des Fonds zu reduzieren. Swiss Life Funds (LUX) Equity USA Die Umsetzung des Swiss Life-intern entwickelten quantitativen Modells basierend auf den Faktoren Dividenden, Qualität, Value und Momentum sowie den beiden Gewichtungsschemen Minimum Volatilität bzw. Risikogewichtung wurde durch regelmässige Rebalancings sichergestellt. Berücksichtigt wurden dabei die Entwicklung des Aktienmarktes und dessen Umfeld über das Berichtsjahr hinweg. So wurde während den letzten zwölf Monaten das Gewicht des defensiven Gewichtungsschemas graduell reduziert. Die Performance während des Berichtzeitraums betrug für die S-Tranche 1.32% (in USD), für die institutionelle Tranche 0.72% (in USD), für die Retailtranche -0.21% (in USD) und für die SL-Tranche 6.72% (in EUR). Zusammen mit den Netto-Neugeldern betrug das Fondsvermögen per Ende August 2019 USD 327.3 Millionen. Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Risk Premia Der Fonds Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Risk Premia verzeichnete per 31. August 2018 eine Performance von: I-Anteile – Capitalisation (thesaurierend) in EUR: -6,45% S-Anteile – Capitalisation (thesaurierend)in EUR: -5,90% AM-Anteile –Capitalisation (thesaurierend) in EUR : -6,14% AM-Anteile – CHF (hedged) Capitalisation (thesaurierend) in CHF: -6,66% I-Anteile – CHF (hedged) Capitalisation (thesaurierend) in CHF: -7,03% R-Anteile – CHF (hedged) Capitalisation (thesaurierend) in CHF: -7,77% Seit seiner Lancierung verwendet der Fonds eine Strategie, die auf der Nutzung von Risikoprämien an den Finanzmärkten beruht. Die Auswahl und die Allokation der in das Portfolio investierten Risikoprämien erfolgt mittels quantitativer Modelle auf Basis einer Risikokontrolle. Die Prämien werden entweder direkt oder über einen Performance-Swap mit Investmentbanken implementiert.


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Swiss Life Funds (LUX) Prudent (EUR) Per 30. August 2019 wies Swiss Life Funds (LUX) Prudent (EUR) bei der Anteilsklasse für Privatanleger eine Jahresperformance von +3,09% aus. Die institutionellen Anlegern vorbehaltene Anteilsklasse erzielte per 30.08.2019 eine Performance von +3,72%. Die Anteilsklasse M verzeichnete eine Performance von +3,83% per 30.08.2019. Im Geschäftsjahr 2019/2020 wurde die auf der Ex-ante-Kontrolle der Volatilität beruhende Allokationsstrategie im Einklang mit der im Prospekt und durch Swiss Life Asset Management festgelegten Anlagepolitik beibehalten. Der Fonds wies im Geschäftsjahr eine positive absolute Performance auf, was vor allem auf sein Engagement in Anleihen zurückzuführen war. Sein Engagement an den Aktienmärkten wirkte sich geringfügig positiv aus. Dies ändert nichts an der mittel- bis langfristigen Attraktivität dieser Anlagen. Die Allokationsmethode wird somit für das Jahr 2019/2020 beibehalten. Swiss Life Funds (LUX) Harmony (EUR) Per 30. August 2019 wies Swiss Life Funds (LUX) Harmony (EUR) eine Jahresperformance von +2,05% aus. Die thesaurierende M-Anteilsklasse verzeichnete eine Performance von +2,99% per 30.08.2019. Im Geschäftsjahr 2018/2019 wurde die auf der Ex-ante-Kontrolle der Volatilität beruhende Allokationsstrategie im Einklang mit der im Prospekt und durch Swiss Life Asset Management festgelegten Anlagepolitik beibehalten. Der Fonds wies im Geschäftsjahr eine positive absolute Performance auf, was vor allem auf sein Engagement in Anleihen zurückzuführen war. Sein Engagement an den Aktienmärkten wirkte sich geringfügig positiv aus. Dies ändert nichts an der mittel- bis langfristigen Attraktivität dieser Anlagen. Die Allokationsmethode wird somit für das Jahr 2019/2020 beibehalten. Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) Der Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) konnte in der Berichtsperiode 5.39% zulegen (in CHF). Es war ein volatiles Jahr, geprägt vom Handelskonflikt zwischen den USA und China und Sorgen über eine sich abflachende Weltwirtschaft. Dennoch konnten die Märkte sich diesem negativen Umfeld entziehen und positiv schliessen. Aktien wurden während der gesamten Berichtsperiode gegenüber Anleihen übergewichtet. Innerhalb der Aktienquote waren US-Aktien während der Berichtsperiode tendenziell zur Peergroup übergewichtet, was einen positiven Performancebeitrag leistete. Der Einsatz von Minimum Volatility und risikokontrollierten Aktienstrategien trug zur Stabilisierung und weiteren Verbesserung der Renditen bei. Innerhalb der Anleihenquote waren Staatsanleihen, CHF Bonds und Unternehmensobligationen untergewichtet. Die Zinssensitivität wurde in allen Anleihensegmenten mehrheitlich auf einem kürzeren Niveau gehalten, was einen negativen Beitrag leistete. Swiss Life Funds (LUX) Vitality (EUR) Per 30. August 2019 wies Swiss Life Funds (LUX) Vitality (EUR) eine Jahresperformance von +0,74% aus. Die thesaurierende M-Anteilsklasse verzeichnete eine Performance von +1,87% per 30.08.2019. Im Geschäftsjahr 2018/2019 wurde die auf der Ex-ante-Kontrolle der Volatilität beruhende Allokationsstrategie im Einklang mit der im Prospekt und durch Swiss Life Asset Management festgelegten Anlagepolitik beibehalten. Der Fonds wies im Geschäftsjahr eine positive absolute Performance auf, was vor allem auf sein Engagement in Anleihen zurückzuführen war. Sein Engagement an den Aktienmärkten wirkte sich geringfügig positiv aus. Dies ändert nichts an der mittel- bis langfristigen Attraktivität dieser Anlagen. Die Allokationsmethode wird somit für das Jahr 2019/2020 beibehalten. The allocation method will thus be maintained during 2019-2020. Luxemburg, 27. November 2019. Der Verwaltungsrat Anmerkung: Die Informationen in diesem Bericht beziehen sich auf die Vergangenheit und sind nicht repräsentativ für die zukünftige Wertentwicklung.

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Bericht des Rechnungsprüfers

An die Anteilseigner des Swiss Life Funds (LUX)

Bestätigungsvermerk

Nach unserer Auffassung vermittelt der beiliegende Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen für die Erstellung und Vorlage des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage des Swiss Life Funds (LUX) („der Fonds“) und jedes seiner Teilfonds zum 31. August 2019 sowie der Ertragslage und der Veränderungen des Nettoinventarwerts für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Prüfungsumfang Der Jahresabschluss hat folgende Bestandteile:

• die Veränderungen des Nettovermögens zum 31. August 2019;

• die Anlagenübersicht zum 31. August 2019;

• die Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das zu diesem Zeitpunkt beendete Geschäftsjahr; und

• Anmerkungen zum Jahresabschluss, darunter ein Überblick über die maßgeblichen Bilanzierungsmethoden.

Grundlage des Bestätigungsvermerks

Unsere Prüfung erfolgte auf Grundlage des Gesetzes vom 23. Juli 2016 über den Berufszweig der Wirtschaftsprüfung (Gesetz vom 23. Juli 2016) und der International Standards on Auditing (ISA), welche die Finanzaufsichtsbehörde „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) für Luxemburg übernommen hat. Unter „Aufgaben des Réviseur d’entreprises agréé bei der Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Berichts wird näher erläutert, welche Aufgaben wir haben gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA, welche die CSSF für Luxemburg übernommen.

Nach unserer Auffassung sind die erhaltenen Prüfungsnachweise als Grundlage für die Erteilung unseres Bestätigungsvermerks ausreichend und angemessen.

Im Einklang mit dem Code of Ethics for Professional Accountants des International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-Code), den die CSSF für Luxemburg übernommen hat, und den für unsere Prüfung des Jahresabschlusses geltenden ethischen Anforderungen, sind wir unabhängig von dem Fonds. Den sonstigen ethischen Verpflichtungen dieser Ethikvorschriften sind wir nachgekommen.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg T: +352 494848 1, F: +352 494848 2900, www.pwc.lu Cabinet de révision agrée. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256) R.C.S. Luxemburg B 65 477 - TVA LU25482518

Sonstige Informationen

Für sonstige Informationen ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich. Sonstige Informationen umfassen die Informationen des Jahresberichts, jedoch nicht den Jahresabschluss und unseren Prüfbericht hierzu.

Unser Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss umfasst nicht die sonstigen Informationen und wir erteilen hierfür kein Urteil mit Prüfungssicherheit.

In Verbindung mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses ist es unsere Aufgabe, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu berücksichtigen, ob die sonstigen Informationen im Wesentlichen mit dem Jahresabschluss oder den bei unserer Prüfung erlangten Kenntnissen im Einklang stehen oder ob sie wesentliche Falschdarstellungen enthalten. Wenn wir auf Grundlage unserer Tätigkeit zu dem Schluss kommen, dass diese sonstigen Informationen wesentliche Falschdarstellungen enthalten, dann sind wir dazu verpflichtet, hierauf hinzuweisen. In dieser Hinsicht sind keine besonderen Vorkommnisse zu vermelden.

Aufgaben des Verwaltungsrats des Fonds und der für die Überwachung des Jahresabschlusses zuständigen Personen.

Die Erstellung und die wahrheitsgetreue Darstellung des Jahresabschlusses gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Vorlage des Jahresabschlusses liegen in der Verantwortlichkeit des Verwaltungsrats des Fonds. Diese Verantwortlichkeit umfasst das entsprechende interne Kontrollsystem, welches der Verwaltungsrat des Fonds für notwendig hält, um die Erstellung frei von wesentlichen Falschdarstellungen zu ermöglichen, unabhängig davon, ob diese aus Täuschungen oder Irrtümern resultieren.

Der Verwaltungsrat des Fonds ist bei der Erstellung des Jahresabschlusses dafür verantwortlich, einzuschätzen, ob der Fonds und seine einzelnen Teilfonds als laufende Unternehmen fortgeführt werden können. Ggf. muss er Angelegenheiten zur Sprache bringen, die im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung stehen und für die Bilanzierung muss er den Grundsatz der Unternehmensfortführung heranziehen, es sei denn, der Verwaltungsrat des Fonds will den Fonds auflösen oder einen seiner Teilfonds schließen oder seine Tätigkeit einstellen oder hat keine andere realistische Möglichkeit.

Die für die Überwachung zuständigen Personen sind dafür verantwortlich, die Finanzberichterstattung des Fonds zu beaufsichtigen.

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Aufgaben des „Réviseur d’entreprises agréé“ bei der Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat zum Ziel, mit hinreichender Sicherheit festzustellen, ob der gesamte Jahresabschluss keine wesentlichen Falschdarstellungen durch Täuschungen oder Irrtümer enthält, und einen Prüfbericht auszustellen, der unseren Bestätigungsvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit bedeutet ein hohes Maß an Sicherheit. Es wird jedoch nicht gewährleistet, dass eine Prüfung, die gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA, welche die CSSF für Luxemburg übernommen hat, in jedem Fall etwaig vorhandene wesentliche Falschdarstellungen feststellt. Falschdarstellungen können durch Täuschungen oder Irrtümer entstehen und gelten dann als wesentlich, wenn davon ausgegangen werden kann, dass sie sich einzeln oder im Ganzen auf die wirtschaftlichen Entscheidungen auswirken, die Leser auf Grundlage dieses Jahresabschlusses treffen.

Eine Prüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA, welche die CSSF für Luxemburg übernommen hat, ist eine durchgehend fachgemäße Beurteilung mit der gebotenen fachlichen Skepsis. Darüber hinaus haben wir folgende Aufgaben:

Darüber hinaus haben wir folgende Aufgaben:

• Beurteilung der Risiken von wesentlichen Falschdarstellungen des Jahresabschlusses durch Täuschungen oder Irrtümer, Entwicklung und Durchführung von Prüfverfahren unter Berücksichtigung derartiger Risiken und Erhalt von ausreichenden und geeigneten Prüfungsnachweisen, die unserem Bestätigungsvermerk als Grundlage dienen. Das Risiko, wesentliche Falschdarstellungen nicht festzustellen, ist bei Täuschungen höher als bei Irrtümern, da Täuschungen einhergehen mit betrügerischer Absicht, Verfälschung, vorsätzlicher Unterlassung, falschen Angaben oder der Umgehung interner Kontrollverfahren;

• einen Überblick verschaffen über die prüfungsrelevanten internen Kontrollverfahren, um Prüfverfahren zu entwickeln, die den Umständen angemessen sind, nicht jedoch mit dem Ziel, sich zur Wirksamkeit der internen Kontrollverfahren des Fonds zu äußern;

• der Eignung der verwendeten Bilanzierungsmethoden und der Angemessenheit der bilanzierungsrelevanten Schätzungen und der zugehörigen Angaben des Verwaltungsrats des Fonds;

• entscheiden, ob die Heranziehung des Bilanzierungsgrundsatzes der Unternehmensfortführung durch den Verwaltungsrat des Fonds angemessen ist und ob auf Grundlage der erhaltenen Prüfungsnachweise eine erhebliche Unsicherheit besteht im Hinblick auf Ereignisse oder Umstände, die grundlegend in Frage stellen, ob der Fonds oder einer seiner Teilfonds dazu in der Lage ist, das Unternehmen fortzuführen. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine erhebliche Unsicherheit besteht, sind wir dazu verpflichtet, in unserem Prüfbericht auf die entsprechenden Angaben des Jahresabschlusses hinzuweisen oder unsere Meinung zu ändern, falls diese Angaben unzureichend sind. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den bis zum Datum unseres Prüfberichts erhaltenen Prüfungsnachweisen. Zukünftige Ereignisse und Umstände können allerdings dazu führen, dass der Fonds bzw. einer seiner Teilfonds (außer Swiss Life Funds (Lux) Multi Asset Classic (EUR) und Swiss Life Funds (Lux) Multi Asset Dynamic (EUR), für die es einen Auflösungsbeschluss gibt) seine Tätigkeit als laufendes Unternehmen einstellt;

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• der Darstellung, des Aufbaus und des Inhalts des gesamten Jahresabschlusses einschließlich der darinenthaltenen Angaben und ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisseangemessen darstellt.

Wir stehen in Verbindung mit den für die Überwachung zuständigen Personen. Dabei geht es u. a. um den vorgesehenen Umfang und Zeitpunkt der Prüfung und die wesentlichen Prüfergebnisse, darunter bedeutende Mängel der internen Kontrollverfahren, die wir im Zuge unserer Prüfung ermitteln.

Luxemburg, 4. Dezember 2019 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Vertreten durch

Sandra Paulis

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts. 16


Nettovermögensaufstellung(in der Währung des Teilfonds)

31. AUGUST 2019


Bond Euro Corporates


Bond Emerging Markets Corporates

Short Term



EURUSDUSDAnmerkungen

VERMÖGENSWERTEWertpapierbestand zu Einstandspreisen Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Wertpapierbestand zum Marktwert Bareinlagen bei Banken Forderungen für ausgegebene Fondsanteile Forderungen für verkaufte Wertpapiere Forderungen aus Dividenden, netto Zinsforderungen aus Anleihen Zinsforderungen aus Swapgeschäften Zum Marktwert gekaufte Optionen Swapgeschäfte zum Marktwert Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften Gründungskosten, netto Sonstige Aktiva

VERBINDLICHKEITENÜberziehungskredit Verbindlichkeiten für zurückgenommene Fondsanteile Verbindlichkeiten für erworbene Wertpapiere Verbindlichkeiten aus Managementgebühren Verbindlichkeiten aus Depotgebühren Verbindlichkeiten aus der Taxe d’abonnement Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren Fällige Gebühren der Registerstelle Verbindlichkeiten aus Honoraren Verbindlichkeiten aus Zinsen und Bankgebühren Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften Zu Marktpreisen verkaufte Optionen Swapgeschäfte zum Marktwert Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften Sonstige Passiva

GESAMTVERMÖGEN

38 891 871263 780 893430 746 2201 907 5341 242 48721 789 040

40 799 405265 023 380452 535 2601 840 3576 060 9978 865 422

-150 696303 645424 129835 3002 081 662

---227 5902 906 7725 115 846

---------

201 4486 461308 851-31 092-------

43 492 929275 014 698469 210 686

74--18 406-15 795

1 206 1361 793 538990 81046 38290 838280 127

8 82643 39177 0891 8635 0809 817

20 97743 64881 952625690690

16 02517 64817 6482 1632 8139 552

---------

2901 104 3665 270 48253 400--3 023-4 954

1 378 1903 102 0126 758 916

42 114 739271 912 686462 451 770

2.3

10

2.8

7

11

8

6

2.10

2.8

3

4

5

4

4

7

118

6



Swiss Life Funds (LUX) Bond Global

High Yield


Corporates Short Term


Corporates

EUREUREURAnmerkungen



GESAMTVERMÖGEN

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)(in der Währung des Teilfonds)

279 858 38092 421 813199 761 1206 928 1482 156 47518 449 516

286 786 52894 578 288218 210 6364 864 172158 03213 913 452

--102 5161 540 143-378 830

399--3 769 533778 8131 743 210

--623------

2 054 22920 17492 384-26 060--71---1 233

299 015 00495 561 438234 442 884

-57 305-----2 230 5832 985 583

138 49843 505201 26049 86816 30837 811

5 9161 85511 88860 88621 32044 231

62562762516 02516 02516 025

6 7962 85810 199--------312 806

3 819 420643 5001 806 876-47 801147 611

4 0962 5613 277

4 102 1303 084 2485 578 192

294 912 87492 477 190228 864 692

2.3

10

2.8

7

11

8

6

2.10

2.8

3

4

5

4

4

7

118

6




Equity Global


Equity Euro Zone

Swiss Life Funds (LUX) Bond

Inflation Protection

USDEUREURAnmerkungen


Überziehungskredit Verbindlichkeiten für zurückgenommene Fondsanteile Verbindlichkeiten für erworbene Wertpapiere Verbindlichkeiten aus Managementgebühren Verbindlichkeiten aus Depotgebühren Verbindlichkeiten aus der Taxe d’abonnement Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren Fällige Gebühren der Registerstelle Verbindlichkeiten aus Honoraren Verbindlichkeiten aus Zinsen und Bankgebühren Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften Zu Marktpreisen verkaufte Optionen Swapgeschäfte zum Marktwert Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften Sonstige Passiva

GESAMTVERMÖGEN


151 037 520217 933 28015 065 457 638 455(1 087 768)2 376 907

151 675 975216 845 51217 442 364619 4445 178 904663 625

---12 985 00674 839 971-

341 644488 344---21 688---------

4 191-88 500--145 148------

165 626 260297 352 73118 361 325

1 169 370--4 299247 9232 306

11 284 23780 888 764-101 951309 22116 192

25 32133 2687 8502 86610 239373

33 87539 62618 353690625625

17 64816 02542 66338 96631 1671 174

---------

2 602-465 2516 27519 470195 0003 8732 7092 594

12 691 97381 599 037752 381

152 934 287215 753 69417 608 944

2.3

10

2.8

7

11

8

6

2.10

2.8

3

4

5

4

4

7

118

6




Equity Global Minimum Volatility


Equity Global Long/Short


Equity Global High Dividend

USDEUREURAnmerkungen



GESAMTVERMÖGEN


163 713 082139 640 773184 105 64118 854 5769 599 8712 026 530

182 567 658149 240 644186 132 1711 390 96611 937 1616 123 335

136-1 137---

374 595448 380777 851-----------------795------

184 333 355161 626 185193 035 289

21 482-49 401------

97 81840 197156 59628 18626 79132 846

4 6532 6355 36738 29830 65042 847

69062762517 64816 02516 025

9 56746 81213 657----------2 343 050-

25 0501 041 76779 9702 0572 9123 603

245 4493 551 466400 937

184 087 906158 074 719192 634 352

2.3

10

2.8

7

11

8

6

2.10

2.8

3

4

5

4

4

7

118

6




Multi Asset Risk Premia

Swiss Life Funds (LUX) Equity USA


Equity Global Protect

EURUSDEURAnmerkungen



GESAMTVERMÖGEN


227 189 109306 233 819258 046 692 4 534 0921 820 66733 228 323

231 723 201308 054 486291 275 01563 723 39116 164 20213 684 835

49 1172 954 600----

457 724491 398542 28021 628--8 356--

--8 002 293192 969--

1 426 957-30 3137 568 608-203 593

------

305 171 951327 664 686313 738 329

3 691 393-5540 931--

---116 225106 661206 80749 36553 15651 068

5 2005 7705 04549 18755 01945 094

62768862718 57317 64816 02556 02317 81217 671

223 215----1 470 974

4 617 313--331 842-4 205 152945 106112 370732 203

-2 9222 658

10 145 000372 0466 753 379

295 026 951327 292 640306 984 950

2.3

10

2.8

7

11

8

6

2.10

2.8

3

4

5

4

4

7

118

6




Portfolio Global Growth (CHF)


Harmony (EUR)


Prudent (EUR)

CHFEUREURAnmerkungen



GESAMTVERMÖGEN


34 550 447320 631 4161 174 889 45913 506 85526 129 19983 772 33048 057 302346 760 6151 258 661 789

4 274 46158 772 403149 899 28210 16149 974120 346

270 149---17 634-

63 358--------------

20 8901 080 9505 917 360------

52 696 321406 681 5761 414 598 777

--2 934 724-110 354109 248---

136 559834 4582 373 3289 97963 673231 3682 77218 65856 947

17 13356 301174 605681625625

17 46216 02516 0252 1302 8863 696

---------

53 428343 2031 052 69012 299991 6811 204 649

2 5031 7832 090

254 9462 439 6478 159 995

52 441 375404 241 9291 406 438 782

2.3

10

2.8

7

11

8

6

2.10

2.8

3

4

5

4

4

7

118

6




Vitality (EUR)

EURAnmerkungen



GESAMTVERMÖGEN


Konsolidiert

EUR

4 477 518 509102 812 113 250 937 5358 252 607

4 728 456 044111 064 720386 343 06321 603 591

3 431 1933 13191 870 938-

3 829 219-13 905 626-

8 979-8 002 293-

192 969-4 204 133-

15 103 679113 76071-

1 233-

5 255 349 440132 785 202

7 814 317-587 98340 568

100 086 185-5 535 156312 047

845 16220 702160 5586 433875 47526 124

11 889625333 66416 025271 1832 653223 215-

1 470 974-4 930 119-

20 977 900126 4866 125 971525 542

47 8981 758

150 297 6491 078 963

5 105 051 791131 706 239

2.3

10

2.8

7

11

8

6

2.10

2.8

3

4

5

4

4

7

118

6



Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen (in der Währung des Teilfonds)


Bond Euro Corporates



Short Term



EURUSDUSDAnmerkungenNettovermögen zu Beginn des Jahres

EINNAHMEN Nettodividenden Zinsen auf Anleihen, netto Bankzinsen Zinsen aus Swapgeschäften Erträge aus Wertpapierbeleihungen Sonstige Erträge

AUSGABENManagementgebühren Depotgebühren Taxe d’abonnement Verwaltungsgebühren Gebühren der Registerstelle Honorare Zinsen und Bankgebühren Zinsen aus Swapgeschäften Abschreibung der Gründungskosten Transaktionskosten Sonstige Ausgaben

Nettoinvestitionsertrag/ (-verlust)

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus- Verkäufen von Wertpapieren - Währungen - Devisentermingeschäften - Optionen - Finanztermingeschäften - Swapgeschäfte

Realisierter Nettoertrag für das Jahr

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus- Wertpapieren - Devisentermingeschäften - Optionen - Finanztermingeschäften - Swapgeschäfte

Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg

KapitalveränderungenZeichnungen Rücknahmen

Dividendenausschüttungen Kursdifferenzen beim Nettovermögen zum 31. August 2018 Nettovermögen am Ende des Jahres

43 407 699168 453 014425 594 596

---485 5999 594 38119 211 889

-142 063194 893----12 32954 415-8-

485 5999 748 78119 461 197

266 194458 2101 729 43312 92159 408111 69310 97925 99655 32725 95772 244127 73411 1282 2113 89323 54129 10628 676

2 9421 9273 303------

5 8779 90023 3533 023-5 101

362 562659 0022 088 513123 0379 089 77917 372 684

668 932(1 025 055)(728 944)289(189 188)(195 318)

389 106(4 920 639)(17 129 458)---

(104 930)455 15638 203---

953 397(5 679 726)(18 015 517)1 076 4343 410 053(642 833)

1 368 5544 915 73232 472 724(58 276)(4 034 800)(9 158 105)

---(53 400)30 623(2 343)

---1 256 878911 55523 312 2762 333 3124 321 60822 669 443

7 649 149110 520 964192 291 337(11 275 421)(11 382 900)(174 625 631)(3 626 272)99 138 06417 665 706

--(3 477 975)---

42 114 739271 912 686462 451 770

2.9

9

34544

2.5

24


Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen (Fortsetzung)(in der Währung des Teilfonds)

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.


High Yield




CorporatesEUREUREURAnmerkungen

288 352 13297 557 271221 719 904Nettovermögen zu Beginn des Jahres

EINNAHMEN 18 725--Nettodividenden

12 310 2512 631 1426 811 037Zinsen auf Anleihen, netto 29 5386 60826 331Bankzinsen

--623Zinsen aus Swapgeschäften -334 120Erträge aus Wertpapierbeleihungen

16-18 524Sonstige Erträge 12 358 5302 637 7836 860 635

AUSGABEN761 971251 7841 064 205Managementgebühren

72 27424 42356 221Depotgebühren 34 90111 38267 226Taxe d’abonnement 90 24734 24571 783Verwaltungsgebühren

2 9921 5465 529Gebühren der Registerstelle 23 78024 69025 414Honorare 19 3202 34517 407Zinsen und Bankgebühren

--29 656Zinsen aus Swapgeschäften -84-Abschreibung der Gründungskosten

15 2548 43115 108Transaktionskosten 4 0972 5603 277Sonstige Ausgaben

1 024 836361 4901 355 82611 333 6942 276 2935 504 809Nettoinvestitionsertrag/ (-verlust)

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus273 658(947 413)4 111 278- Verkäufen von Wertpapieren

91 115(58 232)42 919- Währungen (4 281 080)(3 223 106)(9 573 684)- Devisentermingeschäften

---- Optionen -(104 851)(609 945)- Finanztermingeschäften --15 400- Swapgeschäfte

(3 916 307)(4 333 602)(6 014 032)7 417 387(2 057 309)(509 223)Realisierter Nettoertrag für das Jahr

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus9 956 6495 860 90323 264 922- Wertpapieren

(3 651 033)(2 282 176)(1 590 245)- Devisentermingeschäften ---- Optionen -(16 070)(85 103)- Finanztermingeschäften --(494 152)- Swapgeschäfte

6 305 6163 562 65721 095 42213 723 0031 505 34820 586 199Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg

Kapitalveränderungen40 436 255378 98424 577 671Zeichnungen

(46 717 637)(4 124 906)(37 807 321)Rücknahmen (6 281 382)(3 745 922)(13 229 650)

(880 879)(2 839 507)(211 761)Dividendenausschüttungen ---Kursdifferenzen beim Nettovermögen zum 31. August 2018

294 912 87492 477 190228 864 692Nettovermögen am Ende des Jahres

2.9

9

34544

2.5

25




AnmerkungenNettovermögen zu Beginn des Jahres

EINNAHMEN Nettodividenden Zinsen auf Anleihen, netto BankzinsenZinsen aus Swapgeschäften Erträge aus Wertpapierbeleihungen Sonstige Erträge









146 438 520179 133 68735 995 070

3 172 0635 615 380-6020308 910

19 85518517 915---

13 94972 1311 533---

3 205 9275 687 716328 358

553 8191 598 392161 52336 90144 42012 11315 30257 8295 19448 76059 05625 458

1 6947 7863 30526 57924 97533 954

7 5539 9174 439------

577 8391 569 0775 2483 9862 7092 594

1 272 4333 374 161253 8281 933 4942 313 55574 530

(138 604)(4 703 580)194 40979 07768335 429

(109 924)(191)(1 375 527)---

100 66851 350(3 367 562)---

(68 783)(4 651 738)(4 513 251)1 864 711(2 338 183)(4 438 721)

(5 987 419)(3 734 852)2 842 6511 590-(393 256)

---(74 233)(13 710)12 577

---(6 060 062)(3 748 562)2 461 972(4 195 351)(6 086 745)(1 976 749)

14 020 57350 776 2212 608 922(3 329 455)(8 069 469)(19 018 299)10 691 11842 706 752(16 409 377)

------

152 934 287215 753 69417 608 944

2.9

9

34544

2.5

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global

Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro

Zone

Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation

ProtectionUSDEUREUR

26














157 064 620140 805 629195 459 495

3 630 8293 556 1127 498 60316688-

50 39585 53011 845---

36 79218 05062 365---

3 718 1823 659 7807 572 813

482 116233 104986 99540 67036 73448 82522 39915 40834 13052 05549 58262 797

1 6571 5037 77226 32922 45624 36211 87965 52511 262

------

230 418286 833484 1312 1252 9133 605

869 648714 0581 663 8792 848 5342 945 7225 908 934

5 704 1413 998 8615 002 891(129 496)188 277258 043

21 916(3 050 434)(186 727)---

991 380(5 256 561)(183 611)---

6 587 941(4 119 857)4 890 5969 436 475(1 174 135)10 799 530

9 952 770(717 857)(1 771 691)-(1 999 378)----

(25 050)428 833(225 286)---

9 927 720(2 288 402)(1 996 977)19 364 195(3 462 537)8 802 553

15 795 96923 022 80217 113 568(7 269 386)(2 291 175)(25 770 463)

8 526 58320 731 627(8 656 895)(867 492)-(2 970 801)

---184 087 906158 074 719192 634 352

2.9

9

34544

2.5


Minimum Volatility


Long/Short


High DividendUSDEUREUR

27














319 614 694277 127 627279 751 654

4 249 1454 867 8905 521 237--31

99 235270 113108 7728 357--

70 31244122 5363 272--

4 430 3215 138 4445 652 576

656 704550 1371 188 96864 67572 90372 58530 72132 22630 73086 36591 54989 270

3 6352 5981 40545 20527 75325 811

211 36741319 915548 317--

---1 422 874431 157168 104

68 6133 3402 6593 138 4761 212 0761 599 4471 291 8453 926 3684 053 129

(11 241 450)19 522 3892 280 861876 803(139 225)187 409

5 586 05529 301(9 120 295)--(6 293 437)

(4 952 513)1 133 693(95 903)(4 312 124)--

(14 043 229)20 546 158(13 041 365)(12 751 384)24 472 526(8 988 236)

1 291 166(17 182 441)8 140 999(3 075 691)(834)(7 662 063)

--5 029 5675 506 941(710 830)(795 468)

(6 996 197)--(3 273 781)(17 894 105)4 713 035

(16 025 165)6 578 421(4 275 201)

97 147 63270 876 71375 581 850(105 710 210)(27 290 121)(44 073 353)

(8 562 578)43 586 59231 508 497------

295 026 951327 292 640306 984 950

2.9

9

34544

2.5

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset

Risk Premia Swiss Life Funds (LUX) Equity USA


ProtectEURUSDEUR

28














55 157 742331 538 9761 357 235 390

253 932--204 967--

26 002175 889517 469---

9 4722 26210 612---

494 373178 151528 081

784 1054 381 72313 312 45614 47585 284325 53314 285101 722327 79031 804111 437383 817

5 1248 11712 73526 34424 15324 421

3 52097 625277 198------

5 34028 78764 9862 5851 7872 090

887 5824 840 63514 731 026(393 209)(4 662 484)(14 202 945)

1 032 35161 0302 238 22397 808434 9601 331 62323 101(2 051 842)(7 494 963)

---237 2537 800 12229 973 156

---1 390 5136 244 27026 048 039

997 3041 581 78611 845 094

1 998 2968 032 92528 355 308(147 546)(130 803)(116 640)

---(169 850)(841 785)1 111 596

---1 680 9007 060 33729 350 2642 678 2048 642 12341 195 358

1 377 52399 120 428147 907 154(6 772 094)(35 059 598)(139 899 120)(5 394 571)64 060 8308 008 034

------

52 441 375404 241 9291 406 438 782

2.9

9

34544

2.5

Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global

Growth (CHF)Swiss Life Funds

(LUX) Harmony (EUR)Swiss Life Funds

(LUX) Prudent (EUR)CHFEUREUR












CombinedSwiss Life Funds

(LUX) Vitality (EUR)EUREURAnmerkungen

4 684 108 844107 285 737Nettovermögen zu Beginn des Jahres

EINNAHMEN 37 290 013-Nettodividenden 48 893 209-Zinsen auf Anleihen, netto

1 787 19868 972Bankzinsen 8 980-Zinsen aus Swapgeschäften

379 846115Erträge aus Wertpapierbeleihungen 21 819-Sonstige Erträge

88 381 06569 087

30 627 6341 617 2591 189 62528 323

912 96234 4961 519 99144 519

90 7387 638496 59323 940795 71330 451577 973-

84-5 252 01516 746

117 2721 75941 580 6001 805 13146 800 465(1 736 044)

23 978 486(95 239)3 133 602175 885

(55 178 176)(740 568)(6 293 437)-27 422 9721 587 380(4 296 724)-

(11 233 277)927 45835 567 188(808 586)

109 306 5512 633 927(33 138 432)(64 201)

5 029 567-3 507 193(656 104)

(7 490 349)-77 214 5301 913 622

112 781 7181 105 036

1 002 628 95448 636 869(714 665 686)(25 321 403)

287 963 26823 315 466(10 848 893)-

31 046 854-5 105 051 791131 706 239

2.9

9

34544

2.5

30


Statistische Informationen

Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates31.08.201731.08.201831.08.2019Währung

AM-Anteile - in CHF abgesichert ThesaurierendAnzahl Anteile 27 011,515 16 070,515 -Nettoinventarwert je Anteil CHF 10 419,80 9 661,62 -

AM-Anteile - in EUR abgesichert ThesaurierendAnzahl Anteile 580.000 675.000 -Nettoinventarwert je Anteil EUR 10 539,53 9 723,94 -

F-Anteile - ThesaurierendAnzahl Anteile 30 000,000 - -Nettoinventarwert je Anteil USD 111.99 - -

I-Anteile - ThesaurierendAnzahl Anteile 1 000,000 1 179,000 1 000,000Nettoinventarwert je Anteil USD 12 228,43 11 001,04 11 111,79

I-Anteil - in CHF abgesichert - ThesaurierendAnzahl Anteile 3 593,715 6 466,627 14 415,982Nettoinventarwert je Anteil CHF 10 887,15 10 151,04 10 577,83

I-Anteile - in EUR abgesichert - AusschüttendAnzahl Anteile 696.000 8 196,000 8 351,000Nettoinventarwert je Anteil EUR 9 665,90 9 407,07 10 174,04

R-Anteile - in CHF abgesichert - ThesaurierendAnzahl Anteile 157 968,407 106 475,407 10 000,000Nettoinventarwert je Anteil CHF 105.26 98.78 103.66

R-Anteile - in EUR abgesichert - ThesaurierendAnzahl Anteile 96 304,520 19 633,573 19 673,246Nettoinventarwert je Anteil EUR 108.17 101.04 105.51

S-Anteile - in EUR abgesichert ThesaurierendAnzahl Anteile 1 600,000 1 575,000 -Nettoinventarwert je Anteil EUR 10 537,76 9 708,90 -

328 706 369425 594 596462 451 770USDGesamtsumme des Nettovermögens

I-Anteile - in EUR abgesichert - ThesaurierendAnzahl Anteile 5 012,423 4 618,000 4 242,051Nettoinventarwert je Anteil EUR 11 211,35 10 401,39 10 778,36

31


Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Short Term31.08.201731.08.201831.08.2019Währung

AM-Anteile - in CHF abgesichert ThesaurierendAnzahl Anteile 23 234,000 13 644,000 -Nettoinventarwert je Anteil CHF 9 944,04 9 744,63 -


I-Anteile - ThesaurierendAnzahl Anteile 3 250,000 2 996,000 -Nettoinventarwert je Anteil USD 10 535,83 9 994,91 -

I-Anteile - in CHF abgesichert - ThesaurierendAnzahl Anteile 100.000 100.000 -Nettoinventarwert je Anteil CHF 10 168,02 9 991,29 -

-168 453 014271 912 686USDGesamtsumme des Nettovermögens

Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates31.08.201731.08.201831.08.2019Währung

Q-Anteile - ThesaurierendAnzahl Anteile 15 604,991 15 627,191 15 636,614Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 578,46 1 497,73 1 505,23

R-Anteile - ThesaurierendAnzahl Anteile 32 271,100 56 618,018 66 942,585Nettoinventarwert je Anteil EUR 152.82 145.69 147.19

R-Anteile - in CHF abgesichert - ThesaurierendAnzahl Anteile 92 716,160 93 539,664 114 958,434Nettoinventarwert je Anteil CHF 147.51 141.39 143.42

47 820 00543 407 69942 114 739EURGesamtsumme des Nettovermögens

Statistische Informationen (Fortsetzung)

32


31.08.201731.08.201831.08.2019Währung

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates

I-Anteile - AusschüttendAnzahl Anteile 703.000 1 090,000 1 578,000Nettoinventarwert je Anteil EUR 10 603,23 10 062,14 10 718,06

I-Anteile in USD abgesichert - ThesaurierendAnzahl Anteile 500.000 - -Nettoinventarwert je Anteil USD 11 347,30 - -


R-Anteile in CHF abgesichert - ThesaurierendAnzahl Anteile 569 925,185 490 793,223 400 379,311Nettoinventarwert je Anteil CHF 129.41 120.20 125.35

S-Anteile - ThesaurierendAnzahl Anteile 6 660,000 8 035,000 -Nettoinventarwert je Anteil EUR 10 642,46 9 747,74 -


Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term31.08.201731.08.201831.08.2019Währung

I-Anteile - AusschüttendAnzahl Anteile 9 577,000 9 986,000 9 551,000Nettoinventarwert je Anteil EUR 9 165,63 9 291,54 9 722,17

R-Anteile - AusschüttendAnzahl Anteile 50 450,000 50 431,000 70 658,000Nettoinventarwert je Anteil EUR 93.12 94.62 99.26



AM-Anteile - ThesaurierendAnzahl Anteile 2 290,000 3 100,000 -Nettoinventarwert je Anteil EUR 10 589,65 9 713,91 -

33


31.08.201731.08.201831.08.2019Währung

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield

AM-Anteile in CHF abgesichert - ThesaurierendAnzahl Anteile 3 980,000 3 840,000 -Nettoinventarwert je Anteil CHF 10 259,89 9 914,31 -

F-Anteile - ThesaurierendAnzahl Anteile 30 000,000 - -Nettoinventarwert je Anteil EUR 106.65 - -

I-Anteile - ThesaurierendAnzahl Anteile 854.815 988.271 4 562,771Nettoinventarwert je Anteil EUR 13 576,17 13 127,24 13 094,58

I-Anteile - AusschüttendAnzahl Anteile 2 305,000 2 305,000 2 291,000Nettoinventarwert je Anteil EUR 9 371,67 9 458,31 9 902,18

I-Anteile in CHF abgesichert - ThesaurierendAnzahl Anteile 4 320,104 4 284,476 8 932,476Nettoinventarwert je Anteil CHF 13 241,62 12 841,85 12 883,68


R-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend


Anzahl Anteile 83 819,433 71 583,433 10 445,000Nettoinventarwert je Anteil CHF 126.18 123.30 124.56

S-Anteile - ThesaurierendAnzahl Anteile 8 445,000 8 695,000 8 225,000Nettoinventarwert je Anteil EUR 14 150,76 13 601,53 13 484,56



34



Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection31.08.201731.08.201831.08.2019Währung

I-Anteile - ThesaurierendAnzahl Anteile 2 076,300 3 236,392 2 357,300Nettoinventarwert je Anteil EUR 7 907,86 8 511,70 8 376,76


Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone31.08.201731.08.201831.08.2019Währung



I-Anteile - ThesaurierendAnzahl Anteile 3 741,946 508.536 3 982,000Nettoinventarwert je Anteil EUR 11 296,63 11 623,74 11 602,80




Swiss Life Funds (LUX) Equity Global31.08.201731.08.201831.08.2019Währung

AM-Anteile in EUR - ThesaurierendAnzahl Anteile 3 020,000 2 792,000 -Nettoinventarwert je Anteil EUR 11 012,89 10 692,31 -


35



31.08.201731.08.201831.08.2019Währung


F-Anteile in CHF - ThesaurierendAnzahl Anteile 55 510,000 - -Nettoinventarwert je Anteil CHF 95.24 - -

I-Anteile - ThesaurierendAnzahl Anteile 367.373 367.373 1 358,000Nettoinventarwert je Anteil USD 13 947,96 14 370,94 12 854,23

S-Anteile in EUR - ThesaurierendAnzahl Anteile 1 890,000 1 735,000 1 495,000Nettoinventarwert je Anteil EUR 14 024,30 13 595,47 11 828,24


Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend31.08.201731.08.201831.08.2019Währung


I-Anteile - ThesaurierendAnzahl Anteile 474.886 405.774 5 242,650Nettoinventarwert je Anteil EUR 16 459,73 15 749,62 14 833,66

I-Anteile - AusschüttendAnzahl Anteile 5 434,000 5 434,000 -Nettoinventarwert je Anteil EUR 10 421,55 10 348,49 -


R-Anteile in CHF - AusschüttendAnzahl Anteile 273 230,940 383 246,275 235 920,428Nettoinventarwert je Anteil CHF 71.68 74.44 74.34



I-Anteile in EUR - ThesaurierendAnzahl Anteile 5 072,000 5 072,000 5 907,000Nettoinventarwert je Anteil EUR 13 723,08 13 383,61 11 713,11

36



Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short31.08.201731.08.201831.08.2019Währung

AM-Anteile - ThesaurierendAnzahl Anteile 6 075,000 5 550,000 4 625,000Nettoinventarwert je Anteil EUR 9 737,41 9 961,55 9 892,31




Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility31.08.201731.08.201831.08.2019Währung


I-Anteile - ThesaurierendAnzahl Anteile 430.056 430.056 3 060,000Nettoinventarwert je Anteil USD 13 815,70 12 324,02 11 639,30

I-Anteile EUR - AusschüttendAnzahl Anteile 2 939,000 2 000,000 3 775,000Nettoinventarwert je Anteil EUR 12 734,37 11 013,01 10 315,62

R-Anteile EUR - AusschüttendAnzahl Anteile 100 675,841 100 000,000 100 000,000Nettoinventarwert je Anteil EUR 124.07 108.32 102.44

S-Anteile EUR - ThesaurierendAnzahl Anteile 4 035,000 4 050,000 3 290,000Nettoinventarwert je Anteil EUR 13 434,02 11 275,07 10 360,52


37



Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect31.08.201731.08.201831.08.2019Währung




Swiss Life Funds (LUX) Equity USA31.08.201731.08.201831.08.2019Währung



I-Anteile - ThesaurierendAnzahl Anteile 1 841,780 1 827,392 5 556,633Nettoinventarwert je Anteil USD 22 668,33 22 507,14 19 076,24

R-Anteile - ThesaurierendAnzahl Anteile 13 609,085 12 613,000 10 290,000Nettoinventarwert je Anteil USD 158.08 158.41 135.75

SL-Anteile in EUR - AusschüttendAnzahl Anteile 5 200,000 1 000,000 -Nettoinventarwert je Anteil EUR 10 671,88 10 000,00 -

S-Anteile - ThesaurierendAnzahl Anteile 4 860,000 4 890,000 4 640,000Nettoinventarwert je Anteil USD 23 630,08 23 322,12 19 648,01


38



Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Classic (EUR)31.08.201731.08.201831.08.2019Währung

R-Anteile - ThesaurierendAnzahl Anteile - 101 159,038 150 000,000Nettoinventarwert je Anteil EUR - 110.37 107.44

16 115 89011 164 433-EURGesamtsumme des Nettovermögens

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Dynamic (EUR)31.08.201731.08.201831.08.2019Währung

R-Anteile - ThesaurierendAnzahl Anteile - 136 865,925 150 000,000Nettoinventarwert je Anteil EUR - 120.24 113.29

16 993 26816 456 367-EURGesamtsumme des Nettovermögens

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Risk Premia 31.08.201731.08.201831.08.2019Währung


AM-Anteile in CHF abgesichert - ThesaurierendAnzahl Anteile 18 651,000 14 650,000 -Nettoinventarwert je Anteil CHF 8 975,11 9 615,34 -

I-Anteile - ThesaurierendAnzahl Anteile 500.000 500.000 -Nettoinventarwert je Anteil EUR 9 129,64 9 758,76 -

I-Anteile in CHF abgesichert - ThesaurierendAnzahl Anteile 2 641,000 1 844,000 -Nettoinventarwert je Anteil CHF 8 923,86 9 598,55 -

R-Anteile in CHF abgesichert - ThesaurierendAnzahl Anteile 50 000,000 50 000,000 -Nettoinventarwert je Anteil CHF 89.54 97.08 -

S-Anteile - ThesaurierendAnzahl Anteile 9 110,000 12 880,000 -Nettoinventarwert je Anteil EUR 9 238,54 9 818,11 -

-319 614 694295 026 951EURGesamtsumme des Nettovermögens

39



Swiss Life Funds (LUX) Prudent (EUR)31.08.201731.08.201831.08.2019Währung



M-Anteile - ThesaurierendAnzahl Anteile 112 896,000 73 222,000 -Nettoinventarwert je Anteil EUR 103.09 99.29 -

R-Anteile - ThesaurierendAnzahl Anteile 8 964 747,700 8 964 959,618 7 880 041,771Nettoinventarwert je Anteil EUR 153.90 149.29 148.68

1 182 108 0361 357 235 3901 406 438 782EURGesamtsumme des nettovermögens

Swiss Life Funds (LUX) Harmony (EUR)31.08.201731.08.201831.08.2019Währung


R-Anteile - ThesaurierendAnzahl Anteile 2 598 845,298 2 199 174,098 1 636 293,862Nettoinventarwert je Anteil EUR 149.39 146.39 143.49

234 793 207331 538 976404 241 929EURGesamtsumme des nettovermögens

Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)31.08.201731.08.201831.08.2019Währung

R-Anteile - ThesaurierendAnzahl Anteile 399 936,399 443 303,237 503 794,334Nettoinventarwert je Anteil CHF 131.12 124.42 118.77

59 833 24855 157 74252 441 375CHFGesamtsumme des nettovermögens

40



Swiss Life Funds (LUX) Vitality (EUR)31.08.201731.08.201831.08.2019Währung



60 875 890107 285 737131 706 239EURGesamtsumme des nettovermögens

41

Performance

Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance. Die Performancedaten berücksichtigen keine etwaigen erhobenen Provisionen und Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile. Die Performancedaten wurden nicht geprüft.

Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets CorporatesRechnungsjahr Kalenderjahr

31.08.2018Währung

AM-Anteile - in CHF abgesichert ThesaurierendPerformance CHF (3.4%)

31.12.201631.12.201731.12.2018

(3.7%) (0.5%) -

AM-Anteile - in EUR abgesichert ThesaurierendPerformance EUR (2.8%) (3.4%) - -

I-Anteile - ThesaurierendPerformance USD (1.0%) 1.1% 6.0% 5.1%

I-Anteile - in CHF abgesichert ThesaurierendPerformance CHF (4.0%) (4.3%) 3.3% 3.2%

I-Anteile - in EUR abgesichert AusschüttendPerformance EUR (7.5%) (3.8%) (0.5%) (0.6%)

Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Short TermRechnungsjahr Kalenderjahr

31.08.201731.08.2019Währung

AM-Anteile - in CHF abgesichert ThesaurierendPerformance CHF 2.0% -

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

(1.8%) (1.0%) -

I-Anteile - in CHF abgesichert ThesaurierendPerformance CHF 1.7% - (0.5%) - -

I-Anteile - in EUR abgesichert ThesaurierendPerformance EUR (3.5%) (8.3%) 3.9% 3.7%

R-Anteile - in CHF abgesichert ThesaurierendPerformance CHF (4.7%) (5.0%) 2.7% 2.3%

R-Anteile - in EUR abgesichert ThesaurierendPerformance EUR (4.2%) (4.6%) 3.2% 3.0%

S-Anteile - in EUR abgesichert ThesaurierendPerformance EUR (2.9%) (3.2%) (0.3%) -

I-Anteile - ThesaurierendPerformance USD 5.4% - 1.1% (0.3%) -

F-Anteile - ThesaurierendPerformance USD

31.08.2019

7.8%

8.3%

11.1%

7.2%

2.8%

7.8%

6.6%

7.1%

8.5%

11.9% - (1.1%) - -

F-Anteile - ThesaurierendPerformance USD 4.8% - 0.4% - -

31.08.2017

-

-

2.9%

0.5%

0.9%

31.08.2018

(2.6%)

(0.1%)

(3.2%)

0.3%

(0.3%)

-

(0.1%)

-

-


42

Performance (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro CorporatesRechnungsjahr Kalenderjahr

31.08.201731.08.2019Währung

R-Anteile - in CHF abgesichert - ThesaurierendPerformance CHF 4.3% 0.8%

Q-Anteile - ThesaurierendPerformance EUR 5.3% 1.8%

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

(3.5%) 2.6% 2.4%

(2.6%) 3.6% 3.2%

R-Anteile - ThesaurierendPerformance EUR 4.8% 1.4% (3.0%) 3.1% 2.9%

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short TermRechnungsjahr Kalenderjahr

31.08.201831.08.2019Währung

I-Anteile - AusschüttendPerformance EUR (4.4%)

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

(4.14%) (3.1%) (2.4%)

R-Anteile - AusschüttendPerformance EUR

(1.3%)

(1.5%) (4.7%) (4.41%) (3.3%) (1.0%)

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global CorporatesRechnungsjahr Kalenderjahr

31.08.201831.08.2019Währung

R-Anteile - ThesaurierendPerformance EUR (3.7%)

AM-Anteile - ThesaurierendPerformance EUR (2.9%)

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

(5.1%) 3.3% 4.7%

(4.4%) - -

I-Anteile - AusschüttendPerformance EUR (6.1%) (7.0%) 0.7% 1.9%

R-Anteile in CHF abgesichert - ThesaurierendPerformance CHF (4.1%) (5.6%) 2.8% 4.1%

S-Anteile - ThesaurierendPerformance EUR (2.5%) (4.2%) 0.6% -


I-Anteile in USD abgesichert - ThesaurierendPerformance USD

8.1%

9.0%

5.3%

7.6%

9.1%

13.4% - 0.8% - -

31.08.2018

(1.4%)

(0.5%)

(1.0%)

31.08.2017

(3.9%)

(1.1%)

31.08.2017

(0.7%)

-

(3.3%)

(1.2%)

-

-


43



Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High YieldRechnungsjahr Kalenderjahr

31.08.201731.08.2018Währung

I-Anteile - ThesaurierendPerformance EUR 0.2% 1.7%

AM-Anteile - ThesaurierendPerformance EUR (1.3%) -

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

(9.6%) 5.6% 15.1%

(5.6%) - -

AM-Anteile in CHF abgesichert - ThesaurierendPerformance CHF (0.9%) - (5.2%) - -

Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation ProtectionRechnungsjahr Kalenderjahr

31.08.201731.08.2018Währung

R-Anteile - ThesaurierendPerformance EUR 1.1% 1.6%

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

(4.5%) (1.9%) 2.7%

I-Anteile - ThesaurierendPerformance EUR 1.6% 2.2% (4.0%) (1.4%) 3.3%

I-Anteile - AusschüttendPerformance EUR (4.5%) 6.9% (5.7%) 0.6% 9.5%

I-Anteile in CHF abgesichert - ThesaurierendPerformance CHF (0.3%) 6.5% (6.0%) 5.0% 14.4%

R-Anteile - ThesaurierendPerformance EUR (0.4%) 6.2% (6.3%) 4.9% 14.4%

R-Anteile in CHF abgesichert - ThesaurierendPerformance CHF (1.0%) 5.7% (6.8%) 4.3% 13.6%

S-Anteile - ThesaurierendPerformance EUR 0.9% 7.6% (5.0%) 6.2% 15.8%

F-Anteile - ThesaurierendPerformance EUR

31.08.2019

3.1%

3.9%

3.5%

31.08.2019

(7.4%)

(7.5%)

(0.9%)

3.4%

2.7%

2.3%

4.0%

3.4% - - (1.3%) - -


44


Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro ZoneRechnungsjahr Kalenderjahr

31.08.201731.08.201831.08.2019Währung

S-Anteile - ThesaurierendPerformance EUR (2.2%) 0.8% 17.7%

I-Anteile - ThesaurierendPerformance EUR (2.8%) 0.2% 17.0%

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

(16.8%) 12.8% 15.3%

(17.3%) 12.1% 10.0%

R-Anteile - ThesaurierendPerformance EUR (3.7%) (0.7%) 15.9% (18.0%) 11.1% 8.9%

Swiss Life Funds (LUX) Equity GlobalRechnungsjahr Kalenderjahr

31.08.201731.08.201831.08.2019Währung

S-Anteile EUR - ThesaurierendPerformance EUR 3.1% 14.9% 9.9%

I-Anteile - ThesaurierendPerformance USD 2.5% 11.8% 9.3%

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

(3.6%) 9.1% 15.2% -

(9.1%) 23.5% 11.5%

I-Anteile EUR - ThesaurierendPerformance EUR (2.9%) 14.3% 16.6% (4.2%) 8.5% 14.5%

AM-Anteile - ThesaurierendPerformance EUR (2.4%) (5.2%) - (18.8%) - -

AM-Anteile in EUR - ThesaurierendPerformance EUR 2.9% 6.9% - (4.7%) - -

F-Anteile - ThesaurierendPerformance EUR (2.8%) - - (6.5%) - -

F-Anteile in CHF - ThesaurierendPerformance CHF (4.7%) - - - - -



45



Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High DividendRechnungsjahr Kalenderjahr

31.08.201731.08.201831.08.2019Währung

I-Anteile - ThesaurierendPerformance EUR 0.7% 6.2% 3.7%

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

(8.4%) 1.7% 17.3%

I-Anteile - AusschüttendPerformance EUR 4.5% 3.5% - (5.0%) 1.7% -

R-Anteile ThesaurierendPerformance EUR 3.5% 5.2% 4.2% (5.9%) 0.8% 16.3%

R-Anteile in CHF - Ausschüttend Performance CHF (3.7%) 0.1% 4.4% (13.0%) 6.3% 11.5%

S-Anteile - ThesaurierendPerformance EUR 5.1% 6.9% - (4.4%) 2.4% 18.1%

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/ShortRechnungsjahr Kalenderjahr

31.08.201731.08.201831.08.2019Währung

S-Anteile - ThesaurierendPerformance EUR (2.1%) 0.8% (0.6%)

AM-Anteile - ThesaurierendPerformance EUR (2.2%) 0.7% (0.9%)

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

(0.8%) 1.7% (1.9%)

(1.0%) 1.5% (1.7%)

I-Anteile - ThesaurierendPerformance EUR (2.4%) 0.5% (0.7%) (1.1%) 1.4% (2.3%)

AM-Anteile - ThesaurierendPerformance EUR 4.9% 1.7% - (5.0%) - -


46



Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum VolatilityRechnungsjahr Kalenderjahr

31.08.201731.08.201831.08.2019Währung

AM-Anteile in EUR - ThesaurierendPerformance EUR 19.0% 7.2% -

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

3.0% - -

I-Anteile - ThesaurierendPerformance USD 12.1% 5.9% 3.2% (3.3%) 18.2% 1.6%

I-Anteile EUR - AusschüttendPerformance EUR 15.6% 6.8% 16.4% (0.5%) 2.5% 1.5%

R-Anteile EUR - AusschüttendPerformance EUR 14.5% 5.7% 2.4% (1.5%) 1.5% 1.5%

S-Anteile EUR - ThesaurierendPerformance EUR 19.1% 8.8% 3.6% 2.5% 4.5% 1.5%

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect Rechnungsjahr Kalenderjahr

31.08.201731.08.201831.08.2019Währung

S-Anteile - ThesaurierendPerformance EUR (0.7%) 5.7% 10.2%

I-Anteile - ThesaurierendPerformance EUR (1.3%) 5.1% 9.5%

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

(6.8%) 12.5% 1.4%

(7.4%) 11.8% 0.8%

Swiss Life Funds (LUX) Equity USARechnungsjahr Kalenderjahr

31.08.201731.08.201831.08.2019Währung

AM-Anteile in EUR - ThesaurierendPerformance EUR 6.9% 10.6% -

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

(1.4%) - -

I-Anteile - ThesaurierendPerformance USD 0.7% 18.0% 15.6% (5.7%) 23.4% 11.8%

R-Anteile - ThesaurierendPerformance USD (0.2)% 16.7% 14.5% (6.7%) 22.2% 10.7%

F-Anteile - ThesaurierendPerformance USD 4.1% - - (9.4%) - -

SL-Anteile in EUR - Ausschüttend Performance EUR 6.7% 0.0% - (10.9%) - -


47



Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Risk PremiaRechnungsjahr Kalenderjahr

31.08.201731.08.201831.08.2019Währung

AM-Anteile - ThesaurierendPerformance EUR (6.1%) (2.0%) -

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

(8.9%) 2.3% -

AM-Anteile in CHF abgesichert - ThesaurierendPerformance CHF (6.6%) (3.8%) - (8.7%) - -

I-Anteile - ThesaurierendPerformance EUR (6.4%) (2.4%) - (9.3%) 2.2% -

S-Anteile - ThesaurierendPerformance EUR (5.9%) (1.8%) - (8.7%) 2.4% -

R-Anteile in CHF abgesichert - ThesaurierendPerformance CHF (7.8%) (2.9%) - (8.2%) - -

I-Anteile in CHF abgesichert - ThesaurierendPerformance CHF (7.0%) (4.0%) - (9.0%) - -

Swiss Life Funds (LUX) Equity USARechnungsjahr Kalenderjahr

31.08.201731.08.201831.08.2019Währung 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

S-Anteile - ThesaurierendPerformance USD 1.3% 18.7% 16.3% (5.2%) 24.2% 12.4%


48



Swiss Life Funds (LUX) Prudent (EUR)Rechnungsjahr Kalenderjahr

31.08.201731.08.201831.08.2019Währung

R-Anteile - ThesaurierendPerformance EUR 3.1% 0.4% 4.9%

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

(4.9%) 4.6% 5.7%

I-Anteile - ThesaurierendPerformance EUR 3.7% 1.1% 2.5% (4.4% 5.3% 1.1%

M-Anteile - ThesaurierendPerformance EUR 3.8% (0.7%) - (4.7%) - -

Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)Rechnungsjahr Kalenderjahr

31.08.201731.08.201831.08.2019Währung

R-Anteile - ThesaurierendPerformance CHF 5.4% 4.8% 7.2%

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

(7.3%) 12.0% 2.0%

Swiss Life Funds (LUX) Vitality (EUR)Rechnungsjahr Kalenderjahr

31.08.201731.08.201831.08.2019Währung


31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

(8.3%) 8.3% 6.7%


Swiss Life Funds (LUX) Harmony (EUR)Rechnungsjahr Kalenderjahr

31.08.201731.08.201831.08.2019Währung


31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

(6.4%) 6.5% 6.1%


F-Anteile - ThesaurierendPerformance EUR 6.0% - - (1.8%) - -


49Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumenten, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

0.22 1 032 540 1 013 250 USDABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC - REGS - 3.625% 12/01/20231 000 0000.23 1 054 890 1 027 875 USDABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC - REGS - 3.875% 06/05/20241 000 0000.24 1 090 530 1 034 000 USDABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC - REGS - 4.375% 22/06/20261 000 0000.25 1 154 250 1 016 875 USDABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC - REGS - 4.875% 23/04/20301 000 0000.46 2 111 235 1 817 475 USDABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC - REGS - 6.5% 27/10/20361 500 0000.47 2 194 197 1 981 530 USDABY TRANSMISION SUR SA - REGS - 6.875% 30/04/20431 800 0000.34 1 571 250 1 494 750 USDADCB FINANCE CAYMAN LTD - REGS - 4% 29/03/20231 500 0000.45 2 075 080 1 924 800 USDAIA GROUP LTD - REGS - 3.2% 11/03/20252 000 0000.27 1 245 120 1 053 500 USDAIA GROUP LTD - REGS - 4.5% 16/03/20461 000 0000.35 1 624 755 1 492 395 USDAIA GROUP LTD 3.6% 09/04/20291 500 0000.33 1 523 055 1 516 650 USDAL AHLI BANK OF KUWAIT KSCP 3.5% 05/04/20221 500 0000.23 1 054 590 1 000 000 USDALROSA FINANCE SA - REGS - 4.65% 09/04/20241 000 0000.07 330 433 329 784 USDALROSA FINANCE SA - REGS - 7.75% 03/11/2020312 0000.61 2 830 728 2 386 488 USDAMERICA MOVIL SAB DE CV 4.375% 22/04/20492 400 0000.13 609 132 615 924 USDAMERICA MOVIL SAB DE CV 5% 30/03/2020600 0000.45 2 077 575 1 794 345 USDAMERICA MOVIL SAB DE CV 6.125% 30/03/20401 500 0000.22 1 010 710 1 004 065 USDAXIATA SPV2 BHD 3.466% 19/11/20201 000 0000.23 1 082 080 1 022 333 USDBANCO BBVA PERU SA - REGS - FRN 22/09/20291 000 0000.23 1 064 920 994 900 USDBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA SA - REGS - 4.875%

21/04/20251 000 000

0.23 1 051 550 1 002 500 USDBANCO DE CREDITO DEL PERU - REGS - 4.25% 01/04/20231 000 0000.21 965 736 993 375 USDBANCO DE CREDITO DEL PERU/PANAMA - REGS - FRN 16/09/2026900 0000.29 1 341 700 1 354 063 USDBANCO DE CREDITO DEL PERU/PANAMA - REGS - FRN 24/04/20271 250 0000.22 1 030 420 1 084 375 USDBANCO DE CREDITO DEL PERU/PANAMA - REGS - 5.375% 16/09/20201 000 0000.45 2 078 840 1 908 750 USDBANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA - REGS - 3.5% 12/10/20272 000 0000.22 1 006 474 960 400 USDBANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA - REGS - 4% 11/02/2023960 0000.24 1 093 101 1 068 750 USDBANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA INTERBANK - 144A - 3.375%

18/01/20231 082 000

0.22 1 033 190 1 038 500 USDBANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA/PANAMA - REGS - 5.75% 07/10/2020

1 000 000

0.46 2 109 600 2 092 000 USDBANCOLOMBIA SA 5.95% 03/06/20212 000 0000.23 1 067 480 998 540 USDBANGKOK BANK PCL/HONG KONG - REGS - 4.05% 19/03/20241 000 0000.24 1 131 640 997 440 USDBANGKOK BANK PCL/HONG KONG - REGS - 4.45% 19/09/20281 000 0000.77 3 579 325 3 498 250 USDBANGKOK BANK PCL/HONG KONG - REGS - 9.025% 15/03/20292 500 0000.45 2 062 860 1 979 960 USDBANK MANDIRI PERSERO TBK PT 3.75% 11/04/20242 000 0000.47 2 183 040 2 106 400 USDBANK OF CHINA LTD - REGS - 5% 13/11/20242 000 0000.11 501 335 500 000 USDBANK OF CHINA LTD/SINGAPORE FRN 17/04/2023500 0000.11 499 970 500 000 USDBANK OF COMMUNICATIONS CO LTD/HONG KONG FRN 17/05/2023500 0000.34 1 590 945 1 493 655 USDBANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 4.25% 04/09/20231 500 0000.11 530 505 539 250 USDBBVA BANCO CONTINENTAL SA - REGS - 5% 26/08/2022500 0000.22 1 011 040 988 450 USDBDO UNIBANK INC 2.95% 06/03/20231 000 0000.23 1 048 490 946 200 USDBHARAT PETROLEUM CORP LTD 4% 08/05/20251 000 0000.22 1 035 580 998 860 USDBHARAT PETROLEUM CORP LTD 4.375% 24/01/20221 000 0000.46 2 107 640 1 993 280 USDBLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD FRN PERPETUAL2 000 0000.55 2 531 100 2 435 475 USDBLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD 3.5% 30/09/20212 500 000

31. AUGUST 2019Swiss Life Funds (LUX)

Anlagenübersicht

Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates

USDUSD% des

NettovermögensMarktwertKostenKurs

WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge


Anleihen (Fortsetzung)

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumenten, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)

0.34 1 562 775 1 578 750 USDBRASKEM FINANCE LTD - REGS - 5.375% 02/05/20221 500 0000.45 2 073 640 2 074 800 USDBRASKEM FINANCE LTD - REGS - 5.75% 15/04/20212 000 0000.22 1 018 240 1 015 460 USDBUSAN BANK CO LTD 3.625% 25/07/20261 000 0000.22 1 006 980 1 031 000 USDCBQ FINANCE LTD - REGS - 7.5% 18/11/20191 000 0000.44 2 012 140 1 969 600 USDCBQ FINANCE LTD 3.25% 13/06/20212 000 0000.43 1 998 260 1 990 500 USDCCCI TREASURE LTD FRN PERPETUAL2 000 0000.12 542 445 497 950 USDCELEO REDES OPERACION CHILE SA - REGS - 5.2% 22/06/2047500 0000.45 2 065 700 1 994 402 USDCHALCO HK INVESTMENT 4.875% 07/09/20212 000 0000.22 1 005 490 1 014 500 USDCHALCO HONG KONG INVESTMENT CO LTD FRN PERPETUAL1 000 0000.23 1 084 650 948 760 USDCHARMING LIGHT INVESTMENTS LTD 4.375% 21/12/20271 000 0000.22 1 001 870 987 600 USDCHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 3% 09/03/20201 000 0000.24 1 125 180 1 097 000 USDCHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 4.75% 21/02/20291 000 0000.35 1 600 770 1 454 940 USDCHINA CLEAN ENERGY DEVELOPMENT LTD 4% 05/11/20251 500 0000.43 2 010 580 1 985 440 USDCHINA CONSTRUCTION BANK CORP FRN 13/05/20252 000 0000.27 1 261 688 1 256 275 USDCHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOLDINGS IV LTD 3.125% 31/07/20241 250 0000.14 627 785 583 095 USDCHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN V LTD 5.35% 15/11/2042500 0000.25 1 141 330 1 188 000 USDCHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VI LTD 5.95% 08/05/20241 000 0000.25 1 142 660 996 460 USDCHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VII LTD 4.75% 26/04/20281 000 0000.28 1 302 054 1 297 348 USDCHOUZHOU INTERNATIONAL INVESTMENT LTD 4% 05/12/20201 300 0000.30 1 400 714 1 360 000 USDCK HUTCHISON CAPITAL SECURITIES 17 LTD - REGS - FRN PERPETUAL1 400 0000.77 3 541 780 3 297 240 USDCK HUTCHISON INTERNATIONAL 17 II LTD - REGS - 3.25% 29/09/20273 400 0000.57 2 646 850 2 522 480 USDCK HUTCHISON INTERNATIONAL 17 LTD - REGS - 3.5% 05/04/20272 500 0000.22 1 033 840 998 990 USDCK HUTCHISON INTERNATIONAL 19 LTD 3.25% 11/04/20241 000 0000.47 2 152 120 1 984 740 USDCK HUTCHISON INTERNATIONAL 19 LTD 3.625% 11/04/20292 000 0000.22 1 013 120 1 005 500 USDCNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.5% 19/07/20221 000 0000.38 1 766 975 1 736 284 USDCNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125% 14/03/20211 735 0000.70 3 240 780 3 079 740 USDCNOOC CURTIS FUNDING NO 1 PTY LTD - REGS - 4.5% 03/10/20233 000 0000.23 1 051 560 1 019 950 USDCNOOC FINANCE 2015 USA LLC 3.5% 05/05/20251 000 0000.73 3 378 210 3 029 900 USDCNOOC FINANCE 2015 USA LLC 4.375% 02/05/20283 000 0000.22 1 037 730 1 001 500 USDCOLBUN SA - REGS - 3.95% 11/10/20271 000 0000.22 1 039 720 997 740 USDCOMPETITION TEAM TECHNOLOGIES LTD 3.75% 12/03/20241 000 0000.30 1 405 287 1 295 814 USDCOMPETITION TEAM TECHNOLOGIES LTD 4.25% 12/03/20291 300 0000.23 1 048 390 1 002 800 USDCONSORCIO TRANSMANTARO SA - REGS - 4.375% 07/05/20231 000 0000.24 1 093 660 1 072 500 USDCORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA - REGS - 4.75% 15/07/20251 000 0000.25 1 158 810 1 106 600 USDCORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4.375% 05/02/20491 000 0000.35 1 603 605 1 506 750 USDDBS GROUP HOLDINGS LTD - REGS - FRN 11/12/20281 500 0000.43 1 998 780 1 992 925 USDDBS GROUP HOLDINGS LTD FRN PERPETUAL2 000 0000.22 1 026 090 1 035 000 USDDELEK & AVNER TAMAR BOND LTD 5.082% 30/12/20231 000 0000.18 827 264 844 000 USDDELEK & AVNER TAMAR BOND LTD 5.412% 30/12/2025800 0000.22 1 004 620 997 780 USDDIANJIAN HAIYU LTD 3% 20/06/20221 000 0000.66 3 065 880 2 972 000 USDDIB SUKUK LTD 3.664% 14/02/20223 000 0000.13 595 620 532 554 USDDP WORLD LTD - REGS - 5.625% 25/09/2048500 0000.58 2 700 600 2 367 140 USDDP WORLD PLC - REGS - 6.85% 02/07/20372 000 0000.34 1 560 315 1 551 250 USDE.CL SA - REGS - 5.625% 15/01/20211 500 000



Anlagenübersicht (Fortsetzung)

USDUSD% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.11 526 265 481 179 USDECOPETROL SA 4.125% 16/01/2025500 0000.73 3 360 720 3 142 500 USDECOPETROL SA 5.375% 26/06/20263 000 0000.36 1 669 410 1 644 375 USDECOPETROL SA 5.875% 18/09/20231 500 0000.25 1 175 690 986 250 USDECOPETROL SA 5.875% 28/05/20451 000 0000.73 3 356 700 2 817 127 USDECOPETROL SA 7.375% 18/09/20432 500 0000.22 1 012 910 1 028 530 USDEIB SUKUK CO LTD 3.542% 31/05/20211 000 0000.22 1 001 160 989 000 USDEMAAR SUKUK LTD 3.635% 15/09/20261 000 0000.12 553 054 554 700 USDEMBOTELLADORA ANDINA SA - REGS - 5% 01/10/2023516 0000.36 1 646 805 1 500 000 USDEMIRATES SEMB CORP WATER & POWER CO PJSC - REGS - 4.45%

01/08/20351 500 000

0.11 521 135 514 610 USDEMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC 3.5% 18/06/2024500 0000.62 2 844 720 2 749 500 USDEMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA - REGS - 4.75%

01/08/20262 700 000

0.45 2 096 300 2 047 500 USDEMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO - REGS - 4.75% 06/12/20212 000 0000.23 1 046 870 997 100 USDEMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP 4.25% 18/07/20291 000 0000.22 1 035 910 991 535 USDENEL AMERICAS SA 4% 25/10/20261 000 0000.46 2 138 920 2 118 750 USDENGIE ENERGIA CHILE SA - REGS - 4.5% 29/01/20252 000 0000.23 1 053 470 1 040 780 USDENN ENERGY HOLDINGS LTD - REGS - 6% 13/05/20211 000 0000.22 1 012 140 1 001 630 USDENN ENERGY HOLDINGS LTD 3.25% 24/07/20221 000 0000.24 1 125 830 1 115 000 EUREP INFRASTRUCTURE AS 1.698% 30/07/20261 000 0000.27 1 258 700 1 238 125 USDEQUATE PETROCHEMICAL BV - REGS - 3% 03/03/20221 250 0000.70 3 246 480 3 065 875 USDEQUATE PETROCHEMICAL BV - REGS - 4.25% 03/11/20263 000 0000.23 1 055 050 998 380 USDFAB SUKUK CO LTD 3.875% 22/01/20241 000 0000.20 933 693 914 753 USDFERMACA ENTERPRISES S DE RL DE CV - REGS - 6.375% 30/03/20381 000 0000.22 1 016 330 999 950 USDFIRST ABU DHABI BANK PJSC 3% 30/03/20221 000 0000.26 1 194 229 1 171 996 USDFORMOSA GROUP CAYMAN LTD 3.375% 22/04/20251 150 0000.56 2 597 000 2 553 250 USDGAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA - REGS - 4.375% 01/04/20232 500 0000.43 2 009 420 1 995 000 USDGAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA - REGS - 3.85% 06/02/20202 000 0000.47 2 170 340 2 000 000 USDGAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA - REGS - 5.15% 11/02/20262 000 0000.34 1 586 932 1 589 522 USDGAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA - REGS - 5.999% 23/01/20211 518 0000.56 2 594 980 2 385 000 USDGAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA - REGS - 7.288% 16/08/20372 000 0000.18 842 217 829 354 USDGC TREASURY CENTER CO LTD 4.25% 19/09/2022807 0000.17 770 438 736 795 USDGLOBAL BANK CORP - REGS - 4.5% 20/10/2021750 0000.22 1 010 700 880 000 USDGLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD 3.875% 04/06/20251 000 0000.35 1 605 765 1 538 100 USDGNL QUINTERO SA - REGS - 4.634% 31/07/20291 500 0000.23 1 057 270 1 018 602 USDGOHL CAPITAL LTD 4.25% 24/01/20271 000 0000.23 1 045 410 977 500 USDGRUPO BIMBO SAB DE CV - REGS - 3.875% 27/06/20241 000 0000.25 1 152 422 1 149 491 USDGRUPO TELEVISA SAB 4.625% 30/01/20261 075 0000.24 1 104 800 985 880 USDGRUPO TELEVISA SAB 5.25% 24/05/20491 000 0000.48 2 221 540 2 119 750 USDGRUPOSURA FINANCE SA - REGS - 5.5% 29/04/20262 000 0000.27 1 234 520 1 122 500 USDGTL TRADE FINANCE INC - REGS - 7.25% 16/04/20441 000 0000.34 1 578 135 1 504 950 USDHINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD 4% 12/07/20271 500 0000.22 1 009 160 962 800 USDHKT CAPITAL NO 4 LTD 3% 14/07/20261 000 0000.43 2 008 900 1 927 510 USDHPHT FINANCE 17 LTD 2.75% 11/09/20222 000 0000.43 2 011 620 2 010 000 USDHUARONG FINANCE II CO LTD 4.5% 16/01/20202 000 000




USDUSD% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.22 1 007 240 1 036 680 USDHYUNDAI CAPITAL AMERICA - REGS - 3% 18/03/20211 000 0000.24 1 115 114 1 099 505 USDHYUNDAI CAPITAL AMERICA - REGS - 3.45% 12/03/20211 100 0000.22 1 021 430 996 800 USDHYUNDAI CAPITAL AMERICA - REGS - 3.75% 08/07/20211 000 0000.22 1 008 950 994 940 USDHYUNDAI CAPITAL SERVICES INC - REGS - 3% 29/08/20221 000 0000.23 1 071 040 1 042 000 USDINDIAN OIL CORP LTD 4.75% 16/01/20241 000 0000.23 1 054 560 961 790 USDINDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD 3.835% 13/12/20271 000 0000.23 1 052 440 992 630 USDINDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO PT - REGS - 5.23% 15/11/20211 000 0000.24 1 107 520 1 015 000 USDINDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO PT - REGS - 5.71% 15/11/20231 000 0000.11 500 555 500 000 USDINDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/LONDON FRN

14/06/2023500 000

0.18 821 968 793 656 USDINTERCORP FINANCIAL SERVICES INC - REGS - 4.125% 19/10/2027800 0000.22 1 002 700 981 370 USDINTERCORP PERU LTD 3.875% 15/08/20291 000 0000.34 1 568 655 1 488 000 USDINVERSIONES CMPC SA/CAYMAN ISLANDS BRANCH - REGS - 4.375%

15/05/20231 500 000

0.11 516 960 506 900 USDIOI INVESTMENT L BHD 4.375% 27/06/2022500 0000.26 1 187 910 1 000 000 USDISRAEL CHEMICALS LTD 6.375% 31/05/20381 000 0000.50 2 293 300 2 253 906 USDISRAEL ELECTRIC CORP LTD - REGS - 6.875% 21/06/20232 000 0000.75 3 469 856 3 215 500 USDISRAEL ELECTRIC CORP LTD - REGS - 7.75% 15/12/20272 600 0000.48 2 211 260 2 166 000 USDISRAEL ELECTRIC CORP LTD 5% 12/11/20242 000 0000.27 1 255 950 1 225 750 USDJD.COM INC 3.125% 29/04/20211 250 0000.39 1 815 135 1 744 238 USDKALLPA GENERACION SA - REGS - 4.125% 16/08/20271 750 0000.45 2 061 200 2 000 000 USDKASIKORNBANK PCL/HONG KONG 3.256% 12/07/20232 000 0000.23 1 075 620 1 041 660 USDKEB HANA BANK - REGS - 4.375% 30/09/20241 000 0000.33 1 537 365 1 496 655 USDKEB HANA BANK 3.375% 30/01/20221 500 0000.33 1 539 885 1 466 850 USDKIA MOTORS CORP - REGS - 3.5% 25/10/20271 500 0000.25 1 136 220 1 054 228 USDKING POWER CAPITAL LTD 5.625% 03/11/20241 000 0000.24 1 114 730 989 140 USDKOOKMIN BANK 4.5% 01/02/20291 000 0000.46 2 122 900 1 990 120 USDKOREA EAST-WEST POWER CO LTD - REGS - 3.875% 19/07/20232 000 0000.34 1 587 675 1 475 059 USDKOREA GAS CORP - REGS - 3.125% 20/07/20271 500 0000.35 1 613 955 1 521 900 USDKOREA GAS CORP - REGS - 3.5% 02/07/20261 500 0000.35 1 604 565 1 531 185 USDKOREA GAS CORP - REGS - 3.5% 21/07/20251 500 0000.27 1 257 516 1 189 380 USDKOREA GAS CORP 2.875% 16/07/20291 200 0000.44 2 042 940 1 997 460 USDKOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD - REGS - 3% 19/09/20222 000 0000.23 1 048 510 999 540 USDKOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD - REGS - 3.25% 15/06/20251 000 0000.23 1 058 866 1 000 370 USDKOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD - REGS - 3.75% 25/07/20231 000 0000.22 1 005 410 991 960 USDKOREA MIDLAND POWER CO LTD 2.5% 21/07/20211 000 0000.34 1 590 238 1 549 644 USDKOREA MIDLAND POWER CO LTD 3.375% 22/01/20221 550 0000.19 896 409 844 317 USDKT CORP - REGS - 2.5% 18/07/2026900 0000.11 525 870 525 625 USDKUWAIT PROJECTS CO 5% 15/03/2023500 0000.22 1 000 990 1 005 760 USDKYOBO LIFE INSURANCE CO LTD - REGS - FRN 24/07/20471 000 0000.45 2 071 120 1 997 100 USDLG CHEM LTD 3.25% 15/10/20242 000 0000.44 2 030 420 2 027 760 USDLI & FUNG LTD 5.25% 13/05/20202 000 0000.40 1 843 730 1 773 500 USDLIMA METRO LINE 2 FINANCE LTD 4.35% 05/04/20361 750 0000.47 2 175 520 2 059 000 USDLUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV - REGS - 4.75% 02/11/20262 000 0000.67 3 121 080 3 156 750 USDLUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV - REGS - 6.125% 09/11/20203 000 000




USDUSD% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.22 1 007 630 1 085 250 USDLUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV - REGS - 7.25% 05/11/20191 000 0000.23 1 071 020 1 017 000 USDMAF GLOBAL SECURITIES LTD 4.75% 07/05/20241 000 0000.35 1 638 750 1 500 000 USDMAF SUKUK LTD 4.638% 14/05/20291 500 0000.44 2 037 620 1 988 400 USDMALAYAN BANKING BHD FRN 29/10/20262 000 0000.23 1 048 990 1 018 500 USDMINEJESA CAPITAL BV - REGS - 4.625% 10/08/20301 000 0000.24 1 111 650 1 058 000 USDMINEJESA CAPITAL BV - REGS - 5.625% 10/08/20371 000 0000.22 1 028 780 997 860 USDMIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 3.375% 07/05/20241 000 0000.33 1 548 720 1 535 700 USDMMC NORILSK NICKEL OJSC VIA MMC FINANCE DAC - REGS - 5.55%

28/10/20201 500 000

0.36 1 653 570 1 601 250 USDMMC NORILSK NICKEL OJSC VIA MMC FINANCE DAC - REGS - 6.625% 14/10/2022

1 500 000

0.29 1 334 983 1 313 000 USDMULTIBANK INC - REGS - 4.375% 09/11/20221 300 0000.43 1 985 200 1 794 347 USDMYRIAD INTERNATIONAL HOLDINGS BV - REGS - 4.85% 06/07/20271 750 0000.43 1 984 972 1 891 622 USDMYRIAD INTERNATIONAL HOLDINGS BV - REGS - 5.5% 21/07/20251 750 0000.44 2 051 540 2 150 000 USDMYRIAD INTERNATIONAL HOLDINGS BV - REGS - 6% 18/07/20202 000 0000.53 2 454 140 2 312 375 USDNAKILAT INC - REGS - 6.067% 31/12/20332 000 0000.17 774 758 774 375 USDNBK TIER 1 FINANCING LTD FRN PERPETUAL750 0000.33 1 520 160 1 484 400 USDNONGHYUP BANK - REGS - 2.875% 17/07/20221 500 0000.24 1 090 870 1 031 390 USDNTPC LTD 4.5% 19/03/20281 000 0000.23 1 059 140 978 000 USDOCP SA - REGS - 4.5% 22/10/20251 000 0000.31 1 446 671 1 395 340 USDOCP SA - REGS - 5.625% 25/04/20241 315 0000.20 931 170 817 068 USDOCP SA - REGS - 6.875% 25/04/2044750 0000.19 866 077 812 625 USDOIL INDIA INTERNATIONAL PTE LTD 4% 21/04/2027825 0000.44 2 040 240 2 000 000 USDOLEODUCTO CENTRAL SA - REGS - 4% 07/05/20212 000 0000.34 1 558 320 1 424 855 USDONGC VIDESH VANKORNEFT PTE LTD 3.75% 27/07/20261 500 0000.33 1 536 495 1 488 750 USDOOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD - REGS - 3.25% 21/02/20231 500 0000.46 2 133 560 1 963 700 USDOOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD - REGS - 3.75% 22/06/20262 000 0000.35 1 628 310 1 450 650 USDOOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD - REGS - 3.875% 31/01/20281 500 0000.73 3 397 350 3 227 500 USDOOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD - REGS - 5% 19/10/20253 000 0000.32 1 501 965 1 537 000 USDOVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD - REGS - FRN 15/10/20241 500 0000.23 1 066 210 1 008 220 USDOVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD - REGS - 4.25% 19/06/20241 000 0000.14 629 718 600 000 USDPERTAMINA PERSERO PT 3.65% 30/07/2029600 0000.23 1 077 380 1 000 000 USDPERU LNG SRL - REGS - 5.375% 22/03/20301 000 0000.59 2 728 325 2 481 000 USDPERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT - REGS - 5.125% 16/05/20242 500 0000.48 2 226 780 2 009 590 USDPERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PT 4.875% 17/07/20492 000 0000.28 1 275 163 1 276 250 USDPETROLEOS MEXICANOS 5.5% 21/01/20211 250 0000.23 1 060 250 988 230 USDPOLY REAL ESTATE FINANCE LTD 4.75% 17/09/20231 000 0000.33 1 514 085 1 491 390 USDPOSCO 2.75% 15/07/20241 500 0000.23 1 052 730 993 880 USDPOWER FINANCE CORP LTD 4.5% 18/06/20291 000 0000.22 1 032 520 997 310 USDPOWER GRID CORP OF INDIA LTD 3.875% 17/01/20231 000 0000.92 4 241 880 4 213 200 USDPOWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA VIA PKO FINANCE

AB - REGS - 4.63% 26/09/20224 000 000

0.21 984 890 990 810 USDPSA TREASURY PTE LTD 2.125% 05/09/20291 000 0000.45 2 084 800 2 197 710 USDPTT GLOBAL CHEMICAL PCL - REGS - 4.25% 19/09/20222 000 0000.26 1 183 760 948 700 USDPTT PCL - REGS - 4.5% 25/10/20421 000 000




USDUSD% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.93 4 323 270 3 751 125 USDPTTEP CANADA INTERNATIONAL FINANCE LTD - REGS - 6.35% 12/06/20423 000 0000.21 991 380 979 214 USDQNB FINANCE LTD 2.125% 07/09/20211 000 0000.43 2 001 320 1 992 500 USDQNB FINANCE LTD 2.875% 29/04/20202 000 0000.67 3 107 280 2 974 320 USDQNB FINANCE LTD 3.5% 28/03/20243 000 0000.25 1 140 870 1 131 000 USDRAS LAFFAN LIQUEFIED NATURAL GAS CO LTD III - REGS - 5.838%

30/09/20271 000 000

0.25 1 162 910 1 138 750 USDRAS LAFFAN LIQUEFIED NATURAL GAS CO LTD III - REGS - 6.332% 30/09/2027

1 000 000

0.22 1 021 890 1 075 850 USDRELIANCE HOLDING USA INC - REGS - 4.5% 19/10/20201 000 0000.46 2 131 480 2 203 020 USDRELIANCE HOLDING USA INC - REGS - 5.4% 14/02/20222 000 0000.53 2 460 465 2 194 708 USDRELIANCE HOLDING USA INC - REGS - 6.25% 19/10/20401 750 0000.23 1 050 030 1 000 000 USDRELIANCE INDUSTRIES LTD - REGS - 3.667% 30/11/20271 000 0000.23 1 066 400 1 006 560 USDRELIANCE INDUSTRIES LTD - REGS - 4.125% 28/01/20251 000 0000.37 1 697 445 1 499 640 USDRH INTERNATIONAL SINGAPORE CORP PTE LTD 4.5% 27/03/20281 500 0000.47 2 164 700 1 989 760 USDRONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD 3.75% 21/05/20292 000 0000.36 1 662 408 1 470 258 USDRUWAIS POWER CO PJSC - REGS - 6% 31/08/20361 320 0000.23 1 061 170 995 920 USDSABIC CAPITAL II BV - REGS - 4% 10/10/20231 000 0000.49 2 259 660 2 083 000 USDSABIC CAPITAL II BV - REGS - 4.5% 10/10/20282 000 0000.22 1 025 770 987 160 USDSACI FALABELLA - REGS - 3.75% 30/10/20271 000 0000.23 1 058 250 1 016 550 USDSACI FALABELLA - REGS - 4.375% 27/01/20251 000 0000.46 2 131 060 2 017 800 USDSANDS CHINA LTD 4.6% 08/08/20232 000 0000.97 4 431 960 3 988 900 USDSANDS CHINA LTD 5.125% 08/08/20254 000 0000.49 2 276 020 2 010 670 USDSANDS CHINA LTD 5.4% 08/08/20282 000 0000.48 2 214 580 2 199 500 USDSASOL FINANCING USA LLC 6.5% 27/09/20282 000 0000.25 1 173 414 1 100 000 USDSAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO 4.222% 27/01/20241 100 0000.25 1 177 390 1 035 500 USDSAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO 2 - REGS - 5.06% 08/04/20431 000 0000.46 2 124 060 2 064 000 USDSAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO 3 - REGS - 4% 08/04/20442 000 0000.27 1 233 170 1 080 625 USDSAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO 3 - REGS - 5.5% 08/04/20441 000 0000.34 1 565 145 1 589 250 USDSAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO 4.211% 03/04/20221 500 0000.33 1 529 985 1 522 000 USDSEVERSTAL OAO VIA STEEL CAPITAL SA - REGS - 3.85% 27/08/20211 500 0000.23 1 049 900 992 950 USDSHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT CO LTD 3.375% 18/06/20291 000 0000.46 2 123 700 1 988 860 USDSHINHAN BANK CO LTD - REGS - 3.875% 05/11/20232 000 0000.34 1 585 890 1 453 025 USDSHINHAN BANK CO LTD - REGS - 3.875% 24/03/20261 500 0000.22 1 020 940 1 000 000 USDSHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD FRN 05/02/20301 000 0000.23 1 067 600 1 000 000 USDSHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD FRN PERPETUAL1 000 0000.22 1 011 380 990 170 USDSIAM COMMERCIAL BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 2.75% 16/05/20231 000 0000.22 1 018 150 999 900 USDSIAM COMMERCIAL BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 3.2% 26/07/20221 000 0000.15 688 019 648 863 USDSIAM COMMERCIAL BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 3.9% 11/02/2024650 0000.24 1 127 760 999 920 USDSIAM COMMERCIAL BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 4.4% 11/02/20291 000 0000.43 2 002 060 1 842 860 USDSINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.375% 03/10/20262 000 0000.32 1 482 240 1 488 885 USDSINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.375% 28/08/20291 500 0000.36 1 670 295 1 498 275 USDSINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 3.875% 28/08/20281 500 0000.11 501 660 499 835 USDSINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD FRN 31/07/2021500 0000.11 512 335 497 475 USDSINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 5.25% 30/04/2022500 000




USDUSD% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.22 1 010 310 902 400 USDSINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2016 LTD - REGS - 2.75% 29/09/2026

1 000 000

0.24 1 095 710 1 021 250 USDSINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2018 LTD 3.68% 08/08/20491 000 0000.45 2 095 120 1 995 660 USDSK TELECOM CO LTD - REGS - 3.75% 16/04/20232 000 0000.58 2 698 040 2 390 166 USDSOUTHERN COPPER CORP 7.5% 27/07/20352 000 0000.33 1 543 575 1 499 535 USDSPIC LUXEMBOURG LATIN AMERICA RENEWABLE ENERGY INVESTMENT

CO SARL 4.25% 30/10/20211 500 000

0.23 1 063 020 1 053 170 USDSTATE BANK OF INDIA/LONDON 4.375% 24/01/20241 000 0000.58 2 679 025 2 579 500 USDSURA ASSET MANAGEMENT SA - REGS - 4.875% 17/04/20242 500 0000.34 1 585 592 1 493 490 USDSWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 3.5% 10/01/20281 500 0000.38 1 754 111 1 679 600 USDTELEFONICA CHILE SA - REGS - 3.875% 12/10/20221 700 0000.11 499 445 500 000 USDTENCENT HOLDINGS LTD FRN 11/04/2024500 0000.23 1 082 630 1 002 454 USDTENCENT HOLDINGS LTD 3.975% 11/04/20291 000 0000.22 1 030 100 989 750 USDTENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTERNATIONAL LTD - REGS - 4%

15/08/20261 000 000

0.58 2 685 440 2 082 940 USDTHAIOIL TREASURY CENTER CO LTD - REGS - 5.375% 20/11/20482 000 0000.44 2 048 940 1 930 575 USDTNB GLOBAL VENTURES CAPITAL BHD 3.244% 19/10/20262 000 0000.22 1 022 290 988 570 USDTRANSELEC SA - REGS - 3.875% 12/01/20291 000 0000.34 1 592 295 1 489 125 USDTRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU SA - REGS - 4.25% 30/04/20281 500 0000.25 1 149 180 1 066 250 USDTRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA ESP - REGS - 5.55%

01/11/20281 000 000

0.23 1 060 760 978 500 USDTRUST F/1401 - REGS - 5.25% 15/12/20241 000 0000.38 1 735 717 1 700 800 USDUNION BANK OF THE PHILIPPINES 3.369% 29/11/20221 700 0000.65 3 002 940 2 959 180 USDUNITED OVERSEAS BANK LTD FRN 08/03/20273 000 0000.22 1 040 500 996 570 USDUNITED OVERSEAS BANK LTD FRN 15/04/20291 000 0000.43 1 999 820 2 040 618 USDUNITED OVERSEAS BANK LTD FRN 19/09/20242 000 0000.43 2 006 360 1 875 000 USDUNITED OVERSEAS BANK LTD FRN PERPETUAL2 000 0000.46 2 110 260 2 095 000 USDVALE OVERSEAS LTD 5.875% 10/06/20212 000 0000.25 1 149 740 1 105 944 USDVALE OVERSEAS LTD 6.25% 10/08/20261 000 0000.11 501 230 500 000 USDVANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD FRN 25/05/2023500 0000.33 1 504 920 1 505 850 USDVANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.95% 23/12/20191 500 0000.45 2 076 880 1 767 350 USDVANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.975% 09/11/20272 000 0000.23 1 043 700 1 006 900 USDVANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 4.2% 07/06/20241 000 000

93.96434 518 728413 407 238Gesamtsumme der Anleihen

Supranationale Institutionen, Regierungen und örtliche Behörden, Schuldtitel

0.22 1 031 090 987 465 USDAFRICA FINANCE CORP - REGS - 3.875% 13/04/20241 000 0000.34 1 574 610 1 488 855 USDAFRICA FINANCE CORP - REGS - 4.375% 17/04/20261 500 0000.23 1 046 780 994 590 USDAFRICAN EXPORT-IMPORT BANK 4.125% 20/06/20241 000 0000.23 1 082 990 1 047 500 USDAFRICAN EXPORT-IMPORT BANK 5.25% 11/10/20231 000 0000.23 1 060 550 999 173 USDARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP - REGS - 4.125% 18/09/20231 000 0000.23 1 059 420 1 012 120 USDBANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT - REGS - 5% 27/07/20271 000 0000.11 519 735 502 087 USDBANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT - REGS - 5.5%

06/05/2021500 000

0.22 1 024 930 1 051 250 USDBLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK - REGS - 4.875% 06/05/20211 000 000




USDUSD% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge


Supranationale Institutionen, Regierungen und örtliche Behörden, Schuldtitel (Fortsetzung)


0.34 1 571 400 1 555 695 USDEXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.875% 12/03/20241 500 0000.14 643 085 500 000 USDQATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 4.817% 14/03/2049500 0000.46 2 115 000 1 997 800 USDQATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.375% 14/03/20242 000 0000.25 1 137 723 1 120 650 EURROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.124% 16/07/20311 000 0000.44 2 023 125 2 016 133 USDUNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 15/08/20292 000 0000.46 2 126 094 2 065 664 USDUNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15/08/20492 000 000

3.9018 016 53217 338 982Summe supranationale Institutionen, Regierungen und örtliche Behörden, Schuldtitel

430 746 220 452 535 260 97.86Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

430 746 220 452 535 260 97.86Gesamtsumme der Anlagen




USDUSD% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge

57

25.36 Finanzdienstleistungen 14.68 Kaimaninseln 17.15 Banken 8.25 Südkorea

8.74 Öl- und Gasproduzenten 6.33 Britisch Virgin Islands 7.11 Elektrizität 5.62 Singapur 5.97 Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen 5.27 HongKong (China) 3.90 Behörden 5.21 Chile 3.48 Chemikalien 5.11 Vereinigte Staaten von Amerika 3.32 Allgemeine Industrie 4.82 Niederlande 2.67 Festnetz-Telekommunikation 3.78 Kolumbien 2.37 Mobilfunk 3.71 Peru 1.91 Reise, Freizeit und Catering 3.44 Vereinigte Arabische Emirate 1.79 Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen 3.20 Bermuda 1.77 Industrietransport 2.77 Luxemburg 1.46 Bauwirtschaft und Baustoffe 2.74 Indien 1.30 Pharmazeutik und Biotechnologie 2.61 Mexiko 1.29 Lebensversicherung 2.38 Israel 1.16 Industriemetalle und Bergbau 2.12 Indonesien 0.92 Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb 1.63 Katar 0.90 Software- und Computerdienstleistungen 1.47 Thailand 0.80 Lebensmittel- und Arzneimittelhandel 1.21 Malaysia 0.72 Allgemeiner Einzelhandel 1.15 Panama 0.55 Anlageinstrumente, die keine Aktien sind 0.94 Philippinen 0.49 Medien 0.93 Kanada 0.44 Persönliche Güter 0.92 Schweden 0.36 Alternative Energie 0.91 China 0.34 Forst- und Papierindustrie 0.75 Bahamas 0.33 Automobilbau und -teile 0.74 Marokko 0.25 Bergbau 0.70 Australien 0.23 Lebensmittelhersteller 0.69 Irland 0.22 Industrietechnik 0.58 Curacao 0.22 Immobilienbezogene Anlagefonds 0.56 Nigeria 0.22 Technologie Hardware und Geräte 0.46 Ägypten 0.12 Getränke 0.34 Togo

97.86 0.34 Großbritannien 0.33 Kuwait 0.25 Rumänien 0.24 Tschechische Republik 0.23 Isle of Man 0.23 Saudi-Arabien 0.22 Griechenland 97.86


Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen


Sektorstruktur Geographische Verteilung% %



Anleihen

0.56 1 517 760 1 485 000 USDABQ FINANCE LTD 3.625% 13/04/20211 500 0001.12 3 056 310 2 994 800 USDABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC - REGS - 3.625% 22/06/20213 000 0000.39 1 047 500 996 500 USDADCB FINANCE CAYMAN LTD - REGS - 4% 29/03/20231 000 0000.48 1 301 664 1 300 000 USDAGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD/HONG KONG FRN 07/11/20211 300 0000.43 1 156 515 1 154 244 USDALROSA FINANCE SA - REGS - 7.75% 03/11/20201 092 0000.34 913 698 951 450 USDAMERICA MOVIL SAB DE CV 5% 30/03/2020900 0000.45 1 212 852 1 232 424 USDAXIATA SPV2 BHD 3.466% 19/11/20201 200 0000.38 1 035 380 1 053 500 USDBANCO CONTINENTAL SA VIA CONTINENTAL SENIOR TRUSTEES CAYMAN

LTD - REGS - 5.5% 18/11/20201 000 000

1.14 3 091 260 3 185 250 USDBANCO DE CREDITO DEL PERU/PANAMA - REGS - 5.375% 16/09/20203 000 0000.57 1 549 785 1 554 000 USDBANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA/PANAMA - REGS - 5.75%

07/10/20201 500 000

1.55 4 219 200 4 184 500 USDBANCOLOMBIA SA 5.95% 03/06/20214 000 0000.48 1 315 954 1 284 038 USDBANGKOK BANK PCL/HONG KONG - REGS - 3.875% 27/09/20221 265 0001.13 3 077 370 3 126 140 USDBANGKOK BANK PCL/HONG KONG - REGS - 4.8% 18/10/20203 000 0000.75 2 028 180 1 993 240 USDBANK OF BARODA/LONDON 3.5% 04/04/20222 000 0000.37 1 000 700 1 000 000 USDBANK OF CHINA LTD/HONG KONG FRN 08/03/20211 000 0000.44 1 200 660 1 235 652 USDBANK OF COMMUNICATIONS CO LTD FRN 03/10/20241 200 0000.37 999 820 1 000 000 USDBANK OF COMMUNICATIONS CO LTD/HONG KONG FRN 17/05/20211 000 0000.37 1 000 870 999 600 USDBANK OF INDIA/JERSEY 3.125% 06/05/20201 000 0000.81 2 201 518 2 189 260 USDBANK OF SHARJAH 3.374% 08/06/20202 200 0000.37 1 011 040 984 500 USDBDO UNIBANK INC 2.95% 06/03/20231 000 0000.38 1 035 580 998 860 USDBHARAT PETROLEUM CORP LTD 4.375% 24/01/20221 000 0000.59 1 600 432 1 589 280 USDBLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD 3.125% 30/09/20191 600 0000.28 759 330 731 775 USDBLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD 3.5% 30/09/2021750 0000.45 1 214 448 1 241 160 USDBLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD 4.375% 11/06/20201 200 0000.38 1 020 330 1 007 500 USDBOS FUNDING LTD - EMTN - 4.23% 07/03/20221 000 0000.96 2 604 625 2 633 393 USDBRASKEM FINANCE LTD - REGS - 5.375% 02/05/20222 500 0000.57 1 537 845 1 560 000 USDBRASKEM FINANCE LTD - REGS - 7% 07/05/20201 500 0001.66 4 531 410 4 781 200 USDCBQ FINANCE LTD - REGS - 7.5% 18/11/20194 500 0000.37 1 002 850 1 000 000 USDCDBL FUNDING 1 FRN 15/11/20211 000 0000.38 1 032 850 996 838 USDCHALCO HK INVESTMENT 4.875% 07/09/20211 000 0000.18 500 795 500 000 USDCHARMING LIGHT INVESTMENTS LTD FRN 21/12/2020500 0000.36 991 290 960 460 USDCHARMING LIGHT INVESTMENTS LTD 2.375% 30/08/20211 000 0000.44 1 203 444 1 206 960 USDCHINA CINDA FINANCE 2015 I LTD - REGS - 3.125% 23/04/20201 200 0000.33 901 683 888 840 USDCHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 3% 09/03/2020900 0000.37 1 000 690 1 000 860 USDCHINA CONSTRUCTION BANK CORP/HONG KONG FRN 31/05/20201 000 0000.28 757 013 753 765 USDCHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOLDINGS IV LTD 3.125% 31/07/2024750 0000.76 2 065 660 2 061 610 USDCHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN II LTD 5.5% 10/11/20202 000 0000.55 1 499 415 1 497 030 USDCK HUTCHISON INTERNATIONAL 17 II LTD - REGS - 2.25% 29/09/20201 500 0000.38 1 033 840 998 990 USDCK HUTCHISON INTERNATIONAL 19 LTD 3.25% 11/04/20241 000 0000.75 2 026 240 2 011 000 USDCNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.5% 19/07/20222 000 0000.94 2 563 150 2 547 160 USDCNOOC FINANCE 2011 LTD - REGS - 4.25% 26/01/20212 500 0000.46 1 244 760 1 239 060 USDCNPC GENERAL CAPITAL LTD - REGS - 3.95% 19/04/20221 200 0000.36 981 920 972 629 USDCNPC HK OVERSEAS CAPITAL 4.5% 28/04/2021950 000


Anlagenübersicht


USDUSD% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.55 1 488 540 1 510 784 USDCOSL SINGAPORE CAPITAL LTD 3.5% 30/07/20201 480 0000.56 1 525 080 1 499 190 USDDBS GROUP HOLDINGS LTD - REGS - 2.85% 16/04/20221 500 0000.38 1 026 090 1 035 000 USDDELEK & AVNER TAMAR BOND LTD 5.082% 30/12/20231 000 0000.37 1 004 620 997 780 USDDIANJIAN HAIYU LTD 3% 20/06/20221 000 0001.37 3 726 905 3 712 100 USDDOLPHIN ENERGY LTD LLC - REGS - 5.5% 15/12/20213 500 0000.29 801 688 817 000 USDDP WORLD LTD - REGS - 3.25% 18/05/2020800 0000.18 500 695 499 600 USDEASTERN CREATION II INVESTMENT HOLDINGS LTD 2.8% 15/07/2022500 0000.77 2 080 420 2 072 500 USDE.CL SA - REGS - 5.625% 15/01/20212 000 0000.37 1 001 260 991 500 USDEMIRATES NBD PJSC 3% 06/05/20201 000 0000.39 1 048 150 1 031 500 USDEMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO - REGS - 4.75% 06/12/20211 000 0000.39 1 053 470 1 040 780 USDENN ENERGY HOLDINGS LTD - REGS - 6% 13/05/20211 000 0001.84 5 034 800 4 917 700 USDEQUATE PETROCHEMICAL BV - REGS - 3% 03/03/20225 000 0000.55 1 504 785 1 500 000 USDFIRST ABU DHABI BANK PJSC FRN 16/04/20221 500 0000.74 2 009 420 1 995 000 USDGAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA - REGS - 3.85% 06/02/20202 000 0001.55 4 226 840 4 181 000 USDGAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA - REGS - 4.95% 19/07/20224 000 0000.77 2 090 820 2 086 600 USDGAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA - REGS - 5.999% 23/01/20212 000 0001.20 3 259 980 3 208 500 USDGAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA - REGS - 6.51% 07/03/20223 000 0000.66 1 797 688 1 767 357 USDGLOBAL BANK CORP - REGS - 4.5% 20/10/20211 750 0000.77 2 083 780 2 060 000 USDGRUPO BIMBO SAB DE CV - REGS - 4.5% 25/01/20222 000 0000.75 2 037 260 2 085 500 USDGRUPO BIMBO SAB DE CV - REGS - 4.875% 30/06/20202 000 0000.77 2 093 680 2 116 250 USDGRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA - REGS - 5.7% 18/05/20212 000 0000.45 1 213 860 1 236 960 USDHAITONG INTERNATIONAL FINANCE 2015 LTD 4.2% 29/07/20201 200 0000.37 1 004 450 991 900 USDHPHT FINANCE 17 LTD 2.75% 11/09/20221 000 0000.55 1 507 635 1 452 240 USDHUARONG FINANCE II CO LTD 3.25% 03/06/20211 500 0000.74 2 003 520 1 980 000 USDHUARONG FINANCE 2017 CO LTD 3.375% 24/01/20202 000 0000.37 1 017 670 985 220 USDHUARONG FINANCE 2017 CO LTD 3.75% 27/04/20221 000 0000.55 1 500 960 1 601 160 USDHUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 09/19 LTD - REGS - 5.75%

11/09/20191 500 000

0.75 2 048 620 1 990 500 USDHUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 12 II LTD - REGS - 3.25% 08/11/2022

2 000 000

0.36 968 380 941 201 USDHYUNDAI CAPITAL AMERICA - REGS - 2.45% 15/06/2021970 0000.74 2 001 240 1 974 000 USDHYUNDAI CAPITAL AMERICA - REGS - 2.6% 19/03/20202 000 0000.44 1 208 688 1 205 076 USDHYUNDAI CAPITAL AMERICA - REGS - 3% 18/03/20211 200 0000.34 912 366 899 595 USDHYUNDAI CAPITAL AMERICA - REGS - 3.45% 12/03/2021900 0000.38 1 021 430 996 800 USDHYUNDAI CAPITAL AMERICA - REGS - 3.75% 08/07/20211 000 0000.37 997 730 1 000 000 USDICBCIL FINANCE CO LTD FRN 15/05/20211 000 0000.24 656 655 661 848 USDICICI BANK LTD/DUBAI - REGS - 3.5% 18/03/2020654 0000.76 2 069 740 2 105 600 USDICICI BANK LTD/HONG KONG - REGS - 5.75% 16/11/20202 000 0000.92 2 491 927 2 468 070 USDIND & COM BK OF CHINA /DUBAI 2.5% 16/06/20212 493 0000.39 1 071 040 1 042 000 USDINDIAN OIL CORP LTD 4.75% 16/01/20241 000 0000.77 2 104 880 2 006 380 USDINDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO PT - REGS - 5.23% 15/11/20212 000 0000.37 1 013 750 992 480 USDINDUSIND BANK LTD/GIFT CITY 3.875% 15/04/20221 000 0000.80 2 188 896 2 236 956 USDINDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA ASIA LTD 5.125% 30/11/20202 127 0000.37 1 000 180 1 000 000 USDINDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/LONDON FRN

14/06/20211 000 000




USDUSD% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.18 500 325 500 000 USDINDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/NEW YORK NY FRN 08/11/2020

500 000

0.55 1 502 235 1 498 545 USDINVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD 2.5% 19/09/20201 500 0000.10 273 507 294 100 USDINVERSIONES CMPC SA/CAYMAN ISLANDS BRANCH - REGS - 6.125%

05/11/2019272 000

0.93 2 538 196 2 764 584 USDISRAEL ELECTRIC CORP LTD - REGS - 9.375% 28/01/20202 470 0000.28 753 570 735 450 USDJD.COM INC 3.125% 29/04/2021750 0000.48 1 301 989 1 327 950 USDKASIKORNBANK PCL/CAYMAN ISLANDS 3.5% 25/10/20191 300 0000.37 999 420 985 500 USDKEB HANA BANK - REGS - 1.75% 18/10/20191 000 0000.94 2 562 275 2 494 425 USDKEB HANA BANK 3.375% 30/01/20222 500 0000.75 2 045 380 1 992 100 USDKOREA DEVELOPMENT BANK 3% 19/03/20222 000 0000.63 1 703 111 1 697 586 USDKOREA EAST-WEST POWER CO LTD - REGS - 2.5% 02/06/20201 700 0000.37 1 014 800 968 280 USDKOREA GAS CORP - REGS - 2.75% 20/07/20221 000 0000.65 1 777 214 1 822 740 USDKOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD - REGS - 4.75% 13/07/20211 700 0000.57 1 538 940 1 499 014 USDKOREA MIDLAND POWER CO LTD 3.375% 22/01/20221 500 0000.37 1 010 640 997 270 USDKOREA SOUTHERN POWER CO LTD - REGS - 3% 29/01/20211 000 0000.66 1 793 538 1 793 538 USDKOREAN AIR LINES CO LTD 2% 04/09/20221 800 0000.39 1 056 910 1 180 000 USDKUWAIT PROJECTS CO SPC LTD 9.375% 15/07/20201 000 0000.57 1 551 135 1 498 575 USDLG DISPLAY CO LTD 3.875% 15/11/20211 500 0000.95 2 588 785 2 585 764 USDLI & FUNG LTD 5.25% 13/05/20202 550 0001.42 3 849 332 3 947 600 USDLUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV - REGS - 6.125% 09/11/20203 700 0000.81 2 206 200 2 154 800 USDLUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV - REGS - 6.656% 07/06/20222 000 0000.37 1 007 630 1 047 500 USDLUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV - REGS - 7.25% 05/11/20191 000 0000.37 1 012 950 997 790 USDMIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 3.125% 07/05/20221 000 0000.76 2 063 320 1 991 640 USDMIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 4.125% 07/11/20212 000 0001.14 3 097 440 3 131 250 USDMMC NORILSK NICKEL OJSC VIA MMC FINANCE DAC - REGS - 5.55%

28/10/20203 000 000

0.61 1 653 570 1 601 250 USDMMC NORILSK NICKEL OJSC VIA MMC FINANCE DAC - REGS - 6.625% 14/10/2022

1 500 000

0.26 718 837 707 000 USDMULTIBANK INC - REGS - 4.375% 09/11/2022700 0001.51 4 103 080 4 226 500 USDMYRIAD INTERNATIONAL HOLDINGS BV - REGS - 6% 18/07/20204 000 0000.77 2 080 920 2 072 500 USDNOVATEK OAO VIA NOVATEK FINANCE DAC - REGS - 4.422% 13/12/20222 000 0000.58 1 580 610 1 619 790 USDNOVATEK OAO VIA NOVATEK FINANCE DAC - REGS - 6.604% 03/02/20211 500 0001.13 3 060 360 3 042 950 USDOLEODUCTO CENTRAL SA - REGS - 4% 07/05/20213 000 0000.75 2 048 660 2 022 920 USDOOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD - REGS - 3.25% 21/02/20232 000 0001.14 3 097 830 3 095 100 USDOOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD - REGS - 4.75% 16/02/20213 000 0000.47 1 275 163 1 276 250 USDPETROLEOS MEXICANOS 5.5% 21/01/20211 250 0000.74 2 018 780 1 988 520 USDPOSCO 2.75% 15/07/20242 000 0000.20 535 537 526 968 USDPOWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA VIA PKO FINANCE

AB - REGS - 4.63% 26/09/2022505 000

1.16 3 150 270 3 133 910 USDPTTEP CANADA INTERNATIONAL FINANCE LTD - REGS - 5.692% 05/04/20213 000 0001.81 4 956 900 4 817 725 USDQNB FINANCE LTD 2.125% 07/09/20215 000 0001.47 4 002 640 3 977 000 USDQNB FINANCE LTD 2.875% 29/04/20204 000 0000.38 1 035 760 991 440 USDQNB FINANCE LTD 3.5% 28/03/20241 000 000




USDUSD% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.20 532 513 544 519 USDRAS LAFFAN LIQUEFIED NATURAL GAS CO LTD II - REGS - 5.298% 30/09/2020

3 150 000

0.37 1 004 550 1 000 000 USDREC LTD 3.068% 18/12/20201 000 0000.83 2 248 158 2 274 600 USDRELIANCE HOLDING USA INC - REGS - 4.5% 19/10/20202 200 0002.01 5 488 561 5 405 137 USDRELIANCE HOLDING USA INC - REGS - 5.4% 14/02/20225 150 0000.37 1 001 540 964 500 USDRHB BANK BHD 2.503% 06/10/20211 000 0000.55 1 500 705 1 518 000 USDRHB BANK BHD 3.088% 03/10/20191 500 0000.38 1 036 860 998 120 USDRONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD 3.25% 21/05/20241 000 0002.25 6 132 660 5 957 000 USDROSNEFT OIL CO VIA ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE DAC - REGS -

4.199% 06/03/20226 000 000

0.37 999 890 979 290 USDSHINHAN BANK CO LTD - REGS - 2.25% 15/04/20201 000 0000.08 207 714 198 702 USDSHOUGANG GROUP CO LTD 4% 23/05/2024200 0000.14 370 472 349 388 USDSIAM COMMERCIAL BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 3.9% 11/02/2024350 0000.44 1 206 588 1 170 000 USDSIB SUKUK CO III LTD 3.084% 08/09/20211 200 0000.19 512 335 497 475 USDSINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 5.25% 30/04/2022500 0000.76 2 058 180 2 015 200 USDSTATE BANK OF INDIA/LONDON - REGS - 4% 24/01/20222 000 0000.55 1 502 400 1 504 050 USDSTATE BANK OF INDIA/LONDON FRN 06/04/20201 500 0000.37 1 011 290 987 920 USDSTATE BANK OF INDIA/LONDON 3.25% 24/01/20221 000 0000.58 1 575 015 1 546 575 USDSWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD 4.5% 28/02/20221 500 0000.30 825 464 790 400 USDTELEFONICA CHILE SA - REGS - 3.875% 12/10/2022800 0000.37 998 890 1 000 000 USDTENCENT HOLDINGS LTD FRN 11/04/20241 000 0000.37 1 005 380 986 050 USDTMB BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 3.108% 01/10/20211 000 0000.30 816 808 800 400 USDUNION BANK OF THE PHILIPPINES 3.369% 29/11/2022800 0000.44 1 203 252 1 167 000 USDUNION NATIONAL BANK PJSC 2.75% 05/10/20211 200 0000.37 1 000 430 1 000 000 USDUNITED OVERSEAS BANK LTD - REGS - FRN 23/04/20211 000 0000.92 2 502 450 2 461 100 USDUNITED OVERSEAS BANK LTD FRN 08/03/20272 500 0000.16 434 036 430 740 USDVALE OVERSEAS LTD 4.375% 11/01/2022420 0000.39 1 055 130 1 047 500 USDVALE OVERSEAS LTD 5.875% 10/06/20211 000 0000.18 501 230 500 000 USDVANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD FRN 25/05/2023500 0000.27 722 362 735 452 USDVANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.95% 23/12/2019720 000



1.44 3 875 696 3 840 600 USDAFRICAN EXPORT-IMPORT BANK 4% 24/05/20213 800 0000.57 1 559 205 1 584 345 USDBANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT - REGS - 5.5%

06/05/20211 500 000

0.38 1 022 960 1 012 000 USDBLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK - REGS - 3.5% 25/06/20241 000 0000.18 501 510 500 000 USDEXPORT IMPORT BANK OF THAILAND FRN 20/11/2023500 0000.39 1 047 600 1 037 130 USDEXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.875% 12/03/20241 000 0000.74 2 025 469 1 998 125 USDUNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 28/02/20212 000 000




USDUSD% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge


Supranationale Institutionen, Regierungen und örtliche Behörden, Schuldtitel (Fortsetzung)


0.74 2 021 094 1 997 656 USDUNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 31/12/20202 000 000







USDUSD% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge

63

35.74 Finanzdienstleistungen 15.43 Kaimaninseln 26.84 Banken 8.84 Britisch Virgin Islands

4.93 Öl- und Gasproduzenten 8.12 Südkorea 4.43 Behörden 6.77 HongKong (China) 2.85 Bauwirtschaft und Baustoffe 6.77 Vereinigte Staaten von Amerika 2.69 Elektrizität 5.96 Niederlande 2.37 Allgemeine Industrie 5.70 Vereinigte Arabische Emirate 2.20 Festnetz-Telekommunikation 5.35 Irland 1.87 Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen 4.69 Luxemburg 1.52 Lebensmittelhersteller 4.51 Bermuda 1.51 Pharmazeutik und Biotechnologie 3.16 Großbritannien 1.13 Anlageinstrumente, die keine Aktien sind 2.68 Kolumbien 1.13 Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb 2.40 Singapur 1.02 Technologie Hardware und Geräte 2.32 Mexiko 0.95 Persönliche Güter 2.06 Panama 0.93 Software- und Computerdienstleistungen 1.90 Indien 0.85 Industrietransport 1.55 Chile 0.82 Industriemetalle und Bergbau 1.43 Ägypten 0.75 Chemikalien 1.37 Malaysia 0.66 Reise, Freizeit und Catering 1.31 Israel 0.64 Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen 1.16 Kanada 0.55 Lebensmittel- und Arzneimittelhandel 0.77 Indonesien 0.37 Industrietechnik 0.67 Philippinen 0.34 Mobilfunk 0.57 Peru 0.28 Allgemeiner Einzelhandel 0.57 Togo 0.10 Forst- und Papierindustrie 0.55 Thailand

97.47 0.38 Griechenland 0.20 Katar 0.20 Schweden 0.08 China 97.47







Anleihen

0.27 114 040 99 801 EURABBVIE INC 2.125% 17/11/2028100 0000.25 105 589 99 911 EURABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 1.5% 27/06/2024100 0000.55 232 556 218 890 EURABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 3% 27/03/2031200 0000.51 213 004 199 322 EURACCOR SA 1.75% 04/02/2026200 0000.24 98 989 100 000 EURACEA SPA FRN 08/02/2023100 0000.24 103 121 99 491 EURAEGON BANK NV 0.625% 21/06/2024100 0000.27 111 821 98 464 EURAIRBUS FINANCE BV 1.375% 13/05/2031100 0000.25 104 527 103 475 EURALBEMARLE CORP 1.875% 08/12/2021100 0000.48 202 330 200 869 EURALD SA 0.375% 18/07/2023200 0000.24 102 697 99 776 EURALD SA 0.875% 18/07/2022100 0000.25 104 014 99 915 EURALD SA 1.25% 11/10/2022100 0000.24 101 012 99 537 EURALLERGAN FUNDING SCS 0.5% 01/06/2021100 0000.25 104 635 99 355 EURALLERGAN FUNDING SCS 1.25% 01/06/2024100 0000.28 116 873 100 012 EURALLIANZ SE FRN 06/07/2047100 0000.28 116 351 101 263 EURALLIANZ SE FRN PERPETUAL100 0000.49 206 854 199 490 EURAMERICA MOVIL SAB DE CV 0.75% 26/06/2027200 0000.25 106 372 99 209 EURANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 11/03/2026100 0000.53 221 920 206 506 EURANHEUSER-BUSCH INBEV NV 1.5% 18/04/2030200 0000.27 112 472 105 550 EURANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 1.65% 28/03/2031100 0000.27 112 874 99 376 EURAPPLE INC 1.375% 24/05/2029100 0000.26 107 987 99 201 EURAPRR SA 1.125% 09/01/2026100 0000.74 311 364 308 400 EURAPT PIPELINES LTD 1.375% 22/03/2022300 0000.49 205 420 205 880 EURAROUNDTOWN SA 1.45% 09/07/2028200 0000.24 99 395 99 120 EURATLAS COPCO FINANCE DAC 0.125% 03/09/2029100 0000.48 202 732 199 500 EURAT&T INC FRN 05/09/2023200 0000.25 104 360 99 459 EURAT&T INC 1.05% 05/09/2023100 0000.48 201 958 198 400 EURAUCHAN HOLDING SADIR 2.375% 25/04/2025200 0000.25 106 215 99 540 EURAUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 0.75% 29/09/2026100 0000.26 107 519 98 899 EURAUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA 1% 13/05/2026100 0000.26 108 166 99 711 EURAUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA 1.125% 20/04/2026100 0000.26 110 024 99 237 EURAUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA 1.25% 18/01/2027100 0000.26 109 178 99 534 EURAVINOR AS 1.25% 09/02/2027100 0000.49 208 346 199 402 EURBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.125% 28/02/2024200 0000.27 115 663 98 930 EURBANCO SANTANDER SA 3.125% 19/01/2027100 0000.48 201 834 200 000 EURBANK OF AMERICA CORP FRN 04/05/2023200 0000.77 324 630 300 000 EURBANK OF AMERICA CORP FRN 09/05/2030300 0000.52 219 806 205 066 EURBANK OF AMERICA CORP FRN 25/04/2028200 0000.73 307 347 299 970 EURBANK OF NOVA SCOTIA 0.5% 30/04/2024300 0000.26 109 660 99 256 EURBANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1.25% 26/05/2027100 0000.25 107 356 99 143 EURBANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1.625% 15/11/2027100 0000.26 111 457 99 098 EURBANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.375% 24/03/2026100 0000.48 200 236 200 000 EURBAT CAPITAL CORP FRN 16/08/2021200 0000.25 107 061 99 864 EURBAXTER INTERNATIONAL INC 1.3% 30/05/2025100 0000.72 304 500 303 270 EURBAYER AG FRN 01/07/2075300 000


Anlagenübersicht

Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates

EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.56 234 674 213 180 EURBERKSHIRE HATHAWAY INC 2.15% 15/03/2028200 0000.50 209 950 210 654 EURBHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NETHERLANDS BV - REGS - 3.375%

20/05/2021200 000

0.76 321 294 324 000 EURBHP BILLITON FINANCE LTD FRN 22/04/2076300 0000.24 101 120 99 585 EURBMW FINANCE NV 0.25% 14/01/2022100 0000.24 101 929 99 378 EURBMW FINANCE NV 0.375% 10/07/2023100 0000.25 103 932 99 429 EURBMW FINANCE NV 0.75% 12/07/2024100 0000.27 113 032 100 000 EURBNP PARIBAS CARDIF SA FRN PERPETUAL100 0000.25 104 418 99 308 EURBNP PARIBAS SA FRN 20/03/2026100 0000.25 104 566 99 319 EURBNP PARIBAS SA 1.125% 10/10/2023100 0000.25 105 846 99 484 EURBNP PARIBAS SA 1.125% 11/06/2026100 0000.26 107 951 99 963 EURBNP PARIBAS SA 1.5% 17/11/2025100 0000.27 115 677 99 947 EURBNP PARIBAS SA 2.875% 01/10/2026100 0000.24 102 348 99 898 EURBNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD/LONDON 0.5% 13/05/2023100 0000.24 102 263 99 626 EURBNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD/LONDON 0.625% 23/04/2022100 0000.27 113 066 100 000 EURBP CAPITAL MARKETS PLC 1.637% 26/06/2029100 0000.24 102 467 99 904 EURBPCE SA 0.375% 05/10/2023100 0000.28 116 015 98 968 EURBPCE SA 2.875% 22/04/2026100 0000.27 114 048 99 894 EURBRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA - EMTN - 2.375% 10/05/2027100 0000.26 108 893 99 083 EURBRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA 1.875% 30/04/2025100 0000.26 107 653 99 766 EURBROWN-FORMAN CORP 1.2% 07/07/2026100 0000.49 204 802 198 498 EURCADENT FINANCE PLC 0.625% 22/09/2024200 0000.25 104 840 98 997 EURCAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE SCOFAV 2.125%

12/09/2026100 000

0.26 109 592 99 857 EURCAP GEMINI SA 2.5% 01/07/2023100 0000.24 102 693 99 254 EURCARLSBERG BREWERIES A/S 0.5% 06/09/2023100 0000.27 111 765 98 991 EURCARLSBERG BREWERIES A/S 2.5% 28/05/2024100 0000.50 209 636 206 079 EURCARREFOUR SA 1% 17/05/2027200 0000.26 110 006 99 013 EURCELLNEX TELECOM SA 2.875% 18/04/2025100 0000.74 309 735 309 000 EURCETIN FINANCE BV 1.423% 06/12/2021300 0000.26 108 648 99 508 EURCHUBB INA HOLDINGS INC 1.4% 15/06/2031100 0000.24 103 137 99 634 EURCITIGROUP INC 0.75% 26/10/2023100 0000.78 330 144 299 541 EURCITIGROUP INC 1.5% 26/10/2028300 0000.25 103 695 99 211 EURCK HUTCHISON FINANCE 16 II LTD 0.875% 03/10/2024100 0000.50 208 600 197 852 EURCNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.625% 03/07/2029200 0000.51 213 590 209 700 EURCNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.875% 19/01/2026200 0000.25 105 943 99 197 EURCOCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 1.125% 26/05/2024100 0000.27 112 457 98 700 EURCOCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 1.75% 26/05/2028100 0000.25 105 151 99 698 EURCOENTREPRISE DE TRANSPORT D’ELECTRICITE SA 0.875% 29/09/2024100 0000.54 226 704 198 818 EURCOLGATE-PALMOLIVE CO 1.375% 06/03/2034200 0000.24 102 304 99 435 EURCOMMERZBANK AG 0.5% 28/08/2023100 0000.25 103 235 99 754 EURCOMMERZBANK AG 0.625% 28/08/2024100 0000.25 104 961 99 479 EURCOMMERZBANK AG 1.125% 24/05/2024100 0000.25 104 906 99 486 EURCOMMERZBANK AG 1.25% 23/10/2023100 0000.50 208 580 207 386 EURCOOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 26/05/2026200 000




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.24 103 145 99 804 EURCOOPERATIEVE RABOBANK UA 0.625% 27/02/2024100 0000.26 109 398 99 736 EURCOVESTRO AG 1.75% 25/09/2024100 0000.25 106 090 99 994 EURCREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1% 16/09/2024100 0000.25 107 035 99 920 EURCREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.375% 13/03/2025100 0000.27 112 532 99 212 EURCREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.75% 05/03/2029100 0000.27 111 807 99 504 EURCREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.875% 20/12/2026100 0000.74 311 493 294 816 EURDAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0.875% 09/04/2024300 0000.51 215 090 205 102 EURDAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 1.375% 26/06/2026200 0000.25 104 836 100 000 EURDANONE SA 0.709% 03/11/2024100 0000.24 102 598 99 679 EURDEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 0.75% 07/02/2023100 0000.25 104 545 99 838 EURDEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0.875% 30/01/2024100 0000.26 109 492 99 168 EURDEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 1.375% 30/01/2027100 0000.50 210 704 206 900 EUREASYJET PLC 1.75% 09/02/2023200 0000.25 104 677 99 191 EURECOLAB INC 1% 15/01/2024100 0000.26 111 035 98 877 EUREDENRED 1.875% 30/03/2027100 0000.26 109 034 106 165 EUREDP FINANCE BV 1.625% 26/01/2026100 0000.26 110 712 99 919 EUREDP FINANCE BV 2% 22/04/2025100 0000.52 218 278 242 536 EURELECTRICITE DE FRANCE SA 8.75% 30/06/20221 150 0000.24 102 635 99 931 EUREMERSON ELECTRIC CO 0.375% 22/05/2024100 0000.55 230 640 229 966 EUREMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC 2.75% 18/06/2026200 0000.24 99 597 100 000 EURENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG FRN 05/08/2079100 0000.47 198 906 200 000 EURENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG FRN 05/11/2079200 0000.25 105 295 99 001 EURENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1% 16/09/2024100 0000.26 108 237 98 565 EURENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.5% 21/07/2025100 0000.26 107 492 103 250 EURENEL SPA FRN 24/05/2080100 0000.25 105 828 98 892 EURENERGA FINANCE AB 2.125% 07/03/2027100 0000.25 105 006 99 567 EURENEXIS HOLDING NV 0.75% 02/07/2031100 0000.72 305 136 298 728 EURENGIE SA FRN PERPETUAL300 0000.25 103 881 99 233 EURENI SPA 0.625% 19/09/2024100 0000.77 323 745 296 472 EURENI SPA 1.125% 19/09/2028300 0000.26 110 532 99 229 EURENI SPA 1.5% 17/01/2027100 0000.24 102 443 99 438 EURERSTE GROUP BANK AG 0.375% 16/04/2024100 0000.25 104 987 99 786 EURESSITY AB 1.125% 27/03/2024100 0000.24 101 600 99 536 EUREUROCLEAR BANK SA/NV 0.25% 07/09/2022100 0000.26 108 738 101 001 EUREUROCLEAR INVESTMENTS SA 1.125% 07/12/2026100 0000.54 225 656 199 996 EUREUROCLEAR INVESTMENTS SA 1.5% 11/04/2030200 0000.25 107 223 99 847 EUREXPERIAN FINANCE PLC 1.375% 25/06/2026100 0000.24 100 411 99 652 EURFCA BANK SPA/IRELAND 0.25% 12/10/2020100 0000.24 102 390 99 565 EURFCA BANK SPA/IRELAND 1% 15/11/2021100 0000.25 103 582 100 000 EURFCC AQUALIA SA 1.413% 08/06/2022100 0000.24 100 758 100 000 EURFCE BANK PLC 0.869% 13/09/2021100 0000.24 101 173 99 791 EURFEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 0.25% 27/09/2021100 0000.48 203 484 199 598 EURFERROVIAL EMISIONES SA 0.375% 14/09/2022200 0000.49 206 192 201 814 EURFIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 0.75% 21/05/2023200 000




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.26 109 229 99 412 EURFISERV INC 1.625% 01/07/2030100 0000.26 109 608 99 537 EURGAS NETWORKS IRELAND 1.375% 05/12/2026100 0000.23 98 180 96 088 EURGE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMITED CO FRN 17/05/2021100 0000.23 98 501 99 743 EURGENERAL ELECTRIC CO 0.375% 17/05/2022100 0000.46 192 176 187 020 EURGENERAL ELECTRIC CO 1.5% 17/05/2029200 0000.23 96 359 91 300 EURGENERAL ELECTRIC CO 2.125% 17/05/2037100 0000.25 105 336 101 865 EURGLENCORE FINANCE EUROPE SA 1.75% 17/03/2025100 0000.48 200 820 200 000 EURGOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 09/09/2022200 0000.24 100 053 99 489 EURGOLDMAN SACHS GROUP INC 0.125% 19/08/2024100 0000.25 104 603 99 403 EURGOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25% 01/05/2025100 0000.51 216 734 216 364 EURGOLDMAN SACHS GROUP INC 1.625% 27/07/2026200 0000.25 103 879 99 395 EURG4S INTERNATIONAL FINANCE PLC 1.5% 02/06/2024100 0000.25 107 251 98 529 EURHEIDELBERGCEMENT AG 1.5% 07/02/2025100 0000.24 101 506 99 335 EURHEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG SA 0.5% 09/08/2022100 0000.25 104 806 99 127 EURHEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG SA 1.125% 01/12/2027100 0000.25 105 222 98 407 EURHERA SPA 0.875% 05/07/2027100 0000.25 105 120 99 907 EURHOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 1.375% 26/05/2023100 0000.47 199 600 200 000 EURHSBC HOLDINGS PLC FRN 05/10/2023200 0000.25 103 918 99 415 EURHSBC HOLDINGS PLC 1.5% 15/03/2022100 0000.28 117 052 99 630 EURHSBC HOLDINGS PLC 2.5% 15/03/2027100 0000.49 206 668 197 892 EURIBERDROLA INTERNATIONAL BV 0.375% 15/09/2025200 0000.27 114 597 99 786 EURIE2 HOLDCO SAU 2.875% 01/06/2026100 0000.48 203 856 199 324 EURILLINOIS TOOL WORKS INC 0.25% 05/12/2024200 0000.25 104 600 99 617 EURIMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 1.375% 27/01/2025100 0000.26 109 294 99 664 EURING GROEP NV FRN 11/04/2028100 0000.26 110 438 100 000 EURINMOBILIARIA COLONIAL SA 2.728% 05/06/2023100 0000.24 101 858 99 550 EURINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.375% 31/01/2023100 0000.25 105 603 99 831 EURINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.95% 23/05/2025100 0000.24 101 638 99 123 EURITALGAS SPA 0.5% 19/01/2022100 0000.48 201 978 199 970 EURJEFFERIES GROUP LLC 1% 19/07/2024200 0000.53 225 190 198 762 EURJPMORGAN CHASE & CO FRN 12/06/2029200 0000.50 210 712 200 000 EURJPMORGAN CHASE & CO FRN 25/07/2031200 0000.49 205 526 196 666 EURJPMORGAN CHASE & CO 0.625% 25/01/2024200 0000.51 212 822 198 772 EURJT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV 1.125% 28/09/2025200 0000.25 105 221 102 554 EURKBC GROUP NV FRN 18/09/2029100 0000.50 210 094 199 700 EURKBC GROUP NV 1.125% 25/01/2024200 0000.24 103 036 99 947 EURKELLOGG CO 0.8% 17/11/2022100 0000.25 104 742 99 459 EURKELLOGG CO 1% 17/05/2024100 0000.26 109 581 99 432 EURKERING SA 1.25% 10/05/2026100 0000.26 111 385 99 366 EURKERING SA 1.5% 05/04/2027100 0000.25 104 578 99 892 EURLA BANQUE POSTALE SA 1% 16/10/2024100 0000.73 306 786 307 110 EURLANDSBANKINN HF 1.625% 15/03/2021300 0000.25 104 881 99 593 EURLEGRAND SA 0.75% 06/07/2024100 0000.24 100 975 99 992 EURLOGICOR FINANCING SARL 0.5% 30/04/2021100 000




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.51 216 846 202 926 EURLUNAR FUNDING V FOR SWISSCOM AG 1.125% 12/10/2026200 0000.25 103 434 99 832 EURMCDONALD’S CORP 0.625% 29/01/2024100 0000.49 204 910 199 262 EURMEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 1.125% 15/07/2025200 0000.24 102 626 99 355 EURMERCK KGAA FRN 25/06/2079100 0000.26 107 792 100 000 EURMERCK KGAA FRN 25/06/2079100 0000.25 107 055 99 417 EURMERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 1.75% 26/05/2025100 0000.52 217 300 214 378 EURMETROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 2.375% 11/01/2023200 0000.49 204 880 199 236 EURMITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.68% 26/01/2023200 0000.25 104 216 100 000 EURMIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1.02% 11/10/2023100 0000.48 204 136 200 000 EURMORGAN STANLEY FRN 26/07/2024200 0000.77 322 548 307 482 EURMORGAN STANLEY 1.75% 11/03/2024300 0000.73 305 968 299 730 EURMOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 0.375% 03/01/2026300 0000.26 110 677 99 610 EURNASDAQ INC 1.75% 28/03/2029100 0000.25 107 204 99 831 EURNASDAQ INC 3.875% 07/06/2021100 0000.78 328 149 302 151 EURNATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.25% 18/05/2026300 0000.25 105 089 99 770 EURNATURGY FINANCE BV 0.875% 15/05/2025100 0000.24 99 985 100 000 EURNGG FINANCE PLC FRN 05/09/2082100 0000.24 99 990 100 000 EURNGG FINANCE PLC FRN 05/12/2079100 0000.45 190 713 190 920 EURNGG FINANCE PLC FRN 18/06/2076185 0000.48 202 040 200 560 EURNIDEC CORP 0.487% 27/09/2021200 0000.74 310 794 299 679 EURNORDEA BANK ABP 0.875% 26/06/2023300 0000.51 212 720 196 960 EURNOVARTIS FINANCE SA 0.625% 20/09/2028200 0000.24 99 757 99 634 EURNYKREDIT REALKREDIT A/S 0.125% 10/07/2024100 0000.49 206 164 199 048 EURNYKREDIT REALKREDIT A/S 0.875% 17/01/2024200 0000.56 236 594 235 750 EURORANGE SA FRN PERPETUAL200 0000.25 105 835 98 953 EURORANGE SA 1% 12/05/2025100 0000.26 111 263 99 359 EURORANGE SA 1.5% 09/09/2027100 0000.25 104 432 99 135 EURORLEN CAPITAL AB 2.5% 30/06/2021100 0000.46 194 702 197 374 EURPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0.8% 01/08/2031200 0000.57 240 186 217 228 EURPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.875% 14/05/2029200 0000.25 103 972 99 987 EURPOSTNL NV 1% 21/11/2024100 0000.49 207 980 207 872 EURPROSEGUR CASH SA 1.375% 04/02/2026200 0000.23 98 932 100 000 EURRCI BANQUE SA FRN 12/01/2023100 0000.24 101 707 99 685 EURRCI BANQUE SA 0.5% 15/09/2023100 0000.25 103 477 99 356 EURRCI BANQUE SA 1.25% 08/06/2022100 0000.25 104 770 99 775 EURRCI BANQUE SA 1.375% 08/03/2024100 0000.25 106 992 99 603 EURRED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU 1% 21/04/2026100 0000.24 101 154 99 684 EURREPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.25% 02/08/2027100 0000.30 125 204 98 913 EURRTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE SADIR 2.75% 20/06/2029100 0000.47 199 406 198 680 EURSAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.125% 04/09/2026200 0000.49 205 870 193 745 EURSANEF SA 0.95% 19/10/2028200 0000.25 104 202 99 555 EURSANTANDER CONSUMER FINANCE SA 1% 27/02/2024100 0000.47 198 302 200 000 EURSANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC FRN 18/05/2023200 0000.82 344 742 305 667 EURSAP SE 1.625% 10/03/2031300 000




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.25 103 887 99 753 EURSECURITAS AB 1.125% 20/02/2024100 0000.53 221 350 202 320 EURSHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1.25% 12/05/2028200 0000.26 110 709 99 613 EURSIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.25% 28/02/2031100 0000.24 102 662 99 243 EURSINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2015 LTD - REGS - 1%

28/04/2022100 000

0.25 105 429 99 506 EURSNAM SPA 0.875% 25/10/2026100 0000.27 112 800 99 466 EURSOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI SPA 3.375% 13/02/2024100 0000.24 101 245 99 636 EURSOCIETE GENERALE SA 0.25% 18/01/2022100 0000.24 101 611 99 604 EURSOCIETE GENERALE SA 0.5% 13/01/2023100 0000.49 205 782 199 562 EURSOCIETE GENERALE SA 1% 01/04/2022200 0000.27 111 697 93 077 EURSOCIETE GENERALE SA 2.625% 27/02/2025100 0000.24 102 571 99 178 EURSSE PLC FRN PERPETUAL100 0000.94 399 772 401 200 EURSTEDIN HOLDING NV FRN 24/10/2022400 0000.25 105 228 101 800 EURSTRYKER CORP 1.125% 30/11/2023100 0000.75 314 397 305 970 EURSUEZ ENVIRONNEMENT CO FRN PERPETUAL300 0000.47 199 494 199 610 EURSVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05% 03/09/2026200 0000.73 309 348 295 578 EURSWEDBANK AB FRN 18/09/2028300 0000.27 115 069 100 000 EURSWISS RE FINANCE LUXEMBOURG SA FRN 30/04/2050100 0000.48 201 570 202 144 EURTALENT YIELD EURO LTD 1.435% 07/05/2020200 0000.26 111 003 100 003 EURTELEFONICA EMISIONES SA 1.715% 12/01/2028100 0000.27 115 071 100 000 EURTELEFONICA EMISIONES SA 1.93% 17/10/2031100 0000.24 100 698 99 691 EURTEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1.125% 09/03/2026100 0000.74 310 641 299 031 EURTORONTO-DOMINION BANK 0.625% 20/07/2023300 0000.25 106 569 96 193 EURTOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 0.75% 12/07/2028100 0000.49 208 446 200 000 EURTOTAL SA FRN PERPETUAL200 0000.24 103 019 102 550 EURTOTAL SA FRN PERPETUAL100 0000.26 109 500 100 000 EURTOTAL SA FRN PERPETUAL100 0000.73 305 718 299 865 EURTOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 0.25% 09/04/2024300 0000.76 319 140 301 506 EURUBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG 1.5% 30/11/2024300 0000.26 110 662 99 826 EURUNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1.5% 29/05/2029100 0000.25 104 885 99 215 EURUNILEVER NV 1% 03/06/2023100 0000.73 306 327 298 098 EURUNITED PARCEL SERVICE INC 0.375% 15/11/2023300 0000.25 106 807 99 853 EURUNITED PARCEL SERVICE INC 1% 15/11/2028100 0000.25 103 605 99 637 EURVATTENFALL AB 0.5% 24/06/2026100 0000.51 213 730 193 161 EURVEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.927% 04/01/2029200 0000.86 366 625 352 173 EURVERIZON COMMUNICATIONS INC 0.875% 02/04/2025350 0000.25 103 228 99 904 EURVF CORP 0.625% 20/09/2023100 0000.24 102 650 99 221 EURVODAFONE GROUP PLC 0.5% 30/01/2024100 0000.25 106 495 99 167 EURVODAFONE GROUP PLC 1.125% 20/11/2025100 0000.54 228 590 221 760 EURVODAFONE GROUP PLC 2.2% 25/08/2026200 0000.48 203 030 199 356 EURVOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.625% 01/04/2022200 0000.50 209 910 207 160 EURVOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERPETUAL200 0000.25 103 314 99 169 EURVOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.125% 02/10/2023100 0000.24 100 542 99 719 EURVOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.25% 16/02/2021100 000




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.25 104 071 98 948 EURVOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.375% 20/01/2025100 0000.25 106 392 104 610 EURVONOVIA FINANCE BV 1.25% 06/12/2024100 0000.50 210 190 200 742 EURWENDEL SA 1.375% 26/04/2026200 0000.52 219 560 203 962 EURWESTPAC BANKING CORP 1.125% 05/09/2027200 0000.25 105 571 98 711 EURWHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL 1.25% 02/11/2026100 0000.25 107 359 98 905 EURXYLEM INC/NY 2.25% 11/03/2023100 0000.50 212 110 209 620 EURZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.75% 27/04/2023200 000







EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge

71

28.77 Finanzdienstleistungen 20.43 Vereinigte Staaten von Amerika 22.54 Banken 17.47 Frankreich

5.83 Industrietransport 11.23 Niederlande 3.95 Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen 8.44 Großbritannien 3.19 Elektrizität 6.02 Deutschland 3.18 Festnetz-Telekommunikation 4.88 Spanien 2.97 Kundenbetreuung 4.78 Luxemburg 2.88 Mobilfunk 3.78 Australien 2.28 Öl- und Gasproduzenten 3.26 Italien 1.65 Versicherungen (ohne Lebensversicherung) 2.92 Schweden 1.57 Getränke 1.78 Belgien 1.57 Software- und Computerdienstleistungen 1.73 Irland 1.54 Tabak 1.71 Kanada 1.49 Pharmazeutik und Biotechnologie 1.24 Dänemark 1.28 Persönliche Güter 1.21 Japan 1.25 Anlageinstrumente, die keine Aktien sind 0.98 Finnland 1.25 Reise, Freizeit und Catering 0.76 Schweiz 1.22 Lebensmittel- und Arzneimittelhandel 0.73 Island 1.21 Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen 0.72 Britisch Virgin Islands 0.97 Elektronische und elektrische Geräte 0.55 Vereinigte Arabische Emirate 0.92 Allgemeine Industrie 0.53 Portugal 0.78 Allgemeiner Einzelhandel 0.49 Mexiko 0.78 Immobilienbezogene Anlagefonds 0.26 Norwegen 0.74 Lebensmittelhersteller 0.25 Kaimaninseln 0.74 Industrietechnik 0.25 Jersey Inseln 0.51 Chemikalien 0.24 Österreich 0.50 Automobilbau und -teile 0.24 Neuseeland 0.50 Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen 96.880.30 Alternative Energie 0.27 Technologie Hardware und Geräte 0.25 Bauwirtschaft und Baustoffe

96.88







Anleihen

0.22 510 355 465 071 USDABBVIE INC 4.875% 14/11/2048500 0000.09 211 178 199 822 EURABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 1.5% 27/06/2024200 0000.15 334 314 299 025 EURABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 2.375% 27/09/2027300 0000.36 813 947 718 608 EURABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 3% 27/03/2031700 0000.28 636 048 613 289 USDACTIVISION BLIZZARD INC 2.3% 15/09/2021700 0000.14 309 364 298 473 EURAEGON BANK NV 0.625% 21/06/2024300 0000.26 590 247 533 451 USDAIA GROUP LTD 3.6% 09/04/2029600 0000.18 404 660 398 624 EURALD SA 0.375% 18/07/2023400 0000.40 913 489 746 523 USDALLIANZ SE 5.5% PERPETUAL1 000 0000.29 657 070 625 012 CADALTAGAS LTD 4.4% 15/03/2024900 0000.10 233 625 202 523 USDALTRIA GROUP INC 5.95% 14/02/2049200 0000.20 453 925 426 553 USDAMAZON.COM INC 1.9% 21/08/2020500 0000.25 575 737 399 819 USDAMAZON.COM INC 4.8% 05/12/2034500 0000.17 391 359 351 308 USDAMERICA MOVIL SAB DE CV 3.625% 22/04/2029400 0000.30 683 461 626 762 USDAMERICAN EXPRESS CREDIT CORP 3.3% 03/05/2027700 0000.39 887 052 833 979 USDAMERICAN TOWER CORP 3.125% 15/01/2027950 0000.30 690 204 671 097 USDAMGEN INC 2.65% 11/05/2022750 0000.21 478 556 461 024 USDANALOG DEVICES INC 3.5% 05/12/2026500 0000.31 703 645 605 280 USDANHEUSER-BUSCH COS LLC / ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC

4.9% 01/02/2046650 000

0.10 224 944 211 560 EURANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 1.65% 28/03/2031200 0000.21 476 924 421 400 USDANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 5.55% 23/01/2049400 0000.30 696 114 611 645 EURAQUARIUS & INVESTMENTS PLC FOR ZURICH INSURANCE CO LTD FRN

02/10/2043600 000

0.33 744 674 746 450 EURARCELORMITTAL 2.25% 17/01/2024700 0000.31 718 970 720 580 EURAROUNDTOWN SA 1.45% 09/07/2028700 0000.45 1 037 200 1 002 250 EURASTRAZENECA PLC 0.75% 12/05/20241 000 0000.17 380 244 349 885 USDASTRAZENECA PLC 3.125% 12/06/2027400 0000.13 298 185 297 360 EURATLAS COPCO FINANCE DAC 0.125% 03/09/2029300 0000.66 1 513 877 1 306 411 USDAT&T INC 4.3% 15/02/20301 500 0000.40 915 814 720 890 USDAT&T INC 5.15% 15/02/2050850 0000.53 1 211 748 1 193 375 EURAUCHAN HOLDING SADIR 2.375% 25/04/20251 200 0000.43 982 738 878 905 USDAXA SA FRN 17/01/20471 000 0000.13 308 670 296 079 EURA2A SPA 1% 16/07/2029300 0000.24 560 162 548 476 USDBANCO SANTANDER SA 3.5% 11/04/2022600 0000.58 1 316 032 1 179 561 USDBANK OF AMERICA CORP FRN 01/10/20251 400 0000.30 688 513 652 370 EURBANK OF AMERICA CORP FRN 07/02/2025650 0000.31 708 596 700 000 EURBANK OF AMERICA CORP FRN 08/08/2029700 0000.43 973 890 900 000 EURBANK OF AMERICA CORP FRN 09/05/2030900 0000.24 552 180 529 596 USDBANK OF NEW YORK MELLON CORP 2.45% 17/08/2026600 0000.36 819 294 653 184 USDBANK OF NEW YORK MELLON CORP 3.85% 28/04/2028800 0000.30 692 111 650 685 CADBANK OF NOVA SCOTIA 2.29% 28/06/20241 000 0000.40 913 552 799 088 EURBANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.5% 25/05/2028800 0000.28 640 936 620 261 USDBARCLAYS PLC 3.2% 10/08/2021700 0000.41 929 090 853 771 USDBAT CAPITAL CORP 3.557% 15/08/20271 000 000


Anlagenübersicht


EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.38 864 921 814 499 USDBAT CAPITAL CORP 4.54% 15/08/2047950 0000.27 612 474 596 898 EURBAXTER INTERNATIONAL INC 0.4% 15/05/2024600 0000.28 644 112 598 925 EURBAYER CAPITAL CORP BV 1.5% 26/06/2026600 0000.38 878 645 773 496 USDBAYER US FINANCE II LLC - 144A - 4.25% 15/12/2025900 0000.17 396 713 339 040 USDBAYER US FINANCE II LLC - 144A - 4.625% 25/06/2038400 0000.26 605 130 457 107 USDBEAM SUNTORY INC 3.25% 15/06/2023650 0000.26 597 617 553 192 GBPBERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 2.375% 19/06/2039500 0000.39 881 682 710 496 USDBERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 4.25% 15/01/2049800 0000.24 539 495 493 690 EURBERKSHIRE HATHAWAY INC 1.125% 16/03/2027500 0000.34 786 466 702 075 USDBLACKROCK INC 3.25% 30/04/2029800 0000.31 720 187 654 545 EURBLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC - REGS - 2% 19/05/2025650 0000.19 439 958 383 237 USDBLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC - REGS - 5.875% 15/03/2021460 0000.12 276 594 270 334 USDBNP PARIBAS SA - REGS - 2.95% 23/05/2022300 0001.15 2 646 150 2 487 100 EURBNP PARIBAS SA 1.125% 11/06/20262 500 0000.46 1 046 650 1 023 450 EURBNP PARIBAS SA 1.125% 22/11/20231 000 0000.52 1 190 420 1 161 740 EURBP CAPITAL MARKETS PLC 2.972% 27/02/20261 000 0000.42 952 835 844 518 USDBPCE SA - REGS - 3.5% 23/10/20271 000 0000.79 1 816 943 1 569 322 USDBPCE SA - 144A - 3.25% 11/01/20281 900 0000.31 698 481 623 871 USDBPCE SA - 144A - 4.875% 01/04/2026700 0000.40 913 217 889 871 USDBPCE SA FRN 31/05/20221 000 0000.23 517 925 504 150 EURBPCE SA 0.875% 31/01/2024500 0000.38 872 843 821 752 USDBRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.25% 27/02/2027900 0000.14 326 087 265 887 USDBRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25% 26/10/2049300 0000.33 756 496 595 163 USDBURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.15% 15/12/2048700 0000.40 917 089 696 998 USDBURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.4% 15/03/2042850 0000.40 921 322 727 153 USDCAMPBELL SOUP CO 4.8% 15/03/2048900 0000.31 709 181 660 959 CADCANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 3.42% 01/12/20261 000 0000.22 512 225 499 705 EURCAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0.8% 12/06/2024500 0000.43 982 011 916 168 USDCBOE GLOBAL MARKETS INC 3.65% 12/01/20271 000 0001.20 2 777 679 2 549 506 USDCBS CORP 2.9% 01/06/20233 000 0000.71 1 631 918 1 284 171 USDCELGENE CORP 4.35% 15/11/20471 500 0001.45 3 345 588 2 432 796 USDCELGENE CORP 4.55% 20/02/20483 000 0000.27 619 470 607 160 EURCETIN FINANCE BV 1.423% 06/12/2021600 0000.97 2 211 040 2 239 800 EURCEZ AS 5% 19/10/20212 000 0000.32 723 385 691 661 USDCHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC / CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL

CO LP - 144A - 3.4% 01/12/2026750 000

0.23 521 770 500 350 EURCHORUS LTD 1.125% 18/10/2023500 0000.09 217 296 199 016 EURCHUBB INA HOLDINGS INC 1.4% 15/06/2031200 0000.60 1 364 731 1 281 230 USDCITIBANK NA FRN 23/07/20211 500 0000.45 1 036 822 847 039 USDCITIGROUP INC 3.5% 15/05/20231 100 0000.89 2 041 841 2 017 081 GBPCITIGROUP INC 5.15% 21/05/20261 500 0000.23 527 935 492 700 EURCK HUTCHISON EUROPE FINANCE 18 LTD 1.25% 13/04/2025500 0000.54 1 229 703 1 099 546 USDCK HUTCHISON INTERNATIONAL 17 II LTD - REGS - 3.25% 29/09/20271 300 0000.19 427 180 419 400 EURCNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.875% 19/01/2026400 000




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.55 1 257 692 1 124 639 USDCOCA-COLA CO 2.9% 25/05/20271 300 0000.32 734 336 677 240 USDCOOPERATIEVE RABOBANK 4.375% 04/08/2025750 0000.16 354 744 314 400 EURCREDIT MUTUEL ARKEA SA 3.375% 11/03/2031300 0000.47 1 068 860 1 077 195 USDCREDIT SUISSE GROUP AG - REGS - 3.574% 09/01/20231 150 0000.30 692 963 661 815 USDCREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNSEY LTD 3.45% 16/04/2021750 0000.31 703 051 592 668 USDCREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNSEY LTD 4.55% 17/04/2026700 0000.40 925 240 815 815 USDCSX CORP 2.6% 01/11/20261 000 0000.36 816 556 771 012 USDCSX CORP 3.25% 01/06/2027850 0000.20 457 204 444 110 USDCVS HEALTH CORP 2.625% 15/08/2024500 0000.18 401 824 399 572 EURDAIMLER AG 0.375% 08/11/2026400 0000.74 1 704 683 1 690 359 GBPDAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 2% 04/09/20231 500 0000.49 1 124 954 1 081 349 USDDANONE SA - REGS - 2.947% 02/11/20261 200 0000.45 1 022 384 854 524 USDDEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV - REGS - 4.375%

21/06/20281 000 000

0.54 1 243 295 896 983 USDDEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV - 144A - 4.875% 06/03/2042

1 150 000

0.31 717 339 702 625 EURDNB BANK ASA FRN 01/03/2027700 0000.17 382 140 357 663 USDDOW CHEMICAL CO 3.625% 15/05/2026400 0000.29 662 001 626 756 USDDR PEPPER SNAPPLE GROUP INC 3.4% 15/11/2025700 0000.27 617 898 600 000 EUREATON CAPITAL UNLIMITED CO 0.697% 14/05/2025600 0000.45 1 019 162 985 527 USDELECTRONIC ARTS INC 3.7% 01/03/20211 100 0000.25 560 840 565 195 EURELENIA FINANCE OYJ 2.875% 17/12/2020539 0000.42 953 228 815 287 USDELI LILLY & CO 3.95% 15/05/2047900 0000.14 315 018 298 701 EURENEXIS HOLDING NV 0.75% 02/07/2031300 0000.58 1 322 256 1 294 488 EURENGIE SA FRN PERPETUAL1 300 0000.20 463 301 411 521 USDEOG RESOURCES INC 2.625% 15/03/2023500 0000.23 528 300 516 040 EUREUTELSAT SA 2% 02/10/2025500 0000.29 657 551 551 890 USDEXXON MOBIL CORP 4.114% 01/03/2046600 0000.30 697 072 519 238 USDFEDEX CORP 4.9% 15/01/2034650 0000.18 412 384 400 000 EURFIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 0.75% 21/05/2023400 0000.34 781 820 572 955 USDFIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 4.75% 15/05/2048700 0000.13 305 145 298 932 EURFISERV INC 0.375% 01/07/2023300 0000.20 456 695 438 202 USDFMC CORP 5.2% 15/12/2019500 0000.43 995 062 985 777 USDFRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE INC - 144A - 5.75% 15/02/20211 050 0000.17 385 437 396 254 EURGENERAL ELECTRIC CO 2.125% 17/05/2037400 0000.40 923 063 794 231 USDGILEAD SCIENCES INC 4.15% 01/03/2047900 0000.46 1 045 826 1 026 930 EURGOLDMAN SACHS GROUP INC - EMTN - 1.375% 15/05/20241 000 0000.29 652 708 607 642 USDGOLDMAN SACHS GROUP INC - QS8 A1 - FRN 29/11/2023700 0000.44 1 000 532 994 890 EURGOLDMAN SACHS GROUP INC 0.125% 19/08/20241 000 0000.21 475 600 452 141 USDGOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5% 16/11/2026500 0000.18 419 224 396 508 EURHEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG SA 1.125% 01/12/2027400 0000.11 263 055 246 018 EURHERA SPA 0.875% 05/07/2027250 0000.12 276 044 264 928 USDHEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO FRN 15/10/2020300 0000.58 1 329 838 1 171 403 USDHOME DEPOT INC 2.8% 14/09/20271 400 0000.21 473 958 397 387 USDHOME DEPOT INC 3.9% 15/06/2047450 000




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.79 1 812 595 1 720 356 USDHSBC HOLDINGS PLC FRN 12/09/20262 000 0000.52 1 179 166 1 094 322 USDHSBC HOLDINGS PLC FRN 18/05/2024 FRN 18/05/20241 300 0000.08 194 001 178 468 USDHSBC HOLDINGS PLC FRN 22/05/2030200 0000.33 752 275 753 684 GBPHSBC HOLDINGS PLC 2.625% 16/08/2028650 0000.22 494 102 459 759 USDHSBC HOLDINGS PLC 4.3% 08/03/2026500 0000.16 377 179 355 948 USDILLINOIS TOOL WORKS INC 2.65% 15/11/2026400 0000.12 277 637 266 618 USDIMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 3.5% 26/07/2026300 0000.31 706 452 715 660 USDING BANK NV - REGS - 5.8% 25/09/2023700 0000.31 698 306 699 825 EURING GROEP NV FRN 03/09/2025700 0000.17 381 334 337 892 USDING GROEP NV FRN 22/03/2028400 0000.27 620 593 586 414 CADINTER PIPELINE LTD 2.734% 18/04/2024900 0000.37 846 725 708 992 USDINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.25% 15/05/2049800 0000.04 102 488 99 855 EURINTESA SANPAOLO SPA 1% 04/07/2024100 0000.09 204 130 199 748 EURISLANDSBANKI HF 1.125% 12/04/2022200 0000.33 755 965 694 582 EURJAB HOLDINGS BV 1.75% 25/06/2026700 0000.08 185 208 175 503 USDJAPAN TOBACCO INC 2.8% 13/04/2026200 0000.35 807 912 799 880 EURJEFFERIES GROUP LLC 1% 19/07/2024800 0000.45 1 023 437 846 809 USDJOHNSON & JOHNSON 3.5% 15/01/20481 000 0000.24 551 333 470 227 USDJOHNSON & JOHNSON 4.375% 05/12/2033500 0000.37 850 540 796 347 USDJPMORGAN CHASE & CO FRN 01/03/2025900 0000.63 1 442 111 1 224 015 USDJPMORGAN CHASE & CO FRN 23/01/20291 500 0000.25 580 773 467 259 USDJPMORGAN CHASE & CO 3.875% 10/09/2024600 0000.22 501 748 438 066 USDJT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV 3.875% 28/09/2028500 0000.18 404 929 375 054 USDJUNIPER NETWORKS INC 5.95% 15/03/2041400 0000.13 296 788 277 393 USDKEURIG DR PEPPER INC 4.5% 15/11/2045300 0000.40 914 779 847 406 USDKEYCORP 2.9% 15/09/20201 000 0000.14 320 194 293 995 USDKINDER MORGAN INC 5.2% 01/03/2048300 0001.37 3 165 604 2 878 488 USDKINDER MORGAN INC/DE 3.15% 15/01/20233 400 0000.25 578 517 532 972 USDKKR GROUP FINANCE CO VI LLC 3.75% 01/07/2029600 0000.13 289 144 288 812 USDKKR GROUP FINANCE CO VI LLC 3.75% 01/07/2029300 0000.25 571 022 545 750 EURLIBERTY MUTUAL GROUP INC - REGS - 2.75% 04/05/2026500 0000.39 884 216 889 919 GBPLLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 1.75% 11/07/2024800 0000.26 588 923 550 186 USDLOWE’S COS INC 4.05% 03/05/2047600 0000.42 965 837 948 604 EURLUMINOR BANK AS/ESTONIA 1.375% 21/10/2022950 0000.34 770 986 737 854 USDLYB INTERNATIONAL FINANCE BV 4% 15/07/2023800 0000.29 675 132 621 110 EURMADRILENA RED DE GAS FINANCE BV - EMTN - 2.25% 11/04/2029600 0000.14 331 648 332 265 GBPMARKS & SPENCER PLC 3.25% 10/07/2027300 0000.20 468 597 393 167 USDMARSH & MCLENNAN COS INC 4.375% 15/03/2029450 0000.13 290 267 267 459 USDMASTERCARD INC 3.375% 01/04/2024300 0000.68 1 545 026 1 475 574 GBPMCKESSON CORP 3.125% 17/02/20291 297 0000.37 838 224 797 648 EURMERCK FINANCIAL SERVICES GMBH 0.875% 05/07/2031800 0000.13 307 878 298 065 EURMERCK KGAA FRN 25/06/2079300 0000.24 538 960 500 000 EURMERCK KGAA FRN 25/06/2079500 0000.41 936 109 798 578 USDMICROSOFT CORP 2.4% 08/08/20261 000 000




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.30 691 429 574 691 USDMICROSOFT CORP 3.7% 08/08/2046650 0000.46 1 062 193 877 306 USDMICROSOFT CORP 3.75% 12/02/20451 000 0000.56 1 272 935 1 198 322 USDMITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC FRN 26/07/20211 400 0000.27 626 220 600 000 EURMITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.872% 07/09/2024600 0001.07 2 453 427 2 409 316 USDMIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN 16/07/20232 700 0000.60 1 368 790 1 299 031 USDMIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.663% 28/02/20271 400 0000.28 633 799 621 576 USDMONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NETHERLANDS BV - 144A - 2%

28/10/2021700 000

0.24 550 800 499 945 EURMOODY’S CORP 1.75% 09/03/2027500 0000.22 505 965 504 584 USDMOODY’S CORP 2.75% 15/12/2021550 0000.17 383 742 349 292 USDMOODY’S CORP 3.25% 15/01/2028400 0000.58 1 326 884 1 300 516 EURMORGAN STANLEY FRN 26/07/20241 300 0000.28 647 034 592 888 EURMORGAN STANLEY 1.375% 27/10/2026600 0000.21 480 182 355 483 USDMORGAN STANLEY 4.1% 22/05/2023500 0000.41 931 212 875 534 GBPMOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 2.375% 03/07/2039800 0000.30 694 188 649 672 USDNATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NEW YORK 2.5% 12/07/2026750 0000.18 418 872 398 290 EURNATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 1% 12/07/2024400 0000.20 453 180 427 379 USDNATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 2.375% 30/09/2020500 0000.31 714 602 698 285 EURNATIONALE-NEDERLANDEN BANK NV NETHERLANDS 0.375% 31/05/2023700 0000.20 462 706 442 380 USDNATIONWIDE BUILDING SOCIETY - 144A - FRN 26/04/2023500 0000.12 284 467 266 476 USDNATIONWIDE BUILDING SOCIETY FRN 18/07/2030300 0001.11 2 539 454 2 128 363 USDNESTLE HOLDINGS INC - 144A - 3.625% 24/09/20282 500 0000.21 486 942 443 329 USDNEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 3.5% 01/04/2029500 0000.31 699 895 700 000 EURNGG FINANCE PLC FRN 05/09/2082700 0000.22 499 950 500 000 EURNGG FINANCE PLC FRN 05/12/2079500 0000.31 714 098 698 166 EURNIBC BANK NV 0.875% 08/07/2025700 0000.21 489 094 400 477 USDNIKE INC 3.375% 01/11/2046500 0000.37 855 296 706 426 USDNORDEA BANK ABP - REGS - 4.25% 21/09/2022900 0000.58 1 319 083 1 200 157 USDNORFOLK SOUTHERN CORP 2.9% 15/06/20261 400 0000.50 1 133 902 1 094 764 EURNYKREDIT REALKREDIT A/S 0.875% 17/01/20241 100 0000.36 819 574 804 541 USDOCCIDENTAL PETROLEUM CORP FRN 15/08/2022900 0000.24 550 620 535 991 USDOCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.2% 15/08/2026600 0000.16 358 792 355 265 USDOCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.1% 15/02/2047400 0000.17 379 115 355 718 USDOCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.3% 15/08/2039400 0000.44 998 703 998 640 EUROMV AG FRN PERPETUAL900 0000.28 639 163 622 737 USDONEOK INC 2.75% 01/09/2024700 0000.27 610 392 597 930 EUROP CORPORATE BANK PLC 0.375% 19/06/2024600 0000.47 1 077 765 991 656 USDORACLE CORP 3.25% 15/05/20301 100 0000.05 105 428 99 311 EURORANGE SA FRN PERPETUAL100 0000.17 382 035 354 065 USDPARKER-HANNIFIN CORP 3.25% 14/06/2029400 0000.20 458 597 426 892 USDPEPSICO INC 2.25% 02/05/2022500 0000.28 649 315 563 825 USDPEPSICO INC 3.45% 06/10/2046650 0000.48 1 088 454 910 661 USDPEPSICO INC 4% 02/05/20471 000 0000.14 331 849 309 027 USDPFIZER INC 2.75% 03/06/2026350 000




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.26 584 106 592 122 EURPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0.8% 01/08/2031600 0000.33 761 091 653 787 USDPHILLIPS 66 4.875% 15/11/2044700 0000.09 197 510 175 359 USDPRAXAIR INC 3.55% 07/11/2042200 0000.29 656 338 629 097 USDPROCTER & GAMBLE CO 2.45% 03/11/2026700 0000.46 1 054 020 840 385 USDPROCTER & GAMBLE CO 3.5% 25/10/20471 000 0000.86 1 975 810 1 885 788 EURPROSEGUR CASH SA 1.375% 04/02/20261 900 0000.28 630 162 608 667 USDQNB FINANCE LTD 2.125% 07/09/2021700 0000.85 1 948 331 1 717 063 USDRALPH LAUREN CORP 3.75% 15/09/20252 000 0000.43 989 320 1 000 000 EURRCI BANQUE SA FRN 12/01/20231 000 0000.22 505 770 498 420 EURREPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.25% 02/08/2027500 0000.68 1 549 861 1 361 528 USDSAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO 4.222% 27/01/20241 600 0000.09 209 544 208 500 EURSCHAEFFLER AG 1.875% 26/03/2024200 0000.03 78 721 73 679 USDSCHLUMBERGER HOLDINGS CORP - 144A - 4% 21/12/202581 0000.51 1 177 305 1 062 917 USDSCHLUMBERGER HOLDINGS CORP 3.9% 17/05/20281 221 0000.32 736 596 721 736 USDSHERWIN-WILLIAMS CO 2.75% 01/06/2022800 0000.40 913 308 778 357 USDSIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV - REGS - 2.35% 15/10/20261 000 0000.12 279 833 236 733 USDSIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV - 144A - 3.3% 15/09/2046300 0000.22 496 985 496 410 EURSIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 0.5% 05/09/2034500 0000.09 212 740 199 432 EURSIKA CAPITAL BV 0.875% 29/04/2027200 0000.78 1 792 463 1 625 165 USDSIMON PROPERTY GROUP LP 3.375% 15/06/20271 850 0000.28 635 196 585 718 USDSINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2017 LTD - 144A - 2.25%

13/09/2020700 000

0.40 909 866 843 526 USDSKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - 144A - FRN 17/05/20211 000 0000.55 1 248 509 1 244 093 USDSOCIETE GENERALE SA - REGS - 3.25% 12/01/20221 350 0000.29 661 798 631 027 USDSOCIETE GENERALE SA - REGS - 4.25% 14/04/2025700 0000.49 1 125 376 885 591 USDSOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.875% 01/03/20491 000 0000.49 1 126 710 987 520 USDS&P GLOBAL INC 4.4% 15/02/20261 100 0000.10 225 832 223 313 USDSVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.875% 07/09/2021250 0000.15 345 207 300 000 EURSWISS RE FINANCE LUXEMBOURG SA FRN 30/04/2050300 0000.05 114 253 108 725 USDSWISS RE TREASURY US CORP 7% 15/02/2026100 0000.32 726 234 596 784 EURTAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3% 21/11/2030600 0000.29 660 465 558 157 USDTARGET CORP 3.625% 15/04/2046650 0000.22 498 958 471 165 USDTELEFONICA EMISIONES SA 5.134% 27/04/2020540 0000.22 513 651 488 613 USDTEXAS INSTRUMENTS INC 2.625% 15/05/2024550 0000.41 934 511 881 034 USDTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3.3% 15/02/20221 000 0000.27 611 850 598 164 EURTORONTO-DOMINION BANK 0.375% 25/04/2024600 0000.82 1 876 014 1 801 400 EURTOTAL SA FRN PERPETUAL1 800 0000.23 530 990 527 864 CADTRANSCANADA TRUST FRN 18/05/2077800 0000.53 1 210 536 1 187 320 EURTRINITY ACQUISITION PLC 2.125% 26/05/20221 150 0000.24 545 702 507 483 USDTYSON FOODS INC 2.25% 23/08/2021600 0000.37 836 107 804 541 USDUBS GROUP AG FRN 13/08/2030900 0000.28 643 205 593 634 USDUBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG - REGS - FRN 15/08/2023700 0000.49 1 120 726 1 040 207 USDUBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG - REGS - 3.491% 23/05/20231 200 0000.21 476 554 431 044 USDUNION PACIFIC CORP 3.5% 08/06/2023500 000




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.21 486 329 447 896 USDUNION PACIFIC CORP 3.55% 15/08/2039500 0000.23 519 564 379 402 USDUNION PACIFIC CORP 4.25% 15/04/2043500 0000.17 378 152 352 851 USDUNITED PARCEL SERVICE INC 3.4% 15/11/2046400 0000.11 259 013 249 093 EURVATTENFALL AB 0.5% 24/06/2026250 0000.28 643 701 590 468 USDVERIZON COMMUNICATIONS INC FRN 15/05/2025700 0000.28 650 159 637 200 GBPVERIZON COMMUNICATIONS INC 2.5% 08/04/2031550 0000.37 852 528 657 481 USDVERIZON COMMUNICATIONS INC 5.5% 16/03/2047700 0000.14 327 822 297 196 USDVIACOM INC 4.5% 01/03/2021350 0000.24 537 899 553 201 GBPVODAFONE GROUP PLC 3% 12/08/2056500 0000.22 492 752 423 056 USDVODAFONE GROUP PLC 4.125% 30/05/2025500 0000.23 523 250 503 570 EURVOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 1.5% 01/10/2024500 0000.60 1 376 288 1 364 252 GBPVOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.75% 10/07/20231 200 0000.41 942 724 806 446 USDWALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 3.45% 01/06/20261 000 0000.55 1 264 389 1 011 674 USDWALMART INC 3.625% 15/12/20471 200 0000.22 509 008 430 513 USDWALMART INC 3.7% 26/06/2028500 0000.46 1 055 319 891 675 USDWELLS FARGO & CO 4.4% 14/06/20461 000 0000.17 382 340 356 395 USDWESTPAC BANKING CORP FRN 24/07/2034400 0000.29 662 516 615 019 USDWILLIAMS COS INC 3.75% 15/06/2027700 0000.44 1 015 882 859 894 USDWILLIS NORTH AMERICA INC 4.5% 15/09/20281 000 0000.66 1 514 577 1 390 536 EURWPC EUROBOND BV 2.125% 15/04/20271 400 0000.37 848 440 838 480 EURZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.75% 27/04/2023800 0000.16 375 878 333 635 USDZOETIS INC 3% 12/09/2027400 0000.12 274 205 255 097 USD3M CO 2.25% 19/09/2026300 000


Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere

0.32 727 700 666 955 CADCANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3% 08/02/20291 000 000

0.32727 700666 955Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere gesamt






EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge

79

22.17 Banken 51.78 Vereinigte Staaten von Amerika 21.13 Finanzdienstleistungen 9.00 Frankreich

6.57 Pharmazeutik und Biotechnologie 8.06 Niederlande 4.10 Industrietransport 6.25 Großbritannien 3.87 Öl- und Gasproduzenten 2.90 Japan 3.29 Versicherungen (ohne Lebensversicherung) 1.99 Kanada 2.87 Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen 1.92 Spanien 2.70 Allgemeiner Einzelhandel 1.72 Kaimaninseln 2.50 Getränke 1.63 Deutschland 2.27 Festnetz-Telekommunikation 1.60 Schweiz 2.02 Software- und Computerdienstleistungen 1.16 Luxemburg 1.94 Elektrizität 0.98 Schweden 1.82 Lebensmittel- und Arzneimittelhandel 0.97 Tschechische Republik 1.70 Kundenbetreuung 0.70 Irland 1.48 Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb 0.61 Guernsey 1.36 Medien 0.51 Finnland 1.13 Lebensmittelhersteller 0.50 Dänemark 1.11 Chemikalien 0.47 Australien 1.10 Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen 0.44 Österreich 1.07 Mobilfunk 0.42 Estland 1.07 Anlageinstrumente, die keine Aktien sind 0.31 Norwegen 1.07 Persönliche Güter 0.29 Italien 0.99 Allgemeine Industrie 0.28 Britisch Virgin Islands 0.75 Haushaltswaren und Heimwerkerbedarf 0.26 HongKong (China) 0.75 Tabak 0.23 Neuseeland 0.73 Technologie Hardware und Geräte 0.17 Mexiko 0.72 Freizeitartikel 0.10 Belgien 0.68 Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen 0.09 Island 0.64 Automobilbau und -teile 95.340.39 Immobilienbezogene Anlagefonds 0.33 Industriemetalle und Bergbau 0.32 Bauwirtschaft und Baustoffe 0.28 Alternative Energie 0.26 Lebensversicherung 0.16 Industrietechnik

95.34







Anleihen

0.49 454 270 434 722 USDAAREAL BANK AG 2.75% 09/10/2020500 0000.23 208 492 199 824 EURABBOTT IRELAND FINANCING DAC 0.875% 27/09/2023200 0000.30 279 195 250 830 USDABBVIE INC 3.2% 06/11/2022300 0000.20 181 574 177 666 USDABN AMRO BANK NV - 144A - 1.8% 20/09/2019200 0000.30 278 958 260 249 USDABN AMRO BANK NV - 144A - 3.4% 27/08/2021300 0000.32 295 892 274 599 USDABN AMRO BANK NV 6.25% 27/04/2022300 0000.65 598 873 574 829 CHFACCOR SA 1.75% 27/06/2022620 0000.45 418 108 415 950 EURALBEMARLE CORP 1.875% 08/12/2021400 0000.22 202 330 199 312 EURALD SA 0.375% 18/07/2023200 0000.70 646 670 601 608 USDALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.125% 28/11/2021700 0000.44 404 048 398 491 EURALLERGAN FUNDING SCS 0.5% 01/06/2021400 0000.23 212 056 219 800 EURAMERICA MOVIL SAB DE CV 3% 12/07/2021200 0000.50 461 580 446 646 USDAMERICAN EXPRESS CO 2.5% 30/07/2024500 0000.50 462 502 410 379 USDAMERICAN EXPRESS CO 2.65% 02/12/2022500 0000.30 275 943 264 414 USDAMERICAN EXPRESS CO 3% 22/02/2021300 0000.50 458 184 406 729 USDAMERICAN HONDA FINANCE CORP 2.65% 12/02/2021500 0000.51 467 432 433 143 USDAMERICAN HONDA FINANCE CORP 3.375% 10/12/2021500 0000.51 473 166 465 167 CHFAMGEN INC 0.41% 08/03/2023500 0000.22 201 450 202 260 EURANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.5% 01/04/2020200 0000.49 456 740 411 109 USDAPPLIED MATERIALS INC 2.625% 01/10/2020500 0000.50 465 603 455 691 USDARCELORMITTAL FRN 05/08/2020500 0000.30 279 201 277 387 USDAT&T INC 3.2% 01/03/2022300 0000.98 917 675 987 678 USDAUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD - REGS - 5.1%

13/01/20201 000 000

0.49 456 849 425 055 USDAVI FUNDING CO LTD - REGS - 2.85% 16/09/2020500 0000.33 309 615 319 290 EURAXA SA FRN 16/04/2040300 0000.39 356 062 389 167 GBPAXA SA 7.125% 15/12/2020300 0000.22 203 264 203 660 EURBAIC INALFA HK INVESTMENT CO LTD 1.9% 02/11/2020200 0000.66 613 522 548 785 USDBAIDU INC 2.875% 06/07/2022670 0000.60 554 343 508 949 USDBAKER HUGHES A GE CO LLC / BAKER HUGHES CO-OBLIGOR INC 2.773%

15/12/2022600 000

0.22 204 698 197 800 EURBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0.75% 11/09/2022200 0000.40 373 441 339 774 USDBANCO SANTANDER SA 3.5% 11/04/2022400 0000.27 253 070 249 950 EURBANK OF AMERICA CORP FRN 07/02/2022250 0000.52 476 595 456 046 USDBANK OF AMERICA CORP 5.875% 05/01/2021500 0000.51 470 137 439 822 CHFBANK OF MONTREAL 0.05% 30/12/2022500 0000.79 726 382 669 760 USDBANK OF MONTREAL 1.75% 11/09/2019800 0000.69 638 565 647 031 USDBANK OF NEW YORK MELLON CORP 2.45% 27/11/2020700 0000.49 454 411 437 805 USDBANK OF NOVA SCOTIA 2.15% 14/07/2020500 0000.70 645 087 665 115 USDBANK OF NOVA SCOTIA 2.8% 21/07/2021700 0000.30 275 376 275 428 CHFBANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 0% 24/09/2021300 0000.41 382 692 340 168 USDBANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA - REGS - 3.75% 20/07/2023400 0000.36 331 471 344 088 GBPBANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.875% 08/06/2020300 0000.56 515 250 524 905 EURBARCLAYS PLC 1.875% 23/03/2021500 0000.58 536 900 605 700 EURBAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 4.875% 24/02/2021500 000


Anlagenübersicht

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term

EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.20 185 217 172 112 USDBAYER US FINANCE II LLC - 144A - 3.5% 25/06/2021200 0000.58 535 490 553 500 EURBHP BILLITON FINANCE LTD FRN 22/04/2076500 0000.49 450 765 442 973 USDBMW US CAPITAL LLC - REGS - 1.85% 15/09/2021500 0000.49 452 513 455 408 USDBMW US CAPITAL LLC - REGS - 2% 11/04/2021500 0000.57 523 325 511 725 EURBNP PARIBAS SA 1.125% 22/11/2023500 0000.22 204 526 199 252 EURBNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD/LONDON 0.625% 23/04/2022200 0000.39 364 048 357 534 USDBOC AVIATION LTD 2.75% 18/09/2022400 0000.33 307 416 304 566 EURBOOKING HOLDINGS INC 0.8% 10/03/2022300 0000.49 454 611 444 318 USDBP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 2.112% 16/09/2021500 0000.57 525 755 524 700 EURBP CAPITAL MARKETS PLC 2.177% 28/09/2021500 0000.94 867 556 845 378 USDBPCE SA FRN 31/05/2022950 0000.55 506 805 510 000 EURBRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 0.625% 10/03/2021500 0000.46 429 421 415 022 USDBRITISH TRANSCO INTERNATIONAL FINANCE BV 0% 04/11/2021500 0000.39 362 061 338 127 USDBROADCOM CORP / BROADCOM CAYMAN FINANCE LTD 2.2% 15/01/2021400 0000.20 183 668 177 304 USDBROADCOM INC 3.125% 15/10/2022200 0000.33 303 891 302 220 EURCAPGEMINI SE 0.5% 09/11/2021300 0000.50 463 575 435 851 CHFCBQ FINANCE LTD 0.697% 22/03/2021500 0000.49 456 722 476 987 USDCELGENE CORP 2.875% 15/08/2020500 0000.56 516 225 514 660 EURCETIN FINANCE BV 1.423% 06/12/2021500 0000.40 371 422 337 013 USDCHARLES SCHWAB CORP 2.65% 25/01/2023400 0000.20 181 646 171 947 USDCIGNA CORP - 144A - FRN 17/09/2021200 0000.50 464 758 426 607 USDCITIBANK NA 3.4% 23/07/2021500 0000.20 182 040 175 004 USDCNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3% 19/07/2020200 0000.25 232 749 234 406 USDCNOOC FINANCE 2011 LTD - REGS - 4.25% 26/01/2021250 0000.55 508 855 499 985 EURCOMMERZBANK AG 0.5% 06/12/2021500 0000.49 452 481 439 513 USDCOOPERATIEVE RABOBANK UA 1.875% 19/07/2021500 0000.25 230 599 221 459 USDCOOPERATIEVE RABOBANK UA 2.625% 22/07/2024250 0000.50 463 982 443 900 USDCREDIT AGRICOLE SA/LONDON - REGS - 3.375% 10/01/2022500 0000.80 742 881 697 878 CHFCREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNSEY LTD 0.625% 21/08/2020800 0000.41 378 061 339 188 USDCREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNSEY LTD 3.8% 15/09/2022400 0000.49 456 200 464 523 USDCVS HEALTH CORP 2.8% 20/07/2020500 0000.74 680 663 643 813 USDDAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC - 144A - 2.3% 12/02/2021750 0000.48 441 289 440 459 GBPDAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 1.25% 05/09/2022400 0000.49 456 595 428 188 USDDANSKE BANK A/S - REGS - 2.8% 10/03/2021500 0000.22 205 196 199 358 EURDEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 0.75% 07/02/2023200 0000.49 451 469 449 745 USDDEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV - 144A - 1.95%

19/09/2021500 000

0.49 456 331 421 295 USDDIAGEO CAPITAL PLC 3% 18/05/2020500 0000.98 907 650 841 935 USDDNB BANK ASA - 144A - 2.125% 02/10/20201 000 0000.20 185 974 175 522 USDEASTMAN CHEMICAL CO 3.5% 01/12/2021200 0000.43 401 924 400 950 EUREATON CAPITAL UNLIMITED CO 0.021% 14/05/2021400 0000.48 443 003 425 228 USDEATON CORP 2.75% 02/11/2022479 0000.20 183 056 156 851 USDECOLAB INC 2.375% 10/08/2022200 0000.21 190 627 169 254 USDECOLAB INC 4.35% 08/12/2021200 000




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.30 273 115 261 536 USDEDP FINANCE BV - REGS - 4.125% 15/01/2020300 0000.25 227 334 223 322 USDEDP FINANCE BV - REGS - 5.25% 14/01/2021242 0000.99 926 511 949 180 USDELECTRONIC ARTS INC 3.7% 01/03/20211 000 0000.20 183 123 177 553 USDEMIRATES NBD PJSC FRN 12/10/2020200 0000.20 185 126 184 111 USDEMIRATES NBD PJSC 3.25% 14/11/2022200 0000.71 653 852 673 158 USDEOG RESOURCES INC 4.1% 01/02/2021700 0000.20 184 928 171 218 USDERSTE GROUP BANK AG FRN 26/05/2025200 0000.39 362 225 376 187 USDESTEE LAUDER COS INC 1.8% 07/02/2020400 0000.22 202 300 199 316 EUREXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 0.3% 06/03/2022200 0000.22 206 648 201 538 EURFCA BANK SPA/IRELAND 1.25% 21/06/2022200 0000.40 367 887 366 124 CHFFCA CAPITAL SUISSE SA 0.2% 24/07/2020400 0000.33 302 529 300 810 EURFIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 0.4% 15/01/2021300 0000.11 103 096 100 000 EURFIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 0.75% 21/05/2023100 0000.22 203 430 199 288 EURFISERV INC 0.375% 01/07/2023200 0000.23 211 342 206 500 EURFOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 1.75% 20/03/2023200 0000.40 368 407 355 015 USDFRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE II INC - 144A - 4.125% 15/10/2020400 0000.70 648 604 677 634 GBPFRIENDS LIFE HOLDINGS PLC 8.25% 21/04/2022500 0000.50 460 556 435 849 CHFGAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA 2.85% 25/10/2019500 0000.59 543 430 546 912 USDGENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP 2.5% 28/03/2020600 0000.69 634 440 658 445 USDGEORGIA POWER CO 2% 30/03/2020700 0000.49 454 079 437 731 USDGEORGIA-PACIFIC LLC - REGS - 2.539% 15/11/2019500 0000.49 454 079 479 545 USDGEORGIA-PACIFIC LLC - 144A - 2.539% 15/11/2019500 0000.20 182 358 169 615 USDGILEAD SCIENCES INC 2.55% 01/09/2020200 0000.55 508 150 506 833 EURGLENCORE FINANCE EUROPE LTD 1.25% 17/03/2021500 0000.40 367 248 340 107 USDGOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 31/10/2022400 0000.50 461 335 500 099 USDGOLDMAN SACHS GROUP INC 5.375% 15/03/2020500 0000.33 302 814 299 466 EURHEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG SA 0.5% 18/01/2021300 0000.50 466 673 454 725 CHFHELVETIA SCHWEIZERISCHE VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG FRN

PERPETUAL500 000

0.49 453 539 416 066 USDHENKEL AG & CO KGAA 2% 12/06/2020500 0000.50 460 073 445 553 USDHEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO FRN 15/10/2020500 0000.26 238 238 220 030 USDHSBC FINANCE CORP 6.676% 15/01/2021250 0000.24 220 502 222 300 EURHUTCHISON WHAMPOA EUROPE FINANCE 12 LTD 3.625% 06/06/2022200 0000.29 272 478 284 181 USDIBERDROLA FINANCE IRELAND DAC - REGS - 5% 11/09/2019300 0000.49 452 445 418 507 USDIBM CREDIT LLC 1.8% 20/01/2021500 0000.30 275 981 267 726 USDIMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 3.125% 26/07/2024300 0000.22 203 476 200 000 EURING GROEP NV FRN 20/09/2023200 0000.40 366 729 323 205 USDINGERSOLL-RAND GLOBAL HOLDING CO LTD 2.9% 21/02/2021400 0000.39 359 751 385 911 GBPINNOGY FINANCE BV 6.5% 20/04/2021300 0000.41 377 400 355 715 USDINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3% 15/05/2024400 0000.33 302 967 299 955 EURJEFFERIES GROUP LLC 1% 19/07/2024300 0000.20 185 649 171 982 USDJOHN DEERE CAPITAL CORP 3.125% 10/09/2021200 0000.31 290 076 261 516 USDJOHN DEERE CAPITAL CORP 3.65% 12/10/2023300 0001.30 1 211 240 1 147 801 USDJPMORGAN CHASE & CO FRN 01/04/20231 300 000




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.44 408 212 408 260 EURKBC GROUP NV 1% 26/04/2021400 0000.50 460 649 441 464 USDKINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 3.5% 01/03/2021500 0000.30 280 043 258 051 USDKOOKMIN BANK 3.625% 23/10/2021300 0000.49 451 242 451 684 USDKOREA GAS CORP - REGS - 1.875% 18/07/2021500 0000.50 465 816 449 218 USDKOREA MIDLAND POWER CO LTD 3.375% 22/01/2022500 0000.88 814 319 809 687 USDKOREAN AIR LINES CO LTD 2% 04/09/2022900 0000.50 459 464 496 450 USDKRAFT HEINZ FOODS CO 5.375% 10/02/2020500 0000.55 511 310 511 850 EURLANDSBANKINN HF 1.625% 15/03/2021500 0000.50 461 948 449 428 USDLAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08/08/2024500 0000.22 204 228 202 784 EURLEASEPLAN CORP NV 1% 24/05/2021200 0000.32 295 533 290 382 CHFLEASEPLAN CORP NV 2.375% 15/10/2020315 0000.51 471 183 467 920 USDLLOYDS BANK PLC - REGS - 6.5% 14/09/2020500 0001.01 942 311 929 737 USDLLOYDS BANK PLC - 144A - 6.5% 14/09/20201 000 0000.11 100 975 99 992 EURLOGICOR FINANCING SARL 0.5% 30/04/2021100 0000.22 202 944 202 880 EURLUMINOR BANK AS/ESTONIA 1.5% 18/10/2021200 0000.57 530 505 590 317 EURMACQUARIE BANK LTD 6% 21/09/2020500 0000.10 91 114 88 359 USDMARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD FRN 08/03/2021100 0000.33 305 241 299 052 EURMEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.375% 07/03/2023300 0000.45 416 220 416 640 EURMERCK KGAA FRN 12/12/2074400 0000.44 410 968 373 859 USDMETROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I - REGS - 2.4% 08/01/2021450 0000.30 278 825 264 119 USDMITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.218% 07/03/2022300 0000.20 185 769 171 189 USDMITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.535% 26/07/2021200 0000.99 912 581 859 232 USDMIZUHO FINANCIAL GROUP INC - REGS - 2.632% 12/04/20211 000 0000.49 453 571 454 908 USDMONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NETHERLANDS BV - 144A - 1.625%

28/10/2019500 000

0.20 184 992 173 020 USDMOODY’S CORP 3.25% 07/06/2021200 0000.30 280 707 262 177 USDMOODY’S CORP 5.5% 01/09/2020300 0000.49 454 661 493 046 USDMORGAN STANLEY 5.625% 23/09/2019500 0000.41 381 141 369 579 USDMOTIVA ENTERPRISES LLC - 144A - 5.75% 15/01/2020415 0000.29 268 010 291 063 EURNASDAQ INC 3.875% 07/06/2021250 0000.22 207 020 199 990 EURNATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.625% 30/08/2023200 0000.25 234 981 220 226 USDNATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NEW YORK 3.7% 04/11/2021250 0000.20 181 441 170 892 USDNATIONAL OIL VARCO 2.6% 01/12/2022200 0000.40 370 165 357 575 USDNATIONWIDE BUILDING SOCIETY - 144A - FRN 26/04/2023400 0000.57 529 405 599 495 EURNATIONWIDE BUILDING SOCIETY 6.75% 22/07/2020500 0000.50 464 477 442 999 USDNATWEST MARKETS PLC - REGS - 3.625% 29/09/2022500 0000.11 100 743 99 849 EURNATWEST MARKETS PLC FRN 27/09/2021100 0000.20 183 857 184 353 CHFNATWEST MARKETS PLC 0.125% 13/09/2023200 0000.31 287 150 256 594 USDNESTLE HOLDINGS INC - 144A - 3.35% 24/09/2023300 0000.51 470 606 444 949 USDNEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING - 144A - 2.875% 10/04/2024500 0000.30 276 300 262 597 USDNEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 2.95% 28/01/2021300 0000.51 471 927 481 456 USDNEWCREST FINANCE PTY LTD - 144A - 4.45% 15/11/2021500 0000.30 272 935 249 993 USDNEWMONT MINING CORP 5.125% 01/10/2019300 0000.28 257 720 266 250 EURNGG FINANCE PLC FRN 18/06/2076250 000




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.33 303 059 300 280 EURNIDEC CORP 0.487% 27/09/2021300 0000.49 453 930 444 701 USDNISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP - REGS - 1.55% 13/09/2019500 0000.20 181 287 175 495 USDNISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP - REGS - 2.15% 13/07/2020200 0000.44 404 075 411 428 EURNOMURA EUROPE FINANCE NV 1.125% 03/06/2020400 0000.29 270 947 236 296 USDNTT FINANCE CORP 1.9% 21/07/2021300 0000.21 191 279 168 659 USDNUCOR CORP 4.125% 15/09/2022200 0000.49 454 465 443 880 USDNVIDIA CORP 2.2% 16/09/2021500 0000.33 304 266 299 100 EURNYKREDIT REALKREDIT A/S 0.5% 19/01/2022300 0000.20 181 708 178 896 USDOCCIDENTAL PETROLEUM CORP FRN 13/08/2021200 0000.24 221 934 220 640 EUROMV AG FRN PERPETUAL200 0000.49 453 312 449 545 USDORACLE CORP 1.9% 15/09/2021500 0000.49 453 258 459 754 USDORANGE SA 1.625% 03/11/2019500 0000.34 313 296 316 440 EURORLEN CAPITAL AB 2.5% 30/06/2021300 0000.33 303 132 318 120 EURPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.75% 19/03/2020300 0000.50 458 243 427 362 USDPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.5% 02/11/2022500 0000.22 201 368 199 160 EURRCI BANQUE SA 0.25% 12/07/2021200 0000.33 306 144 299 331 EURRCI BANQUE SA 0.75% 10/04/2023300 0000.51 473 698 431 182 USDREYNOLDS AMERICAN INC 4% 12/06/2022500 0000.49 454 879 431 611 USDROYAL BANK OF CANADA FRN 05/10/2023500 0000.52 477 415 456 732 CHFRUSSIAN RAILWAYS VIA RZD CAPITAL PLC 2.73% 26/02/2021500 0000.56 518 965 530 400 EURRYANAIR DAC 1.875% 17/06/2021500 0000.56 517 310 541 250 EURSABIC CAPITAL I BV 2.75% 20/11/2020500 0000.50 460 872 438 788 USDSAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 3% 15/08/2021500 0000.55 504 520 496 825 EURSANOFI 0% 13/09/2022500 0000.22 205 580 199 606 EURSANOFI 0.5% 21/03/2023200 0000.49 452 309 430 214 USDSANTANDER UK PLC 2.125% 03/11/2020500 0000.55 507 020 499 145 EURSAP SE 0.25% 10/03/2022500 0000.59 545 816 509 825 USDSCHLUMBERGER FINANCE CANADA LTD - 144A - 2.2% 20/11/2020600 0000.40 372 971 346 842 CHFSIKA AG 0.125% 12/07/2021400 0000.49 454 978 414 190 USDSINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2016 LTD 2.5% 13/09/2022500 0000.50 463 714 440 653 USDSKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.05% 25/03/2022500 0000.49 456 658 466 559 USDSOUTHWEST AIRLINES CO 2.65% 05/11/2020500 0000.20 180 858 171 277 USDSTANDARD CHARTERED PLC - 144A - FRN 20/01/2023200 0000.35 319 841 296 837 USDSTANDARD CHARTERED PLC - 144A - 3.05% 15/01/2021349 0000.50 458 529 426 371 USDSTATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 2016 LTD - REGS - 2.75% 04/05/2022500 0000.34 315 684 305 400 EURSTRYKER CORP 1.125% 30/11/2023300 0000.49 453 975 443 766 USDSUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC FRN 18/10/2022500 0000.98 902 733 924 846 GBPSVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.625% 15/12/2023800 0000.49 456 468 436 629 USDSWEDBANK AB - REGS - 2.65% 10/03/2021500 0000.55 506 730 496 220 EURSWEDBANK AB 0.25% 07/11/2022500 0000.74 685 338 690 401 EURTALENT YIELD EURO LTD 1.435% 07/05/2020680 0000.58 537 365 580 000 EURTELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH 3.125% 03/12/2021500 0000.64 595 395 576 748 EURTORONTO-DOMINION BANK 0.625% 20/07/2023575 0000.52 476 985 441 072 USDTORONTO-DOMINION BANK 3.25% 11/03/2024500 000




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.22 206 038 205 950 EURTOTAL SA FRN PERPETUAL200 0000.44 407 624 399 820 EURTOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 0.25% 09/04/2024400 0000.52 480 404 426 896 USDTOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.45% 20/09/2023500 0000.57 526 320 521 200 EURTRINITY ACQUISITION PLC 2.125% 26/05/2022500 0000.49 454 751 418 107 USDTYSON FOODS INC 2.25% 23/08/2021500 0000.49 449 217 451 996 USDUNILEVER CAPITAL CORP 1.375% 28/07/2021500 0000.55 507 575 498 390 EURVOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.625% 01/04/2022500 0000.24 221 372 220 750 GBPVOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 1.625% 30/11/2022200 0000.33 301 626 299 157 EURVOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.25% 16/02/2021300 0000.22 205 986 213 980 EURVOLVO TREASURY AB FRN 10/06/2075200 0001.02 948 695 883 876 USDWALMART INC 2.85% 08/07/20241 000 0000.60 555 683 602 207 USDWASTE MANAGEMENT INC 4.75% 30/06/2020600 0000.49 453 898 444 063 USDWELLS FARGO & CO 2.1% 26/07/2021500 0000.49 456 224 458 722 USDWELLS FARGO & CO 2.6% 22/07/2020500 0000.25 231 405 240 632 USDWESTPAC BANKING CORP 2.8% 11/01/2022250 0000.49 455 641 430 057 USDZF NORTH AMERICA CAPITAL INC - 144A - 4% 29/04/2020500 0000.80 735 659 744 254 USDZOETIS INC 3.45% 13/11/2020800 000



0.20 186 139 186 080 USDBLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK - REGS - 4.875% 06/05/2021200 0000.40 371 505 350 763 USDCORP ANDINA DE FOMENTO 3.25% 11/02/2022400 0000.50 460 132 424 168 USDKOREA WATER RESOURCES CORP 2.75% 23/05/2022500 000

1.101 017 776961 011Summe supranationale Institutionen, Regierungen und örtliche Behörden, Schuldtitel






EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge

86

33.05 Banken 39.13 Vereinigte Staaten von Amerika 29.90 Finanzdienstleistungen 9.38 Großbritannien

3.85 Pharmazeutik und Biotechnologie 6.96 Niederlande 3.25 Allgemeine Industrie 6.72 Frankreich 2.95 Reise, Freizeit und Catering 4.72 Kanada 2.94 Software- und Computerdienstleistungen 3.82 Australien 2.27 Öl- und Gasproduzenten 3.63 Deutschland 1.92 Festnetz-Telekommunikation 3.08 Schweden 1.88 Kundenbetreuung 2.67 Südkorea 1.79 Versicherungen (ohne Lebensversicherung) 2.60 Japan 1.73 Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen 2.21 Luxemburg 1.73 Allgemeiner Einzelhandel 2.10 Kaimaninseln 1.68 Technologie Hardware und Geräte 2.03 Irland 1.34 Tabak 1.98 Britisch Virgin Islands 1.10 Behörden 1.31 Schweiz 1.00 Freizeitartikel 1.21 Guernsey 0.99 Lebensmittelhersteller 1.02 Österreich 0.94 Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen 0.98 Norwegen 0.91 Industrietransport 0.82 Dänemark 0.85 Chemikalien 0.63 Spanien 0.74 Industrietechnik 0.55 Island 0.71 Automobilbau und -teile 0.55 Jersey Inseln 0.71 Industriemetalle und Bergbau 0.50 Bermuda 0.69 Elektrizität 0.46 Mexiko 0.49 Lebensmittel- und Arzneimittelhandel 0.44 Belgien 0.49 Haushaltswaren und Heimwerkerbedarf 0.42 HongKong (China) 0.49 Anlageinstrumente, die keine Aktien sind 0.40 Panama 0.40 Bauwirtschaft und Baustoffe 0.40 Vereinigte Arabische Emirate 0.39 Persönliche Güter 0.39 Singapur 0.33 Elektronische und elektrische Geräte 0.30 Philippinen 0.30 Bergbau 0.22 China 0.23 Getränke 0.22 Estland 0.23 Mobilfunk 0.22 Italien

102.27 0.20 Griechenland 102.27







Anleihen

0.28 817 092 1 242 315 GBPAA BOND CO LTD - REGS - 5.5% 31/07/2022900 0000.30 872 752 795 560 EURACCOR SA FRN PERPETUAL800 0000.49 1 450 560 1 535 000 EURADLER PELZER HOLDING GMBH - REGS - 4.125% 01/04/20241 600 0000.69 2 028 471 1 681 678 USDADT SECURITY CORP 6.25% 15/10/20212 100 0000.48 1 417 948 1 104 385 USDADVANCED MICRO DEVICES INC 7% 01/07/20241 500 0000.32 949 121 951 929 USDAECOM 5.125% 15/03/20271 000 0000.48 1 409 244 1 291 605 USDALCOA NEDERLAND HOLDING BV - 144A - 6.125% 15/05/20281 500 0000.47 1 393 852 1 272 532 USDALLISON TRANSMISSION INC - 144A - 4.75% 01/10/20271 500 0000.47 1 385 884 1 301 174 USDAMC NETWORKS INC 4.75% 01/08/20251 500 0000.13 384 894 459 316 USDAMERICAN GREETINGS CORP - 144A - 7.875% 15/02/2025500 0000.33 963 396 890 560 USDAMERIGAS PARTNERS LP / AMERIGAS FINANCE CORP 5.625% 20/05/20241 000 0000.84 2 472 531 2 228 316 USDAMKOR TECHNOLOGY INC 6.625% 15/09/20272 500 0000.65 1 927 050 2 063 703 USDANTERO RESOURCES CORP 5.625% 01/06/20232 300 0000.18 516 480 514 700 EURARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL - REGS - 3.125% 01/04/2025500 0000.31 914 175 894 420 EURARCELORMITTAL 0.95% 17/01/2023900 0000.43 1 276 584 1 196 640 EURARCELORMITTAL 2.25% 17/01/20241 200 0000.62 1 841 798 1 774 798 USDARCELORMITTAL 3.6% 16/07/20242 000 0000.62 1 829 775 1 759 602 USDARCELORMITTAL 4.25% 16/07/20292 000 0000.14 416 848 400 000 EURARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL - REGS - 2.875% 01/11/2024400 0000.53 1 572 930 1 499 835 EURARKEMA SA FRN PERPETUAL1 500 0000.12 353 604 336 229 GBPARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30/09/2023300 0000.17 499 820 500 000 EURARROW GLOBAL FINANCE PLC - REGS - FRN 01/03/2026500 0000.70 2 076 731 2 117 851 GBPARROW GLOBAL FINANCE PLC - REGS - 5.125% 15/09/20241 900 0000.66 1 934 347 1 715 793 USDASHTEAD CAPITAL INC - 144A - 5.25% 01/08/20262 000 0000.16 468 577 439 271 USDAVON INTERNATIONAL CAPITAL PLC 6.5% 15/08/2022500 0000.34 989 376 973 400 USDBARRY CALLEBAUT SERVICES NV - REGS - 5.5% 15/06/20231 000 0000.46 1 343 224 1 267 648 USDBEACON ROOFING SUPPLY INC - 144A - 4.875% 01/11/20251 500 0000.36 1 054 060 1 000 000 EURBELDEN INC - REGS - 3.875% 15/03/20281 000 0000.79 2 339 959 2 059 484 USDBGC PARTNERS INC 5.375% 24/07/20232 400 0000.48 1 413 167 1 342 014 USDBOISE CASCADE CO - 144A - 5.625% 01/09/20241 500 0000.86 2 529 217 2 404 737 USDBOMBARDIER INC - 144A - 7.5% 01/12/20242 800 0000.16 468 091 447 608 USDBRINKER INTERNATIONAL INC - 144A - 5% 01/10/2024500 0000.68 1 994 660 2 012 375 EURB2HOLDING ASA FRN 28/05/20242 000 0000.15 449 365 431 450 EURCASINO GUICHARD PERRACHON SA FRN 07/03/2024500 0000.50 1 481 896 2 144 267 EURCASINO GUICHARD PERRACHON SA FRN PERPETUAL2 600 0000.55 1 614 690 1 828 260 EURCASINO GUICHARD PERRACHON SA 1.865% 13/06/20221 800 0000.45 1 321 671 1 124 500 EURCBR FASHION FINANCE BV - REGS - 5.125% 01/10/20221 300 0000.33 961 244 935 148 USDCCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP - 144A - 5.125%

01/05/20271 000 000

0.47 1 391 564 1 264 320 USDCF INDUSTRIES INC 3.45% 01/06/20231 500 0000.04 106 804 100 000 EURCGG HOLDING US INC - REGS - 7.875% 01/05/2023100 0000.63 1 854 000 2 000 000 EURCHEMOURS CO 4% 15/05/20262 000 0000.36 1 048 218 947 783 USDCHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLC 7% 30/06/20241 000 0000.63 1 858 868 1 750 475 EURCIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL - REGS - 4.75% 22/05/20251 750 000


Anlagenübersicht


EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.50 1 464 872 1 283 091 USDCITRIX SYSTEMS INC 4.5% 01/12/20271 500 0000.31 920 254 890 578 USDCLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 5% 15/09/20261 000 0000.49 1 459 580 1 929 789 EURCMA CGM SA - REGS - 5.25% 15/01/20251 900 0000.29 855 580 1 009 000 EURCMA CGM SA - REGS - 6.5% 15/07/20221 000 0000.39 1 163 190 1 132 689 USDCNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 3.875% 15/10/20211 250 0000.72 2 131 820 2 000 000 EURCONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA - REGS - 4.125% 01/08/20252 000 0000.02 70 000 2 000 000 EURCOOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI-CMC DI RAVENNA SC - REGS -

0% 01/08/20222 000 000

0.00 13 888 324 000 EURCOOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI-CMC DI RAVENNA SC - REGS - 0% 15/02/2023

400 000

0.13 397 056 400 000 EURCOTY INC - REGS - 4% 15/04/2023400 0000.29 849 526 864 857 USDCOTY INC - 144A - 6.5% 15/04/20261 000 0000.42 1 223 895 1 174 478 USDCREDIT ACCEPTANCE CORP 7.375% 15/03/20231 300 0000.27 795 990 754 050 EURCROWN EUROPEAN HOLDINGS SA - REGS - 2.25% 01/02/2023750 0000.56 1 642 110 1 509 975 EURCROWN EUROPEAN HOLDINGS SA - REGS - 2.875% 01/02/20261 500 0000.40 1 165 648 1 100 000 EURDARLING GLOBAL FINANCE BV - REGS - 3.625% 15/05/20261 100 0000.36 1 061 331 1 021 239 USDDELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP - 144A - 5.875% 15/06/20211 150 0000.37 1 097 609 1 025 579 USDDELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP - 144A - 7.125% 15/06/20241 150 0000.59 1 740 073 1 958 557 USDDENBURY RESOURCES INC - 144A - 7.75% 15/02/20242 750 0000.43 1 269 778 1 296 750 EURDEUTSCHE BANK AG FRN 16/05/20221 300 0000.42 1 229 653 1 265 050 USDDIAMOND OFFSHORE DRILLING INC 7.875% 15/08/20251 500 0000.08 237 689 222 846 USDDIAMOND SPORTS GROUP LLC / DIAMOND SPORTS FINANCE CO - 144A -

5.375% 15/08/2026250 000

0.50 1 480 274 1 329 274 USDDIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP - 144A - 5.45% 15/06/2023

1 500 000

0.42 1 237 987 1 150 000 EURDKT FINANCE APS - REGS - 7% 17/06/20231 150 0000.29 846 282 806 637 USDDONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS INC 8.25% 15/10/2024900 0000.39 1 149 557 905 774 USDDRAWBRIDGE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND LP / DRAWBRIDGE

SPECIAL OPPORTUNITIES FIN 5% 01/08/20211 250 000

0.57 1 686 005 1 815 275 GBPDRAX FINCO PLC - REGS - 4.25% 01/05/20221 500 0000.30 891 768 800 000 EUREDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA FRN 30/04/2079800 0000.48 1 415 033 1 340 483 USDEDP FINANCE BV - 144A - 3.625% 15/07/20241 500 0000.36 1 065 750 1 000 000 EUREIRCOM FINANCE DAC 3.5% 15/05/20261 000 0000.86 2 521 743 2 242 336 EURELECTRICITE DE FRANCE SA FRN PERPETUAL2 300 0000.38 1 112 280 1 000 000 EURELIS SA 2.875% 15/02/20261 000 0000.66 1 949 140 1 984 820 EURERAMET 4.196% 28/02/20242 000 0000.36 1 063 120 1 112 400 EUREUROFINS SCIENTIFIC SE FRN PERPETUAL1 000 0000.24 721 035 750 000 EUREUROFINS SCIENTIFIC SE FRN PERPETUAL750 0001.05 3 105 300 3 016 250 EUREUROPCAR MOBILITY DRIVE DESIGNATED ACTIVITY CO - REGS - 4%

30/04/20263 000 000

0.36 1 060 330 1 000 000 EURFAURECIA SA 3.125% 15/06/20261 000 0000.95 2 801 168 2 594 400 EURFERROVIAL NL BV FRN PERPETUAL2 900 0000.48 1 417 607 1 380 983 USDFMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY LTD - 144A - 5.125% 15/05/20241 500 0001.09 3 219 300 3 018 960 EURFORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.021% 06/03/20243 000 0000.08 245 991 219 829 USDFRONTDOOR INC - 144A - 6.75% 15/08/2026250 000




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.69 2 040 120 1 995 410 EURGALP ENERGIA SGPS SA 1% 15/02/20232 000 0000.58 1 724 904 1 714 900 EURGARRETT LX I SARL / GARRETT BORROWING LLC - REGS - 5.125%

15/10/20261 800 000

0.67 1 980 860 1 981 290 EURGESTAMP AUTOMOCION SA - REGS - 3.25% 30/04/20262 000 0000.15 451 160 451 471 USDGOODYEAR TIRE & RUBBER CO 5% 31/05/2026500 0000.16 478 779 437 618 USDGREIF INC - 144A - 6.5% 01/03/2027500 0000.37 1 105 241 1 092 548 EURGREIF NEVADA HOLDINGS INC SCS - REGS - 7.375% 15/07/2021969 0000.16 465 380 460 766 USDGROUP 1 AUTOMOTIVE INC - 144A - 5.25% 15/12/2023500 0000.08 238 981 219 751 USDHAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC 5.25% 15/07/2024250 0000.26 767 368 778 813 USDHILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO - 144A - 5.75% 01/10/2025900 0000.16 467 973 468 845 USDHILL-ROM HOLDINGS INC - 144A - 5% 15/02/2025500 0000.86 2 539 400 2 493 850 EURHOIST FINANCE AB 2.75% 03/04/20232 500 0000.48 1 426 788 1 457 728 USDHOLLY ENERGY PARTNERS LP / HOLLY ENERGY FINANCE CORP - 144A -

6% 01/08/20241 500 000

0.32 929 816 856 049 USDHOLOGIC INC - 144A - 4.375% 15/10/20251 000 0000.24 721 199 687 937 USDHUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP 5.25% 01/08/2026750 0000.25 735 133 686 710 USDHUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP 6.625% 01/08/2026750 0000.37 1 102 970 1 000 000 EURIBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERPETUAL1 000 0000.48 1 425 003 1 340 722 USDICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP - 144A -

6.25% 15/05/20261 500 000

0.51 1 502 475 1 510 270 EURIHO VERWALTUNGS GMBH 3.875% 15/05/20271 500 0000.31 911 746 893 495 USDIHO VERWALTUNGS GMBH 6% 15/05/20271 000 0000.31 905 789 896 539 USDIHO VERWALTUNGS GMBH 6.375% 15/05/20291 000 0000.17 495 925 500 000 EURINEOS FINANCE PLC - REGS - 2.125% 15/11/2025500 0000.52 1 523 010 1 500 000 EURINEOS FINANCE PLC - REGS - 2.875% 01/05/20261 500 0000.69 2 030 260 1 971 000 EURINTERNATIONAL DESIGN GROUP SPA - REGS - 6.5% 15/11/20252 000 0000.42 1 248 177 1 166 563 USDINTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC - 144A - 6.25% 15/02/20221 300 0000.09 265 688 250 000 EURINTERTRUST GROUP BV - REGS - 3.375% 15/11/2025250 0000.81 2 396 284 2 214 450 EURINTERXION HOLDING NV - REGS - 4.75% 15/06/20252 200 0000.52 1 543 125 1 508 438 EURINTRUM AB - REGS - 3.125% 15/07/20241 500 0000.88 2 608 850 2 522 350 EURINTRUM AB 3.5% 15/07/20262 500 0000.85 2 502 675 2 479 600 EURIPSOS 2.875% 21/09/20252 500 0000.35 1 028 720 1 001 250 EURIQVIA INC - REGS - 3.25% 15/03/20251 000 0000.31 927 047 1 006 188 USDIRON MOUNTAIN INC 6% 15/08/20231 000 0000.14 427 012 400 000 EURJAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE DAC - REGS - 3.625% 01/10/2026400 0000.62 1 835 008 1 954 977 GBPJERROLD FINCO PLC - REGS - 6.125% 15/01/20241 650 0000.59 1 730 817 1 681 625 EURKAEFER ISOLIERTECHNIK GMBH & CO KG - REGS - 5.5% 10/01/20241 650 0000.35 1 028 700 1 016 900 EURKRATON POLYMERS LLC / KRATON POLYMERS CAPITAL CORP - REGS -

5.25% 15/05/20261 000 000

0.33 976 860 1 002 000 EURKRONOS INTERNATIONAL INC - REGS - 3.75% 15/09/20251 000 0000.28 832 036 839 047 USDL BRANDS INC 5.25% 01/02/20281 000 0000.54 1 587 765 1 487 490 EURLA POSTE SA FRN PERPETUAL1 500 0000.80 2 349 151 2 295 909 EURLAGARDERE SCA 1.625% 21/06/20242 300 0000.48 1 402 910 1 424 075 USDLENNAR CORP 4.125% 15/01/20221 500 0000.62 1 817 062 1 702 569 USDLENNAR CORP 4.5% 15/11/20192 000 000




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.88 2 582 525 2 534 583 EURLHC3 PLC - REGS - 4.125% 15/08/20242 500 0000.12 362 390 350 000 EURLINCOLN FINANCING SARL - REGS - 3.625% 01/04/2024350 0000.63 1 852 568 1 751 742 EURLKQ EUROPEAN HOLDINGS BV - REGS - 3.625% 01/04/20261 750 0000.32 935 628 889 482 USDLOUISIANA-PACIFIC CORP 4.875% 15/09/20241 000 0001.09 3 207 168 3 180 606 EURLOUVRE BIDCO SAS - REGS - 4.25% 30/09/20243 200 0000.32 957 303 916 330 USDMATCH GROUP INC 6.375% 01/06/20241 000 0000.32 943 373 933 925 USDMILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA - REGS - 6% 15/03/20251 000 0000.17 514 815 574 371 GBPMIZZEN BONDCO LTD - REGS - 7% 01/05/2021500 0000.34 1 016 520 1 016 110 EURMOTOR OIL FINANCE PLC 3.25% 01/04/20221 000 0000.48 1 425 698 1 348 418 USDMSCI INC - 144A - 4.75% 01/08/20261 500 0000.70 2 077 525 2 488 750 EURMULHACEN PTE LTD - REGS - 6.5% 01/08/20232 500 0000.25 728 728 733 047 USDNABORS INDUSTRIES INC 5.5% 15/01/2023900 0000.07 215 546 200 000 EURNETFLIX INC 3.625% 15/05/2027200 0000.49 1 455 991 1 370 788 USDNEWFIELD EXPLORATION CO 5.75% 30/01/20221 500 0000.27 792 784 780 933 EURNORDEX SE - REGS - 6.5% 01/02/2023800 0000.16 465 961 445 911 USDNOVA CHEMICALS CORP - 144A - 4.875% 01/06/2024500 0000.48 1 411 791 1 349 078 USDNUANCE COMMUNICATIONS INC 6% 01/07/20241 500 0000.32 944 218 928 807 USDNUSTAR LOGISTICS LP 5.625% 28/04/20271 000 0000.32 940 568 902 975 USDNXP BV / NXP FUNDING LLC - 144A - 3.875% 01/09/20221 000 0000.11 314 235 300 000 EUROCI NV - REGS - 5% 15/04/2023300 0000.49 1 436 036 1 361 429 USDOMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 4.375% 01/08/20231 500 0000.11 316 284 297 933 EURORANGE SA FRN PERPETUAL300 0000.92 2 711 975 2 480 950 EURORANO SA 3.125% 20/03/20232 500 0001.11 3 264 870 2 998 160 EURORANO SA 3.375% 23/04/20263 000 0000.27 791 108 744 023 EURORSTED A/S FRN PERPETUAL750 0000.70 2 054 060 2 052 370 EUROTE PLC 3.5% 09/07/20202 000 0000.34 1 009 820 991 060 EUROTE PLC 4.375% 02/12/20191 000 0001.01 2 982 360 2 841 620 EURPAPREC HOLDING SA - REGS - 4% 31/03/20253 000 0000.56 1 641 480 1 500 657 USDPARSLEY ENERGY LLC / PARSLEY FINANCE CORP - 144A - 5.625%

15/10/20271 750 000

0.47 1 379 387 1 364 747 USDPENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC 5.75% 01/10/20221 500 0000.33 978 660 903 680 EURPICARD BONDCO - REGS - 5.5% 30/11/20241 000 0000.50 1 468 005 1 500 900 EURPICARD GROUPE SAS - REGS - FRN 30/11/20231 500 0000.17 489 176 435 920 USDPILGRIM’S PRIDE CORP - 144A - 5.875% 30/09/2027500 0000.28 823 319 731 374 USDPITNEY BOWES INC 4.625% 15/03/20241 000 0000.27 791 246 833 935 USDQEP RESOURCES INC 5.25% 01/05/20231 000 0000.28 818 100 944 279 USDQEP RESOURCES INC 5.625% 01/03/20261 100 0000.16 472 563 418 489 USDQUICKEN LOANS INC - 144A - 5.25% 15/01/2028500 0000.15 436 868 397 892 EURRADISSON HOTEL HOLDINGS AB - REGS - 6.875% 15/07/2023400 0000.58 1 702 974 1 700 325 USDRANGE RESOURCES CORP 5% 15/08/20222 000 0000.50 1 483 980 1 500 000 EURRCI BANQUE SA FRN 12/01/20231 500 0000.64 1 873 661 2 117 750 EURREKEEP SPA - REGS - 9% 15/06/20222 150 0000.19 548 420 467 884 USDRR DONNELLEY & SONS CO 7.875% 15/03/2021600 0000.32 939 396 943 421 USDSABINE PASS LIQUEFACTION LLC FRN 01/02/20211 000 000




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.33 981 303 913 838 USDSABRA HEALTH CARE LP 5.125% 15/08/20261 000 0000.47 1 373 775 1 194 582 EURSALINI IMPREGILO SPA 1.75% 26/10/20241 500 0000.52 1 540 050 1 412 500 EURSAMSONITE FINCO SARL - REGS - 3.5% 15/05/20261 500 0000.35 1 021 560 1 000 000 EURSAPPI PAPIER HOLDING GMBH - REGS - 3.125% 15/04/20261 000 0000.17 511 250 500 000 EURSAPPI PAPIER HOLDING GMBH - REGS - 4% 01/04/2023500 0000.24 694 924 636 375 USDSBA COMMUNICATIONS CORP 4% 01/10/2022750 0000.56 1 653 165 1 500 945 EURSCHAEFFLER AG 2.875% 26/03/20271 500 0000.42 1 226 280 1 545 688 EURSCHMOLZ + BICKENBACH LUXEMBOURG FINANCE SA - REGS - 5.625%

15/07/20221 500 000

0.70 2 072 180 2 029 897 EURSCHUMANN SPA - REGS - 7% 31/07/20232 000 0000.22 663 117 650 000 EURSCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC - REGS - 3.375% 15/02/2026650 0000.44 1 287 083 1 009 236 USDSCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC - 144A - 10% 01/12/20221 364 0000.16 471 305 354 222 USDSEAGATE HDD CAYMAN 4.75% 01/01/2025500 0000.47 1 395 814 1 320 583 USDSEAGATE HDD CAYMAN 4.875% 01/06/20271 500 0000.52 1 524 077 1 498 986 USDSEVEN GENERATIONS ENERGY LTD - 144A - 5.375% 30/09/20251 750 0000.14 404 881 432 771 USDSHELF DRILLING HOLDINGS LTD - 144A - 8.25% 15/02/2025500 0000.48 1 409 680 1 363 135 USDSIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP - 144A - 4.875% 31/07/20241 500 0000.37 1 102 500 1 007 500 EURSMURFIT KAPPA ACQUISITIONS ULC 2.875% 15/01/20261 000 0000.30 888 463 855 958 USDSOFTBANK GROUP CORP FRN PERPETUAL1 000 0000.30 870 960 800 000 EURSOFTBANK GROUP CORP 4% 20/04/2023800 0000.59 1 735 185 1 492 215 EURSOFTBANK GROUP CORP 5% 15/04/20281 500 0000.40 1 186 611 1 343 855 USDSOUTHWESTERN ENERGY CO FRN 23/01/20251 500 0000.03 92 277 94 162 USDSPCM SA - 144A - 4.875% 15/09/2025100 0000.92 2 724 368 2 548 095 USDSPIRIT AEROSYSTEMS INC FRN 15/06/20213 000 0000.22 638 073 547 314 USDSPRINT COMMUNICATIONS INC 11.5% 15/11/2021600 0000.21 611 160 596 568 EURSSAB AB 2.875% 06/09/2023600 0000.62 1 827 759 1 695 562 USDSTANDARD INDUSTRIES INC/NJ - 144A - 4.75% 15/01/20282 000 0000.63 1 862 956 1 850 738 USDSTANDARD INDUSTRIES INC/NJ - 144A - 5% 15/02/20272 000 0000.47 1 392 558 1 255 325 USDSTARWOOD PROPERTY TRUST INC 4.75% 15/03/20251 500 0000.38 1 118 536 945 350 USDSTENA INTERNATIONAL SA - 144A - 5.75% 01/03/20241 250 0000.28 836 173 736 599 USDSUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP 4.875% 15/01/2023900 0000.40 1 185 868 1 031 039 USDSUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP 5.875% 15/03/20281 250 0000.54 1 593 390 1 534 450 EURSUNSHINE MID BV - REGS - 6.5% 15/05/20261 500 0000.00 - - USDTCW 1149 COLL TV 25/11/2030 4.5% 01/02/20262 000 0000.73 2 165 160 1 998 900 EURTECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 674 MBH - REGS - 6% 30/07/20262 000 0000.34 1 015 100 991 850 EURTELECOM ITALIA SPA/MILANO 2.375% 12/10/20271 000 0001.06 3 125 280 3 000 000 EURTELECOM ITALIA SPA/MILANO 2.875% 28/01/20263 000 0000.38 1 106 550 994 360 EURTELECOM ITALIA SPA/MILANO 4% 11/04/20241 000 0000.36 1 059 570 1 000 000 EURTELEFONICA EUROPE BV FRN PERPETUAL1 000 0000.73 2 144 240 1 799 000 EURTELEFONICA EUROPE BV FRN PERPETUAL2 000 0000.21 629 241 645 031 USDTENNECO INC 5.375% 15/12/2024800 0000.69 2 031 460 1 978 270 EURTHYSSENKRUPP AG 1.375% 03/03/20222 000 0000.72 2 128 120 2 000 000 EURTIKEHAU CAPITAL SCA 3% 27/11/20232 000 0000.26 769 620 750 000 EURTITAN GLOBAL FINANCE PLC 2.375% 16/11/2024750 000




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.00 - - USDT-MOBILE USA INC 0% 01/03/20231 000 0000.64 1 884 222 1 634 263 USDT-MOBILE USA INC 4.5% 01/02/20262 000 0000.32 955 714 818 474 USDT-MOBILE USA INC 4.75% 01/02/20281 000 0000.35 1 034 018 1 091 172 USDTRANSOCEAN INC - 144A - 7.25% 01/11/20251 250 0000.25 737 119 711 216 USDTRIBUNE MEDIA CO 5.875% 15/07/2022800 0000.28 820 015 774 582 USDTRIUMPH GROUP INC 7.75% 15/08/2025900 0000.14 422 020 400 000 EURUGI INTERNATIONAL LLC - REGS - 3.25% 01/11/2025400 0000.65 1 925 954 1 682 925 EURVALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC - REGS - 4.5%

15/05/20231 900 000

0.35 1 033 940 1 032 000 EURVERISURE MIDHOLDING AB - REGS - 5.75% 01/12/20231 000 0000.68 1 993 120 2 003 560 EURVIVION INVESTMENTS SARL 3% 08/08/20242 000 0000.47 1 391 437 1 277 307 USDVMWARE INC 3.9% 21/08/20271 500 0000.53 1 574 325 1 500 000 EURVOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERPETUAL1 500 0000.56 1 648 035 1 500 000 EURVOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERPETUAL1 500 0000.11 313 296 300 000 EURWALNUT BIDCO PLC - REGS - 6.75% 01/08/2024300 0000.18 534 195 500 000 EURWMG ACQUISITION CORP - REGS - 3.625% 15/10/2026500 0000.31 908 985 888 941 USDWOLVERINE WORLD WIDE INC - 144A - 5% 01/09/20261 000 0000.63 1 847 283 1 685 534 USDWPX ENERGY INC 5.25% 15/09/20242 000 0000.32 953 180 858 099 USDWYNDHAM HOTELS & RESORTS INC - 144A - 5.375% 15/04/20261 000 0000.47 1 380 163 1 248 220 USDXEROX CORP FRN 15/03/20231 500 000


Aktien

0.01 29 441 - USDANR INC - RIGHTS - 31/03/20233 087 7500.03 97 051 579 720 USDARCH COAL INC - A1 396

0.04126 492579 720Gesamtsumme der Aktien

Optionsscheine

0.00 4 081 - USDCONTURA ENERGY INC / CONTURA ENERGY INC6000.00 2 724 2 693 USDOFFSHORE GROUP INVESTMENT LTD / WRT OFFSHORE - 01/11/20193 000 0000.00 2 870 48 USDVERSO CORP / WRT VERSO CORP - 15/07/20235 267

0.009 6752 741Gesamtsumme der Optionsscheine


Sonstige übertragbare Wertpapiere

Anleihen

0.00 0.00 0.00 USDSAMSON INV ESCROW 0% 15/02/2020 DEFAULTED3 000 000

0.000.000.00Gesamtsumme der Anleihen

0.00 0.00 0.00Gesamtsumme sonstiger übertragbarer Wertpapiere




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge


Anlagefonds

Offene Anlagefonds

0.00 104 100 EURSWISS LIFE FUNDS F OPPORTUNITE HIGH YIELD 2023 - F10.00 10 408 10 000 EURSWISS LIFE FUNDS F OPPORTUNITE HIGH YIELD 2023 - I-D10.00 104 100 EURSWISS LIFE FUNDS F OPPORTUNITE HIGH YIELD 2023 - P-C10.00 102 100 EURSWISS LIFE FUNDS F OPPORTUNITE HIGH YIELD 2023 - P-D1

0.0010 71810 300Gesamtsumme offene Anlagefonds

10 300 10 718 0.00Gesamtsumme der Anlagefonds





EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge

94

25.43 Finanzdienstleistungen 37.51 Vereinigte Staaten von Amerika 7.41 Öl- und Gasproduzenten 15.12 Frankreich 4.52 Festnetz-Telekommunikation 7.80 Niederlande 4.50 Technologie Hardware und Geräte 7.67 Luxemburg 4.24 Reise, Freizeit und Catering 5.10 Großbritannien 3.44 Allgemeine Industrie 4.89 Deutschland 3.29 Software- und Computerdienstleistungen 4.30 Italien 3.14 Elektrizität 2.97 Schweden 3.08 Automobilbau und -teile 2.19 Kanada 3.01 Kundenbetreuung 1.30 Kaimaninseln 3.00 Bauwirtschaft und Baustoffe 1.26 Jersey Inseln 2.86 Industriemetalle und Bergbau 1.18 Japan 2.62 Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen 0.99 Portugal 2.61 Chemikalien 0.88 Irland 2.55 Medien 0.70 Singapur 2.11 Industrietransport 0.69 Dänemark 2.06 Luft- und Raumfahrt und Verteidigung 0.68 Norwegen 1.70 Lebensmittel- und Arzneimittelhandel 0.67 Spanien 1.50 Mobilfunk 0.52 Österreich 1.43 Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen 0.48 Australien 1.43 Industrietechnik 0.34 Belgien 1.31 Allgemeiner Einzelhandel 97.241.25 Persönliche Güter 1.16 Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen 1.09 Haushaltswaren und Heimwerkerbedarf 1.06 Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb 1.02 Immobilienbezogene Anlagefonds 0.98 Pharmazeutik und Biotechnologie 0.93 Banken 0.68 Elektronische und elektrische Geräte 0.52 Forst- und Papierindustrie 0.34 Getränke 0.33 Freizeitartikel 0.27 Alternative Energie 0.17 Lebensmittelhersteller 0.17 Versicherungen (ohne Lebensversicherung) 0.03 Bergbau

97.24








8.19 1 442 233 1 375 089 EURDEUTSCHE BUNDESREPUBLIK INFLATION LINKED BOND FRN 15/04/20301 100 0005.02 884 649 778 080 EURITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO FRN 15/05/2028780 000

13.11 2 309 207 2 165 011 GBPUNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED FRN 22/11/20271 000 00023.77 4 186 128 3 634 668 USDUNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS FRN 15/01/20283 300 000

6.10 1 074 879 852 650 USDUNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS FRN 15/02/20431 000 00014.07 2 477 184 1 985 320 USDUNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS FRN 15/02/20442 000 00028.79 5 068 084 4 274 639 USDUNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS FRN 15/02/20454 700 000





Anlagenübersicht

Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection

EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge

96

99.05 Behörden 72.73 Vereinigte Staaten von Amerika

99.05 13.11 Großbritannien 8.19 Deutschland 5.02 Italien

99.05







Aktien

0.99 2 143 800 2 382 495 EURABN AMRO BANK NV132 4560.37 807 212 743 086 EURADIDAS AG - REG - REG2 9930.78 1 686 907 2 064 941 EURAEGON NV487 1230.99 2 134 296 2 167 633 EURAENA SME SA13 0140.97 2 101 527 2 106 219 EURAEROPORTS DE PARIS13 3771.41 3 045 065 3 028 155 EURAGEAS62 5270.87 1 868 721 1 847 326 EURAIR LIQUIDE SA14 7551.02 2 209 109 2 177 299 EURALLIANZ SE - REG11 0180.76 1 646 159 1 450 005 EURALTEN SA15 1580.69 1 499 190 1 499 190 EURAMADEUS IT GROUP SA - A22 1250.42 903 208 902 419 EURANDRITZ AG28 1900.74 1 598 789 1 736 564 EURARKEMA SA20 0450.66 1 415 822 1 104 375 EURASM INTERNATIONAL NV18 5221.10 2 364 024 2 484 733 EURASR NEDERLAND NV74 3172.24 4 856 360 4 756 024 EURASSICURAZIONI GENERALI SPA294 8610.97 2 098 842 2 047 698 EURATOS SE30 4711.27 2 737 426 2 734 617 EURA2A SPA1 711 9610.30 639 477 730 784 EURBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA148 4050.39 843 540 842 981 EURBANCO COMERCIAL PORTUGUES SA4 366 1500.39 831 094 1 012 888 EURBANCO DE SABADELL SA1 067 1470.21 448 575 448 575 EURBANK OF IRELAND GROUP PLC129 5710.26 567 028 567 641 EURBANKIA SA343 4450.30 646 514 649 307 EURBASF SE - REG10 7430.33 713 640 759 345 EURBNP PARIBAS SA17 3910.29 629 795 663 552 EURBOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SHMSF SA26 7770.27 584 736 576 441 EURBRENNTAG AG13 3410.61 1 312 167 1 409 802 EURCAIXABANK SA636 6650.38 815 372 815 372 EURCIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA8 5290.57 1 219 997 1 218 522 EURCNH INDUSTRIAL NV130 4811.11 2 399 117 2 405 844 EURCNP ASSURANCES145 2250.63 1 353 870 1 350 055 EURCOFINIMMO SA10 7110.21 454 472 567 058 EURCOMMERZBANK AG88 0930.46 985 096 1 210 838 EURCONTINENTAL AG8 9751.39 3 004 605 3 373 577 EURCOVESTRO AG72 9450.78 1 675 995 1 672 681 EURCOVIVIO17 3140.42 896 894 875 271 EURCRH PLC29 6201.72 3 738 687 3 495 302 EURDANONE45 8960.22 474 932 474 932 EURDEUTSCHE BANK AG - REG72 2660.85 1 832 072 1 833 995 EURDIALOG SEMICONDUCTOR PLC42 6461.83 3 962 266 3 519 940 EURELISA OYJ86 5880.38 810 322 792 267 EURENAGAS SA40 8121.26 2 712 603 2 480 762 EURENDESA SA116 0720.91 1 953 407 1 418 857 EURENEL SPA296 2400.87 1 882 481 1 882 481 EURENGIE SA136 165


Anlagenübersicht

Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone

EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge


Aktien (Fortsetzung)


0.86 1 851 383 1 906 127 EURENI SPA135 3351.10 2 365 888 2 365 888 EURESSILORLUXOTTICA SA17 6230.93 2 003 936 1 783 193 EUREURONEXT NV28 0860.89 1 916 277 1 915 253 EUREUTELSAT COMMUNICATIONS SA121 1300.91 1 960 391 1 946 175 EURFAURECIA SE49 3180.30 651 417 605 038 EURFERRARI NV4 5491.13 2 430 518 2 658 600 EURFREENET AG136 7380.83 1 788 019 2 067 198 EURFRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA29 2161.73 3 729 532 4 094 379 EURFRESENIUS SE & CO KGAA84 4551.09 2 345 132 2 396 247 EURGALP ENERGIA SGPS SA179 5660.73 1 569 545 1 571 969 EURGERRESHEIMER AG22 8630.87 1 868 397 1 892 466 EURGLANBIA PLC187 3080.64 1 372 463 1 377 188 EURGRAND CITY PROPERTIES SA65 7310.34 742 107 742 107 EURHEIDELBERGCEMENT AG11 7720.39 834 762 953 321 EURHELLA GMBH & CO KGAA22 0371.18 2 552 171 2 361 226 EURHERA SPA703 4650.74 1 590 381 1 621 318 EURHERMES INTERNATIONAL2 5610.97 2 086 658 2 340 024 EURHOCHTIEF AG21 0880.91 1 968 006 2 196 119 EURHUGO BOSS AG38 8321.30 2 794 013 2 794 013 EURIBERDROLA SA298 7610.73 1 582 003 1 582 003 EURINDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA56 2591.19 2 568 896 2 462 212 EURINGENICO GROUP SA28 4800.72 1 553 790 1 556 182 EURINMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA147 9800.94 2 034 846 2 173 084 EURIPSEN SA21 2850.81 1 748 211 1 557 236 EURITALGAS SPA296 3071.33 2 880 044 2 826 695 EURJERONIMO MARTINS SGPS SA191 8751.19 2 563 416 2 490 943 EURKESKO OYJ - B44 7680.51 1 092 140 1 204 056 EURKION GROUP AG24 8271.40 3 019 100 3 289 671 EURKNORR-BREMSE AG35 5230.90 1 941 256 1 844 203 EURKONE OYJ - B36 9060.33 711 286 685 699 EURKONINKLIJKE DSM NV6 2890.34 725 314 645 823 EURKONINKLIJKE PHILIPS NV16 9130.44 944 358 944 358 EURLEONARDO SPA84 8480.25 545 412 515 975 EURLVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE1 5051.19 2 573 305 2 457 984 EURMERCK KGAA26 4581.30 2 798 118 2 964 552 EURMETRO AG198 7300.30 646 278 713 153 EURMONCLER SPA18 9580.66 1 432 443 1 268 338 EURMTU AERO ENGINES AG5 7691.60 3 445 217 3 198 001 EURMUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN

MUENCHEN - REG15 811

0.62 1 331 682 1 411 551 EURNATIXIS SA378 1041.24 2 674 977 2 678 279 EURNATURGY ENERGY GROUP SA112 3940.39 845 326 845 326 EURNN GROUP NV27 7521.66 3 589 683 3 751 178 EURNOKIAN RENKAAT OYJ144 164




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




1.13 2 429 279 2 219 583 EURORION OYJ - B71 9361.21 2 614 359 2 614 359 EURPERNOD RICARD SA15 0511.31 2 828 696 2 832 769 EURPEUGEOT SA139 1390.21 452 315 496 347 EURPIRELLI & C SPA95 7280.46 992 268 953 817 EURPROXIMUS SADP36 9010.23 488 608 488 608 EURPRYSMIAN SPA24 5471.24 2 665 138 2 957 979 EURPUBLICIS GROUPE SA61 0990.38 830 257 701 600 EURPUMA SE12 0240.32 693 847 798 624 EURRAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG34 8930.93 2 006 442 2 166 210 EURRANDSTAD NV47 2661.15 2 473 062 2 807 275 EURRENAULT SA47 4130.75 1 625 055 1 729 996 EURREPSOL SA122 9240.64 1 388 220 1 439 335 EURREXEL SA143 8570.26 552 059 552 059 EURRHEINMETALL AG5 1450.66 1 424 010 1 687 806 EURRTL GROUP SA33 6011.56 3 375 503 3 222 551 EURRWE AG130 2780.87 1 866 443 1 813 168 EURSANOFI23 8921.41 3 049 653 3 044 177 EURSCOUT24 AG56 6850.23 504 448 504 475 EURSEB SA3 5650.34 735 240 735 240 EURSIEMENS AG - REG8 0840.77 1 667 702 1 598 177 EURSIGNIFY NV62 6720.26 552 950 509 349 EURSMURFIT KAPPA GROUP PLC19 7060.30 650 082 616 133 EURSNAM SPA141 3531.01 2 174 160 2 475 823 EURSOCIETE BIC SA37 4210.44 943 572 1 008 873 EURSOCIETE GENERALE SA40 9270.74 1 599 597 1 593 157 EURSOLVAY SA17 4400.56 1 208 326 1 111 876 EURSOPRA GROUPE10 3630.57 1 238 045 1 252 015 EURSTORA ENSO OYJ - R121 7350.43 923 547 895 260 EURTERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA161 7420.53 1 140 562 1 118 993 EURTHALES SA10 8471.56 3 366 155 3 366 133 EURUCB SA49 5460.43 931 481 931 481 EURUNIBAIL RODAMCO REITS7 8210.22 480 073 527 333 EURUNICREDIT SPA47 7212.15 4 669 732 4 273 071 EURUNILEVER NV82 7380.41 889 389 872 047 EURUPM-KYMMENE OYJ36 2720.39 835 121 929 668 EURVALEO SA33 6200.61 1 308 060 1 549 426 EURVALMET OYJ79 4690.45 968 527 822 348 EURVERBUND AG17 8860.50 1 075 803 1 147 284 EURVOESTALPINE AG51 3510.75 1 612 519 1 360 197 EURWAREHOUSES DE PAUW CVA9 519




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.67 1 441 899 1 272 458 EURWOLTERS KLUWER NV22 007

100.51216 845 512217 933 280Gesamtsumme der Aktien






EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge

101

7.59 Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen 26.14 Frankreich 7.19 Automobilbau und -teile 21.89 Deutschland 5.96 Versicherungen (ohne Lebensversicherung) 10.92 Niederlande 5.69 Pharmazeutik und Biotechnologie 9.90 Spanien 5.12 Persönliche Güter 9.40 Italien 5.07 Banken 8.31 Finnland 4.72 Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen 5.55 Belgien 4.64 Chemikalien 2.81 Portugal 4.40 Industrietechnik 1.75 Irland 4.35 Elektrizität 1.69 Österreich 3.82 Lebensmittel- und Arzneimittelhandel 1.30 Luxemburg 3.71 Software- und Computerdienstleistungen 0.85 Großbritannien 3.70 Lebensversicherung 100.513.45 Medien 3.30 Immobilienbezogene Anlagefonds 2.70 Öl- und Gasproduzenten 2.70 Technologie Hardware und Geräte 2.60 Lebensmittelhersteller 2.30 Festnetz-Telekommunikation 1.96 Industrietransport 1.74 Allgemeine Industrie 1.73 Bauwirtschaft und Baustoffe 1.66 Finanzdienstleistungen 1.63 Luft- und Raumfahrt und Verteidigung 1.38 Allgemeiner Einzelhandel 1.24 Haushaltswaren und Heimwerkerbedarf 1.21 Getränke 1.13 Mobilfunk 1.00 Elektronische und elektrische Geräte 0.99 Forst- und Papierindustrie 0.69 Kundenbetreuung 0.64 Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen 0.50 Industriemetalle und Bergbau

100.51







Aktien

0.60 918 979 982 943 USDABBVIE INC13 9790.99 1 516 068 1 539 395 JPYABC-MART INC23 7000.28 434 785 413 944 USDACCENTURE PLC - A2 1940.24 364 692 351 868 USDACUITY BRANDS INC2 9080.16 246 738 236 816 JPYADVANTEST CORP6 0000.13 193 294 256 937 EURAEGON NV50 6850.19 297 171 341 065 USDAFFILIATED MANAGERS GROUP INC3 8780.49 746 435 736 538 EURAGEAS13 9180.16 243 090 248 760 USDAIR PRODUCTS & CHEMICALS INC1 0760.13 198 778 194 221 CADALIMENTATION COUCHE-TARD INC - B3 1520.15 224 502 233 920 USDALLEGION PLC2 3320.18 273 600 274 046 USDALLERGAN PLC1 7130.26 392 948 490 039 USDALLIANCE DATA SYSTEMS CORP3 1960.23 357 546 328 627 USDALLSTATE CORP3 4920.26 401 950 380 709 JPYALPS ALPINE CO LTD23 0000.14 213 685 241 591 EURALSTOM SA4 9920.38 578 155 606 045 USDALTRIA GROUP INC13 2180.14 207 852 203 180 AUDALUMINA LTD142 1650.37 563 933 493 855 USDAMERICAN EXPRESS CO4 6850.24 374 307 372 303 USDAON PLC1 9210.12 184 574 185 339 DKKAP MOLLER - MAERSK A/S - A1850.38 585 746 486 984 USDARCH CAPITAL GROUP LTD14 8290.55 834 068 811 770 USDARROW ELECTRONICS INC12 0530.13 202 737 196 457 USDARTHUR J GALLAGHER & CO2 2351.32 2 022 450 2 024 499 EURASSICURAZIONI GENERALI SPA111 5060.21 315 126 246 945 USDASSURANT INC2 5620.15 225 911 201 354 USDAT&T INC6 4070.17 261 356 279 275 USDAUTOLIV INC3 8210.15 225 038 199 331 USDAUTOMATIC DATA PROCESSING INC1 3250.23 356 402 400 490 GBPAVIVA PLC82 6450.27 414 393 426 799 GBPBARRATT DEVELOPMENTS PLC53 8050.18 279 111 277 673 JPYBENESSE HOLDINGS INC10 9000.16 241 571 233 616 GBPBERKELEY GROUP HOLDINGS5 0640.42 640 132 681 174 USDBIOGEN INC2 9130.13 200 264 215 852 AUDBLUESCOPE STEEL LTD23 7980.33 503 089 490 601 USDBORGWARNER INC15 4181.11 1 693 218 1 626 761 USDBRISTOL-MYERS SQUIBB CO35 2240.16 240 953 237 168 JPYBROTHER INDUSTRIES LTD13 9000.13 200 271 186 726 USDBROWN-FORMAN CORP - B3 3950.91 1 384 708 1 359 559 USDBUNGE LTD25 9260.22 332 784 444 855 USDCAPRI HOLDINGS LTD12 6150.49 752 058 727 820 USDCARDINAL HEALTH INC17 4370.45 689 962 665 958 USDCATERPILLAR INC5 7980.26 404 743 401 664 USDCBS CORP - B9 623


Anlagenübersicht


USDUSD% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.66 1 006 333 1 013 506 USDCELGENE CORP10 3960.22 341 072 393 893 USDCENTENE CORP7 3160.22 334 435 334 075 USDCENTURYLINK INC29 3880.95 1 450 524 1 427 863 USDCH ROBINSON WORLDWIDE INC17 1680.19 283 198 315 457 USDCHARLES SCHWAB CORP7 4000.41 627 150 574 924 USDCHEMOURS CO44 2590.45 681 074 684 797 CHFCHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG - PC920.13 200 664 201 588 USDCHUBB LTD1 2840.64 983 368 913 040 USDCHURCH & DWIGHT CO INC12 3260.20 310 557 297 407 USDCIGNA CORP2 0170.26 391 015 386 184 USDCINCINNATI FINANCIAL CORP3 4761.39 2 122 919 2 103 283 USDCITRIX SYSTEMS INC22 8320.15 224 429 234 660 USDCLOROX CO1 4191.16 1 774 607 1 572 153 USDCME GROUP INC8 1670.20 306 637 305 218 EURCNP ASSURANCES16 8550.24 365 025 365 490 USDCOCA-COLA CO6 6320.22 335 933 330 785 AUDCOLES GROUP LTD36 0260.61 937 923 936 440 USDCOLGATE-PALMOLIVE CO12 6490.15 226 149 226 804 DKKCOLOPLAST A/S1 8950.18 268 239 261 365 USDCOMERICA INC4 3510.13 203 908 204 666 GBPCOMPASS GROUP PLC8 0380.37 571 037 599 381 AUDCOMPUTERSHARE LTD55 1070.29 439 408 509 027 USDCONOCOPHILLIPS8 4210.68 1 033 946 1 071 398 USDCOOPER COS INC3 3380.14 213 429 221 667 USDCOPART INC2 8311.45 2 210 700 2 024 317 USDCOSTCO WHOLESALE CORP7 5000.21 323 148 394 718 EURCOVESTRO AG7 1240.48 735 453 803 578 USDCUMMINS INC4 9270.31 479 989 435 945 USDCVS HEALTH CORP7 8790.13 195 077 214 155 JPYDAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC14 3000.13 206 209 204 608 JPYDAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD1 6000.13 206 150 204 821 USDDARDEN RESTAURANTS INC1 7040.30 455 010 442 610 USDDELL TECHNOLOGIES INC8 8300.12 190 682 180 474 GBPDIAGEO PLC4 4690.63 961 115 1 015 107 GBPDIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC278 7650.46 697 722 583 282 USDDOLLAR GENERAL CORP4 4700.16 242 181 241 556 USDDOW INC5 6810.36 548 396 765 693 USDDXC TECHNOLOGY CO16 5080.20 303 047 317 244 USDEATON VANCE CORP7 0280.18 274 108 270 362 USDELECTRONIC ARTS INC2 9260.12 182 108 178 884 USDELI LILLY & CO1 6121.18 1 807 251 1 766 241 EURELISA OYJ35 8630.74 1 137 716 1 155 873 CADEMPIRE CO LTD41 1600.12 181 925 176 840 USDENCANA CORP40 974




USDUSD% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




1.13 1 729 062 1 748 626 EURENDESA SA67 1840.19 287 050 302 200 EURENI SPA19 0540.27 411 355 473 733 NOKEQUINOR ASA24 0430.15 233 784 262 525 USDERIE INDEMNITY CO - A1 0660.22 329 059 293 384 USDESTEE LAUDER COS INC - A1 6620.18 277 488 303 820 USDE*TRADE FINANCIAL CORP6 6480.47 714 119 709 124 EUREUTELSAT COMMUNICATIONS SA40 9900.13 193 961 193 856 GBPEXPERIAN PLC6 3250.13 202 701 200 333 USDEXXON MOBIL CORP2 9600.12 176 586 187 775 USDFACTSET RESEARCH SYSTEMS INC6490.20 313 488 316 320 USDFASTENAL CO10 2380.15 234 145 223 147 USDFLUOR CORP13 2510.15 229 718 220 656 AUDFORTESCUE METALS GROUP LTD42 6190.12 186 402 179 355 USDFOX CORP5 6830.35 527 922 542 633 USDF5 NETWORKS INC4 1010.27 410 141 436 010 EURGALP ENERGIA SGPS SA28 5170.35 532 044 585 159 USDGAP INC33 6950.13 195 605 192 392 USDGARMIN LTD2 3980.35 538 807 531 997 USDGENERAL MILLS INC10 0150.12 184 198 181 985 SGDGENTING SINGAPORE LTD287 1000.52 800 540 839 731 USDGILEAD SCIENCES INC12 5990.22 332 536 333 184 CADGREAT-WEST LIFECO INC15 5700.81 1 242 738 1 358 838 DKKH LUNDBECK A/S34 0650.16 241 039 230 292 USDHALLIBURTON CO12 7940.15 229 216 225 437 GBPHALMA PLC9 5880.23 356 813 354 201 USDHANESBRANDS INC26 1211.33 2 040 499 1 801 965 USDHARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC35 0121.06 1 628 695 1 595 208 USDHD SUPPLY HOLDINGS INC41 8581.44 2 208 577 1 545 478 USDHERSHEY CO13 9360.14 216 308 208 408 JPYHITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORP4 0000.13 194 878 189 507 JPYHITACHI LTD5 7000.17 252 807 302 183 EURHOCHTIEF AG2 3200.41 622 726 728 269 USDHOLLYFRONTIER CORP14 0380.14 208 687 200 994 USDHOLOGIC INC4 2270.12 188 482 183 553 USDHOME DEPOT INC8270.14 218 722 214 570 JPYHONDA MOTOR CO LTD9 2000.24 366 673 361 258 JPYHOYA CORP4 5000.44 676 821 658 319 USDHP INC37 0051.28 1 960 343 2 084 180 USDH&R BLOCK INC80 9390.27 407 980 398 619 CADIA FINANCIAL CORP INC9 7910.14 213 085 217 151 CADIGM FINANCIAL INC7 8740.25 376 706 408 624 CADIMPERIAL OIL LTD15 3220.14 209 095 205 862 EURINGENICO GROUP SA2 1050.26 396 395 462 507 USDINGREDION INC5 130




USDUSD% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




1.17 1 795 096 1 628 257 USDINTERCONTINENTAL EXCHANGE INC19 2030.36 555 181 609 578 USDINTERNATIONAL PAPER CO14 1990.48 738 900 860 439 USDINTERPUBLIC GROUP OF COS INC37 1680.28 434 780 427 303 USDINVESCO LTD27 6930.15 228 820 230 642 USDIONIS PHARMACEUTICALS INC3 6200.12 183 061 192 378 JPYISUZU MOTORS LTD17 0000.26 401 167 386 632 JPYITOCHU CORP20 1000.17 266 399 250 399 GBPITV PLC188 6530.13 205 141 207 055 GBPJ SAINSBURY PLC85 8970.14 220 194 216 594 USDJACK HENRY & ASSOCIATES INC1 5190.29 436 764 461 318 JPYJAPAN TOBACCO INC20 6000.33 508 884 519 956 USDJAZZ PHARMACEUTICALS PLC3 9710.13 191 216 187 442 EURJERONIMO MARTINS SGPS SA11 5680.15 236 715 234 937 USDJM SMUCKER CO2 2510.14 211 358 210 616 USDJOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC4 9510.19 286 867 289 970 USDJONES LANG LASALLE INC2 1400.17 255 811 272 474 JPYKAJIMA CORP21 0000.22 333 859 330 289 JPYKDDI CORP12 5000.67 1 020 508 949 555 USDKIMBERLY-CLARK CORP7 2320.13 199 250 193 511 EURKION GROUP AG4 1131.04 1 594 179 1 404 141 CADKIRKLAND LAKE GOLD LTD32 7210.24 364 753 462 327 USDKOHL’S CORP7 7180.20 299 814 294 635 JPYKOMATSU LTD14 1000.33 511 702 636 820 USDKRAFT HEINZ CO20 0510.30 460 055 487 545 USDKROGER CO19 4280.19 294 060 296 114 JPYKYUSHU RAILWAY CO9 8000.21 322 820 325 949 USDL BRANDS INC19 5530.39 589 007 561 752 USDLAM RESEARCH CORP2 7980.12 191 096 187 226 USDLENNOX INTERNATIONAL INC7530.14 219 753 233 531 EURLINDE PLC1 1690.14 207 777 218 247 HKDLINK REIT18 5000.18 278 541 271 967 USDLKQ CORP10 6030.48 727 140 809 698 USDLYONDELLBASELL INDUSTRIES NV - A9 3970.14 214 793 215 514 USDL3HARRIS TECHNOLOGIES INC1 0160.35 542 710 751 354 USDMACY’S INC36 7690.41 631 115 622 004 USDMANPOWERGROUP INC7 7210.25 387 332 416 324 USDMARATHON PETROLEUM CORP7 8710.14 217 207 214 617 JPYMARUBENI CORP34 0000.12 188 799 162 620 USDMASTERCARD INC6710.14 211 568 212 854 USDMCCORMICK & CO INC/MD1 2991.36 2 082 485 1 788 478 USDMCDONALD’S CORP9 5540.16 240 276 246 387 JPYMEDIPAL HOLDINGS CORP11 3001.10 1 687 203 1 671 554 USDMERCK & CO INC19 5120.14 209 530 255 496 CADMETHANEX CORP6 451




USDUSD% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.15 226 758 211 257 CADMETRO INC/CN5 3340.36 553 380 527 466 USDMICRON TECHNOLOGY INC12 2240.14 207 479 180 940 USDMICROSOFT CORP1 5050.12 180 216 177 340 JPYMITSUBISHI CORP7 4000.14 211 906 206 238 JPYMITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC17 6000.21 328 139 348 625 USDMOLSON COORS BREWING CO - B6 3890.30 453 632 429 409 USDMONDELEZ INTERNATIONAL INC8 2150.19 283 488 264 933 USDMOODY’S CORP1 3150.22 337 521 328 491 USDMORGAN STANLEY8 1350.16 241 515 225 308 USDMOTOROLA SOLUTIONS INC1 3350.56 859 004 860 901 JPYMS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC27 0000.22 342 666 336 569 EURMUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN

MUENCHEN - REG1 428

0.15 235 762 238 893 JPYNEC CORP5 5000.34 512 800 663 445 USDNETAPP INC10 6700.91 1 394 397 1 249 411 AUDNEWCREST MINING LTD55 9350.22 337 860 310 988 USDNEWELL BRANDS INC20 3531.09 1 664 791 1 478 227 JPYNIPPON PROLOGIS REIT INC6140.20 312 064 310 623 JPYNIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP6 5000.35 542 347 667 599 USDNORDSTROM INC18 7210.42 635 809 691 193 USDNUCOR CORP12 9810.88 1 342 427 1 259 641 USDNVR INC3730.17 262 141 332 271 USDOCCIDENTAL PETROLEUM CORP6 0290.90 1 379 299 1 358 191 USDOGE ENERGY CORP32 1740.27 419 547 418 530 USDOMNICOM GROUP INC5 5160.43 657 310 661 406 USDORACLE CORP12 6260.13 200 300 209 658 JPYPAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP12 8000.13 199 594 194 304 DKKPANDORA A/S4 6760.15 231 176 228 430 CHFPARTNERS GROUP HOLDING AG2850.14 217 077 212 085 USDPAYCHEX INC - AK94202 6570.30 453 533 389 669 USDPEPSICO INC3 3170.19 287 097 283 922 GBPPERSIMMON PLC12 3910.23 350 446 340 055 EURPEUGEOT SA15 6530.17 256 640 296 674 USDPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC3 5600.37 563 079 543 975 USDPHILLIPS 665 7091.21 1 852 159 1 797 754 USDPINNACLE WEST CAPITAL CORP19 4330.21 327 987 300 531 USDPROGRESSIVE CORP4 3270.34 522 828 596 396 USDPRUDENTIAL FINANCIAL INC6 5280.14 214 099 212 658 EURPUBLICIS GROUPE SA4 4570.37 562 263 525 221 USDPULTEGROUP INC16 6350.23 344 132 406 453 USDPVH CORP4 5400.13 200 684 207 402 CADQUEBECOR INC8 8920.19 284 801 354 144 JPYRAKUTEN INC30 2000.16 249 030 302 823 USDRALPH LAUREN CORP - A2 819




USDUSD% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.17 255 852 279 962 EURRANDSTAD NV5 4730.30 451 825 438 761 USDRAYMOND JAMES FINANCIAL INC5 7550.37 570 613 546 094 USDREINSURANCE GROUP OF AMERICA INC3 7060.19 288 183 289 789 EURRENAULT SA5 0171.11 1 699 379 1 682 280 JPYRICOH CO LTD183 5000.18 281 878 319 894 AUDRIO TINTO LTD4 7770.23 347 530 359 593 GBPRIO TINTO PLC6 8770.18 275 371 308 829 USDROBERT HALF INTERNATIONAL INC5 1500.19 292 593 283 209 USDROCKWELL AUTOMATION INC1 9150.28 425 499 504 913 EURRTL GROUP SA9 1170.17 258 078 251 632 USDSCHLUMBERGER LTD7 9580.38 588 390 585 132 JPYSEIKO EPSON CORP44 2000.12 177 634 176 101 JPYSEKISUI HOUSE LTD10 0000.16 247 765 244 429 JPYSEVEN & I HOLDINGS CO LTD7 0000.20 309 991 345 989 JPYSHOWA DENKO KK12 0001.19 1 818 706 1 789 399 USDSIMON PROPERTY GROUP INC12 2110.43 663 237 662 715 SGDSINGAPORE EXCHANGE LTD112 2000.13 205 893 204 558 USDSIRIUS XM HOLDINGS INC33 3700.13 204 404 193 922 SEKSKF AB - B12 6590.21 325 693 317 472 USDSKYWORKS SOLUTIONS INC4 3270.23 348 357 342 711 USDSNAP-ON INC2 3430.52 791 934 795 438 EURSODEXO SA6 9750.21 328 294 339 391 JPYSONY FINANCIAL HOLDINGS INC14 2000.48 730 073 713 887 USDSOUTHWEST AIRLINES CO13 9540.28 421 195 387 139 USDSTARBUCKS CORP4 3620.19 284 463 276 147 USDSTATE STREET CORP5 5440.45 695 520 797 386 USDSTEEL DYNAMICS INC25 7600.13 197 270 180 919 USDSTRYKER CORP8940.20 306 030 305 399 CADSUN LIFE FINANCIAL INC7 4520.18 276 312 274 139 CADSUNCOR ENERGY INC9 4290.34 518 814 515 720 SGDSUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - D372 9000.14 219 313 215 935 SEKSWEDBANK AB - A17 0560.03 44 110 21 217 CHFSWISS LIFE HOLDING AG - REG930.16 247 963 257 200 JPYTAISEI CORP7 0000.19 285 835 285 709 JPYTAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD4 1000.35 537 437 533 273 USDTAPESTRY INC26 0260.21 323 796 260 592 USDTARGET CORP3 0250.21 327 080 313 749 USDTD AMERITRADE HOLDING CORP7 3650.13 193 482 188 198 CADTECK RESOURCES LTD - B11 3410.18 272 965 271 608 EURTELEFONICA SA39 3380.20 306 654 308 179 NOKTELENOR ASA14 9250.15 228 401 228 770 GBPTESCO PLC85 5580.13 195 488 187 997 USDTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC6810.12 185 588 185 090 JPYTOKIO MARINE HOLDINGS INC3 600




USDUSD% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.19 286 476 282 215 JPYTOKYO ELECTRON LTD1 6000.21 321 314 320 183 JPYTOKYO GAS CO LTD12 7000.12 181 190 179 204 JPYTOSOH CORP14 1000.12 189 996 203 346 EURTOTAL SA3 8010.63 958 473 925 756 USDTRAVELERS COS INC6 5220.40 610 445 602 986 DKKTRYG A/S20 3800.25 377 091 322 295 USDTYSON FOODS INC - A4 0530.13 200 644 272 482 USDULTA BEAUTY INC8440.15 230 904 205 920 EURUNILEVER NV3 7150.15 229 833 222 669 GBPUNILEVER PLC3 6320.22 338 682 339 755 EURUNIPER SE11 1550.16 240 428 227 100 USDUNITED RENTALS INC2 1360.29 450 684 437 876 USDUNITEDHEALTH GROUP INC1 9260.27 405 925 552 865 USDUNUM GROUP15 9750.25 380 089 427 514 USDVALERO ENERGY CORP5 0490.15 226 664 228 382 EURVERBUND AG3 8010.14 209 150 221 144 USDVERISIGN INC1 0260.36 556 184 543 424 USDVERIZON COMMUNICATIONS INC9 5630.14 207 220 172 224 USDVISA INC1 1460.20 309 071 293 207 SEKVOLVO AB - B22 3690.15 236 735 234 338 USDVULCAN MATERIALS CO1 6760.29 440 717 436 675 USDWABCO HOLDINGS INC3 3010.46 702 583 720 754 USDWALGREENS BOOTS ALLIANCE INC13 7250.81 1 243 150 1 088 176 USDWASTE MANAGEMENT INC10 4160.14 209 135 216 291 USDWATERS CORP9871.58 2 422 515 2 315 188 USDWESTERN UNION CO109 5170.18 281 746 302 930 USDWESTROCK CO8 2430.34 516 302 546 345 USDWHIRLPOOL CORP3 7120.13 191 239 185 454 USDWILLIS TOWERS WATSON PLC9660.14 211 518 214 107 GBPWM MORRISON SUPERMARKETS PLC95 1150.15 227 171 218 464 AUDWOOLWORTHS GROUP LTD8 9270.47 711 878 781 330 USDXEROX HOLDINGS CORP24 5560.16 243 970 262 122 JPYYAMAHA MOTOR CO LTD14 9001.31 2 007 098 1 919 342 USDYUM! BRANDS INC17 1870.13 198 051 195 924 GBP3I GROUP PLC14 8310.12 184 523 179 765 USD3M CO1 141






USDUSD% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge


Anlagefonds

Offene Anlagefonds

1.15 1 751 289 1 732 535 USDLOMBARD ODIER SHORT-TERM MONEY MARKET - IC158 558

1.151 751 2891 732 535Gesamtsumme offene Anlagefonds

1 732 535 1 751 289 1.15Gesamtsumme der Anlagefonds





USDUSD% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge

110

7.79 Finanzdienstleistungen 61.31 Vereinigte Staaten von Amerika 7.35 Versicherungen (ohne Lebensversicherung) 10.34 Japan 6.85 Pharmazeutik und Biotechnologie 3.83 Kanada 6.18 Allgemeiner Einzelhandel 3.23 Großbritannien 5.24 Technologie Hardware und Geräte 2.25 Australien 4.94 Kundenbetreuung 2.14 Frankreich 4.75 Persönliche Güter 1.61 Dänemark 4.33 Reise, Freizeit und Catering 1.57 Bermuda 4.24 Lebensmittel- und Arzneimittelhandel 1.51 Italien 3.26 Öl- und Gasproduzenten 1.42 Luxemburg 3.13 Lebensmittelhersteller 1.31 Spanien 2.65 Lebensversicherung 1.20 Irland 2.59 Software- und Computerdienstleistungen 1.18 Finnland 2.51 Festnetz-Telekommunikation 0.95 Deutschland 2.49 Bergbau 0.92 Niederlande 2.45 Medien 0.89 Singapur 2.18 Bauwirtschaft und Baustoffe 0.88 Schweiz 2.07 Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen 0.49 Belgien 2.04 Industrietechnik 0.48 Schweden 2.03 Haushaltswaren und Heimwerkerbedarf 0.47 Norwegen 2.00 Chemikalien 0.39 Portugal 1.80 Immobilienbezogene Anlagefonds 0.22 Britisch Virgin Islands 1.69 Automobilbau und -teile 0.17 Curacao 1.68 Allgemeine Industrie 0.15 Österreich 1.47 Elektronische und elektrische Geräte 0.14 HongKong (China) 1.34 Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen 0.13 Jersey Inseln 1.29 Industriemetalle und Bergbau 99.181.28 Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen 1.26 Industrietransport 1.15 Anlagefonds1.12 Alternative Energie 1.01 Getränke 0.83 Tabak 0.75 Banken 0.36 Forst- und Papierindustrie 0.33 Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb 0.22 Anlageinstrumente, die keine Aktien sind 0.20 Mobilfunk 0.18 Freizeitartikel 0.15 Elektrizität

99.18







Aktien

1.12 2 162 182 2 526 363 USDABBVIE INC36 2200.15 286 987 288 165 GBPADMIRAL GROUP PLC12 0870.49 942 344 962 168 EURAENA SME SA5 7460.40 777 435 873 690 USDAES CORP/VA55 8480.03 59 981 78 429 EURAIB GROUP PLC26 0560.63 1 206 029 1 144 453 USDALLIANT ENERGY CORP25 3222.01 3 869 851 4 109 372 EURALLIANZ SE - REG19 3011.22 2 351 971 3 124 073 USDALTRIA GROUP INC59 2160.14 274 638 275 125 JPYAMADA HOLDINGS CO LTD29 0001.08 2 088 440 2 087 000 USDAMERICAN FINANCIAL GROUP INC/OH22 7781.60 3 082 177 2 736 556 USDAMGEN INC16 2700.29 566 312 618 991 GBPANGLO AMERICAN PLC28 8630.06 106 899 109 749 JPYASAHI KASEI CORP13 0000.04 68 726 65 842 HKDASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD6 6000.75 1 448 143 1 317 181 GBPASTRAZENECA PLC17 8942.97 5 730 226 5 211 847 USDAT&T INC178 9680.06 108 444 138 360 GBPAVIVA PLC27 6930.43 820 340 833 499 GBPBAE SYSTEMS PLC135 9590.17 324 912 327 719 EURBASF SE - REG5 3991.31 2 518 579 2 385 301 CADBCE INC58 5010.15 290 435 310 220 USDBEST BUY CO INC5 0250.25 479 588 491 515 EURBRENNTAG AG10 9421.43 2 752 900 2 991 034 USDBRISTOL-MYERS SQUIBB CO63 0671.51 2 916 101 2 879 252 USDBROADCOM INC11 3620.13 244 634 284 529 GBPBT GROUP PLC133 5490.29 558 422 567 212 CADCANADIAN NATURAL RESOURCES LTD25 6890.30 580 967 690 537 USDCARDINAL HEALTH INC14 8340.05 88 066 153 098 GBPCENTRICA PLC114 2520.04 68 420 85 016 USDCENTURYLINK INC6 6210.01 19 854 25 339 USDCHEMOURS CO1 5430.51 981 098 1 002 081 USDCHEVRON CORP9 1781.52 2 934 206 2 336 441 USDCISCO SYSTEMS INC69 0300.15 280 794 295 159 HKDCK ASSET HOLDINGS LTD45 5002.43 4 674 839 3 646 421 USDCOCA-COLA CO93 5350.04 73 728 81 472 USDCOMERICA INC1 3170.36 699 500 793 184 EURCONTINENTAL AG6 3730.07 133 468 141 661 USDCORTEVA INC5 0130.08 159 199 160 823 EURCOVESTRO AG3 8650.45 871 384 962 418 USDCVS HEALTH CORP15 7520.05 98 330 104 851 JPYDAICEL CORP14 0000.15 284 912 296 544 JPYDAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC23 0000.40 774 196 780 532 JPYDENSO CORP20 3000.19 363 315 357 239 EURDEUTSCHE POST AG - REG12 1510.38 731 126 800 159 USDDOW INC18 887


Anlagenübersicht

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend

EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




1.77 3 418 079 3 388 467 USDDTE ENERGY CO29 0310.42 800 527 883 904 USDEASTMAN CHEMICAL CO13 4860.28 542 421 536 156 USDEATON VANCE CORP13 8530.06 108 316 103 008 CADEMERA INC2 7480.83 1 597 386 1 353 490 EURENDESA SA68 3521.11 2 133 832 1 761 460 EURENEL SPA323 6020.29 561 203 529 746 USDENTERGY CORP5 4770.27 520 090 553 072 EUREVONIK INDUSTRIES AG22 4372.48 4 783 557 5 461 757 USDEXXON MOBIL CORP76 9260.50 957 683 938 723 USDFIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC - A24 0020.49 949 991 912 723 USDFIRSTENERGY CORP22 7430.07 139 317 138 534 AUDFLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD4 8960.64 1 240 917 1 481 684 USDFRANKLIN RESOURCES INC52 0000.08 151 527 171 634 USDGAP INC10 5680.04 82 176 75 978 EURGEA GROUP AG3 3500.72 1 380 162 1 247 653 USDGENERAL MILLS INC28 2511.12 2 152 023 2 299 809 USDGILEAD SCIENCES INC37 2981.60 3 088 262 2 932 240 GBPGLAXOSMITHKLINE PLC163 1550.23 448 209 491 764 USDHANESBRANDS INC36 1340.33 645 229 637 208 EURHANNOVER RUECK SE - REG4 4560.03 49 612 49 542 AUDHARVEY NORMAN HOLDINGS LTD18 5140.33 637 971 537 858 USDHCP INC20 2410.00 326 186 HKDHENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD770.35 675 960 688 734 USDHEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO53 8640.12 231 939 242 135 EURHOCHTIEF AG2 3440.11 216 312 253 434 USDHOLLYFRONTIER CORP5 3700.00 1 488 942 HKDHONG KONG & CHINA GAS CO LTD8480.25 478 406 509 100 HKDHONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD17 2000.49 937 319 992 777 USDHOST HOTELS & RESORTS INC64 3530.25 482 882 545 401 USDH&R BLOCK INC21 9560.32 607 882 619 973 USDHUNTINGTON BANCSHARES INC/OH50 5230.09 176 779 195 043 CADHUSKY ENERGY INC29 0990.05 89 577 81 312 SEKICA GRUPPEN AB2 0100.12 237 695 327 556 GBPIMPERIAL BRANDS PLC10 1170.15 287 808 282 077 EURINDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA10 2350.27 513 243 536 002 SEKINDUSTRIVARDEN AB - C26 9990.00 1 062 955 CADINTER PIPELINE LTD642.19 4 212 906 4 414 870 USDINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP34 2320.65 1 261 106 1 409 234 USDINTERNATIONAL PAPER CO35 5190.35 683 493 761 794 USDINTERPUBLIC GROUP OF COS INC37 8620.04 85 970 94 224 GBPINVESTEC PLC18 4040.01 19 556 19 601 JPYISUZU MOTORS LTD2 0000.68 1 308 520 1 264 624 JPYITOCHU CORP72 2000.04 69 728 64 552 GBPITV PLC54 378




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.20 388 994 380 071 JPYJAPAN AIRLINES CO LTD13 7000.05 95 430 93 337 JPYJAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP230.15 283 728 285 826 JPYJAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP1560.39 748 934 855 777 JPYJAPAN TOBACCO INC38 9000.73 1 396 980 1 346 159 JPYKDDI CORP57 6000.18 340 256 369 954 HKDKERRY PROPERTIES LTD111 0000.09 167 138 173 662 USDKEYCORP11 0881.25 2 406 782 2 060 914 USDKIMBERLY-CLARK CORP18 7830.08 163 634 171 195 USDKOHL’S CORP3 8130.31 596 640 573 094 EURKONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV28 0310.84 1 613 228 1 933 299 USDLYONDELLBASELL INDUSTRIES NV - A22 9590.02 32 435 52 614 USDMACY’S INC2 4200.12 232 939 244 153 CADMANULIFE FINANCIAL CORP15 4310.21 403 868 452 452 USDMARATHON PETROLEUM CORP9 0380.25 477 428 472 927 JPYMARUBENI CORP82 3000.21 406 109 439 011 USDMAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC8 2000.15 291 554 288 697 AUDMEDIBANK PVT LTD130 9191.48 2 858 516 2 052 924 USDMERCK & CO INC36 4050.05 99 955 110 492 CADMETHANEX CORP3 3890.43 832 015 903 929 USDMETLIFE INC20 6830.12 222 492 224 862 EURMETRO AG15 8020.06 118 758 189 444 GBPMICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC9 6850.03 55 628 58 793 AUDMIRVAC GROUP28 5030.19 358 074 359 504 JPYMITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP57 4000.15 294 102 299 497 JPYMITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC26 9000.61 1 167 151 1 189 006 JPYMS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC40 4000.28 548 833 656 292 USDNETAPP INC12 5760.15 292 426 321 317 HKDNEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD258 0000.22 414 663 423 828 JPYNITTO DENKO CORP9 8000.35 670 333 700 754 EURNOKIAN RENKAAT OYJ26 9210.15 288 984 269 567 JPYNOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC15 0000.05 90 494 95 904 USDNORDSTROM INC3 4400.65 1 260 917 1 124 719 CHFNOVARTIS AG - REG15 4360.01 24 996 26 965 USDNUCOR CORP5620.03 63 488 93 562 USDOCCIDENTAL PETROLEUM CORP1 6080.69 1 328 296 1 378 248 USDOMNICOM GROUP INC19 2320.03 50 284 45 951 EURORION OYJ - B1 4890.98 1 879 079 1 936 879 USDPACCAR INC31 5640.52 1 008 860 999 669 USDPACKAGING CORP OF AMERICA11 0460.03 65 660 58 444 DKKPANDORA A/S1 6940.02 35 355 34 323 CHFPARTNERS GROUP HOLDING AG480.57 1 098 669 1 094 188 CADPEMBINA PIPELINE CORP32 9860.54 1 040 948 798 398 USDPEPSICO INC8 3840.05 99 622 129 569 GBPPERSIMMON PLC4 735




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.18 354 657 368 962 EURPEUGEOT SA17 4452.70 5 206 683 5 093 565 USDPFIZER INC161 2901.55 2 990 107 3 656 979 USDPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC45 6770.71 1 367 251 1 407 948 USDPHILLIPS 6615 2660.56 1 078 850 1 124 426 USDPRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC22 3241.67 3 221 018 2 299 119 USDPROCTER & GAMBLE CO29 5030.30 570 468 528 676 USDPUBLIC STORAGE2 3730.06 116 099 105 849 USDQUALCOMM INC1 6440.21 412 126 397 915 EURRED ELECTRICA CORP SA22 7380.39 760 545 833 229 AUDRIO TINTO LTD14 1940.72 1 389 239 1 572 424 GBPRIO TINTO PLC30 2743.28 6 306 756 5 621 944 CHFROCHE HOLDING AG25 3960.28 538 003 585 587 HKDSANDS CHINA LTD130 4000.20 379 043 407 196 SEKSANDVIK AB29 0841.27 2 449 915 2 532 908 EURSCHNEIDER ELECTRIC SE32 1680.04 79 620 81 178 EURSCOR SE2 1940.27 528 749 493 908 USDSEAGATE TECHNOLOGY PLC11 5970.34 651 641 633 889 SGDSINGAPORE EXCHANGE LTD121 4000.22 420 397 434 638 SGDSINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD163 0000.26 504 245 480 831 SGDSINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD243 0000.15 288 032 286 987 SEKSKANSKA AB - B16 9150.08 148 838 150 811 SEKSKF AB - B10 1510.50 968 577 950 675 EURSNAM SPA210 6060.05 103 360 109 942 EURSOCIETE BIC SA1 7790.06 119 680 134 508 JPYSOFTBANK GROUP CORP2 9000.39 758 689 602 367 USDSOUTHERN CO14 3410.21 400 268 377 624 NZDSPARK NEW ZEALAND LTD158 1240.02 32 289 34 836 USDSTATE STREET CORP6930.09 172 677 193 040 USDSTEEL DYNAMICS INC7 0430.10 188 155 197 380 JPYSUMCO CORP16 7000.16 314 264 312 998 JPYSUMITOMO CHEMICAL CO LTD79 0000.11 209 082 210 304 JPYSUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD8 0000.63 1 217 282 1 189 508 CADSUNCOR ENERGY INC45 7450.40 764 952 855 454 HKDSWIRE PACIFIC LTD - A86 0000.08 160 832 154 008 JPYTAISEI CORP5 0000.18 347 046 392 385 JPYTAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD11 3000.19 359 033 506 789 USDTAPESTRY INC19 1470.81 1 559 649 1 198 825 USDTARGET CORP16 0460.32 613 926 585 960 CADTC ENERGY CORP13 1690.21 403 172 553 171 EURTELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG174 0810.09 170 424 184 605 AUDTELSTRA CORP LTD74 8810.69 1 334 153 1 358 579 JPYTOKIO MARINE HOLDINGS INC28 5000.30 582 100 614 052 CADTORONTO-DOMINION BANK11 7980.77 1 485 842 1 626 625 EURTOTAL SA32 735




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.32 623 052 638 742 DKKTRYG A/S22 9070.93 1 788 527 1 683 683 EURUNILEVER NV31 6891.61 3 106 740 2 974 165 GBPUNILEVER PLC54 0660.11 210 442 215 403 EURUNIPER SE7 6330.70 1 355 175 1 330 431 USDUNITED PARCEL SERVICE INC - B12 5770.08 150 577 151 498 EURUPM-KYMMENE OYJ6 1410.47 897 071 979 951 USDVALERO ENERGY CORP13 1230.04 72 539 71 648 SGDVENTURE CORP LTD7 3000.37 708 441 725 378 EURVEOLIA ENVIRONNEMENT SA32 5723.24 6 242 885 5 216 468 USDVERIZON COMMUNICATIONS INC118 2081.28 2 462 924 2 330 742 EURVINCI SA24 7530.55 1 057 474 1 094 066 GBPVODAFONE GROUP PLC615 9630.05 93 924 101 167 SEKVOLVO AB - B7 4860.67 1 282 667 1 349 195 USDWALGREENS BOOTS ALLIANCE INC27 5940.47 903 044 908 675 AUDWESFARMERS LTD37 7500.12 226 449 249 862 USDWESTROCK CO7 2960.16 317 378 356 997 HKDWH GROUP LTD434 0000.25 490 430 491 305 USDWHIRLPOOL CORP3 8830.28 538 655 538 113 GBPWPP PLC50 2040.02 36 749 39 942 USDXEROX HOLDINGS CORP1 3960.11 203 725 317 765 SGDYANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD342 0001.57 3 033 448 2 538 529 CHFZURICH INSURANCE GROUP AG9 3850.34 661 380 675 034 GBP3I GROUP PLC54 5421.30 2 503 521 2 672 552 USD3M CO17 048







EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge

116

16.24 Pharmazeutik und Biotechnologie 54.63 Vereinigte Staaten von Amerika 8.67 Festnetz-Telekommunikation 6.99 Großbritannien 6.67 Versicherungen (ohne Lebensversicherung) 5.94 Japan 6.31 Öl- und Gasproduzenten 5.52 Schweiz 4.87 Elektrizität 4.26 Deutschland 4.44 Technologie Hardware und Geräte 3.97 Frankreich 4.24 Persönliche Güter 3.74 Kanada 3.29 Tabak 2.08 Niederlande 2.97 Getränke 1.68 Spanien 2.91 Chemikalien 1.61 Italien 2.81 Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen 1.23 Australien 2.76 Finanzdienstleistungen 0.96 Singapur 2.63 Allgemeine Industrie 0.80 HongKong (China) 2.25 Software- und Computerdienstleistungen 0.79 Schweden 2.08 Allgemeiner Einzelhandel 0.63 Kaimaninseln 2.03 Haushaltswaren und Heimwerkerbedarf 0.45 Finnland 1.71 Industrietechnik 0.36 Dänemark 1.63 Bauwirtschaft und Baustoffe 0.31 Irland 1.62 Lebensversicherung 0.28 Jersey Inseln 1.59 Lebensmittel- und Arzneimittelhandel 0.21 Neuseeland 1.38 Industrietransport 0.18 Bermuda 1.36 Medien 96.621.31 Elektronische und elektrische Geräte 1.30 Automobilbau und -teile 1.12 Bergbau 1.11 Banken 1.11 Immobilienbezogene Anlagefonds 1.02 Mobilfunk 0.95 Lebensmittelhersteller 0.93 Kundenbetreuung 0.86 Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen 0.73 Forst- und Papierindustrie 0.64 Luft- und Raumfahrt und Verteidigung 0.55 Reise, Freizeit und Catering 0.32 Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb 0.11 Alternative Energie 0.10 Industriemetalle und Bergbau

96.62







Aktien

0.04 65 806 54 176 SEKAAK AB3 6380.04 61 676 64 391 EURAALBERTS INDUSTRIES NV1 7950.14 228 565 244 437 CHFABB LTD13 2830.21 335 237 288 417 USDABBOTT LABORATORIES4 3270.29 457 628 542 268 USDABBVIE INC7 6660.03 44 180 77 147 USDABIOMED INC2520.02 32 564 37 162 EURABN AMRO BANK NV2 0120.04 67 661 50 399 USDACCENTURE PLC - A3760.05 81 987 87 367 EURACKERMANS & VAN HAAREN NV6230.14 223 989 236 536 EURACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA6 5170.09 145 194 157 737 CHFADECCO GROUP AG - REG3 0390.32 499 215 349 916 EURADIDAS AG - REG - REG1 8510.17 268 111 265 003 GBPADMIRAL GROUP PLC11 2920.04 66 913 50 874 USDADOBE INC2590.06 95 077 109 834 USDADVANCE AUTO PARTS INC7590.08 124 229 114 404 USDADVANCED MICRO DEVICES INC4 3500.05 78 821 110 787 EURAEGON NV22 7610.15 234 520 213 308 EURAENA SME SA1 4300.17 272 035 292 323 USDAES CORP/VA19 5420.10 159 118 150 149 USDAFLAC INC3 4920.06 95 744 91 301 EURAGEAS1 9660.03 49 139 39 931 USDAGILENT TECHNOLOGIES INC7610.06 97 352 191 437 EURAIB GROUP PLC42 2900.24 382 990 312 754 EURAIR LIQUIDE SA3 0240.10 161 689 154 697 EURAIRBUS SE1 2900.06 96 070 77 767 USDAKAMAI TECHNOLOGIES INC1 1870.04 60 376 80 464 NOKAKER BP ASA2 5040.05 78 863 74 028 EURAKZO NOBEL NV9680.04 59 273 67 370 USDALASKA AIR GROUP INC1 0930.03 42 125 39 792 USDALCON INC7610.02 34 356 34 902 USDALLEGION PLC3930.05 73 243 64 434 USDALLERGAN PLC5050.10 157 197 184 393 USDALLIANCE DATA SYSTEMS CORP1 4080.52 829 870 709 830 EURALLIANZ SE - REG4 1390.09 148 390 119 966 USDALLSTATE CORP1 5960.50 789 182 629 817 USDALPHABET CLASS - A7300.03 49 754 46 799 EURALSTOM SA1 2800.05 84 165 68 101 EURALTEN SA7750.11 166 857 191 528 USDALTRIA GROUP INC4 2010.10 154 832 127 151 EURAMADEUS IT GROUP SA - A2 2850.55 869 394 610 611 USDAMAZON.COM INC5390.13 206 878 183 957 USDAMEREN CORP2 9530.06 97 916 74 735 USDAMERICAN ELECTRIC POWER CO INC1 1830.10 156 413 140 565 USDAMERICAN EXPRESS CO1 431


Anlagenübersicht

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short

EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.04 62 850 59 796 USDAMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC1 3300.13 202 755 145 722 USDAMERICAN TOWER CORP9700.06 100 700 57 889 USDAMERICAN WATER WORKS CO INC8710.04 56 570 70 478 USDAMERIPRISE FINANCIAL INC4830.21 326 166 313 168 USDAMERISOURCEBERGEN CORP4 3660.03 51 109 50 032 USDAMETEK INC6550.09 143 784 124 617 USDAMGEN INC7590.04 60 573 53 408 USDAMPHENOL CORP - A7620.04 63 965 73 796 EURAMUNDI SA1 1000.05 74 899 55 120 USDANALOG DEVICES INC7510.17 271 491 218 559 GBPANGLO AMERICAN PLC13 8370.31 492 892 495 634 EURANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV5 7180.03 49 518 39 297 USDANSYS INC2640.30 481 126 396 121 USDANTHEM INC2 0260.04 63 103 79 044 GBPANTOFAGASTA PLC6 5890.04 56 056 55 739 USDAO SMITH CORP1 3270.05 82 806 65 887 USDAON PLC4680.08 123 913 127 564 DKKAP MOLLER - MAERSK A/S - B1280.88 1 395 074 1 007 647 USDAPPLE INC7 3600.05 78 925 54 910 USDAPPLIED MATERIALS INC1 8100.04 64 853 63 415 USDARCHER-DANIELS-MIDLAND CO1 8770.06 94 675 116 497 EURARKEMA SA1 1870.12 193 024 186 333 EURAROUNDTOWN SA25 5120.08 120 507 92 832 USDARTHUR J GALLAGHER & CO1 4630.07 103 408 113 661 GBPASHMORE GROUP PLC20 7240.06 96 926 63 785 EURASM INTERNATIONAL NV1 2680.36 564 480 364 944 EURASML HOLDING NV2 7910.09 146 326 161 211 EURASR NEDERLAND NV4 6000.24 375 005 357 417 EURASSICURAZIONI GENERALI SPA22 7690.05 72 381 75 449 GBPASSOCIATED BRITISH FOODS PLC2 8820.08 121 743 95 964 USDASSURANT INC1 0900.58 911 422 688 895 GBPASTRAZENECA PLC11 2620.10 162 511 136 643 SEKATLAS COPCO AB5 9880.13 204 091 187 360 EURATOS SE2 9630.44 698 860 633 419 USDAT&T INC21 8270.09 147 737 127 216 GBPAUTO TRADER GROUP PLC25 1300.04 60 824 40 791 USDAUTODESK INC4690.20 312 459 268 398 USDAUTOMATIC DATA PROCESSING INC2 0260.03 45 745 41 034 USDAVALONBAY COMMUNITIES INC2370.04 63 386 46 234 USDAVERY DENNISON CORP6040.03 40 877 37 965 GBPAVEVA GROUP9990.16 257 376 312 124 GBPAVIVA PLC65 7250.26 417 609 435 825 EURAXA SA20 0100.16 253 307 248 920 EURA2A SPA158 416




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.11 180 915 185 231 GBPBAE SYSTEMS PLC29 9840.04 64 547 35 818 USDBALL CORP8840.17 270 407 354 587 EURBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA62 7540.04 58 857 52 567 EURBANCO BPM SPA32 1710.07 105 721 130 742 EURBANCO COMERCIAL PORTUGUES SA547 2080.05 73 887 79 265 EURBANCO DE SABADELL SA94 8730.24 384 272 516 817 EURBANCO SANTANDER SA111 7070.04 57 206 53 422 USDBANK OF AMERICA CORP2 2900.02 31 331 38 770 EURBANKIA SA18 9770.03 50 681 73 608 EURBANKINTER SA9 5660.10 152 270 196 950 GBPBARCLAYS PLC100 7980.10 156 972 131 249 GBPBARRATT DEVELOPMENTS PLC22 4450.06 89 159 68 361 CHFBARRY CALLEBAUT AG - REG480.25 402 785 509 890 EURBASF SE - REG6 6930.08 124 588 102 411 USDBAXTER INTERNATIONAL INC1 5600.04 57 937 61 541 USDBB&T CORP1 3390.04 71 017 67 324 USDBECTON DICKINSON AND CO3080.05 81 295 64 436 EURBEIERSDORF AG7100.02 32 120 37 282 CHFBELIMO HOLDING AG70.05 75 970 75 426 GBPBELLWAY PLC2 3680.05 84 643 75 164 GBPBERKELEY GROUP HOLDINGS1 9540.02 33 247 32 270 USDBERKSHIRE HATHAWAY INC - B1800.06 101 320 100 383 USDBEST BUY CO INC1 7530.12 194 757 226 001 USDBIOGEN INC9760.04 56 749 48 970 GBPB&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA14 3420.27 428 159 533 891 EURBNP PARIBAS SA10 4340.11 169 103 192 809 SEKBOLIDEN AB8 4160.11 166 451 188 386 EURBOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SHMSF SA7 0770.06 92 090 105 750 USDBORGWARNER INC3 1080.06 89 554 98 550 EURBOUYGUES SA2 5920.78 1 227 711 1 289 552 GBPBP PLC221 9430.06 89 939 87 398 EURBRENNTAG AG2 0520.29 451 956 454 777 USDBRISTOL-MYERS SQUIBB CO10 3540.42 658 236 627 310 GBPBRITISH AMERICAN TOBACCO PLC20 6670.03 46 309 65 873 GBPBRITISH LAND CO PLC8 2140.04 65 073 63 940 GBPBRITVIC PLC6 7830.11 180 305 156 772 USDBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC1 5340.06 98 573 184 514 GBPBT GROUP PLC53 8120.05 86 842 106 379 GBPBUNZL PLC3 9010.05 78 249 73 237 EURBUREAU VERITAS SA3 5960.05 79 720 47 746 USDCADENCE DESIGN SYSTEMS INC1 2820.04 66 254 51 837 EURCAPGEMINI SE6070.08 120 252 169 571 USDCAPRI HOLDINGS LTD5 0200.13 204 674 237 048 USDCARDINAL HEALTH INC5 226




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.06 95 354 62 025 EURCARL ZEISS MEDITEC AG9090.17 262 729 204 723 DKKCARLSBERG A/S - B1 9560.04 64 806 63 024 EURCARREFOUR SA4 1810.22 340 116 258 926 SEKCASTELLUM AB17 5330.08 123 187 125 714 USDCATERPILLAR INC1 1400.08 123 894 86 402 USDCBOE GLOBAL MARKETS INC1 1450.08 128 628 114 697 USDCBRE GROUP INC2 7100.07 103 923 118 659 USDCBS CORP - B2 7210.06 90 713 66 772 USDCELGENE CORP1 0320.13 197 732 182 879 CHFCEMBRA MONEY BANK AG2 1460.14 226 062 229 297 USDCENTENE CORP5 3400.04 70 932 69 858 USDCENTERPOINT ENERGY INC2 8210.03 43 573 95 647 GBPCENTRICA PLC56 5290.07 103 347 106 836 USDCENTURYLINK INC10 0010.06 100 119 98 326 USDCERNER CORP1 6000.05 79 407 78 512 USDCH ROBINSON WORLDWIDE INC1 0350.06 97 234 110 782 USDCHARLES SCHWAB CORP2 7980.07 117 530 99 381 USDCHARTER COMMUNICATIONS INC3160.11 174 346 89 987 USDCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC2290.05 74 703 59 885 CHFCHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG - REG10.10 158 144 99 682 EURCHRISTIAN DIOR SE3530.03 41 722 34 686 USDCHUBB LTD2940.11 166 478 141 134 USDCHURCH & DWIGHT CO INC2 2980.05 74 075 82 385 EURCIE DE SAINT-GOBAIN2 2570.14 227 091 222 239 CHFCIE FINANCIERE RICHEMONT SA - REG3 2220.05 81 738 85 294 EURCIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA8550.12 182 877 177 351 USDCIGNA CORP1 3080.25 396 026 350 234 USDCINCINNATI FINANCIAL CORP3 8770.06 88 632 41 400 USDCINTAS CORP3700.09 145 414 136 778 USDCISCO SYSTEMS INC3 4210.06 96 708 91 624 USDCITIGROUP INC1 6550.08 119 794 121 478 USDCITIZENS FINANCIAL GROUP INC3 9100.12 194 023 208 041 USDCITRIX SYSTEMS INC2 2980.05 73 245 66 569 USDCLOROX CO5100.13 201 653 121 241 USDCME GROUP INC1 0220.05 86 395 63 821 USDCMS ENERGY CORP1 5090.05 85 347 86 083 EURCNH INDUSTRIAL NV9 1280.13 205 691 244 077 EURCNP ASSURANCES12 4510.12 184 268 123 513 GBPCOBHAM PLC103 1730.05 80 067 64 679 USDCOCA-COLA CO1 6020.03 46 482 42 013 EURCOCA-COLA HBC AG1 5270.10 151 427 131 418 EURCOFINIMMO SA1 1980.04 70 964 77 013 USDCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP - A1 2730.06 88 879 68 963 USDCOLGATE-PALMOLIVE CO1 320




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.16 257 698 201 425 DKKCOLOPLAST A/S2 3780.16 246 932 220 859 USDCOMCAST CORP6 1440.02 36 332 50 480 USDCOMERICA INC6490.02 33 322 51 211 EURCOMMERZBANK AG6 4590.36 562 577 452 942 GBPCOMPASS GROUP PLC24 4220.08 131 155 152 236 USDCONOCOPHILLIPS2 7680.06 99 697 91 409 USDCONSOLIDATED EDISON INC1 2350.04 65 503 58 626 USDCONSTELLATION BRANDS INC - A3530.08 131 273 189 408 EURCONTINENTAL AG1 1960.08 132 620 113 681 GBPCONVATEC GROUP PLC68 7820.19 307 711 302 621 USDCOOPER COS INC1 0940.03 48 379 50 000 USDCORNING INC1 9130.14 227 243 183 383 USDCOSTCO WHOLESALE CORP8490.17 264 151 353 189 EURCOVESTRO AG6 4130.04 64 856 56 791 EURCOVIVIO6700.04 64 408 78 716 EURCREDIT AGRICOLE SA6 1990.15 237 530 234 892 CHFCREDIT SUISSE GROUP AG - REG22 3800.05 73 762 66 164 EURCRH PLC2 4360.10 164 836 166 136 GBPCRODA INTERNATIONAL PLC3 1700.05 72 299 66 096 USDCSX CORP1 1880.23 368 143 366 818 USDCUMMINS INC2 7160.44 692 759 656 735 USDCVS HEALTH CORP12 5230.12 188 030 276 973 EURDAIMLER AG4 4030.29 461 784 406 692 USDDANAHER CORP3 5790.28 449 252 367 233 EURDANONE5 5150.03 49 985 48 128 USDDARDEN RESTAURANTS INC4550.04 57 796 37 947 EURDASSAULT SYSTEMES SE4510.04 62 858 62 646 USDDAVITA INC1 2280.04 66 500 66 235 GBPDCC PLC8610.03 40 608 38 892 GBPDECHRA PHARMACEUTICALS PLC1 2240.03 51 766 42 788 USDDEERE & CO3680.34 544 948 484 872 USDDELTA AIR LINES INC10 3720.11 172 799 154 117 USDDENTSPLY SIRONA INC3 6490.04 62 747 56 472 GBPDERWENT LONDON PLC1 7820.03 50 769 76 165 EURDEUTSCHE BANK AG - REG7 7250.05 75 168 62 121 EURDEUTSCHE BOERSE AG5620.05 75 198 106 200 EURDEUTSCHE LUFTHANSA AG - REG5 3790.10 164 121 173 632 EURDEUTSCHE POST AG - REG5 4890.21 336 831 327 463 EURDEUTSCHE TELEKOM AG - REG22 1950.05 71 424 84 880 EURDEUTSCHE WOHNEN SE2 2140.77 1 220 694 899 135 GBPDIAGEO PLC31 5060.06 89 176 73 361 EURDIASORIN SPA8280.14 218 064 259 987 GBPDIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC69 6520.03 52 139 46 018 USDDISCOVER FINANCIAL SERVICES718




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.09 144 831 154 886 NOKDNB ASA9 8870.14 220 688 145 597 USDDOLLAR GENERAL CORP1 5570.05 73 876 68 191 USDDOMINION ENERGY INC1 0480.04 64 552 46 898 USDDR HORTON INC1 4370.05 75 998 96 967 GBPDS SMITH PLC20 2120.14 223 379 178 442 DKKDSV A/S2 4770.04 61 577 50 380 USDDTE ENERGY CO5230.17 264 514 238 430 USDDUKE ENERGY CORP3 1410.06 94 168 81 879 USDDUKE REALTY CORP3 1170.03 51 568 55 142 USDDUPONT DE NEMOURS INC8360.23 370 495 733 748 USDDXC TECHNOLOGY CO12 2820.04 62 921 81 267 USDEASTMAN CHEMICAL CO1 0600.06 99 613 97 543 USDEATON CORP PLC1 3590.02 35 671 33 596 USDEBAY INC9750.05 83 929 57 156 USDECOLAB INC4480.05 84 347 53 559 EUREDENRED1 9040.04 62 455 53 892 EUREDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA18 1660.03 47 742 38 967 USDEDWARDS LIFESCIENCES CORP2370.13 201 108 173 698 EUREIFFAGE SA2 1340.03 51 308 68 810 EURELECTRICITE DE FRANCE SA4 6370.09 136 099 137 302 GBPELECTROCOMPONENTS PLC21 1820.05 79 367 81 648 SEKELECTROLUX AB3 9050.03 52 997 51 955 USDELECTRONIC ARTS INC6230.16 249 791 214 098 USDELI LILLY & CO2 4350.11 173 842 151 145 EURELISA OYJ3 7990.06 100 248 124 536 EURENAGAS SA5 0490.13 209 722 171 513 EURENDESA SA8 9740.51 804 745 561 634 EURENEL SPA122 0420.15 241 548 266 584 EURENI SPA17 6570.13 201 037 161 982 USDENTERGY CORP1 9620.09 135 069 153 444 EURE.ON SE15 9750.04 60 334 46 145 SEKEPIROC AB - A6 4070.05 77 791 47 632 USDEQUINIX INC1540.21 331 339 428 373 NOKEQUINOR ASA21 3270.06 88 897 69 411 USDEQUITY RESIDENTIAL1 1550.05 86 058 64 944 USDESSEX PROPERTY TRUST INC2950.09 137 338 128 455 EURESSILORLUXOTTICA SA1 0230.09 143 332 126 800 SEKESSITY AB5 0570.03 53 397 47 673 USDESTEE LAUDER COS INC - A2970.03 45 654 45 015 EUREURAZEO SE7590.11 167 458 134 464 EUREURONEXT NV2 3470.03 52 823 64 809 EUREUTELSAT COMMUNICATIONS SA3 3390.11 178 342 147 644 USDEVERSOURCE ENERGY2 4510.27 421 596 382 277 USDEXELON CORP9 824




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.03 47 260 34 629 USDEXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC7320.18 286 733 204 362 GBPEXPERIAN PLC10 2970.23 358 677 381 012 USDEXXON MOBIL CORP5 7680.11 167 954 124 098 SEKFABEGE AB11 0500.11 168 599 143 094 USDFACEBOOK INC1 0000.13 201 811 214 945 EURFAURECIA SE5 0770.05 85 120 94 640 USDFEDEX CORP5910.05 83 349 84 134 GBPFERGUSON PLC1 2470.12 195 898 189 957 EURFERRARI NV1 3680.05 74 120 73 284 USDFIFTH THIRD BANCORP3 0860.05 81 954 87 851 EURFINECOBANK BANCA FINECO SPA8 7390.05 77 944 58 671 USDFIRSTENERGY CORP1 8660.05 86 717 58 130 USDFISERV INC8930.08 128 941 117 796 USDFLIR SYSTEMS INC2 8820.07 104 829 97 380 CHFFLUGHAFEN ZURICH AG6290.13 198 326 227 151 USDFOOT LOCKER INC6 0350.06 87 764 75 559 EURFORTUM OYJ4 3860.04 60 614 67 952 USDFRANKLIN RESOURCES INC2 5400.05 80 767 75 909 EURFRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE1 0630.09 149 079 207 015 EURFREENET AG8 3870.14 225 338 282 438 EURFRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA3 6820.12 185 628 208 590 USDF5 NETWORKS INC1 5880.06 99 764 84 327 CHFGALENICA AG1 9640.08 126 695 136 150 EURGALP ENERGIA SGPS SA9 7010.06 102 017 135 450 USDGAP INC7 1150.13 205 916 169 695 USDGARMIN LTD2 7800.06 89 093 92 804 USDGARTNER INC7340.17 270 560 255 364 CHFGEBERIT AG - REG6550.04 66 620 61 245 EURGECINA SA4620.04 61 655 73 882 USDGENERAL ELECTRIC CO8 2300.15 244 561 199 967 USDGENERAL MILLS INC5 0060.14 228 502 257 971 USDGENUINE PARTS CO2 7870.06 93 721 104 756 CHFGEORG FISCHER AG - REG1260.05 79 085 79 142 EURGERRESHEIMER AG1 1520.03 50 253 43 180 EURGETLINK SE - REG3 9260.21 338 688 340 341 USDGILEAD SCIENCES INC5 8700.24 383 110 333 245 CHFGIVAUDAN SA - REG1560.05 72 410 65 341 NOKGJENSIDIGE FORSIKRING ASA4 1270.05 73 905 117 753 EURGLANBIA PLC7 4090.78 1 225 196 1 145 684 GBPGLAXOSMITHKLINE PLC64 7280.04 62 848 45 998 DKKGN STORE NORD A/S1 6500.05 86 841 76 225 USDGOLDMAN SACHS GROUP INC4690.09 139 864 143 967 GBPGREAT PORTLAND ESTATES PLC18 1660.05 84 180 70 600 GBPGREENE KING PLC9 049




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.02 32 870 35 816 GBPGREGGS PLC1 4060.03 53 950 51 153 EURGROUPE BRUXELLES LAMBERT SA6350.16 258 260 294 880 DKKH LUNDBECK A/S7 7960.03 54 358 46 173 GBPHALMA PLC2 5040.12 189 688 157 773 EURHANNOVER RUECK SE - REG1 3100.04 60 425 70 108 USDHARLEY-DAVIDSON INC2 0860.20 321 182 274 291 USDHARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC6 0690.09 144 659 166 897 GBPHAYS PLC93 4340.06 93 759 88 412 USDHCA HEALTHCARE INC8590.09 147 476 129 888 USDHCP INC4 6790.03 53 080 50 099 EURHEIDELBERGCEMENT AG8420.03 54 600 46 674 EURHEINEKEN HOLDING NV6070.06 96 083 88 387 EURHEINEKEN NV9930.05 79 737 85 572 EURHELLA GMBH & CO KGAA2 1050.24 381 915 332 314 CHFHELVETIA HOLDING AG3 2260.07 114 604 122 830 EURHENKEL AG & CO KGAA - PFD1 2580.05 74 898 71 513 SEKHENNES & MAURITZ AB - B4 3030.08 119 575 132 499 USDHENRY SCHEIN INC2 1370.12 196 463 173 460 EURHERA SPA54 1520.17 268 272 242 256 EURHERMES INTERNATIONAL4320.07 110 522 78 850 USDHERSHEY CO7680.03 53 008 53 934 SEKHEXAGON AB - B1 3130.12 187 145 157 546 GBPHIKMA PHARMACEUTICALS PLC8 3900.04 59 000 51 380 GBPHISCOX LTD3 4420.13 204 035 236 006 EURHOCHTIEF AG2 0620.07 106 665 151 206 USDHOLLYFRONTIER CORP2 6480.04 64 512 59 937 USDHOLOGIC INC1 4390.05 74 090 57 907 USDHOME DEPOT INC3580.07 117 777 103 423 GBPHOMESERVE PLC9 2770.06 90 438 79 697 USDHONEYWELL INTERNATIONAL INC6050.22 354 635 380 970 USDHOST HOTELS & RESORTS INC24 3480.05 83 071 76 770 GBPHOWDEN JOINERY GROUP PLC13 9570.19 295 463 297 583 USDHP INC17 7900.04 67 871 72 412 USDH&R BLOCK INC3 0860.08 121 429 144 921 EURHUGO BOSS AG2 3960.04 59 177 39 513 EURHUHTAMAKI OYJ1 6850.05 74 837 65 702 USDHUMANA INC2910.04 59 437 66 096 USDHUNTINGTON BANCSHARES INC/OH4 9400.04 56 366 58 888 USDHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC2970.32 508 739 397 015 EURIBERDROLA SA54 3990.18 279 517 196 141 SEKICA GRUPPEN AB6 2720.06 90 770 65 283 USDIDEXX LABORATORIES INC3450.13 209 431 300 479 GBPIG GROUP HOLDINGS PLC35 0830.04 59 604 53 696 USDILLINOIS TOOL WORKS INC438




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.03 51 350 39 532 USDILLUMINA INC2010.06 100 549 83 689 EURIMCD NV1 5760.05 86 468 84 940 GBPIMI PLC7 7800.17 272 232 340 321 GBPIMPERIAL BRANDS PLC11 5870.04 60 328 76 466 GBPINCHCAPE PLC9 4380.12 184 270 180 402 EURINDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA6 5530.06 101 207 98 982 SEKINDUSTRIVARDEN AB - A5 1900.04 58 776 33 989 GBPINFORMA PLC6 1090.14 219 895 298 477 EURING GROEP NV25 2840.05 80 819 44 244 EURINGENICO GROUP SA8960.04 66 194 43 093 USDINGERSOLL-RAND PLC6020.05 78 411 67 228 GBPINMARSAT PLC11 7390.05 83 885 73 504 EURINMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA7 9890.06 100 094 100 595 USDINTEL CORP2 3250.05 75 718 49 596 USDINTERCONTINENTAL EXCHANGE INC8920.06 90 740 87 913 GBPINTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC1 6010.03 54 829 27 367 GBPINTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC3 7110.12 194 449 188 732 USDINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP1 5800.16 256 773 286 404 USDINTERNATIONAL PAPER CO7 2320.04 57 027 58 541 USDINTERPUBLIC GROUP OF COS INC3 1590.04 68 191 60 282 GBPINTERTEK GROUP PLC1 1360.10 162 717 194 570 EURINTESA SANPAOLO SPA81 6360.12 196 648 153 569 USDINTUIT INC7510.06 93 594 115 393 USDINVESCO LTD6 5650.03 44 377 54 156 GBPINVESTEC PLC9 5000.08 131 203 115 667 SEKINVESTOR AB - B3 0790.11 173 992 190 136 EURIPSEN SA1 8200.08 123 838 104 039 USDIQVIA HOLDINGS INC8790.05 74 965 81 665 USDIRON MOUNTAIN INC2 5920.04 62 131 80 648 DKKISS A/S2 6910.16 249 741 211 450 EURITALGAS SPA42 3290.08 125 322 137 752 GBPITV PLC97 7340.07 115 520 152 516 GBPJ SAINSBURY PLC53 2680.07 107 017 101 235 USDJACK HENRY & ASSOCIATES INC8130.04 68 748 49 304 USDJACOBS ENGINEERING GROUP INC8520.04 68 001 65 255 GBPJD SPORTS FASHION PLC9 9660.12 184 443 152 998 EURJERONIMO MARTINS SGPS SA12 2880.05 81 550 93 858 USDJM SMUCKER CO8540.15 233 233 248 118 USDJOHNSON & JOHNSON2 0010.23 363 500 311 274 USDJOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC9 3770.04 62 367 70 206 GBPJOHNSON MATTHEY PLC1 9380.03 44 888 47 084 CHFJULIUS BAER GROUP LTD1 2500.11 169 549 183 316 USDJUNIPER NETWORKS INC8 0620.04 58 923 66 374 GBPJUPITER FUND MANAGEMENT PLC15 593




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.09 149 818 211 346 DKKJYSKE BANK A/S - REG5 8700.06 87 846 69 340 USDKANSAS CITY SOUTHERN7690.04 59 167 73 763 EURKBC GROUP NV1 1240.03 53 719 67 134 USDKELLOGG CO9420.13 205 226 149 180 EURKERING SA4660.12 192 666 146 677 EURKERRY GROUP PLC1 7790.10 151 453 131 687 EURKESKO OYJ - B2 6450.03 48 100 49 485 USDKEYCORP3 1910.05 73 794 47 007 USDKEYSIGHT TECHNOLOGIES INC8390.06 93 283 80 814 USDKIMBERLY-CLARK CORP7280.06 95 916 91 532 USDKINDER MORGAN5 2110.04 61 762 74 210 GBPKINGFISHER PLC28 7210.09 134 768 133 030 SEKKINNEVIK AB5 4430.02 32 421 34 256 EURKION GROUP AG7370.05 79 104 46 949 USDKLA-TENCOR CORP5890.04 68 345 71 779 EURKLEPIERRE SA2 4620.03 55 244 54 634 EURKNORR-BREMSE AG6500.04 64 501 85 376 USDKOHL’S CORP1 5030.17 261 685 239 050 EURKONE OYJ - B4 9750.03 47 492 61 701 EURKONECRANES OYJ1 7570.21 328 279 307 642 EURKONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV15 4230.06 89 915 61 318 EURKONINKLIJKE DSM NV7950.05 79 007 79 695 EURKONINKLIJKE KPN NV27 4330.26 406 764 326 650 EURKONINKLIJKE PHILIPS NV9 4850.05 83 988 83 223 EURKONINKLIJKE VOPAK NV1 9370.16 248 144 301 760 USDKRAFT HEINZ CO10 7080.09 138 435 155 618 USDKROGER CO6 4380.05 75 089 69 841 CHFKUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG - REG5680.04 58 319 92 094 USDL BRANDS INC3 8900.04 64 513 51 765 USDLABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS4240.08 128 079 121 582 CHFLAFARGEHOLCIM LTD - REG2 9840.03 48 677 59 817 EURLAGARDERE SCA2 5130.08 120 428 81 738 USDLAM RESEARCH CORP6300.17 273 194 235 711 EURLEG IMMOBILIEN AG2 5580.05 78 760 93 926 GBPLEGAL & GENERAL GROUP PLC32 4310.04 56 514 44 020 EURLEGRAND SA8800.06 93 178 74 396 USDLENNAR CORP2 0120.05 78 233 78 472 EURLEONARDO SPA7 0290.05 82 543 92 337 USDLINCOLN NATIONAL CORP1 7195.02 7 945 913 7 367 702 EURLINDE PLC46 5490.06 87 905 86 293 USDLKQ CORP3 6850.15 244 573 290 667 GBPLLOYDS BANKING GROUP PLC443 8190.04 61 678 59 643 USDLOEWS CORP1 4130.05 83 264 74 618 CHFLOGITECH INTERNATIONAL SA - REG2 262




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.09 149 731 108 312 GBPLONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC1 9470.10 160 510 126 944 CHFLONZA GROUP AG - REG5000.03 48 387 43 882 SEKLOOMIS AB - B1 5740.28 447 729 348 114 EURL’OREAL SA1 8010.05 80 998 64 911 USDLOWE’S COS INC7950.04 68 995 63 465 SEKLUNDBERGFORETAGEN AB - B2 0270.56 879 182 547 868 EURLVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE2 4260.14 225 061 262 547 USDLYONDELLBASELL INDUSTRIES NV - A3 2030.08 119 791 68 823 USDL3HARRIS TECHNOLOGIES INC6240.18 285 416 523 299 USDMACY’S INC21 2950.05 82 500 75 241 GBPMAN GROUP PLC44 7650.05 72 518 78 349 EURMAPFRE SA30 6240.04 63 990 84 085 USDMARATHON PETROLEUM CORP1 4320.03 54 151 51 201 USDMARSH & MCLENNAN COS INC5970.29 457 091 370 478 USDMASTERCARD INC1 7890.02 34 608 32 530 USDMCCORMICK & CO INC/MD2340.21 327 376 260 962 USDMCDONALD’S CORP1 6540.07 110 490 97 287 USDMCKESSON CORP8800.17 271 476 224 845 USDMEDTRONIC PLC2 7710.08 130 645 108 832 GBPMEGGITT PLC19 0850.58 915 385 764 183 USDMERCK & CO INC11 6580.04 70 514 69 398 EURMERCK KGAA7250.15 239 069 248 898 USDMETLIFE INC5 9430.14 224 224 229 124 EURMETRO AG15 9250.04 55 346 53 267 EURMETSO OYJ1 6240.04 60 833 59 230 USDMETTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC1020.06 90 114 91 141 GBPMICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC7 3490.20 323 108 269 490 USDMICRON TECHNOLOGY INC7 8601.30 2 047 650 1 277 855 USDMICROSOFT CORP16 3570.09 137 234 115 292 USDMID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC1 1930.07 103 965 106 016 USDMOHAWK INDUSTRIES INC9630.05 83 062 92 873 USDMOLSON COORS BREWING CO - B1 7810.03 55 055 33 584 EURMONCLER SPA1 6150.10 154 290 140 209 USDMONDELEZ INTERNATIONAL INC3 0770.06 96 500 108 264 GBPMONDI PLC5 4640.03 43 077 39 356 GBPMONEYSUPERMARKET.COM GROUP PLC10 4290.05 86 526 57 842 USDMOODY’S CORP4420.04 69 436 74 311 USDMORGAN STANLEY1 8430.03 52 502 84 587 USDMOSAIC CO3 1440.24 378 330 274 401 USDMOTOROLA SOLUTIONS INC2 3030.03 41 556 40 991 USDM&T BANK CORP3130.13 199 882 133 052 EURMTU AERO ENGINES AG8050.35 560 657 495 271 EURMUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN

MUENCHEN - REG2 573




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.05 86 400 68 807 USDNASDAQ INC9530.28 435 834 446 150 GBPNATIONAL GRID PLC45 9060.04 58 374 87 256 EURNATIXIS SA16 5740.06 101 697 99 820 EURNATURGY ENERGY GROUP SA4 2730.05 78 209 152 555 USDNEKTAR THERAPEUTICS4 9020.06 95 686 61 317 EURNESTE OYJ3 3412.31 3 650 118 2 570 966 CHFNESTLE SA35 8320.15 234 528 215 435 USDNETAPP INC5 3740.03 44 813 36 064 USDNETFLIX INC1680.05 74 917 106 463 USDNEWELL BRANDS INC4 9700.05 74 981 67 261 USDNEWMONT GOLDCORP CORP2 0700.11 170 350 158 885 GBPNEXT PLC2 5950.22 351 921 288 104 USDNEXTERA ENERGY INC1 7690.04 58 707 57 615 SEKNIBE INDUSTRIER AB - B5 1630.05 81 105 77 522 USDNIKE INC - B1 0570.04 61 742 75 012 EURNN GROUP NV2 0270.03 40 689 36 715 EURNOKIA OYJ9 0430.10 161 153 177 728 EURNOKIAN RENKAAT OYJ6 4720.03 43 229 78 432 SEKNORDEA BANK ABP7 6160.04 55 618 76 310 EURNORDEA BANK ABP9 8040.02 26 491 39 960 USDNORDSTROM INC1 0070.05 76 969 76 042 USDNORFOLK SOUTHERN CORP4870.04 57 046 93 525 NOKNORSK HYDRO ASA19 8360.04 56 850 60 436 USDNORTHERN TRUST CORP7120.62 974 860 811 997 DKKNOVO NORDISK A/S20 6320.09 139 371 149 065 DKKNOVOZYMES A/S - B3 5920.12 183 289 200 214 USDNUCOR CORP4 1210.04 66 015 76 034 USDNVIDIA CORP4340.08 131 821 147 118 CHFOC OERLIKON CORP AG - REG15 6640.04 55 789 98 404 USDOCCIDENTAL PETROLEUM CORP1 4130.03 41 042 62 321 GBPOLD MUTUAL LTD38 4620.04 61 953 53 157 USDOMNICOM GROUP INC8970.07 116 211 111 686 EUROMV AG2 5040.04 70 617 55 731 USDONEOK INC1 0910.08 126 268 124 273 USDORACLE CORP2 6710.07 108 068 108 993 EURORANGE SA7 8310.06 89 907 76 365 USDO’REILLY AUTOMOTIVE INC2580.14 224 334 202 342 EURORION OYJ - B6 6430.04 68 835 69 810 NOKORKLA ASA8 2650.12 193 225 148 941 DKKORSTED A/S2 2240.23 362 314 336 955 USDPACCAR INC6 0860.04 67 131 70 054 EURPADDY POWER BETFAIR PLC8970.15 244 034 310 896 DKKPANDORA A/S6 2960.04 56 448 51 812 USDPARKER-HANNIFIN CORP375




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.17 266 782 238 720 USDPAYCHEX INC - AK94203 5960.06 88 527 66 046 USDPAYPAL HOLDINGS INC8940.15 239 752 242 530 GBPPEARSON PLC26 0760.04 62 560 64 494 USDPENTAIR PLC1 9180.04 59 059 70 983 USDPEOPLE’S UNITED FINANCIAL INC4 5260.21 336 719 305 358 USDPEPSICO INC2 7120.03 54 896 45 151 USDPERKINELMER INC7310.20 308 665 256 852 EURPERNOD RICARD SA1 7770.08 134 148 158 887 GBPPERSIMMON PLC6 3760.17 274 841 272 004 EURPEUGEOT SA13 5190.07 105 066 109 211 USDPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC1 6050.17 271 014 250 857 USDPHILLIPS 663 0260.05 71 208 82 712 GBPPHOENIX GROUP HOLDINGS PLC9 9520.13 199 664 188 560 USDPINNACLE WEST CAPITAL CORP2 3070.03 41 103 41 059 EURPIRELLI & C SPA8 6990.06 87 690 86 191 USDPNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC7490.05 78 420 69 224 EURPOSTE ITALIANE SPA8 0250.28 448 114 482 188 USDPPL CORP16 7000.07 107 721 102 656 USDPRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC2 2290.40 628 198 468 185 USDPROCTER & GAMBLE CO5 7540.11 180 888 150 719 USDPROGRESSIVE CORP2 6280.13 197 647 300 303 EURPROSIEBENSAT.1 MEDIA SE16 5050.08 121 839 106 136 EURPROXIMUS SADP4 5310.13 209 234 236 328 USDPRUDENTIAL FINANCIAL INC2 8770.16 248 063 296 054 GBPPRUDENTIAL PLC16 3970.04 61 666 75 877 EURPRYSMIAN SPA3 0980.25 393 903 282 586 CHFPSP SWISS PROPERTY AG - REG3 2640.10 159 350 146 985 USDPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC2 9020.18 285 144 320 623 EURPUBLICIS GROUPE SA6 5370.13 205 823 174 715 USDPULTEGROUP INC6 7060.04 64 976 58 813 EURPUMA SE9410.02 26 018 40 382 USDPVH CORP3780.04 61 135 55 378 USDQUANTA SERVICES INC1 9860.05 73 530 61 910 USDQUEST DIAGNOSTICS INC7910.04 65 263 91 950 EURRAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG3 2820.07 103 705 110 107 EURRANDSTAD NV2 4430.04 60 076 54 853 USDRAYTHEON CO3570.02 35 188 31 611 USDREALTY INCOME CORP5250.25 388 787 395 559 GBPRECKITT BENCKISER GROUP PLC5 4940.10 158 956 163 778 EURRED ELECTRICA CORP SA8 7700.04 62 328 59 446 USDREGENCY CENTERS CORP1 0640.05 86 771 98 220 USDREGIONS FINANCIAL CORP6 5360.12 186 766 147 539 EURRELX PLC8 5830.24 377 250 310 489 GBPRELX PLC17 347




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.16 253 237 330 846 EURRENAULT SA4 8550.06 93 933 46 459 GBPRENTOKIL INITIAL PLC18 8670.18 280 885 317 837 EURREPSOL SA21 2470.07 112 705 81 724 USDRESMED INC8910.03 48 839 45 792 EURREXEL SA5 0610.04 60 946 48 068 EURRHEINMETALL AG5680.09 147 240 135 617 GBPRIGHTMOVE PLC24 8630.47 744 180 679 822 GBPRIO TINTO PLC16 2170.04 60 741 53 270 USDROBERT HALF INTERNATIONAL INC1 2511.44 2 273 521 1 949 702 CHFROCHE HOLDING AG9 1550.03 41 521 48 842 DKKROCKWOOL INTERNATIONAL A/S2340.13 211 544 241 273 GBPROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC24 8040.09 135 214 129 578 USDROPER TECHNOLOGIES INC4060.06 90 295 70 986 USDROSS STORES INC9380.02 37 057 51 601 GBPROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC18 0690.06 96 029 155 990 GBPROYAL MAIL PLC42 1320.09 145 588 121 268 DKKROYAL UNIBREW A/S1 8480.10 154 962 166 495 GBPRSA INSURANCE GROUP PLC26 7720.13 204 060 270 228 EURRTL GROUP SA4 8150.04 69 011 70 041 EURRUBIS SCA1 3120.14 224 303 172 694 EURRWE AG8 6570.22 342 797 198 248 EURSAFRAN SA2 5940.06 100 110 96 127 GBPSAGE GROUP PLC12 9210.05 82 623 62 306 USDSALESFORCE.COM INC5830.09 141 127 155 060 EURSAMPO OYJ - A3 9050.10 151 362 165 281 SEKSANDVIK AB11 6140.47 748 155 703 118 EURSANOFI9 5770.56 882 158 702 382 EURSAP SE8 1230.03 49 567 37 991 USDSBA COMMUNICATIONS CORP2080.08 129 836 141 368 EURSBM OFFSHORE NV8 5250.04 62 784 101 467 USDSCHLUMBERGER LTD2 1320.16 255 745 217 889 EURSCHNEIDER ELECTRIC SE3 3580.04 57 483 55 349 GBPSCHRODERS PLC1 9040.03 42 233 36 503 EURSCOUT24 AG7850.32 500 253 443 562 USDSEAGATE TECHNOLOGY PLC10 9720.03 53 346 51 394 EURSEB SA3770.02 27 976 31 193 SEKSECURITAS AB - B2 0560.16 249 117 206 053 GBPSEGRO PLC28 6960.10 154 459 132 507 USDSEMPRA ENERGY1 2010.04 56 217 63 763 EURSES SA3 8360.14 220 777 215 447 CHFSGS SA - REG990.04 67 443 50 137 USDSHERWIN-WILLIAMS CO1410.37 583 717 681 986 EURSIEMENS AG - REG6 4180.08 130 762 123 479 EURSIGNIFY NV4 914




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.16 245 690 232 379 CHFSIKA AG1 8840.07 106 293 81 807 DKKSIMCORP A/S1 2550.05 72 222 84 498 USDSIMON PROPERTY GROUP INC5340.07 114 912 128 150 SEKSKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - A14 7110.06 91 220 88 228 SEKSKANSKA AB - B5 3570.08 126 052 118 910 SEKSKF AB - B8 5970.11 173 745 173 123 USDSKYWORKS SOLUTIONS INC2 5420.17 261 899 216 868 GBPSMITH & NEPHEW PLC12 0520.04 56 385 54 074 GBPSMITHS GROUP PLC3 0540.03 52 865 52 198 EURSMURFIT KAPPA GROUP PLC1 8840.10 157 691 151 715 EURSNAM SPA34 2880.03 48 469 43 291 USDSNAP-ON INC3590.06 89 125 115 403 EURSOCIETE BIC SA1 5340.12 190 365 263 238 EURSOCIETE GENERALE SA8 2570.11 173 620 157 641 EURSODEXO SA1 6840.03 44 668 54 769 EURSOLVAY SA4870.13 209 537 173 460 CHFSONOVA HOLDING AG9940.07 111 703 128 845 EURSOPRA GROUPE9580.20 318 056 291 355 USDSOUTHERN CO6 0120.16 248 238 231 732 USDSOUTHWEST AIRLINES CO5 2250.04 66 628 36 023 USDS&P GLOBAL INC2820.03 47 204 49 541 GBPSPECTRIS PLC1 8470.05 77 299 59 399 GBPSPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC8710.16 250 031 254 580 GBPSSE PLC19 6430.12 182 667 163 687 GBPSSP GROUP PLC23 3630.04 68 826 79 819 GBPST JAMES’S PLACE PLC6 7810.08 134 271 131 943 GBPSTANDARD CHARTERED PLC19 5200.07 112 303 162 716 GBPSTANDARD LIFE ABERDEEN PLC40 7340.15 234 550 159 399 USDSTARBUCKS CORP2 6750.10 157 716 187 460 USDSTATE STREET CORP3 3850.10 164 394 129 597 EURSTMICROELECTRONICS NV10 1950.08 118 989 129 129 EURSTORA ENSO OYJ - R11 7000.06 101 844 127 653 NOKSTOREBRAND ASA19 4760.04 63 349 43 886 CHFSTRAUMANN HOLDING AG - REG890.11 178 331 168 039 USDSTRYKER CORP8900.03 40 871 62 055 NOKSUBSEA 7 SA4 6480.16 247 120 249 410 CHFSUNRISE COMMUNICATIONS GROUP AG3 6120.03 53 948 50 240 SEKSVENSKA CELLULOSA AB SCA - B6 8820.04 67 602 81 996 SEKSVENSKA HANDELSBANKEN AB8 4520.08 121 806 169 917 SEKSWEDBANK AB - A10 4320.07 113 827 116 730 SEKSWEDISH MATCH AB3 1930.04 63 924 84 867 SEKSWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB4 2510.10 161 939 94 554 CHFSWISS LIFE HOLDING AG - REG3760.21 337 358 282 367 CHFSWISS PRIME SITE AG - REG3 732




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.15 239 898 226 099 CHFSWISS RE AG2 7470.16 259 372 236 098 CHFSWISSCOM AG - REG5720.06 90 340 71 373 USDSYMANTEC CORP4 2790.06 87 213 80 326 EURSYMRISE AG1 0270.07 105 207 69 478 USDSYNOPSYS INC8170.05 83 560 71 847 USDSYSCO CORP1 2380.24 387 269 346 223 EURTAG IMMOBILIEN AG18 2330.07 107 502 71 860 USDTARGET CORP1 1060.13 207 001 196 494 GBPTATE & LYLE PLC26 0190.04 67 364 80 734 GBPTAYLOR WIMPEY PLC41 7360.05 83 164 72 356 USDTE CONNECTIVITY LTD1 0040.04 70 431 65 886 CHFTECAN GROUP AG - REG3232.73 4 320 862 4 124 562 USDTECHNIPFMC PLC191 5600.02 32 886 35 654 SEKTELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON - B4 6450.26 407 013 472 540 EURTELEFONICA SA64 5950.15 235 250 220 054 NOKTELENOR ASA12 6090.06 92 349 61 953 EURTELEPERFORMANCE4650.05 84 633 81 907 SEKTELIA CO AB21 2760.13 208 358 197 823 EURTERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA36 4900.25 390 650 426 066 GBPTESCO PLC161 1520.04 61 355 43 226 USDTEXAS INSTRUMENTS INC5460.04 70 556 67 687 EURTHALES SA6710.07 114 954 103 318 USDTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC4410.11 170 862 150 852 USDTJX COS INC3 4230.11 169 884 181 816 DKKTOPDANMARK A/S3 7520.65 1 020 685 1 048 630 EURTOTAL SA22 4870.05 85 390 62 142 USDTRACTOR SUPPLY CO9230.04 64 036 36 944 USDTRANSDIGM GROUP INC1310.10 162 940 144 990 USDTRAVELERS COS INC1 2210.03 45 221 53 553 GBPTRAVIS PERKINS PLC3 2700.04 59 842 56 777 SEKTRELLEBORG AB - B4 8230.14 220 341 166 438 DKKTRYG A/S8 1010.08 120 648 171 877 EURTUI AG13 3490.42 662 369 427 617 USDTYSON FOODS INC - A7 8400.32 506 815 587 072 CHFUBS GROUP AG52 8470.15 237 790 245 684 EURUCB SA3 5000.04 59 996 66 166 GBPUDG HEALTHCARE PLC6 9110.03 51 013 42 986 USDUDR INC1 1660.04 70 590 99 470 USDULTA BEAUTY INC3270.06 99 091 121 098 EURUNIBAIL RODAMCO REITS8320.08 120 811 176 280 EURUNICREDIT SPA12 0090.61 968 341 782 667 EURUNILEVER NV17 1570.60 950 134 770 409 GBPUNILEVER PLC16 5350.08 122 215 113 724 USDUNION PACIFIC CORP831




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.13 212 179 176 588 GBPUNITE GROUP PLC18 3250.04 63 982 54 172 USDUNITED TECHNOLOGIES CORP5410.12 189 275 183 144 GBPUNITED UTILITIES GROUP PLC21 0260.08 125 154 95 897 USDUNITEDHEALTH GROUP INC5890.14 221 185 307 635 USDUNUM GROUP9 5860.11 174 999 176 030 EURUPM-KYMMENE OYJ7 1370.05 74 687 79 118 USDUS BANCORP/MN1 5610.04 67 441 104 914 EURVALEO SA2 7150.08 134 188 139 716 USDVALERO ENERGY CORP1 9630.05 83 386 108 500 EURVALMET OYJ5 0660.04 62 235 70 384 USDVARIAN MEDICAL SYSTEMS INC6470.04 64 543 52 325 CHFVAT GROUP AG5910.11 172 671 154 285 USDVENTAS INC2 5910.15 231 755 182 001 USDVERISIGN INC1 2520.07 103 855 62 704 USDVERISK ANALYTICS INC - A7080.36 570 430 501 889 USDVERIZON COMMUNICATIONS INC10 8010.04 61 955 48 742 USDVERTEX PHARMACEUTICALS INC3790.06 93 334 79 617 DKKVESTAS WIND SYSTEMS A/S1 3960.03 49 189 45 374 USDVF CORP6610.07 114 687 123 629 USDVIACOM INC - B5 0560.26 415 214 312 182 EURVINCI SA4 1730.27 424 773 353 514 USDVISA INC2 5870.30 474 790 569 460 GBPVODAFONE GROUP PLC276 5580.03 53 821 97 032 EURVOESTALPINE AG2 5690.15 229 904 248 219 SEKVOLVO AB - B18 3240.14 224 597 200 147 EURVONOVIA SE4 9580.24 377 353 401 731 USDWALGREENS BOOTS ALLIANCE INC8 1180.18 284 429 267 032 USDWALT DISNEY CO2 2820.14 218 357 185 378 EURWAREHOUSES DE PAUW CVA1 2890.14 220 980 165 596 USDWASTE MANAGEMENT INC2 0390.04 58 492 55 922 USDWATERS CORP3040.06 102 271 62 665 USDWEC ENERGY GROUP INC1 1760.13 209 739 189 621 USDWELLTOWER INC2 5790.23 357 234 307 766 USDWESTERN UNION CO17 7850.08 119 277 149 941 USDWESTROCK CO3 8430.06 95 923 89 967 USDWEYERHAEUSER CO4 0150.04 61 474 58 404 GBPWH SMITH PLC2 8390.05 83 035 84 324 GBPWHITBREAD PLC1 7170.03 51 047 62 796 USDWILLIAMS COS INC2 3820.04 68 132 58 672 USDWILLIS TOWERS WATSON PLC3790.10 164 579 189 723 GBPWM MORRISON SUPERMARKETS PLC81 5010.28 450 450 304 760 EURWOLTERS KLUWER NV6 8750.03 50 617 39 654 EURWORLDLINE SA8060.15 231 346 237 961 GBPWPP PLC21 562




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.04 70 820 45 060 USDWW GRAINGER INC2850.06 96 862 69 192 USDXCEL ENERGY INC1 6610.30 478 766 497 376 USDXEROX HOLDINGS CORP18 1870.03 52 916 34 770 USDXILINX INC5600.03 43 584 39 783 USDYUM! BRANDS INC4110.18 281 023 224 493 USDZOETIS INC2 4480.47 741 150 623 063 CHFZURICH INSURANCE GROUP AG2 2930.09 147 987 145 299 GBP3I GROUP PLC12 2040.04 65 789 77 686 USD3M CO448



Anlagefonds

Offene Anlagefonds

1.76 2 778 941 2 781 047 EURBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE - BNP PARIBAS MONEY 3M SICAV - I

120







EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge

135

7.38 Pharmazeutik und Biotechnologie 32.19 Vereinigte Staaten von Amerika 6.71 Chemikalien 15.79 Großbritannien 4.60 Software- und Computerdienstleistungen 9.02 Frankreich 4.25 Versicherungen (ohne Lebensversicherung) 8.41 Schweiz 4.15 Lebensmittelhersteller 6.45 Irland 3.87 Technologie Hardware und Geräte 5.76 Deutschland 3.77 Finanzdienstleistungen 3.39 Niederlande 3.57 Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen 2.36 Dänemark 3.55 Persönliche Güter 2.34 Spanien 3.54 Banken 2.20 Schweden 3.04 Elektrizität 2.10 Italien 2.97 Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb 1.25 Finnland 2.92 Öl- und Gasproduzenten 0.99 Belgien 2.68 Allgemeiner Einzelhandel 0.68 Norwegen 2.40 Medien 0.43 Jersey Inseln 2.40 Kundenbetreuung 0.35 Luxemburg 2.39 Lebensmittel- und Arzneimittelhandel 0.30 Portugal 2.36 Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen 0.15 Österreich 2.31 Immobilienbezogene Anlagefonds 0.10 Bermuda 2.08 Industrietechnik 0.08 Britisch Virgin Islands 2.02 Getränke 0.04 Curacao 1.98 Reise, Freizeit und Catering 0.03 Südafrika 1.81 Festnetz-Telekommunikation 94.411.76 Anlagefonds





1.75 Bauwirtschaft und Baustoffe 1.75 Lebensversicherung 1.64 Haushaltswaren und Heimwerkerbedarf 1.52 Allgemeine Industrie 1.51 Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen 1.37 Automobilbau und -teile 1.29 Luft- und Raumfahrt und Verteidigung 1.14 Industrietransport 0.86 Mobilfunk 0.83 Tabak 0.80 Elektronische und elektrische Geräte 0.67 Bergbau 0.41 Forst- und Papierindustrie 0.19 Industriemetalle und Bergbau 0.10 Alternative Energie 0.04 Anlageinstrumente, die keine Aktien sind 0.03 Freizeitartikel

94.41



Aktien

0.30 550 134 483 321 JPYABC-MART INC8 6001.02 1 875 085 1 813 960 USDACCENTURE PLC - A9 4620.28 522 524 588 439 USDAFLAC INC10 4130.86 1 575 134 1 882 658 USDAGNC INVESTMENT CORP105 9271.20 2 193 430 1 364 536 CADAGNICO EAGLE MINES LTD35 0150.11 197 275 325 697 EURAIB GROUP PLC77 8180.01 12 774 14 142 JPYAJINOMOTO CO INC7000.31 575 470 495 706 USDALLEGHANY CORP7680.55 1 009 400 969 371 USDALLIANT ENERGY CORP19 2450.26 482 666 491 482 USDALLSTATE CORP4 7140.63 1 153 997 1 287 964 USDAMCOR PLC117 5150.99 1 820 894 1 441 363 USDAMEREN CORP23 6020.64 1 181 122 955 786 USDAMERICAN ELECTRIC POWER CO INC12 9580.55 1 021 413 994 130 USDAMERICAN FINANCIAL GROUP INC/OH10 1160.88 1 627 746 1 985 458 USDANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC196 1140.80 1 463 697 1 272 808 USDARTHUR J GALLAGHER & CO16 1360.73 1 340 186 1 275 011 EURASSICURAZIONI GENERALI SPA73 8901.01 1 863 107 1 690 655 USDATMOS ENERGY CORP16 9020.51 936 435 812 255 USDAT&T INC26 5580.30 560 132 542 653 USDAUTOMATIC DATA PROCESSING INC3 2980.20 363 558 281 769 USDAUTOZONE INC3300.82 1 509 176 1 318 353 USDAVALONBAY COMMUNITIES INC7 1000.43 787 073 643 823 EURBEIERSDORF AG6 2420.34 618 464 626 682 USDBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC4 7780.27 491 977 401 321 USDBROWN-FORMAN CORP - B8 3400.16 303 422 356 483 USDBUNGE LTD5 6810.67 1 236 648 1 099 366 USDCAMDEN PROPERTY TRUST11 4240.16 287 865 220 377 USDCAMPBELL SOUP CO6 3970.38 702 617 493 492 DKKCARLSBERG A/S - B4 7500.54 987 199 965 139 CHFCHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG - REG121.03 1 893 332 1 599 541 USDCHUBB LTD12 1150.70 1 284 857 1 097 208 USDCHURCH & DWIGHT CO INC16 1050.29 531 381 569 443 USDCITRIX SYSTEMS INC5 7150.58 1 062 361 1 047 239 USDCLOROX CO6 7171.06 1 945 180 1 548 508 USDCME GROUP INC8 9520.40 735 857 687 655 USDCMS ENERGY CORP11 6711.05 1 929 097 1 619 618 USDCOCA-COLA CO35 0490.37 677 564 701 911 AUDCOLES GROUP LTD72 6630.26 473 003 417 506 USDCOLGATE-PALMOLIVE CO6 3790.49 905 193 752 305 DKKCOLOPLAST A/S7 5850.36 662 041 815 324 EURCOLRUYT SA12 9091.03 1 904 200 1 616 368 GBPCOMPASS GROUP PLC75 0630.98 1 811 871 1 596 682 USDCONSOLIDATED EDISON INC20 3810.12 214 084 268 388 USDDAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDINGS LTD29 900


Anlagenübersicht

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility

USDUSD% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.41 754 673 757 917 USDDARDEN RESTAURANTS INC6 2380.37 681 768 715 734 EURDAVIDE CAMPARI-MILANO SPA72 6200.77 1 415 989 1 468 962 EURDEUTSCHE TELEKOM AG - REG84 7260.99 1 814 872 1 702 818 GBPDIAGEO PLC42 5350.44 808 531 993 783 GBPDIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC234 5090.48 887 216 801 046 USDDOLLAR GENERAL CORP5 6840.25 456 580 463 606 USDDOLLAR TREE INC4 4970.97 1 794 495 1 700 132 USDDOMINION ENERGY INC23 1160.97 1 786 715 1 491 357 USDDTE ENERGY CO13 7801.02 1 875 759 1 712 603 USDDUKE ENERGY CORP20 2260.69 1 275 452 1 080 695 EURELISA OYJ25 3100.31 569 461 625 428 EURENI SPA37 8001.01 1 858 867 1 766 834 USDEQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC13 7981.05 1 932 189 1 684 783 USDEQUITY RESIDENTIAL22 7961.02 1 870 376 1 515 393 USDESSEX PROPERTY TRUST INC5 8221.04 1 912 625 1 698 245 USDEVERGY INC29 4250.24 447 505 421 309 USDEXELON CORP9 4690.92 1 696 395 1 374 020 USDEXTRA SPACE STORAGE INC13 9141.05 1 939 500 1 227 920 USDFIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC14 2380.56 1 024 913 606 138 USDFISERV INC9 5840.50 928 063 1 011 161 USDFOX CORP27 9791.14 2 078 324 1 366 817 CADFRANCO-NEVADA CORP21 2340.81 1 482 464 1 939 169 GBPFRESNILLO PLC164 4070.25 455 965 511 298 USDGENUINE PARTS CO5 0500.12 217 953 241 111 USDGODADDY INC3 4410.47 862 427 846 002 USDHARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC14 7980.38 703 641 674 449 USDHCP INC20 2721.12 2 067 213 1 383 295 USDHERSHEY CO13 0440.44 809 916 867 436 HKDHK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD845 0000.95 1 755 603 1 583 400 HKDHKT TRUST & HKT LTD1 122 0000.00 850 722 HKDHONG KONG & CHINA GAS CO LTD4401.02 1 870 962 1 718 017 USDHORMEL FOODS CORP43 9090.42 766 723 622 942 USDINTERCONTINENTAL EXCHANGE INC8 2020.57 1 054 294 967 858 USDJACK HENRY & ASSOCIATES INC7 2730.80 1 478 288 1 652 748 JPYJAPAN POST BANK CO LTD162 1000.36 669 816 810 244 JPYJAPAN POST HOLDINGS CO LTD73 6000.79 1 454 121 1 469 390 JPYJAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP7260.75 1 387 691 1 517 649 USDJM SMUCKER CO13 1960.38 700 204 770 301 USDJOHNSON & JOHNSON5 4550.32 586 620 665 899 USDJUNIPER NETWORKS INC25 3290.64 1 180 527 1 069 981 JPYKDDI CORP44 2000.45 831 472 886 267 USDKELLOGG CO13 2400.83 1 533 514 1 183 022 EURKERRY GROUP PLC12 8580.20 361 383 299 253 USDKIMBERLY-CLARK CORP2 561




USDUSD% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.99 1 825 904 1 096 080 CADKINROSS GOLD CORP366 5070.09 169 402 163 069 EURKONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV7 2270.45 825 945 939 723 EURMAPFRE SA316 7260.68 1 258 531 1 146 549 USDMARKEL CORP1 1010.76 1 398 260 1 191 670 USDMARSH & MCLENNAN COS INC13 9980.82 1 509 968 1 459 719 USDMCCORMICK & CO INC/MD9 2710.96 1 771 878 1 447 915 USDMCDONALD’S CORP8 1291.04 1 916 134 1 798 848 JPYMCDONALD’S HOLDINGS CO JAPAN LTD40 8000.68 1 255 300 1 110 375 USDMEDTRONIC PLC11 6350.80 1 477 215 1 261 195 USDMID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC11 6610.54 986 837 778 303 USDMONDELEZ INTERNATIONAL INC17 8710.46 841 051 571 621 USDMOTOROLA SOLUTIONS INC4 6490.44 811 170 847 907 NOKMOWI ASA33 8840.79 1 461 023 1 333 438 USDNATIONAL RETAIL PROPERTIES INC26 0201.06 1 950 727 1 491 015 CHFNESTLE SA17 3891.13 2 069 346 1 314 926 AUDNEWCREST MINING LTD83 0101.01 1 860 869 1 556 067 USDNEWMONT GOLDCORP CORP46 6500.79 1 452 062 1 054 715 USDNEXTERA ENERGY INC6 6280.99 1 829 174 1 643 752 JPYNIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP38 1000.53 976 243 926 483 USDNISOURCE INC33 0371.05 1 932 951 1 868 706 JPYNTT DOCOMO INC76 5000.41 759 535 722 241 USDOMNICOM GROUP INC9 9860.95 1 746 088 1 732 283 EURORANGE SA114 8950.77 1 415 950 1 352 421 NOKORKLA ASA154 3820.94 1 733 674 1 576 262 USDPAYCHEX INC - AK942021 2200.69 1 277 931 1 390 642 HKDPCCW LTD2 356 0001.02 1 876 619 1 529 407 USDPEPSICO INC13 7250.93 1 714 507 1 502 941 EURPERNOD RICARD SA8 9630.67 1 230 738 1 116 873 USDPINNACLE WEST CAPITAL CORP12 9130.87 1 609 759 1 318 281 USDPROCTER & GAMBLE CO13 3890.86 1 588 983 1 440 501 EURPROXIMUS SADP53 6591.05 1 933 926 1 575 773 USDPUBLIC STORAGE7 3050.37 682 549 701 744 USDREINSURANCE GROUP OF AMERICA INC4 4330.69 1 270 350 1 065 260 USDRENAISSANCERE HOLDINGS LTD7 0361.01 1 850 510 1 372 403 USDREPUBLIC SERVICES INC20 7340.44 810 166 904 419 JPYSANKYO CO LTD23 4000.49 906 417 992 087 EURSIEMENS HEALTHINEERS AG23 0490.87 1 610 370 1 565 228 SGDSINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD704 7000.52 956 185 703 688 GBPSMITH & NEPHEW PLC39 9560.73 1 336 693 1 347 098 EURSODEXO SA11 7730.95 1 741 222 1 647 240 JPYSOFTBANK CORP124 0000.85 1 565 271 1 315 259 USDSOUTHERN CO26 8670.81 1 490 859 1 373 446 USDSUN COMMUNITIES INC10 0871.00 1 847 133 1 679 820 CHFSWISSCOM AG - REG3 699




USDUSD% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.21 395 138 383 071 USDSYSCO CORP5 3160.71 1 309 329 1 561 268 EURTELEFONICA SA188 6920.16 288 754 303 429 SEKTELIA CO AB65 9160.52 958 567 961 880 USDTJX COS INC17 4380.25 455 576 475 323 USDTRAVELERS COS INC3 1000.57 1 054 949 1 027 360 USDUDR INC21 8960.12 222 575 196 751 EURUNILEVER NV3 5810.60 1 111 260 998 710 GBPUNILEVER PLC17 5610.27 492 568 437 566 USDUNITED TECHNOLOGIES CORP3 7820.46 844 505 761 953 JPYUNITED URBAN INVESTMENT CORP4500.37 675 041 572 529 USDVENTAS INC9 1981.01 1 864 261 1 719 315 USDVERIZON COMMUNICATIONS INC32 0540.93 1 708 398 1 266 402 CADWASTE CONNECTIONS INC18 5621.05 1 932 639 1 244 209 USDWEC ENERGY GROUP INC20 1800.54 1 001 281 875 041 USDWELLTOWER INC11 1800.50 919 285 737 672 USDWESTERN UNION CO41 5590.99 1 828 909 1 312 098 CADWHEATON PRECIOUS METALS CORP62 0601.04 1 920 463 1 421 730 USDWP CAREY INC21 3860.31 572 842 384 163 USDXCEL ENERGY INC8 9200.94 1 739 131 1 744 785 JPYYAMADA DENKI CO LTD369 2000.77 1 414 206 1 101 384 USDYUM! BRANDS INC12 110







USDUSD% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge

140

14.45 Immobilienbezogene Anlagefonds 57.22 Vereinigte Staaten von Amerika 9.01 Festnetz-Telekommunikation 8.78 Japan 8.19 Elektrizität 5.23 Kanada 7.55 Lebensmittelhersteller 4.39 Großbritannien 7.25 Bergbau 3.63 Schweiz 7.11 Versicherungen (ohne Lebensversicherung) 2.64 Irland 5.78 Kundenbetreuung 2.61 Frankreich 5.38 Reise, Freizeit und Catering 2.09 HongKong (China) 5.00 Getränke 1.69 Deutschland 4.60 Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen 1.49 Australien 3.80 Mobilfunk 1.41 Italien 2.76 Allgemeiner Einzelhandel 1.22 Belgien 2.60 Persönliche Güter 1.21 Norwegen 1.97 Finanzdienstleistungen 1.16 Spanien 1.91 Lebensmittel- und Arzneimittelhandel 0.97 Bermuda 1.69 Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen 0.87 Dänemark 1.45 Haushaltswaren und Heimwerkerbedarf 0.87 Singapur 1.35 Software- und Computerdienstleistungen 0.69 Finnland 1.03 Allgemeine Industrie 0.63 Jersey Inseln 0.97 Lebensversicherung 0.21 Niederlande 0.92 Medien 0.16 Schweden 0.91 Banken 99.170.87 Pharmazeutik und Biotechnologie 0.78 Technologie Hardware und Geräte 0.63 Anlageinstrumente, die keine Aktien sind 0.38 Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen 0.31 Öl- und Gasproduzenten 0.27 Luft- und Raumfahrt und Verteidigung 0.25 Automobilbau und -teile

99.17







Aktien

0.12 377 271 457 060 CHFABB LTD21 9250.37 1 124 326 689 940 USDABBOTT LABORATORIES14 5120.23 697 784 821 641 USDABBVIE INC11 6890.03 85 906 169 381 USDABIOMED INC4900.30 935 020 620 953 USDACCENTURE PLC - A5 1960.11 341 300 425 003 USDACTIVISION BLIZZARD INC7 4280.03 107 354 147 576 CHFADECCO GROUP AG - REG2 2470.38 1 174 274 916 651 EURADIDAS AG - REG - REG4 3540.34 1 047 875 615 712 USDADOBE INC4 0560.08 247 488 122 369 USDADVANCED MICRO DEVICES INC8 6660.14 421 966 196 568 JPYADVANTEST CORP11 3000.04 114 434 125 164 JPYAEON CO LTD7 1000.12 364 759 292 739 USDAFLAC INC8 0050.07 215 154 186 404 USDAGILENT TECHNOLOGIES INC3 3320.41 1 256 875 984 939 EURAIR LIQUIDE SA9 9240.15 469 996 296 974 USDAIR PRODUCTS & CHEMICALS INC2 2910.54 1 663 512 1 120 809 EURAIRBUS SE13 2720.04 120 967 111 422 JPYAJINOMOTO CO INC7 3000.07 217 205 119 627 CHFALCON INC3 9250.04 114 918 112 911 USDALCON INC2 0760.06 194 246 253 646 USDALEXION PHARMACEUTICALS INC2 1230.04 110 573 147 883 USDALIGN TECHNOLOGY INC6650.14 434 961 513 217 USDALLERGAN PLC2 9990.64 1 976 128 1 848 654 EURALLIANZ SE - REG9 8560.11 341 501 289 089 USDALLSTATE CORP3 6731.71 5 286 439 4 275 070 USDALPHABET CLASS - A4 8900.04 112 672 123 565 JPYALPS ALPINE CO LTD7 1000.20 618 298 866 160 USDALTRIA GROUP INC15 5670.23 704 433 676 364 EURAMADEUS IT GROUP SA - A10 3961.76 5 426 051 3 512 849 USDAMAZON.COM INC3 3640.04 135 988 221 017 USDAMERICAN AIRLINES GROUP INC5 6920.14 428 581 320 019 USDAMERICAN ELECTRIC POWER CO INC5 1780.21 634 176 450 472 USDAMERICAN EXPRESS CO5 8020.12 360 606 376 569 USDAMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC7 6310.26 793 463 460 388 USDAMERICAN TOWER CORP3 7960.31 966 140 789 233 USDAMGEN INC5 1000.09 274 325 253 085 USDAMPHENOL CORP - A3 4510.12 382 373 280 319 USDANALOG DEVICES INC3 8340.05 155 023 129 798 GBPANGLO AMERICAN PLC7 9010.57 1 747 964 1 852 436 EURANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV20 2780.17 508 910 362 265 USDANTHEM INC2 1430.13 386 781 268 348 USDAON PLC2 1862.29 7 061 050 5 379 562 USDAPPLE INC37 2520.12 375 352 333 451 USDAPPLIED MATERIALS INC8 608


Anlagenübersicht

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect

EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.08 257 006 242 228 USDAPTIV PLC3 4030.09 266 635 291 772 USDARCHER-DANIELS-MIDLAND CO7 7170.09 262 868 220 991 JPYASAHI GROUP HOLDINGS LTD6 2000.02 74 007 84 172 JPYASAHI KASEI CORP9 0000.03 88 102 69 851 GBPASHTEAD GROUP PLC3 5080.66 2 017 242 1 425 548 EURASML HOLDING NV9 9740.02 73 561 97 070 GBPASSOCIATED BRITISH FOODS PLC2 9290.12 357 636 354 413 JPYASTELLAS PHARMA INC28 4000.29 891 109 598 544 GBPASTRAZENECA PLC11 0110.62 1 900 790 1 790 863 USDAT&T INC59 3660.01 45 297 50 562 GBPAUTO TRADER GROUP PLC7 7050.09 272 606 223 617 USDAUTODESK INC2 1020.20 603 327 386 518 USDAUTOMATIC DATA PROCESSING INC3 9120.08 237 095 111 360 USDAUTOZONE INC2370.25 756 820 648 382 USDAVALONBAY COMMUNITIES INC3 9210.04 122 405 183 666 GBPAVIVA PLC31 2580.34 1 036 592 1 200 350 EURAXA SA49 6690.05 154 602 172 474 GBPBAE SYSTEMS PLC25 6230.10 292 214 178 594 USDBALL CORP4 0020.21 652 529 1 057 064 EURBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA151 4340.43 1 328 432 2 016 714 EURBANCO SANTANDER SA386 1720.61 1 869 631 1 634 013 USDBANK OF AMERICA CORP74 8430.10 310 203 356 148 USDBANK OF NEW YORK MELLON CORP8 1220.07 214 419 300 352 GBPBARCLAYS PLC141 9390.02 58 991 54 007 GBPBARRATT DEVELOPMENTS PLC8 4350.43 1 324 502 1 858 255 EURBASF SE - REG22 0090.12 377 117 260 370 USDBAXTER INTERNATIONAL INC4 7220.49 1 506 328 2 213 332 EURBAYER AG22 3690.15 466 534 633 832 EURBAYERISCHE MOTOREN WERKE AG7 6720.12 378 734 349 856 USDBB&T CORP8 7530.17 536 777 420 493 USDBECTON DICKINSON AND CO2 3280.94 2 894 009 2 520 832 USDBERKSHIRE HATHAWAY INC - B15 6680.05 164 435 136 040 USDBEST BUY CO INC2 8450.11 347 659 293 142 GBPBHP GROUP PLC17 7310.12 360 979 494 307 USDBIOGEN INC1 8090.15 448 940 448 710 USDBLACKROCK INC1 1700.36 1 094 691 1 657 451 EURBNP PARIBAS SA26 6770.47 1 429 911 989 652 USDBOEING CO4 3250.22 669 606 592 480 USDBOOKING HOLDINGS INC3750.08 244 887 216 140 USDBOSTON PROPERTIES INC2 1000.15 465 345 298 390 USDBOSTON SCIENTIFIC CORP11 9930.31 945 565 911 104 GBPBP PLC170 9370.07 214 973 209 268 JPYBRIDGESTONE CORP6 2000.19 587 229 695 582 USDBRISTOL-MYERS SQUIBB CO13 453




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.21 630 749 1 025 995 GBPBRITISH AMERICAN TOBACCO PLC19 8040.04 117 876 140 777 GBPBRITISH LAND CO PLC20 9080.27 831 045 681 561 USDBROADCOM INC3 2380.04 124 003 204 743 GBPBT GROUP PLC67 6950.02 63 445 72 147 GBPBUNZL PLC2 8500.03 81 654 71 364 GBPBURBERRY GROUP PLC3 4120.08 236 201 245 966 JPYCANON INC10 0000.13 411 843 374 832 USDCAPITAL ONE FINANCIAL CORP5 2360.05 145 183 218 533 USDCARDINAL HEALTH INC3 7070.06 172 345 156 879 USDCARMAX INC2 2790.06 178 281 241 585 USDCARNIVAL CORP4 4540.02 51 782 73 075 GBPCARNIVAL PLC1 3580.03 102 764 90 655 JPYCASIO COMPUTER CO LTD8 1000.17 533 163 558 813 USDCATERPILLAR INC4 9340.06 172 938 223 721 USDCBS CORP - B4 5280.05 159 598 171 836 USDCENTENE CORP3 7700.05 161 803 169 449 JPYCENTRAL JAPAN RAILWAY CO9000.02 56 024 153 771 GBPCENTRICA PLC72 6830.09 265 065 236 719 USDCERNER CORP4 2360.13 388 556 409 884 USDCHARLES SCHWAB CORP11 1810.18 544 136 461 104 USDCHARTER COMMUNICATIONS INC1 4630.53 1 614 995 1 474 084 USDCHEVRON CORP15 1080.05 149 983 78 517 USDCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC1970.18 552 745 480 726 USDCHUBB LTD3 8950.11 344 591 278 037 JPYCHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD5 3000.14 440 156 473 386 CHFCIE FINANCIERE RICHEMONT SA - REG6 2450.14 438 037 369 197 USDCIGNA CORP3 1330.10 315 722 258 698 USDCINTAS CORP1 3180.51 1 569 543 1 118 266 USDCISCO SYSTEMS INC36 9250.38 1 181 294 1 209 191 USDCITIGROUP INC20 2160.08 232 971 234 147 USDCITIZENS FINANCIAL GROUP INC7 6040.08 241 567 184 402 USDCLOROX CO1 6820.19 591 936 353 971 USDCME GROUP INC3 0000.51 1 563 411 1 209 275 USDCOCA-COLA CO31 2810.02 50 500 48 106 EURCOCA-COLA HBC AG1 6590.12 353 762 392 392 USDCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP - A6 3460.17 522 097 463 327 USDCOLGATE-PALMOLIVE CO7 7540.48 1 476 646 1 210 582 USDCOMCAST CORP36 7410.06 176 511 209 816 USDCOMERICA INC3 1530.10 302 251 234 453 GBPCOMPASS GROUP PLC13 1210.06 174 811 153 962 JPYCOMSYS HOLDINGS CORP6 8000.04 136 334 135 041 USDCONAGRA BRANDS INC5 2940.04 124 347 207 831 USDCONCHO RESOURCES INC1 8720.16 504 766 477 080 USDCONOCOPHILLIPS10 653




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.10 315 075 257 566 USDCONSOLIDATED EDISON INC3 9030.10 300 796 283 260 USDCONSTELLATION BRANDS INC - A1 6210.07 201 481 195 411 USDCORNING INC7 9670.05 168 825 218 788 USDCORTEVA INC6 3410.34 1 041 463 593 634 USDCOSTCO WHOLESALE CORP3 8910.03 94 041 105 582 JPYCREDIT SAISON CO LTD9 3000.10 302 729 373 884 CHFCREDIT SUISSE GROUP AG - REG28 5230.26 811 565 715 710 EURCRH PLC26 8020.03 80 494 79 448 GBPCRODA INTERNATIONAL PLC1 5480.16 497 236 340 143 USDCROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP3 7720.14 444 325 307 010 USDCSX CORP7 3010.08 232 732 239 963 USDCUMMINS INC1 7170.20 616 530 615 189 USDCVS HEALTH CORP11 1450.11 330 210 164 532 JPYDAIICHI SANKYO CO LTD5 5000.21 630 222 533 706 JPYDAIKIN INDUSTRIES LTD5 6000.30 919 567 1 348 481 EURDAIMLER AG21 5330.06 179 581 180 607 JPYDAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD6 3000.22 677 645 398 736 USDDANAHER CORP5 2520.40 1 219 049 1 003 233 EURDANONE14 9650.03 89 284 91 469 GBPDCC PLC1 1560.14 436 491 369 990 USDDEERE & CO3 1030.10 301 581 257 109 USDDELTA AIR LINES INC5 7400.08 244 081 259 737 JPYDENSO CORP6 4000.06 180 115 244 067 JPYDENTSU INC5 8000.22 675 411 781 710 EURDEUTSCHE POST AG - REG22 5890.37 1 135 104 1 109 099 EURDEUTSCHE TELEKOM AG - REG74 7960.04 129 474 200 473 USDDEVON ENERGY CORP6 4840.25 772 959 573 377 GBPDIAGEO PLC19 9500.06 174 830 177 963 USDDIAMONDBACK ENERGY INC1 9630.10 302 101 261 273 USDDIGITAL REALTY TRUST INC2 6910.09 263 674 196 399 USDDISCOVER FINANCIAL SERVICES3 6310.05 141 159 147 957 USDDISCOVERY COMMUNICATIONS INC - C5 9720.13 387 798 205 186 USDDOLLAR GENERAL CORP2 7360.07 205 688 152 578 USDDOLLAR TREE INC2 2310.17 516 711 469 168 USDDOMINION ENERGY INC7 3300.09 291 065 417 180 USDDOW INC7 5190.07 207 718 153 293 USDDR HORTON INC4 6240.18 545 703 458 512 USDDUKE ENERGY CORP6 4800.13 391 141 523 972 USDDUPONT DE NEMOURS INC6 3410.04 115 143 246 930 USDDXC TECHNOLOGY CO3 8170.11 342 377 299 624 USDEATON CORP PLC4 6710.10 309 735 255 222 USDEBAY INC8 4660.15 465 919 290 937 USDECOLAB INC2 4870.06 198 517 152 479 USDEDISON INTERNATIONAL3 025




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.11 351 922 185 347 USDEDWARDS LIFESCIENCES CORP1 7470.08 246 201 373 900 JPYEISAI CO LTD5 3000.08 240 399 276 911 USDELECTRONIC ARTS INC2 8260.24 738 396 517 751 USDELI LILLY & CO7 1980.12 368 281 363 222 USDEMERSON ELECTRIC CO6 8060.39 1 200 207 928 069 EURENEL SPA182 0150.19 581 106 587 052 EURENGIE SA42 0330.26 796 586 832 260 EURENI SPA58 2300.12 369 653 469 559 USDEOG RESOURCES INC5 4870.13 384 913 293 305 USDEQUINIX INC7620.24 742 809 593 947 USDEQUITY RESIDENTIAL9 6510.30 929 413 769 275 EURESSILORLUXOTTICA SA6 9230.11 329 189 203 998 USDESTEE LAUDER COS INC - A1 8310.14 420 051 325 525 USDEXELON CORP9 7880.06 196 228 200 114 USDEXPEDIA GROUP INC1 6610.07 204 949 129 532 GBPEXPERIAN PLC7 3600.68 2 086 394 2 315 365 USDEXXON MOBIL CORP33 5521.07 3 283 977 2 807 878 USDFACEBOOK INC19 4780.14 435 957 541 817 JPYFAMILYMART UNY HOLDINGS CO LTD20 8000.28 868 343 799 872 JPYFANUC CORP5 5000.97 2 981 757 2 352 425 JPYFAST RETAILING CO LTD5 6000.05 166 273 148 693 USDFASTENAL CO5 9800.11 348 690 451 242 USDFEDEX CORP2 4210.04 119 643 104 040 GBPFERGUSON PLC1 7900.14 415 742 272 354 USDFIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC3 3610.08 242 007 231 993 USDFIFTH THIRD BANCORP10 0760.07 214 595 235 561 USDFIRST REPUBLIC BANK/CA2 6340.09 284 208 238 340 USDFIRSTENERGY CORP6 8040.13 399 599 223 848 USDFISERV INC4 1150.09 265 546 231 303 USDFLEETCOR TECHNOLOGIES INC9800.10 298 036 330 515 USDFORD MOTOR CO35 7920.08 248 770 240 750 USDFORTIVE CORP3 8640.06 175 787 197 295 USDFOX CORP5 9020.14 421 860 648 956 EURFRESENIUS SE & CO KGAA9 5530.08 233 497 219 800 JPYFUJIFILM HOLDINGS CORP6 0000.07 200 751 186 668 CHFGEBERIT AG - REG4860.16 477 806 408 723 USDGENERAL DYNAMICS CORP2 7510.18 548 302 1 218 025 USDGENERAL ELECTRIC CO73 1900.09 273 238 249 838 USDGENERAL MILLS INC5 5930.13 412 882 405 756 USDGENERAL MOTORS CO12 2590.20 600 925 705 731 USDGILEAD SCIENCES INC10 4150.08 252 951 188 069 CHFGIVAUDAN SA - REG1030.26 801 106 694 340 GBPGLAXOSMITHKLINE PLC42 3230.08 252 534 361 378 GBPGLENCORE PLC96 372




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.18 557 709 577 238 USDGOLDMAN SACHS GROUP INC3 0120.07 208 493 422 046 USDHALLIBURTON CO12 1870.02 68 621 63 420 GBPHALMA PLC3 1610.01 45 379 54 855 GBPHARGREAVES LANSDOWN PLC2 1850.06 188 288 162 003 USDHASBRO INC1 8770.08 242 856 145 190 USDHCA HEALTHCARE INC2 2250.07 202 296 200 713 USDHEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO16 1200.10 297 849 247 072 USDHILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC3 5510.05 139 821 150 813 JPYHITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD7 2000.01 24 837 21 821 JPYHITACHI LTD8000.63 1 941 866 1 358 573 USDHOME DEPOT INC9 3830.10 297 918 358 864 JPYHONDA MOTOR CO LTD13 8000.30 934 130 723 274 USDHONEYWELL INTERNATIONAL INC6 2490.08 241 885 249 247 USDHP INC14 5640.36 1 114 030 1 376 897 GBPHSBC HOLDINGS PLC170 3350.11 327 379 287 132 USDHUMANA INC1 2730.08 244 510 240 340 USDHUNTINGTON BANCSHARES INC/OH20 3220.43 1 313 862 993 264 EURIBERDROLA SA140 4900.02 75 715 81 735 JPYIDEMITSU KOSAN CO LTD3 1000.09 280 466 156 175 USDIDEXX LABORATORIES INC1 0660.13 397 801 305 648 USDIHS MARKIT LTD6 6770.14 438 727 392 330 USDILLINOIS TOOL WORKS INC3 2240.11 330 582 256 094 USDILLUMINA INC1 2940.06 185 067 274 022 GBPIMPERIAL BRANDS PLC7 8770.23 706 965 759 544 EURINDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA25 1410.03 101 004 91 486 GBPINFORMA PLC10 4980.26 798 559 1 307 164 EURING GROEP NV91 8200.10 297 983 196 238 USDINGERSOLL-RAND PLC2 7100.51 1 571 192 1 229 455 USDINTEL CORP36 4960.14 436 311 298 513 USDINTERCONTINENTAL EXCHANGE INC5 1400.03 86 035 82 590 GBPINTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC1 5180.30 914 897 927 458 USDINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP7 4340.02 54 275 73 406 EURINTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA11 6370.06 188 000 236 733 USDINTERNATIONAL PAPER CO5 2950.03 81 878 79 749 GBPINTERTEK GROUP PLC1 3640.25 773 985 1 013 319 EURINTESA SANPAOLO SPA388 3130.20 628 697 331 580 USDINTUIT INC2 4010.15 475 471 343 791 USDINTUITIVE SURGICAL INC1 0240.07 228 657 181 759 USDIQVIA HOLDINGS INC1 6230.05 164 924 144 643 JPYITOCHU CORP9 1000.04 127 068 146 645 JPYJAPAN TOBACCO INC6 6000.03 78 183 98 301 JPYJGC CORP7 4000.81 2 485 609 2 405 992 USDJOHNSON & JOHNSON21 3250.12 381 370 325 482 USDJOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC9 838




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.02 51 715 56 052 GBPJOHNSON MATTHEY PLC1 6070.88 2 709 564 2 258 860 USDJPMORGAN CHASE & CO27 1610.03 94 610 105 666 JPYJTEKT CORP9 6000.12 354 511 324 385 JPYKAO CORP5 4000.26 795 503 715 060 JPYKDDI CORP32 8000.06 182 373 142 595 JPYKEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD5 1000.07 213 677 191 060 USDKELLOGG CO3 7470.26 785 233 735 844 EURKERING SA1 7830.07 227 448 224 680 USDKEYCORP15 0890.07 220 819 253 738 JPYKIKKOMAN CORP5 4000.14 417 340 329 166 USDKIMBERLY-CLARK CORP3 2570.11 326 713 266 732 USDKINDER MORGAN17 7500.02 58 411 91 376 GBPKINGFISHER PLC27 1630.04 109 510 123 487 JPYKIRIN HOLDINGS CO LTD6 1000.04 137 090 156 298 JPYKOMATSU LTD7 1000.07 222 436 220 718 JPYKONAMI HOLDINGS CORP5 4000.01 16 417 11 848 USDKONDOOR BRANDS INC5280.19 587 572 639 746 EURKONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV27 6050.31 949 174 764 089 EURKONINKLIJKE PHILIPS NV22 1330.06 171 439 398 910 USDKRAFT HEINZ CO7 3980.06 187 462 161 531 USDKROGER CO8 7180.04 109 588 115 775 JPYKUBOTA CORP8 4000.03 92 280 121 020 JPYKURARAY CO LTD8 9000.20 610 473 541 699 JPYKYOCERA CORP11 3000.03 101 500 102 971 JPYKYOWA HAKKO KIRIN CO LTD6 1000.09 268 177 287 348 CHFLAFARGEHOLCIM LTD - REG6 2480.10 317 509 242 059 USDLAM RESEARCH CORP1 6610.04 131 284 161 771 GBPLAND SECURITIES GROUP PLC15 3100.04 113 680 138 348 GBPLEGAL & GENERAL GROUP PLC46 8100.06 173 527 192 664 USDLENNAR CORP3 7470.26 794 779 587 559 EURLINDE PLC4 6560.11 335 512 431 716 GBPLLOYDS BANKING GROUP PLC608 8430.06 189 029 103 691 GBPLONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC2 4580.10 303 043 204 060 CHFLONZA GROUP AG - REG9440.47 1 430 196 1 076 125 EURL’OREAL SA5 7530.22 686 088 486 065 USDLOWE’S COS INC6 7340.74 2 257 752 1 527 669 EURLVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE6 2300.08 231 525 261 894 USDLYONDELLBASELL INDUSTRIES NV - A3 2950.07 216 545 140 936 USDL3HARRIS TECHNOLOGIES INC1 1280.10 296 623 367 578 USDMARATHON PETROLEUM CORP6 6380.10 320 058 266 835 USDMARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD - A2 7960.13 413 982 309 610 USDMARSH & MCLENNAN COS INC4 5640.04 130 274 129 997 JPYMARUI GROUP CO LTD7 2000.61 1 880 484 971 692 USDMASTERCARD INC7 360




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.07 211 195 174 437 USDMCCORMICK & CO INC/MD1 4280.40 1 237 654 835 723 USDMCDONALD’S CORP6 2530.07 229 770 242 714 USDMCKESSON CORP1 8300.35 1 079 733 780 448 USDMEDTRONIC PLC11 0210.02 67 309 71 892 GBPMELROSE INDUSTRIES PLC33 6360.53 1 634 312 1 106 570 USDMERCK & CO INC20 8140.11 345 872 351 135 USDMETLIFE INC8 5980.01 34 972 37 360 GBPMICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC2 8520.06 184 615 153 896 USDMICROCHIP TECHNOLOGY INC2 3550.15 447 952 368 311 USDMICRON TECHNOLOGY INC10 8972.52 7 763 849 4 415 985 USDMICROSOFT CORP62 0190.04 115 116 108 070 JPYMINEBEA MITSUMI INC8 2000.06 176 915 199 927 JPYMITSUBISHI CORP8 0000.04 111 428 112 644 JPYMITSUBISHI LOGISTICS CORP5 0000.04 121 823 129 145 JPYMITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC27 9000.05 162 185 162 490 JPYMITSUI & CO LTD11 4000.05 152 465 148 831 JPYMITSUI FUDOSAN CO LTD7 0000.22 685 355 478 055 USDMONDELEZ INTERNATIONAL INC13 6680.03 82 089 106 479 GBPMONDI PLC4 6480.07 226 049 202 164 USDMONSTER BEVERAGE CORP4 2430.11 326 918 221 126 USDMOODY’S CORP1 6700.15 474 258 494 182 USDMORGAN STANLEY12 5880.13 391 801 187 167 USDMOTOROLA SOLUTIONS INC2 3850.08 253 718 271 864 USDM&T BANK CORP1 9110.25 780 300 666 413 EURMUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN

MUENCHEN - REG3 581

0.09 271 141 297 349 GBPNATIONAL GRID PLC28 5590.65 2 004 652 1 389 475 CHFNESTLE SA19 6790.04 137 339 163 461 USDNETAPP INC3 1470.31 952 270 663 540 USDNETFLIX INC3 5700.09 291 192 235 439 USDNEWMONT GOLDCORP CORP8 0390.02 72 998 62 578 GBPNEXT PLC1 1120.27 826 785 534 781 USDNEXTERA ENERGY INC4 1560.05 142 732 153 727 JPYNGK INSULATORS LTD11 7000.04 122 164 127 992 JPYNH FOODS LTD3 5000.02 64 709 75 950 JPYNICHIREI CORP3 1000.27 838 670 558 626 USDNIKE INC - B10 9300.03 89 997 110 262 JPYNIKON CORP8 0000.03 91 062 103 114 JPYNIPPON KAYAKU CO LTD9 2000.07 223 035 272 534 JPYNISSAN CHEMICAL CORP5 8000.04 114 521 120 215 JPYNISSHIN SEIFUN GROUP INC6 7000.08 253 875 281 062 JPYNITTO DENKO CORP6 0000.20 606 546 665 209 EURNOKIA OYJ134 8030.13 401 283 287 968 USDNORFOLK SOUTHERN CORP2 539




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.07 217 340 215 124 USDNORTHERN TRUST CORP2 7220.54 1 652 279 1 306 822 CHFNOVARTIS AG - REG20 2270.12 355 381 305 235 JPYNTT DATA CORP30 3000.07 210 419 232 837 USDNUCOR CORP4 7310.26 785 643 857 302 USDNVIDIA CORP5 1650.02 54 958 55 883 GBPOCADO GROUP PLC3 8360.08 253 003 362 547 USDOCCIDENTAL PETROLEUM CORP6 4080.03 84 522 83 163 JPYOKUMA CORP1 9000.08 238 387 205 688 JPYOLYMPUS CORP22 4000.06 169 490 160 672 USDOMNICOM GROUP INC2 4540.09 269 992 267 493 JPYOMRON CORP6 0000.09 272 563 208 329 USDONEOK INC4 2110.32 973 079 866 659 USDORACLE CORP20 5840.22 661 199 672 723 EURORANGE SA47 9130.08 252 297 122 969 USDO’REILLY AUTOMOTIVE INC7240.07 205 570 200 599 JPYOTSUKA HOLDINGS CO LTD5 5000.08 259 085 250 461 USDPACCAR INC4 3520.08 245 964 229 676 USDPARKER-HANNIFIN CORP1 6340.10 293 341 296 903 USDPAYCHEX INC - AK94203 9540.31 963 304 584 616 USDPAYPAL HOLDINGS INC9 7280.02 47 756 40 204 GBPPEARSON PLC5 1940.46 1 425 593 1 135 110 USDPEPSICO INC11 4820.02 55 229 71 730 GBPPERSIMMON PLC2 6250.47 1 439 367 1 377 150 USDPFIZER INC44 5880.27 832 545 1 156 202 USDPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC12 7180.12 374 279 328 695 USDPHILLIPS 664 1790.07 210 024 234 448 USDPIONEER NATURAL RESOURCES CO1 8740.17 520 988 497 581 USDPNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC4 4500.08 260 866 233 476 USDPPG INDUSTRIES INC2 5930.08 241 901 232 472 USDPPL CORP9 0150.68 2 102 619 1 448 990 USDPROCTER & GAMBLE CO19 2590.11 348 697 215 414 USDPROGRESSIVE CORP5 0660.31 949 756 764 023 USDPROLOGIS INC12 5080.11 328 214 400 601 USDPRUDENTIAL FINANCIAL INC4 5130.11 333 993 441 251 GBPPRUDENTIAL PLC22 0770.10 300 085 221 340 USDPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC5 4650.25 775 289 611 385 USDPUBLIC STORAGE3 2250.24 725 335 487 709 USDQUALCOMM INC10 2710.02 59 944 61 959 JPYRAKUTEN INC7 0000.13 414 309 393 807 USDRAYTHEON CO2 4620.20 606 968 536 149 USDREALTY INCOME CORP9 0560.13 385 108 416 583 GBPRECKITT BENCKISER GROUP PLC5 4420.15 462 642 384 769 JPYRECRUIT HOLDINGS CO LTD16 8000.06 169 882 240 363 USDREGENERON PHARMACEUTICALS INC645




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.07 228 251 260 441 USDREGIONS FINANCIAL CORP17 1930.11 351 850 294 396 GBPRELX PLC16 1790.03 76 866 54 840 GBPRENTOKIL INITIAL PLC15 4390.01 44 593 47 635 GBPRIGHTMOVE PLC7 5300.14 423 462 380 399 GBPRIO TINTO PLC9 2280.55 1 688 441 1 425 812 CHFROCHE HOLDING AG6 7990.08 241 273 251 009 USDROCKWELL AUTOMATION INC1 7390.04 113 414 135 163 GBPROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC13 2980.13 409 306 249 835 USDROPER TECHNOLOGIES INC1 2290.11 324 407 191 030 USDROSS STORES INC3 3700.02 69 123 92 506 GBPROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC33 7040.06 183 135 192 500 USDROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD1 9340.31 946 265 946 344 EURROYAL DUTCH SHELL PLC - A37 5130.26 789 776 805 681 GBPROYAL DUTCH SHELL PLC - B31 5300.02 76 341 95 281 GBPRSA INSURANCE GROUP PLC13 1890.36 1 107 549 760 172 EURSAFRAN SA8 3810.02 70 769 67 583 GBPSAGE GROUP PLC9 1340.29 901 061 604 729 USDSALESFORCE.COM INC6 3580.67 2 042 760 2 080 964 EURSANOFI26 1490.89 2 739 652 2 333 053 EURSAP SE25 2270.11 323 376 175 201 USDSBA COMMUNICATIONS CORP1 3570.15 449 588 813 402 USDSCHLUMBERGER LTD15 2670.32 973 096 878 473 EURSCHNEIDER ELECTRIC SE12 7770.03 88 714 67 912 JPYSCREEN HOLDINGS CO LTD1 7000.14 441 987 422 665 JPYSECOM CO LTD5 7000.06 192 732 158 814 GBPSEGRO PLC22 2010.05 157 145 172 482 JPYSEIKO EPSON CORP13 0000.05 162 916 133 964 JPYSEKISUI HOUSE LTD10 1000.12 369 621 281 725 USDSEMPRA ENERGY2 8740.06 189 630 226 343 JPYSEVEN & I HOLDINGS CO LTD5 9000.01 45 646 45 497 GBPSEVERN TRENT PLC1 9930.05 151 645 137 803 CHFSGS SA - REG680.13 410 399 280 084 USDSHERWIN-WILLIAMS CO8580.17 522 494 393 772 JPYSHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD5 7000.09 263 089 286 585 JPYSHIONOGI & CO LTD5 4000.14 416 315 271 787 JPYSHISEIDO CO LTD5 6000.03 86 608 101 650 JPYSHIZUOKA BANK LTD14 1000.56 1 726 140 2 133 753 EURSIEMENS AG - REG18 9790.07 219 087 177 770 CHFSIKA AG1 6800.26 798 900 868 831 USDSIMON PROPERTY GROUP INC5 9070.05 146 661 99 629 GBPSMITH & NEPHEW PLC6 7490.03 92 277 97 419 GBPSMITHS GROUP PLC4 9980.03 84 573 88 206 EURSMURFIT KAPPA GROUP PLC3 0140.14 444 201 855 035 EURSOCIETE GENERALE SA19 267




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.52 1 609 484 1 320 296 JPYSOFTBANK GROUP CORP39 0000.10 294 625 245 317 JPYSONY CORP5 7000.17 511 154 394 106 USDSOUTHERN CO9 6620.09 264 581 274 472 USDSOUTHWEST AIRLINES CO5 5690.18 552 158 330 380 USDS&P GLOBAL INC2 3370.02 54 402 59 429 GBPSPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC6130.03 100 023 120 847 GBPSSE PLC7 8580.02 68 187 86 998 GBPST JAMES’S PLACE PLC6 7180.05 146 611 181 528 GBPSTANDARD CHARTERED PLC21 3140.03 83 481 148 848 GBPSTANDARD LIFE ABERDEEN PLC30 2800.07 209 198 214 265 USDSTANLEY BLACK & DECKER INC1 7340.29 883 398 475 238 USDSTARBUCKS CORP10 0750.06 198 484 316 372 USDSTATE STREET CORP4 2600.17 530 586 337 355 USDSTRYKER CORP2 6480.05 167 996 137 100 JPYSUBARU CORP6 9000.00 1 193 1 386 JPYSUMITOMO CHEMICAL CO LTD3000.06 183 920 180 636 JPYSUMITOMO CORP13 5000.03 93 680 113 677 JPYSUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO LTD5 9000.04 133 078 129 450 JPYSUMITOMO METAL MINING CO LTD5 2000.07 222 149 216 361 JPYSUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD6 5000.07 199 830 267 009 JPYSUZUKI MOTOR CORP5 7000.04 114 872 167 440 USDSVB FINANCIAL GROUP6500.03 98 909 135 577 CHFSWATCH GROUP AG4020.03 86 999 47 968 CHFSWISS LIFE HOLDING AG - REG2020.10 318 932 302 754 CHFSWISS RE AG3 6520.05 150 091 141 718 CHFSWISSCOM AG - REG3310.08 231 720 204 421 USDSYNCHRONY FINANCIAL7 9620.13 409 161 319 003 USDSYSCO CORP6 0620.10 296 627 228 777 USDT ROWE PRICE GROUP INC2 9530.04 112 868 84 116 JPYTAIYO YUDEN CO LTD6 6000.02 55 728 71 523 JPYTAKARA HOLDINGS INC6 3000.06 174 352 146 513 JPYTAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD5 6770.06 177 598 153 188 USDTAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC1 4820.14 436 422 244 543 USDTARGET CORP4 4900.02 68 122 86 191 GBPTAYLOR WIMPEY PLC42 2060.13 412 534 349 011 JPYTDK CORP5 7000.11 327 439 279 303 USDTE CONNECTIVITY LTD3 9530.22 685 889 918 680 EURTELEFONICA SA108 8540.22 668 147 637 048 JPYTERUMO CORP25 3000.06 191 803 168 631 GBPTESCO PLC79 1230.30 911 901 625 065 USDTEXAS INSTRUMENTS INC8 1150.28 873 497 562 398 USDTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC3 3510.18 543 635 364 484 USDTJX COS INC10 8910.02 56 552 76 670 JPYTOKAI CARBON CO LTD6 500




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.05 168 525 153 633 JPYTOKIO MARINE HOLDINGS INC3 6000.29 894 222 623 524 JPYTOKYO ELECTRON LTD5 5000.90 2 766 475 2 868 022 EURTOTAL SA60 9490.04 108 549 107 004 JPYTOTO LTD3 3000.03 90 052 140 065 JPYTOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS LTD6 8000.12 369 161 335 228 JPYTOYOTA MOTOR CORP6 2000.07 219 869 215 576 JPYTOYOTA TSUSHO CORP7 8000.08 250 279 213 463 USDTRANSDIGM GROUP INC5120.12 359 376 294 469 USDTRAVELERS COS INC2 6930.08 242 317 279 679 JPYTREND MICRO INC/JAPAN5 5000.08 245 927 237 031 USDTWITTER INC6 3500.09 275 677 177 770 USDTYSON FOODS INC - A3 2630.15 445 265 609 954 CHFUBS GROUP AG46 4290.03 107 073 100 665 USDULTA BEAUTY INC4960.13 393 864 493 074 EURUNIBAIL RODAMCO REITS3 3070.62 1 909 704 1 664 284 EURUNILEVER NV33 8360.17 535 776 452 846 GBPUNILEVER PLC9 3240.29 896 828 596 297 USDUNION PACIFIC CORP6 0980.07 211 837 173 083 USDUNITED AIRLINES HOLDINGS INC2 7670.21 639 713 582 973 USDUNITED PARCEL SERVICE INC - B5 9370.28 848 319 707 371 USDUNITED TECHNOLOGIES CORP7 1730.02 51 491 52 982 GBPUNITED UTILITIES GROUP PLC5 7200.54 1 657 814 1 405 780 USDUNITEDHEALTH GROUP INC7 8020.23 696 250 644 559 USDUS BANCORP/MN14 5520.08 250 330 246 477 USDVALERO ENERGY CORP3 6620.18 540 537 447 951 USDVENTAS INC8 1110.09 290 434 224 878 USDVERISIGN INC1 5690.13 395 177 237 432 USDVERISK ANALYTICS INC - A2 6940.57 1 744 193 1 364 642 USDVERIZON COMMUNICATIONS INC33 0260.11 349 660 299 095 USDVERTEX PHARMACEUTICALS INC2 1390.09 275 039 189 815 USDVF CORP3 6960.41 1 265 839 1 026 998 EURVINCI SA12 7220.75 2 312 690 1 370 438 USDVISA INC14 0850.19 598 215 504 020 EURVIVENDI SA23 5240.13 388 820 531 548 GBPVODAFONE GROUP PLC226 4820.07 203 041 159 947 USDVULCAN MATERIALS CO1 5830.05 143 102 167 639 USDWABTEC CORP2 2770.12 366 430 487 902 USDWALGREENS BOOTS ALLIANCE INC7 8830.58 1 769 143 1 315 915 USDWALT DISNEY CO14 1940.15 448 138 278 983 USDWASTE MANAGEMENT INC4 1350.12 368 731 300 718 USDWEC ENERGY GROUP INC4 2400.04 125 137 121 674 USDWELLCARE HEALTH PLANS INC5090.22 669 067 519 835 USDWELLTOWER INC8 2270.05 160 590 230 448 USDWESTERN DIGITAL CORP3 088




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.08 257 020 295 849 USDWEYERHAEUSER CO10 7580.02 63 256 56 035 GBPWHITBREAD PLC1 3080.08 246 426 284 383 USDWILLIAMS COS INC11 4990.08 259 406 200 592 USDWILLIS TOWERS WATSON PLC1 4430.02 56 637 81 263 GBPWM MORRISON SUPERMARKETS PLC28 0470.03 98 109 138 126 GBPWPP PLC9 1440.04 116 426 154 594 USDWYNN RESORTS LTD1 1640.12 378 760 242 320 USDXCEL ENERGY INC6 4950.07 221 302 160 252 USDXILINX INC2 3420.07 227 500 214 667 JPYYAMAHA CORP5 8000.03 104 079 130 836 JPYYAMAHA MOTOR CO LTD7 0000.03 100 688 154 303 JPYYAMATO HOLDINGS CO LTD6 4000.06 192 408 147 710 JPYYASKAWA ELECTRIC CORP6 3000.03 107 321 102 192 JPYYOKOGAWA ELECTRIC CORP6 5000.11 324 810 202 956 USDYUM! BRANDS INC3 0630.10 299 825 229 414 USDZIMMER BIOMET HOLDINGS INC2 3720.17 512 912 263 576 USDZOETIS INC4 4680.19 582 448 454 462 CHFZURICH INSURANCE GROUP AG1 8020.03 96 742 80 089 GBP3I GROUP PLC7 9780.23 706 208 860 734 USD3M CO4 809



Anlagefonds

Offene Anlagefonds

0.35 1 065 261 1 067 645 EURBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE - BNP PARIBAS MONEY 3M SICAV - I

46

1.40 4 312 729 4 189 145 USDLOMBARD ODIER SHORT-TERM MONEY MARKET - IC430 000







EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge

154

8.62 Software- und Computerdienstleistungen 55.59 Vereinigte Staaten von Amerika 7.49 Pharmazeutik und Biotechnologie 8.58 Japan 7.11 Technologie Hardware und Geräte 7.14 Frankreich 5.96 Allgemeiner Einzelhandel 5.17 Großbritannien 5.57 Banken 4.84 Deutschland 4.37 Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen 3.56 Schweiz 4.14 Öl- und Gasproduzenten 2.66 Niederlande 3.93 Finanzdienstleistungen 1.80 Irland 3.47 Persönliche Güter 1.77 Spanien 3.33 Versicherungen (ohne Lebensversicherung) 1.40 Luxemburg 3.09 Immobilienbezogene Anlagefonds 0.90 Italien 2.99 Kundenbetreuung 0.57 Belgien 2.50 Festnetz-Telekommunikation 0.30 Jersey Inseln 2.41 Luft- und Raumfahrt und Verteidigung 0.20 Finnland 2.12 Getränke 0.15 Curacao 2.12 Elektrizität 0.13 Bermuda 2.09 Chemikalien 0.06 Liberia 2.07 Lebensmittelhersteller 0.06 Panama 2.01 Reise, Freizeit und Catering 94.881.93 Medien 1.75 Anlagefonds1.70 Industrietechnik 1.61 Allgemeine Industrie 1.56 Elektronische und elektrische Geräte 1.32 Automobilbau und -teile 1.32 Bauwirtschaft und Baustoffe 1.21 Industrietransport 1.18 Haushaltswaren und Heimwerkerbedarf 1.02 Lebensmittel- und Arzneimittelhandel 0.92 Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen 0.78 Tabak 0.69 Lebensversicherung 0.61 Freizeitartikel 0.50 Mobilfunk 0.43 Bergbau 0.40 Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb 0.15 Anlageinstrumente, die keine Aktien sind 0.12 Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen 0.11 Industriemetalle und Bergbau 0.09 Alternative Energie 0.09 Forst- und Papierindustrie

94.88







Aktien

0.40 1 304 457 1 251 085 USDABBOTT LABORATORIES15 2890.35 1 146 506 1 397 136 USDABBVIE INC17 4401.36 4 446 340 4 389 799 USDACCENTURE PLC - A22 4370.88 2 890 104 3 238 311 USDAES CORP/VA188 5260.04 142 379 166 956 USDAFFILIATED MANAGERS GROUP INC1 8580.08 254 612 221 087 USDAIR PRODUCTS & CHEMICALS INC1 1270.05 169 146 167 466 USDALLEGION PLC1 7570.14 450 618 447 538 USDALLSTATE CORP4 4010.97 3 160 857 2 974 787 USDALPHABET CLASS - A2 6550.26 849 606 921 419 USDALTRIA GROUP INC19 4241.04 3 417 582 3 192 731 USDAMAZON.COM INC1 9240.86 2 829 245 2 725 648 USDAMEREN CORP36 6720.22 707 142 636 099 USDAMERICAN ELECTRIC POWER CO INC7 7580.18 581 387 596 215 USDAMERICAN EXPRESS CO4 8300.96 3 147 158 2 493 512 USDAMERICAN TOWER CORP13 6720.04 121 336 99 360 USDAMERICAN WATER WORKS CO INC9530.80 2 613 307 2 818 191 USDAMERISOURCEBERGEN CORP31 7650.05 147 284 155 546 USDAMETEK INC1 7141.29 4 213 915 3 564 114 USDAMGEN INC20 1990.64 2 080 915 2 247 086 USDANTHEM INC7 9570.05 163 192 163 959 USDAO SMITH CORP3 5080.08 276 492 250 425 USDAON PLC1 4191.99 6 503 294 5 957 085 USDAPPLE INC31 1550.14 462 077 452 876 USDARTHUR J GALLAGHER & CO5 0941.46 4 783 372 4 545 967 USDAT&T INC135 6600.92 3 021 114 2 876 164 USDAUTOMATIC DATA PROCESSING INC17 7880.05 173 846 122 648 USDBALL CORP2 1620.04 141 868 158 666 USDBANK OF NEW YORK MELLON CORP3 3730.34 1 097 651 1 198 188 USDBIOGEN INC4 9950.06 199 174 232 440 USDBORGWARNER INC6 1040.60 1 979 859 1 925 818 USDBRISTOL-MYERS SQUIBB CO41 1870.56 1 848 921 1 671 228 USDBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC14 2840.08 266 815 301 258 USDCABOT OIL & GAS CORP15 5850.04 114 806 194 962 USDCAPRI HOLDINGS LTD4 3520.98 3 219 152 3 196 099 USDCBRE GROUP INC61 5870.76 2 484 100 2 866 679 USDCENTENE CORP53 2840.06 194 120 199 609 USDCENTURYLINK INC17 0580.15 483 465 568 379 USDCHARLES SCHWAB CORP12 6331.15 3 752 254 3 586 937 USDCHARTER COMMUNICATIONS INC9 1610.35 1 141 928 755 654 USDCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC1 3620.23 767 883 715 757 USDCHURCH & DWIGHT CO INC9 6250.50 1 633 130 1 422 121 USDCINCINNATI FINANCIAL CORP14 5180.44 1 431 450 1 726 853 USDCISCO SYSTEMS INC30 5800.97 3 161 599 3 234 705 USDCITRIX SYSTEMS INC34 003


Anlagenübersicht


USDUSD% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




1.20 3 943 596 3 580 979 USDCME GROUP INC18 1490.03 107 185 98 447 USDCMS ENERGY CORP1 7000.05 170 832 212 651 USDCOMERICA INC2 7710.04 121 210 171 065 USDCONCHO RESOURCES INC1 6570.18 583 320 681 919 USDCONOCOPHILLIPS11 1790.21 671 017 643 907 USDCONSOLIDATED EDISON INC7 5480.90 2 960 900 3 220 332 USDCOOPER COS INC9 5590.05 150 478 155 329 USDCOPART INC1 9960.03 98 486 99 326 USDCORTEVA INC3 3590.28 916 409 762 395 USDCOSTCO WHOLESALE CORP3 1090.87 2 831 204 3 145 756 USDCUMMINS INC18 9671.08 3 545 483 3 191 212 USDCVS HEALTH CORP58 1990.72 2 369 067 2 226 012 USDDANAHER CORP16 6730.47 1 538 035 1 412 772 USDDELTA AIR LINES INC26 5820.11 349 092 390 662 USDDENTSPLY SIRONA INC6 6940.04 133 677 172 679 USDDEVON ENERGY CORP6 0790.04 138 268 140 291 USDDISCOVER FINANCIAL SERVICES1 7290.04 140 732 158 171 USDDISCOVERY COMMUNICATIONS INC - A5 0990.04 142 488 158 034 USDDISCOVERY COMMUNICATIONS INC - C5 4740.04 144 711 150 704 USDDISH NETWORK CORP - A4 3120.06 207 756 164 718 USDDOLLAR GENERAL CORP1 3310.00 60 59 USDDOMINION ENERGY INC0.770.13 416 708 495 324 USDDOW INC9 7750.40 1 323 699 1 261 423 USDDTE ENERGY CO10 2090.79 2 595 885 2 504 259 USDDUKE ENERGY CORP27 9910.45 1 486 894 3 017 234 USDDXC TECHNOLOGY CO44 7590.03 83 151 98 619 USDEASTMAN CHEMICAL CO1 2720.83 2 726 424 2 736 663 USDEBAY INC67 6700.08 259 332 219 078 USDECOLAB INC1 2570.05 163 113 158 599 USDEDISON INTERNATIONAL2 2570.05 169 486 152 862 USDENTERGY CORP1 5020.16 507 682 591 406 USDEOG RESOURCES INC6 8430.71 2 309 286 2 064 656 USDEQUITY RESIDENTIAL27 2450.59 1 921 777 1 746 325 USDESSEX PROPERTY TRUST INC5 9820.06 192 446 183 689 USDESTEE LAUDER COS INC - A9720.03 104 249 92 391 USDEVERSOURCE ENERGY1 3010.74 2 413 899 2 390 499 USDEXELON CORP51 0770.62 2 014 972 1 849 371 USDEXTRA SPACE STORAGE INC16 5270.28 932 063 883 599 USDFACEBOOK INC5 0200.05 152 579 160 835 USDFASTENAL CO4 9830.54 1 779 851 1 746 794 USDFIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC13 0660.05 161 966 156 614 USDFIRSTENERGY CORP3 5210.44 1 451 396 1 488 218 USDFLIR SYSTEMS INC29 4580.05 174 581 279 059 USDFOOT LOCKER INC4 824




USDUSD% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.17 572 593 854 184 USDGAP INC36 2630.88 2 890 270 2 716 166 USDGARMIN LTD35 4330.30 996 911 1 031 143 USDGARTNER INC7 4580.48 1 555 250 1 500 874 USDGENERAL MILLS INC28 9080.95 3 096 876 3 269 900 USDGILEAD SCIENCES INC48 7390.02 81 031 123 621 USDHALLIBURTON CO4 3010.06 185 817 223 778 USDHANESBRANDS INC13 6030.04 135 639 152 349 USDHARLEY-DAVIDSON INC4 2521.55 5 061 735 4 839 393 USDHARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC86 8520.45 1 468 405 1 656 637 USDHENRY SCHEIN INC23 8301.07 3 501 774 2 707 644 USDHERSHEY CO22 0960.14 450 298 496 744 USDHOLLYFRONTIER CORP10 1510.05 164 323 147 445 USDHOME DEPOT INC7210.62 2 020 575 2 295 192 USDHOST HOTELS & RESORTS INC125 9710.65 2 128 817 2 473 416 USDH&R BLOCK INC87 8950.42 1 368 152 1 350 728 USDIDEXX LABORATORIES INC4 7220.07 220 594 204 806 USDILLINOIS TOOL WORKS INC1 4720.04 132 957 118 529 USDINGERSOLL-RAND PLC1 0980.85 2 771 115 3 021 865 USDINTEL CORP58 4501.45 4 738 942 5 236 858 USDINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP34 9660.46 1 504 216 1 701 161 USDINTERNATIONAL PAPER CO38 4710.06 204 883 236 523 USDINTERPUBLIC GROUP OF COS INC10 3060.31 1 008 683 978 111 USDINTUIT INC3 4980.04 133 905 172 805 USDINVESCO LTD8 5290.05 166 968 151 207 USDJACOBS ENGINEERING GROUP INC1 8790.96 3 125 847 2 999 496 USDJOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC73 2220.05 158 885 147 999 USDKANSAS CITY SOUTHERN1 2630.04 115 803 98 783 USDKELLOGG CO1 8440.09 288 790 292 765 USDKEYCORP17 3970.08 258 370 330 283 USDKOHL’S CORP5 4670.44 1 450 506 1 821 632 USDKRAFT HEINZ CO56 8380.10 341 347 312 950 USDKROGER CO14 4150.04 140 401 227 226 USDL BRANDS INC8 5040.09 309 239 269 678 USDLAM RESEARCH CORP1 4690.03 95 764 98 803 USDLEGGETT & PLATT INC2 5750.07 229 206 234 703 USDLKQ CORP8 7250.90 2 943 999 3 331 817 USDLYONDELLBASELL INDUSTRIES NV - A38 0460.62 2 036 777 3 254 420 USDMACY’S INC137 9930.03 82 383 98 873 USDMARATHON OIL CORP6 9580.11 368 189 446 494 USDMARATHON PETROLEUM CORP7 4820.70 2 293 472 1 938 336 USDMARKETAXESS HOLDINGS INC5 7681.06 3 454 596 3 462 490 USDMARSH & MCLENNAN COS INC34 5840.94 3 079 032 3 043 905 USDMASTERCARD INC10 9430.32 1 055 398 1 039 738 USDMCCORMICK & CO INC/MD6 480




USDUSD% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




1.40 4 579 550 4 362 937 USDMCDONALD’S CORP21 0100.92 3 001 460 2 624 515 USDMERCK & CO INC34 7110.96 3 153 363 3 559 812 USDMETLIFE INC71 1820.14 465 783 397 053 USDMICRON TECHNOLOGY INC10 2892.95 9 606 222 7 722 415 USDMICROSOFT CORP69 6810.07 216 974 230 577 USDMOHAWK INDUSTRIES INC1 8250.13 427 675 482 003 USDMOLSON COORS BREWING CO - B8 3271.14 3 744 247 3 615 348 USDMONDELEZ INTERNATIONAL INC67 8060.09 304 952 328 325 USDMORGAN STANLEY7 3500.04 133 254 181 367 USDMOSAIC CO7 2460.65 2 116 285 1 742 516 USDMOTOROLA SOLUTIONS INC11 6980.03 98 075 89 146 USDMSCI INC4180.07 222 871 276 650 USDNATIONAL OILWELL VARCO INC10 9090.62 2 031 160 2 560 158 USDNETAPP INC42 2630.07 238 625 227 549 USDNEWELL BRANDS INC14 3750.34 1 119 280 1 001 688 USDNEXTERA ENERGY INC5 1090.03 101 158 100 352 USDNOBLE ENERGY INC4 4800.06 180 367 218 734 USDNORDSTROM INC6 2260.04 142 547 145 968 USDNORFOLK SOUTHERN CORP8190.08 269 831 307 953 USDNUCOR CORP5 5090.30 971 082 1 213 823 USDOCCIDENTAL PETROLEUM CORP22 3340.62 2 034 833 2 117 767 USDOMNICOM GROUP INC26 7530.92 3 020 480 3 146 275 USDPACCAR INC46 0720.14 464 383 456 598 USDPAYCHEX INC - AK94205 6840.04 145 153 157 357 USDPENTAIR PLC4 0410.04 136 429 157 980 USDPEOPLE’S UNITED FINANCIAL INC9 4940.05 163 666 151 399 USDPEPSICO INC1 1971.53 4 994 775 5 449 995 USDPFIZER INC140 5000.19 619 298 559 459 USDPHILLIPS 666 2790.08 255 526 251 518 USDPINNACLE WEST CAPITAL CORP2 6810.04 145 389 169 648 USDPIONEER NATURAL RESOURCES CO1 1780.86 2 813 987 2 935 561 USDPPL CORP95 2280.27 897 289 985 242 USDPRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC16 8601.54 5 025 854 4 269 769 USDPROCTER & GAMBLE CO41 8020.08 260 904 275 119 USDPROGRESSIVE CORP3 4420.84 2 747 888 3 467 883 USDPRUDENTIAL FINANCIAL INC34 3100.04 137 085 132 613 USDPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC2 2670.07 242 616 226 968 USDPULTEGROUP INC7 1780.06 188 742 266 506 USDPVH CORP2 4900.05 173 676 223 110 USDRALPH LAUREN CORP - A1 9660.07 244 480 254 663 USDRAYMOND JAMES FINANCIAL INC3 1140.03 105 105 98 213 USDREALTY INCOME CORP1 4240.07 228 379 233 955 USDREGIONS FINANCIAL CORP15 6210.05 152 924 163 049 USDROBERT HALF INTERNATIONAL INC2 860




USDUSD% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.05 157 743 149 335 USDROSS STORES INC1 4880.04 115 732 90 048 USDSBA COMMUNICATIONS CORP4410.16 519 075 633 037 USDSCHLUMBERGER LTD16 0060.59 1 946 988 1 876 053 USDSEMPRA ENERGY13 7470.89 2 898 377 2 750 125 USDSOUTHERN CO49 7490.66 2 147 998 2 157 440 USDSOUTHWEST AIRLINES CO41 0550.11 366 608 340 879 USDS&P GLOBAL INC1 4090.25 829 933 646 028 USDSTARBUCKS CORP8 5950.09 305 654 350 500 USDSTATE STREET CORP5 9571.59 5 190 585 5 024 748 USDSTRYKER CORP23 5230.05 147 686 158 802 USDSUNTRUST BANKS INC2 4010.43 1 397 553 1 309 183 USDSYSCO CORP18 8020.04 119 873 188 050 USDTAPESTRY INC5 8050.57 1 867 848 1 490 380 USDTARGET CORP17 4500.62 2 016 355 1 835 385 USDTJX COS INC36 6810.04 145 383 147 650 USDTRACTOR SUPPLY CO1 4270.04 134 580 107 370 USDTRANSDIGM GROUP INC2500.50 1 633 754 1 628 422 USDTRAVELERS COS INC11 1170.04 134 257 156 203 USDTRIPADVISOR INC3 5341.16 3 807 104 3 169 401 USDTYSON FOODS INC - A40 9190.16 508 203 491 537 USDUDR INC10 5480.07 222 278 325 473 USDULTA BEAUTY INC9350.04 123 310 159 554 USDUNDER ARMOUR INC - A6 6260.03 83 069 97 881 USDUNITED RENTALS INC7380.27 897 812 1 248 293 USDUNUM GROUP35 3330.27 879 185 874 346 USDUS BANCORP/MN16 6860.12 402 296 468 894 USDVALERO ENERGY CORP5 3440.24 794 447 739 889 USDVENTAS INC10 8250.99 3 249 777 3 334 429 USDVERISIGN INC15 9420.91 2 976 536 2 701 178 USDVERISK ANALYTICS INC - A18 4261.08 3 521 006 3 435 510 USDVERIZON COMMUNICATIONS INC60 5400.51 1 681 504 2 084 041 USDVIACOM INC - B67 3142.31 7 546 703 6 869 529 USDVISA INC41 7360.73 2 392 467 2 560 178 USDWALGREENS BOOTS ALLIANCE INC46 7370.56 1 825 695 1 845 477 USDWALT DISNEY CO13 3011.07 3 515 693 3 060 877 USDWASTE MANAGEMENT INC29 4570.04 119 808 97 232 USDWEC ENERGY GROUP INC1 2510.14 471 533 426 701 USDWELLTOWER INC5 2651.83 5 989 764 5 659 407 USDWESTERN UNION CO270 7850.07 225 656 275 969 USDWESTROCK CO6 6020.07 224 352 243 160 USDWHIRLPOOL CORP1 6130.03 103 142 88 851 USDWILLIS TOWERS WATSON PLC5210.03 113 798 99 604 USDXCEL ENERGY INC1 7720.78 2 568 746 2 908 194 USDXEROX HOLDINGS CORP88 608




USDUSD% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




1.08 3 531 661 3 346 882 USDYUM! BRANDS INC30 2420.03 89 412 104 538 USDZIONS BANCORP NA2 1760.83 2 728 270 2 484 020 USDZOETIS INC21 5810.03 92 019 98 630 USD3M CO569







USDUSD% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge

161

9.64 Finanzdienstleistungen 89.59 Vereinigte Staaten von Amerika 8.50 Software- und Computerdienstleistungen 2.43 Irland 6.80 Pharmazeutik und Biotechnologie 0.90 Niederlande 5.91 Kundenbetreuung 0.88 Schweiz 5.66 Technologie Hardware und Geräte 0.16 Curacao 5.34 Allgemeiner Einzelhandel 0.08 Großbritannien 5.26 Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen 0.04 Bermuda 4.25 Reise, Freizeit und Catering 0.04 Britisch Virgin Islands 4.21 Lebensmittel- und Arzneimittelhandel 94.124.10 Immobilienbezogene Anlagefonds 4.04 Versicherungen (ohne Lebensversicherung) 3.92 Elektrizität 3.61 Lebensmittelhersteller 3.24 Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen 2.99 Medien 2.60 Festnetz-Telekommunikation 2.35 Lebensversicherung 1.94 Industrietechnik 1.85 Haushaltswaren und Heimwerkerbedarf 1.45 Öl- und Gasproduzenten 1.06 Bauwirtschaft und Baustoffe 1.04 Chemikalien 1.02 Allgemeine Industrie 0.64 Banken 0.57 Persönliche Güter 0.48 Luft- und Raumfahrt und Verteidigung 0.46 Forst- und Papierindustrie 0.26 Tabak 0.18 Getränke 0.18 Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb 0.17 Automobilbau und -teile 0.10 Elektronische und elektrische Geräte 0.09 Industrietransport 0.09 Anlageinstrumente, die keine Aktien sind 0.08 Industriemetalle und Bergbau 0.04 Freizeitartikel

94.12







Anleihen

0.10 299 910 301 686 EURAUCHAN HOLDING SA FRN 01/02/2020300 0001.36 4 000 000 4 000 000 EURAXA BANQUE FRN 06/03/20204 000 0001.69 5 000 000 5 000 000 EURAXA BANQUE FRN 06/11/20205 000 0000.34 1 000 000 1 000 000 EURAXA BANQUE 0.09% 14/11/20191 000 0000.68 2 000 000 2 000 000 EURBANQUE EDEL SNC FRN 15/01/20202 000 0000.34 1 000 000 1 000 000 EURBANQUE FEDERATIVE DU CREDIT FRN 04/12/20191 000 0001.69 5 000 000 5 000 000 EURBPCE SA FRN 08/11/20195 000 0001.69 5 000 000 5 000 000 EURCAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET ILES DE

FRANCE FRN 08/11/20195 000 000

0.34 1 000 000 1 000 000 EURCREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA FRN 12/12/20191 000 0000.68 2 002 840 2 020 300 EURDAIMLER CANADA FINANCE INC FRN 16/01/20202 000 0000.34 1 000 000 1 000 000 EURGROUPAMA HOLDING FRN 04/12/20191 000 0001.02 3 000 000 3 000 000 EURONEY BANK FRN 09/03/20213 000 0001.69 5 000 000 5 000 000 EURORANGE BANK SA FRN 06/11/20205 000 0000.68 2 000 000 2 000 000 EURUNIBAIL-RODAMCO SE FRN 21/02/20202 000 000


Aktien

0.09 259 894 232 779 SEKAAK AB14 3680.06 174 940 157 771 USDABBOTT LABORATORIES2 2580.08 221 651 252 293 USDABBVIE INC3 7130.03 97 828 102 036 USDABIOMED INC5580.03 93 468 96 587 EURABN AMRO BANK NV5 7750.26 763 348 685 070 USDACCENTURE PLC - A4 2420.15 445 985 444 282 EURACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA12 9760.08 229 376 242 002 CHFADECCO GROUP AG - REG4 8010.18 524 836 411 545 EURADIDAS AG - REG - REG1 9460.21 613 839 607 597 GBPADMIRAL GROUP PLC25 8530.04 117 489 107 763 USDADVANCED MICRO DEVICES INC4 1140.08 227 945 240 732 EURADYEN NV3460.03 83 372 95 722 EURAEGON NV24 0750.22 662 724 671 161 EURAENA SME SA4 0410.12 355 962 374 415 USDAES CORP/VA25 5710.03 86 633 99 358 USDAFFILIATED MANAGERS GROUP INC1 2450.12 340 427 343 058 USDAFLAC INC7 4710.18 528 931 509 164 EURAGEAS10 8610.15 448 683 693 273 EURAIB GROUP PLC194 9100.20 604 247 568 286 EURAIR LIQUIDE SA4 7710.04 129 449 121 740 USDAIR PRODUCTS & CHEMICALS INC6310.07 200 669 198 460 EURAIRBUS SE1 6010.06 167 455 143 390 USDAKAMAI TECHNOLOGIES INC2 0690.05 156 180 157 554 USDALASKA AIR GROUP INC2 8800.03 96 107 97 343 USDALIGN TECHNOLOGY INC578


Anlagenübersicht

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Risk Premia

EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.11 314 096 334 193 USDALLEGION PLC3 5930.04 122 810 141 165 USDALLIANCE DATA SYSTEMS CORP1 1000.52 1 538 036 1 484 071 EURALLIANZ SE - REG7 6710.20 598 766 575 098 USDALLSTATE CORP6 4400.06 177 092 173 037 EURALSTOM SA4 5560.03 92 527 82 133 EURALTEN SA8520.03 89 859 89 331 EURALTRAN TECHNOLOGIES6 2100.17 500 374 555 294 USDALTRIA GROUP INC12 5980.09 277 409 269 631 EURAMADEUS IT GROUP SA - A4 0940.53 1 556 522 1 503 882 USDAMAZON.COM INC9650.04 107 037 88 715 DKKAMBU A/S6 8800.01 17 183 19 756 USDAMCOR PLC1 9270.07 195 253 187 199 USDAMERICAN ELECTRIC POWER CO INC2 3590.22 639 751 613 884 USDAMERICAN EXPRESS CO5 8530.25 729 710 651 772 USDAMERICAN TOWER CORP3 4910.04 121 279 108 505 USDAMERICAN WATER WORKS CO INC1 0490.05 147 807 165 286 USDAMERIPRISE FINANCIAL INC1 2620.05 146 200 141 883 USDAMERISOURCEBERGEN CORP1 9570.22 653 944 535 026 USDAMGEN INC3 4520.07 213 701 213 792 EURAMUNDI SA3 6750.03 94 358 96 228 EURANDRITZ AG2 9450.13 384 526 430 988 GBPANGLO AMERICAN PLC19 5980.05 159 382 145 298 USDAO SMITH CORP3 7730.14 400 758 377 017 USDAON PLC2 2650.69 2 039 539 1 747 889 USDAPPLE INC10 7600.04 106 129 104 716 USDARCONIC INC4 5230.09 252 475 245 612 EURARGENX SE2 1360.11 318 801 349 819 EURARKEMA SA3 9970.09 274 622 259 805 USDARTHUR J GALLAGHER & CO3 3340.08 250 337 289 764 GBPASHMORE GROUP PLC50 1700.03 95 626 75 761 EURASM INTERNATIONAL NV1 2510.07 209 024 245 852 EURASR NEDERLAND NV6 5710.04 112 090 116 822 SEKASSA ABLOY AB5 9080.29 862 303 834 990 EURASSICURAZIONI GENERALI SPA52 3560.06 179 711 148 613 USDASSURANT INC1 6090.09 270 798 281 708 SEKATLAS COPCO AB9 9780.08 222 345 203 919 EURATOS SE3 2280.21 628 068 567 424 USDAT&T INC19 6160.07 209 389 235 162 GBPAUTO TRADER GROUP PLC35 6170.07 199 567 185 548 USDAUTOMATIC DATA PROCESSING INC1 2940.15 439 500 418 933 USDAVALONBAY COMMUNITIES INC2 2770.09 254 550 261 307 GBPAVEVA GROUP6 2210.10 294 742 339 506 GBPAVIVA PLC75 2670.08 245 076 259 154 EURAXA SA11 743




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.13 374 908 371 411 EURA2A SPA234 4640.14 414 566 401 800 GBPBAE SYSTEMS PLC68 7080.10 302 364 236 981 USDBALL CORP4 1410.20 577 540 629 684 EURBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA134 0310.13 368 906 488 978 EURBANCO SANTANDER SA107 2400.03 83 437 109 362 EURBANKIA SA50 5370.13 370 791 439 770 EURBANKINTER SA69 9870.08 234 979 217 051 GBPBARRATT DEVELOPMENTS PLC33 5990.06 185 748 176 117 CHFBARRY CALLEBAUT AG - REG1000.10 307 476 279 692 USDBAXTER INTERNATIONAL INC3 8500.07 203 710 193 084 GBPBEAZLEY PLC32 3450.07 219 344 217 262 GBPBELLWAY PLC6 8370.08 227 418 213 003 GBPBERKELEY GROUP HOLDINGS5 2500.05 147 211 142 978 USDBEST BUY CO INC2 5470.18 526 402 529 591 USDBIOGEN INC2 6380.13 374 885 370 737 EURBOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SHMSF SA15 9390.11 326 768 286 801 USDBOOKING HOLDINGS INC1830.05 141 928 163 141 USDBORGWARNER INC4 7900.03 80 179 90 747 EURBOSKALIS WESTMINSTER4 4310.03 90 940 99 911 GBPBP PLC16 4400.08 224 541 219 059 EURBRENNTAG AG5 1230.07 214 149 203 132 USDBRISTOL-MYERS SQUIBB CO4 9060.06 164 453 162 796 GBPBRITVIC PLC17 1420.14 413 855 402 497 USDBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC3 5210.08 242 227 226 600 USDBROWN-FORMAN CORP - B4 5220.10 285 137 328 167 GBPBT GROUP PLC155 6600.07 213 966 226 078 CHFBUCHER INDUSTRIES AG - REG7990.01 26 358 26 755 GBPBUNZL PLC1 1840.07 220 265 181 614 GBPBURBERRY GROUP PLC9 2040.07 209 875 206 596 EURBUREAU VERITAS SA9 6450.17 512 520 643 038 USDCABOT OIL & GAS CORP32 9680.11 336 353 309 786 USDCADENCE DESIGN SYSTEMS INC5 4090.03 90 365 126 970 EURCAIXABANK SA43 8450.01 36 409 32 828 USDCAMPBELL SOUP CO8910.09 258 031 231 861 EURCAPGEMINI SE2 3640.07 199 973 257 095 USDCAPRI HOLDINGS LTD8 3480.05 150 392 147 640 USDCARDINAL HEALTH INC3 8400.13 392 647 352 837 SEKCASTELLUM AB20 2410.01 19 991 20 121 USDCATERPILLAR INC1850.06 169 123 153 726 USDCBOE GLOBAL MARKETS INC1 5630.06 166 979 149 160 USDCBRE GROUP INC3 5180.04 104 190 118 353 USDCBS CORP - B2 7280.02 51 824 43 930 PLNCD PROJEKT SA8960.14 419 199 365 041 USDCELANESE CORP - A4 072




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.20 604 344 567 358 CHFCEMBRA MONEY BANK AG6 5590.05 151 512 155 255 USDCENTENE CORP3 5790.03 90 577 125 173 GBPCENTRICA PLC117 5100.03 97 530 85 229 USDCENTURYLINK INC9 4380.02 58 820 59 687 USDCERNER CORP9400.19 570 734 535 037 USDCH ROBINSON WORLDWIDE INC7 4390.05 140 962 129 551 USDCHARTER COMMUNICATIONS INC3790.36 1 049 084 1 029 377 USDCHEVRON CORP9 8140.10 292 353 251 184 USDCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC3840.10 282 240 235 867 EURCHRISTIAN DIOR SE6300.07 197 399 184 553 USDCHUBB LTD1 3910.06 180 098 166 993 USDCHURCH & DWIGHT CO INC2 4860.03 91 212 116 756 USDCIMAREX ENERGY CO2 3480.07 194 124 208 056 GBPCINEWORLD GROUP PLC80 3740.08 250 086 224 020 USDCINTAS CORP1 0440.21 618 848 695 658 USDCISCO SYSTEMS INC14 5590.13 390 579 389 936 USDCITRIX SYSTEMS INC4 6260.09 252 338 242 442 USDCLOROX CO1 7570.07 205 402 187 892 USDCME GROUP INC1 0410.03 92 556 82 676 EURCNH INDUSTRIAL NV9 8990.07 194 440 230 810 EURCNP ASSURANCES11 7700.16 479 704 443 216 USDCOCA-COLA CO9 5980.06 174 811 158 215 EURCOFINIMMO SA1 3830.05 136 243 139 261 USDCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP - A2 4440.07 202 806 193 973 USDCOLGATE-PALMOLIVE CO3 0120.11 320 768 295 976 DKKCOLOPLAST A/S2 9600.00 699 857 EURCOLRUYT SA150.16 465 810 425 028 USDCOMCAST CORP11 5900.24 713 760 634 481 GBPCOMPASS GROUP PLC30 9850.04 105 017 99 270 USDCONCHO RESOURCES INC1 5810.16 475 768 507 124 USDCONOCOPHILLIPS10 0410.06 179 455 176 308 USDCONSOLIDATED EDISON INC2 2230.09 252 300 261 185 USDCOOPER COS INC8970.09 264 592 253 635 USDCOPART INC3 8650.14 406 039 359 550 USDCOSTCO WHOLESALE CORP1 5170.18 540 248 664 924 EURCOVESTRO AG13 1160.13 388 881 405 386 USDCUMMINS INC2 8690.05 153 670 141 922 USDDANAHER CORP1 1910.29 864 128 770 366 EURDANONE10 6080.14 411 085 392 109 USDDARDEN RESTAURANTS INC3 7420.06 177 901 165 181 USDDELTA AIR LINES INC3 3860.03 99 683 103 512 USDDENTSPLY SIRONA INC2 1050.07 218 414 204 533 EURDEUTSCHE BOERSE AG1 6330.03 85 697 89 069 EURDEUTSCHE LUFTHANSA AG - REG6 130




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.11 329 456 331 268 EURDEUTSCHE TELEKOM AG - REG21 7090.03 96 715 100 103 EURDEUTSCHE WOHNEN SE2 9980.33 978 190 952 114 GBPDIAGEO PLC25 2470.16 464 833 391 262 EURDIASORIN SPA4 3160.18 541 129 624 235 GBPDIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC172 8420.08 232 666 221 111 USDDISCOVER FINANCIAL SERVICES3 2040.05 142 530 141 645 USDDISCOVERY COMMUNICATIONS INC - A5 6870.12 350 379 291 549 USDDOLLAR GENERAL CORP2 4720.05 154 842 178 796 USDDOW INC4 0000.20 589 401 573 988 USDDTE ENERGY CO5 0060.03 89 691 91 084 CHFDUFRY AG - REG1 2180.07 203 739 286 904 USDDXC TECHNOLOGY CO6 7540.06 184 639 174 957 USDEATON CORP PLC2 5190.18 543 517 488 086 USDEBAY INC14 8560.05 134 886 123 465 USDECOLAB INC7200.03 98 257 91 692 EUREDENRED2 2180.14 405 708 377 105 USDEDWARDS LIFESCIENCES CORP2 0140.09 253 755 257 661 USDELECTRONIC ARTS INC2 9830.19 550 976 558 084 USDELI LILLY & CO5 3710.14 403 374 339 769 EURELISA OYJ8 8150.14 404 149 403 741 EURENAGAS SA20 3550.17 511 803 460 880 EURENDESA SA21 9000.13 383 184 271 283 EURENEL SPA58 1110.01 23 977 21 482 USDENTERGY CORP2340.08 247 715 259 708 USDEOG RESOURCES INC3 6770.06 186 137 201 481 EURE.ON SE22 0150.07 210 882 194 863 SEKEPIROC AB - A22 3940.15 448 698 496 302 NOKEQUINOR ASA28 8810.06 182 489 162 635 USDEQUITY RESIDENTIAL2 3710.02 63 487 66 371 EURERSTE GROUP BANK AG2 1690.15 432 334 388 989 USDESSEX PROPERTY TRUST INC1 4820.14 417 105 353 479 USDESTEE LAUDER COS INC - A2 3200.05 149 894 157 129 EUREURAZEO SE2 4920.16 469 198 420 129 EUREURONEXT NV6 5760.12 358 592 373 600 EUREUTELSAT COMMUNICATIONS SA22 6670.06 178 414 166 166 USDEVERSOURCE ENERGY2 4520.08 227 283 251 356 EUREVOTEC AG11 3020.06 185 092 190 412 USDEXELON CORP4 3130.07 205 902 193 581 EUREXOR NV3 3480.06 172 837 156 628 USDEXPEDIA GROUP INC1 4630.08 227 262 226 384 USDEXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC3 5200.14 404 022 391 018 GBPEXPERIAN PLC14 5090.18 538 164 476 096 USDEXTRA SPACE STORAGE INC4 8610.07 210 117 191 344 SEKFABEGE AB13 824




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.11 311 572 282 174 USDFACEBOOK INC1 8480.07 212 400 179 377 SEKFASTIGHETS AB BALDER - B6 2030.12 368 454 315 937 EURFERRARI NV2 5730.11 320 891 260 236 EURFERROVIAL SA12 4040.07 205 954 180 057 USDFIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC1 6650.07 199 901 239 379 EURFINECOBANK BANCA FINECO SPA21 3160.06 173 181 161 021 USDFIRSTENERGY CORP4 1460.06 164 599 163 272 USDFLIR SYSTEMS INC3 6790.04 103 322 96 178 USDFMC CORP1 3180.08 242 461 262 210 USDFOOT LOCKER INC7 3780.08 225 293 230 134 EURFORTUM OYJ11 2590.07 205 621 241 131 EURFREENET AG11 5680.08 247 554 277 161 EURFRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA4 0450.12 358 048 375 464 USDF5 NETWORKS INC3 0630.08 224 062 192 438 CHFGALENICA AG4 4110.03 83 284 86 823 EURGALP ENERGIA SGPS SA6 3770.04 106 513 100 182 USDGARMIN LTD1 4380.12 344 086 338 844 CHFGEBERIT AG - REG8330.12 348 766 335 410 USDGENERAL MILLS INC7 1390.06 171 034 178 536 EURGETLINK SE - REG13 3620.08 246 198 245 880 USDGILEAD SCIENCES INC4 2670.11 333 993 322 998 CHFGIVAUDAN SA - REG1360.09 251 724 252 931 NOKGJENSIDIGE FORSIKRING ASA14 3470.06 178 722 301 241 EURGLANBIA PLC17 9170.49 1 452 527 1 326 934 GBPGLAXOSMITHKLINE PLC76 7380.13 385 003 380 631 USDGLOBE LIFE INC4 7500.18 541 314 528 931 EURGRAND CITY PROPERTIES SA25 9250.09 273 108 301 333 GBPGREGGS PLC11 6820.12 357 840 385 032 DKKH LUNDBECK A/S10 8020.03 95 616 109 920 USDHALLIBURTON CO5 5890.05 139 199 166 704 USDHANESBRANDS INC11 2220.25 743 693 707 611 EURHANNOVER RUECK SE - REG5 1360.15 448 405 416 118 USDHARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC8 4730.07 200 395 220 064 GBPHAYS PLC129 4340.17 509 815 452 848 USDHCP INC16 1750.06 179 810 179 410 EURHEINEKEN HOLDING NV1 9990.10 289 506 285 091 EURHEINEKEN NV2 9920.07 193 150 215 497 EURHELLA GMBH & CO KGAA5 0990.13 395 293 369 119 CHFHELVETIA HOLDING AG3 3390.09 262 368 273 328 EURHENKEL AG & CO KGAA - PFD2 8800.05 149 455 160 303 USDHENRY SCHEIN INC2 6710.24 704 122 573 367 EURHERA SPA194 0800.20 577 530 544 605 EURHERMES INTERNATIONAL9300.24 715 517 600 463 USDHERSHEY CO4 972




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.15 430 278 363 173 GBPHIKMA PHARMACEUTICALS PLC19 2900.04 109 376 115 900 USDHILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC1 3040.14 399 857 518 143 EURHOCHTIEF AG4 0410.11 333 853 300 479 USDHOLLYFRONTIER CORP8 2880.03 102 125 98 065 USDHOLOGIC INC2 2780.03 93 033 101 230 GBPHOMESERVE PLC7 3280.05 156 660 163 876 USDHONEYWELL INTERNATIONAL INC1 0480.06 177 095 168 335 USDHORMEL FOODS CORP4 5770.13 369 841 408 693 USDHOST HOTELS & RESORTS INC25 3920.14 416 299 403 091 GBPHOWDEN JOINERY GROUP PLC69 9440.05 154 990 162 079 USDHP INC9 3320.16 469 335 522 036 USDH&R BLOCK INC21 3400.26 759 615 846 728 GBPHSBC HOLDINGS PLC116 1450.07 203 531 212 768 EURHUGO BOSS AG4 0160.02 70 220 72 849 USDHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC3700.16 470 284 369 502 EURIBERDROLA SA50 2870.10 289 589 236 819 SEKICA GRUPPEN AB6 4980.09 258 102 223 517 USDIDEXX LABORATORIES INC9810.21 626 855 658 035 GBPIG GROUP HOLDINGS PLC105 0080.10 286 926 267 991 USDIHS MARKIT LTD4 8160.09 275 021 264 101 USDILLINOIS TOOL WORKS INC2 0210.03 76 113 84 069 EURIMCD NV1 1930.07 202 945 193 961 GBPIMI PLC18 2600.19 556 164 524 766 GBPIMPERIAL BRANDS PLC23 6720.10 304 343 269 384 EURINDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA10 8230.11 312 475 307 099 SEKINDUSTRIVARDEN AB - A16 0240.12 339 332 311 569 EURINGENICO GROUP SA3 7620.04 111 056 111 278 USDINGERSOLL-RAND PLC1 0100.06 167 538 157 964 EURINMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA15 9560.07 203 896 190 563 EURINNOGY SE4 5020.10 299 808 292 444 USDINTEL CORP6 9640.11 317 217 286 531 USDINTERCONTINENTAL EXCHANGE INC3 7370.06 164 533 166 646 GBPINTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC2 9030.03 86 461 90 759 GBPINTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC5 8520.15 429 142 407 126 USDINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP3 4870.05 148 376 164 013 USDINTERNATIONAL PAPER CO4 1790.12 352 108 375 656 USDINTERPUBLIC GROUP OF COS INC19 5050.07 219 521 222 118 GBPINTERTEK GROUP PLC3 6570.16 458 758 398 076 USDINTUIT INC1 7520.13 391 100 480 251 EURIPSEN SA4 0910.04 111 440 97 045 USDIQVIA HOLDINGS INC7910.15 452 471 385 912 EURITALGAS SPA76 6900.16 461 293 437 497 GBPITV PLC359 7450.03 101 757 86 511 GBPIWG PLC22 055




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.03 88 878 93 678 GBPJ SAINSBURY PLC40 9830.06 171 385 155 751 USDJACK HENRY & ASSOCIATES INC1 3020.04 111 756 103 467 USDJACOBS ENGINEERING GROUP INC1 3850.03 93 214 86 294 GBPJD SPORTS FASHION PLC13 6610.32 935 032 949 019 USDJOHNSON & JOHNSON8 0220.10 294 537 271 296 USDJOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC7 5980.13 390 628 433 261 GBPJUPITER FUND MANAGEMENT PLC103 3730.10 298 591 316 166 EURKERING SA6780.07 202 738 192 597 EURKERRY GROUP PLC1 8720.06 177 621 148 679 EURKESKO OYJ - B3 1020.04 116 628 106 655 USDKEYSIGHT TECHNOLOGIES INC1 3260.00 7 816 7 349 USDKIMBERLY-CLARK CORP610.10 300 152 296 399 USDKINDER MORGAN16 3070.07 204 228 232 339 GBPKINGFISHER PLC94 9720.06 187 743 216 703 EURKNORR-BREMSE AG2 2090.05 149 945 151 711 USDKOHL’S CORP3 4940.20 584 070 535 305 EURKONE OYJ - B11 1040.17 503 454 476 110 EURKONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV23 6530.13 392 005 374 523 EURKONINKLIJKE DSM NV3 4660.05 162 080 165 407 EURKONINKLIJKE VOPAK NV3 7380.03 85 117 92 852 USDKRAFT HEINZ CO3 6730.12 352 561 331 780 USDKROGER CO16 3960.03 91 074 88 760 EURK+S AG6 3400.15 439 163 429 796 CHFKUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG - REG3 3220.05 143 746 141 519 CHFLAFARGEHOLCIM LTD - REG3 3490.15 441 378 373 803 USDLAM RESEARCH CORP2 3090.07 202 493 198 845 EURLEG IMMOBILIEN AG1 8960.08 247 825 239 026 EURLEGRAND SA3 8590.06 175 333 174 389 USDLENNAR CORP3 7860.44 1 293 053 1 354 789 EURLINDE PLC7 5750.15 443 266 396 988 CHFLOGITECH INTERNATIONAL SA - REG12 0420.04 128 660 105 875 GBPLONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC1 6730.11 338 802 331 272 SEKLOOMIS AB - B11 0210.30 895 954 840 475 EURL’OREAL SA3 6040.10 309 676 286 406 SEKLUNDBERGFORETAGEN AB - B9 0980.08 248 969 257 938 EURLVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE6870.06 168 286 172 214 USDLYONDELLBASELL INDUSTRIES NV - A2 3950.14 406 790 369 688 USDL3HARRIS TECHNOLOGIES INC2 1190.04 107 653 150 175 USDMACY’S INC8 0320.15 429 359 382 810 GBPMAN GROUP PLC232 9720.12 366 405 386 414 EURMAPFRE SA154 7320.20 587 449 496 711 USDMARKETAXESS HOLDINGS INC1 6270.03 91 810 89 356 GBPMARKS & SPENCER GROUP PLC43 1830.01 28 732 29 249 USDMARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD - A251




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.20 597 390 581 105 USDMARSH & MCLENNAN COS INC6 5860.26 760 625 677 398 USDMASTERCARD INC2 9770.08 231 235 229 920 USDMAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC4 6690.14 426 340 382 774 USDMCDONALD’S CORP2 1540.11 320 548 288 737 USDMCKESSON CORP2 5530.08 236 599 207 040 USDMEDTRONIC PLC2 4150.06 188 038 170 297 GBPMEGGITT PLC27 4690.26 756 146 698 521 USDMERCK & CO INC9 6300.15 448 952 429 922 EURMERCK KGAA4 6160.07 207 491 210 148 USDMETLIFE INC5 1580.09 277 644 295 934 EURMETRO AG19 7190.03 95 151 91 522 EURMETSO OYJ2 7920.11 317 287 354 184 USDMETTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC5320.06 190 781 137 392 USDMICRON TECHNOLOGY INC4 6410.70 2 098 226 1 874 902 USDMICROSOFT CORP16 7610.10 281 140 256 370 USDMID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC2 4440.05 154 931 167 912 USDMOLSON COORS BREWING CO - B3 3220.07 203 415 205 822 EURMONCLER SPA5 9670.10 284 411 266 627 USDMONDELEZ INTERNATIONAL INC5 6720.09 263 009 240 919 GBPMONEYSUPERMARKET.COM GROUP PLC63 6750.13 378 599 328 513 USDMOODY’S CORP1 9340.04 118 772 103 122 USDMOTOROLA SOLUTIONS INC7230.03 81 237 79 949 NOKMOWI ASA3 7370.04 111 855 109 317 USDMSCI INC5250.11 322 293 268 456 EURMTU AERO ENGINES AG1 2980.23 682 463 615 341 EURMUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN

MUENCHEN - REG3 132

0.08 232 661 223 955 GBPNATIONAL GRID PLC24 5060.03 97 211 95 755 USDNATIONAL OILWELL VARCO INC5 2400.04 127 366 234 371 USDNEKTAR THERAPEUTICS7 9830.07 220 012 209 161 EURNESTE OYJ7 6821.16 3 458 303 3 062 224 CHFNESTLE SA33 9490.17 515 753 576 463 USDNETAPP INC11 8180.15 453 086 439 842 GBPNEXT PLC6 9020.07 214 853 198 559 USDNEXTERA ENERGY INC1 0800.03 78 821 90 757 SEKNIBE INDUSTRIER AB - B6 9320.12 347 515 332 658 USDNIKE INC - B4 5290.13 374 969 397 599 EURNOKIAN RENKAAT OYJ15 0590.24 706 103 652 527 DKKNOVO NORDISK A/S14 9440.13 372 671 376 505 USDNUCOR CORP8 3790.06 185 369 219 540 CHFOC OERLIKON CORP AG - REG22 0270.16 475 289 507 230 USDOCCIDENTAL PETROLEUM CORP12 0380.20 581 682 584 696 USDOMNICOM GROUP INC8 4220.21 633 821 601 765 EUROMV AG13 657




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.07 211 266 206 744 USDORACLE CORP4 4690.15 449 883 435 545 USDO’REILLY AUTOMOTIVE INC1 2910.19 573 651 559 702 EURORION OYJ - B16 9870.04 112 078 104 676 DKKORSTED A/S1 2900.09 253 724 214 934 DKKPANDORA A/S6 5460.06 163 023 156 142 USDPARKER-HANNIFIN CORP1 0830.18 537 694 475 227 CHFPARTNERS GROUP HOLDING AG7300.06 167 295 172 712 USDPAYCHEX INC - AK94202 2550.14 413 167 394 304 GBPPEARSON PLC44 9370.24 719 253 675 850 USDPEPSICO INC5 7930.14 408 369 362 101 EURPERNOD RICARD SA2 3510.01 28 079 25 954 USDPERRIGO CO PLC6610.15 432 783 467 129 GBPPERSIMMON PLC20 5700.16 474 482 506 115 EURPEUGEOT SA23 3390.03 81 479 95 205 USDPFIZER INC2 5240.07 209 937 219 979 USDPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC3 2070.15 444 675 373 984 USDPHILLIPS 664 9650.14 401 405 402 313 USDPINNACLE WEST CAPITAL CORP4 6380.05 153 465 164 763 PLNPOLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA7 4060.03 94 358 91 404 EURPOSTE ITALIANE SPA9 6560.09 258 182 291 840 PLNPOWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA30 2040.05 159 479 159 814 USDPRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC3 3000.19 565 313 490 719 USDPROCTER & GAMBLE CO5 1780.18 541 355 582 018 USDPROGRESSIVE CORP7 8650.14 409 796 617 407 EURPROSIEBENSAT.1 MEDIA SE34 2210.07 220 606 210 515 EURPROXIMUS SADP8 2040.05 159 635 191 138 USDPRUDENTIAL FINANCIAL INC2 1950.10 282 514 237 576 CHFPSP SWISS PROPERTY AG - REG2 3410.12 357 082 331 131 USDPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC6 5030.08 237 380 268 512 EURPUBLICIS GROUPE SA5 4420.14 405 078 375 713 USDPULTEGROUP INC13 1980.03 92 320 80 889 EURPUMA SE1 3370.03 102 508 97 235 USDQUANTA SERVICES INC3 3300.05 137 814 167 199 USDRALPH LAUREN CORP - A1 7180.07 213 099 233 978 EURRANDSTAD NV5 0200.02 69 837 63 490 USDRAYTHEON CO4150.21 629 717 669 377 EURRED ELECTRICA CORP SA34 7430.06 164 877 166 755 USDREGENERON PHARMACEUTICALS INC6260.17 504 320 483 492 GBPRELX PLC23 1900.04 106 146 101 272 EURRENAULT SA2 0350.04 107 291 95 866 GBPRENTOKIL INITIAL PLC21 5500.12 362 434 389 434 GBPRIGHTMOVE PLC61 2010.38 1 109 638 1 202 534 GBPRIO TINTO PLC24 1810.12 353 764 356 601 USDROBERT HALF INTERNATIONAL INC7 286




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.85 2 547 685 2 430 363 CHFROCHE HOLDING AG10 2590.08 229 064 230 351 USDROCKWELL AUTOMATION INC1 6510.08 223 361 215 493 USDROLLINS INC7 4970.02 66 378 68 846 GBPROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC7 7830.07 209 482 197 285 USDROPER TECHNOLOGIES INC6290.12 364 357 324 156 USDROSS STORES INC3 7850.07 209 628 203 242 GBPROTORK PLC61 2260.10 298 227 307 107 GBPROYAL MAIL PLC130 8450.10 309 452 247 679 DKKROYAL UNIBREW A/S3 9280.13 386 760 485 338 EURRTL GROUP SA9 1260.04 111 154 85 778 EURRWE AG4 2900.06 168 227 157 406 EURSAFRAN SA1 2730.09 253 056 273 341 SEKSANDVIK AB19 4170.30 897 755 873 432 EURSANOFI11 4920.04 109 360 116 199 EURSAP SE1 0070.04 105 320 104 510 EURSARTORIUS AG5790.10 291 034 262 302 EURSARTORIUS STEDIM BIOTECH2 0670.04 117 959 97 013 USDSBA COMMUNICATIONS CORP4950.03 77 292 84 349 EURSBM OFFSHORE NV5 0750.04 112 345 118 359 USDSCHLUMBERGER LTD3 8150.12 340 054 325 325 EURSCHNEIDER ELECTRIC SE4 4650.07 202 973 216 519 GBPSCHRODERS PLC6 7230.00 290 315 EURSCOR SE80.13 394 623 339 793 EURSCOUT24 AG7 3350.15 437 106 375 188 USDSEAGATE TECHNOLOGY PLC9 5870.14 402 673 375 420 USDSEMPRA ENERGY3 1310.04 108 183 101 761 EURSES SA7 3820.14 403 643 417 563 CHFSGS SA - REG1810.09 276 947 231 235 USDSHERWIN-WILLIAMS CO5790.08 230 097 217 041 EURSIGNIFY NV8 6470.04 121 671 130 430 CHFSIKA AG9330.15 442 391 478 822 USDSIMON PROPERTY GROUP INC3 2710.08 223 122 231 283 SEKSKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - A28 5640.08 230 187 204 258 SEKSKANSKA AB - B13 5180.08 229 979 224 393 SEKSKF AB - B15 6850.10 287 084 254 247 GBPSMITH & NEPHEW PLC13 2110.06 190 444 173 363 GBPSMITHS GROUP PLC10 3150.08 221 341 207 214 EURSNAM SPA48 1280.05 155 937 164 857 USDSNAP-ON INC1 1550.12 354 120 424 957 EURSOCIETE BIC SA6 0950.04 120 624 166 554 EURSOCIETE GENERALE SA5 2320.14 421 370 413 720 EURSODEXO SA4 0870.20 583 288 558 366 CHFSONOVA HOLDING AG2 7670.07 215 244 201 943 EURSOPRA GROUPE1 846




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.06 190 453 175 205 USDSOUTHERN CO3 6000.06 183 767 172 484 USDSOUTHWEST AIRLINES CO3 8680.15 432 606 368 777 USDS&P GLOBAL INC1 8310.07 212 273 217 419 EURSPIE SA12 8650.10 287 631 311 526 GBPSPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC3 2410.06 171 502 164 986 GBPSSP GROUP PLC21 9350.05 159 055 128 794 USDSTARBUCKS CORP1 8140.00 2 654 2 916 EURSTORA ENSO OYJ - R2610.05 136 654 125 400 USDSTRYKER CORP6820.22 652 761 607 843 CHFSUNRISE COMMUNICATIONS GROUP AG9 5410.05 146 506 156 253 USDSVB FINANCIAL GROUP8290.07 202 758 164 736 CHFSWISS PRIME SITE AG - REG2 2430.18 529 050 533 379 CHFSWISS RE AG6 0580.23 670 197 647 560 CHFSWISSCOM AG - REG1 4780.08 222 066 214 169 EURSYMRISE AG2 6150.04 120 402 110 478 USDSYNOPSYS INC9350.22 653 834 601 257 USDSYSCO CORP9 6870.09 261 068 238 715 USDT ROWE PRICE GROUP INC2 5990.19 560 269 518 222 EURTAG IMMOBILIEN AG26 3780.09 254 892 210 679 USDTAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC2 1270.04 108 833 155 722 USDTAPESTRY INC5 8040.16 466 165 366 073 USDTARGET CORP4 7960.16 469 390 480 448 GBPTATE & LYLE PLC59 0000.07 217 229 253 101 GBPTAYLOR WIMPEY PLC134 5870.06 172 915 172 261 CHFTECAN GROUP AG - REG7930.03 84 495 83 835 USDTECHNIPFMC PLC3 7460.04 106 408 100 933 USDTELEFLEX INC3220.02 48 751 59 491 SEKTELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON - B6 8860.09 258 797 278 390 EURTELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG111 7430.26 780 681 896 083 EURTELEFONICA SA123 8980.08 235 142 217 856 EURTELEPERFORMANCE1 1840.09 272 996 268 773 SEKTELE2 AB21 2950.07 215 305 219 782 CHFTEMENOS AG - REG1 4150.04 129 091 137 196 GBPTESCO PLC53 2530.12 359 704 311 175 USDTEXAS INSTRUMENTS INC3 2010.11 325 242 340 128 NOKTGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA14 8390.05 161 092 150 619 USDTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC6180.03 91 643 87 892 EURTHYSSENKRUPP AG8 2450.06 188 183 171 260 USDTJX COS INC3 7700.03 87 459 94 182 NOKTOMRA SYSTEMS ASA3 4260.19 552 441 610 208 DKKTOPDANMARK A/S12 2010.21 621 253 641 578 EURTOTAL SA13 6870.09 255 891 256 622 USDTRACTOR SUPPLY CO2 7660.04 129 050 109 618 USDTRANSDIGM GROUP INC264




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.10 294 654 295 653 USDTRAVELERS COS INC2 2080.07 204 396 238 140 USDTRIPADVISOR INC5 9250.10 283 171 295 574 DKKTRYG A/S10 4110.03 103 160 92 437 EURTUI AG11 4140.18 521 362 446 368 USDTYSON FOODS INC - A6 1710.07 210 983 202 585 EURUBISOFT ENTERTAINMENT SA2 8760.14 405 738 431 978 EURUCB SA5 9720.06 172 070 157 531 USDUDR INC3 9330.08 245 232 336 930 USDULTA BEAUTY INC1 1360.87 2 585 516 2 324 340 EURUNILEVER NV45 8100.04 124 290 116 408 GBPUNITED UTILITIES GROUP PLC13 8070.04 132 720 167 043 USDUNUM GROUP5 7520.16 484 295 446 175 EURUPM-KYMMENE OYJ19 7510.06 188 799 184 915 USDUS BANCORP/MN3 9460.06 164 198 155 996 USDVALERO ENERGY CORP2 4020.13 383 288 494 366 EURVALMET OYJ23 2860.07 191 772 193 572 CHFVAT GROUP AG1 7560.12 362 535 317 621 USDVENTAS INC5 4400.10 282 815 272 933 EURVEOLIA ENVIRONNEMENT SA13 0030.03 93 463 75 737 EURVERBUND AG1 7260.09 270 628 270 015 USDVERISIGN INC1 4620.10 296 309 258 912 USDVERISK ANALYTICS INC - A2 0200.10 290 100 278 162 USDVERIZON COMMUNICATIONS INC5 4930.08 248 324 253 440 USDVF CORP3 3370.16 468 932 545 012 USDVIACOM INC - B20 6730.10 303 686 293 235 GBPVICTREX PLC13 2150.11 322 281 288 919 EURVINCI SA3 2390.19 574 683 521 378 USDVISA INC3 5000.13 375 422 396 018 USDVORNADO REALTY TRUST6 8370.04 109 152 104 676 USDVULCAN MATERIALS CO8510.06 174 499 169 333 USDWALGREENS BOOTS ALLIANCE INC3 7540.07 218 868 211 961 USDWALT DISNEY CO1 7560.08 221 862 250 540 EURWARTSILA OYJ ABP19 8890.10 308 441 286 672 USDWASTE MANAGEMENT INC2 8460.08 230 313 219 429 USDWATERS CORP1 1970.26 779 813 674 233 USDWEC ENERGY GROUP INC8 9670.11 325 217 294 373 USDWESTERN UNION CO16 1910.12 340 953 354 577 GBPWH SMITH PLC15 7460.06 163 727 162 431 USDWILLIAMS COS INC7 6400.04 111 636 103 169 USDWILLIS TOWERS WATSON PLC6210.03 98 813 101 333 EURWIRECARD AG6810.13 382 730 400 322 GBPWM MORRISON SUPERMARKETS PLC189 5310.19 552 006 402 571 EURWOLTERS KLUWER NV8 4250.03 94 954 91 552 EURWORLDLINE SA1 512




EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.13 376 975 370 391 GBPWPP PLC35 1350.13 391 124 374 079 USDWW GRAINGER INC1 5740.10 307 848 279 273 USDXCEL ENERGY INC5 2790.05 146 786 169 156 USDXEROX HOLDINGS CORP5 5760.12 343 481 345 584 USDXILINX INC3 6350.10 290 452 268 929 USDYUM! BRANDS INC2 7390.15 446 215 388 125 USDZOETIS INC3 8870.28 833 592 762 439 CHFZURICH INSURANCE GROUP AG2 5790.03 97 942 102 842 GBP3I GROUP PLC8 0770.11 323 954 320 949 USD3M CO2 206



Anlagefonds

Offene Anlagefonds

5.08 14 979 066 14 980 626 EURSWISS LIFE FUND (F) MONEY MARKET EURO - I600







EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge

176

12.28 Banken 25.77 Vereinigte Staaten von Amerika

4.72Finanzdienstleistungen

21.30 Frankreich 5.08 Anlagefonds7.76 Großbritannien 4.79 Pharmazeutik und Biotechnologie

0.35Luxemburg

4.02 Versicherungen (ohne Lebensversicherung) 5.27 Schweiz

2.87 Allgemeiner Einzelhandel 3.80 Deutschland

2.74 Persönliche Güter 2.65 Niederlande

2.71 Technologie Hardware und Geräte 2.44 Spanien

2.62 Software- und Computerdienstleistungen 1.45 Irland

2.48 Lebensmittelhersteller 1.44 Schweden

2.44 Immobilienbezogene Anlagefonds 1.34 Italien

2.44 Kundenbetreuung 1.27 Finnland

2.32 Medien 1.02 Dänemark

2.08 Öl- und Gasproduzenten 0.68 Kanada

1.82 Industrietechnik 0.45 Belgien

1.81 Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen 0.45 Jersey Inseln

1.77 Chemikalien 0.40 Norwegen

1.73 Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen 0.30Österreich 1.68 Elektrizität 0.16 Polen 1.62 Lebensmittel- und Arzneimittelhandel 0.10 Bermuda 1.57 Reise, Freizeit und Catering 0.07 Britisch Virgin Islands 1.37 Festnetz-Telekommunikation 0.04 Curacao 1.27 Getränke 0.03 Portugal 1.20 Bauwirtschaft und Baustoffe 78.541.19 Haushaltswaren und Heimwerkerbedarf 1.14 Lebensversicherung 1.05 Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen 0.90 Allgemeine Industrie 0.86 Industrietransport 0.71 Luft- und Raumfahrt und Verteidigung 0.56 Automobilbau und -teile 0.53 Elektronische und elektrische Geräte 0.43 Tabak 0.39 Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb 0.38 Bergbau 0.36 Mobilfunk 0.26 Freizeitartikel 0.22 Forst- und Papierindustrie 0.13 Industriemetalle und Bergbau 0.01 Anlageinstrumente, die keine Aktien sind

78.54






Anlagefonds

Offene Anlagefonds

7.43 104 502 101 105 186 165 EUR SWISS LIFE FUNDS (F) SHORT TERM EURO5 1454.27 60 047 639 55 485 905 EURAMUNDI INDEX SOLUTIONS - INDEX JP MORGAN GLOBAL GBI GOVIES -

IEC41 135

4.33 60 864 386 53 207 941 EURBLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS - ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND LU - D2

477 930

1.68 23 580 370 21 525 833 EURISHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF517 0001.97 27 770 825 22 863 810 EURISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF4 325 0003.10 43 582 743 41 242 907 USDISHARES MSCI EMERGING MARKETS MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF1 651 6003.48 48 909 809 47 595 021 EURPARETO SICAV - PARETO NORDIC CORPORATE BOND - I466 1302.20 30 979 626 24 598 024 EURSWISS LIFE FUND (F) EQUITY EURO ZONE MINIMUM VOLATILITY - I1 835

16.26 228 805 232 229 356 379 EURSWISS LIFE FUND (F) MONEY MARKET EURO - I9 1651.88 26 453 459 26 558 570 EURSWISS LIFE FUNDS F BOND FLOATING RATES2 6201.98 27 876 152 28 020 045 EURSWISS LIFE FUNDS F CASH EURO1 2902.23 31 301 832 28 268 680 EURSWISS LIFE FUNDS (F) EQUITY EUROPE MINIMUM VOLATILITY - I2 6951.02 14 276 930 13 503 457 EURSWISS LIFE FUNDS LUX - BOND EMERGING MARKETS CORPORATES - S1 3554.08 57 427 563 53 815 702 EURSWISS LIFE FUNDS LUX - BOND GLOBAL CORPORATES FUND - S5 3956.98 98 165 537 86 436 244 EURSWISS LIFE FUNDS LUX - BOND GLOBAL HIGH YIELD - S6 9401.92 27 023 607 26 289 683 EURSWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY EURO ZONE - S2 1801.24 17 466 902 14 267 985 EURSWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL1 2553.66 51 489 928 43 497 217 EURSWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND - S3 1752.10 29 471 433 23 204 540 EURSWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL MINIMUM VOLATILITY - C2 2104.89 68 836 187 47 088 986 USDSWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY USA - S3 2104.83 67 918 424 73 455 920 EURSWISS LIFE FUNDS LUX - MULTI ASSET RISK PREMIA - S7 3552.92 40 999 213 41 766 653 EURSWISS LIFE FUNDS LUX EQUITY GLOBAL LONG/SHORT - SC4 2055.04 70 911 891 67 653 792 EURSWISS LIFE FUNDS LUX EQUITY GLOBAL NXS PROTECT - SC6 185

89.491 258 661 7891 174 889 459Gesamtsumme offene Anlagefonds

1 174 889 459 1 258 661 789 89.49Gesamtsumme der Anlagefonds

1 174 889 459 1 258 661 789 89.49Gesamtsumme der Anlagen


Anlagenübersicht

Swiss Life Funds (LUX) Prudent (EUR)

EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge

178

89.49 Anlagefonds 50.75 Luxemburg

89.49 31.99 Frankreich 6.75 Irland

89.49


Economic and Geographical Classification of Investments




Anlagefonds

Offene Anlagefonds

6.71 27 115 706 27 273 604 EUR SWISS LIFE FUNDS (F) SHORT TERM EURO1 3352.31 9 327 930 8 617 033 EURAMUNDI INDEX SOLUTIONS - INDEX JP MORGAN GLOBAL GBI GOVIES -

IEC6 390

2.34 9 472 293 8 318 706 EURBLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS - ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND LU - D2

74 380

2.76 11 137 962 10 410 811 EURISHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF244 2003.84 15 538 820 12 925 959 EURISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF2 420 0005.00 20 223 913 19 257 512 USDISHARES MSCI EMERGING MARKETS MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF766 4002.49 10 047 638 9 802 177 EURPARETO SICAV - PARETO NORDIC CORPORATE BOND - I95 7584.07 16 460 564 13 224 088 EURSWISS LIFE FUND (F) EQUITY EURO ZONE MINIMUM VOLATILITY - I975

12.70 51 303 301 51 371 901 EURSWISS LIFE FUND (F) MONEY MARKET EURO - I2 0550.92 3 734 896 3 734 966 EURSWISS LIFE FUNDS BOND CASH EQUIVALENT TARGET - I3501.22 4 947 403 4 959 491 EURSWISS LIFE FUNDS F BOND FLOATING RATES4902.06 8 341 236 8 393 658 EURSWISS LIFE FUNDS F CASH EURO3863.69 14 924 992 13 452 139 EURSWISS LIFE FUNDS (F) EQUITY EUROPE MINIMUM VOLATILITY - I1 2850.59 2 370 996 2 235 135 EURSWISS LIFE FUNDS LUX - BOND EMERGING MARKETS CORPORATES - S2252.84 11 496 157 10 730 739 EURSWISS LIFE FUNDS LUX - BOND GLOBAL CORPORATES FUND - S1 0804.48 18 105 459 16 039 772 EURSWISS LIFE FUNDS LUX - BOND GLOBAL HIGH YIELD - S1 2802.82 11 404 458 11 272 941 EURSWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY EURO ZONE - S9201.22 4 940 837 4 085 741 EURSWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL3553.59 14 514 484 12 248 915 EURSWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND - S8953.02 12 201 973 9 733 074 EURSWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL MINIMUM VOLATILITY - C9154.88 19 728 752 13 347 589 USDSWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY USA - S9203.24 13 112 734 14 087 102 EURSWISS LIFE FUNDS LUX - MULTI ASSET RISK PREMIA - S1 4201.91 7 702 587 7 834 336 EURSWISS LIFE FUNDS LUX EQUITY GLOBAL LONG/SHORT - SC7907.08 28 605 524 27 274 027 EURSWISS LIFE FUNDS LUX EQUITY GLOBAL NXS PROTECT - SC2 495





Anlagenübersicht

Swiss Life Funds (LUX) Harmony (EUR)

EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge

180



85.78


Economic and Geographical Classification of Investments





Anleihen

0.21 110 068 108 600 EURALLERGAN FUNDING SCS 0.5% 01/06/2021100 0000.22 115 010 97 044 USDAMAZON.COM INC 3.875% 22/08/2037100 0000.20 106 390 98 247 USDAMERICAN EXPRESS CREDIT CORP 3.3% 03/05/2027100 0000.20 103 117 100 000 CHFAMGEN INC 0.41% 08/03/2023100 0000.19 100 277 99 526 USDAMGEN INC 2.65% 11/05/2022100 0000.21 111 176 100 142 CHFAPPLE INC 0.75% 25/02/2030100 0000.23 122 993 108 444 EURAPPLE INC 1.375% 24/05/2029100 0000.19 98 932 98 878 USDAPPLE INC 1.9% 07/02/2020100 0000.10 52 938 49 541 USDAPPLE INC 3.2% 11/05/202750 0000.21 108 264 99 380 CHFAT&T INC 1.375% 04/12/2024100 0000.23 121 566 98 105 USDAT&T INC 5.45% 01/03/2047100 0000.21 111 525 113 632 EURBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0.75% 11/09/2022100 0000.19 101 910 100 086 CHFBANCO SANTANDER CHILE 0.375% 19/05/2022100 0000.19 99 097 96 324 USDBANK OF AMERICA CORP FRN 01/10/2021100 0000.43 219 155 213 926 EURBMW FINANCE NV 0.125% 12/01/2021200 0000.21 109 268 101 076 CHFBNP PARIBAS SA 1.75% 05/06/2025100 0000.19 101 297 99 728 CHFBORAL LTD 2.25% 20/02/2020100 0000.20 105 677 100 561 USDBRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.25% 27/02/2027100 0000.19 98 630 97 313 USDBROADCOM CORP / BROADCOM CAYMAN FINANCE LTD 2.2% 15/01/2021100 0000.23 118 022 97 083 USDCANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 4.95% 01/06/2047100 0000.41 214 010 202 826 USDCBOE GLOBAL MARKETS INC 3.65% 12/01/2027200 0000.19 100 949 100 198 CHFCENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 1.5%

04/02/2020100 000

0.39 206 395 200 292 USDCHEVRON CORP 2.895% 03/03/2024200 0000.39 205 388 201 633 USDCOMCAST CORP 3% 01/02/2024200 0000.22 116 857 85 500 CHFCOMMERZBANK FINANCE & COVERED BOND SA 2.5% 29/08/2025100 0000.21 111 963 100 403 CHFCREDIT AGRICOLE SA 2.125% 29/09/2025100 0000.22 113 511 100 278 CHFCREDIT AGRICOLE SA/LONDON 2.125% 30/10/2024100 0000.20 104 404 100 116 CHFCREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNSEY LTD 1% 14/04/2023100 0000.22 115 243 93 372 USDCVS HEALTH CORP 5.05% 25/03/2048100 0000.20 103 781 100 924 CHFDH SWITZERLAND FINANCE SA 0.5% 08/12/2023100 0000.21 110 857 100 000 CHFDZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK

FRANKFURT AM MAIN 3.238% 30/08/2023100 000

0.19 99 733 97 190 USDECOLAB INC 2.375% 10/08/2022100 0000.09 49 337 49 628 USDESTEE LAUDER COS INC 1.8% 07/02/202050 0000.23 118 486 107 417 EUREUROCLEAR INVESTMENTS SA 1.125% 07/12/2026100 0000.19 100 000 99 816 CHFEXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 1.125% 03/09/2019100 0000.40 208 686 202 462 USDGENERAL MILLS INC 3.2% 10/02/2027200 0000.19 102 064 98 370 USDGLENCORE FUNDING LLC - 144A - 4% 27/03/2027100 0000.20 106 133 99 019 USDHEINEKEN NV - REGS - 3.5% 29/01/2028100 0000.19 98 828 97 614 USDHOME DEPOT INC 1.8% 05/06/2020100 0000.20 103 504 95 348 USDHOME DEPOT INC 2.8% 14/09/2027100 0000.19 100 394 102 400 CHFINDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/SYDNEY 1% 17/12/2019100 0000.23 118 373 106 230 EURING GROEP NV FRN 15/02/2029100 0000.20 105 283 99 372 USDINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.3% 27/01/2027100 000


Anlagenübersicht

Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)

CHFCHF% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.20 102 977 97 159 USDJPMORGAN CHASE & CO FRN 01/03/2025100 0000.20 104 954 100 232 CHFMACQUARIE BANK LTD/LONDON 0.75% 05/02/2024100 0000.41 213 228 201 195 USDMCDONALD’S CORP 3.5% 01/03/2027200 0000.38 201 121 199 001 USDMICROSOFT CORP 2.4% 06/02/2022200 0000.20 107 370 100 982 CHFMONDELEZ INTERNATIONAL INC 1.125% 30/12/2025100 0000.19 100 315 96 718 USDMOODY’S CORP 2.625% 15/01/2023100 0000.20 103 037 100 295 CHFNATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25% 19/01/2023100 0000.22 114 106 108 636 EURNATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 1% 12/07/2024100 0000.38 200 013 202 665 USDNESTLE HOLDINGS INC 2.375% 18/01/2022200 0000.19 98 770 96 614 USDNISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP - REGS - 2.15% 13/07/2020100 0000.20 104 014 100 119 CHFNORDEA BANK AB 0.25% 27/11/2023100 0000.19 100 400 100 254 USDNOVARTIS CAPITAL CORP 2.4% 17/05/2022100 0000.19 99 942 99 265 USDPEPSICO INC 2.25% 02/05/2022100 0000.21 111 473 97 434 USDQUALCOMM INC 4.3% 20/05/2047100 0000.38 200 957 205 788 USDSANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 3.571% 10/01/2023200 0000.19 100 329 99 328 USDSHERWIN-WILLIAMS CO 2.75% 01/06/2022100 0000.21 112 115 107 349 EURSOCIETE GENERALE SA 1% 01/04/2022100 0000.20 103 595 100 000 CHFTELEFONICA EMISIONES SAU 2.595% 23/10/2020100 0000.21 108 402 99 834 CHFTOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 1% 29/08/2024100 0000.23 120 600 113 509 EURTRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 1.75% 29/03/2028100 0000.20 102 625 100 568 CHFTRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 0.625% 23/06/2023100 0000.21 109 670 109 413 EURUNILEVER NV 0% 31/07/2021100 0000.21 110 125 99 935 USDVERIZON COMMUNICATIONS INC 4.125% 16/03/2027100 0000.21 110 415 106 621 EURVODAFONE GROUP PLC 0.375% 22/11/2021100 0000.22 116 473 105 891 EURVOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30/03/2027100 0000.20 105 825 99 663 USDWELLS FARGO & CO - MTN - FRN 22/05/2028100 0000.38 201 721 205 683 USDWESTPAC BANKING CORP 2.8% 11/01/2022200 0000.20 104 300 100 217 CHFWESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.375% 05/02/2024100 0000.42 218 698 190 061 USDZOETIS INC 3.95% 12/09/2047200 000


Aktien

0.72 375 000 255 807 CHFABB LTD20 0000.18 94 020 84 451 CHFADECCO GROUP AG - REG1 8060.53 277 380 113 533 CHFALCON INC4 6000.16 86 037 45 713 CHFBALOISE HOLDING AG - REG5100.09 48 576 18 021 CHFBARRY CALLEBAUT AG - REG240.14 73 250 24 315 CHFCHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG - PC100.16 81 400 25 766 CHFCHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG - REG10.83 434 381 306 648 CHFCIE FINANCIERE RICHEMONT SA - REG5 6560.48 251 539 728 718 CHFCREDIT SUISSE GROUP AG - REG21 7500.07 34 824 48 413 CHFDUFRY AG - REG4340.10 51 788 19 374 CHFEMS-CHEMIE HOLDING AG880.35 180 940 77 614 CHFGEBERIT AG - REG402




CHFCHF% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge




0.50 262 248 72 226 CHFGIVAUDAN SA - REG980.18 93 951 76 288 CHFJULIUS BAER GROUP LTD2 4010.16 82 541 68 742 CHFKUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG - REG5730.43 226 273 237 857 CHFLAFARGEHOLCIM LTD - REG4 8380.37 193 789 31 737 CHFLONZA GROUP AG - REG5546.93 3 635 250 1 400 117 CHFNESTLE SA32 7503.90 2 047 230 1 199 287 CHFNOVARTIS AG - REG23 0000.05 23 658 27 713 CHFPARGESA HOLDING SA - BR3270.27 142 863 31 344 CHFPARTNERS GROUP HOLDING AG1783.85 2 017 864 1 342 927 CHFROCHE HOLDING AG7 4570.20 107 124 50 858 CHFSCHINDLER HOLDING AG4740.09 48 919 22 899 CHFSCHINDLER HOLDING AG - REG2180.27 140 940 94 119 CHFSGS SA - REG580.37 196 098 46 122 CHFSIKA AG1 3800.25 131 848 66 943 CHFSONOVA HOLDING AG5740.17 86 864 120 019 CHFSWATCH GROUP AG3240.05 26 084 31 257 CHFSWATCH GROUP AG - REG5160.31 161 909 27 114 CHFSWISS LIFE HOLDING AG - REG3450.12 65 503 36 174 CHFSWISS PRIME SITE AG - REG6650.59 309 270 118 141 CHFSWISS RE AG3 2500.26 137 854 112 733 CHFSWISSCOM AG - REG2790.80 417 603 689 531 CHFUBS GROUP AG39 9620.12 64 329 60 721 CHFVIFOR PHARMA AG4101.08 568 803 260 572 CHFZURICH INSURANCE GROUP AG1 615



0.20 103 219 100 380 CHFCARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 0.297% 07/07/2028100 0000.20 103 338 100 729 CHFCORP ANDINA DE FOMENTO 0.5% 26/02/2026100 0000.21 112 873 100 266 CHFCORP ANDINA DE FOMENTO 1.5% 01/12/2028100 0000.19 100 558 99 673 CHFKOREA RAILROAD CORP 1.5% 02/12/2019100 0000.20 103 628 99 765 CHFREPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1%

17/09/2021100 000

1.00523 616500 813Summe supranationale Institutionen, Regierungen und örtliche Behörden, Schuldtitel


Anlagefonds

Offene Anlagefonds

0.83 433 555 450 908 EURISHARES DJ ASIA/PACIFIC SELECT DIVIDEND 30CT DIVIDEND17 0000.93 488 816 502 310 USDISHARES MSCI EMERGING MARKETS MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF17 0001.04 544 065 549 185 EURSWISS LIFE FUND (F) MONEY MARKET EURO - I20




CHFCHF% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge


Offene Anlagefonds (Fortsetzung)

Anlagefonds (Fortsetzung)

2.06 1 080 597 875 593 EURSWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY EURO ZONE - S804.77 2 502 322 2 213 415 EURSWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL165

14.55 7 628 784 5 828 265 EURSWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL MINIMUM VOLATILITY - C52518.93 9 930 880 4 023 729 USDSWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY USA - S425

1.53 804 974 962 727 EURSWISS LIFE FUNDS LUX - MULTI ASSET RISK PREMIA - S803.65 1 912 357 2 072 708 EURSWISS LIFE FUNDS LUX EQUITY GLOBAL LONG/SHORT - SC1800.60 312 325 334 507 EURSWISS LIFE FUNDS LUX EQUITY GLOBAL NXS PROTECT - SC25







CHFCHF% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge

185

48.89 Anlagefonds 46.95 Luxemburg 9.86 Pharmazeutik und Biotechnologie 25.13 Schweiz 7.93 Lebensmittelhersteller 9.22 Vereinigte Staaten von Amerika 5.50 Banken 1.76 Irland 4.78 Finanzdienstleistungen 1.67 Frankreich 1.84 Versicherungen (ohne Lebensversicherung) 1.42 Großbritannien 1.53 Bauwirtschaft und Baustoffe 1.39 Australien 1.01 Industrietechnik 1.28 Niederlande 1.00 Behörden 0.41 Spanien 0.95 Technologie Hardware und Geräte 0.41 Venezuela 0.91 Festnetz-Telekommunikation 0.38 Südkorea 0.67 Allgemeiner Einzelhandel 0.23 Kanada 0.64 Kundenbetreuung 0.21 Deutschland 0.62 Öl- und Gasproduzenten 0.20 Barbados 0.60 Chemikalien 0.20 Guernsey 0.58 Industrietransport 0.20 Polen 0.58 Software- und Computerdienstleistungen 0.20 Schweden 0.52 Persönliche Güter 0.19 Chile 0.45 Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen 0.19 Honduras 0.41 Mobilfunk 91.640.41 Reise, Freizeit und Catering 0.39 Getränke 0.39 Medien 0.34 Lebensmittel- und Arzneimittelhandel 0.31 Lebensversicherung 0.22 Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen 0.19 Bergbau 0.12 Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen

91.64






Anlagefonds

Offene Anlagefonds

3.24 4 265 392 4 293 858 EUR SWISS LIFE FUNDS (F) SHORT TERM EURO2100.73 963 448 887 854 EURAMUNDI INDEX SOLUTIONS - INDEX JP MORGAN GLOBAL GBI GOVIES -

IEC660

0.81 1 065 920 933 213 EURBLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS - ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND LU - D2

8 370

2.85 3 750 565 3 760 257 EURCM-CIC UNION MONEPLUS - IC355.67 7 470 918 6 982 817 EURISHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF163 8005.84 7 692 358 6 596 500 EURISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF1 198 0007.04 9 272 811 8 878 558 USDISHARES MSCI EMERGING MARKETS MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF351 4001.21 1 592 798 1 545 456 EURPARETO SICAV - PARETO NORDIC CORPORATE BOND - I15 1804.49 5 908 921 4 673 135 EURSWISS LIFE FUND (F) EQUITY EURO ZONE MINIMUM VOLATILITY - I350

11.36 14 979 066 14 994 451 EURSWISS LIFE FUND (F) MONEY MARKET EURO - I6000.89 1 173 824 1 173 970 EURSWISS LIFE FUNDS BOND CASH EQUIVALENT TARGET - I1100.80 1 060 158 1 062 618 EURSWISS LIFE FUNDS F BOND FLOATING RATES1051.64 2 160 942 2 178 058 EURSWISS LIFE FUNDS F CASH EURO1004.54 5 981 612 5 416 822 EURSWISS LIFE FUNDS (F) EQUITY EUROPE MINIMUM VOLATILITY - I5150.16 210 730 198 545 EURSWISS LIFE FUNDS LUX - BOND EMERGING MARKETS CORPORATES - S201.50 1 969 249 1 835 767 EURSWISS LIFE FUNDS LUX - BOND GLOBAL CORPORATES FUND - S1852.42 3 182 600 2 874 073 EURSWISS LIFE FUNDS LUX - BOND GLOBAL HIGH YIELD - S2253.72 4 896 479 4 923 447 EURSWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY EURO ZONE - S3951.22 1 600 553 1 367 056 EURSWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL1153.57 4 703 017 4 085 300 EURSWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND - S2903.90 5 134 164 4 139 235 EURSWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL MINIMUM VOLATILITY - C3854.97 6 540 510 4 734 653 USDSWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY USA - S3051.79 2 354 752 2 520 306 EURSWISS LIFE FUNDS LUX - MULTI ASSET RISK PREMIA - S2550.96 1 267 514 1 289 653 EURSWISS LIFE FUNDS LUX EQUITY GLOBAL LONG/SHORT - SC1309.01 11 866 419 11 466 511 EURSWISS LIFE FUNDS LUX EQUITY GLOBAL NXS PROTECT - SC1 035





Anlagenübersicht

Swiss Life Funds (LUX) Vitality (EUR)

EUREUR% des


WährungBezeichnung

Nominal wert/

Menge

187



84.33





Anmerkungen zum Geschäftsbericht

188


Allgemeines 1 -Swiss Life Funds (LUX) ist eine offene Anlagegesellschaft, gegründet am 8. April 1999 auf unbestimmte Zeit auf Initiative von Swiss Life Ltd, mit eingetragenem Sitz in Zürich. Die Gesellschaft ist in Luxemburg registriert als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW bzw. OPCVM Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières). Die Gesellschaft wird auf der offiziellen Liste der Organismen für gemeinsame Anlagen geführt, gemäß dem geänderten Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) und dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in geänderter Fassung. Maßgeblich ist insbesondere Teil I des Gesetzes von 2010. Die Gesellschaftssatzung wurde erstmalig am 14. Mai 1999 im Mémorial veröffentlicht, nach Hinterlegung bei der Registerstelle des Amtsgerichts von Luxemburg, wo sie eingesehen werden kann und wo gegen Zahlung der Gebühr der Registerstelle Exemplare erhältlich sind. Die Satzung wurde letztmalig am 6. Juli 2015 durch notarielle Urkunde des Notariats Hellinckx geändert und am 27. Juli 2015 im Mémorial veröffentlicht. Ziel der Gesellschaft ist es, innerhalb der einzelnen Teilfonds eine angemessene Rendite aus Wertpapieren zu erzielen, in die der Teilfonds investiert. Die Prinzipien der Risikostreuung, der Schutz des Anlagevermögens und die Liquidität des Vermögens der Gesellschaft werden angemessen berücksichtigt. Langfristige Erwägungen anhand grundlegender Wirtschaftsdaten haben Vorrang vor kurzfristiger und mit Risiken verbundener Gewinnoptimierung. Zur effizienten Portfolioverwaltung kann die Gesellschaft Techniken und Instrumente im Zusammenhang mit übertragbaren Wertpapieren nutzen. Da die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds normalen Kursschwankungen unterliegen, kann nicht garantiert werden, dass der betreffende Teilfonds sein Anlageziel erreicht. Zusätzlich kann der Teilfonds liquide Mittel in Währungen halten, in denen das Vermögen angelegt oder in denen der Rücknahmepreis ausgezahlt wird. Im Einklang mit den Anlagebeschränkungen kann der Portfoliomanager der einzelnen Teilfonds jeweils Termin-, Swap- und Optionsgeschäfte tätigen. Verbindlichkeiten aus diesen Geschäften dürfen jedoch nicht höher sein als das Nettovermögen des betreffenden Teilfonds. Zum 31. August 2019 standen den Anlegern 19 Teilfonds zur Verfügung:

• Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates• Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Short Term• Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates• Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates• Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term• Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield• Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection• Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone• Swiss Life Funds (LUX) Equity Global• Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend• Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short• Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility• Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect• Swiss Life Funds (LUX) Equity USA• Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Risk Premia• Swiss Life Funds (LUX) Prudent (EUR)• Swiss Life Funds (LUX) Harmony (EUR)• Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)• Swiss Life Funds (LUX) Vitality (EUR)

Anmerkungen

Anmerkungen zum Geschäftsbericht (Fortsetzung)

189


Swiss Life Funds (LUX) kann für jeden Teilfonds die unterschiedlichen Anteilklassen ausgeben. Zum 31. August 2019 hat das Unternehmen die folgenden Anteilklassen in den folgenden Teilfonds ausgegeben:

Teilfonds Anteilklassen

Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates AM-Anteile - in CHF abgesichert ThesaurierendAM-Anteile - in EUR abgesichert Thesaurierend

F-Anteile - ThesaurierendI-Anteile Thesaurierend

I-Anteile - in CHF abgesichert ThesaurierendI-Anteile - in EUR abgesichert ThesaurierendI-Anteile - in EUR abgesichert Ausschüttend

R-Anteile - in CHF abgesichert ThesaurierendR-Anteile - in EUR abgesichert ThesaurierendS-Anteile - in EUR abgesichert Thesaurierend

Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Short Term AM-Anteile - in CHF abgesichert ThesaurierendF-Anteile - ThesaurierendI-Anteile - Thesaurierend

I-Anteile - in CHF abgesichert - ThesaurierendSwiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates Q-Anteile - Thesaurierend

R-Anteile - ThesaurierendR-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates AM-Anteile - ThesaurierendI-Anteile - Ausschüttend

I-Anteile in USD abgesichert - ThesaurierendR-Anteile - Thesaurierend

R-Anteile in CHF abgesichert - ThesaurierendS-Anteile - Thesaurierend

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term I-Anteile - AusschüttendR-Anteile - Ausschüttend

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield AM-Anteile - ThesaurierendAM-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend

F-Anteile - ThesaurierendI-Anteile - ThesaurierendI-Anteile - Ausschüttend

I-Anteile in CHF abgesichert - ThesaurierendR-Anteile - Thesaurierend

R-Anteile in CHF abgesichert - ThesaurierendS-Anteile - Thesaurierend

Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection I-Anteile - ThesaurierendR-Anteile - Thesaurierend

Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone AM-Anteile - ThesaurierendF-Anteile - ThesaurierendI-Anteile - Thesaurierend

R-Anteile - ThesaurierendS-Anteile - Thesaurierend

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global AM-Anteile in EUR - ThesaurierendF-Anteile in CHF - Thesaurierend

I-Anteile - ThesaurierendI-Anteile EUR - Thesaurierend

S-Anteile EUR - ThesaurierendSwiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend AM-Anteile - Thesaurierend

I-Anteile - ThesaurierendI-Anteile - Ausschüttend

R-Anteile - ThesaurierendR-Anteile in CHF - Ausschüttend

S-Anteile - Thesaurierend

190



Anteile der Klasse AM („AM-Anteile“), die beschränkt sind auf institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010, die eine Anlageverwaltungsvereinbarung mit Swiss Life Asset Management AG oder einem anderen Unternehmen der Swiss Life Group getroffen haben. Anteile der Klasse F („F-Anteile“) stehen allen Anlegern offen, werden aber nur über bestimmte Finanzintermediäre, Vertriebspartner oder Ähnliches angeboten, die im Auftrag ihrer Kunden investieren und diesen Beratungsgebühren oder Ähnliches berechnen. Anteile der Klasse I („I-Anteile“) sind beschränkt auf institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010. Anteile der Klasse M („M-Anteile“) sind beschränkt auf Swiss Life Asset Management AG, Swiss Life Germany oder ein anderes Unternehmen der Swiss Life Group, die im Auftrag ihrer fondsgebundenen Produktkunden handeln. Anteile der Klasse Q („Q-Anteile“) sind beschränkt auf institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010. Anteile der Klasse R („R-Anteile“) stehen allen Anlegern offen. Anteile der Klasse S („S-Anteile“) sind beschränkt auf Teilfonds der Gesellschaft. Anteile der Klasse SL („SL-Anteile“) sind beschränkt auf Swiss Life France, Swiss Life Germany und Swiss Life Switzerland oder ein anderes Unternehmen der Swiss Life Group, die im Auftrag ihres eigenen Versicherungsportfolios handeln.

Teilfonds Anteilklassen

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short AM-Anteile - ThesaurierendI-Anteile - Thesaurierend

S-Anteile - ThesaurierendSwiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility AM-Anteile in EUR - Thesaurierend

I-Anteile - ThesaurierendI-Anteile EUR - Ausschüttend

R-Anteile EUR - AusschüttendS-Anteile EUR - Thesaurierend

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect I-Anteile - Thesaurierend S-Anteile - Thesaurierend

Swiss Life Funds (LUX) Equity USA AM-Anteile in EUR - ThesaurierendF-Anteile - ThesaurierendI-Anteile - Thesaurierend

R-Anteile - ThesaurierendS-Anteile - Thesaurierend

SL-Anteile in EUR - AusschüttendSwiss Life Funds (LUX) Multi Asset Risk Premia AM-Anteile - Thesaurierend

AM-Anteile in CHF abgesichert - ThesaurierendI-Anteile - Thesaurierend

I-Anteile in CHF abgesichert - ThesaurierendR-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend

S-Anteile - ThesaurierendSwiss Life Funds (LUX) Prudent (EUR) F-Anteile - Thesaurierend

I-Anteile - ThesaurierendM-Anteile - ThesaurierendR-Anteile - Thesaurierend

Swiss Life Funds (LUX) Harmony (EUR) M-Anteile - ThesaurierendR-Anteile - Thesaurierend

Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R-Anteile - ThesaurierendSwiss Life Funds (LUX) Vitality (EUR) M-Anteile - Thesaurierend

R-Anteile - Thesaurierend


191


Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung 2 -

2.1 Präsentation des Geschäftsberichts Der Geschäftsbericht wurde im Einklang mit den allgemeinen Rechnungslegungsstandards für Anlagefonds in Luxemburg erstellt. Querbeteiligungen von Teilfonds - Zum 31. August 2019 besitzen die Teilfonds Anlagen anderer Teilfonds der SICAV im Wert von EUR 754 081 051. Dies entspricht 14.77% des gesamten Nettoinventarwerts. Ohne diese Querbeteiligungen läge der gesamte zusammengefasste Nettoinventarwert zum Ende des Zeitraums somit bei EUR 4 350 970 742.

2.2 Berechnung des Nettoinventarwerts Der Nettoinventarwert der Anteile wird im Einklang mit der Gesellschaftssatzung anhand der Kurse zum Bewertungszeitpunkt vor dem Bewertungstag ermittelt. Der Nettoinventarwert pro Anteil wird in der Referenzwährung des entsprechenden Teilfonds ausgedrückt. Er wird für jeden Teilfonds berechnet, indem die Vermögenswerte dieses Teilfonds abzüglich seiner Verbindlichkeiten (unter Berücksichtigung einer Rückstellung für Abgaben und Kosten) durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile dieses Teilfonds dividiert werden. Wenn in einem Teilfonds weitere Anteilklassen erstellt werden, wird der Nettoinventarwert pro Anteil jeder Anteilklasse eines Teilfonds ermittelt, indem der Anteil des Nettoinventarwerts, der jeder Klasse zuzurechnen ist, anhand der Anzahl der ausgegebenen oder als ausgegeben betrachteten Anteile jeder Klasse am entsprechenden Bewertungstag berechnet wird, unter Berücksichtigung einer Anpassung der Vermögenswerte und/oder Verbindlichkeiten, die jeder Klasse zuzurechnen sind.

2.3 Bewertungsgrundsätze Die in der Satzung dargelegte Methode zur Festlegung des Wertes von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten der Gesellschaft sieht vor, das der Wert einer an einem geregelten Markt, an einer Börse in einem anderen Staat oder an einem anderen geregelten Markt geführten, notierten oder gewöhnlich gehandelten Anlage in der Regel der letzte verfügbare Schlusskurs oder die letzte verfügbare Schlussnotierung an diesem Markt zum Bewertungstag ist (oder wenn an diesem Markt am Bewertungstag nicht gehandelt wird, am letzten Tag vor dem Bewertungstag, an dem an diesem Markt gehandelt wird), in einer Höhe und Menge dieser Anlage, welche die Verwaltungsstelle als angemessene Grundlage betrachtet. 2.3.1 Wenn eine Anlage an einem geregelten Markt, an einer Börse in einem anderen Staat oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, außerhalb oder jenseits des entsprechenden Marktes jedoch mit einem Auf- bzw. Abschlag gekauft oder gehandelt wird, kann die Verwaltungsstelle die Höhe des Auf- bzw. Abschlags am Bewertungstag berücksichtigen. 2.3.2 Wenn eine Anlage an mehr als einem geregelten Markt, an mehr als einer Börse in einem anderen Staat oder an mehr als einem anderen geregelten Markt geführt, notiert oder gewöhnlich gehandelt wird, wendet die Verwaltungsstelle den Schlusskurs oder die Schlussnotierung des Marktes an, der nach Ansicht der Verwaltungsstelle der hauptsächliche Markt dieser Anlage ist. 2.3.3 Wenn für eine Anlage, die an einem geregelten Markt, an einer Börse in einem anderen Staat oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gewöhnlich gehandelt wird, zu einem bestimmten Zeitpunkt aus irgendeinem Grund kein Schlusskurs verfügbar ist oder wenn dieser nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht den Marktwert der Anlage zum Ausdruck bringt, ist ihr Wert der voraussichtlich zu erzielende Veräußerungswert, den eine hierzu befähigte und von der Verwaltungsstelle hierzu ermächtigte Person sorgfältig und in gutem Glauben ermittelt. 2.3.4 Der Wert von Anlagen, die nicht an einem geregelten Markt, an einer Börse in einem anderen Staat oder an einem anderen geregelten Markt geführt, notiert oder gewöhnlich gehandelt werden, ist der voraussichtlich zu erzielende Veräußerungswert, den eine hierzu befähigte und von der Verwaltungsstelle hierzu ermächtigte Person sorgfältig und in gutem Glauben ermittelt. 2.3.5 Der Wert der Kassenbestände oder Bankguthaben, Wechsel und Sichtpapiere und der Forderungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Bardividenden und Zinsen, die wie vorstehend erklärt oder aufgelaufen, aber noch nicht eingegangen sind, werden in voller Höhe berücksichtigt, sofern es nicht unwahrscheinlich ist, dass diese in voller Höhe gezahlt oder empfangen werden. In diesem Fall kann der entsprechende Wert nach einem entsprechenden Abschlag berücksichtigt werden, um den wahren Wert widerzuspiegeln. 2.3.6 Der Wert von übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Finanzanlagen, die an einem geregelten Markt, an einer Börse in einem anderen Staat oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden (gemäß der Definition in den Verkaufsunterlagen für Anteile der Gesellschaft), basiert auf dem letzten verfügbaren Kurs am entsprechenden Markt, der in der Regel der hauptsächliche Markt dieses Vermögenswertes ist.


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2.3.7 Sollten Vermögenswerte nicht an einem geregelten Markt, an einer Börse in einem anderen Staat oder an einem anderen geregelten Markt geführt oder gehandelt werden, oder wenn der gemäß obenstehendem Abschnitt ermittelte Preis der an diesen Märkten notierten oder gehandelten Vermögenswerte nach Auffassung des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft nicht repräsentativ für den Verkehrswert der entsprechenden Vermögenswerte ist, basiert der Wert dieser Vermögenswerte auf dem angemessen voraussehbaren Verkaufspreis, der umsichtig und in gutem Glauben ermittelt wird. 2.3.8 Zur Bewertung kurzfristiger übertragbarer Schuldtitel in bestimmten Teilfonds der Gesellschaft kann der Verwaltungsrat der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft die Verwendung der Methode der fortgeführten Anschaffungskosten genehmigen. Bei dieser Methode werden Wertpapiere zu ihren Kosten bewertet und danach wird eine konstante Amortisierung bis zur Fälligkeit jeglicher Abschläge und Aufschläge angenommen, unabhängig von den Auswirkungen schwankender Zinssätze auf den Marktwert der Wertpapiere oder anderer Instrumente. Diese Methode sorgt für Gewissheit bei der Bewertung, kann jedoch dazu führen, dass der Wert der fortgeführten Anschaffungskosten zeitweilig höher oder niedriger ist als der Preis, den der Teilfonds erhalten würde, wenn er die Wertpapiere verkaufen würde. Anleger können bei bestimmten kurzfristigen übertragbaren Schuldtiteln eine andere Rendite erhalten als bei einem ähnlichen Teilfonds, der die Wertpapiere seines Portfolios marktnah bewertet. 2.3.9 Der Liquidationswert von nicht an geregelten Märkten, an Börsen in anderen Staaten oder an anderen geregelten Märkten gehandelten Future-, Termin- oder Optionskontrakten muss bedeuten, dass deren Nettoliquidationswert gemäß den vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft umsichtig und in gutem Glauben aufgestellten Richtlinien auf einer Basis bestimmt wird, die in einem konsistenten Verhältnis zu allen anderen Arten von Kontrakten steht. Der Liquidationswert von an geregelten Märkten, an Börsen in anderen Staaten oder an anderen geregelten Märkten gehandelten Future-, Termin- oder Optionskontrakten muss auf den letzten verfügbaren Abrechnungspreisen dieser Kontrakte an geregelten Märkten, an Börsen in anderen Staaten oder an anderen geregelten Märkten basieren, an denen diese Future-, Termin- oder Optionskontrakte gehandelt werden; wenn ein Future-, Termin- oder Optionskontrakt nicht an dem Tag liquidiert werden konnte, in Bezug auf den das Nettovermögen bestimmt wurde, gilt als Grundlage für die Bestimmung des Liquidationswerts eines solchen Kontrakts der Wert, den der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft als fair und angemessen betrachtet. 2.3.10 Einheiten oder Anteile offener OGAW und/oder OGA werden zum letzten festgestellten und verfügbaren Nettoinventarwert bewertet. Sollte dieser Preis nicht repräsentativ für den Verkehrswert der Vermögenswerte sein, so wird der Preis durch den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft auf fairer und gerechter Grundlage ermittelt. Einheiten oder Anteile geschlossener OGA werden zu ihrem letzten verfügbaren Börsenwert bewertet. 2.3.11 Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der mit Bezug auf die anzuwendende Zinskurve festgelegt wird. Index- und Finanzinstrumente im Zusammenhang mit Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der anhand des jeweiligen Index- oder Finanzinstruments festgelegt wird. Die Bewertung von Swapvereinbarungen im Zusammenhang mit Index- oder Finanzinstrumenten basiert auf dem in gutem Glauben festgelegten Marktwert dieser Swapgeschäfte. Total Return Swaps werden auf einheitlicher Grundlage bewertet. 2.3.12 Alle anderen Wertpapiere und Vermögenswerte werden zum Verkehrswert bewertet, der in gutem Glauben gemäß den vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Verfahren bestimmt wird. 2.3.13 Beträge, die in anderen Währungen als der entsprechenden Referenzwährung lauten, werden zum letzten verfügbaren Wechselkurs in die Referenzwährung umgerechnet. 2.3.14 Wenn es nicht möglich oder unzulässig ist, einen bestimmten Vermögenswert gemäß den oben dargelegten Bewertungsregeln zu bewerten, ist der Verwaltungsrat dazu berechtigt, eine andere allgemein anerkannte Bewertungsmethode zu verwenden, um eine angemessene Bewertung dieses spezifischen Vermögenswertes zu erhalten, sofern die alternative Bewertungsmethode von der Verwaltungsstelle genehmigt wird. 2.3.15 Alle Entscheidungen des Verwaltungsrats oder seiner Vertreter zur Berechnung des Nettoinventarwerts eines Teilfonds oder des Nettoinventarwerts pro Anteil sind für die Gesellschaft und deren gegenwärtige, frühere und zukünftige Anteilinhaber endgültig und bindend, sofern keine Täuschungsabsicht, keine Fahrlässigkeit oder kein offensichtlicher Fehler vorliegt.

2.4 Bewertung von Devisentermingeschäften Der nicht realisierte Gewinn (Verlust) aus ausstehenden Devisentermingeschäften wird auf Grundlage der maßgeblichen Devisenterminkurse am Bewertungsdatum bewertet.

2.5 Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren Realisierte Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren werden auf Grundlage der Durchschnittspreise der verkauften Wertpapiere berechnet.


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2.6 Umrechnung ausländischer Währungen Bankkonten, sonstige Nettovermögenswerte und die Bewertung von Wertpapieranlagen, die in anderen Währungen lauten als die Bilanzierungswährung der unterschiedlichen Teilfonds, werden zu den Devisenmittelkassakursen am Bewertungsdatum umgerechnet. Erträge und Aufwendungen, die in anderen Währungen lauten als die Währung der unterschiedlichen Teilfonds, werden zu den Devisenmittelkassakursen am Zahlungsdatum umgerechnet. Gewinne oder Verluste aus Devisenvorgängen werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung berücksichtigt. Preise von Wertpapieren, die in anderen Währungen lauten als die Bilanzierungswährung der unterschiedlichen Teilfonds, werden zum maßgeblichen Devisenmittelkassakurs am Tag des Erwerbs umgerechnet.

2.7 Bilanzierung von Portfoliotransaktionen der Wertpapiere Portfoliotransaktionen der Wertpapiere werden zum Bankwerktag nach dem Transaktionsdatum bilanziert.

2.8 Forderungen für verkaufte Wertpapiere, Verbindlichkeiten für erworbene Wertpapiere Der Posten „Forderungen für verkaufte Wertpapiere“ kann Forderungen aus Fremdwährungsgeschäften enthalten. Der Posten „Verbindlichkeiten für erworbene Wertpapiere“ kann Verbindlichkeiten aus Fremdwährungsgeschäften enthalten.

2.9 Erfassung von Erträgen Dividenden werden nach Abzug der Quellensteuer zum Datum der erstmaligen Dividendenzahlung der entsprechenden Wertpapiere als Ertrag erfasst. Zinseinkünfte werden auf Tagesbasis verrechnet.

2.10 Gründungskosten Gründungskosten von bis zu EUR 100 000 (einschließlich u. a. Anwalts- und Wirtschaftsprüfungskosten, Übersetzungs- und Druckkosten), die der Verwaltungs- oder Depotstelle in Verbindung mit der Gründung und Unterstützung der Gesellschaft entstehen, sowie darüber hinaus Kosten, die der Verwaltungs- oder Depotstelle in Verbindung mit der Erstausgabe von Anteilen jedes Teilfonds entstehen (amortisiert über ein Jahr von bis zu fünf Jahren).

2.11 Forderungen und Verbindlichkeiten aus Kassadevisen Die interne Verrechnung von Kassakonten in ausländischen Währungen mit einer Laufzeit von weniger als drei Tagen wird in der Nettovermögensaufstellung unter der Rubrik „Forderungen aus Kassadevisen“ und „Verbindlichkeiten aus Kassadevisen“ erfasst.

2.12 Wertpapierleihgeschäfte Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wenn dies im Einklang steht mit den geltenden Regeln des Rundschreibens 08/356 der CSSF (das „Rundschreiben 08/356“) für Organismen für gemeinsame Anlagen und deren Verwendung bestimmter Techniken und Instrumente in Verbindung mit übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten: Der Fonds kann Wertpapiere entweder direkt oder über ein standardisiertes Leihsystem verleihen oder ausleihen, das von einer anerkannten Clearingstelle betrieben wird oder von einem Finanzinstitut, das auf diese Art von Geschäfte spezialisiert ist und vernünftigen aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unterliegt, die von der CSSF als gleichwertig mit dem Gemeinschaftsrecht angesehen werden. Bei Leihgeschäften muss der Fonds für die Laufzeit der Vereinbarung jederzeit eine Sicherheit in Höhe von mindestens 90% der globalen Bewertung der beliehenen Wertpapiere erhalten.

Managementgebühren und Anlageverwaltungsgebühren 3 -Der von der Verwaltungsgesellschaft und/oder Swiss Life Asset Management AG bestimmte Portfoliomanager und/oder Vertreiber der Anteile ist für die gemäß der Vereinbarung zur Erbringung unterstützender Dienstleistungen bereitgestellten Serviceleistungen wie nachstehend festgelegt zum jährlichen Erhalt einer Managementgebühr berechtigt:


194


Teilfonds Anteilklassen Jährliche VerwaltungsgebührMaximale Effektiv

Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates AM-Anteile - in CHF abgesichert - Thesaurierend 1.50% 0.15%AM-Anteile - in EUR abgesichert -Thesaurierend 1.50% 0.15%

F-Anteile - Thesaurierend 1.50% 0.85%I-Anteile - Thesaurierend 1.50% 0.70%

I-Anteile - in CHF abgesichert - Thesaurierend 1.50% 0.70%I-Anteile - in EUR abgesichert - Thesaurierend 1.50% 0.70%I-Anteile - in EUR abgesichert - Ausschüttend 1.50% 0.70%

R-Anteile - in CHF abgesichert - Thesaurierend 1.50% 1.30%R-Anteile - in EUR abgesichert - Thesaurierend 1.50% 1.30%S-Anteile - in EUR abgesichert - Thesaurierend 1.50% 0.00%


AM-Anteile - in CHF abgesichert - Thesaurierend 1.00% 0.15%F-Anteile - Thesaurierend 1.00% 0.60%I-Anteile - Thesaurierend 1.00% 0.45%

I-Anteile - in CHF abgesichert - Thesaurierend 1.00% 0.45%Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates Q-Anteile - Thesaurierend 1.00% 0.45%

R-Anteile - Thesaurierend 1.00% 0.90%R-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend 1.00% 0.90%

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates AM-Anteile - Thesaurierend 1.00% 0.15%I-Anteile - Ausschüttend 1.00% 0.40%

I-Anteile in USD abgesichert - Thesaurierend 1.00% 0.40%R-Anteile - Thesaurierend 1.00% 0.90%

R-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend 1.00% 0.90%S-Anteile - Thesaurierend 1.50% 0.00%

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term I-Anteile - Ausschüttend 1.00% 0.25%R-Anteile - Ausschüttend 1.00% 0.45%

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield AM-Anteile - Thesaurierend 1.50% 0.15%AM-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend 1.50% 0.15%

F-Anteile - Thesaurierend 1.50% 0.75%I-Anteile - Thesaurierend 1.50% 0.60%I-Anteile - Ausschüttend 1.50% 0.60%

I-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend 1.50% 0.60%R-Anteile - Thesaurierend 1.50% 1.20%

R-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend 1.50% 1.20%S-Anteile - Thesaurierend 1.50% 0.00%

Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection I-Anteile - Thesaurierend 1.00% 0.45%R-Anteile - Thesaurierend 1.00% 0.90%

Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone AM-Anteile - Thesaurierend 1.50% 0.15%F-Anteile - Thesaurierend 1.50% 0.85%I-Anteile - Thesaurierend 1.50% 0.60%

R-Anteile - Thesaurierend 1.50% 1.50%S-Anteile - Thesaurierend 1.50% 0.00%

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global AM-Anteile in EUR - Thesaurierend 1.50% 0.15%F-Anteile in CHF - Thesaurierend 1.50% 0.85%


195


Teilfonds Anteilklassen Jährliche VerwaltungsgebührMaximale Effektiv

I-Anteile - Thesaurierend 1.50% 0.60%I-Anteile EUR - Thesaurierend 1.50% 0.60%

S-Anteile EUR - Thesaurierend 1.50% 0.00%Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend AM-Anteile - Thesaurierend 1.50% 0.15%

I-Anteile - Thesaurierend 1.50% 0.60%I-Anteile - Ausschüttend 1.50% 0.60%

R-Anteile - Thesaurierend 1.50% 1.50%R-Anteile in CHF - Ausschüttend 1.50% 1.50%

S-Anteile - Thesaurierend 1.50% 0.00%Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short AM-Anteile - Thesaurierend 1.50% 0.15%

I-Anteile - Thesaurierend 1.50% 0.30%S-Anteile - Thesaurierend 1.50% 0.00%

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility AM-Anteile in EUR - Thesaurierend 1.50% 0.15%I-Anteile - Thesaurierend 1.50% 0.60%

I-Anteile EUR - Ausschüttend 1.50% 0.60%R-Anteile EUR - Ausschüttend 1.50% 1.50%

S-Anteile - Thesaurierend 1.50% 0.00%Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect I-Anteile - Thesaurierend 1.50% 0.60%

S-Anteile - Thesaurierend 1.50% 0.00%Swiss Life Funds (LUX) Equity USA AM-Anteile in EUR - Thesaurierend 1.50% 0.15%

F-Anteile - Thesaurierend 1.50% 0.85%I-Anteile - Thesaurierend 1.50% 0.60%

R-Anteile - Thesaurierend 1.50% 1.50%S-Anteile - Thesaurierend 1.50% 0.00%

SL-Anteile in EUR - Ausschüttend 1.50% 0.30%Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Classic (EUR)* R-Anteile - Thesaurierend 1.50% 1.95%Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Dynamic (EUR)* R-Anteile - Thesaurierend 1.50% 1.95%Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Risk Premia AM-Anteile - Thesaurierend 1.50% 0.25%

AM-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend 1.50% 0.25%I-Anteile - Thesaurierend 1.50% 0.60%

I-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend 1.50% 0.60%R-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend 1.50% 1.40%

S-Anteile - Thesaurierend 1.50% 0.00%Swiss Life Funds (LUX) Prudent (EUR) F-Anteile - Thesaurierend 1.20% 0.60%

I-Anteile - Thesaurierend 1.20% 0.40%M-Anteile - Thesaurierend 1.20% 0.30%

R-Anteile abgesichert - Thesaurierend 1.20% 1.00%Swiss Life Funds (LUX) Harmony (EUR) M-Anteile - Thesaurierend 1.45% 0.35%

R-Anteile - Thesaurierend 1.45% 1.25%Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R-Anteile - Thesaurierend 1.50% 1.50%Swiss Life Funds (LUX) Vitality (EUR) M-Anteile - Thesaurierend 1.70% 0.40%

R-Anteile - Thesaurierend 1.70% 1.50%

196


Gebühren der Depot-, Verwaltungs- und Registerstelle 4 -Eine täglich berechnete und monatlich an die Depotstelle zu zahlende rückwirkende Depotgebühr. Die Depotgebühr kann je nach Art der von der Depotstelle verwahrten Vermögenswerte variieren. Darüber hinaus werden der Depotstelle entsprechende Kosten (zu marktüblichen Tarifen) erstattet. Die Depotgebühr einschließlich der Gebühren für Unterdepotstellen ist auf einen Höchstsatz von 0.07% (ohne Transaktionsgebühren) des jährlichen Nettovermögenswerts des Teilfonds festgelegt. Eine täglich berechnete und monatlich an die Verwaltungsstelle zu zahlende rückwirkende Verwaltungsgebühr mit einem Höchstsatz von 0.56% des jährlichen Nettoinventarwerts des Teilfonds. Eine täglich berechnete und monatlich an die Registerstelle zu zahlende rückwirkende Registerstellen- und Übertragungsgebühr mit einem Höchstsatz von 0.03% (ohne Transaktionsgebühren) des jährlichen Nettoinventarwerts des Teilfonds.

Besteuerung 5 -Gemäß geltendem Recht unterliegt die SICAV in Luxemburg einer Taxe d’Abonnement von jährlich 0.05% ihres Nettoinventarwerts. Diese Steuer ist vierteljährlich am Ende des entsprechenden Kalenderquartals auf Grundlage der gesamten Nettovermögenswerte des Teilfonds zu zahlen. Ein reduzierter Steuersatz von 0.01% gilt für: (a) Organismen, deren einziges Ziel in der gemeinsamen Anlage in Geldmarktinstrumente und der Platzierung von Einlagenbei Kreditinstituten besteht;(b) Organismen, deren einziges Ziel in der gemeinsamen Anlage in Einlagen bei Kreditinstituten besteht;(c) einzelne Abteilungen von OGA mit mehreren Abteilungen und einzelne innerhalb einer OGA oder einer Abteilung einerOGA mit mehreren Abteilungen ausgegebene Wertpapierklassen, sofern die Wertpapiere dieser Abteilungen oder Klasseneinem oder mehreren institutionellen Anlegern vorbehalten sind.• Anteile der Klasse AM, die beschränkt sind auf institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010,

die eine Anlageverwaltungsvereinbarung mit Swiss Life Asset Management AG oder einem anderen Unternehmen derSwiss Life Group getroffen haben. Anteile der Klasse AM unterliegen einer Taxe d’Abonnement von 0.01% derNettovermögenswerte.

• Anteile der Klasse F stehen allen Anlegern offen, werden aber nur über bestimmte Finanzintermediäre, Vertriebspartneroder Ähnliches angeboten, die im Auftrag ihrer Kunden investieren und diesen Beratungsgebühren oder Ähnlichesberechnen. Anteile der Klasse F unterliegen einer Taxe d'Abonnement von 0.05% der Nettovermögenswerte.

• Anteile der Klasse I, die beschränkt sind auf institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010.Anteile der Klasse I unterliegen einer Taxe d’Abonnement von 0.01% der Nettovermögenswerte.

• Anteile der Klasse M sind beschränkt auf Swiss Life Asset Management AG, Swiss Life Germany oder ein anderesUnternehmen der Swiss Life Group, die im Auftrag ihrer fondsgebundenen Produktkunden handeln. Anteile der KlasseAM unterliegen einer Taxe d’Abonnement von 0.01% der Nettovermögenswerte.

• Anteile der Klasse Q, die beschränkt sind auf institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010.Anteile der Klasse Q unterliegen einer Taxe d’Abonnement von 0.01% der Nettovermögenswerte.

• Anteile der Klasse R, die allen Anlegern offenstehen. Anteile der Klasse R unterliegen einer Taxe d’Abonnement vonjährlich 0.05% der Nettovermögenswerte.

• Anteile der Klasse S, die beschränkt sind auf Teilfonds der Gesellschaft. Anteile der Klasse S unterliegen einer Taxed’Abonnement von jährlich 0.01% der Nettovermögenswerte.

• Anteile der Klasse SL, die beschränkt sind auf Swiss Life France, Swiss Life Germany und Swiss Life Switzerland oderein anderes Unternehmen der Swiss Life Group, die im Auftrag ihres eigenen Versicherungsportfolios handeln. Anteile derKlasse SL unterliegen einer Taxe d'Abonnement von 0.01% der Nettovermögenswerte.

Erträge der SICAV aus Investitionen im Ausland, die im Ursprungsland möglicherweise einer Quellensteuer unterliegen, erfasst die SICAV nach Abzug der entsprechenden Steuer. Quellensteuern sind nicht rückzahlbar und können nicht erstattet werden.

Finanztermingeschäfte 6 -Zum 31. August 2019 wiesen die Teilfonds die nachstehend detailliert aufgeführten Positionen aus Termingeschäften auf: In der Anmerkung 11 finden Sie genaue Informationen zu den Sicherheiten. Alle Termingeschäfte werden mit der Maklergesellschaft Newedge gehalten.


197



USDUSD

Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)Verpflichtung

Anzahl der verkauften Kontrakte

Anzahl der gekauften KontrakteFälligkeitMarktBezeichnung

Vertrags-währung

Zugrun-deliegende Art


8 43625 934 062-12020. Jan.CHICAGO BOARD OF TRADE

US 2 YR NOTE FUTUREUSDZinssatz



31 09243 930 546

EUREUR




Vertrags-währung



(53 400)1 791 00010-Sep. 19EUREX-DEUTSCHLANDEURO BUNDEURZinssatz

(53 400)1 791 000

EUREUR



Anzahl der verkauften KontrakteFälligkeitMarktBezeichnung

Vertrags-währung



(40 600)2 724 60020-Sep. 19EUREX-DEUTSCHLANDEURO BOBLEURZinssatz(104 400)5 373 00030-Sep. 19EUREX-DEUTSCHLANDEURO BUNDEURZinssatz

(199)2 672 978-18Dez. 19EURONEXT LIFFELONG GILTGBPZinssatz01 800 681-12Dez. 19CHICAGO BOARD OF

TRADEUS LONG BONDUSDZinssatz

(2 270)9 568 672-80Dez. 19CHICAGO BOARD OF TRADE


07 849 886-4020. Jan.CHICAGO BOARD OF TRADE


(142)2 178 91620-20. Jan.CHICAGO BOARD OF TRADE


(147 611)32 168 733

EUREUR




Vertrags-währung



(44 680)3 133 29023-Sep. 19EUREX-DEUTSCHLANDEURO BOBLEURZinssatz20 1006 755 400-60Sep. 19EUREX-DEUTSCHLANDEURO SCHATZEURZinssatz



(3 121)4 357 83240-20. Jan.CHICAGO BOARD OF TRADE


(21 741)27 983 823

198



(79 500)1 791 00010-Sep. 19EUREX-DEUTSCHLANDEURO BUNDEURZinssatz(115 500)1 017 1707-Sep. 19EUREX-DEUTSCHLANDEURO-BTP FUTUREEURZinssatz

7 7192 227 48115-Dez. 19EURONEXT LIFFELONG GILTGBPZinssatz121 79310 398 52458-Dez. 19CHICAGO BOARD OF

TRADEUS ULTRA BOND CBTUSDZinssatz

15 6363 803 57529-Dez. 19CHICAGO BOARD OF TRADE

US 10YR ULTRA T NOTEUSDZinssatz

(49 852)19 237 750

EUREUR




Vertrags-währung



(19 470)2 153 970-63Sep. 19EUREX-DEUTSCHLANDEURO STOXX 50EURIndex

(19 470)2 153 970

USDUSD




Vertrags-währung



(4 185)376 517-10Sep. 19EUREX-DEUTSCHLANDEURO STOXX 50EURIndex(2 090)1 169 900-8Sep. 19CHICAGO MERCANTILE

EXCHANGES&P 500 EMINIUSDIndex

(6 275)1 546 417

EUREUR




Vertrags-währung



(79 970)4 581 460-134Sep. 19EUREX-DEUTSCHLANDEURO STOXX 50EURIndex7951 327 923-10Sep. 19CHICAGO MERCANTILE


(79 175)5 909 383

EUREUR




Vertrags-währung



(509 680)54 710 420412-Sep. 19CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

S&P 500 EMINIUSDIndex

(532 087)84 295 2904 453-Sep. 19EUREX-DEUTSCHLANDSTOXX EUROP 600 FUTEURIndex

(1 041 767)139 005 710

EUREUR




Vertrags-währung



199



EUREUR




Vertrags-währung



6 6971 147 10610-Sep. 19CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

CHF CURRENCY FUTUSDWährung

(674 813)19 708 751-158Sep. 19CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

EURO FXUSDWährung


JAPANESE YENUSDWährung

(6 000)1 709 500-50Sep. 19EUREX-DEUTSCHLANDEURO STOXX 50EURIndex(5 590)238 225-3Sep. 19ICE FUTURES EUROPEFTSE 100 INDEXGBPIndex

196 74922 043 519-166Sep. 19CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE


147181 324-2Sep. 19EUREX-DEUTSCHLANDSWISS MKT INDEX FUTCHFIndex

(528 610)48 236 484

USDUSD




Vertrags-währung





(112 370)17 840 975

EUREUR




Vertrags-währung



299 25994 383 545952-Dez. 19MONTREAL STOCK EXCHANGE

CAN 10YR BOND FUTCADZinssatz

3 874 34085 609 800-478Sep. 19EUREX-DEUTSCHLANDEURO BUNDEURZinssatz(728 021)70 369 13953-Sep. 19OSAKA SECURITIES

EXCHANGEJAPANESE 10Y BONDJPYZinssatz

(137 307)57 617 517-388Dez. 19EURONEXT LIFFELONG GILTGBPZinssatz71 48354 780 647458-Dez. 19CHICAGO BOARD OF

TRADEUS 10 YR NOTE FUTUREUSDZinssatz

1 890 32140 326 232-443Sep. 19SYDNEY FUTURES EXCHANGE

10Y AUSTRALIAN BONDAUDZinssatz

(15 823)1 453 00885-Sep. 19CHICAGO BOARD OF TRADE

CBOE VIX INDEXUSDIndex



1 433 20597 773 4505 165-Sep. 19EUREX-DEUTSCHLANDSTOXX EUROP 600 FUTEURIndex

6 623 502566 584 802

USDUSD




Vertrags-währung



03 012 139-80Sep. 19EUREX-DEUTSCHLANDEURO STOXX 50EURIndex(25 050)3 509 700-24Sep. 19CHICAGO MERCANTILE


(25 050)6 521 839

200



(200 935)93 999 712-633Dez. 19EURONEXT LIFFELONG GILTGBPZinssatz(189 768)127 980 988-1 070Dez. 19CHICAGO BOARD OF


(288 390)25 779 260-754Sep. 19EUREX-DEUTSCHLANDEURO STOXX 50EURIndex(438 868)27 634 106-348Sep. 19ICE FUTURES EUROPEFTSE 100 INDEXGBPIndex



4 712 711420 029 904

EUREUR




Vertrags-währung



1 080 95026 865 000-150Sep. 19EUREX-DEUTSCHLANDEURO BUNDEURZinssatz(39 228)18 116 848-122Dez. 19EURONEXT LIFFELONG GILTGBPZinssatz(30 859)20 811 862-174Dez. 19CHICAGO BOARD OF


(197 270)12 547 730-367Sep. 19EUREX-DEUTSCHLANDEURO STOXX 50EURIndex(482 642)21 519 663-271Sep. 19ICE FUTURES EUROPEFTSE 100 INDEXGBPIndex(241 682)15 935 074-120Sep. 19CHICAGO MERCANTILE


89 269115 796 177

CHFCHF




Vertrags-währung



(1 119)1 157 213-6Sep. 19TOKYO STOCK EXCHANGENIKKEI 225 OSEJPYIndex20 8902 170 457-15Sep. 19CHICAGO MERCANTILE


(11 180)1 284 270-13Sep. 19EUREX-DEUTSCHLANDSWISS MKT INDEX FUTCHFIndex

8 5914 611 940

EUREUR




Vertrags-währung



113 7603 044 700-17Sep. 19EUREX-DEUTSCHLANDEURO BUNDEURZinssatz(1 466)742 494-5Dez. 19EURONEXT LIFFELONG GILTGBPZinssatz(5 107)14 353 008120-Dez. 19CHICAGO BOARD OF


(103 800)6 120 010-179Sep. 19EUREX-DEUTSCHLANDEURO STOXX 50EURIndex(287 384)11 673 027-147Sep. 19ICE FUTURES EUROPEFTSE 100 INDEXGBPIndex(127 785)10 225 006-77Sep. 19CHICAGO MERCANTILE


(411 782)46 158 245

EUREUR




Vertrags-währung



5 917 360141 847 200-792Sep. 19EUREX-DEUTSCHLANDEURO BUNDEURZinssatz

201


Optionen 7 -Zum 31. August 2019 wies der Teilfonds die nachstehend detailliert aufgeführten Positionen aus Optionsgeschäften auf: In der Anmerkung 11 finden Sie genaue Informationen zu den Sicherheiten. Alle Optionen werden mit der Maklergesellschaft NEWEDGE gehalten.

EURVerpflichtung

EURMarkt wert

MengeFälligkeit

Ausü-bungs-

PreisKurz/ Lang

Put/ CallBezeichnungWährung


7 685 000(123 830)(290)Jun. 20.2 650KURZ PUTDJ EURO STOXX 50 EUREUR7 930 500(55 980)(311) Mär. 20.2 550KURZ PUTDJ EURO STOXX 50 EUREUR

10 290 000(20 160)(420)Dez. 192 450KURZ PUTDJ EURO STOXX 50 EUREUR6 720 000(560)(280)Sep. 192 400KURZ PUTDJ EURO STOXX 50 EUREUR

-2 1786Sep. 193 375LANG PUTDJ EURO STOXX 50 EUREUR-2 33632Sep. 193 175LANG PUTDJ EURO STOXX 50 EUREUR-7 62010Dez. 193 250LANG PUTDJ EURO STOXX 50 EUREUR-22 200370Sep. 193 150LANG PUTDJ EURO STOXX 50 EUREUR-218 104398Dez. 193 150LANG PUTDJ EURO STOXX 50 EUREUR-329 130414 Mär. 20.3 100LANG PUTDJ EURO STOXX 50 EUREUR-642 960380Jun. 20.3 250LANG PUTDJ EURO STOXX 50 EUREUR

2 595 798(22 217)(41)Mär. 20.5 725KURZ PUTFOOTSIE 100GBP1 266 243(18 026)(20)Jun. 20.5 725KURZ PUTFOOTSIE 100GBP3 527 785(9 621)(58)Dez. 195 500KURZ PUTFOOTSIE 100GBP2 985 900(276)(50)Sep. 195 400KURZ PUTFOOTSIE 100GBP

-16 25749Sep. 196 900LANG PUTFOOTSIE 100GBP-85 34749Dez. 196 900LANG PUTFOOTSIE 100GBP-188 85855Mär. 20.7 050LANG PUTFOOTSIE 100GBP-237 64457Jun. 20.7 000LANG PUTFOOTSIE 100GBP

3 952 361(68 268)(28) Jun. 20.16 500KURZ PUTNIKKEI 225JPY2 908 664(36 786)(20)Mär. 20.17 000KURZ PUTNIKKEI 225JPY4 865 596(18 265)(35)Dez. 1916 250KURZ PUTNIKKEI 225JPY4 865 596(299)(35)Sep. 1916 250KURZ PUTNIKKEI 225JPY

-20 3185Dez. 1919 750LANG PUTNIKKEI 225JPY-47 48030Sep. 1920 500LANG PUTNIKKEI 225JPY-164 68235Dez. 1920 000LANG PUTNIKKEI 225JPY-383 00337 Jun. 20.20 250LANG PUTNIKKEI 225JPY-405 16037 Mär. 20.21 000LANG PUTNIKKEI 225JPY

572 661(6 263)(8) Jun. 20.7 800KURZ PUTSMI (ZURICH)CHF1 339 880(4 589)(20)Mär. 20.7 300KURZ PUTSMI (ZURICH)CHF1 734 502(1 289)(27)Dez. 197 000KURZ PUTSMI (ZURICH)CHF1 606 020(23)(25)Sep. 197 000KURZ PUTSMI (ZURICH)CHF

-1 27824Sep. 198 900LANG PUTSMI (ZURICH)CHF-17 13624Dez. 198 900LANG PUTSMI (ZURICH)CHF-40 26527Mär. 20.8 900LANG PUTSMI (ZURICH)CHF-92 15424Jun. 20.9 400LANG PUTSMI (ZURICH)CHF

36 662 884(772 622)(170)Jun. 20.2 375KURZ PUTS&P 500 INDEXUSD27 073 780(248 835)(134)Mär. 20.2 225KURZ PUTS&P 500 INDEXUSD27 014 756(61 022)(140)Dez. 192 125KURZ PUTS&P 500 INDEXUSD28 944 381(2 043)(150)Sep. 192 125KURZ PUTS&P 500 INDEXUSD

-28 8942Jun. 20.2 875LANG PUTS&P 500 INDEXUSD-41 4765Dez. 192 875LANG PUTS&P 500 INDEXUSD-57 11737Sep. 192 800LANG PUTS&P 500 INDEXUSD-132 681153Sep. 192 750LANG PUTS&P 500 INDEXUSD-1 049 943185Dez. 192 750LANG PUTS&P 500 INDEXUSD-1 541 875191Mär. 20.2 725LANG PUTS&P 500 INDEXUSD-2 226 197180Jun. 20.2 800LANG PUTS&P 500 INDEXUSD

184 542 3076 531 319


202



Devisentermingeschäfte 8 -Zum 31. August 2019 wiesen die Teilfonds die nachstehend detailliert aufgeführten Positionen aus offenen Devisenter-mingeschäfte auf:


USD

Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)

FälligkeitsdatumVerkaufKauf

(1 297 767)26-Sep-19287 786 838USD282 870 000CHF(166 883)26-Sep-1937 007 269USD36 375 000CHF

(67 639)26-Sep-1914 999 262USD14 743 000CHF(44 371)26-Sep-193 082 754USD3 000 000CHF(31 190)26-Sep-193 069 572USD3 000 000CHF(30 040)26-Sep-193 027 911USD2 960 000CHF(10 152)26-Sep-19901 411USD880 000CHF

(7 680)26-Sep-19878 683USD860 000CHF(1 844)26-Sep-19779 670USD768 000CHF(9 303)26-Sep-19674 708USD657 000CHF(5 472)26-Sep-19648 597USD635 000CHF(6 131)26-Sep-19427 453USD416 000CHF

1 38726-Sep-19413 858USD410 000CHF(3 620)26-Sep-19358 098USD350 000CHF(4 939)26-Sep-19344 225USD335 000CHF(5 129)26-Sep-19280 609USD272 000CHF(2 315)26-Sep-19274 757USD269 000CHF(2 470)26-Sep-19270 860USD265 000CHF

(619)26-Sep-19260 524USD256 622CHF(2 299)26-Sep-19255 498USD250 000CHF(3 297)26-Sep-19239 132USD232 856CHF

(62)26-Sep-19198 570USD196 000CHF(1 472)26-Sep-19195 929USD192 000CHF(2 522)26-Sep-19172 671USD168 000CHF(2 849)26-Sep-19155 781USD151 000CHF

(864)26-Sep-19145 693USD143 000CHF(949)26-Sep-19142 740USD140 000CHF

(1 541)26-Sep-19135 230USD132 000CHF(1 928)26-Sep-19105 233USD102 000CHF(1 015)26-Sep-1989 128USD87 000CHF

(24)26-Sep-1978 617USD77 600CHF(720)26-Sep-1977 693USD76 000CHF

(2 008 116)26-Sep-1960 667 502USD53 170 000EUR(614 331)26-Sep-1918 559 669USD16 266 000EUR(307 921)26-Sep-199 302 655USD8 153 000EUR(245 491)26-Sep-197 416 565USD6 500 000EUR(243 905)26-Sep-197 368 643USD6 458 000EUR

(9 602)26-Sep-191 470 581USD1 324 260EUR(18 832)26-Sep-191 122 074USD1 000 000EUR

(4 660)26-Sep-19749 349USD675 000EUR(13 473)26-Sep-19737 200USD656 000EUR(15 448)26-Sep-19708 284USD628 000EUR(18 467)26-Sep-19570 088USD500 000EUR

(6 422)26-Sep-19478 610USD428 000EUR(7 559)26-Sep-19338 532USD300 000EUR(5 847)26-Sep-19259 592USD230 000EUR(4 565)26-Sep-19247 278USD220 000EUR(1 463)26-Sep-19235 350USD212 000EUR(5 555)26-Sep-19171 041USD150 000EUR(1 000)26-Sep-19160 970USD145 000EUR(2 388)26-Sep-19113 815USD101 000EUR(2 534)26-Sep-19112 858USD100 000EUR

203



Die Gegenparteien bei den Devisentermingeschäften sind Société Générale, JP Morgan Securities Limited London, Gold-man Sachs International und Zuercher Kantonalbank.

Die Gegenparteien bei den Devisentermingeschäften sind Société Générale, JP Morgan Securities Limited London, Gold-man Sachs International und Zuercher Kantonalbank.

Die Gegenparteien bei den Devisentermingeschäften sind Société Générale und Goldman Sachs International.

(1 881)26-Sep-19102 276USD91 000EUR(2 959)26-Sep-1991 219USD80 000EUR

(565)26-Sep-1991 030USD82 000EUR(738)26-Sep-1969 139USD62 000EUR(615)26-Sep-1966 810USD60 000EUR

(1 851)26-Sep-1957 013USD50 000EUR(1 849)26-Sep-1957 011USD50 000EUR(1 295)26-Sep-1950 941USD45 000EUR

(146)26-Sep-1916 694USD15 000EUR4 14526-Sep-195 000 000CHF5 068 115USD

87 43926-Sep-194 835 000CHF4 984 299USD97 86426-Sep-194 827 000CHF4 986 622USD(3 897)26-Sep-191 140 000CHF1 150 688USD79 68926-Sep-192 250 000EUR2 561 984USD14 22526-Sep-19900 000EUR1 007 143USD24 10226-Sep-19565 000EUR647 434USD

(4 961 631)

USD




USD



(1 047 868)26-Sep-19232 370 042USD228 400 000CHF(14 220)26-Sep-191 432 132USD1 400 000CHF(4 634)26-Sep-191 027 556USD1 010 000CHF(8 410)26-Sep-19960 437USD940 000CHF

(15 849)26-Sep-19798 739USD773 000CHF(6 585)26-Sep-19589 954USD576 000CHF(2 979)26-Sep-19327 073USD320 000CHF(1 658)26-Sep-19272 074USD267 000CHF(2 163)26-Sep-19152 057USD148 000CHF

2 20426-Sep-193 460 000CHF3 506 471USD1 98026-Sep-19400 000CHF407 097USD2 27826-Sep-19119 000CHF122 801USD

(1 097 905)


EUR



199 93617-Sep-1912 173 230EUR13 480 000CHF1 34817-Sep-19108 799EUR120 000CHF

16417-Sep-1913 604EUR15 000CHF(290)17-Sep-1924 000CHF21 740EUR

201 158

204



Die Gegenparteien bei den Devisentermingeschäften sind JP Morgan und Goldman Sachs International.

Die Gegenparteien bei den Devisentermingeschäften sind JP Morgan Securities Limited London und Goldman Sachs In-ternational.

Die Gegenparteien bei den Devisentermingeschäften sind Natixis Paris France, BNP Paribas Paris und Calyon Corpo-rate Investment.

(43 303)27-Sep-195 800 000CAD3 914 280EUR(1 420 409)27-Sep-19158 500 000USD142 235 652EUR

(36 784)27-Sep-192 000 000USD1 775 911EUR50 73727-Sep-195 061 063EUR5 640 000USD34 67527-Sep-193 771 984EUR4 200 000USD

2 50627-Sep-191 357 015EUR1 500 000USD

(1 714 492)


EUR



(4 386)04-Sep-192 400 000USD2 174 956EUR(13 089)16-Sep-1965 733 067EUR71 600 000CHF

4 46616-Sep-191 096 986EUR1 200 000CHF(288 905)16-Sep-1910 600 000GBP11 428 363EUR


EUR



(433 805)19-Sep-1937 000 000USD33 122 528EUR19 36119-Sep-192 520 037EUR2 800 000USD

81326-Sep-195 700 000CHF5 233 504EUR(207 302)26-Sep-1932 700 000USD29 432 631EUR

(2 045)27-Sep-192 420 000GBP2 672 011EUR(348)27-Sep-19165 000GBP181 974EUR

(623 326)


EUR



1 018 24504-Oct-1951 556 425EUR57 263 000CHF720 31904-Oct-1936 466 554EUR40 503 000CHF178 03104-Oct-199 008 741EUR10 006 000CHF23 13704-Oct-191 170 428EUR1 300 000CHF

51204-Oct-19137 207EUR150 000CHF2 62304-Oct-19130 505EUR145 000CHF

29804-Oct-1974 988EUR82 000CHF(112)04-Oct-1952 445EUR57 000CHF(93)04-Oct-1947 835EUR52 000CHF63804-Oct-1947 105EUR52 000CHF72504-Oct-1942 427EUR47 000CHF33904-Oct-1916 738EUR18 600CHF13804-Oct-198 126EUR9 000CHF

(1 225)04-Oct-19120 000CHF108 950EUR32 79104-Oct-196 790 000GBP7 533 780EUR

(3 704 516)04-Oct-19138 200 000USD121 483 185EUR(113 474)04-Oct-195 000 000USD4 415 748EUR

51 68304-Oct-193 571 695EUR4 000 000USD24 75004-Oct-191 334 017EUR1 500 000USD

(1 765 191)

205


Die Gegenparteien bei den Devisentermingeschäften sind Natixis Paris France und Calyon Corporate Investment.

Die Gegenparteien bei den Devisentermingeschäften sind Société Générale und Goldman Sachs International.

Die Gegenpartei bei dem Devisentermingeschäft ist Société Générale.


USD



87503-Sep-191 009 065USD107 200 000JPY46503-Sep-191 333 160USD1 850 000SGD

2 79803-Sep-193 345 000AUD2 256 504USD(2 602)03-Sep-1914 300 000HKD1 822 466USD

5303-Sep-1915 000NZD9 514USD

1 589


EUR



(2 343 050)19-Sep-1968 000 000USD59 328 049EUR

(2 343 050)

(3 353)04-Oct-19200 000USD177 814EUR(1 273)04-Oct-19180 000USD161 779EUR(2 961)04-Oct-19150 000USD132 915EUR

(735)04-Oct-19110 000USD98 908EUR(2 591)04-Oct-19100 000USD87 994EUR(1 287)04-Oct-1980 000USD71 181EUR

55904-Oct-1921 535EUR20 000GBP64 94404-Oct-192 534 830EUR2 870 000USD

7 11204-Oct-19264 642EUR300 000USD2 43204-Oct-19222 217EUR248 000USD

91404-Oct-19125 904EUR140 000USD70604-Oct-1953 645EUR60 000USD

(376 751)


EUR



11 83304-Oct-192 070 000GBP2 298 585EUR(2 449)04-Oct-19100 000GBP108 022EUR

(570)04-Oct-1938 000GBP41 409EUR(444 685)04-Oct-1916 875 000USD14 841 441EUR

(5 347)04-Oct-19310 000USD275 465EUR


206



Die Gegenparteien bei den Devisentermingeschäften sind Société Générale, Goldman Sachs International und Zuercher Kantonalbank.

Die Gegenpartei bei den Devisentermingeschäften ist Natixis Paris France.

Die Gegenparteien bei den Termingeschäften sind RBS PLC London, Calyon Corporate Investment und Natixis Paris France.

Die Gegenparteien bei den Devisentermingeschäften sind RBS PLC London, BNP Paribas Paris und Natixis Paris France.


EUR



(188 536)04-Sep-1919 434 500GBP21 303 148EUR(864 154)04-Sep-19175 473 500USD158 476 141EUR

(1 052 690)


EUR




(343 203)


EUR



1 223 20004-Sep-19153 510 677EUR168 604 000170 94004-Sep-1921 677 589EUR23 807 000

32 81704-Sep-194 119 018EUR4 524 000(331 842)04-Sep-1994 000 000USD85 025 707

CHFCHFCHFEUR

1 095 115


EUR



(2 212 171)19-Sep-1974 000 000USD64 900 496EUR(1 347 522)19-Sep-1969 000 000USD61 230 504EUR

(175 702)17-Oct-1916 000 000GBP17 491 039EUR(209 371)17-Oct-192 900 000 000JPY24 594 265EUR

30 31321-Nov-199 000 000CHF8 298 834EUR(260 386)21-Nov-1943 000 000USD38 552 813EUR

(4 174 839)


207


Die Gegenparteien bei den Devisentermingeschäften sind JP Morgan Securities Limited London und Zuercher Kantonalbank.

Die Gegenparteien bei den Devisentermingeschäften sind RBS PLC London und Natixis Paris France.


EUR




(126 486)


CHF



(381)02-Sep-19250 000EUR272 032CHF(17 234)21-Nov-194 850 000EUR5 261 824CHF(35 813)21-Nov-193 350 000USD3 255 511CHF

(53 428)

Wertpapierleihgeschäfte 9 -Die Gesellschaft kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wenn dies mit folgenden Regeln im Einklang steht: • Die Gesellschaft kann Wertpapiere entweder direkt oder über ein standardisiertes Leihsystem verleihen oder ausleihen,

das von einer anerkannten Clearingstelle betrieben wird oder von einem Finanzinstitut, das auf diese Art von Geschäftespezialisiert ist und vernünftigen aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unterliegt, die von der Aufsichtsbehörde alsgleichwertig mit dem Gemeinschaftsrecht angesehen werden.

• Von der Gesellschaft ausgeliehene Wertpapiere dürfen nicht veräußerst werden, solange sie von der Gesellschaft gehaltenwerden, es sei denn, sie sind in ausreichendem Maße abgesichert durch Finanzinstrumente, die der Gesellschaft nachAbschluss der Transaktion die Rückgabe der ausgeliehenen Wertpapiere ermöglichen.

• In Verbindung mit der Abwicklung eines Verkaufsgeschäfts darf die Gesellschaft unter folgenden VoraussetzungenWertpapiere ausleihen: (a) in einem Jahr, in dem die Wertpapiere zur erneuten Registrierung verschickt wurden; (b) wenndie Wertpapiere beliehen und nicht fristgerecht zurückgegeben wurden; (c) um zu vermeiden, dass die Abrechnung wegenfehlender Bereitstellung durch die Depotstelle nicht möglich ist; und (d) als Verfahren, mit dem sie ihre Verpflichtungerfüllt, die Wertpapiere bereitzustellen, die Gegenstand eines Pensionsgeschäfts sind, wenn die Gegenpartei einessolchen Geschäfts ihr Recht auf Rückkauf dieser Wertpapiere ausübt, soweit die Gesellschaft diese Wertpapiere zuvorverkauft hat.

Die beliehenen Wertpapiere hatten zum 31. August 2019 folgenden Marktwert:

Teilfonds

Marktwert der verliehenen Wertpapiere

(EUR)Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates 6 479 453Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Short Term 2 680 823Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection 1 313 900Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone 17 068 863Swiss Life Funds (LUX) Equity Global 182 522Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend 2 659 765Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short 2 239 938Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility 2 925 111

208


Die Gegenpartei und die Leihstelle für Wertpapierbeleihungen ist Société Générale (FR). Im Folgenden wird der Betrag unbarer Sicherheiten für Aktienleihgeschäfte aufgeführt: Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates




Art des Instruments Name des Emittenten Währung

Erhaltener Sicherheitsbetrag

(in der Währung des Teilfonds)

Aktien DANAHER CORP (US) EUR 3 388 080 Aktien SYNOPSYS INC (US) EUR 99 344 Aktien THYSSENKRUPP AG (DE) EUR 15 829

3 503 253




Aktien ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (BE) EUR 1 836 406Aktien ESSILORLUXOTTICA SA (FR) EUR 980 045 Aktien IHS MARKIT LTD (BMG) EUR 30 138

2 846 589




Aktien T-MOBILE US INC (US) EUR 1 114 760 Aktien ESSILORLUXOTTICA SA (FR) EUR 306 090

1 420 850

Art des Instruments Name des Emittenten Rating Währung



Aktien HEIDELBERGCEMENT AG (DE) - EUR 8 480 066Anleihen THUERINGEN 0.50 % 05/2025 (DE) AAA EUR 3 103 434Aktien ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV(BE) - EUR 2 090 836Aktien IDEXX LABS (US) - EUR 1 702 044

15 376 380

TeilfondsMarktwert der

verliehenen Wertpapiere (EUR)

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect 5 325 559Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Risk Premia 2 985 805Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) 392 651


209





Swiss Life Funds (Lux) Equity Global Minimum Volatility






Aktien REGENERON PHARMACEUTICALS (US) EUR 2 849 904

2 849 904




Aktien COVESTRO AG (DE) EUR 1 502 871Aktien MSCI INC (US) EUR 361 936Aktien VOLKSWAGEN AG-PREF (DE) EUR 262 956Aktien ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (BE) EUR 231 722

2 359 485




Aktien NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING (BMG) EUR 3 074 213

3 074 213




Aktien ESSILORLUXOTTICA SA (FR) EUR 3 432 101Aktien ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (BE) EUR 973 904Aktien SYNOPSYS INC (US) EUR 653 909Aktien COVESTRO AG (DE) EUR 417 854Aktien HEIDELBERGCEMENT AG (DE) EUR 115 407

5 593 175




Aktien HEIDELBERGCEMENT AG (DE) EUR 1 509 972Aktien NEKTAR THERAPEUTICS (US) EUR 922 442Aktien ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (BE) EUR 568 326Aktien VOLKSWAGEN AG-PREF (DE) EUR 165 473

3 166 213




Aktien NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING (BMG) EUR 257 130

257 130


210



Für das zum 31. August 2019 abgeschlossene Jahr wurden vom Fonds folgende Erträge aus Wertpapierbeleihungen erzielt:

Der Unterschied zwischen dem Netto- und dem Bruttobetrag wird durch die Gewinnbeteiligung, die hier genau angegeben wird, erklärt: - 85% für den Teilfonds;- 15% für Société Générale.

Nebenkonten 10 -Effektenkreditkonten sind nicht verfügbare Barmittel bei einem Makler als Sicherheitsleistung für Future- und Optionskontrakte. Nebenkonten befinden sich in der Nettovermögensaufstellung unter den Bezeichnungen „Bareinlagen bei Banken“ und „Überziehungskredit“. Zum 31. August 2019 bestanden auf den Nebenkonten folgende Einlagen für Termin- und Optionsgeschäfte:

Teilfonds

Gesamtbruttobe-trag der Erträge

aus Wertpapierbe-leihungen (in der

Währung des Teilfonds)

Direkte und indirekte

entstandene Betriebskosten


Anteil der direkten und

indirekten Betriebskosten

Gesamtnettobetrag der Wertpapier-

leihgeschäfte (in der Währung

des Teilfonds)

Anteil der Erträge aus

Wertpapierbelei-hungen

Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates 64 018 9 603 15% 54 415 85%Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Short Term

14 505 2 176 15% 12 329 85%

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates 4 847 727 15% 4 120 85%Swiss Life Funds (LUX) - Bond Global Corporates Short Term 39 6 15% 33 85%Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection 1 804 271 15% 1 533 85%Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone 84 860 12 729 15% 72 131 85%Swiss Life Funds (LUX) Equity Global 16 411 2 462 15% 13 949 85%Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend 73 371 11 006 15% 62 365 85%Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short 21 235 3 185 15% 18 050 85%Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility 43 285 6 493 15% 36 792 85%Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect 26 513 3 977 15% 22 536 85%Swiss Life Funds (LUX) Equity USA 519 78 15% 441 85%Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Risk Premia 82 720 12 408 15% 70 312 85%Swiss Life Funds (LUX) Prudent (EUR) 12 485 1 873 15% 10 612 85%Swiss Life Funds (LUX) Harmony (EUR) 2 661 399 15% 2 262 85%Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) 11 144 1 672 15% 9 472 85%Swiss Life Funds (LUX) Vitality (EUR) 135 20 15% 115 85%

Teilfonds

Währung des

Teilfonds Gegenpartei Art der Sicherheiten

Betrag (in der Währung

des Teilfonds)Swiss Life Funds (LUX) - Bond Emerging Markets Corporates Short Term USD Newedge Überziehungskredit 214 660Swiss Life Funds (LUX) - Bond Euro Corporates EUR Newedge Bargeldanlagen 81 453Swiss Life Funds (LUX) - Bond Global Corporates EUR Newedge Bargeldanlagen 425 155Swiss Life Funds (LUX) - Bond Global Corporates Short Term EUR Newedge Bargeldanlagen 60 822Swiss Life Funds (LUX) - Bond Inflation Protection EUR Newedge Bargeldanlagen 379 617Swiss Life Funds (LUX) - Equity Euro Zone EUR Newedge Bargeldanlagen 462 048Swiss Life Funds (LUX) - Equity Global USD Newedge Bargeldanlagen 87 727Swiss Life Funds (LUX) - Equity Global High Dividend EUR Newedge Bargeldanlagen 342 978Swiss Life Funds (LUX) - Equity Global High Dividend EUR Newedge Überziehungskredit 19Swiss Life Funds (LUX) - Equity Global Long/Short USD Newedge Bargeldanlagen 7 183 911




Aktien DANAHER CORP (US) EUR 516 969

516 969



211


Ausstehende Swaps 11 -Zum 31. August 2019 wiesen die Teilfonds die nachstehend detailliert aufgeführten Positionen aus Swaps auf:

Die Gegenpartei bei den Swaps ist Credit Suisse Securities Europe Limited.

Die Gegenparteien bei dem Swap sind Barclays (GB)(*), JP Morgan (GB)(***) und Deutsche Bank (DE) (**).

Globales Risikomanagement 12 -Hinsichtlich des Risikomanagements hat der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds den Commitment-Ansatz ausgewählt, um das globale Risiko zu bestimmen.

Wechselkurse 13 -Folgende Wechselkurse wurden für die Erstellung dieses Geschäftsberichts verwendet:


Fälligkeitsdatum Geschäft Erhaltener Satz Gezahlter Satz Währung Nominal Marktwert

11.12.2032 Zinssatzswap LIBOR 3M 0.023775 USD 3 000 000 (312 806)

(312 806)


Fälligkeitsdatum Geschäft Zugrundeliegend Währung Nominal Marktwert

30.09.2020 Aktien Wertpapierkorb USD 147 600 000 78 658(*)

30.09.2020 Aktien Wertpapierkorb EUR 297 000 000 (4 617 313)(**) 30.09.2020 Aktien Wertpapierkorb EUR 184 900 000 114 311(***)

(4 424 344)

1 EUR = AUD 1.63450 CAD1 EUR = 1.463351 EUR = CHF 1.08965 DKK1 EUR = 7.456101 EUR = GBP 0.90425 HKD1 EUR = 8.628651 EUR = ILS3.88825 JPY 1 EUR = 116.892151 EUR = NOK10.02825 NZD 1 EUR = 1.746101 EUR = PLN4.37415 SEK 1 EUR = 10.799751 EUR = SGD1.52765 USD 1 EUR = 1.10125

Teilfonds

Währung des

Teilfonds Gegenpartei Art der Sicherheiten

Betrag (in der Währung

des Teilfonds)Swiss Life Funds (LUX) - Equity Global Minimum Volatility EUR Newedge Bargeldanlagen 64 028Swiss Life Funds (LUX) - Equity Global Minimum Volatility EUR Newedge Überziehungskredit 97Swiss Life Funds (LUX) - Equity Global Protect EUR Newedge Bargeldanlagen 1 566 999Swiss Life Funds (LUX) - Equity USA USD Newedge Bargeldanlagen 869 075Swiss Life Funds (LUX) - Multi Asset Risk Premia EUR Newedge Überziehungskredit 1 200 014Swiss Life Funds (LUX) - Multi Asset Risk Premia EUR Newedge Bargeldanlagen 6 864 318Swiss Life Funds (LUX) - Prudent (EUR) EUR Newedge Überziehungskredit 2 484 748Swiss Life Funds (LUX) - Prudent (EUR) EUR Newedge Bargeldanlagen 4 083 302Swiss Life Funds (LUX) - Harmony (EUR) EUR Newedge Bargeldanlagen 3 471 497 Swiss Life Funds (LUX) - Portfolio Global Growth (CHF) CHF Newedge Bargeldanlagen 215 078Swiss Life Funds (LUX) - Vitality (EUR) EUR Newedge Bargeldanlagen 2 297 257


212


Dividenden - Ausschüttung 14 -

Managementgebühren für zugrunde liegende Anlagefonds 15 -Von zugrunde liegenden Anlagefonds wurden im am 31. August 2019 zu Ende gegangenen Jahr folgende Verwaltungsgebühren berechnet:

Name des Anlagefonds Verwaltungsgebühren (Höchstsatz)AMUNDI INDEX SOLUTIONS - INDEX JP MORGAN GLOBAL GBI GOVIES - IEC 0.10%BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.30%BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS - ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND LU - D2 0.15%BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE - BNP PARIBAS MONEY 3M SICAV - I 0.00%ISHARES DJ ASIA/PACIFIC SELECT DIVIDEND 30CT DIVIDEND 0.59%ISHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 0.25%ISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 0.20%ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 0.40%LOMBARD ODIER SHORT-TERM MONEY MARKET - IC 0.20%Pareto SICAV Pareto Nordic Corporate Bond I EUR Cap 0.40%SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT SLF FRANCE SHORT TERM EURO 0.40%SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT SWISS LIFE FUND F EQUITY EURO ZONE MINIMUM VOLATILIT - I 0.60%SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT SWISS LIFE FUNDS F CASH EURO 0.30%SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT SWISS LIFE FUNDS F EQUITY EUROPE - I 0.60%SWISS LIFE FUND (F) MONEY MARKET EURO - I 0.30%SWISS LIFE FUNDS BOND CASH EQUIVALENT TARGET - I 0.00%SWISS LIFE FUNDS F BOND FLOATING RATES 0.50%SWISS LIFE FUNDS F OPPORTUNITE HIGH YIELD 2023 - F 0.00%SWISS LIFE FUNDS F OPPORTUNITE HIGH YIELD 2023 - I-D 0.00%SWISS LIFE FUNDS F OPPORTUNITE HIGH YIELD 2023 - P-C 0.00%SWISS LIFE FUNDS F OPPORTUNITE HIGH YIELD 2023 - P-D 0.00%SWISS LIFE FUNDS LUX - BOND EMERGING MARKETS CORPORATES - S 1.50%SWISS LIFE FUNDS LUX - BOND GLOBAL CORPORATES FUND - S 1.00%SWISS LIFE FUNDS LUX - BOND GLOBAL HIGH YIELD - S 1.50%SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY EURO ZONE - S 1.50%SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL 1.50%SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND - S 1.50%SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL MINIMUM VOLATILITY - C 1.50%SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY USA - S 1.50%

Teilfonds Klasse AusschüttungsdatumDividende pro Anteil

Gesamtausschüttung in der Währung des Teilfonds

Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates I-Anteile in EUR abgesichert - Ausschüttend 19. Dezember 2018 431.74 3 477 975Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates I-Anteile - Ausschüttend 19. Dezember 2018 306.90 211 761

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term I-Anteile - Ausschüttend 19. Dezember 2018 269.88 2 839 507

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term R-Anteile - Ausschüttend 19. Dezember 2018 2.75 -Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield I-Anteile - Ausschüttend 19. Dezember 2018 382.16 880 879Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend I-Anteile - Ausschüttend 19. Dezember 2018 359.77 2 970 801Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend R-Anteile in CHF - Ausschüttend 19. Dezember 2018 2.82 -Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility I-Anteile EUR - Ausschüttend 19. Dezember 2018 256.11 867 492Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility R-Anteile EUR - Ausschüttend 19. Dezember 2018 2.53 -

213

Sicherheiten 16 -Zum 31. August 2019 wurden für Geschäfte mit außerbörslich gehandelten Derivaten folgende Barsicherheiten von Gegenparteien erhalten oder diesen gewährt:

Teilfonds Währung GegenparteiArt der Sicherheiten


Gezahlter Sicherheitsbetrag

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR CREDIT AGRICOLE Bargeldanlag - 660 000Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR CREDIT SUISSE Bargeldanlag - 360 000Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Risk Premia EUR BARCLAYS Bargeldanlag - 440 000Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Risk Premia EUR JP MORGAN Bargeldanlag - 4 690 000Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Risk Premia EUR DEUTSCHE BANK Bargeldanlag - 990 000Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Risk Premia EUR NATIXIS Bargeldanlag 1 630 000 -Swiss Life Funds (LUX) Prudent (EUR) EUR CREDIT AGRICOLE Bargeldanlag 450 000 -

Name des Anlagefonds Verwaltungsgebühren (Höchstsatz)SWISS LIFE FUNDS LUX - MULTI ASSET RISK PREMIA - S 1.50%SWISS LIFE FUNDS LUX EQUITY GLOBAL LONG/SHORT - SC 1.50%SWISS LIFE FUNDS LUX EQUITY GLOBAL NXS PROTECT - SC 1.50%



Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 1 -

Wertpapierleihgeschäfte Im Zuge der Verordnung 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften unterlagen dieser Verordnung im am 31. August 2019 zu Ende gegangenen Jahr nur Wertpapierleihgeschäfte:



Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets



Bond Inflation Protection


Equity Euro Zone

Betrag der Wertpapierleihgeschäfte, in absoluten Beträgen (in der Währung des Teilfonds)

siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9

Anteil der gesamten beleihbaren Vermögenswerte* 1.43% 1.01% 7.53% 8.36%Anteil des verwalteten Vermögens 1.40% 0.99% 7.46% 8.40%

Laufzeit der Sicherheiten aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern Weniger als ein Tag - - - -Ein Tag bis eine Woche - - - -Eine Woche bis ein Monat - - - -Ein bis drei Monate - - - -Drei Monate bis ein Jahr - - - -Mehr als ein Jahr 6 479 453 2 680 823 1 313 900 -Offene Laufzeit - - - 18 131 370Total 6 479 453 2 680 823 1 313 900 18 131 370

Gegenpartei Name der Gegenpartei siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9Land des Sitzes der Gegenpartei siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9Bruttovolumen ausstehender Transaktionen siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9

Angaben zu den Sicherheiten Art der Sicherheiten: Bargeldanlagen - - - -Wertpapiere siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9Qualität der Sicherheiten: Emittent siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9Rating siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 -

Laufzeit der Sicherheit aufgeschlüsselt folgenden Laufzeitbändern Weniger als ein Tag - - - -Ein Tag bis eine Woche - - - -Eine Woche bis ein Monat - - - -Ein bis drei Monate - - - -Drei Monate bis ein Jahr - - - -Mehr als ein Jahr - - - 3 103 434Offene Laufzeit 3 503 253 2 846 589 1 420 850 12 272 946Total 3 503 253 2 846 589 1 420 850 15 376 380

Verwahrung der vom Fonds im Rahmen von Wertpapierbeleihungen erhaltenen Sicherheit Name der Depotstelle siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9Wertpapiere siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9Bargeldanlagen - - - -Daten zu Erträgen und Kosten von Wertpapierleihgeschäften


Nicht geprüfte Informationen

214


* Der Anteil der gesamten beleihbaren Vermögenswerte bildet den Marktwert der beliehenen Wertpapiere / den Marktwert des Portfolios des Teilfonds ab. Alle Transaktionen sind zweiseitige Transaktionen. Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte werden nicht wiederverwendet.

215



Equity Global


Equity Global High Dividend


Equity Global Long/Short


Equity Global Minimum Volatility



Anteil der gesamten beleihbaren Vermögenswerte* 0.21% 2.12% 1.73% 2.31% Anteil des verwalteten Vermögens 0.21% 2.04% 1.64% 2.29%

Laufzeit der Sicherheiten aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern Weniger als ein Tag - - - -Ein Tag bis eine Woche - - - -Eine Woche bis ein Monat - - - -Ein bis drei Monate - - - -Drei Monate bis ein Jahr - - - -Mehr als ein Jahr - - - -Offene Laufzeit 324 673 3 938 295 2 585 308 4 214 020Total 324 673 3 938 295 2 585 308 4 214 020

Gegenpartei Name der Gegenpartei siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9Land des Sitzes der Gegenpartei siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9Bruttovolumen ausstehender Transaktionen - - - -

Angaben zu den Sicherheiten Art der Sicherheiten: Bargeldanlagen - - - -Wertpapiere siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9Qualität der Sicherheiten: Emittent siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9Rating - - - -

Laufzeit der Sicherheit aufgeschlüsselt folgenden Laufzeitbändern Weniger als ein Tag - - - -Ein Tag bis eine Woche - - - -Eine Woche bis ein Monat - - - -Ein bis drei Monate - - - -Drei Monate bis ein Jahr - - - -Mehr als ein Jahr - - - -Offene Laufzeit 257 130 2 849 904 2 359 485 3 074 213Total 257 130 2 849 904 2 359 485 3 074 213

Verwahrung der vom Fonds im Rahmen von Wertpapierbeleihungen erhaltenen Sicherheit Name der Depotstelle siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9Wertpapiere siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9Bargeldanlagen - - - -Daten zu Erträgen und Kosten von Wertpapierleihgeschäften


Nicht geprüfte Informationen (Fortsetzung)



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Swiss Life Funds (LUX) Equity

Global Protect



Portfolio Global Growth (CHF)


siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9

Anteil der gesamten beleihbaren Vermögenswerte* 2.22% 1.21% 0.82%Anteil des verwalteten Vermögens 2.10% 1.01% 0.75%

Laufzeit der Sicherheiten aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern Weniger als ein Tag - - -Ein Tag bis eine Woche - - -Eine Woche bis ein Monat - - -Ein bis drei Monate - - -Drei Monate bis ein Jahr - - -Mehr als ein Jahr - - -Offene Laufzeit 6 461 258 2 985 805 392 651Total 6 461 258 2 985 805 392 651

Gegenpartei Name der Gegenpartei siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9Land des Sitzes der Gegenpartei siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9Bruttovolumen ausstehender Transaktionen siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9

Angaben zu den Sicherheiten Art der Sicherheiten: Bargeldanlagen - - -Wertpapiere siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9Qualität der Sicherheiten: Emittent siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9Rating - - -

Laufzeit der Sicherheit aufgeschlüsselt folgenden Laufzeitbändern Weniger als ein Tag - - -Ein Tag bis eine Woche - - -Eine Woche bis ein Monat - - -Ein bis drei Monate - - -Drei Monate bis ein Jahr - - -Mehr als ein Jahr - - -Offene Laufzeit 5 593 175 3 166 213 516 969Total 5 593 175 3 166 213 516 969

Verwahrung der vom Fonds im Rahmen von Wertpapierbeleihungen erhaltenen Sicherheit Name der Depotstelle siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9Wertpapiere siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9Bargeldanlagen - - -Daten zu Erträgen und Kosten von Wertpapierleihgeschäften

siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9 siehe Anmerkung 9



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Teilfonds Währung

Zehn größte Sicherheitsgeber der gesamten Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Beträge der als Sicherheiten

erhaltenen Wertpapiere und Rohstoffe

Erhaltene

Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates USD DANAHER CORP (US) 3 388 080SYNOPSYS INC (US) 99 344THYSSENKRUPP AG (DE) 15 829

Swiss Life Fund (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Short Term USD ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (BE) 1 836 406ESSILORLUXOTTICA SA (FR) 980 045IHS MARKIT LTD (US) 30 138

Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection EUR T-MOBILE US INC (US) 1 114 760ESSILORLUXOTTICA SA (FR) 306 090

Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone EUR HEIDELBERGCEMENT AG (DE) 8 480 066THUERINGEN (DE) 3 103 434ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (BE) 2 090 836IDEXX LABS 1 702 044

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global USD NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING (NO) 257 130Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR REGENERON PHARMACEUTICALS (US) 2 849 904Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short EUR COVESTRO AG (DE) 1 502 871

MSCI INC (US) 361 936VOLKSWAGEN AG-PREF (DE) 262 956ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (BE) 231 722

Swiss Life Funds (Lux) Equity Global Minimum Volatility USD NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING (NO) 3 074 213Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect EUR ESSILORLUXOTTICA SA (FR) 3 432 101

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (BE) 973 904SYNOPSYS INC (US) 653 909COVESTRO AG (DE) 417 854HEIDELBERGCEMENT AG (DE) 115 407

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Risk Premia EUR HEIDELBERGCEMENT AG (DE) 1 509 972NEKTAR THERAPEUTICS (US) 922 442ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (BE) 568 326VOLKSWAGEN AG-PREF (DE) 165 473

Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF DANAHER CORP (US) 516 569


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Total Return Swaps Gemäß der Verordnung 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften finden Sie im Folgenden nähere Angaben zu den Total Return Swaps im am 31. August 2019 beendeten Jahr:

Alle Transaktionen sind zweiseitige Transaktionen. Entstandene Erträge und Kosten aus Transaktionen mit Total Return Swaps im Geschäftsjahr bis zum 31. August 2019 sind in der Bewertung der Swaps enthalten.


Total Return Swaps in absoluten Zahlen (in der Währung des Teilfonds)

4 810 282

Anteil des verwalteten Vermögens 1.63%

Laufzeit der Total Return Swaps aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern Weniger als ein Tag -Ein Tag bis eine Woche -Eine Woche bis ein Monat -Ein bis drei Monate -Drei Monate bis ein Zeitraum -Länger als ein Zeitraum 4 810 282Offene Laufzeit -Total 4 810 282

Gegenpartei Name der Gegenpartei siehe Anmerkung 11Land des Sitzes der Gegenpartei siehe Anmerkung 11 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen siehe Anmerkung 11

Angaben zu den Sicherheiten Art der Sicherheiten: Bargeldanlagen siehe Anmerkung 16Wertpapiere -Qualität der Sicherheiten: -Emittent -Rating -

Laufzeit der Sicherheit aufgeschlüsselt folgenden Laufzeitbändern Weniger als ein Tag -Ein Tag bis eine Woche -Eine Woche bis ein Monat -Ein bis drei Monate -Drei Monate bis ein Zeitraum -Länger als ein Zeitraum -Offene Laufzeit -Total -

Verwahrung der vom Fonds im Rahmen von Total Return Swaps erhaltenen SicherheitName der Depotstelle Société Générale Wertpapiere -Bargeldanlagen siehe Anmerkung 16


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Vergütungsrichtlinie 2 -In dem am 31. Dezember 2018 endenden Geschäftsjahr beschäftigte die Verwaltungsgesellschaft 39 Mitarbeiter für einen Gesamtbetrag von 3 299 539 EUR (einschließlich 347 450 EUR an variabler Vergütung). Die Gesamtvergütung für an OGAW-Aktivitäten beteiligte Mitarbeiter (12) beläuft sich auf 1 428 325 EUR (einschließlich variabler Vergütung in Höhe von 220 700 EUR). Der den Risikoträgern (5) zuzuweisende Gesamtbetrag beläuft sich auf 885 172 EUR, von denen 185 900 EUR auf den variablen Anteil der Vergütung entfallen. Weitere Informationen zur Vergütungsrichtlinie sind auf Anfrage am eingetragenen Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

A. Allgemeine BestimmungSwiss Life Fund Management (LUX) S.A. („SLFM“) ist eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne von Artikel 101(2) des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu Organismen für gemeinsame Anlagen, sowie ein Verwalter alternativer Investmentfonds gemäß Artikel 5(2) des Luxemburger Gesetzes vom 12. Juli 2013 zu Verwaltern alternativer Investmentfonds. Daher unterliegt SLFM den geltenden Regulierungsvorschriften für die Einrichtung von Vergütungssystemen gemäß den Bestimmungen in: . der OGAW-Richtlinie 2014/91/EU („UCITS V“), den ESMA-Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie (ESMA/2016/575) vom 14. Oktober 2016, . der Richtlinie 2011/61/EU über die Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFMD“), umgesetzt in Luxemburger Recht mit dem Gesetz über die Verwalter alternativer Investmentfonds vom 12. Juli 2013 in der jeweils geltenden Fassung, die ESMA-Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232) vom 03. Juli 2013 in der geänderten Fassung vom 14. Oktober 2016 (ESMA/2016/579), . dem endgültigen Bericht der ESMA-Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD (ESMA/2016/411) vom 31. März 2016 (die „Leitlinien“). Die aktuelle Vergütungsrichtlinie („Richtlinie“) von SLFM ist an der Entlohnungspolitik seiner Muttergesellschaft Swiss Life Holding AG (die „Entlohnungspolitik des Konzerns“) ausgerichtet und basiert darauf. Im Rahmen der Verwaltung von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) und von alternativen Investmentfonds („AIFs“) (nachstehend zusammen als „Fonds“ bezeichnet) legt die Richtlinie Grundsätze dar, die für die Vergütung von leitenden Mitarbeitern, Risikoträgern, Personen mit Kontrollfunktionen und Mitarbeitern gelten, deren Gesamtvergütung im Vergütungssegment von leitenden Mitarbeitern und Risikoträgern liegt und deren berufliche Tätigkeit sich erheblich auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft oder der von ihnen verwalteten Fonds auswirkt („identifizierte Mitarbeiter“).. Die Richtlinie steht im Einklang mit der Anwendung der Bestimmungen der europäischen und Luxemburgischen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Vergütung und Unternehmensführung. Die folgenden Grundsätze werden in einer Weise und einem Ausmaß angewendet, die der Größe, internen Organisation und Art, Reichweite und Komplexität von SLFM angemessenen sind, wobei seine Zugehörigkeit zu Swiss Life Group berücksichtigt wird.

B. PhilosophieDie Richtlinie steht im Einklang mit und unterstützt eine solides und wirksames Risikomanagement, das weder eine mit den Risikoprofilen, Regeln oder Satzungen der verwalteten Fonds unvereinbare Risikobereitschaft fördert, noch die Einhaltung der Verpflichtung von SLFM beeinträchtigt, im besten Interesse der Fonds und der Anleger zu handeln. Sie stimmt überein mit der Geschäftsstrategie und den Zielen, Werten und Interessen von SLFM und der verwalteten Fonds sowie der Anleger dieser Fonds und umfasst Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten. Die Richtlinie soll die Vergütung mit besonnener Risikobereitschaft in Einklang bringen -und unterstreicht die Leistungskultur, die im Rahmen der Unternehmensstrategie erforderlich und Bestandteil derPersonalpolitik ist. Ziel ist die Beibehaltung-gut ausgebildeter Mitarbeiter und die Gewinnung von neuem, hochqualifiziertem Personal. Das Entlohnungssystementspricht dem Marktumfeld und muss wettbewerbsfähig sein. Die individuelle Gesamtentlohnung berücksichtigt dieberuflichen Fähigkeiten, das Engagement und die persönliche Leistung.


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C. Überblick über die VergütungsstrukturDie Richtlinie und die Praxis sieht eine feste Entlohnung vor sowie eine variable Entlohnung, die auf der Erreichung der Jahresziele basiert und generell in bar und eventuell in Aktien sowie ggf. als aufgeschobene Entlohnung in bar ausgezahlt wird. Hinzu kommt eine variable Entlohnungskomponente in Form eines Aktienbeteiligungsplans, sowie berufliche Vorsorge- und Versicherungsleistungen und weitere Leistungen. Feste und variable Komponenten der Gesamtentlohnung stehen in einem ausgewogenen Verhältnis und bieten die Möglichkeit, keine variable Entlohnungskomponente zu zahlen. a. FestvergütungDas Grundgehalt wird je nach Funktion und Fähigkeiten des Mitarbeiters bestimmt und jährlich neu beurteilt und ggf. angepasst. In Studien zu Gehaltsvergleichen und mit Systemen zur Arbeitsplatzbewertung wird geprüft, ob die Vergütung angemessen ist und sich intern und extern auf vergleichbarem Niveau befindet. Die feste Vergütungskomponente muss einen äußerst hohen Anteil der Gesamtvergütung ausmachen, damit die Bonuspolitik von SLFM komplett flexibel ist. b. Variable Vergütung:Der variable Bonus in Bar und die etwaige Teilnahme an Aktienbeteiligungsplänen von Swiss Life Group basiert auf der Erreichung der Jahresziele. Er wird ermittelt auf Grundlage der tatsächlichen Leistung von Personen oder Teams (leistungsabhängige Zahlung) in Bezug auf die festgelegten Ziele und der Jahresergebnisse von Swiss Life Group. Da SLFM eine komplett flexible Bonuspolitik hat, kann sich die variable Entlohnung infolge einer negativen Leistung verringern, in einigen Fällen auch bis auf null. Zudem wird die quantitative und qualitative Leistung stets auf Grundlage der Fähigkeiten bewertet, die für die ausgeführte Tätigkeit erforderlich sind, etwa Fachkompetenz, Eigeninitiative, Erfüllung von Aufgaben, Zusammenarbeit und Führungsverhalten. Die prozentuale Gewichtung der individuellen und/oder gemeinsamen Leistung und der Anteil am Erfolg der Geschäftssparte hängen ab von der Position und den Aufgaben des Funktionsträgers. Der Anteil am Erfolg wird gemessen anhand von quantitativen Konzernzielen (Leistungskennzahlen, KPIs). Zu den Leistungskennzahlen gehören, neben den wichtigsten Kennzahlen bezüglich Jahresgewinn, Kapitalrendite und Solvenz, die Einsparungen bei Verwaltungskosten, die Ergebnisse im Hinblick auf Risiko und Gebühren sowie die Rentabilität neuer Geschäfte. Der Anteil am Erfolg wird gemessen anhand von quantitativen Konzernzielen (Leistungskennzahlen, KPIs). Diese werden im Voraus im Rahmen der mittelfristigen Planung für die nächsten drei Jahre bestimmt. Die wichtigsten KPIs der mittelfristigen Planung sind, neben dem Jahresgewinn, die Auszahlungskapazität, die geplanten Kosteneinsparungen, die Ergebnisse im Hinblick auf Risiko und Gebühren, die Rentabilität neuer Geschäfte, die Kapitalrendite und die Solvenz (Schweizer Solvenztest, SST). Um Verhaltensweisen zu vermeiden, die darauf abzielen, kurzfristige Kennzahlen mit höherer Gewichtung zu erreichen, werden die individuellen Leistungskennzahlen nicht vorab automatisch gewichtet. Am Ende jedes Geschäftsjahres bestimmt der Verwaltungsrat von Swiss Life Group ihre individuelle Gewichtung insgesamt auf Grundlage eines Vorschlags des Entlohnungsausschusses von Swiss Life Group unter Berücksichtigung und Einbeziehung aller Entwicklungen (Ermessensentscheidung). Die persönliche Leistung wird anhand festgelegter quantitativer und qualitativer Ziele in einem jährlichen Mitarbeiterbewertungsverfahren beurteilt, das in der gesamten Swiss Life Group durchgeführt wird (Group Performance System, „GPS“). Bei der Beurteilung werden zwei Elemente / Modelle verwendet, um die Ziele zu bestimmen und die Leistung zu bewerten: . das Group Objectives Model („GOM“) für qualitative und quantitative Ziele; und . das Group Competency Model („GCM“) zur Messung und Beurteilung individueller Kompetenzen und Verhaltensweisen, darunter die Einhaltung von Vorschriften. Die quantitativen Ziele von Personen, die für Kontrollfunktionen verantwortlich sind, werden so festgelegt, dass die Leistung nicht mit dem Ergebnis der überwachten Geschäftseinheit oder von speziellen Produkten oder Transaktionen verknüpft ist. Um für die Inanspruchnahme einer variablen Vergütung in Frage zu kommen, muss die Erreichung bestimmter GPS-Ziele gegeben sein sowie ein zum Ende des Geschäftsjahres ungekündigter Arbeitsvertrag, ein regelmäßiges Monatsgehalt und ein Beschäftigungsgrad von mindestens fünfzig Prozent (50%). Vor allem kann SLFM Bonuszahlungen komplett oder teilweise einbehalten, wenn die betreffende Person, die betreffende Geschäftseinheit oder SLFM als Ganzes die Leistungskriterien nicht erfüllt. SLFM kann Bonuszahlungen auch einbehalten, wenn sich seine Lage bedeutend verschlechtert, vor allem wenn nicht länger davon ausgegangen werden kann, dass die Unternehmensfortführung gewährleistet ist.


221


Die Zahlung einer variablen Vergütung wird grundsätzlich nicht garantiert. Unter außergewöhnlichen Umständen und nur im Rahmen der Einstellung von neuem Personal kann eine Ausnahme von dieser Regel gemacht werden. Eine garantierte variable Vergütung ist in jedem Fall beschränkt auf das erste Beschäftigungsjahr. Zahlungen im Zusammenhang mit einem vorzeitigen Vertragsende bringen die im Laufe der Zeit erzielte Leistung zum Ausdruck und sind so gestaltet, dass Misserfolge nicht belohnt werden.

D. UnternehmensführungDie Richtlinie erfüllt den in den Leitlinien vorgesehenen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und wurde daher in einer Weise und einem Ausmaß konzipiert, die der Größe, internen Organisation und Art, Reichweite und Komplexität der Aktivitäten von SLFM angemessenen sind. Der Verwaltungsrat von SLFM (der „Verwaltungsrat von SLFM“) legt die allgemeinen Grundsätze der Richtlinie deshalb zusammen mit der Personalabteilung von Swiss Life Asset Managers fest. Im Rahmen seiner Aufsichtsfunktion und in Übereinstimmung mit der Entlohnungsrichtlinie des Konzerns überwacht er die Vergütung identifizierter Mitarbeiter.

Der Verwaltungsrat von SLFM ist auch dafür verantwortlich, die Richtlinie zu genehmigen und instand zu halten, ihre Umsetzung zu überwachen und mindestens einmal jährlich zu überprüfen. Die Compliance-Funktion von SLFM ist dafür verantwortlich, die Richtlinie auf dem neusten Stand zu halten, etwa indem sie dem Verwaltungsrat von SLFM nach Rücksprache mit der Personalabteilung von Swiss Life Asset Managers etwaig erforderliche Änderungen empfiehlt. Diese Richtlinie wird jährlich vom Compliance Officer von SLFM überprüft und dem Verwaltungsrat von SLFM zur Genehmigung vorgelegt. Auf der Ebene von SLFM wurde kein spezieller Entlohnungsausschuss eingesetzt, da SLFM im Entlohnungsausschuss von Swiss Life Group mit einbezogen wird. Diese Vergütungsrichtlinie wird folglich nicht vorrangig vom Managing Director oder anderen leitenden Mitarbeitern beaufsichtigt.

E. OffenlegungWeitere Informationen finden Anleger unter:https://www.swisslife-am.com/en/company/about_us/portrait.htmlhttps://www.swisslife.com/en/swisslifegroup/governance/compensation.htmlAußerdem können sie schriftlich um weitere kostenlose Informationen bitten unter:

Swiss Life Fund Management (LUX) S.A. 4a, rue Albert Borschette 1246 Luxemburg Luxemburg

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documents.fww.infodocuments.fww.info/fwwdok_r24S83147P.pdfAuf alleiniger Grundlage dieses Berichts kann keine Zeichnung entgegengenommen werden. Zeichnungen sind nur gültig, falls