DIPARTIMENTO MATEMATICA, STATISTICA, INFORMATICA ED ... · RELAZIONE ATTIVITÀ SCIENTIFICA ANNO 2006 1. RICERCATORI AFFERENTI ALLA STRUTTURA 1.1 Ricercatori di ruolo Dipartimento

DIPARTIMENTO

MATEMATICA, STATISTICA, INFORMATICA ED APPLICAZIONI

ATTIVITÀ DI RICERCA

ANNO 2006

Direttore Prof.ssa Silvia Biffignandi

Dipartimento di MATEMATICA, STATISTICA, INFORMATICA ED APPLICAZIONI

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DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, STATISTICA, INFORMATICA ED APPLICAZIONI Direttore: prof.ssa SILVIA BIFFIGNANDI

RELAZIONE ATTIVITÀ SCIENTIFICA ANNO 2006 1. RICERCATORI AFFERENTI ALLA STRUTTURA 1.1 Ricercatori di ruolo

Dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica ed Applicazioni 31/12/2006

Cod. Area

Area del SSD Professori

di Ia Fascia Professori di IIa Fascia

Ricercatori

0 1 Scienze matematiche e informatiche 1 0 0 0 9 Ingegneria industriale e dell’informazione 0 0 1 1 3 Scienze economiche e statistiche 4 7 5

TOTALE 5 7 6

Totale per dipartimento 18

SSD AREA PROFESSORI di Ia FASCIA BERTOCCHI Marida SECS-S/06 13 BIFFIGNANDI Silvia SECS-S/03 13 GAMBARELLI Gianfranco SECS-S/06 13 GNUDI Adriana SECS-P/06 13 SPEDICATO Emilio MAT/09 01 PROFESSORI di IIa FASCIA BERTOLI BARSOTTI Lucio SECS-S/01 13 CAVALLI Enrico SECS-S/06 13 CONSIGLI Giorgio SECS-S/06 13 GIACOMETTI Rosella SECS-S/06 13 MORIGGIA Vittorio SECS-S/06 13 NARDELLI Carla SECS-S/06 13 ORTOBELLI LOZZA Sergio SECS-S/06 13 RICERCATORI UNIVERSITARI BERTINI Cesarino SECS-S/06 13 CAVIEZEL Valeria SECS-S/01 13 D’AMICO FINARDI Alessandra SECS-S/06 13 FABRIZI Enrico SECS-S/03 13 LEPORINI Roberto ING-INF/05 09 MAGGIONI Francesca SECS-S/06 13


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1.2 Collaboratori (dottorandi, assegnisti, borsisti)

COLLABORATORI ALLA RICERCA NUMERO

attivi nel

2006 banditi nel

2006

Borse di dottorato 16 3 Dottorandi senza borsa 2 0 Assegni di ricerca 2 1

- DOTTORATI DI RICERCA con sede amministrativa presso il Dipartimento Titolo Dottorato di Ricerca: Metodi computazionali per decisioni e previsioni finanziarie - Sede Amm.va: Università degli Studi di Bergamo - Sedi Consorziate: Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Urbino, Università degli

Studi di Modena e Reggio Emilia - n. 18 dottorandi di ricerca attivi fino al 2006, di cui n. 2 senza borsa - n. 3 dottorandi bando 2006 - n. 3 borse finanziate da Enti/Aziende - Committenti : MUR Dottorato estero XXI ciclo - Nome cognome: Carlotta Balestra - Struttura di destinazione: Université Catholique de Louvain - Periodo: 15/09/2006 – 14/09/2007 - Nome cognome: Michele Leonardo Bianchi - Struttura di destinazione: Università Karlsruhe – Germania - Periodo: 05/09/2006 – 31/08/2007 - Nome cognome: Vito Sessa - Struttura di destinazione: Università Karlsruhe – Germania - Periodo: 14/01/2006 – 30/01/2006; 25/02/2006 – 13/03/2006; 14/04/2006 – 30/04/2006; 20/05/2006 –

05/06/2006; 01/07/2006 – 17/07/2006; 20/08/2006 – 03/09/2006; 30/09/2006 – 16/10/2006; 18/11/2006 – 04/12/2006

- Nome cognome: Gianluca Tassinari - Struttura di destinazione: Università Svizzera Italiana - Periodo: 19/10/2006 – 30/09/2007 Dottorato estero XX ciclo - Nome cognome: Gaetano Iaquinta - Struttura di destinazione: Università Svizzera Italiana - Periodo: 15/09/2005 – 14/09/2006 - Nome cognome: Arturo Leccadito - Struttura di destinazione: City University of London - Periodo: 01/01/2006 – 30/06/2006; 01/07/2006 – 31/12/2006 - Nome cognome: Giorgia Oggioni - Struttura di destinazione: Université Catholique de Louvain - Periodo: 12/09/2005 – 25/07/2006; 21/08/2006 – 11/09/2006; 12/09/2006 – 06/04/2007 - Nome cognome: Alessandro Staino


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- Struttura di destinazione: Brunel University West London - Periodo: 20/09/2005 – 31/08/2006 Dottorato estero XX ciclo - Nome cognome: Emilio Russo - Struttura di destinazione: Brunel University (UK) - Periodo: 21/09/2004 – 20/03/2006 - Nome cognome: Simona Gambaro - Struttura di destinazione: Université de Paris - Periodo: 01/03/2006 – 10/10/2006; 11/10/2006 – 31/10/2006 - Nome cognome: Luca Taschini - Struttura di destinazione: University of Zurich - Periodo: 01/10/2005 – 04/04/2006 - DOTTORATI DI RICERCA a cui il Dipartimento parteci pa come sede consorziata Titolo Dottorato di Ricerca: Statistica - Sede Amm.va: Università degli Studi di Milano – Bicocca - Sedi Consorziate: Università degli Studi di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,

Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Siena - Responsabile locale: Silvia Biffignandi - ASSEGNI DI RICERCA • Assegnisti attivi al 31.12.2006: 1 • Assegni di ricerca banditi nell’anno 2006: 1 • Rinnovo assegni: 1 - Titolare assegno: Manuela Petruzzi - Titolo progetto: Analisi di processi dinamici n-body in applicazioni fisiche ed economiche - Responsabile scientifico del progetto e Area scientifico disciplinare di appartenenza: Emilio

Spedicato – area 01 - Durata: 1 anno - Ente finanziatore: Ateneo - Titolare rinnovo assegno: Daniele Toninelli - Titolo progetto: Tecniche di integrazione di fonti diverse e implicazioni sul processo di produzione dei

dati - Responsabile scientifico del progetto e Area scientifico disciplinare di appartenenza: Silvia

Biffignandi – area 13 - Durata: 1 anno - Ente finanziatore: Ateneo


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2. DATI ECONOMICI FINANZIARI I dati sono espressi in migliaia di euro e al netto delle partite di giro.

ENTRATE ACCERTATE 2006

Comp. Residui TOTALE %

UNIVERSITÀ 148 33 181 35,66

MUR 15 26 41 8,03

ALTRE 68 218 286 56,30

TOTALE 231 277 508 100,00

SPESE IMPEGNATE 2006

Titolo I SPESE CORRENTI Comp. Residui TOTALE % Cap. 91 Pubblicazione e Stampe 1 1 2 0,27 Cap. 101/104 Scambi culturali, convegni e cerimonie / conv. con terzi 10 29 39 5,30 Cap. 108/121 Dottorati di ricerca 41 35 76 10,37 Cap. 109 Spese per consulenze, prove e tarature (att. comm.) 0 0 0 0,02 Altri Cap. Altre Spese correnti 53 65 118 16,02 TOTALE SPESE CORRENTI 105 131 236 31,98 Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE Altre Spese in conto capitale 0 0 0 0,00 Spese per la ricerca scientifica Cap. 340 Spese per progetti di ricerca di Ateneo 81 111 193 26,18 Cap. 341 Spese per progetti di ricerca cofinanziati dal MUR 15 44 59 8,00 Cap. 344/368 Spese per contratti Unione Europea / U.E. att. comm. 8 61 68 9,28 Cap. 345 Spese per la ricerca da contributi di Enti pubblici e privati 0 8 8 1,13 Cap. 346 Spese per la ricerca da contr. di Enti pub. e priv. (att. comm.) 0 149 149 20,17 Altri Cap. Altre spese per la ricerca 24 0 24 3,26 TOTALE SPESE RICERCA 128 373 501 68,02 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 128 373 501 68,02 TOTALE GENERALE 233 503 737 100,00


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3. PROGETTI DI RICERCA per tipologia di finanziamento

3.1 PROGETTI DI RICERCA anno 2006

PROGETTI DI RICERCA anno 2006 NUMERO FINANZIAMENTO (€)

Ricerca di Ateneo 16 81.441,00 Ricerca nazionale 1 15.000,00 Ricerca per conto terzi --- --- Altri progetti per conto terzi (consulenza, didattica) 1 23.600,00 Ricerca internazionale --- ---

Di seguito si riportano i dettagli dei progetti suddivisi per tipologia. RICERCA di Ateneo - Titolo progetto: Teoria dei giochi e delle decisioni per applicazioni economiche, politiche e finanziarie - Obiettivi: La ricerca si propone come obiettivo lo studio e l’elaborazione di modelli di Teoria dei Giochi

e delle Decisioni per applicazioni economiche, finanziarie, politiche e computazionali. In particolare si intendono affrontare nuovi concetti di valore e indice di potere, nuovi approcci coalizionali e modelli di screening.

- Responsabile scientifico e Area scientifico disciplinare di appartenenza: Cesarino Bertini – area 13 - Collaborazioni con Centri di ricerca nazionali ed esteri: Izabella Stach (dell’AGH University of

Sciences and Technology di Cracovia – PL) - Durata della ricerca: 24 mesi - Finanziamento complessivo: € 4.035,00 - Titolo progetto: Modelli stocastici di ottimizzazione in problemi di vendita del gas - Obiettivi: Il modello di ottimizzazione nella versione deterministica è stato trattato in una ricerca

finanziata nel 2003 e 2004. La novità di questa ricerca è nella modellizzazione di vari elementi stocastici che sono presenti nel problema: l’evoluzione della temperatura tramite processi di tipo mean-reverting, la dinamica di indici energetici, la possibilità di immagazzinare delle riserve. In letteratura solo il problema di gestione delle riserve è stato trattato. Questo tipo di modellizzazione introduce notevoli problemi di tipo computazionale legati alla presenza degli elementi di incertezza la cui implementazione richiede la messa a punto e la gestione di un numero elevato di scenari. Pertanto, la modellistica presa a riferimento è quella dell’ottimizzazione stocastica con l’utilizzo anche di appositi algoritmi risolutivi. L’obiettivo da raggiungere è l’implementazione del modello sopra descritto in modo che il prodotto costruito possa essere utilizzato da una società di vendita al retail di gas.

- Responsabile scientifico e Area scientifico disciplinare di appartenenza: Marida Bertocchi – area 13 - Collaborazioni con Centri di ricerca nazionali ed esteri: La ricerca prevede contatti con centri

internazionali (Praga, Lovanio) e mobilità per incontri, seminari e conferenze di tutti i ricercatori coinvolti.

- Durata della ricerca: 24 mesi - Finanziamento complessivo: € 5.348,00 - Titolo progetto: Effetti di disegni a blocchi sulla stima del modello di Rasch - Obiettivi: La ricerca si pone nell’ambito di un consolidato filone di interesse scientifico personale, volto

all’analisi delle variabili latenti tramite la modellistica di Rasch. Nelle applicazioni è frequente l’interesse alla misura della variabile latente a partire da blocchi di items tematicamente collegati, sottoposti più o meno integralmente a gruppi di soggetti rispondenti. In altri termini la matrice delle risposte è sovente caratterizzata da una tipologia “a blocchi”, con items e/o soggetti che possono fungere o meno da collegamento (link) fra i blocchi stessi. Con particolare riferimento ai modelli politomici, la ricerca si prefigge l’obiettivo di caratterizzare le tipologie di matrici a blocchi in una tassonomia orientata al chiarimento del rapporto intercorrente fra il “disegno” dei blocchi e l’esistenza della stima dei parametri del modello (identificabilità).


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- Responsabile scientifico e Area scientifico disciplinare di appartenenza: Lucio Bertoli Barsotti – area 13

- Durata della ricerca: 24 mesi - Finanziamento complessivo: € 4.698,00 - Titolo progetto: Benchmarking e ranking dei percorsi formativi rispetto alla domanda di lavoro - Obiettivi: L’esigenza di studiare le performance di sistema scolastico a tutti i livelli diviene sempre più

stringente sia per determinare le politiche dell’istruzione, sia per creare stimoli di crescita qualitativa del sistema dell’istruzione, sia per comparare in un contesto internazionale i diversi sistemi educativi. Inoltre è indispensabile comprendere come le performance dei sistemi scolastici si relazionano con il mercato del lavoro. Varie iniziative documentano l’interesse per il tema e l’esigenza di mettere a punto strumenti di analisi e rilevazione metodologicamente corretti. Citiamo ad esempio il Processo di Lisbona avviato nel 2000, l’indagine Ocse-Pisa, che verifica ogni tre anni le capacità di comprensione della lettura dei giovani di 15 anni, le rilevazioni INVALSI e a livello universitario le numerose iniziative del Comitato di Valutazione e della Crui. Il progetto si propone di mettere a punto indicatori per il benchmarking del sistema scolastico dal punto di vista delle abilità formative rispetto al mercato del lavoro. La finalità del benchmarking è il miglioramento della qualità della didattica e dell’apprendimento scolastico. Si presenta quindi come un aiuto per identificare il livello buono o auspicato di alcuni indicatori e per individuare punti di forza e di debolezza del sistema formativo. A livelli scolastici più elevati (scuole superiori e università) o comunque destinati ad una popolazione che ha già ricevuto la formazione dell’obbligo ed è ormai orientata al mondo del lavoro (formazione professionale e permanente), le valutazioni di benchmarking scolastico non possono prescindere da una valutazione delle possibilità di incontro tra domanda e offerta. Si tratta pertanto di individuare indicatori utili a descrivere le potenzialità del processo formativo rispetto al fabbisogno formativo derivante dal mondo del lavoro. Questa ricerca si propone di studiare i criteri per la costruzione di indicatori di benchmarking relativi a questo aspetto. Questo tipo di informazione ha ricadute positive non solo nei confronti delle strutture scolastiche considerate, ma anche a livello di programmazione generale dei sistemi scolastici e delle politiche di sviluppo dei diversi ordinamenti scolastici. Lo studio di indicatori di benchmarking di questo tipo richiede la raccolta di informazioni originali e/o da fonti esistenti relativamente alla domanda di lavoro del percorso formativo analizzato, l’individuazione delle variabili chiave per la valutazione e il raccordo tra performance lavorative e performance del percorso formativo, costruzione e definizione di indicatori di benchmarking e di modelli di impatto e di ranking dei percorsi formativi. Nel presente progetto di ricerca ovviamente ci si limiterà per problemi di dimensione del progetto all’analisi di un solo tipo di percorso formativo che sarà a suo tempo opportunamente selezionato. La ricerca si propone due tipi di obiettivi: a) dare una risposta di tipo sostanziale sul livello formativo utilizzato per lo studio sperimentale; b) studiare ed approfondire i numerosi aspetti di metodo necessari allo sviluppo degli indicatori e dei

modelli in questione. Infatti l’applicabilità degli indicatori al fine di un eventuale ranking richiede l’evidenziazione delle proprietà statistiche degli strumenti utilizzati. Inoltre, la raccolta di informazioni relativamente alla domanda di lavoro rispetto ad un particolare percorso formativo richiede la raccolta di informazioni sia presso le aziende che presso le persone (ex studenti) che hanno realizzato un determinato percorso formativo. Dal punto di vista metodologico la ricerca dovrà quindi affrontare sia i temi attinenti la misurazione e il ranking sia problemi di raccolta dati tramite indagine. Con riferimento a quest’ultimo aspetto saranno studiati criticamente i possibili sistemi di campionamento e utilizzo di strumenti raccolta (web versus telefono etc.; possibilità di stima per domanda di sistemi territoriali piccoli – piccole aree). Laddove necessario stimare la domanda di lavoro per specifiche aree, verranno studiati appositi modelli di stima (stima per piccole aree, shift share).

- Responsabile scientifico e Area scientifico disciplinare di appartenenza: Silvia Biffignandi – area 13 - Collaborazioni con Centri di ricerca nazionali ed esteri: CBS Learning Lab Denmark, Ocse,

Università Lubiana, Università Lione - Durata della ricerca: 24 mesi - Finanziamento complessivo: € 8.848,00 - Titolo progetto: Stime di massima verosimiglianza del modello di Rasch nel caso in cui la matrice delle

osservazioni contiene dati mancanti - Obiettivi: L’analisi di Rasch è una tecnica che permette di trasformare delle misurazioni tratte da una

scala ordinale in una scala intervallare. Attraverso l’analisi di Rasch è possibile porre sul medesimo asse il grado di difficoltà delle prove (item) e l’abilità dei soggetti a cui vengono somministrate le prove stesse.


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L’obiettivo principale di questa ricerca consiste nel valutare come si comportano le stime di massima verosimiglianza nel caso in cui la matrice iniziale delle osservazioni contenga dei dati mancanti, per il fatto che ad alcuni soggetti non sono state somministrate determinate prove.

- Responsabile scientifico e Area scientifico disciplinare di appartenenza: Valeria Caviezel – area 13 - Durata della ricerca: 24 mesi - Finanziamento complessivo: € 4.035,00 - Titolo progetto: Metodi e modelli per la misurazione ed il controllo del rischio di credito di imprese

medio piccole - Obiettivi:

Il progetto intende proporre una metodologia di stima del rischio di credito di un’impresa media piccola in cui la determinazione della perdita attesa di portafoglio sia esplicitamente funzione degli indicatori economico-finanziari della società in un modello logistico e risulti coerente con l’informazione sulle curve di rating presenti sul mercato. In tale ambito verranno anche studiati un possibile approccio all’analisi della probabilità congiunta di default per società distinte e la natura del problema (duale) gestionale che l’impresa è chiamata a risolvere per l’ottimizzazione della propria struttura finanziaria. L’output della procedura consisterà nella determinazione di una superficie di scoring coerente con la struttura di rischio delle controparti e funzione della durata dell’operazione e della sua rischiosità.

- Responsabile scientifico e Area scientifico disciplinare di appartenenza: Giorgio Consigli – area 13 - Collaborazioni con Centri di ricerca nazionali ed esteri: È prevista una collaborazione con

l’Università di Calabria (Cosenza) e con una società di software operante nel nord Italia (Alba, CN) oltre che con alcuni studiosi esteri.

- Durata della ricerca: 24 mesi - Finanziamento complessivo: € 4.698,00 - Titolo progetto: Andamento di curve cicloidi e metodi di relativa determinazione - Obiettivi: Nel corso della ricerca proposta si intende analizzare i possibili modelli di curve cicloidali e le

loro applicazioni operative, con particolare riguardo al campo economico e ai relativi fenomeni caratterizzati da ciclicità analoghe. Posto che la simulazione di tale andamento può essere prodotta da appositi strumenti, la cui descrizione – e talvolta anche una illustrazione – è reperibile nella bibliografia antica, si prospetta di poterne far realizzare un prototipo. Si intende d’altra parte delineare la storia dello studio delle cicloidi sin dalle sue origini e appunto si cercherà di classificarne le principali tipologie proposte, seguendo la documentazione storica disponibile. L’interesse della riproduzione attraverso opportuna strumentazione sta nel valutarne l’effettiva operatività nell'esperimento applicativo e nel validare ipotesi alternative circa le condizioni di ripetitività di qualsiasi andamento già tracciato di cicloide. Parallelamente sarà necessario risalire alle relazioni matematiche in grado di spiegare tali modelli producibili in modo sperimentale: questi partono da quelli classici proposti da Galileo e Pascal, con relazioni matematiche ben note in letteratura, per arrivare a introdurre poi complicazioni nel considerare due o più cicloidi in contemporanea o in sequenza e nelle relative approssimazioni. Volendo procedere alla ricostruzione di strumenti meccanici a scopo dimostrativo si intende studiare, nel corso di questa indagine, i relativi modelli teorici sia in termini di algoritmi matematici, sia sotto forma di sviluppo di programmi informatici con il possibile risultato di fornire agevolmente una molteplicità di prove di cicloidi, evidenziandone le caratteristiche di tautocronia e brachistocronia. Osservando, di conseguenza, su quali parametri dei vari modelli adottati indurre variazioni al fine di ottenere una miglior simulazione, si cercherà di far approssimare al meglio i risultati di un esperimento applicativo ottenuto con quelli del relativo modello proposto. Obiettivo principale da perseguire in quest’ambito è una maggior conoscenza del fenomeno dell’andamento delle cicloidi e, salvo impreviste difficoltà, dovrebbe essere svolto nei tempi stabiliti per la ricerca proposta. Si possono ipotizzare ulteriori sviluppi di studio su questo argomento in successive ricerche per i possibili e vasti campi di applicazioni: soprattutto i fenomeni economici appaiono idonei per un’opportuna simulazione, data la ciclicità che spesso caratterizza l’andamento dei relativi fenomeni.

- Responsabile scientifico e Area scientifico disciplinare di appartenenza: Alessandra D’Amico – area 13

- Collaborazioni con Centri di ricerca nazionali ed esteri: Il progetto di ricerca prevede la mobilità di ricercatori per il possibile contatto con studiosi sia a livello nazionale che internazionale. In particolare un centro di ricerca con cui si sono stabiliti rapporti scientifici è il Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino, con particolare riferimento ai docenti dell’Insegnamento di Storia della


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Matematica, per gli studi e i riferimenti storici relativi. Parallelamente si cercheranno, nel corso della ricerca, collaborazioni presso Università e Centri di Ricerca stranieri.

- Durata della ricerca: 24 mesi - Finanziamento complessivo: € 4.035,00 - Titolo progetto: Metodi di stima della domanda di lavoro altamente qualificato a livello territoriale e

settoriale - Obiettivi: La letteratura sulla crescita esogena ha posto l’accento sull’importanza dell’accumulazione di

capitale fisico come fattore di crescita economica di lungo periodo. Più recentemente la Nuova teoria della Crescita (Krugman, 1991) ha concentrato l’attenzione sull’ipotesi che il processo di sviluppo di una nazione è endogeno al sistema economico ed è determinato da una consapevole attività di accumulazione di capitale soprattutto immateriale (ad esempio, capitale umano e tecnologico) da parte di agenti (individui e/o imprese) motivati dalla ricerca di un rendimento economico (salari e/o profitti) più elevato. Tra i molti aspetti statistico economici implicati da una simile impostazione teorica il progetto si propone di studiare metodologie per la stima della domanda di lavoro altamente qualificato da parte delle imprese. Più nel dettaglio si mira ad ottenere stime affidabili non solo a livello aggregato ma anche per disaggregazioni territoriali e settoriali, utilizzando tecniche di stima per piccole aree. La base informativa per queste stime sarà costituita essenzialmente dal sistema informativo Excelsior, un’indagine campionaria periodica condotta da Unioncamere e che ha come preciso scopo la stima del numero e della tipologia di assunzioni da parte delle imprese nell’anno successivo alla rilevazione (Unioncamere, 2005). Il questionario Excelsior permette di ottenere una ricca serie di informazioni sulla figura cercata. Si tratta delle variabili: Professione, Inquadramento, Titolo di Studio, Post Diploma, Classe di età, Esperienza, Conoscenza lingua, Anni esperienza, Conoscenze informatiche, Tipologia formazione, Area formazione 1, Area formazione 2, Area formazione 3, Difficoltà reperimento, Sesso, Indirizzo formativo, Professione ISCO, Livello equivalente. Questa variabile rappresenta un interessante tentativo di misurazione dell’istruzione non formale che consente di andare oltre alla misura del capitale umano attraverso la misurazione del livello di istruzione, infatti la misurazione del concetto di livello educativo richiede di andare oltre al riferimento dell’educazione formale. La base di dati fornita da Excelsior sarà quindi integrata con informazioni desumibili dal Censimento dell’Industria e dei Servizi. Sul piano metodologico si tratta di costruire tabelle a doppia e multipla entrata in cui una dimensione sia data dal territorio (più precisamente: sistemi locali del lavoro) e l’altra da disaggregazioni settoriali (divisioni ATECO). Le celle delle tabelle conterranno stime di assunzioni prospettate di lavoratori altamente qualificati. Anche se la dimensione del campione Excelsior è elevata, riempire tutte le celle di queste tabelle potrebbe implicare dei problemi di stima per piccole aree. La necessità di metodologie di questo tipo si deve al fatto che nelle maggior parte dei casi le stime per le sottopopolazioni definite dalle celle, non potranno essere basate su una dimensione campionaria accettabile. Tra i metodi di stima per piccole aree, quelli SPREE e SPREE generalizzati (Kish e Purcell, 1980, Zhang e Chambers 2004) sembrano a prima vista appropriate e potrebbero permetterci di sfruttare le informazioni ausiliarie contenute nel Censimento dell’industria. Più nel dettaglio l’obiettivo dei metodi SPREE è quindi quella di stimare le celle interne ad una tabella a k dimensioni (k=1,2,3,…) in presenza di stime che sufficientemente affidabili solo per le celle marginali della tabella. L’assunzione di base dei metodi SPREE è supporre che la struttura delle interazioni all’interno della tabella sia proporzionale a quella nota desunta dalla cross-classificazione di un fenomeno correlato a quello di interesse e noto in popolazione. L’applicazione dei metodi SPREE richiede quindi la disponibilità di informazioni ausiliarie che possono essere rappresentate dai dati desunti da un recente Censimento (nel caso in esame quello dell’Industria). Un ulteriore aspetto e approfondimento dello studio è connesso al fatto che realisticamente si ritiene che il dato annuale della domanda possa presentare una certa instabilità e fluttuazione congiunturale. Al fine di tenere conto di questo possibile effetto di distorsione i risultati andranno verificati attraverso una analisi dell’evoluzione temporale della domanda e una individuazione di un indicatore “medio” di “propensione all’assunzione” di specifici territori/settori e in particolare di una “propensione all’assunzione di laureati”.

- Responsabile scientifico e Area scientifico disciplinare di appartenenza: Enrico Fabrizi – area 13 - Durata della ricerca: 24 mesi - Finanziamento complessivo: € 4.035,00 - Titolo progetto: Teoria dei giochi per nuovi concetti di soluzione e applicazioni economiche, politiche e

finanziarie - Obiettivi: La ricerca ha come obiettivo lo studio, l’elaborazione e la generalizzazione di modelli e


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concetti di soluzione della Teoria dei Giochi che tengano conto degli aspetti strategici dei giocatori coinvolti. In particolare si intendono affrontare nuovi concetti di valore e indice di potere suscettibili di miglioramento e nuovi approcci coalizionali ove la formazione della coalizione globale avviene con aggiunte non solo di singoli giocatori alla coalizione in formazione, ma anche di gruppi precostituiti. Si intende inoltre lavorare a modelli di screening e approfondire lo studio di una trasformazione che permette di rappresentare in forma normale (o strategica) qualsiasi gioco in forma caratteristica. Le applicazioni saranno economiche, politiche, finanziarie, legislative e di previsione, simulazione e regolamentazione dei sistemi elettorali.

- Responsabile scientifico e Area scientifico disciplinare di appartenenza: Gianfranco Gambarelli – area 13

- Durata della ricerca: 24 mesi - Finanziamento complessivo: € 8.848,00 - Titolo progetto: Misurare e controllare i rischi operativi - Obiettivi: Il comitato di Basilea ha definito il Rischio Operativo come il “rischio di perdite risultanti da

errori o inadeguatezza dei processi interni, delle risorse umane e dei sistemi, oppure derivante da eventi esterni”. In questo contesto il New Basel Capital Accord ha pronunciato un nuovo paradigma: le banche dovranno accrescere la consapevolezza sulle proprie debolezze, misurando il rischio operativo. Fino ad oggi, il mondo finanziario si è concentrato prevalentemente sulla determinazione e misurazione del market e del credit risk: la nuova sfida riguarderà l’operational risk. Entro il 2006, questi sistemi dovranno essere necessariamente applicati; la scadenza può sembrare ancora lontana, ma i tempi necessari agli istituti per aderire a questo obiettivo non lasciano grandi spazi di manovra. In questa ricerca vogliamo analizzare i modelli più adeguati alla misurazione del rischio operativo e utilizzarli per una analisi disaggregata delle perdite per business line e event type. L’analisi sarà quindi completata aggregando le singole perdite tramite utilizzo di funzione di copula al fine di avere una stima della massima perdita in cui una banca può incorrere con un prefissato livello di confidenza.

- Responsabile scientifico e Area scientifico disciplinare di appartenenza: Rosella Giacometti – area 13 - Collaborazioni con Centri di ricerca nazionali ed esteri: Il progetto prevede la collaborazione con il

prof. Rachev dell’Università di Karlsruhe, Germania - Durata della ricerca: 24 mesi - Finanziamento complessivo: € 4.698,00 - Titolo progetto: Disequazioni variazionali ed applicazioni al mercato elettrico - Obiettivi: Tema della ricerca è lo studio delle disequazioni variazionali per problemi di equilibrio

relativo a strutture partizionabili. In particolare si intende studiare l’applicazione al mercato elettrico dei metodi relativi alla risoluzione di questa classe di problemi. L’obiettivo è di sviluppare strumenti quantitativi per la descrizione delle dinamiche dei prezzi nel mercato dell’elettricità in presenza di regolamentazione.

- Responsabile scientifico e Area scientifico disciplinare di appartenenza: Adriana Gnudi – area 13 - Collaborazioni con Centri di ricerca nazionali ed esteri: La ricerca verrà sviluppata in collaborazione

con ricercatori di varie università estere, in particolare con il Prof. I.V. Konnov della Kazan University. - Durata della ricerca: 24 mesi - Finanziamento complessivo: € 4.698,00 - Titolo progetto: Nanodispositivo per la realizzazione di una porta logica CNOT - Obiettivi: L’obiettivo principale del progetto è lo studio di una possibile realizzazione della porta logica

Controlled NOT (CNOT) attraverso dispositivi ottici con l’impiego di microtecnologie. La porta CNOT rappresenta il componente universale per la costruzione di un circuito logico quantistico. Il progetto prevede l’analisi teorica e sperimentale della realizzabilità di una porta logica ottica nella quale due percorsi privilegiati di propagazione dei singoli fotoni descrivono i due valori logici booleani, e nella quale è possibile invertire questi percorsi di propagazione in presenza di un secondo fotone che si propaga in una direzione di “controllo”. Il dispositivo è costituito da un sistema ottico contenente uno specchio mobile di massa equivalente sufficientemente ridotta (<10-22 Kg) tale che il rinculo dovuto alla riflessione di un singolo fotone sia in grado di introdurre una deviazione sufficiente a discriminare due direzioni di propagazione del fotone. Le attuali tecnologie permettono di realizzare sia micro-specchi con masse inferiori al picogrammo, che trattamenti dielettrici ad alta riflettività (>105). Il progetto prevede di studiare le possibilità offerte dalla


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combinazione di queste due tecnologie per realizzare uno specchio che verrà inserito come specchio d’ingresso di una cavità ottica ad alta finesse. Questo permetterà di ridurne la massa equivalente e di poterne misurare la posizione con una precisione pari al limite quantistico (nel caso in esame dell’ordine di 10-19 m Hz -1/2). La misura della posizione eseguita con la cavità permette di chiudere un circuito di stabilizzazione per eliminare il rumore termico nella posizione dello specchio. Il microspecchio dovrà essere realizzato con sospensioni meccaniche ad alta frequenza e ad alto fattore di qualità (Q>106) per poter disaccoppiare il moto del modo raffreddato dall’ambiente.

- Responsabile scientifico e Area scientifico disciplinare di appartenenza: Roberto Leporini – area 09 - Collaborazioni con Centri di ricerca nazionali ed esteri: Il progetto prevede la collaborazione con i

seguenti centri di ricerca: 1) Center Leo Apostel Vrije Universiteit Brussel 2) Dipartimento di Fisica dell’Università di Catania 3) Laboratorio Europeo di Spettroscopia Non Lineare dell’Università di Firenze 4) Laboratoire Kastler Brossel UPMC Case

- Durata della ricerca: 24 mesi - Finanziamento complessivo: € 4.035,00 - Titolo progetto: Rating di ricuperabilità dei finanziamenti retails - Obiettivi: L’obiettivo è di ottenere una strutturazione delle attività, innalzare il tasso di recupero ed i

livelli di efficienza della gestione di processi in termini di risorse impiegate nell’ambito della gestione dei processi di recupero crediti per il portafoglio mutui e prestiti. Ci si prefigura di giungere ad una diversa e più efficace attività di recupero operando in modo più mirato sulle insolvenze che si vengono a generare nelle diverse fasi di recupero.

- Responsabile scientifico e Area scientifico disciplinare di appartenenza: Vittorio Moriggia – area 13 - Durata della ricerca: 24 mesi - Finanziamento complessivo: € 5.349,00 - Titolo progetto: Modelli fuzzy, possibilistici ed intervallari per la selezione e la gestione di portafoglio - Obiettivi: Nella letteratura più recente sono stati proposti approcci alternativi per analizzare problemi di

selezione del portafoglio; tra questi si possono citare i modelli di portafoglio basati sulla programmazione matematica possibilistica oppure sull’analisi intervallare. In entrambi i casi, l’incertezza non viene più descritta attraverso variabili aleatorie, ma viene trattata con variabili possibilistiche od intervallari. Il tutto viene inserito nell’ambito della teoria dei fuzzy set, dove si possono definire il valore medio e la varianza possibilistici di un assegnato numero fuzzy, così da ritrovare una nuova frontiera efficiente come nel classico modello di markowitz. Lo scopo di questo moderno approccio al problema è duplice: in primo luogo, si vogliono ottenere dei modelli di selezione più appropriati per trattare l’ambiguità, la vaghezza ed ogni altro tipo di “fuzziness”; in secondo luogo, si possono fornire al decisore strumenti più completi, che inglobano analisi qualitative, quantitative, conoscenze degli esperti e addirittura le opinioni soggettive stesse dei manager. Infine si vuole trattare anche l’approccio dinamico al problema di portafoglio, attraverso il controllo ottimo in ambito fuzzy, cosa che a quanto ci risulta non sembra ancora molto sviluppata.

- Responsabile scientifico e Area scientifico disciplinare di appartenenza: Carla Nardelli – area 13 - Collaborazioni con Centri di ricerca nazionali ed esteri: Il progetto di ricerca prevede la mobilità dei

ricercatori - Durata della ricerca: 24 mesi - Finanziamento complessivo: € 4.698,00 - Titolo progetto: Applicazioni finanziarie di funzionali di probabilità e ordinamenti stocastici - Obiettivi: Obiettivo principale di questa ricerca è di identificare i funzionali di probabilità consistenti con

alcuni ordinamenti stocastici e le loro principali caratteristiche al fine di risolvere problemi di: 1) pricing titoli e derivati; 2) scelte finanziarie in condizioni di certezza e incertezza; 3) valutazione del rischio. La ricerca si propone quindi di confrontare e applicare queste nuove metodologie di teoria finanziaria applicata rispetto a problemi particolarmente attuali come il pricing nel mercato dell’energia o la valutazione del rischio di credito studiandone la rilevanza sia rispetto a un contesto statico che dinamico.

- Responsabile scientifico e Area scientifico disciplinare di appartenenza: Sergio Ortobelli Lozza – area


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13 - Durata della ricerca: 24 mesi - Finanziamento complessivo: € 4.035,00 - Titolo progetto: Problemi matematici nell’analisi di testi e tradizioni antiche - Obiettivi: A partire dal dopoguerra vari lavori di studiosi, fra cui fondamentali quelli di Velikovsky

(Worlds in collision) e di Santillana e Von Dechend (Il mulino di Amleto) hanno messo in evidenza la presenza, nel corpus dato dalle tradizioni dei popoli e la antica letteratura sia laica che religiosa, di eventi interpretabili in senso astronomico come eventi rari che hanno profondamente influenzato lo sviluppo dell’umanità. Lo stato delle conoscenze in tale settore è stato parzialmente esplorato in due convegni organizzati dal proponente a Bergamo nel 1999 e 2001 e nel corso della collaborazione con il prof. Alfred De Grazia, finanziata dalla Mainwaring Foundation, nel 2002 e 2003. Scopo della ricerca proposta è di individuare una serie di problemi matematicamente trattabili emergenti da una opportuna interpretazione degli antichi dati, con riferimento alla letteratura ebraica, mesopotamica, egiziana e greco-latina. La soluzione dei problemi suddetti potrà essere considerata in un secondo momento, essendo ovvio che taluni di tali problemi richiedono per la loro soluzione tempo, finanziamenti e personale ad un livello alquanto significativo. I risultati della ricerca saranno documentati opportunamente ed entreranno in una monografia in preparazione.

- Responsabile scientifico e Area scientifico disciplinare di appartenenza: Emilio Spedicato – area 01 - Collaborazioni con Centri di ricerca nazionali ed esteri: Il progetto sarà svolto nell’ambito delle

collaborazioni formali o informali che il sottoscritto ha avviato da oltre venti anni con ricercatori attivi in questo settore in tutto il mondo.

- Durata della ricerca: 24 mesi - Finanziamento complessivo: € 5.348,00 RICERCA cofinanziata dal MUR - Estremo del bando: bando Legge n. 6/2000 ex art. 4 “Iniziative per la diffusione della cultura

scientifica” - Titolo progetto: Analisi degli eventi catastrofici terrestri a partire dalla fine dell’ultima glaciazione - Obiettivi: Il progetto proposto si propone di diffondere presso il largo pubblico, specialmente quello

interessato alla origine della umanità ed alle questioni storiche nonché al futuro della umanità che può dipendere da eventi catastrofici di origine extraterrestre (in particolare il passaggio dell’asteroide Apophis, che ora si ritiene eviterà la Terra passandoci a circa 30.000 km di distanza, ma si tratta di una previsione soggetta a revisione... ) quello che è lo stato dell’arte delle conoscenze relative agli eventi catastrofici di origine extraterrestre che hanno influenzato il nostro pianeta e la vita dell’uomo nel tempo intercorso dalla fine dell’ultima glaciazione sino ad ora, ovvero negli ultimi 12.000 anni. Infatti va detto che sia una migliore conoscenza dei testi antichi che l’evidenza offerta dai nuovi studi sedimentologici (carotaggi nei ghiacci polari, dendrocronologia, palinologia, etc.) hanno mostrato che la storia del pianeta ha subito importanti discontinuità nel periodo considerato: vedasi ad esempio la recentissima scoperta del primo grande cratere da impatto sul fondo oceanico, scoperto nell’Oceano Indiano nel 2005, datato al 4400 AC, data che si accorda con una catastrofe di cui parlano i testi sumero-accadici. Il materiale prodotto si basa su ricerche compiute da specialisti nel mondo in molti decenni e dal proponente Spedicato negli ultimi 25 anni, i cui risultati sono stati in parte pubblicati su riviste internazionali nonché presentati in vari convegni internazionali (di cui quattro organizzati da Spedicato a partire dal 1999).

- Responsabile scientifico e Area scientifico disciplinare di appartenenza: Emilio Spedicato – area 01 - Collaborazioni con Centri di ricerca nazionali ed esteri: CNR di Milano, Centro di Geodinamica

Alpina di Milano, Mainwaring Foundation (MAF), Society for interdisciplinary research (SIS) - Durata della ricerca: 16/01/2007 – 15/01/2008 - Finanziamento per l’unità di Bergamo: € 15.000,00 - Cofinanziamento dell’Ateneo: € 8.400,00 ALTRI PROGETTI PER CONTO TERZI (consulenza, didatti ca) - Titolo progetto: Eracle 3: matematica e problem solving - Tipologia prestazione: didattica - Responsabile scientifico e Area scientifico disciplinare di appartenenza: Adriana Gnudi – area 13


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- Committente: IRRE Lombardia – Istituto Regionale di Ricerca Educativa - Durata della ricerca: 14/09/2006 – 30/06/2007 - Finanziamento complessivo: € 23.600,00

3.2 PROGETTI DI RICERCA in corso attivati in esercizi precedenti - Ricerca cofinanziata dal MUR: n. 2 progetti dal titolo: - Misurazione e controllo del rischio di credito per portafogli di titoli esposti a rischio di default –

responsabile scientifico: Vittorio Moriggia – area 13 - Teoria dei giochi per applicazioni ai sistemi elettorali – responsabile scientifico: Gianfranco Gambarelli –

area 13 - Ricerca internazionale: n. 1 progetto dal titolo: - Non linear analysis with applications in economics, energy and transportation – responsabile scientifico:

Marida Bertocchi – area 13 - Ricerca di Ateneo: n. 24 progetti - Ricerca per conto terzi: n. 3 progetti

4. ELENCO DELLE INIZIATIVE SCIENTIFICHE ORGANIZZATE E GESTITE NELL’AMBITO DELLA STRUTTURA INIZIATIVE SCIENTIFICHE NUMERO Seminari 27 Cicli di seminari 26

Di seguito si riportano i dettagli delle iniziative scientifiche suddivise per tipologia. Titolo del seminario: Small Area Estimation Under Transformation Docente Responsabile: Silvia Biffignandi Relatore: prof. Ray Chambers Data: 13/01/2006 Luogo: aula 15 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Titolo del seminario: Recenti sviluppi dell’analisi multicriteriale Docente Responsabile: Gianfranco Gambarelli Relatore: prof. Antonino Scarellli Data: 09/02/2006 Luogo: aula 23 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Titolo del seminario: Dagli IRS ai CCS (Cross Currency Swap) Docente Responsabile: Vittorio Moriggia Relatore: dott. Stefania Morotti Data: 18/02/2006 Luogo: aula 16 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Titolo del seminario: Funzionamento Operativo dell’Area Finanziaria Docente Responsabile: Vittorio Moriggia Relatore: dott. Stefania Morotti Data: 18/02/2006 Luogo: aula 16 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Titolo del seminario: Funzionamento Operativo dell’Area Risk Management Docente Responsabile: Vittorio Moriggia


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Relatore: dott. Stefania Morotti Data: 20/02/2006 Luogo: aula 15 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Titolo del seminario: Principali novità con l’introduzione dei principi IAS (International Accounting Standards) Docente Responsabile: Vittorio Moriggia Relatore: dott. Stefania Morotti Data: 20/02/2006 Luogo: aula 15 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Titolo del seminario: Futuro del sistema statistico internazionale Docente Responsabile: Silvia Biffignandi Relatore: prof. Enrico Giovannini Data: 24/02/2006 Luogo: aula 15 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Titolo del seminario: Generalized Structure Preserving Estimation For Small Areas Docente Responsabile: Silvia Biffignandi Relatore: prof. Ayoub Saei Data: 08/03/2006 Luogo: aula 16 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Titolo del seminario: Presentazione dell’area di ricerca sulle indagini web Docente Responsabile: Silvia Biffignandi Relatore: prof. Monica Pratesi Data: 09/03/2006 Luogo: aula 16 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Titolo del seminario: The power of the Visibile: The effect of Web Survey Design on Survey Responses Docente Responsabile: Silvia Biffignandi Relatore: prof. Mick P. Couper Data: 27/03/2006 Luogo: aula 18 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Titolo del seminario: Algorithms for semidefinite programming Docente Responsabile: Emilio Spedicato Relatore: prof. Florian Potra Data: 28/04/2006 Luogo: aula 16 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Titolo del seminario: Modelli di ottimizzazione per la gestione della produzione Docente Responsabile: Emilio Spedicato Relatore: prof. Fernando Pezzella Data: 04/05/2006 Luogo: aula 15 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Titolo del seminario: Storia delle probabilità geometriche Docente Responsabile: Emilio Spedicato Relatore: prof. Giorgio Pederzoli Data: 15/05/2006 Luogo: aula 16 – sede universitaria Via dei Caniana Titolo del seminario: Public help index and public good index a confronti Docente Responsabile: Gianfranco Gambarelli Relatore: prof. Izabella Stach Data: 12/06/2006


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Luogo: aula 18 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Titolo del seminario: Optimization methods for some industrial process planning – didactic software Docente Responsabile: Emilio Spedicato Relatore: prof. Krystyna Rudzinska Data: 10/07/2006 Luogo: aula 16 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Titolo del seminario: Weighted simple games: a theoretical and computational viewpoint Docente Responsabile: Gianfranco Gambarelli Relatore: prof. Josep Freixas Data: 13/07/2006 Luogo: aula 16 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Titolo del seminario: ABS methods for Diophantine equations include a generalization of Rosser’s algorithm Docente Responsabile: Emilio Spedicato Relatore: prof. Nezam Mandavi Amiri Data: 08/09/2006 Luogo: aula 21 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Titolo del seminario: Valori e indici di potere a confronto Docente Responsabile: Cesarino Bertini Relatore: prof. Izabella Stach Data: 09/09/2006 Luogo: aula 18 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Titolo del seminario: Matematica: ricerca, sperimentazione e didattica Docente Responsabile: Sergio Ortobelli Lozza Relatore: prof. Roberto Cavaliere Data: 10/10/2006 Luogo: aula 15 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Titolo del seminario: 1960-63, gli anni che hanno cambiato il mondo Docente Responsabile: Marida Bertocchi Relatore: prof. Giorgio Szegö Data: 12/10/2006 Luogo: aula 3 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Titolo del seminario: Introduction to the stable Paretian Distribution and its computation Docente Responsabile: Rosella Giacometti Relatore: prof. Marc Paolella Data: 19/10/2006 Luogo: aula 6 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Titolo del seminario: The stable-Paretian Mixture GARCH model for Accurate Risk Prediction Docente Responsabile: Rosella Giacometti Relatore: prof. Marc Paolella Data: 20/10/2006 Luogo: aula 16 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Titolo del seminario: Multilevel portfolio management Docente Responsabile: Rosella Giacometti Relatore: prof. Jaap Spronk Data: 14/11/2006 Luogo: laboratorio 8 – sede universitaria Via dei Caniana 2


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Titolo del seminario: Volatility in the euro area money market: effects from the Eurosystem’s monetary policy operational framework Docente Responsabile: Carla Nardelli Relatore: prof. Stefano Nardelli Data: 27/11/2006 Luogo: aula 12 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Titolo del seminario: Mathematical modelling of DNA supercoiling Docente Responsabile: Marida Bertocchi Relatore: prof. Renzo Ricca Data: 30/11/2006 Luogo: aula 21 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Titolo del seminario: Modelli per la stima di parametri epidemiologici in piccole aree Docente Responsabile: Silvia Biffignandi Relatore: prof. Carlo Trivisano Data: 01/12/2006 Luogo: aula 15 – sede universitaria Via dei Caniana 2

Cicli di seminari nell’ambito del dottorato di ricerca in “Metodi Computazionali per le previsioni e decisioni finanziarie”

Argomento: Ottimizzazione statica Docente Responsabile: Marida Bertocchi Relatore: prof. Elisabetta Allevi Date: 9-10-11 gennaio 2006 Luogo: Laboratorio 8 e aula 9 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Argomento: Programmazione lineare Docente Responsabile: Marida Bertocchi Relatore: prof. Maria Teresa Vespucci Date: 16-17-19-20-23-24-25-27 gennaio 2006 Luogo: Laboratori 6 e 8 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Argomenti: Soluzione numerica di sistemi lineari. Metodi ABS per sistemi lineari e non lineari Docente Responsabile: Marida Bertocchi Relatore: prof. Emilio Spedicato Date: 16-17-18-19-20-23-24-25 gennaio 2006 Luogo: Laboratorio 6 e 8, aule 12 e 20 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Argomenti: Teoria della misura – PROCESSI STOCASTICI

1. Processi stocastici discreti a) Definizione assiomatica delle catene di Markov. Probabilità di transizione in n passi. Tempi di arresto. Classificazione degli stati. Classi irriducibili. Classi ricorrenti e tempo di ritorno. Il teorema fondamentale di convergenza. Cenni su alcune possibili applicazioni delle catene di Markov. 2. Processi stocastici continui a) Moti browniani. Filtrazioni e tempi d’attesa. b) Teoria delle martingale. Disuguaglianze di Doob. c) Teorema di decomposizione di Doob-Meyer. 3. Integrazione stocastica e introduzione alle equazioni differenziali Stocastiche a) Costruzione dell’integrale stocastico. b) La regola di Ito. Teorema di rappresentazione. c) Teorema di Girsanov. d) Soluzioni forti e deboli alle equazioni differenziali stocastiche. Teoremi di esistenza e unicità.

Docente Responsabile: Marida Bertocchi


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Relatore: dott. Sergio Ortobelli Lozza Date: 7-8-13-14-15-20-21-22 febbraio 2006 Luogo: Laboratori 6 e 19 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Argomenti: Prodotti strutturati e derivati energetici Docente Responsabile: Marida Bertocchi Relatore: prof. Giovanni Barone Adesi Date: 3-4 febbraio 2006 Luogo:aula 15 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Argomenti: Multicriteria decision making Docente Responsabile: Marida Bertocchi Relatore: prof. Antonino Scarelli Date: 9 febbraio 2006 Luogo: aula 23 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Argomenti: Teoria della probabilità. Inferenza statistica. Stima parametrica puntuale. La verifica delle ipotesi statistiche. Intervalli di confidenza. Modelli previsivi. Docente Responsabile: Marida Bertocchi Relatore: prof. Lucio Bertoli Barsotti Date: 8-9-15-16-22-23 febbraio 2006 Luogo: Laboratori 6 e 19 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Argomento: Equilibrium Models in Economics Docente Responsabile: Marida Bertocchi Relatore: prof. Igor Konnov Date: 13-14-16-17 febbraio 2006 Luogo: Laboratori 6 e 8 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Argomenti:

PART I. Introduction to Mathematical Finance � Primary Asset Valuation: Discrete and Continuous Models (random walks, continuous time limits –

diffusions), Forward and backward equations, Frequently Occurring Continuous Stochastic Processes; Arithmetic Brownian Motion; Geometric Brownian Motion; Mean-Reverting Process; Ito’s Lemma and Its Multivariate Extensions; Introduction to Jump Processes; Limitations of Diffusions as Models; Simple Financial Applications of Ito’s Lemma; Time-Inhomogeneous Cases; Separability and Homogeneity of Cash Flows; Discount Rate for Financial Assets; Recursive Techniques in Asset Valuation.

� Pricing Derivative Securities: Basic Concepts (Underlying Asset Prices, Futures, Options and Other Derivatives, Interest Rates and Bonds); Black-Scholes Theory (Arbitrage Opportunities, Pricing Forward and Futures Contracts, European Option Pricing, the Black-Scholes PDE, and Risk- Neutrality, Closed Form Solutions, Extensions to Path-Dependent Options); Numerical Methods of Option Pricing (Finite Difference Methods, Monte Carlo methods), Exotic Options, Limitations of the Black-Scholes Theory - Imperfect Markets (Arbitrage Pricing and Equivalent Martingale Measures, Asset Price Models for which Arbitrage Pricing Fails, Transaction Costs)

PART II. Term-Structure Models and Portfolio Theory � Term-Structure Models: One-Factor Term-Structure Models, Cox-Ingersoll-Ross Model, Affine

Single-Factor Models, Term-Structure Derivatives, Hedging, Green's Function and Term Structure, Multifactor Models, The Multifactor CIR Term-Structure Model, Mortgage Backed Securities, The Heath-Jarrow-Morton Model of Forward Rates

� Optimal Portfolio and Consumption Choice: Stochastic Control, Merton’s Problem, Solution to Merton’s Problem, The Infinite Horizon Case, The Martingale Solution, The Utility Gradient Approach

� Equilibrium: The Primitives, Security-Spot Market Equilibrium, Arrow-Debrew Equilibrium, Real Security Prices, Optimality with Additive Separable Utility , Equilibrium with Smooth-Additive Utility, The Consumption-Based CAPM, The CIR Term Structure, The CCAPM without Dynamic Spanning


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PART III. Introduction to Risk Management and Financial Engineering � Financial Optimization and Risk Management, Risk Indicators at Instrumental Level; (Single Fixed

Flow, Fixed Rate Bond, FRA, Interest Rate Futures, Interest Rate Swaps, FX Spot, FX Forward, Plain Vanilla Options), Credit Risk, Risk Indicators at the Portfolio Level (Pricing Environment, Interest Rate Factors, FX Factors), Value-at-Risk (VAR) and Asset-Liability Management, Risk Metrics –Market Risk in a Single Position, Measures of Market Risk: (Linear and Non-linear Positions), Market Risk Limits, Calibrating Valuation and Risk Models Performance Evaluation, Probability Distributions and Statistical Assumptions Forecasting Volatilities and Correlations (Basic Design, Ex-post Estimation, Ex-ante Estimation – Forecasting, Defining the Optimal Decay Factor ), Assessing Performance (Univariate and Multivariate Tail Probabilities), Mathematics of Structures Monte Carlo (Generating Statistics, Properties of the Correlation Matrix), Mapping Algorithms (Fixed Income, Foreign Exchange, Commodities, Options).

Docente Responsabile: Marida Bertocchi Relatore: prof. Svetlozar Rachev Date: 6-7-8-9-13-14-15-16-20-21-22-23-27-28-29-31 marzo 2006 Luogo: Laboratorio 6 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Argomento: Optimal Portfolio Management in Highly Volatile Markets, the Cognity System, Funds of Funds Docente Responsabile: Marida Bertocchi Relatore: prof. Stoyan Stoyanov Date: 9-10 marzo 2006 Luogo: aule 16 e 18 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Argomento: Applicazione dei metodi ABS all’algoritmo del simplesso Docente Responsabile: Marida Bertocchi Relatore: prof. Jozsef Abaffy Date: 20-21-22-23 marzo 2006 Luogo: Laboratorio 6 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Argomento: Stochastic programming model for international portfolio. Testing for stochastic dominance efficiency Docente Responsabile: Marida Bertocchi Relatore: prof. Nicholas Topaloglou Date: 6-7 aprile 2006 Luogo: Laboratorio 6 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Argomento: Introduzione alla teoria dei giochi Docente Responsabile: Marida Bertocchi Relatore: prof. Gianfranco Gambarelli Date: 21-22 aprile 2006 Luogo: Laboratorio 6 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Argomenti: Il corso richiama i fondamenti della programmazione strutturata in Linguaggio C per poi concentrarsi sulla programmazione ad oggetti in Linguaggio C++. • Evoluzione della programmazione • Il linguaggio C. Programmazione ad oggetti. Le basi del linguaggio C++ • Gli oggetti in C++. Progettazione in C++ Docente Responsabile: Marida Bertocchi Relatore: prof. Vittorio Moriggia Date: 3-4-15-16-18-19 maggio 2006 Luogo: Laboratorio 6 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Argomento: Programmazione intera e complessità computazionale Docente Responsabile: Marida Bertocchi Relatore: prof. Luca Bertazzi Date: 10-11 aprile 2006


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Luogo: Università di Brescia – sede Contrada S. Chiara, 50 Argomento: Complessità computazionale Docente Responsabile: Marida Bertocchi Relatore: prof. Maria Grazia Speranza Data: 13 aprile 2006 Luogo: Università di Brescia – sede Contrada S. Chiara, 50 Argomento: Tail estimation with high frequency data: ideas and pitfalls Docente Responsabile: Marida Bertocchi Relatore: prof. Gennady Samorodnitsky Date: 19-20 aprile 2006 Luogo: Laboratorio 6 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Argomento: Interior point methods Docente Responsabile: Marida Bertocchi Relatore: prof. Florian Potra Date: 12-19-26 aprile 2006 Luogo: Laboratorio 6 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Argomenti: - Introduction to optimization problems - Methods for one-variable problems - Methods for unconstrained n-variable optimization I:

• steepest descent • the search direction/line search cycle

- Newton-like methods • advantages and drawbacks • Gauss-Newton for sums of squares • trust region approaches

- quasi-Newton and conjugate gradient methods - Introduction to constrained optimization

• equality constraints • quadratic programming • penalty methods

- Inequality constrained optimization • quadratic programming • penalty and barrier functions

- Sequential quadratic programming - Interior point methods - Examination Docente Responsabile: Marida Bertocchi Relatore: prof. Mike Biggs Date: 2-3-4-5-8-9-10-11-12 maggio 2006 Luogo: Laboratorio 6 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Argomenti: Risk management of insurance companies, pension funds and hedge stochastic programming asset-liability models. Incentives and risk taking in hedge funds Docente Responsabile: Marida Bertocchi Relatore: prof. William Ziemba Date: 17-18 maggio 2006 Luogo: aule 11 e 1 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Argomenti: Generalized Convexity in Optimization and Economics. Some Recent Developments in Fractional Programming. Vector Equilibrium Problems under Generalized Convexity/Monotonicity. A System of Vector Equilibrium Problems. Combined Relaxation Method for Mixed Equilibrium Problems


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Docente Responsabile: Marida Bertocchi Relatore: prof. Siegfried Schaible Date: 22-23-25-29 maggio 2006 Luogo: Aule 23-17-16-21-17 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Argomento: Option pricing in discrete and continuous time Docente Responsabile: Marida Bertocchi Relatore: prof. Péter Raisz Date: 12-13 giugno 2006 Luogo: Aule 18-23 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Argomento: Stochastic optimisation Docente Responsabile: Marida Bertocchi Relatore: prof. Elisabetta Allevi Date: 19-20 luglio 2006 Luogo: Aula 23 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Argomento: Modelli per il mercato elettronico Docente Responsabile: Marida Bertocchi Relatore: prof. Yves Smeers Date: 6-7 ottobre 2006 Luogo: Aula 23 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Argomenti: Financial Instability in International Equity Markets. Equity market instability and the Predictive Ability of the Bond Stock Earnings yield differential. The CMZ Model: a Cox Process with Endogenous Shocks Docente Responsabile: Marida Bertocchi Relatori: prof. William Ziemba e prof. Giorgio Consigli Date: 24 ottobre 2006 Luogo: Aula 15 – sede universitaria Via dei Caniana 2 Argomenti: Risk management of insurance companies using stochastic programming asset-liability models. Docente Responsabile: Marida Bertocchi Relatori: prof. William Ziemba Date: 25 ottobre 2006 Luogo: Aula 15 – sede universitaria Via dei Caniana 2

5. ELENCO DELLE INIZIATIVE SCIENTIFICHE ORGANIZZATE E GESTITE DA ENTI ESTERNI A CUI HANNO PARTECIPATO RICERCATORI DI RUOL O DELLA STRUTTURA (cfr. p.to 1.1) IN QUALITÀ DI RELATORI Titolo: Extensions, Applications and Representations of Multivariate Stochastic Orderings Congresso: XXX Convegno AMASES, Università di Trieste 4-7 settembre 2006 Relatore: Cesarino Bertini, Sergio Ortobelli Lozza, Paolo Pisciella Titolo: An Axiomatized Public Help Index Congresso: XXX Convegno AMASES, Università di Trieste 4-7 settembre 2006 Relatore: Cesarino Bertini, Gianfranco Gambarelli, Izabella Stach Titolo: Minimax Multi-district Apportionments Congresso: XXX Convegno AMASES, Università di Trieste 4-7 settembre 2006 Relatore: Gianfranco Gambarelli, Arsen Palestini Titolo: Minimax Multi-district Apportionments Congresso: SING 2 – Spain Italy Netherlands Meeting on Game Theory, XVI IMGTA Italian Meeting on


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game Theory and Applications, Università di Foggia 14-17 giugno 2006 Relatore: Gianfranco Gambarelli, Arsen Palestini Titolo: The Public Good Index and Winning Coalitions Congresso: SING 2 – Spain Italy Netherlands Meeting on Game Theory, XVI IMGTA Italian Meeting on game Theory and Applications, Università di Foggia 14-17 giugno 2006 Relatore: Cesarino Bertini, Gianfranco Gambarelli, Izabella Stach Titolo: A Public Help Index Congresso: Conferenza Internazionale “Power Conceptual, Formal abd Applied Dimensions”, Istitute of Socio Economics, Hamburg University 17-20 agosto 2006 Relatore: Cesarino Bertini, Gianfranco Gambarelli, Izabella Stach Titolo: The Virtual Classroom within Blended Learning: Using Synchronous Conferencing as a Support Tool Congresso: EDEN 2006, Annual Conference, 14-17 giugno 2006 – University of Technology, Vienna, Austria Relatore: Giorgio Agosti (Abb Group Service Center), Enrico Cavalli, Adriana Gnudi , Agostino Lorenzi, Lucia Malvisi Titolo : The relationship between industry localization and shift-share analysis Congresso: XLIII Riunione della Società Italiana di Statistica, Torino, 14-16 giugno 2006 Relatore: Silvia Biffignandi , Enrico Fabrizi Titolo: Model based efficient stratification methods Convegno: XLIII Riunione della Società Italiana di Statistica (SIS), 14-16 giugno 2006 Relatore: Enrico Fabrizi, Carlo Trivisano Titolo: Dinamica dell’occupazione e evoluzione territoriale con particolare riferimento ai distretti lombardi Congresso: La specializzazione territoriale del sistema produttivo italiano”, Bologna, 29-30 maggio 2006 Relatore: Silvia Biffignandi , Enrico Fabrizi Titolo: Dati amministrativi e integrazione tra fonti nell’ambito delle statistiche sull’agricoltura Congresso: “Le statistiche agricole verso il Censimento del 2010: valutazioni e prospettive”, Cassino, 26-27 ottobre 2006 Relatore: Silvia Biffignandi Titolo: An integrated database and a statistical analysis to evaluate quality in universities Congresso: Conference “Excellence in Services, Higher Education, Health Care, Local Government, Tourism, Sport”, Paisley 7-8 settembre 2006 Relatore: Biffignandi Silvia, Toninelli Daniele Titolo: Mixing Web and paper data collection modes on a survey on manufacturing firms Congresso: Conference on Survey Statistics, Cardiff 24-26 aprile 2006 Relatore: Biffignandi Silvia, Fabrizi Enrico Titolo: Web surveys, inference using propensity score weighting in the survey on graduates Congresso: Conference on Survey Statistics, Cardiff 24-26 aprile 2006 Relatore: Biffignandi Silvia, Fabrizi Enrico , Pratesi Monica, Salvati Nicola Titolo : La misurazione “oggettiva”: costruzione e tassonomia dei modelli Rasch Seminario: Seminari del Dipartimento di Scienze Statistiche della Facoltà di Economia dell’Università di Bari, 17 maggio 2006 Relatore: Lucio Bertoli Barsotti Titolo : Problemi di identificazione del modello


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Seminario: Seminari del Dipartimento di Scienze Statistiche della Facoltà di Economia dell’Università di Bari, 17 maggio 2006 Relatore: Lucio Bertoli Barsotti Titolo : Applicazione della Rasch analysis mediante un software Seminario: Seminari del Dipartimento di Scienze Statistiche della Facoltà di Economia dell’Università di Bari, 18 maggio 2006 Relatore: Lucio Bertoli Barsotti Titolo: Ensemble estimation of poverty indicators at the sub-national level Seminario: Seminari del Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza, 22 marzo 2006 Relatore: Enrico Fabrizi

6. RISULTATI DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA

6.1 Prodotti della ricerca PRODOTTI DELLA RICERCA anno 2006 NUMERO Libri 1 Capitolo di libro 9 Articoli su riviste scientifiche internazionali 7 Articoli su riviste scientifiche nazionali senza referee 4

LIBRI Titolo libro: MySQL e Database in rete Autore: Agostino Lorenzi, Enrico Cavalli Editore: Istituto Italiano Edizioni ATLAS CAPITOLI DI LIBRO Titolo capitolo: Bond portfolio management via stochastic programming Titolo libro: Handbook of Asset and Liability Management Autore: Marida Bertocchi , Jitka Dupacova, Vittorio Moriggia Editore: Elsevier Science B.V. Titolo capitolo: The relationship between industry localization and shift-share analysis Titolo libro: Atti Riunione Scientifica SIS, Torino Autore: Biffignandi Silvia , Fabrizi Enrico Titolo capitolo: An integrated database and a statistical analysis to evaluate quality in universities Titolo libro: Proceedings of the Conference “Excellence in Services, Higher Education, Health Care,

Local Government, Tourism, Sport”, Paisley 7-8 settembre 2006 Autore: Biffignandi Silvia , Toninelli Daniele (dottorando) Titolo capitolo: Mixing Web and paper data collection modes on a survey on manufacturing firms Titolo libro: Proceedings of the European Conference on Survey Statistics, Cardiff 24-26 aprile 2006 Autore: Biffignandi Silvia , Fabrizi Enrico Titolo capitolo: Web surveys, inference using propensity score weighting in the survey on graduates Titolo libro: Proceedings of the European Conference on Survey Statistics, Cardiff 24-26 aprile 2006 Autore: Biffignandi Silvia , Fabrizi Enrico , Pratesi Monica, Salvati Nicola Titolo capitolo: Obiettivi e aspetti metodologici dell’indagine sui laureati


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Titolo libro: Competenze acquisite, Competenze richieste e Competenze espresse. Analisi e valutazioni economiche

Autore: Silvia Biffignandi Editore: Franco Angeli, Milano Titolo capitolo: Il processo di formazione e di inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. I risultati

delle indagini sul campo: un confronto tra Bergamo e altri Atenei italiani Titolo libro: Competenze acquisite, Competenze richieste e Competenze espresse. Analisi e valutazioni

economiche Autore: Dovigo Fabio, Silvia Biffignandi , Riccardo Leoni Editore: Franco Angeli, Milano Titolo capitolo: A holistic quantum computational semantics Titolo libro: Logic and Philosophy in Italy. Some trends and perspectives Autore: Dalla Chiara Maria Luisa, Giuntini Roberto, Leporini Roberto Editore: Polimetrica Titolo capitolo: Twist and fold modelling of supercoiled filaments Titolo libro: Atti della 5ª Conferenza internazionale Aplimat 2006, Bratislava, Slovacchia Autore: Francesca Maggioni, Renzo Luigi Ricca Editore: M. Kovácová Ed.; Slovak University of Technology ARTICOLI SU RIVISTE SCIENTIFICHE INTERNAZIONALI Titolo articolo: Horizon and stages in applications of stochastic programming in finance Titolo rivista: Annals of Operations Research Autori: Marida Bertocchi, Jitka Dupacova, Vittorio Moriggia Titolo articolo: Writhing and coiling of closed filaments Titolo rivista: Proceedings of the Royal Society A Autori: Francesca Maggioni, Renzo Luigi Ricca Titolo articolo: Financial Risk Modeling with Markov Chains Titolo rivista: Lecture Notes in Computer Science (vol. nr. 4224, pp. 1275-1282 – 7th International

Conference, Burgos, Spain, 20th – 23rd September 2006) Autori: Leccadito Arturo (dottorando), Ortobelli Lozza Sergio, Russo Emilio (dottorando),

Iaquinta Gaetano (dottorando) Titolo articolo: Distributional Approximation of Asset Returns with Nonparametric Markovian Trees Titolo rivista: International Journal of Computer Science & Network Security Autori: Iaquinta Gaetano (dottorando), Ortobelli Lozza Sergio Titolo articolo: An empirical comparison among VaR models and time rules with elliptical and stable

distributed returns Titolo rivista: Investment Management and Financial Innovations Autori: Lamantia Fabio, Ortobelli Lozza Sergio, Rachev Svetlozar Titolo articolo: VaR, CVaR and Time Rules with Elliptical and Asymmetric Stable Distributed Returns Titolo rivista: Investment Management and Financial Innovations Autori: Lamantia Fabio, Ortobelli Lozza Sergio, Rachev Svetlozar Titolo articolo: Computing the portfolio Conditional Value-at-Risk in the α-stable case Titolo rivista: Probability and Mathematical Statistics Autori: Stoyan Stoyanov, Svetlozar T. Rachev, Gennady Samorodnitsky, Sergio Ortobelli Lozza


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ARTICOLI SU RIVISTE SCIENTIFICHE NAZIONALI SENZA RE FEREE Titolo articolo: Oggetti in rotta di collisione, cataloghiamoli tutti Titolo rivista: Fondazione Liberal, vol. 34 Autore: Emilio Spedicato Titolo articolo: Le corrispondenze dei numeri primi, un enigma da scomporre Titolo rivista: Fondazione Liberal, vol. 35 Autore: Emilio Spedicato Titolo articolo: Si chiama come un crudele faraone l’asteroide che minaccia la terra Titolo rivista: Fondazione Liberal, vol. 37 Autore: Emilio Spedicato Titolo articolo: La matematica di Tolomeo e di Keplero e le sorprese dell’astronomia Titolo rivista: Fondazione Liberal, vol. 38 Autore: Emilio Spedicato

6.2 Altri prodotti della ricerca ALTRI PRODOTTI DELLA RICERCA anno 2006 NUMERO Quaderni del Dipartimento 11 Working papers 6 Relazioni ai Congressi / Abstract 18

QUADERNI DI DIPARTIMENTO SERIE RICERCA N. Quaderno: 1/2006 Titolo: On the reversal of the rotational momentum of Earth: an analysis via conservation of total

energy and momentum and a derivation of the Herodotus equation Autore: Emilio Spedicato N. Quaderno: 2/2006 Titolo: On Epicycles and Ellipses Autore: Laurence Dixon N. Quaderno: 3/2006 Titolo: Interative algorithm for finding equilibrium prices in a spatial electricity market Autore: Elisabetta Allevi, Adriana Gnudi , Igor V. Konnov, E.R. Kurbanova, Maria Teresa Vespucci N. Quaderno: 4/2006 Titolo: A stochastic optimization model for gas sale company using mean reverting process

modeling of the temperature Autore: Francesca Maggioni, Maria Teresa Vespucci, Elisabetta Allevi, Marida Bertocchi, Mario

Innorta (professore a contratto) N. Quaderno: 5/2006 Titolo: Homer and Orosius: a key to explain the Deucalion flood, Exodus and other tales Autore: Emilio Spedicato N. Quaderno: 6/2006 Titolo: Regularization of Non-Monotone Multi-valued Variational Inequalities with Applications

to Partitionable Problems Autore: Elisabetta Allevi, Adriana Gnudi , Igor V. Konnov


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N. Quaderno: 7/2006 Titolo: On the numbers 54 and 108 in Ancient Worldwide Traditions: an Extended data base and

some possible Astronomical Connections Autore: Emilio Spedicato N. Quaderno: 8/2006 Titolo: An NLP model for evaluating the impact of Italian liberalized electric energy market rules

on indipendent power producers Autore: Mario Innorta (professore a contratto) e Maria Teresa Vespucci N. Quaderno: 9/2006 Titolo: Option Pricing with Nonparametric Markovian Trees Autore: Gaetano Iaquinta (dottorando), Sergio Ortobelli Lozza N. Quaderno: 10/2006 Titolo: A binomial model for pricing American-style average options with reset features Autore: Massimo Costabile, Ivar Massabò, Emilio Russo (dottorando) N. Quaderno: 11/2006 Titolo: Integrazione tra archivi per l’analisi degli sbocchi professionali dei laureati. Un’analisi

dei risultati Autore: Silvia Biffignandi , Daniele Toninelli WORKING PAPERS Quaderno: University of Karlsruhe – Institute of Statistics and Mathematical Economic Theory Titolo: Risk management and dynamic portfolio selection with stable Paretian distributions Autori: Ortobelli Lozza Sergio, Rachev Svetlozar, Fabozzi Frank Quaderno: University of Karlsruhe – Institute of Statistics and Mathematical Economic Theory Titolo: The Theory of Orderings and Risk Probability Functionals Autori: Ortobelli Lozza Sergio, Rachev Svetlozar, Shalit Haim, Fabozzi Frank Quaderno: University of Karlsruhe – Institute of Statistics and Mathematical Economic Theory Titolo: Relative deviation metrics and the problem of strategy replication Autori: Stoyan Stoyan, Rachev Svetlozar, Ortobelli Lozza Sergio, Fabozzi Frank Quaderno: University of Karlsruhe – Institute of Statistics and Mathematical Economic Theory Titolo: An Empirical Comparison among VaR Models and Time Rules with Elliptical and Stable

Distributed Returns Autori: Lamantia Fabio, Ortobelli Lozza Sergio, Rachev Svetlozar Quaderno: University of Karlsruhe – Institute of Statistics and Mathematical Economic Theory Titolo: VaR, CVaR and Time Rules with Elliptical and Asymmetric Stable Distributed Returns Autori: Lamantia Fabio, Ortobelli Lozza Sergio, Rachev Svetlozar Quaderno: University of California (Santa Barbara) – Probability and Applied Statistics Titolo: Risk Probability Functionals and Probability Metrics Applied to Portfolio Theory Autore: Ortobelli Lozza Sergio, Rachev Svetlozar, Shalit Haim, Fabozzi Frank RELAZIONE A CONGRESSI Per il dettaglio cfr. paragrafo 5


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7. STRUMENTAZIONI E ATTREZZATURE UTILIZZATE PER LA RIC ERCA Il Dipartimento opera nell’ambito del laboratorio RISKLAB che è un supporto tecnico per attività di ricerca su: ricerca applicata, realizzazione di software e consulenza informatica, elaborazione elettronica dei dati, economia management. Essenziale nelle applicazioni di ricerca finanziaria e di programmazione stocastica, il laboratorio è dotato delle seguenti apparecchiature attive: 1 server HP (XEON) con Windows 2003 server 1 server IBM (pentium) con Windows NT server 1 client HP (pentium IV) con Windows XP 1 client Fujitsu-Siemens (pentium IV) con Windows 2000 1 client MaxData (pentium IV) con Windows XP 1 client Compaq (pentium III) con Windows 2000 2 client pentium II con Windows NT 1 client pentium II con Linux Fedora

8. MOBILITÀ E COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI

8.1 Grado di internazionalizzazione della Struttura - Nome e cognome: Potra Florian - Struttura di provenienza: Univeristy of Maryland - Periodo: 09/06/2006 – 30/06/2006 - Attività di ricerca svolta : Metodi ABS per programmazione lineare - Nome e cognome e area di appartenenza del ricercatore straniero ospitato: Abaffy Jozsef – professor

in Computer Science - Struttura di provenienza: Budapesti Corvinus Egyetem - Periodo: 26/02/2006 – 26/03/2006 - Attività di ricerca svolta : Implementazione di un modello per il pricing di corporate bonds - Nome e cognome e area di appartenenza del ricercatore straniero ospitato: Rachev Svetlozar –

professor in Econometrics - Struttura di provenienza: Karlsruhe University - Periodo: 03/03/2006 – 03/04/2006 - Attività di ricerca svolta : Operational Risk

9. CENTRI DI RICERCA CON SEDE NEL DIPARTIMENTO, CONSOR ZI PER LA RICERCA CUI PARTECIPA LA STRUTTURA, ALTRE COLLABORA ZIONI CON CENTRI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI NON CI TATE PRECEDENTEMENTE. • OSSERVATORIO SULLE FUSIONI E LE AGGREGAZIONI FRA GL I INTERMEDIARI

FINANZIARI – FinMonitor Coordinatore: prof. Giorgio Consigli Comitato scientifico: prof. Tancredi Bianchi, Bergamo prof. Franco Bruni, Università Luigi Bocconi, Milano prof. Giancarlo Forestieri, Università Luigi Bocconi, Milano dott. Paolo Marullo-Reedtz, Banca d’Italia prof. Mario Masini (Presidente), Università di Bergamo prof. Marcello Messori, Università di Tor Vergata, Roma prof. Marco Onado, Università Luigi Bocconi, Milano prof. Giuseppe Roma, Banca del Gottardo, Bergamo


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prof. Franco Tutino, Università La Sapienza, Roma A partire dagli Anni Novanta, anche a causa dell’accentuarsi di fenomeni quali l’innovazione tecnologica, la deregulation, la disintermediazione e l’internazionalizzazione dei flussi finanziari, in Italia e in altri grandi paesi industrializzati si è assistito ad una vera e propria ondata di operazioni di fusione ed aggregazione tra intermediari finanziari. Il processo, che è ancora lontano dal trovare un definitivo assestamento, ha riguardato in primo luogo le istituzioni di credito, ma coinvolge anche il comparto del risparmio gestito e delle assicurazioni. Questo particolarissimo contesto ha suggerito all’Università di Bergamo l’opportunità di costituire un’associazione senza scopo di lucro denominata “Osservatorio sulle Fusioni ed Aggregazioni tra gli Intermediari Finanziari” (in breve: “FinMonitor”). L’Osservatorio, che già raccoglie le adesioni di un nutrito gruppo di banche e istituzioni, ambisce a diventare un luogo di ricerca e di confronto per gli operatori finanziari, gli studiosi, le Autorità. L’Osservatorio si ripropone il conseguimento di diversi obiettivi, tra i quali promuovere l’attività di ricerca sul tema delle fusioni e acquisizioni nel settore finanziario (con particolare riferimento alla realtà italiana) nell’ambito dell’Università e/o con collaborazioni tra studiosi e istituzioni; realizzare studi di interesse generale o specifici approfondimenti su sollecitazione dei soci o di terzi; applicare modelli d’analisi sperimentali favorendo la ricerca e l’innovazione; organizzare seminari, convegni, pubblicazioni, anche in collaborazione con le Associazioni di categoria e le Autorità. Il 2005 ha rappresentato un anno importante per il processo di concentrazione del settore bancario in Italia e in Europa. Le operazioni di mergers and acquisitions si sono infatti imposte all'attenzione dell’opinione pubblica come importante snodo del processo di crescita economica e di disegno del politiche industriali del nostro Paese. Vi è stata inoltre un’accelerazione sul fronte delle operazioni cross-border, che induce a riflettere sulla natura ormai paneuropea del mercato dei servizi bancari e assicurativi. FinMonitor ha operato in tale contesto ed è sostenuto da un gruppo di Soci espressione del mondo bancario, finanziario, associativo e delle società di servizi. L’Osservatorio ha realizzato due report, rivolti a fare il punto sull’attività di M&A nel sistema finanziario e ad approfondire, volta per volta, temi monografici ritenuti di particolare interesse. Il risultato di questo lavoro è riassunto in due volumi di oltre cento pagine, diffusi ai Soci, rispettivamente, nel giugno 2005 e nel febbraio 2006, e discussi durante altrettanti incontri pubblici a Milano. I temi monografici affrontati nei due rapporti hanno riguardato, in primo luogo, il processo di concentrazione tra banche popolari ed i suoi riflessi sull’efficienza; in secondo luogo, l’analisi dei rendimenti obbligazionari delle grandi banche europee coinvolte in acquisizioni, per verificare se essi riflettano un maggior livello di “tutela implicita”, da parte delle Autorità di Vigilanza, nei confronti di nuovi gruppi generati dalle operazioni di integrazione. Ai due incontri ora ricordati, hanno preso parte i seguenti relatori: Giuseppe Oddo (il Sole 24 Ore), Nicola Forti e Giuseppe Zadra (Associazione Bancaria Italiana), Andrea Enria (Committee of European Banking Supervisors), Pietro Alessandrini (Università Politecnica delle Marche), Massimo Marchesi (Commissione Europea), Giovanni De Censi (Credito Valtellinese), Carlo Fratta Pasini (Banco Popolare di Verona e Novara), Valter Lazzari (Università Carlo Cattaneo), Giovanni Pons (la Repubblica), Giuliano Iannotta, Donato Masciandaro, Paolo Mottura, Angelo Provasoli, Francesco Saita (Università Bocconi), Emilio Zanetti (BPU Banca), Roberto Nicastro e Giuseppe Vulpes (Unicredit Group), Maria Pierdicchi (Standard & Poor’s). Oltre che nei citati rapporti semestrali, il 2005 ha visto FinMonitor impegnata anche in due iniziative di più ampio respiro: da un lato, la pubblicazione del volume “Le fusioni bancarie: la lezione dell’esperienza”, dall’altro il rilascio del nuovo sito web sociale. Il volume è pubblicato dalla casa editrice dell’ABI, Bancaria, e ripercorre, attraverso parte dei materiali prodotti dall’Osservatorio nei suoi primi anni di vita, un ricco corpus di studi empirici in materia di fusioni e acquisizioni bancarie. Esso comprende anche un’appendice dedicata ad alcuni casi di studio relativi a operazioni condotte nell’ultimo decennio da grandi banche estere, e si giova di una bella prefazione di Alessandro Profumo. I Soci FinMonitor hanno deliberato di destinare i diritti d’autore del volume ad una primaria Onlus impegnata nella tutela dei diritti dell’infanzia. Il sito web consente a tutti i soci di scaricare in autonomia l’intera serie storica dei nostri rapporti. Esso rappresenta inoltre un veicolo promozionale per l’Associazione, perché ospita anche materiali – come le slides proiettate dai Relatori durante i nostri convegni – disponibili al pubblico dietro semplice registrazione. La manutenzione dei contenuti e della struttura del sito nei prossimi anni potrà essere svolta da FinMonitor in totale autonomia e con la massima flessibilità, grazie ad un’innovativa soluzione di CMS (Content Management System) messa a punto da Time&Mind, una primaria società di software e multimedia con ampia esperienza in tema di siti Internet per


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aziende e associazioni. • MATNET – CENTRO PER LA DIDATTICA DELLA MATEMATICA E LE SUE

APPLICAZIONI Il centro diretto dalla prof.ssa Adriana Gnudi è stato costituito con decreto rettorale prot. n. 22048/XIII/004 del 30 ottobre 2006. MatNet è nato con l’obiettivo di creare una struttura nella quale sviluppare la collaborazione fra università e scuole per lo studio di metodologie didattiche che promuovano il pensiero matematico in entrambe i contesti; MatNet è pensato come laboratorio dove - studiare le problematiche della didattica della matematica per individuare gli strumenti più in linea con le

esigenze cognitive degli studenti e con gli avanzamenti tecnologici; - realizzare una struttura nella quale vari soggetti del territorio possano scambiare riflessioni, mettere in

comune strumenti e progettare collaborazioni; - progettare azioni volte a promuovere la cultura ponte università-scuola; - mettere a disposizione strumenti di interattività in rete che siano utilizzabili sia dall’università che dalle

scuole; - organizzare occasioni di confronto su temi specifici tramite forum, seminari e convegni; - fornire consulenze alle scuole sull’introduzione delle nuove tecnologie nell’insegnamento della

matematica. La collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e gli operatori della scuola (dirigenti scolastici e insegnanti delle scuole di istruzione primaria e secondaria) è per il centro un punto qualificante della sua attività. Le attività sue sono rivolte principalmente all’ambito territoriale della Lombardia in modo da consentire una interazione più stretta fra i soggetti. Nell’anno 2006 il centro ha iniziato a svolgere la sua attività con l’avvio del Progetto Eracle 3, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico provinciale e l’IRRE Lombardia; ha inoltre avviato la progettazione di alcune attività di formazione per insegnanti della scuola di primo e secondo grado e una collaborazione con l’ITC Oberdan di Treviglio per un Percorso di orientamento sui saperi minimi (P.O.S.M.) relativo alla Matematica e all’Informatica (vedi allegati). Attività MatNet previste per l’anno 2007 Nel corso del 2007 si prevede di completare la realizzazione del portale che costituisce uno degli strumenti attraverso i quali i dirigenti scolastici e gli insegnanti possono fare richieste e partecipare alle attività del centro. Si prevede di completare le attività che sono attualmente in fase di realizzazione: - entro maggio-giugno si conclude il Progetto Eracle 3 che vede coinvolti 21 insegnanti di 15 istituti

superiori della Lombardia, prevalentemente di Bergamo e Provincia. Il numero di studenti coinvolti è circa 600 alunni. Eracle 3 si concluderà con la presentazione dei risultati del lavoro;

- entro marzo si conclude il Progetto P.O.S.M.. Si tratta di un progetto pilota che, in questa fase di sperimentazione, vede coinvolte due classi dell’ITC Oberdan di Treviglio. I risultati di questa sperimentazione verranno utilizzati per formulare una iniziativa da proporre anche ad altre scuole di Bergamo e provincia;

- nel mese di marzo si terrà il corso di aggiornamento: Affrontare le difficoltà d’apprendimento della matematica nella scuola secondaria: metodi, esperienze, strumenti. Sede via dei Caniana.

Altre attività previste sono: - organizzazione della seconda edizione della summer school “Incontriamo la matematica” in collaborazione

con l’Ufficio Scolastico Provinciale. La summer school, come per la prima edizione, si dovrebbe tenere nel mese di settembre 2007 ed sarà rivolta a studenti di tutta la regione Lombardia e coinvolgerà alcuni insegnanti accompagnatori;

- due o tre seminari sul tema “La matematica e altre discipline”: i seminari sono rivolti agli studenti dell’Università di Bergamo, a docenti della scuola superiore e a operatori culturali;

- ampliamento e aggiornamento della parte di documentazione del sito riguardante i software matematici più utilizzati per la didattica;

- costituzione di gruppi di lavoro tematici costituiti da docenti universitari e insegnanti per l’elaborazione dei progetti di aggiornamento e di orientamento da proporre agli insegnanti.


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• Si richiama la collaborazione della prof. Francesca Maggioni con il prof. Renzo L. Ricca, Università di Milano-Bicocca, University College of London (UK). L’obiettivo della ricerca è quello di proseguire lo studio di aspetti geometrici ed energetici associati al meccanismo di superavvolgimento di filamenti circolari analizzati in [1], attraverso l’introduzione di un nuovo modello cinematico. A tal proposito si intende determinare attraverso l’utilizzo di tecniche variazionali, il modello che minimizzi il funzionale dell’energia elastica (determinato in funzione della curvatura e del twist del filamento) e che quindi sia favorito dal rilassamento energetico del filamento. Come evidenziato in [2], tali risultati fornirebbero importanti informazioni applicabili alla modellizzazione di fenomeni naturali quali l’impacchettamento di DNA nella biologia cellulare o il rilassamento di campi magnetici nella corona solare. [1] Maggioni F. & Ricca R.L., (2006) Writhing and coiling of closed filaments. Proc. R. Soc A 462, 3151-3166 (cfr. Par. 6.1 Prodotti della ricerca – Articoli su riviste scientifiche internazionali). [2] Ricca & Maggioni (2007) Multiple folding and packing in DNA. To appear in Journal of Computational and Applied Mathematics.

10. RELAZIONE DEL DIRETTORE

10.1 Obiettivi principali realizzati nell’esercizio 2006 Nel corso del 2006 il Dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica ed Applicazioni (DMSIA) ha mantenuto un elevato standard nell’attività di ricerca scientifica che si è manifestato sia sul fronte di una produttività scientifica più che adeguata alla dimensione dello staff e pubblicata anche a livello internazionale, sia sul fronte della diffusione dei risultati scientifici mediante la partecipazione a convegni e seminari organizzati da altri (sia in Italia che all’estero). È inoltre proseguito il consistente impegno sul fronte della formazione di alto livello scientifico, quello dei dottorati. Sono, infatti, state mantenute tutte le collaborazioni ad attività di dottorato già attive nell’anno 2005 (sede amministrativa di un dottorato, sede consorziata di un altro dottorato, e partecipazione di alcuni docenti ad altri dottorati). Le attività seminariali organizzate per i dottorandi, per i membri del dipartimento e per la comunità scientifica sono state tenute da persone di alto profilo scientifico e molto spesso da ricercatori di grande rilievo internazionale. L’apertura e collaborazione internazionale del DMSIA è stata ulteriormente rafforzata dalla presenza presso il dipartimento di tre studiosi stranieri che sono stati ospitati per un periodo di ricerca. Dal 5 al 9 giugno si è svolta la Summer School “Nonlinear analysis with applications in Economics, Energy and Transportation” nell’ambito del Programma europeo INTAS. Organizzata dai proff. Marida Bertocchi, Adriana Gnudi, Elisabetta Allevi (Università degli Studi di Brescia) e Igor Konnov (Kazan University), si è rivolta principalmente a giovani ricercatori di Paesi NIS e di Paesi europei per un totale di 29 partecipanti. Relatori di fama internazionale hanno esposto i più recenti sviluppi nell’analisi non lineare, con speciale riferimento agli argomenti di ottimizzazione non lineare, disequazioni variazionali, problemi di complementarietà, di equilibrio e dualità insieme ad alcune applicazioni nei settori dell’economia, energia, finanza e trasporti. Diversi partecipanti hanno avuto anche l’opportunità di presentare la loro ricerca di alto livello scientifico. L’iniziativa, co-finanziata dalla Comunità Europea, ha riscosso successo e non è escluso che venga riproposta nel prossimo futuro. Per quanto riguarda la capacità di attivazione di risorse per la ricerca scientifica, pur proseguendo l’impegno sulle ricerche ancora in corso attivate in anni precedenti, nel 2006 è stato attivato un nuovo progetto di ricerca nazionale. In relazione agli obiettivi di breve termine che erano stati prefissati a fine 2005, cioè la realizzazione di una maggiore integrazione tra ricerca e attività didattiche, il DMSIA ha attivato nel 2006 il “Centro per la didattica della matematica e le sue applicazioni – MatNet” che è nato con l’obiettivo di creare una struttura nella quale sviluppare la collaborazione fra università e scuole per lo studio di metodologie didattiche che promuovano il pensiero matematico in entrambe i contesti. Con riferimento alla attività conto terzi si conferma una discreta capacità di attivazione risorse.


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10.2 Obiettivi da realizzare a breve-medio termine, relative azioni strategiche e presumibili fonti di finanziamento Il dipartimento si propone di aumentare il suo ruolo e visibilità internazionale nell’ambito della formazione di alto livello organizzando per aprile 2007 un corso internazionale di programmazione stocastica dal titolo “Spring School on Stochastic Programming Theory and Applications” – responsabile scientifico Prof. Giorgio Consigli. Anche nell’ambito della ricerca alcuni membri del dipartimento saranno impegnati nel Comitato Scientifico e Organizzativo di iniziative di forte rilievo internazionale organizzate in altre sedi. Ci si propone, inoltre, di rendere operativo il centro MATNET creato a fine 2006 ed incrementare altre attività di ricerca finalizzate alla collaborazione non solo sul fronte della ricerca internazionale, ma anche sul fronte della ricerca che risponde alle esigenze del territorio. Un ulteriore obiettivo è quello di valorizzare le attività di ricerca sul campo oltre che teorica nell’ambito delle analisi statistiche e delle indagini.

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DIPARTIMENTO MATEMATICA, STATISTICA, INFORMATICA ED ... · RELAZIONE ATTIVITÀ SCIENTIFICA ANNO 2006 1. RICERCATORI AFFERENTI ALLA STRUTTURA 1.1 Ricercatori di ruolo Dipartimento