リスク管理(単体）

〈信用リスク〉

信用リスク関連データ

■信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高＜地域別＞・＜業種別＞うち、三月以上延滞又はデフォルト債権・＜残存期間別＞ （単位：百万円）

平成19年3月末計

うち、三月以上延滞貸出金・

外国為替等 有価証券 オフ・バランス取引

派生商品取引 その他

地域別国内 28,276,861 20,536,165 5,054,814 918,464 700,144 1,067,273 140,857海外 － － － － － － －

計 28,276,861 20,536,165 5,054,814 918,464 700,144 1,067,273 140,857業種別製造業 2,713,153 2,159,646 350,901 118,082 84,470 52 16,798農業 42,189 41,322 401 414 40 10 238林業 3,869 3,869 － － － － －漁業 10,681 8,032 879 1,753 6 10 10鉱業 22,935 20,222 2,256 302 153 － 4建設業 669,454 548,894 77,190 40,670 2,669 29 2,885卸売・小売業 2,502,272 2,083,164 190,319 58,488 169,329 971 11,307金融・保険業 3,259,300 2,436,073 27,293 388,476 407,452 2 295不動産業 2,494,148 2,354,934 70,572 59,606 8,908 127 10,992運輸業 474,498 398,512 43,161 25,180 7,629 15 392情報通信業 295,459 247,213 29,063 15,132 4,041 9 1,230電気・ガス・熱供給・水道業 86,246 62,006 21,385 2,533 320 － 5各種サービス業 2,013,166 1,841,109 83,309 73,496 15,065 186 12,560個人 6,788,885 6,703,089 218 85,527 9 42 43,577我が国の政府・地方公共団体・政府関係機関・地方三公社等 4,327,499 1,080,553 3,206,320 40,579 46 － －

外国の中央政府・中央銀行等 112,213 2,791 109,422 － － － 7その他 2,460,884 544,729 842,122 8,217 － 1,065,816 40,550

計 28,276,861 20,536,165 5,054,814 918,464 700,144 1,067,273 140,857残存期間別

1年以下 6,517,205 3,831,110 2,067,499 574,747 42,392 1,457 ／1年超3年以下 2,522,169 1,884,842 376,344 120,917 140,065 － ／3年超5年以下 2,435,101 1,812,104 417,410 34,072 171,514 － ／5年超7年以下 1,047,649 844,669 20,659 36,483 145,836 － ／7年超 9,651,401 8,464,054 845,597 141,412 200,336 － ／期間の定めのないもの等 6,103,336 3,699,385 1,327,302 10,831 － 1,065,816 ／

計 28,276,861 20,536,165 5,054,814 918,464 700,144 1,067,273 ／

（注）「標準的手法」が適用されるエクスポージャーを掲載しております（証券化エクスポージャーを除く）。「貸出金・外国為替等」には以下の取引を含めて表示しております・・・現金預け金、コールローン、買入手形、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、特定取引資産/商品有価証券、金銭の信託、貸出金、外国為替「オフ・バランス取引」は支払承諾見返、コミットメント、信託勘定貸出金を与信相当額へ引直した値（CCF勘案後）にて表記しております。（CCF = Credit Conversion Factor）エクスポージャーの種類に掲げる「その他」には以下の勘定を含めて表示しております・・・その他資産、有形固定資産、無形固定資産、繰延税金資産業種別計に掲げる「その他」のうち、「有価証券」には投資信託、出資金、拠出金が含まれております。

りそな銀行

自己資本の充実の状況・バーゼルⅡ関連データセクション（単体）

219

（単位：百万円）

平成20年3月末計 うち、三月以

上延滞又はデフォルト

貸出金・外国為替等 有価証券 オフ・バランス

取引派生商品取引 その他

地域別国内 26,836,316 20,581,330 3,639,159 1,132,534 893,241 590,050 823,082 海外 － － － － － － －標準的手法を適用するエクスポージャー 479,598 88 － － － 479,510 34

計 27,315,915 20,581,418 3,639,159 1,132,534 893,241 1,069,560 823,116 業種別製造業 2,612,370 1,926,235 311,647 241,964 130,486 2,036 124,384 農業 38,425 37,524 200 653 38 8 1,951 林業 3,725 3,725 － 0 － － 11 漁業 7,627 6,263 758 600 4 － －鉱業 21,465 19,082 2,075 211 94 － 3,679 建設業 588,504 453,129 58,944 69,819 3,264 3,346 72,071 卸売・小売業 2,332,419 1,850,073 143,787 76,746 257,997 3,814 154,854 金融・保険業 3,799,098 2,783,548 200,105 358,059 453,315 4,069 15,388 不動産業 2,515,179 2,347,003 42,927 113,474 11,521 252 167,373 運輸業 453,755 368,699 35,458 38,431 10,826 339 61,377 情報通信業 280,888 231,822 24,390 17,523 6,082 1,069 21,969 電気・ガス・熱供給・水道業 86,605 55,800 21,300 9,014 489 － 0各種サービス業 1,786,127 1,596,846 64,716 100,137 18,552 5,874 105,898 個人 6,840,622 6,736,211 － 104,360 9 42 93,897 我が国の政府・地方公共団体・政府関係機関・地方三公社等 4,469,480 1,769,492 2,699,164 265 558 － －

外国の中央政府・中央銀行等 24,700 2,131 22,568 － － － 7 その他 975,320 393,738 11,113 1,270 － 569,197 216 標準的手法を適用するエクスポージャー 479,598 88 － － － 479,510 34

計 27,315,915 20,581,418 3,639,159 1,132,534 893,241 1,069,560 823,116 残存期間別

1年以下 7,241,331 4,573,313 1,871,175 732,177 46,857 17,807 ／1年超3年以下 2,420,643 1,755,902 355,693 126,643 182,404 － ／3年超5年以下 2,083,167 1,702,159 145,505 49,810 185,692 － ／5年超7年以下 1,106,255 799,982 97,985 26,785 181,503 － ／7年超 9,745,270 8,437,068 814,300 197,118 296,782 － ／期間の定めのないもの等 4,239,647 3,312,905 354,499 － － 572,242 ／標準的手法を適用するエクスポージャー 479,598 88 － － － 479,510 ／

計 27,315,915 20,581,418 3,639,159 1,132,534 893,241 1,069,560 ／

（注）「基礎的内部格付手法」が適用されるエクスポージャーを掲載しております（信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーおよび証券化エクスポージャーを除く）。「貸出金・外国為替等」には以下の取引を含めて表示しております・・・現金預け金、コールローン、買入手形、買現先勘定、買入金銭債権、特定取引資産/商品有価証券、金銭の信託、貸出金、外国為替「オフ・バランス取引」は支払承諾見返、コミットメント、信託勘定貸出金、債券貸借取引支払保証金を与信相当額へ引直した値（CCF勘案後）にて表記しております。（CCF = Credit Conversion Factor）エクスポージャーの種類に掲げる「その他」には以下の勘定を含めて表示しております・・・その他資産、有形固定資産、無形固定資産、繰延税金資産業種別計に掲げる「その他」のうち、「有価証券」には出資金、拠出金が含まれております。

りそな銀行

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220

■一般貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定� （単位：百万円）

平成19年3月期 平成20年3月期

期首残高 期中増減 期末残高 期首残高 期中増減 期末残高一般貸倒引当金 218,924 1,470 220,394 220,394 △10,474 209,920特定海外債権引当勘定 183 △4 178 178 146 324

（注）一般貸倒引当金は、地域別、業種別の区分は行っておりません。

■個別貸倒引当金〈地域別〉・〈業種別〉� （単位：百万円）

個別貸倒引当金平成19年3月期 平成20年3月期

期首残高 期中増減 期末残高 期首残高 期中増減 期末残高

地域別国内 137,391 12,861 150,253 150,142 △37,508 112,634海外 － － － － － －計 137,391 12,861 150,253 150,142 △37,508 112,634業種別製造業 23,756 1,107 24,863 24,863 △7,539 17,324農業 1,028 △524 504 504 △38 466林業 － － － － － －漁業 － － － － － －鉱業 － 1,407 1,407 1,407 965 2,372建設業 4,419 2,598 7,017 7,017 869 7,886卸売・小売業 25,942 8,312 34,254 34,254 △22,741 11,513金融・保険業 1,384 △1,028 356 356 5,978 6,334不動産業 12,825 △1,512 11,312 11,312 8,436 19,748運輸業 7,888 356 8,245 8,245 △7,536 709情報通信業 4,779 △967 3,812 3,812 △562 3,250電気・ガス・熱供給・水道業 － － － － － －各種サービス業 19,517 6,413 25,931 25,931 △7,233 18,698個人 6,749 2,103 8,853 8,853 △2,915 5,938我が国の政府・地方公共団体・政府関係機関・地方三公社等 － － － － － －

外国の中央政府・中央銀行等 6 0 5 5 △5 －その他 29,093 △5,405 23,687 23,576 △5,186 18,390計 137,391 12,861 150,253 150,142 △37,508 112,634

りそな銀行

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221

■貸出金償却額〈業種別〉� （単位：百万円）

平成19年3月期 平成20年3月期

製造業 4,140 8,263農業 △17 19林業 － －漁業 － －鉱業 △14 －建設業 1,105 4,346卸売・小売業 7,887 18,756金融・保険業 141 103不動産業 472 7,774運輸業 639 189情報通信業 3,783 4,599電気・ガス・熱供給・水道業 － －各種サービス業 4,539 8,894個人 864 1,615我が国の政府・地方公共団体・政府関係機関・地方三公社等 － －

外国の中央政府・中央銀行等 － －その他 － －計 23,542 54,562

【標準的手法が適用されるエクスポージャー】■リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャー� （単位：百万円）

平成19年3月末 平成20年3月末

格付有り 格付無し 格付有り 格付無し 0％ 114,508 4,278,019 － 4,737 10％ － 1,095,716 － 81,095 20％ 2,547,889 21,634 131,876 0 35％ － 4,090,768 － － 50％ 627,697 43,206 － － 75％ － 2,236,120 － －100％ 653,404 11,541,849 － 279,586 150％ － 67,743 － 34 350％ － － － －その他 － － － －計 3,943,500 23,375,057 131,876 365,455

自己資本控除 － 25,702 － －（注）格付は適格格付機関が付与しているものに限定しております。

リスク・ウェイトの区分毎のエクスポージャーは、信用リスク削減手法の効果を勘案した後の残高で記載しております。上記「自己資本控除」は、自己資本比率告示第43条第1項第2号及び第5号の規定により自己資本から控除した額であります。

　　 平成20年3月末より、適用除外資産を除き、信用リスク・アセットの額は基礎的内部格付手法を用いて算出しております。

【内部格付手法が適用されるエクスポージャー】■スロッティング・クライテリアに割り当てられた特定貸付債権のリスク・ウェイト区分毎残高

（1） プロジェクト・ファイナンス、オブジェクト・ファイナンス、事業用不動産向け貸付

� （単位：百万円）

スロッティング・クライテリア 残存期間 リスク・

ウェイト 平成20年3月末

優 2年半未満 50% 10,619 2年半以上 70% 2,868

良 2年半未満 70% 19,398 2年半以上 90% 34,898

可 期間の別なし 115% 26,086 弱い 期間の別なし 250% 8,931 デフォルト 期間の別なし 0% 300 計 103,102

（2）ボラティリティの高い事業用不動産向け貸付� （単位：百万円）

スロッティング・クライテリア 残存期間 リスク・

ウェイト 平成20年3月末

優 2年半未満 70% －2年半以上 95% －

良 2年半未満 95% 11,476 2年半以上 120% 3,000

可 期間の別なし 140% 19,884 弱い 期間の別なし 250% 1,450 デフォルト 期間の別なし 0% －計 35,811

■マーケット・ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎残高� （単位：百万円）

リスク・ウェイト 平成20年3月末

300% －400% 12,817計 12,817

りそな銀行

自己資本の充実の状況・バーゼルⅡ関連データセクション（単体）

222

■事業法人向けエクスポージャー� （単位：百万円）

格付区分平成20年3月末

PD推計値（注1） LGD推計値（注1） RWの加重平均値 オン・バランスEAD オフ・バランスEADSA・A 0.23% 42.12% 37.93% 2,077,549 352,711 B～E 1.31% 42.05% 79.38% 6,227,698 923,987 F・G 12.98% 40.75% 177.49% 1,137,494 98,597 デフォルト 100.00% 43.59% ／ 647,074 67,501 計 ／ ／ ／ 10,089,816 1,442,797 （注） 1．推計値の加重平均値

2．スロッティング・クライテリアに割り当てられた特定貸付債権は含まれておりません。

■ソブリン向けエクスポージャー� （単位：百万円）

格付区分平成20年3月末

PD推計値（注） LGD推計値（注） RWの加重平均値 オン・バランスEAD オフ・バランスEADSA・A 0.00% 45.00% 1.40% 4,459,717 265 B～E 3.60% 45.00% 127.66% 20,868 93 F・G 17.51% 44.83% 221.12% 12,761 464 デフォルト 100.00% 45.00% ／ 7 － 計 ／ ／ ／ 4,493,355 823 （注） 推計値の加重平均値

■金融機関等向けエクスポージャー� （単位：百万円）

格付区分平成20年3月末

PD推計値（注） LGD推計値（注） RWの加重平均値 オン・バランスEAD オフ・バランスEADSA・A 0.11% 45.10% 14.43% 2,209,443 180,000 B～E 0.62% 51.60% 84.42% 83,463 13,694 F・G 17.38% 44.73% 231.38% 8,040 9,318 デフォルト － － ／ － －計 ／ ／ ／ 2,300,947 203,013 （注） 推計値の加重平均値

■リテール向けエクスポージャー� （単位：百万円）

平成20年3月末

PD推計値（注） LGD推計値（注） RWの加重平均値

オン・バランスEAD

オフ・バランスEAD

コミットメントの未引出額

未引出額に乗ずる掛目の加重平均値

居住用不動産向けエクスポージャー ／ ／ ／ 4,989,065 40,604 － －

非デフォルト 1.05% 47.15% 40.48% 4,939,949 39,197 － －デフォルト 100.00% 48.82% ／ 49,115 1,406 － －

適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー ／ ／ ／ 70,697 22,467 286,089 7.85%

非デフォルト 3.76% 74.01% 62.15% 70,297 22,441 285,957 7.85%デフォルト 100.00% 74.01% ／ 399 26 132 19.83%

その他リテール向けエクスポージャー ／ ／ ／ 1,428,780 46,675 44,021 23.48%

非デフォルト 1.77% 32.92% 30.06% 1,373,069 45,580 43,964 23.47%デフォルト 100.00% 39.01% ／ 55,711 1,094 56 28.93%

（注） 推計値の加重平均値

りそな銀行

自己資本の充実の状況・バーゼルⅡ関連データセクション（単体）

223

■PD/LGD方式を適用する株式等エクスポージャー�（単位：百万円）

格付区分平成20年3月末

PD推計値（注） RWの加重平均値 残高SA・A 0.09% 210.62% 3,526B～E 0.57% 200.68% 3,887F・G 16.17% 504.30% 137デフォルト 100.00% ／ 462計 ／ ／ 8,013

（注） 推計値の加重平均値

■長期にわたる損失額の推計値と実績値の対比（注3）（注4）� （単位：百万円）

平成20年3月末（注1） 平成20年3月期損失額の推計値（参考） 引当控除後（注6） 損失額の実績値（注2）

りそな銀行（単体） 456,313 △29,722 21,266（注7）

うち 事業法人向けエクスポージャー 411,770 △38,502 17,940ソブリン向けエクスポージャー 1,433 1,427 △121金融機関等向けエクスポージャー 2,778 2,778 108居住用不動産向けエクスポージャー 9,930 6,732 590適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー（注5） － － －その他リテール向けエクスポージャー 26,058 △6,485 9,141

（注）1．損失額の推計値は、平成20年3月末の期待損失額（EL）を用いております。2．損失額の実績値は、当該期間の与信関連費用―不良債権処理額、一般貸倒引当金純繰入額、信託勘定不良債権処理額、償却債権取立益―を指します。尚、不良債権処理額には、貸出金償却、個別貸倒引当金純繰入額、特定海外債権引当勘定純繰入額、バルクセール・個別売却損益、その他の引当金を含みます。また、エクスポージャー区分別の損失額の実績値については、正常先・要注意先の一般貸倒引当金を含めておりません。

3． PD/LGD方式を適用する株式等エクスポージャーについては、損失額を与信関連費用として計上していない（信用リスクに伴うものかの判定が困難である）ことから、損失額の推計値及び実績値には含めておりません。

4． りそなホールディングス連結子会社の保証が付いているエクスポージャーについては、損失額の推計値及び実績値には含めておりません。 5．りそなホールディングス連結子会社の保証が付されているエクスポージャーに限定される為、上記のエクスポージャー区分別計数においては、損失額の推計値及び実績値の表示を割愛しております。

6． 損失額の推計値の引当控除後については、損失額の推計値から要管理先以下に対する引当額（個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定、一般貸倒引当金、部分直接償却額）を控除した金額を表示しております。

7． 損失額の実績値は、適用除外単位並びに適用除外資産に係る与信関連費用を含んでおります。

《損失額の推計値と実績値との対比について》損失額の実績値（平成20年3月期）は、平成19年3月末の期待損失額（EL）と比較すべきものですが、当社は平成20年3月末から内部格付手法を適用しているため、本頁では平成20年3月末の期待損失額（EL）を参考値として記載しております。

■直前期における損失の実績値及び当該実績値と過去の実績対比（注1）（注3）（注4）� （単位：百万円）

平成19年3月期（注2）平成20年3月期

りそな銀行（単体） ／ 21,266（注6）

うち 事業法人向けエクスポージャー ／ 17,940

ソブリン向けエクスポージャー ／ △121

金融機関等向けエクスポージャー ／ 108

居住用不動産向けエクスポージャー ／ 590

適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー（注5）

／ －

その他リテール向けエクスポージャー ／ 9,141

（注）1． 損失額の実績値は、当該期間の与信関連費用―不良債権処理額、一般貸倒引当金純繰入額、信託勘定不良債権処理額、償却債権取立益―を指します。尚、不良債権処理額には、貸出金償却、個別貸倒引当金純繰入額、特定海外債権引当勘定純繰入額、バルクセール・個別売却損益、その他の引当金を含みます。また、エクスポージャー区分別の損失額の実績値については、正常先・要注意先の一般貸倒引当金を含めておりません。

2． 基礎的内部格付手法におけるエクスポージャー区分毎の管理を行っていなかったことから、記載を省略しております。

3． PD/LGD方式を適用する株式等エクスポージャーについては、損失額を与信関連費用として計上していない（信用リスクに伴うものかの判定が困難である）ことから、損失額の実績値には含めておりません。

4． りそなホールディングス連結子会社の保証が付いているエクスポージャー

については、損失額の実績値には含めておりません。5． りそなホールディングス連結子会社の保証が付されているエクスポージャーに限定される為、上記のエクスポージャー区分別計数においては、損失額の実績値の表示を割愛しております。

6． 適用除外単位並びに適用除外資産に係る与信関連費用を含んでおります。

要因分析実績値については、平成20年3月期（平成19年4月～平成20年3月）より蓄積を開始しているため、要因分析は記載を割愛しております。

りそな銀行

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224

〈信用リスク削減手法〉■信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー� （単位：百万円）

平成20年3月末適格金融資産

担保適格資産担保 保証 クレジット

デリバティブ 合計

内部格付手法適用エクスポージャー 319,364 1,796,936 786,260 － 2,902,561 事業法人向けエクスポージャー 286,786 1,795,669 286,998 － 2,369,454 ソブリン向けエクスポージャー 50 － 138,402 － 138,452 金融機関等向けエクスポージャー 32,528 1,266 33,399 － 67,194 居住用不動産向けエクスポージャー ／ ／ － － －適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー ／ ／ － － －

その他リテール向けエクスポージャー ／ ／ 327,460 － 327,460 標準的手法適用エクスポージャー － ／ － － －計 319,364 1,796,936 786,260 － 2,902,561 （注）1．オンバランスシート・ネッティングは含みません。

2．ファンドの構成資産に係る信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額は計上しておりません。

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225

〈派生商品取引〉■派生商品取引及び長期決済期間取引の実績� （単位：百万円）

平成19年3月末 平成20年3月末

想定元本 時価 グロスの再構築コスト

グロスのアドオン 与信相当額 想定元本 時価 グロスの

再構築コストグロスのアドオン 与信相当額

長期決済期間取引 ／ ／ ／ ／ ／ － － － － －

金利関連取引金利スワップ 21,616,785 18,157 76,546 122,442 198,989 23,011,288 73,561 183,062 131,091 314,153金利オプション 102,972 749 754 503 1,257 85,508 499 506 223 729小計 21,719,757 18,907 77,301 122,945 200,247 23,096,796 74,061 183,568 131,314 314,882通貨関連取引通貨スワップ 3,634,616 53,096 83,667 226,728 310,395 3,783,378 14,056 67,324 225,691 328,285通貨オプション 1,630,292 40,038 40,038 58,009 98,048 1,366,506 120,427 120,427 60,216 180,644先物為替予約 1,248,416 43,892 49,343 42,109 91,453 1,163,786 △8,286 24,217 45,211 69,428小計 6,513,325 137,028 173,049 326,847 499,897 6,313,670 126,197 211,969 331,119 578,358小計（ネッティング勘案前）28,233,083 155,935 250,350 449,793 700,144 29,410,467 200,259 395,538 462,434 893,241一括清算ネッティング契約による与信相当額削減効果 137,492 276,959

担保による与信相当額削減効果（注4）

19,471 △37,800

計（ネッティング後） 543,180 654,082

（注）1． 与信相当額の算出にあたっては、自己資本比率告示の規定に従い、下記の取扱いとしております。（1）原契約期間が5営業日以内の外国為替関連取引については、与信相当額の算出から除いております。　 （平成19年3月末は自己資本比率告示附則第14条第1項の経過措置により14日以内）（2） 与信相当額は、個々の派生商品取引を時価評価して算出した「グロスの再構築コスト（零を下回らないものに限る）」に、残存期間に応じた相場変動リスク（「グ

ロスのアドオン」）を加算するカレント・エクスポージャー方式を採用して算出しております。2．クレジット・デリバティブについては平成20年3月末現在、取り扱いがありません。3．ファンドの構成資産である派生商品取引及び長期決済期間取引に係る額は計上しておりません。4．担保付デリバティブ取引に係る与信相当額削減効果の内訳は以下のとおりであります。なお、担保の種類は全て現金担保であります。　　差入 40,510百万円　　受取 2,709百万円　　受取－差入 △37,800百万円

りそな銀行

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226

〈証券化エクスポージャー〉■銀行がオリジネーターである証券化エクスポージャー１．保有する証券化エクスポージャーに関する情報� （単位：百万円）

平成19年3月末

一般貸出債権

住宅ローン債権

アパート・マンションローン債権

クレジットカード債権

リース料債権

消費者ローン債権

オートローン債権

手形債権 診療報酬債権 その他

計

残高 所要自己資本の額

保有する証券化エクスポージャーの額 323 9,895 23,409 － － － － － － 3,712 37,341 4,291

RW20%以下 － － － － － － － － － － － －20%超100%以下

－ － － － － － － － － － － －

100%超1250%未満

－ 9,895 23,409 － － － － － － 3,627 36,932 3,882

※自己資本控除 323 － － － － － － － － 85 408 408

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 － － 6,460 － － － － － － － 6,460 6,460

※自己資本比率告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額※所要自己資本の額については、右の算式にて算出しております。：信用リスク・アセットの額×4％（自己資本控除の場合 自己資本控除額×100％）…標準的手法

自己資本比率告示附則第15条の適用により算出される信用リスク・アセットの額 97,062

� （単位：百万円）

平成20年3月末

一般貸出債権

住宅ローン債権

アパート・マンションローン債権

クレジットカード債権

リース料債権

消費者ローン債権

オートローン債権

手形債権 診療報酬債権 その他

計

残高 所要自己資本の額

保有する証券化エクスポージャーの額 － 5,075 74,401 － － － － － － 3,627 83,103 6,919

RW20%以下 － － － － － － － － － － － －20%超100%以下

－ 5,075 74,401 － － － － － － － 79,476 3,292

100%超1250%未満

－ － － － － － － － － － － －

※自己資本控除 － － － － － － － － － 3,627 3,627 3,627

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 － － 6,106 － － － － － － － 6,106 6,106

※自己資本比率告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額

自己資本比率告示附則第15条の適用により算出される信用リスク・アセットの額はありません。

りそな銀行

自己資本の充実の状況・バーゼルⅡ関連データセクション（単体）

227

２．原資産に関する情報� （単位：百万円）

平成19年3月末

一般貸出債権

住宅ローン債権

アパート・マンションローン債権

クレジットカード債権

リース料債権

消費者ローン債権

オートローン債権

手形債権診療報酬債権 その他 計

原資産の額 3,423 58,537 83,100 － － － － － － 14,821 159,883資産譲渡型証券化取引 3,423 58,537 83,100 － － － － － － 14,821 159,883三月以上延滞エクスポージャーの額 － 350 － － － － － － － 274 624

当期の損失額 － － － － － － － － － － －合成型証券化取引 － － － － － － － － － － －三月以上延滞エクスポージャーの額 － － － － － － － － － － －

当期の損失額 － － － － － － － － － － －

当期に証券化を行ったエクスポージャーの額 － － － － － － － － － － －

証券化取引に伴い、当期中に認識した売却損益の額 － － － － － － － － － － －

早期償還条項付証券化エクスポージャーに関する事項

実行済みの信用供与の額 － － － － － － － － － － －オリジネーターとして留保するエクスポージャーに対する所要自己資本額

－ － － － － － － － － － －

投資家の持分に対して算出する所要自己資本額 － － － － － － － － － － －

� （単位：百万円）

平成20年3月末

一般貸出債権

住宅ローン債権

アパート・マンションローン債権

クレジットカード債権

リース料債権

消費者ローン債権

オートローン債権

手形債権診療報酬債権 その他 計

原資産の額 － 5,075 74,402 － － － － － － 11,881 91,359資産譲渡型証券化取引 － 5,075 74,402 － － － － － － 11,881 91,359三月以上延滞エクスポージャーの額又はデフォルトしたエクスポージャーの額

－ 14 127 － － － － － － 236 378

当期の損失額 － － － － － － － － － － －合成型証券化取引 － － － － － － － － － － －三月以上延滞エクスポージャーの額又はデフォルトしたエクスポージャーの額

－ － － － － － － － － － －

当期の損失額 － － － － － － － － － － －

当期に証券化を行ったエクスポージャーの額 － － － － － － － － － － －

証券化取引に伴い、当期中に認識した売却損益の額 － － － － － － － － － － －

早期償還条項付証券化エクスポージャーに関する事項

実行済みの信用供与の額 － － － － － － － － － － －オリジネーターとして留保するエクスポージャーに対する所要自己資本額

－ － － － － － － － － － －

投資家の持分に対して算出する所要自己資本額 － － － － － － － － － － －

りそな銀行

自己資本の充実の状況・バーゼルⅡ関連データセクション（単体）

228

■銀行が流動化プログラム（ABCP等）のスポンサーである証券化エクスポージャー１．保有する証券化エクスポージャーに関する情報� （単位：百万円）

平成19年3月末

一般貸出債権

住宅ローン債権

アパート・マンションローン債権

クレジットカード債権

リース料債権

消費者ローン債権

オートローン債権

手形債権 診療報酬債権 その他

計

残高 所要自己資本の額

保有する証券化エクスポージャーの額 － － － － － － － 26,116 700 5,958 32,774 10,960

RW20%以下 － － － － － － － － 700 1,342 2,042 1020%超100%以下

－ － － － － － － 8,745 － 280 9,025 361

100%超1250%未満

－ － － － － － － 10,136 － 1,692 11,828 709

※自己資本控除 － － － － － － － 7,234 － 2,644 9,878 9,878

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 － － － － － － － － － － － －

※自己資本比率告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額※所要自己資本の額については、右の算式にて算出しております。：信用リスク・アセットの額×4％（自己資本控除の場合 自己資本控除額×100％）…標準的手法

自己資本比率告示附則第15条の適用により算出される信用リスク・アセットの額はありません。

� （単位：百万円）

平成20年3月末

一般貸出債権

住宅ローン債権

アパート・マンションローン債権

クレジットカード債権

リース料債権

消費者ローン債権

オートローン債権

手形債権 診療報酬債権 その他

計

残高 所要自己資本の額

保有する証券化エクスポージャーの額 － － － － 20,280 － － 33,767 653 7,563 62,264 29,902

RW20%以下 － － － － 20,280 － － － － 2,866 23,146 39220%超100%以下

－ － － － － － － 9,691 － 280 9,971 363

100%超1250%未満

－ － － － － － － － － － － －

※自己資本控除 － － － － － － － 24,076 653 4,417 29,146 29,146

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 － － － － － － － － － － － －

※自己資本比率告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額

自己資本比率告示附則第15条の適用により算出される信用リスク・アセットの額はありません。

りそな銀行

自己資本の充実の状況・バーゼルⅡ関連データセクション（単体）

229

２．原資産に関する情報� （単位：百万円）

平成19年3月末

一般貸出債権

住宅ローン債権

アパート・マンションローン債権

クレジットカード債権

リース料債権

消費者ローン債権

オートローン債権

手形債権診療報酬債権 その他 計

原資産の額 － － － － － － － 44,837 1,362 12,038 58,238資産譲渡型証券化取引 － － － － － － － 44,837 1,362 12,038 58,238三月以上延滞エクスポージャーの額 － － － － － － － － － 185 185

当期の損失額 － － － － － － － 91 － 1,138 1,230合成型証券化取引 － － － － － － － － － － －三月以上延滞エクスポージャーの額 － － － － － － － － － － －

当期の損失額 － － － － － － － － － － －

当期に証券化を行ったエクスポージャーの額（注） － － － － － － － 58,170 700 800 59,670

証券化取引に伴い、当期中に認識した売却損益の額 － － － － － － － － － － －

早期償還条項付証券化エクスポージャーに関する事項

実行済みの信用供与の額 － － － － － － － － － － －オリジネーターとして留保するエクスポージャーに対する所要自己資本額

－ － － － － － － － － － －

投資家の持分に対して算出する所要自己資本額 － － － － － － － － － － －

（注）SPCが、CPを発行して取引先の保有する手形債権、リース料債権、売掛債権やこれらを裏付として発行された信託受益権を購入するABCP方式や、銀行・投資家からの借入により購入資金を賄うABL方式により証券化を行ったものです。

� （単位：百万円）

平成20年3月末

一般貸出債権

住宅ローン債権

アパート・マンションローン債権

クレジットカード債権

リース料債権

消費者ローン債権

オートローン債権

手形債権診療報酬債権 その他 計

原資産の額 － － － － 25,688 － － 47,958 1,328 13,604 88,579資産譲渡型証券化取引 － － － － 25,688 － － 47,958 1,328 13,604 88,579三月以上延滞エクスポージャーの額又はデフォルトしたエクスポージャーの額

－ － － － － － － － － 32 32

当期の損失額 － － － － － － － 147 344 1,281 1,773合成型証券化取引 － － － － － － － － － － －三月以上延滞エクスポージャーの額又はデフォルトしたエクスポージャーの額

－ － － － － － － － － － －

当期の損失額 － － － － － － － － － － －

当期に証券化を行ったエクスポージャーの額（注） － － － － 24,332 － － 71,475 7,512 6,635 109,956

証券化取引に伴い、当期中に認識した売却損益の額 － － － － － － － － － － －

早期償還条項付証券化エクスポージャーに関する事項

実行済みの信用供与の額 － － － － － － － － － － －オリジネーターとして留保するエクスポージャーに対する所要自己資本額

－ － － － － － － － － － －

投資家の持分に対して算出する所要自己資本額 － － － － － － － － － － －

（注）SPCが、CPを発行して取引先の保有する手形債権、リース料債権、売掛債権やこれらを裏付として発行された信託受益権を購入するABCP方式や、銀行・投資家からの借入により購入資金を賄うABL方式により証券化を行ったものです。

りそな銀行

自己資本の充実の状況・バーゼルⅡ関連データセクション（単体）

230

■銀行が投資家である証券化エクスポージャー� （単位：百万円）

平成19年3月末

一般貸出債権

住宅ローン債権

アパート・マンションローン債権

クレジットカード債権

リース料債権

消費者ローン債権

オートローン債権

手形債権 診療報酬債権 その他

計

残高 所要自己資本の額

保有する証券化エクスポージャーの額 － － － － － － － － － 14,858 14,858 9,141

RW20%以下 － － － － － － － － － 2,166 2,166 1720%超100%以下

－ － － － － － － － － 3,464 3,464 131

100%超1250%未満

－ － － － － － － － － 272 272 38

※自己資本控除 － － － － － － － － － 8,954 8,954 8,954

※自己資本比率告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額※所要自己資本の額については、右の算式にて算出しております。： 信用リスク・アセットの額×4％（自己資本控除の場合 自己資本控除額×100％）…標準的手法

自己資本比率告示附則第15条の適用により算出される信用リスク・アセットの額はありません。

� （単位：百万円）

平成20年3月末

一般貸出債権

住宅ローン債権

アパート・マンションローン債権

クレジットカード債権

リース料債権

消費者ローン債権

オートローン債権

手形債権 診療報酬債権 その他

計

残高 所要自己資本の額

保有する証券化エクスポージャーの額 － － － － － － － 647 － 6,086 6,734 6,734

RW20%以下 － － － － － － － － － － － －20%超100%以下

－ － － － － － － － － － － －

100%超1250%未満

－ － － － － － － － － － － －

※自己資本控除 － － － － － － － 647 － 6,086 6,734 6,734※自己資本比率告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額

自己資本比率告示附則第15条の適用により算出される信用リスク・アセットの額はありません。

りそな銀行

自己資本の充実の状況・バーゼルⅡ関連データセクション（単体）

231

■出資・株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額� （単位：百万円）

平成19年3月期 平成20年3月期

売却益 99,308 17,743売却損（△） 27,004 37,589償却（△） 6,563 24,801計 65,740 △ 44,647

（注） 損益計算書における、株式関連損益について記載しております。

■貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額� （単位：百万円）

平成19年3月末 平成20年3月末

評価損益 336,060 160,117

アウトライヤー基準算出結果 （単位：億円）

平成19年3月末基準 平成20年3月末基準

経済価値の減少額

自己資本に対する割合

経済価値の減少額

自己資本に対する割合

アウトライヤー基準算出結果 1,375 7.8％ 1,904 12.1％

（注）アウトライヤー基準における経済価値の減少額算出方法・ 金利シナリオは、観測期間5年、保有期間1年で観測される金利変動の99パーセンタイル値（金利の上昇）を使用しております。

〈信用リスク・アセットのみなし計算〉

■信用リスク・アセットのみなし計算� （単位：百万円）

平成20年3月末

信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額 597,447

〈銀行勘定における出資・株式等エクスポージャー〉

■貸借対照表計上額� （単位：百万円）

平成19年3月末 平成20年3月末

貸借対照表計上額 時価 貸借対照表計上額 時価

上場株式その他これに類する出資・株式等エクスポージャー 829,256 829,256 453,491 453,491上場以外の出資・株式等エクスポージャー 370,508 370,508 100,193 100,193計 1,199,764 1,199,764 553,685 553,685

■貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額該当ありません。

■株式等エクスポージャーのポートフォリオの区分ごとの額� （単位：百万円）

平成20年3月末

マーケット・ベース方式（簡易手法） 12,817マーケット・ベース方式（内部モデル手法） －PD/LGD方式 8,013自己資本比率告示附則13条に定める経過措置を適用するエクスポージャー 345,646

標準的手法において債権のリスク・ウェイトがゼロ％とされる事業体に対するエクスポージャー 1

計 366,479

※ 平成20年3月期は内部格付手法採用後、最初の開示となる為、単年度のみ掲載しております。

〈銀行勘定における金利リスク〉■アウトライヤー基準バーゼルⅡでは、銀行勘定の金利リスクについて、一定のストレス的な金利シナリオの下で発生する経済価値の減少額が広義の自己資本（Tier1＋Tier2）の20%を超えるものを「アウトライヤー基準」 とし、これに該当する場合には、リスク量の削減等の対応を求められる場合があります。当社における経済価値の減少額は以下のとおりであり、アウトライヤー基準には抵触しない結果となっております。

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自己資本の充実の状況・バーゼルⅡ関連データセクション（単体）

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りそな銀行 ディスクロージャー誌 2008本誌は銀行法第21条等の法令に基づいて作成したディスクロージャー資料です。

　発行　平成20年7月　株式会社りそな銀行 経営管理部　〒100-8106　東京都千代田区大手町1丁目1番2号　電話（03）3287-2111　ホームページアドレス　http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/

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