공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 90 90 장외

합계 90 90

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 5

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 0

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,363 2,363 장외

합계 2,363 2,363

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 220

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 196

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계퀵플러스미래설계ENH-32(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,486 2,486 장외

합계 2,486 2,486

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 156

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 12

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-25(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,552 1,552 장외

합계 1,552 1,552

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 103

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 239

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-27(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,142 2,142 장외

합계 2,142 2,142

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 135

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 8

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-28(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 581 581 장외

합계 581 581

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 33

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 79

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-29(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,677 4,677 장외

합계 4,677 4,677

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 298

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 522

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-55(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,393 1,393 장외

합계 1,393 1,393

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 98

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 138

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-3(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,156 1,156 장외

합계 1,156 1,156

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 82

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 120

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-3(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,912 3,912 장외

합계 3,912 3,912

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 271

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 337

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-2(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 458 458 장외

합계 458 458

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 30

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 41

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-38(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,144 3,144 장외

합계 3,144 3,144

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 197

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 363

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-56(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 186 186 장외

합계 186 186

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 13

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 20

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-4(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,162 1,162 장외

합계 1,162 1,162

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 84

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 156

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-4(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,836 3,836 장외

합계 3,836 3,836

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 249

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 441

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-57(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,417 1,417 장외

합계 1,417 1,417

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 96

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 140

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-5(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,485 1,485 장외

합계 1,485 1,485

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 105

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 162

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-5(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 7,059 7,059 장외

합계 7,059 7,059

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 547

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 689

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-52(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 10,602 10,602 장외

합계 10,602 10,602

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 817

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 964

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-24(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,920 2,920 장외

합계 2,920 2,920

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 236

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 283

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-24(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,970 2,970 장외

합계 2,970 2,970

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 233

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 307

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-25(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 8,189 8,189 장외

합계 8,189 8,189

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 593

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 856

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-1(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 6,587 6,587 장외

합계 6,587 6,587

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 444

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 673

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-36(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 7,811 7,811 장외

합계 7,811 7,811

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 517

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 899

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-43(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,184 4,184 장외

합계 4,184 4,184

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 269

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 516

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-52(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 563 563 장외

합계 563 563

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 39

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 48

HDC자산운용

펀드명 : 채움지수연계ENH-6(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 10,178 10,178 장외

합계 10,178 10,178

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 683

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,247

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-53(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 6,612 6,612 장외

합계 6,612 6,612

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 436

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 838

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-51(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 707 707 장외

합계 707 707

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 46

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 70

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-37(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,745 4,745 장외

합계 4,745 4,745

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 342

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 573

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-1(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 351 351 장외

합계 351 351

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 26

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 43

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-1(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 8,008 8,008 장외

합계 8,008 8,008

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 501

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 790

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-54(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 622 622 장외

합계 622 622

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 44

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 62

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-2(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 499 499 장외

합계 499 499

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 30

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 59

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-61(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,284 1,284 장외

합계 1,284 1,284

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 83

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 138

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-9(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,476 3,476 장외

합계 3,476 3,476

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 234

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 440

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-9(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 259 259 장외

합계 259 259

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 17

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 35

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-18(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 345 345 장외

합계 345 345

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 23

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 35

HDC자산운용

펀드명 : 채움지수연계ENH-7(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,624 1,624 장외

합계 1,624 1,624

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 105

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 166

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-58(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,088 1,088 장외

합계 1,088 1,088

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 73

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 120

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-6(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,079 5,079 장외

합계 5,079 5,079

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 354

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 514

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-6(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,166 5,166 장외

합계 5,166 5,166

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 324

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 554

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-13(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,448 1,448 장외

합계 1,448 1,448

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 89

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 190

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-13(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,968 3,968 장외

합계 3,968 3,968

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 229

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 421

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-65(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,552 3,552 장외

합계 3,552 3,552

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 218

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 405

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-59(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,661 5,661 장외

합계 5,661 5,661

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 360

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 656

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-60(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,363 2,363 장외

합계 2,363 2,363

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 159

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 275

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-7(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,065 3,065 장외

합계 3,065 3,065

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 207

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 321

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-8(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,815 1,815 장외

합계 1,815 1,815

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 124

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 216

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-7(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,911 2,911 장외

합계 2,911 2,911

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 198

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 328

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-8(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,533 2,533 장외

합계 2,533 2,533

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 169

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 253

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-5(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 6,528 6,528 장외

합계 6,528 6,528

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 441

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 610

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-6(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,333 4,333 장외

합계 4,333 4,333

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 243

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 614

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-70(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 564 564 장외

합계 564 564

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 35

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 61

HDC자산운용

펀드명 : 트리플리자드지수연계SEN-1(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 6,094 6,094 장외

합계 6,094 6,094

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 390

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 827

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-18(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,782 3,782 장외

합계 3,782 3,782

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 253

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 482

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-3(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 587 587 장외

합계 587 587

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 39

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 80

HDC자산운용

펀드명 : 트리플리자드지수연계SEN-2(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,403 1,403 장외

합계 1,403 1,403

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 93

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 187

HDC자산운용

펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-3(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 7,147 7,147 장외

합계 7,147 7,147

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 388

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 878

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-66(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,006 3,006 장외

합계 3,006 3,006

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 190

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 355

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-14(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 607 607 장외

합계 607 607

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 37

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 65

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-14(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 368 368 장외

합계 368 368

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 22

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 42

HDC자산운용

펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-1(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 737 737 장외

합계 737 737

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 46

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 85

HDC자산운용

펀드명 : 3INDEX지수연계KSN-1(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 763 763 장외

합계 763 763

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 57

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 127

HDC자산운용

펀드명 : 3INDEX지수연계KSN-3(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 24,550 24,550 장외

합계 24,550 24,550

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 2,113

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 3,352

HDC자산운용

펀드명 : 3STAR지수연계SEC-1(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,145 4,145 장외

합계 4,145 4,145

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 274

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 575

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-2(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,853 5,853 장외

합계 5,853 5,853

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 396

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 491

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-7(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,079 2,079 장외

합계 2,079 2,079

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 126

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 239

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-62(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,873 1,873 장외

합계 1,873 1,873

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 121

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 203

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-10(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,529 5,529 장외

합계 5,529 5,529

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 372

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 699

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-10(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,386 3,386 장외

합계 3,386 3,386

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 192

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 423

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-73(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,776 2,776 장외

합계 2,776 2,776

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 175

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 303

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-63(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,765 2,765 장외

합계 2,765 2,765

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 190

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 313

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-11(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,096 3,096 장외

합계 3,096 3,096

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 203

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 347

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-11(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,429 1,429 장외

합계 1,429 1,429

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 88

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 192

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-64(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,772 3,772 장외

합계 3,772 3,772

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 249

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 347

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-12(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,913 2,913 장외

합계 2,913 2,913

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 184

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 337

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-12(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,449 5,449 장외

합계 5,449 5,449

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 353

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 554

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-8(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,558 4,558 장외

합계 4,558 4,558

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 283

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 593

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-24(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 517 517 장외

합계 517 517

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 29

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 62

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-69(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,260 4,260 장외

합계 4,260 4,260

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 277

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 545

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-17(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 949 949 장외

합계 949 949

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 86

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 130

HDC자산운용

펀드명 : 3INDEX지수연계SEC-1(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,744 5,744 장외

합계 5,744 5,744

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 352

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 740

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-21(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,394 2,394 장외

합계 2,394 2,394

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 182

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 420

HDC자산운용

펀드명 : 3INDEX지수연계KSN-2(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 829 829 장외

합계 829 829

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 55

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 114

HDC자산운용

펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-2(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,269 5,269 장외

합계 5,269 5,269

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 345

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 710

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-4(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 8,243 8,243 장외

합계 8,243 8,243

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 533

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,134

HDC자산운용

펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-6(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 10,021 10,021 장외

합계 10,021 10,021

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 839

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,342

HDC자산운용

펀드명 : 3STAR지수연계SEC-4(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,068 1,068 장외

합계 1,068 1,068

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 75

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 58

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-79(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 557 557 장외

합계 557 557

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 34

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 57

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-1(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 388 388 장외

합계 388 388

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 21

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 51

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-67(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,186 2,186 장외

합계 2,186 2,186

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 136

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 272

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-15(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 6,642 6,642 장외

합계 6,642 6,642

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 471

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 910

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-23(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,335 2,335 장외

합계 2,335 2,335

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 160

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 343

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-71(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 10,592 10,592 장외

합계 10,592 10,592

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 756

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,553

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-19(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 451 451 장외

합계 451 451

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 32

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 66

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-19(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 7,181 7,181 장외

합계 7,181 7,181

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 510

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 956

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-6(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 420 420 장외

합계 420 420

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 29

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 64

HDC자산운용

펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-4(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 18,628 18,628 장외

합계 18,628 18,628

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,586

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 2,386

HDC자산운용

펀드명 : 3STAR지수연계SEC-2(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,402 5,402 장외

합계 5,402 5,402

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 382

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 655

HDC자산운용

펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-8(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,221 2,221 장외

합계 2,221 2,221

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 142

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 324

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-72(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,150 4,150 장외

합계 4,150 4,150

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 282

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 587

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-20(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,635 5,635 장외

합계 5,635 5,635

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 194

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 185

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-10(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 929 929 장외

합계 929 929

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 67

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 61

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-80(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,941 1,941 장외

합계 1,941 1,941

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 142

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 280

HDC자산운용

펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-5(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 282 282 장외

합계 282 282

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 19

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 36

HDC자산운용

펀드명 : 트리플리자드지수연계SEN-3(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 14,656 14,656 장외

합계 14,656 14,656

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,263

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,873

HDC자산운용

펀드명 : 3STAR지수연계SEC-3(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,152 3,152 장외

합계 3,152 3,152

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 183

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 367

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-74(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 390 390 장외

합계 390 390

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 13

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 9

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-28(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,696 5,696 장외

합계 5,696 5,696

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 339

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 763

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-22(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,681 3,681 장외

합계 3,681 3,681

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 242

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 487

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-5(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,238 3,238 장외

합계 3,238 3,238

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 208

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 420

HDC자산운용

펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-7(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,687 3,687 장외

합계 3,687 3,687

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 236

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 520

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-75(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 349 349 장외

합계 349 349

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 24

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 30

HDC자산운용

펀드명 : 3INDEX지수연계SEC-2(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 640 640 장외

합계 640 640

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 41

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 81

HDC자산운용

펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-9(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,882 4,882 장외

합계 4,882 4,882

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 473

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 823

HDC자산운용

펀드명 : 3STAR지수연계SEC-7(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,745 1,745 장외

합계 1,745 1,745

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 57

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 41

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-27(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,490 2,490 장외

합계 2,490 2,490

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 159

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 341

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-76(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 17,196 17,196 장외

합계 17,196 17,196

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 477

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 244

HDC자산운용

펀드명 : 3STAR지수연계SEC-12(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,117 4,117 장외

합계 4,117 4,117

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 311

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 360

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-77(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 72 72 장외

합계 72 72

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 3

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 4

HDC자산운용

펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-10(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 17,904 17,904 장외

합계 17,904 17,904

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 350

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 225

HDC자산운용

펀드명 : 3STAR지수연계SEC-13(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 514 514 장외

합계 514 514

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 17

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 14

HDC자산운용

펀드명 : 3INDEX지수연계SEC-3(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,276 3,276 장외

합계 3,276 3,276

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 149

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 230

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-7(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,472 2,472 장외

합계 2,472 2,472

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 108

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 43

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-78(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 6,977 6,977 장외

합계 6,977 6,977

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 83

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 19

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-26(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 323 323 장외

합계 323 323

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 5

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 3

HDC자산운용

펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-11(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 6,815 6,815 장외

합계 6,815 6,815

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 110

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 54

HDC자산운용

펀드명 : 3STAR지수연계SEC-11(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,282 1,282 장외

합계 1,282 1,282

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 32

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 17

HDC자산운용

펀드명 : 3INDEX지수연계SEC-6(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 17,914 17,914 장외

합계 17,914 17,914

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 991

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 733

HDC자산운용

펀드명 : 3GEM지수연계SHE-1(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 19,677 19,677 장외

합계 19,677 19,677

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,085

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 742

HDC자산운용

펀드명 : 3JEWEL지수연계KHE-1(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,587 1,587 장외

합계 1,587 1,587

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 114

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 107

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-81(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,720 3,720 장외

합계 3,720 3,720

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 130

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 105

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-29(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,604 1,604 장외

합계 1,604 1,604

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 73

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 70

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-29(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,184 3,184 장외

합계 3,184 3,184

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 125

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 98

HDC자산운용

펀드명 : 3STAR지수연계SEC-14(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 6,731 6,731 장외

합계 6,731 6,731

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 415

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 337

HDC자산운용

펀드명 : 3INDEX지수연계SHE-1(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 25,744 25,744 장외

합계 25,744 25,744

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,601

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,382

HDC자산운용

펀드명 : 3GEM지수연계SHE-2(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 14,728 14,728 장외

합계 14,728 14,728

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 879

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 476

HDC자산운용

펀드명 : 3JEWEL지수연계KHE-2(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,741 1,741 장외

합계 1,741 1,741

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 112

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 85

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-82(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,924 3,924 장외

합계 3,924 3,924

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 166

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 154

HDC자산운용

펀드명 : 3INDEX지수연계KSE-1(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,931 1,931 장외

합계 1,931 1,931

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 89

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 108

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-30(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 24,571 24,571 장외

합계 24,571 24,571

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,638

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,591

HDC자산운용

펀드명 : 3GEM지수연계SHE-3(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 19,651 19,651 장외

합계 19,651 19,651

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,283

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,194

HDC자산운용

펀드명 : 3JEWEL지수연계KHE-3(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,354 2,354 장외

합계 2,354 2,354

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 117

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 67

HDC자산운용

펀드명 : 3TREASURE지수연계ENH-1(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 874 874 장외

합계 874 874

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 56

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 59

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-83(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,739 4,739 장외

합계 4,739 4,739

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 265

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 174

HDC자산운용

펀드명 : 3INDEX지수연계KHE-1(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,617 4,617 장외

합계 4,617 4,617

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 175

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 112

HDC자산운용

펀드명 : 3GEM지수연계SHE-4(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 269 269 장외

합계 269 269

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 15

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 7

HDC자산운용

펀드명 : 3JEWEL지수연계KHE-4(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,192 2,192 장외

합계 2,192 2,192

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 111

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 77

HDC자산운용

펀드명 : 3TREASURE지수연계SNH-1(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,901 1,901 장외

합계 1,901 1,901

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 133

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 167

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-84(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 7,832 7,832 장외

합계 7,832 7,832

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 226

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 206

HDC자산운용

펀드명 : 3TREASURE지수연계KSE-1(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,315 1,315 장외

합계 1,315 1,315

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 89

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 87

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-85(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 898 898 장외

합계 898 898

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 49

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 49

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-11(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,288 4,288 장외

합계 4,288 4,288

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 274

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 233

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계KHE-8(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 11,886 11,886 장외

합계 11,886 11,886

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 695

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 697

HDC자산운용

펀드명 : 3STAR지수연계SEC-18(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,562 4,562 장외

합계 4,562 4,562

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 314

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 357

HDC자산운용

펀드명 : 3INDEX지수연계SHE-2(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,532 4,532 장외

합계 4,532 4,532

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 160

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 117

HDC자산운용

펀드명 : 3TREASURE지수연계KSE-2(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 857 857 장외

합계 857 857

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 57

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 71

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-86(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,174 5,174 장외

합계 5,174 5,174

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 305

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 293

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-12(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 9,696 9,696 장외

합계 9,696 9,696

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 650

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 631

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계SHE-1(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 7,487 7,487 장외

합계 7,487 7,487

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 444

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 518

HDC자산운용

펀드명 : 3STAR지수연계SEC-19(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 9,881 9,881 장외

합계 9,881 9,881

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 630

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 978

HDC자산운용

펀드명 : 3GEM지수연계SHE-6(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 9,555 9,555 장외

합계 9,555 9,555

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 478

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 412

HDC자산운용

펀드명 : 3TREASURE지수연계KSE-3(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 404 404 장외

합계 404 404

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 22

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 27

HDC자산운용

펀드명 : 3Value지수연계SHE-1(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 14,249 14,249 장외

합계 14,249 14,249

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 890

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,118

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-13(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,182 3,182 장외

합계 3,182 3,182

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 192

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 202

HDC자산운용

펀드명 : 3INDEX지수연계KHE-5(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 14,016 14,016 장외

합계 14,016 14,016

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 906

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,257

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계SHE-2(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 7,807 7,807 장외

합계 7,807 7,807

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 482

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 537

HDC자산운용

펀드명 : 3STAR지수연계SEC-20(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 19,829 19,829 장외

합계 19,829 19,829

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,269

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,697

HDC자산운용

펀드명 : 3GEM지수연계SHE-7(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 9,367 9,367 장외

합계 9,367 9,367

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 508

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 600

HDC자산운용

펀드명 : 3TREASURE지수연계KSE-4(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,024 1,024 장외

합계 1,024 1,024

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 64

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 117

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-87(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 10,510 10,510 장외

합계 10,510 10,510

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 688

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 713

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-14(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 8,013 8,013 장외

합계 8,013 8,013

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 539

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 670

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계SHE-3(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,131 5,131 장외

합계 5,131 5,131

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 338

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 365

HDC자산운용

펀드명 : 3GEM지수연계SHE-8(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 19,414 19,414 장외

합계 19,414 19,414

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,095

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,349

HDC자산운용

펀드명 : 3TREASURE지수연계KSE-5(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 314 314 장외

합계 314 314

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 20

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 31

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-88(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 14,910 14,910 장외

합계 14,910 14,910

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,056

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,802

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-15(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 8,981 8,981 장외

합계 8,981 8,981

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 618

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 868

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계SHE-4(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,715 3,715 장외

합계 3,715 3,715

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 269

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 296

HDC자산운용

펀드명 : 3INDEX지수연계KHE-6(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 19,702 19,702 장외

합계 19,702 19,702

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,239

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,990

HDC자산운용

펀드명 : 3TREASURE지수연계KSE-6(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 732 732 장외

합계 732 732

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 45

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 76

HDC자산운용

펀드명 : 3Value지수연계SHE-2(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 15,006 15,006 장외

합계 15,006 15,006

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,000

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,146

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-16(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 16,187 16,187 장외

합계 16,187 16,187

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,071

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,450

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계SHE-5(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 24,564 24,564 장외

합계 24,564 24,564

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,453

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,636

HDC자산운용

펀드명 : 3TREASURE지수연계KSE-7(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 350 350 장외

합계 350 350

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 20

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 26

HDC자산운용

펀드명 : 3Value지수연계SHE-3(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 13,610 13,610 장외

합계 13,610 13,610

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 890

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 991

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-17(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,628 4,628 장외

합계 4,628 4,628

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 301

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 397

HDC자산운용

펀드명 : 트리플리자드지수연계SHE-1(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-06-25

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 9,717 9,717 장외

합계 9,717 9,717

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 581

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 817

HDC자산운용

펀드명 : 3TREASURE지수연계KSE-8(ELS-파생형)(운용)