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Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - ... Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale complementare Das Ergänzungsjournal enthält die seit dem 13.01.2017 zusätzlich

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  • Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale complementare

    Das Ergänzungsjournal enthält die seit dem 13.01.2017 zusätzlich erfassten Titel Le journal complémentaire comprend tous les nouveaux titres saisis à partir du 13.01.2017

    Il giornale complementare comprende tutti i nuovi titoli registrati a partire dal 13.01.2017

    Inhaltsverzeichnis - Table des matières - Indice

    Ausland Etranger Estero

    Derivative Finanzinstrumente Produits financiers dérivés Strumenti finanziari derivati

    Kombinierte Produkte (H-Z) Produits combinés (H-Z) Prodotti combinati (H-Z) 2 - 19

    - 1 -

  • Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

    Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

    W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente M Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat.

    Zinsen / Intérêts / Interessi

    nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. 2016 Valore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum Brutto

    Data della liberazione prix d'ém. Remb. Date brut prezzo gar.

    31.12.2016

    di em. Rimb. gar. lordo

    Titel / Titres / Titoli

    V

    nominale o del rimborso

    valore

    CHF/% % %

    Data

    CHF

    IU P

    HSBC Bank PLC, London, Grossbritannien 4 1/4 % (8 1/2 % P.A.) Callable Maxi DI Reverse Notes on a Basket of Shs Senior

    EUR 1'000.00 12.03.2014 11.03.2016 23 701 666 - 100.00 100.00 11.03. 2.415 N

    1 1/4 % (5 % P.A.) Early Redemption Worst-Of Kick-in Goal on a Basket of Shs

    CHF 1'000.00 08.06.2015 08.06.2016 27 690 611 - 100.00 100.00 08.03. 0.000 N

    08.06. 0.000 (3.4 % min.) Floored Barrier Reverse Convertible Notes FRN on a Basket of Indices Sr

    EUR 1'000.00 20.06.2013 20.06.2016 20 829 286 - 100.00 100.00 21.03. 9.365 N

    20.06. 9.347 1 1/2 % (6 % P.A.) Callable Maxi DI Reverse on a Basket of Indices

    CHF 1'000.00 28.10.2015 28.10.2016 29 612 621 - 100.00 100.00 28.01. 0.000 N

    28.04. 0.000 28.07. 0.000

    28.7.2016 Vorzeitige Rückzahlung 2 % (8 % p.a.) Reverse Convertible on Equities

    USD 1'000.00 22.11.2016 22.02.2017 34 030 140 % 100.54 100.00 100.00 0.000 Y

    Maxi Autocallable Recovery short DI put VRN on a Basket of Indices Senior

    USD 1'000.00 13.03.2015 13.03.2018 26 805 554 % 100.87 96.06 100.00 0.000 Y

    Maxi Autocallable Recovery short DI put VRN on a Basket of Shs Senior

    USD 1'000.00 30.04.2015 30.04.2018 27 690 418 % 102.96 96.83 100.00 0.000 Y

    Maxi Autocallable Recovery short DI put VRN on a Basket of Indices Sr

    GBP 1'000.00 10.06.2015 11.06.2018 28 320 278 % 93.49 96.28 100.00 0.000 Y

    Early Redemption Worst-Of Kick-In Certificate VRN on a Basket of Indices

    USD 1'000.00 02.09.2015 05.09.2018 29 438 204 % 100.35 96.697 100.00 0.000 Y

    Maxi Autocallable Recovery Short 1/ Strike Put VRN on a Basket of Shs

    USD 1'000.00 04.11.2015 05.11.2018 29 438 410 % 101.13 97.11 100.00 0.000 Y

    Maxi Autocallable Recovery Short 1/ Strike Put VRN on a Basket of Shs

    USD 1'000.00 14.12.2015 14.12.2018 29 438 530 % 98.08 96.35 100.00 0.000 Y

    Autocallable Barrier Reverse Convertible VRN on Euro Stoxx 50 Index

    EUR 1'000.00 21.01.2016 21.01.2019 30 710 670 % 100.36 100.00 100.00 0.000 Y

    Maxi Autocallable Recovery short DI put VRN on a Basket of Indices Senior

    USD 1'000.00 27.01.2015 29.01.2019 25 717 348 % 105.14 95.00 100.00 0.000 Y

    Maxi Autocallable Recovery short DI put VRN on a Basket of Shs Senior

    USD 1'000.00 28.01.2015 29.01.2019 25 717 352 % 106.14 95.14 100.00 0.000 Y

    Autocallable Recovery Short DI put VRN on Total SA Shs Senior

    EUR 1'000.00 17.06.2015 17.06.2020 28 320 280 % 98.57 97.42 100.00 0.000 Y

    Maxi Autocallable Recovery short DI put VRN on a Basket of Indices

    EUR 1'000.00 29.10.2015 29.10.2020 29 438 397 % 98.69 98.35 100.00 0.000 Y

    Reverse Convertible on Equities USD 1'000.00 26.08.2016 26.08.2021 33 014 929 CHF 1'125.75 94.241 100.00 0.000 Y

    HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Deutschland 3.2 % Protect-Aktienanl. auf Linde EUR 1'000.00 12.10.2015 11.10.2016 29 701 010 - 100.00 100.00 11.10. 1.370 Y

    - 2 -

  • Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

    Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

    W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente M Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat.

    Zinsen / Intérêts / Interessi

    nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. 2016 Valore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum Brutto

    Data della liberazione prix d'ém. Remb. Date brut prezzo gar.

    31.12.2016

    di em. Rimb. gar. lordo

    Titel / Titres / Titoli

    V

    nominale o del rimborso

    valore

    CHF/% % %

    Data

    CHF

    IU P

    J.P.Morgan Structured Products B.V., Amsterdam, Niederlande 6 % Barrier Reverse Convertible Note on Apple

    USD 1'000.00 08.07.2015 10.01.2017 28 073 617 n.v. 100.00 100.00 08.01. 1.866 N

    08.04. 1.787 08.07. 1.844 08.10. 1.843

    Autocallable Barrier Reverse Convertible Certificate VRN on a Basket of Shs

    CHF 1'000.00 23.04.2015 21.04.2017 27 433 599 % 97.95 100.00 100.00 0.000 Y

    Autocallable Barrier Reverse Certificate VRN on a Basket of Indices

    USD 1'000.00 07.04.2015 09.04.2018 26 114 311 CHF 953.66 96.765 100.00 0.000 Y

    1.37 % (5.48 % p.a.) Reverse Convertible on Novo Nordisk -B-

    EUR 1'000.00 07.11.2016 07.05.2018 33 715 382 % 99.92 100.00 100.00 0.000 N

    4 % Barrier Reverse Convertible on Euro STOXX 50-Index

    EUR 1'000.00 29.10.2015 29.10.2018 28 073 740 % 98.20 100.00 100.00 29.04. 0.32934 N

    29.10. 0.32521 Express Certificate with Contingent Memory VRN on a Basket of Indices

    USD 1'000.00 10.02.2016 10.02.2021 30 631 978 % 106.10 94.119 100.00 0.000 Y

    Reverse Convertible on Equities Series 2016-16596

    EUR 1'000.00 16.11.2016 16.11.2021 33 715 397 % 101.67 99.293 100.00 0.000 Y

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  • Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

    Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

    W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente M Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat.

    Zinsen / Intérêts / Interessi

    nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. 2016 Valore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum Brutto

    Data della liberazione prix d'ém. Remb. Date brut prezzo gar.

    31.12.2016

    di em. Rimb. gar. lordo

    Titel / Titres / Titoli

    V

    nominale o del rimborso

    valore

    CHF/% % %

    Data

    CHF

    IU P

    Landesbank Baden-Wuerttemberg, Stuttgart, Deutschland 5.3 % Easy-Aktienanl. auf N.-Akt. Daimler

    EUR 1'000.00 10.01.2014 24.06.2016 23 309 392 - 100.00 24.06. 57.139 N

    (3.5 % - 6 %) Bonitaetsanl. mit Kreditrisiko auf ArcelorMittal Staffelzins

    EUR 1'000.00 02.10.2015 12.01.2022 29 684 165 % 104.16 100.00 100.00 0.000 N

    Leonteq Securities AG, Guernsey Branch, Guernsey 13.6 % Reverse Convertible on Equities

    CHF 1'000.00 06.10.2014 06.01.2016 24 534 035 - 100.00 100.00 06.01. 0.100 N

    5 % Barrier Reverse Convertible on Indices

    CHF 1'000.00 24.10.2013 24.10.2016 22 492 717 - 100.00 100.00 24.10. 3.200 N

    3.22 % Reverse Convertible on Commodities

    USD 1'000.00 06.05.2015 08.11.2016 26 668 537 - 100.00 08.11. 5.945 N

    Reverse Convertible on Equities USD 1'000.00 13.04.2015 13.04.2017 25 406 457 % 0.38 98.38 100.00 0.000 Y 5.8 % Reverse Convertible on Equities CHF 1'000.00 05.02.2016 05.02.2018 30 460 489 % 97.66 100.00 100.00 04.05. 0.000 N

    04.08. 0.000 03.11. 0.000

    Reverse Convertible on Pan Amer Silver USD 1'000.00 06.03.2015 06.03.2018 24 533 152 % 119.74 96.43 100.00 0.000 Y 6.51 % p.a. Barrier Reverse Convertible on Equities

    USD 1'000.00 25.09.2012 12.03.2018 19 443 451 % 19.51 97.72 100.00 0.000 Y

    Reverse Convertible on Equities USD 1'000.00 16.12.2016 16.03.2018 31 524 871 % 102.49 98.56 100.00 0.000 Y Reverse Convertible on Equities EUR 1'000.00 14.11.2016 14.05.2018 31 524 787 % 102.14 100.00 100.00 0.000 Y Reverse Convertible on Equities USD 1'000.00 23.05.2016 23.05.2018 26 668 990 % 97.91 98.28 100.00 0.000 Y 5.2 % Barrier Reverse Convertible on Equities

    CHF 1'000.00 30.05.2014 30.05.2018 24 203 734 % 98.97 100.00 100.00 28.02. 0.500 N

    28.05. 0.500 29.08. 0.500 28.11. 0.500

    Reverse Convertible on Mkt Vctr Rus ETFTr

    USD 1'000.00 19.01.2016 19.07.2018 25 407 128 % 101.26 97.21 100.00 0.000 Y

    Reverse Convertible on Equities USD 1'000.00 17.09.2015 17.09.2018 29 348 116 % 64.58 96.66 100.00 0.000 Y Reverse Convertible on Fiat Chrysler Auto

    EUR 1'000.00 17.10.2016 03.10.2018 30 460 635 % 99.07 100.00 100.00 0.000 Y

    Reverse Convertible on Volkswagen Vz EUR 1'000.00 02.11.2016 02.11.2018 33 705 281 % 101.08 100.00 100.00 0.000 Y Reverse Convertible on Volkswagen Vz USD 1'000.00 07.11.2016 07.11.2018 33 705 291 % 101.91 97.87 100.00 0.000 Y Reverse Convertible on Volkswagen Vz EUR 1'000.00 07.11.2016 07.11.2018 33 705 290 % 100.43 100.00 100.00 0.000 Y Reverse Convertib