Esercizi riepilogativiAnalisi Univariata e Bivariata

Analisi Fattoriale

Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management

Esercitazione n°5

Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management

Obiettivi di questa esercitazione:

Breve ripasso teorico

1

Analisi Univariata e

Bivariata

2

Analisi Fattoriale

3

Argomenti trattati

Analisi univariata

Analisi bivariata

Test statistici per lo studio dell’associazione tra variabili: test t, test chi-quadro e test F.

Analisi Fattoriale

Misure di sintesi

Misure di posizione:Misure di tendenza centrale:– Media aritmetica– Mediana– Moda Misure di tendenza non centrale:– Quantili di ordine p (percentili, quartili)

Misure di dispersione:• Campo di variazione• Differenza interquantile• Varianza• Scarto quadratico medio• Coefficiente di variazioneMisure di forma della distribuzione:• Skewness• Kurtosis

Lettura di un test statistico (1)Esempio:

almeno un bi≠01) Ipotesi

b1= b2 = ....=bk = 0 H0:

H1:

2) Statistica test Statistica F

3) p-value

Rappresenta la probabilità di commettere l’errore di prima specie.Può essere interpretato come la probabilità che H0 sia “vera” in base al valore osservato della statistica test

Lettura di un test statistico (2)

Se p-value piccolo (< ) RIFIUTO H0

Altrimenti (>= ) ACCETTO H0

Il p-value è il più piccolo valore di per il quale H0 può essere rifiutata

Fissato un livello di significatività :

Analisi BivariataIn base alla natura delle due variabili in esame si utilizzato Test Statistici differenti.

• Indipendenza Statistica• Test Chi-Quadro

Due Variabili Qualitative

• Indipendenza Lineare• Test t

Due Variabili Quantitative

• Indipendenza in media• Test F

Una Qualitative e Una Quantitativa

continua

Step di analisi

Numero di fattori• Regola Autovalori >1• Lettura SCREEPLOT• 1/3 variabili originali• Variabilità spiegata

60%-75%

Confronto soluzioni scelte• Comunalità finali

Analisi soluzione • Rotazione fattori• Interpretazione fattori• Produzione dataset con

fattori

Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management

Obiettivi di questa esercitazione:

Breve ripasso teorico

1

Analisi Univariata e

Bivariata

2

Analisi Fattoriale

3

Dataset

Il dataset Banca95 informazioni relative ai comportamenti di 1000 clienti di una banca.

Le variabili presenti nel dataset riguardano informazioni sullo stato economico del cliente (es. saldo CC, importi vari) e informazioni contrattuali (es. utilizzo plastic card, accredito stipendio).

Variabili (1) # Variable Type Len Label1 UTE Num 8 IMPORTO TOTALE UTENZE DOMICILIATE2 NUTE Num 8 NUM. OPERAZIONI UTENZE DOMICILIATE3 CARBCM Num 8 IMPORTO TOTALE PLASTIC CARDS4 NCARBCM Num 8 NUM. OPERAZIONI PLASTIC CARDS5 STICONV Num 8 IMPORTO TOTALE ACCREDITO STIPENDIO6 NSTICONV Num 8 NUM. OPERAZIONI ACCREDITO STIPENDIO7 TIT Num 8 IMPORTO TOTALE CAUSALE TITOLI8 NTIT Num 8 NUM. OPERAZIONI CAUSALE TITOLI9 RIMBAFF Num 8 IMPORTO TOTALE RIMBORSI AFFIDAMENTI10 NRIMBAFF Num 8 NUM. OPERAZIONI RIMBORSI AFFIDAMENTI11 LEAS Num 8 IMPORTO TOTALE CAUSALE LEASING12 NLEAS Num 8 NUM. OPERAZIONI CAUSALE LEASING13 ASS Num 8 IMPORTO TOTALE ASSEGNI14 NASS Num 8 NUM. OPERAZIONI ASSEGNI15 TASSE Num 8 IMPORTO TOTALE CAUSALE TASSE16 NTASSE Num 8 NUM. OPERAZIONI CAUSALE TASSE17 ASSIC Num 8 IMPORTO TOTALE POLIZZE ASSICURATIVE18 NASSIC Num 8 NUM. OPERAZIONI POLIZZE ASSICURATIVE19 CD Num 8 IMPORTO TOTALE CERTIFICATI DI DEPOSITO20 NCD Num 8 NUM. OPERAZIONI CERTIFICATI DI DEPOSIT

Variabili (2) # Variable Type Len Label21 CUSTODIA Num 8 IMPORTO COMMISSIONI TITOLI A CUSTODIA22 NCUST Num 8 NUM. OPER. COMMISSIONI TITOLI A CUSTODIA23 IMPA Num 8 IMPORTO OPERAZIONI AVERE24 IMPAP Num 8 IMPORTO OPERAZIONI AVERE ANNO PRECEDENTE25 IMPD Num 8 IMPORTO OPERAZIONI DARE26 IMPDP Num 8 IMPORTO OPERAZIONI DARE ANNO PRECEDENTE27 NAVEP Num 8 NUM. OPERAZIONI AVERE ANNO PRECEDENTE28 NAVERE Num 8 NUM. OPERAZIONI AVERE29 NDARE Num 8 NUM. OPERAZIONI DARE30 NDARP Num 8 NUM. OPERAZIONI DARE ANNO PRECEDENTE31 SMEDIO Num 8 SALDO MEDIO DI CONTO CORRENTE32 S_UTENZE Num 8 DOMICILIAZIONE UTENZE SI/NO33 S_PLASTI Num 8 UTILIZZO PLASTIC CARD SI/NO34 S_STIPEN Num 8 ACCREDITO AUTOMATICO STIPENDIO SI/NO35 S_TITOLI Num 8 POSSESSO TITOLI SI/NO36 S_RIMBOR Num 8 UTILIZZO AFFIDAMENTI37 S_LEASIN Num 8 LEASING SI/NO38 S_ASSICU Num 8 POLIZZE ASSICURATIVE SI/NO39 S_CERTIF Num 8 POSSESSO CERTIFICATI DI DEPOSITO40 S_CUSTOD Num 8 POSSESSO TITOLI A CUSTODIA41 CLIENTE Num 8 CODICE PROGRESSIVO CLIENTE42 sesso Char 1 SESSO DEL CLIENTE

Modalità di svolgimento

Allocare la libreria ‘corso’

Importare il file banca95.xls, salvarlo nella libreria ‘corso’ e attribuire il nome Banca95

Svolgere gli esercizi utilizzando il dataset banca95.

Modificare il file word ‘Esercitazione_5’ riportando i risultati delle analisi (solo quelli richiesti) e i commenti a tali output.

Esercizi (1)1. Qual è la media del saldo medio del conto corrente

[smedio]?

2. Si può affermare che la maggior parte dei clienti utilizza la plastic card [s_plasti]?

3. E’ corretto affermare che il 66.67% dei clienti non possiede titoli [s_titoli]?

4. E’ corretto affermare che il saldo medio del conto corrente è una variabile con asimmetria positiva [smedio]?

5. Tra coloro che hanno una polizza assicurativa, qual è l’importo medio delle polizze assicurative [assic][s_assicu]?

Esercizi (2)6. Chi ha effettuato molte ‘operazioni dare’ l’anno precedente

ha effettuato molte ‘operazioni dare’ nell’anno analizzato [ndare][ndarp]?

7. Si può affermare che esiste una relazione tra il numero di ‘operazioni dare’ e ‘operazioni avere’ [ndare][navere]?

8. C’è una relazione tra la domiciliazione delle utenze e l’utilizzo della plastic card [s_utenze][s_plasti]? E tra il possesso di certificati di deposito e il possesso di titoli a custodia [s_certif][s_custod]?

9. Si può affermare che esiste una relazione tra il sesso e l'accredito stipendio [sesso][sticonv]?

EsercizioVariabile dipendente e 21 variabili di soddisfazione

Nome variabile Descrizione variabilesoddisfazione_globale Livello di soddisfazione globale relativo al telefono cellulareAccessoWeb_2 Livello di soddisfazione relativo al costo di accesso a internetAltriOperatori_2 Livello di soddisfazione relativo ai costi verso altri operatoriassistenza_2 Livello di soddisfazione relativo al servizio di assistenzaAutoricarica_2 Livello di soddisfazione relativo alla possibilità di autoricaricaCambioTariffa_2

Livello di soddisfazione relativo alla facilità di cambiamento della tariffa

ChiamateTuoOperatore_2 Livello di soddisfazione relativo alla possibilità di effettuare chiamate a costi inferiori verso numeri dello stesso operatore

ChiarezzaTariffe_2 Livello di soddisfazione relativo alla chiarezza espositiva delle tariffeComodatoUso_2 Livello di soddisfazione relativo alla possibilità di rivecere un cellulare in

comodato d'usocopertura_2 Livello di soddisfazione relativo alla copertura della reteCostoMMS_2 Livello di soddisfazione relativo al costo degli MMSCostoSMS_2 Livello di soddisfazione relativo al costo degli SMSdiffusione_2 Livello di soddisfazione relativo alla diffusioneDurataMinContratto_2 Livello di soddisfazione relativo alla presenza di una durata minima del

contrattoimmagine_2 Livello di soddisfazione relativo all'immagineMMSTuoOperatore_2 Livello di soddisfazione relativo alla possibilità inviare MMS a costi

inferiori verso numeri dello stesso operatoreNavigazioneWeb_2 Livello di soddisfazione relativo al costo di navigazione in internetNoScattoRisp_2 Livello di soddisfazione relativo all'assenza di scatto alla rispostaNumeriFissi_2 Livello di soddisfazione relativo alle agevolazioni verso numeri fissiPromozioni_2 Livello di soddisfazione relativo alla possibilità di attivare promozioni

sulle tariffeSMSTuoOperatore_2 Livello di soddisfazione relativo alla possibilità inviare SMS a costi

inferiori verso numeri dello stesso operatorevsPochiNumeri_2 Livello di soddisfazione relativo alle agevolazioni verso uno o più numeri

di telefono

Esercizio

1. Analisi fattoriale sulle 21 variabili di soddisfazione (esclusa la soddisfazione globale) del dataset TELEFONIA. Identificazione soluzioni possibili Confronto comunalità Interpretazione dei fattori

2. Creazione di un dataset di output contenente i fattori scelti.

Elenco variabili da inserire nella proc factor:

AccessoWeb_2 AltriOperatori_2 assistenza_2 Autoricarica_2 CambioTariffa_2

ChiamateTuoOperatore_2 ChiarezzaTariffe_2 ComodatoUso_2 copertura_2 CostoMMS_2

CostoSMS_2 diffusione_2 DurataMinContratto_2 immagine_2 MMSTuoOperatore_2

NavigazioneWeb_2 NoScattoRisp_2 NumeriFissi_2 Promozioni_2 SMSTuoOperatore_2

vsPochiNumeri_2