26
Finansal Yönetim Teknolojileri 11.06.2022 Kurumsal Mimari Yönetim Müdürlüğü

Finansal Yönetim Teknolojileri_v2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Finansal Yönetim Teknolojileri_v2

Finansal Yönetim Teknolojileri

02.05.2023

Kurumsal Mimari Yönetim Müdürlüğü

Page 2: Finansal Yönetim Teknolojileri_v2

AMAÇ VE KAPSAM

Amaç: Bankamız Yönetimine teknolojik açıdan kapsamda

belirtilen konularda teknolojik açıdan destek vererek dünyada,

gerek bankacılık düzenlemeleri(banking regulation) gerekse

değişen makroekonomik faktörlerle birlikte bankacılığa yüklenilen

anlamın değişimine bankamız olarak adapte olma ve bu

bağlamda bankamızın teknolojisinden aldığı güçle iş modelinin

sürdürülebilir organik büyümeye katkı yapmasını sağlamaktır.

Page 3: Finansal Yönetim Teknolojileri_v2

AMAÇ VE KAPSAM

02.05.2023

Page 4: Finansal Yönetim Teknolojileri_v2

DÜNYADA DURUM VE YÖNELİM

02.05.2023

Page 5: Finansal Yönetim Teknolojileri_v2

02.05.2023

DÜNYADA DURUM VE YÖNELİM

Page 6: Finansal Yönetim Teknolojileri_v2

02.05.2023

DÜNYADA DURUM VE YÖNELİM 

1. Teknik Önlemler: Bunlar daha çok Risk Ağırlıklı Varlıkların (RWA-Risk Weighted Assets) optimizasyonuna

yönelik çalışmalar.

2. Sermaye ve Fonlama yoğunluğu az operasyonel modeller: Bankaların ürün kataloğu ve

karakteristiklerinin değiştirilmesi, teminatların (collateral) üzerine gidilmesi, risklerin dışarıya

yönlendirilmesi ( Örn: konut kredileri için covered–bonds çıkarılması) çalışmalarıdır. Temel amaç yine

fonlama etkinliğinin artırılması ve RWA azaltılmasıdır.

3. Tekrar Fiyatlandırma(Repricing): Bankaların bulundukları piyasaların rekabetçi koşullarına göre ürün ve

hizmetlerinde tekrar fiyatlandırmaya gitmesidir.

4. İş Modeli Değişiklikleri: Uzun vadede bankalar karlılık metrikleri olarak RoRWA(Return On Risk-

Weighted Assets) ve RAROC(Risk-Adjusted Return On Capital) kullanmaya başlamaktadırlar. Ayrıca

teknoloji ve değişen tüketici tercihleride bankaların iş modellerini revize etmelerini sağlamaktadır. Bununlar

beraber, Global Bankalar, bazı faaliyet kollarının satılması(divestures) gibi yollarla bilançolarındaki kaldıraç

etkisini(deleverage) azaltma yoluna gitmektedirler.

 

Page 7: Finansal Yönetim Teknolojileri_v2

02.05.2023

DÜNYADA DURUM VE YÖNELİM

Page 8: Finansal Yönetim Teknolojileri_v2

02.05.2023

ÖNEMLİ KONULAR,GELİŞMELER VE TRENDLER

Page 9: Finansal Yönetim Teknolojileri_v2

02.05.2023

2010 – 2014 Trendleri 2015 – Sonrası Trendleri

Fonlama Kaynaklarının Zenginleştirilmesi

Etkin Yetenek Yönetimi ve Kullanımı

Yeni Hazine Gelirleri Yaratma

Paylaşımlı Altyapı(Cloud)

Güçlü Regülasyon Maliyet ve Gelir Yönetimi

Risk Yönelimli Kültür

Sıkı Maliyet Kontrolleri

Enterprise Risk Yönetimi

Entegre Teknoloji Platformları

ileri Düzey Bilanço Yönetimi

İş birimleri arasıda yüksek düzeyde işbirliği

ÖNEMLİ KONULAR,GELİŞMELER VE TRENDLER

Page 10: Finansal Yönetim Teknolojileri_v2

02.05.2023

SWOT ANALİZİ 

Güçlü Yanlarımız 

o Değişim için CIO/CFO desteğio IT Altyapısı(SOA Mimarisi)o IT Yatırımları

 

Zayıf Yanlarımızo Yetenek Yönetimi(IT ve Finans Bilgisi)o Köklü bir kuruluş olmak: Var olan ataleti kırıp

değişimin oluşması zaman almakta.

Fırsatlar 

o Hazine Servisleri(Treasury Services): Yeni hazine gelirleri yaratma

o Hükümetin Yaklaşımlarıo Köklü şirket olmak: Müşteri Portföyü ve bilinilirlik.

 

Tehditlero Diğer bankalardan ufak adımlar atılması(E-

fatura,girişimcilik eğitimleri)

Page 11: Finansal Yönetim Teknolojileri_v2

İLKELER VE YAKLAŞIMLAR

02.05.2023

o Banka Yönetim Teknoloji Strateji çalışması ile, bankamızın sürdürülebilir büyüme sağlaması ve

değişen macroekonomik ve rekabet şartlarında gücünü koruyabilmesi yaklaşım olarak

alınmıştır.

o İş Modeli Inovasyonu ön planda tutulmuş ve para(money) şirketi iken bilgi(information) şirketi

olmaya yönelik yaklaşımlar sunulmuştur.

o BIS prensiplerine uyum çerçevesinde belirtilen temel kriterler ilke olarak alınmıştır:

Veri bütünlüğü ve doğruluğu(Accuracy and Integrity)

Eksik bilgi olmaması(Completeness)

Zamanlama(Timeliness)

Uyum(Adaptability)

o Banka yönetimini destekleyecek teknolojik yetkinliklerin (özellikle analitik yetkinlikler)

benimsenmesi ve böylelikle hızla değişen ve oynaklıkların olduğu bölgesel ve uluslararası

bankacılıkta farklılık yaratmak ilkesi göz önünde bulundurulmuştur.

Page 12: Finansal Yönetim Teknolojileri_v2

02.05.2023

STRATEJİK HEDEFLER - 2014 Risk Yönetimi: o Risk Yönetimi ve Raporlamaları için DataMart oluşturulması ve bu datamart için Data

Modellerinin oluşturulması gerekmektedir. Teknoloji olarak risk modellemede ve kullanıcı

tarafı risk analizlerinde tecrübesi olan firmalar tercih edilmelidir. Bu firmalara örnek

SPSS(IBM) ve SAS verilebilir.

o Ayrıca Risk modelleri big data kullanmakta ve risk algoritmaları işlem yoğun olduğu için

Yüksek Performanslı Bilgi İşleme(High Performans Computing) platformları üzerine

kurulmalıdır(Örnek:Farklı risk sınıfları arasındaki korelasyonun hesaplanması).

o Kredi Skorlama Modellerinin biran önce devreye alınarak kredi riskinde İçsel Skorlama

Yaklaşımı(Internal-Based Rating Approach) için veri toplanması gerekmektedir.

o Enterprise Risk Yönetimi Datamart ı oluşturularak hayati stres testlerinin real-time

yapılmasını sağlamak gerekmektedir.

o BIS(Bank of International Settlement) tarafından yayınlanan risk yönetimi ve raporlanmasına

ilişkin prensipler gerek şart olarak her projede göz önünde bulundurulmalıdır.

Page 13: Finansal Yönetim Teknolojileri_v2

02.05.2023

STRATEJİK HEDEFLER -2014

Likidite Yönetimi: o Likidite Yönetimini manuel işlem setlerinden, analitik bir uygulama üzerine

taşınması, gerekli verllerin bu platform üzerinde konsolide edilmesi ve likidite

rasyolarının bu platform üzerinden raporlanması gerekmektedir. Böylelikle

ileriye yönelik nakit akışı ve fonlama gereksinimi tahminleri daha kesinlikte

yapılacak ve likidite rasyolarının getirdiği isterler daha rahatlıkla sağlanacak,

fonlama maliyetlerinde düşüşler olacaktır. Ayrıca, excel dokümanlarının manuel

güncellenmesi ciddi operasyonel riskler doğurmaktadır.

Page 14: Finansal Yönetim Teknolojileri_v2

02.05.2023

STRATEJİK HEDEFLER -2014

Hazine Servisleri: o Transaction Servisleri kapsamında Şekil 8 ve Şekil 9 daki İş Planı çerçevisinde

hazine servisleri oluşturulmaya başlanmalı ve bununla ilgili bankamız VIT den

bağımsız, müşteri odaklı Hazine servisleri platformu geliştirmeye başlamalıdır.

Page 15: Finansal Yönetim Teknolojileri_v2

02.05.2023

STRATEJİK HEDEFLER -2014

Şekil 8. Business Plan

Page 16: Finansal Yönetim Teknolojileri_v2

02.05.2023

STRATEJİK HEDEFLER -2014

Şekil 9. Capability - Business Plan Mapping

Page 17: Finansal Yönetim Teknolojileri_v2

02.05.2023

STRATEJİK HEDEFLER -2014

Bilanço Yönetimi(Balance-Sheet Management): o Aktif Pasif Yönetimi(ALM-Asset Liability Management) modelleri ve

uygulaması devreye alınmalıdır.

Page 18: Finansal Yönetim Teknolojileri_v2

02.05.2023

STRATEJİK HEDEFLER -2014VAKIFBANK INSIGHT

ASSETS:Uses of Funds

Cash & Cash EquivalentsSecurities

Loans

Loan-Loss Reserves

Goodwill

LIABILITIES: Sources of Funds

Short-term Borrowings(Money

Market)

Deposits

Securities(Bond,Covered Bond)

Equity-like (Convertible Bonds,

Cash Flows

Inflow

Outflow

Key Drivers

LCR by Currency

Available unencumbered assets

Liquid asset pool composition

Market-related data

Contractual maturity mismatch

Concentration of funding

Regulatory Standars

LCR

NSFR

LIQUDITY & FUNDING MANAGEMENT LCR NSFR LDR

BALANCE-SHEET MANAGEMENT Leverage Ratio ALM

CAPITAL MANAGEMENT RCap ECap RWA Tier-1 Ratio Cost of Capital Cost of Equity

PRICING FTP Risk-Adjusted Pricing

PERFORMANCE MANAGEMENT RAROC (EVA) ROE RoRWA

TARGET SETTINGS

BUSINESS STRATEGY

STRESS TESTING

Page 19: Finansal Yönetim Teknolojileri_v2

02.05.2023

STRATEJİK HEDEFLER -2014Sermaye Yönetimi(Capital Management):o Her bir iş biriminin Risk maliyeti(Cost of Capital) ve Sermaye tüketimi(Capital Consumption)

hesaplanabilmelidir. Bunun içinde optimal sermaye paylaşımı(capital allocation) için transaction/iş

birimi bazında risk-sermaye modelleri oluşturulmalı bunlara ilişkin araçlar kullanılmalıdır(Moody’s –

SAS - SPSS). 2014 sonunda her bir iş biriminin segment bazında ekonomik değerinin belirlenmesi

gerekmektedir.

Page 20: Finansal Yönetim Teknolojileri_v2

02.05.2023

STRATEJİK HEDEFLER -2015Banka Yönetimi Rasyoları ve parametreleri: Aşağıdaki rasyolarının ve parametrelerin hesaplanabilir olması gerekmektedir.

LIQUDITY & FUNDING MANAGEMENT LCR NSFR LDR

BALANCE-SHEET MANAGEMENT Leverage Ratio ALM

CAPITAL MANAGEME

NTRCap ECap RWA Core Tier-1

RatioCost of Capital Cost of Equity

PRICING FTP Risk-Adjusted Pricing

PERFORMANCE MANAGEMENT RAROC (EVA) ROE RoRWA

Page 21: Finansal Yönetim Teknolojileri_v2

02.05.2023

STRATEJİK HEDEFLER -2015EKONOMİK SERMAYE:

Page 22: Finansal Yönetim Teknolojileri_v2

REGULATORY vs. ECONOMIC CAPITAL

02.05.2023

Page 23: Finansal Yönetim Teknolojileri_v2

RAROC –EKONOMİK SERMAYE

02.05.2023

Page 24: Finansal Yönetim Teknolojileri_v2

02.05.2023

STRATEJİK HEDEFLER -2015

Finansal Yönetim Yetkinlikleri:

Finansal Planlama ve Analiz(Bütçeleme ve Planlama) o Bütçeleme, planlama ve tahminleme yetkinliklerinin kazanılması gerekmektedir .

Page 25: Finansal Yönetim Teknolojileri_v2

02.05.2023

STRATEJİK HEDEFLER -2016

BUSINESS MODEL INNOVATION

Bankamızın gelir dağılımının 25% Hazine Servisleri, 25% Faiz dışı gelirler(Hazine

servisleri hariç), 50% Krediler veya benzer dağılımda oluşturarak, piyasa risklerini

azaltması(β-Beta), sermaye maliyetini azaltması ve sürdürülebilir organik büyümeyi

yakalaması gerekmektedir.

Money Company’den Information Company’e geçiş sağlanmış olmalıdır.

Page 26: Finansal Yönetim Teknolojileri_v2

MİMARİ DEĞERLENDİRMELER

02.05.2023

o Veri mimarimiz dağınık, tutarlı ve bütüncül değildir. Aynı zamanda BIS in prensipleri kapsamında

gerçek zamanlı alınması gereken sonuçlar alınamamakta ve alt yapı yetersiz kalmaktadır.

o Veri toplanması ve raporlamaları manuel yapılmakta, bu durum ciddi operasyonel riskler arz

etmektedir.

o Uygulama ve DWH tasarımlarında banka yönetimi yetkinlikleri için kritik verilerin tutulması dikkate

alınmalıdır. (Örn: Değişken faiz libor+2 olan bir kredi sistemde libor kredi alındığında 3 ise 3+2=5

tutulmaktadır.)

o Hazine işlemlerinde TMS(Treasury Management System) yani bizde Kondor önemli bir ana veri

kaynağı(Master Data) oluşturmaktadır. Risk Aktive firması ile beraber Orta Ofis uygulaması ile orta

ofis fonksiyonları bu uygulamaya geçmektedir.

o Müşteri tarafı işlemleri (Menkul ve Türev Uygulamaları) VIT kapsamında yapıldığından bazı iş

fonksiyonları (Teminat yönetimi gibi) dağılmıştır. Bunlar üzerinde çalışma yapılması gerekmektedir.

o Hazine de STP(Straight Through Processing) en önemli kriterdir. Gerek işlemlerin doğruluğu

gerekse operasyonel risklerin azaltılması için önem taşımaktadır.