IBM Information On Demand - DBGuide.net · 거래처리프로세스자동화(stp) ... 다양한성과지표도입및평가대상세분화 거래상대방한도/ 포지션한도/ 민감도한도

IBM Information On Demand

2007/11/16 Presentation Title | Confidential | Document ID

© Copyright IBM Corporation 2007

증권·금융시장 발전방향과IT활용방안증권·금융시장 발전방향과IT활용방안

2007년11월15일목요일

강봉준, Senior Managing Consultant, KICPA

[email protected]

2007/11/16 Presentation Title | Confidential | Document ID 2 © IBM Corporation 2007

1. 증권 · 금융시장의 발전방향

2. 증권 ·금융시장의 당면과제와 IT지원방안

3. 증권 ·금융시장의 IT활용방안


As-Is As-Is To-Be(자통법) To-Be(자통법) 2015 2015

SPEEDSPEED RISK & COMPLIANCERISK & COMPLIANCE TRANSPARENCYTRANSPARENCY

BrokerageBrokerage Asset ManagementAsset Management Investment BankingInvestment BankingBusiness

CSF

증권사(자산운영사)

종합금융회사 CHOOSE & FOCUS

Process 이질적인 조직분위기이질적인 조직분위기종합금융회사로서의

기업문화

종합금융회사로서의

기업문화기업문화를 프로세스화기업문화를 프로세스화

증권·금융시장의 발전방향Brokerage에서 벗어나서 Wealth Management와 Asset Management 그리고 Investment Banking으로 발전이에 따라서 비즈니스의 핵심성공요인이 빠르게 바뀌고 있음


Business models will shift substantially by2015; winners will redefine their relationships with risk

IBM이예상하는 2015 증권·금융시장은다섯가지특징을가지고있음

특히유의할점은리스크에대한인식임

Profiting today by positioning for tomorrow: A field guide to the financial markets of 2015

• Transparency and speed will create new sources of value

• Agency profits will die

• Alpha and beta will separate

• Alliances will be critical

• Clients will demand investment, innovation and specialization

IBM Institute for Business Value

We surveyed 402 business leadersfrom 296 financial markets firms:

- Qualitative interviews

- Quantitative survey

- 37% US, 32% Europe and 31% Asia

A field guide to the financial markets of 2015


프로세스상 단절/업무상 견제효과 미비 프로세스 연속성 확보

Front Office

Middle Office

Back Office

일관된W

OR

K FLO

W

업무상상호견제및감시

Front Office

Back Office

Middle Office

Feedback

Asset ManagementAsset Management

IB & 법인고객 지원강화IB & 법인고객 지원강화

위탁매매/자기매매위탁매매/자기매매

Risk & Compliance Risk & Compliance

통합 프로세스통합 프로세스

신상품(복합상품 및 파생상품) 판매기반구축

Front/Middle/Back 업무 프로세스표준화 및 통합

To-Be Biz Model현재 수행되고 있는新시스템의 방향은 Front-Middle-Back Office의 통합임이러한 방향은 새로운 비즈니스가 생겼을 때, INFRA변경없이 IT서비스를 제공해 주기 위한 것임중점사항은 그 동안 관리의 사각지대에 있었던 Middle Office에 있으며, 이를 위한 데이터관리가 필수임


Strategy & GovernanceStrategy & Governance

ProcessingProcessing

Risk, Compliance & Financial Management

Risk, Compliance & Financial Management

Sales & TradingSales & Trading

Client/Trade SupportClient/Trade Support

Front Office

Back Office

Middle Office

방향성방향성핵심 프로세스 컴포넌트핵심 프로세스 컴포넌트

추가적인 개별상품 적용이 용이한 프로세스/시스템적인 유연성 확보 –상품별/통화별/조직별 프로세스를 표준화

상품 적용 유연성 확보

신 상품 신속개발 역량 강화

Sales/ 마케팅 역량 강화 Sales 단계에서의 Pre Trade 분석 지원 – 예상 Cash Flow와손익 분석

Sales와 Trade간 Trade Capture 시스템을 통한 자동화

신 상품/복합상품 개발 프로세스 정립 및 표준화

신상품 Pricing과 valuation가능한 전문인력 확보

Real Time 포지션과 PL Market 데이터와 포지션 데이터의 Real time 제공

실시간 포지션 기반 On demand PL 산출

검증된 Pricing 모델에 의한 Pricing지원

대 고객 서비스 품질 제고 대 고객 Confirmation 발급 자동화

Trade Life 사이클에 걸쳐 대 고객 통합정보 조회 및 제공 – 결제, 기일 관리

주요 내용주요 내용

To-Be Biz Model - Front OfficeFront Office는 상품개발-판매-실적관리를 통한對고객 서비스 품질 제고가 목표임


Strategy & GovernanceStrategy &

Governance


Risk, Compliance & Financial

Management


Management


Client/Trade Support


Front Office

Back Office

Middle Office

핵심프로세스컴포넌트핵심프로세스컴포넌트 방향성방향성

관련문서표준화및이미지처리

Confirmation 작성및교부자동화

결제단계별 status관리및결제지시,승인업무자동화

거래처리프로세스자동화 (STP)

트레이드프로세스표준화

대사/ 예외처리등유연성확보 현금, 유가증권실물, 포지션등관련데이터정합성검증을위한프로세스개선및자동화

Exception Handling에대한유연성확보

Corporate Action 등 Event 대응프로세스개선

통화별/상품별/조직별프로세스를기능별프로세스로표준화

프로세스단계별 Role & Responsibility 명확화

주요내용주요내용

데이터통합및표준화 고객정보통합및시장데이터관리일원화

대내외시스템간유연한시스템인터페이스적용

To-Be Biz Model – Back OfficeBack Office는 프로세스를 표준화하고 자동화하는 것임


방향성방향성 주요내용주요내용

Strategy & GovernanceStrategy &

Governance



Management


Management




Front Office

Back Office

Middle Office

핵심프로세스컴포넌트핵심프로세스컴포넌트

다양한단면의데스크별/딜러별리스크산출

Compliance 업무프로세스표준화

규제및감독기관관련 Reporting

리스크관리및 Compliance

한도관리및모니터링강화

성과평가정교화 벤치마크지수및벤치마크포트폴리오도입

다양한성과지표도입및평가대상세분화

거래상대방한도/ 포지션한도/ 민감도한도/ 손실한도 / 결제한도등한도유형정교화

실시간 Static 한도, Dynamic 한도관리

사전한도, 사후한도관리방법정교화

한도초과등예외프로세스정립

Financial Control & 회계 상품별회계처리( Sub GL)와 on demand PL 산출

재무회계와관리회계일관성유지

To-Be Biz Model - Middle Office가장 많은 변화가 발생되는 Middle Office는 리스크와 성과를 통합관리할 수 있어야 함이러한 통합관리는 고품질의 데이터를 요구하게 됨


상품/서비스 별 수익비교1)

1) Source: Annual Report 20062) Goldman Sachs의 경우 Trading에 고객 및 Prop Trading이 합쳐져 있음

14.9%

국내 A증권(2006) Goldman Sachs(2006)

45.8%

20.9%

4.3%

Asset Mgt.

Brokerage

2.8%

Trading

IB

37.1%

30.8%

17.2%

Trading2)

PI(증권특화영역)

Asset Mgt.

IB

PI(0%)

기타 26.2%

Front Office

Back Office

Middle Office

상품개발

프로세스 자동화

리스크 관리

상품

복잡화

다양화

상품

복잡화

다양화

As-Is Biz Model현재 비즈니스는 아직 Trading이나 PI의 비율이 현저히 낮아서, 상품개발-리스크관리-프로세스자동화가 미흡함


1. 증권 및 금융시장의 발전방향

2. 증권 및 금융시장의 당면과제와 IT지원방안

3. 증권 및 금융시장의 IT활용방안


환경변화

자본시장의 양적, 질적 성장

직접금융시장의 확대로 인한 자본시장 활성화

위탁거래 수수료 하락에 따른 수익모델 다변화

복잡 다양한 거래 및 상품의 증가

동일 업종 외에 이업종간 경쟁 심화

자본시장통합법 도입

장외파생상품업 인가

대응방향 BIZ 과제

리스크관리 선진화

상품개발 프로세스 확립

IFRS도입

RAPM 기반의 경영의사결정 지원

합병 프로세스/시스템 통합

비즈니스 모델 개편

상품 및 서비스 확장

업무 프로세스 개선

1

2

3

4

5

당면과제

증권·금융시장은 다섯 가지 과제에 직면해 있으며, 이를 F-M-B 통합을 기준으로 해결해야 함


상품 기획자 상품 개발자 IT개발자영업점 Teller Call Center 상품 판매담당자

통합 상품 정보

상품 팩토리 시스템

상품 기획 개발 판매 사후관리

Process Service

ALM *KMData

Wareh-ouse

Portal Service

고객

CRM

*KM : Knowledge Management

계정코어 업무시스템

관리회계Data Mart 금융감독원 기타

시장 동향 및분석 정보

가격정보고객/채널분석정보

분석정보계약정보 수익성분석상품 정보 상품지침 상품지침

…. ….

개인화 사용자 권한관리 SSO

당면과제 1 : 상품개발 프로세스 확립


리스크 Governance

조직·인력조직·인력 프로세스프로세스 문서화문서화

시장리스크

시장리스크

유동성리스크

유동성리스크

운영리스크

운영리스크

신용리스크

신용리스크

종합리스크종합리스크

개별리스크의 인식개별리스크의 인식

모니터링 및 보고모니터링 및 보고 리스크 통제 및 관리리스크 통제 및 관리

리스크 데이터마트

증권사 최소요건 대응

감독기관 규제

PD/LGD/EaD변동성, 상관관계 측정 및 반영위험량 측정

리스크요인 정의 및 측정/VaR 측정유가증권 가치평가

한도설정 및 관리

운영리스크 관리 프레임워크 도출

평가 및 통제절차 수립

RCSA, KRI, LDC

유동성/금리감응/듀레이션 Gap 산출유동성 한도관리

데이터마트 통합전략 프레임워크

통합데이터마트 정의 및 관리방안

데이터 검증 및 활용방안

통합리스크량 산출 및 관리

자본배분, 리스크 한도설정모니터링 및 보고

당면과제 2 : 리스크관리 선진화


리스크, 자본, 성과 통합 프레임워크

Disclosure and Organizational Practice

자본배분/관리 리스크 관리 손익/성과 관리

Risk budgetingBasel II/규제자본Economic capital

자본수준을 유지하기위한 전략적정 내부자본 평가프로세스(ICAAP)

위험기반 pricing가이드라인수익성 관리

P/L budgetingEconomic profit

기업 성과측정 관리

사업부 수준 예산 및 자본관리성과 모니터링Risk-based pricing고객수익성 관리

리스크 프레임워크리스크 측정 및 계량화모니터링 & 통제민감도 테스트Portfolio rebalancing 및 최적화

Risk transferHedgingRisk correlation/concentration

리스크 인식리스크 측정거래 리스크Management(monitoring, control and mitigation)

위험감수와자본사용의 최적화

리스크와 수익성연계 강화

전사차원

사업단위차원

전락적 중요도에 따라보다 정확한 자본 분배

전사적으로

리스크관리 Practice 연계

기업비즈니스의

Global Portfolio risk/return 최적화

재무/리스크 통합 경영관리 체계

개별 리스크

시장리스크

신용리스크

운영리스크

유동성리스크

통합리스크 측정

규제자본산출*)

위험자본산출

한도설정 및 모니터링

한도설정

한도배분

한도모니터링

RAPMRAPM지표산출

RAPM지표배분

RAPM지표모니터링

보고서대외보고서

내부보고서

분석보고서

2211 33 44

당면과제 3 : RAPM기반의 경영의사결정 지원


Front Office

SYSTEM

Front Office

SYSTEM

Interface SolutionsInterface Solutions

Supporting applicationsSupporting applications

개별연결IFRS 요구사항

포지션 관리

SYSTEM

포지션 관리

SYSTEM회계

SYSTEM

회계

SYSTEM

지원 System

공정가액 산정

효과성 측정

Front Office System

IFRS 체계 통합

헤지 거래 Documentation

Rating 기록/관리

포지션 관리 System

유형별 IFRS적용가액 기록/관리

파생거래/상품 측정 및 기록/관리

신 회계기준 적용

회계 System

IFRS 및 K-GAAP 병행

별도 IFRS CoA

파생 거래/상품 인식

K-IFRS Financial Statements

K-GAAP + IFRSParallel RunGAAP Conversion Implementation

2007.12.31 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.312011.3.31최초 공시시점K-GAAP

Transition PeriodIFRS도입 로드맵

당면과제 4 : IFRS 도입


구현 및 모니터링합병 전략 수립 절차 수행 지원 통합계획 통합실행

Operation 모델 통합 현황 분석사업전략 수립운영모델 매뉴얼 수립

자산 Migration 계획운영 모델 설계

운영모델 개선로드맵 수립

운영모델 구현

IT 통합IT Due Diligence

IT 전략 및 거버넌스분석

IT 시너지 계획

프로젝트 계획

IT 조직 계획

상세계획 및Business Case 수립

프로젝트우선순위 평가

프로젝트 수행

기대효과 검증

IT Diagnostic아키텍처/플랫폼

Direction

통합원칙 수립

M&A 전략성장전략 목표설정 전략적 타당성

재무목표

운영모델가이드라인 통합 청사진 수립

(Blueprint)

시너지 프로그램 시너지 프로젝트상세계획 및Business Case 수립

프로젝트우선순위 평가

프로젝트 수행

기대효과 검증기초 시너지 평가

시너지 목표 및프로젝트 정의

비전 정의

이해관계자 커뮤니케이션기업문화 Align

HR 과제 실행

인사/문화 통합

Board 지명

People Migration 계획

HR 전략 후속 임원 지명

People Migration 트레이닝/교육

이해관계자 관리

직원 현황 분석

기능 통합 전략

Deal 관리 통합 및 시너지 프로그램 관리

위험/이슈 정의Governance 체계 수립

마스터플래닝 구현 계획 수림

Post Close Business Review

기능 통합 프로젝트 수행

PMO 수립통합 임원 선정

IBM M&A Service 방법론

당면과제 5 : 합병 프로세스/시스템 통합


당 면 과 제

리스크관리 선진화

상품개발 프로세스 확립

IFRS도입

RAPM 기반의 경영의사결정 지원

합병 프로세스/시스템 통합

1

2

3

4

5

데이터 관리 전략 수립

전사 데이터 모델 수립1

2

당면과제 지원방안

다섯 가지 당면과제를 해결하기 위한 key issue는 DATA임이를 해결하기 위해서, IT는 전사 데이터모델과 데이터관리전략을 제시해야 함특히 현업이 데이터를 관리하는 거버넌스 변경없이는, 복잡·다양한 상품을 수용할 수 없음


1. 증권 및 금융시장의 발전방향

2. 증권 및 금융시장의 당면과제와 IT지원방안

3. 증권 및 금융시장의 IT활용방안



SPEEDSPEEDRISK & COMPLIANCE

: Middle Office

RISK & COMPLIANCE

: Middle OfficeTRANSPARENCY

: Front Office

TRANSPARENCY

: Front Office


CSF



Process 이질적인조직분위기

이질적인조직분위기


기업문화


기업문화기업문화를프로세스화기업문화를프로세스화

Application DATA SOA / BPM

IT활용방안


기능별/조직별 프로세스 관리프로세스를 기능별/조직별로 관리유사한 프로세스의 기능별/조직별중복 존재

기능 및 조직간으로 확장된 프로세스 관리

관련된 프로세스 간의 통합을 통한 프로세

스 최적화

가치 사슬 별로 프로세스 관리

비즈니스 업무 적으로 관리

전체적인 프로세스 최적화

유연한 프로세스 구조

변화 발생시 빠르게 반영 가능

Access

Point-to-point

기능별 프로세스 관리기능별 프로세스 관리

A B C

Reactive

Integration

A B C

확장된 프로세스 관리확장된 프로세스 관리

Proactive

On Demand

전 가치 사슬에 걸친비즈니스 프로세스 관리

전 가치 사슬에 걸친비즈니스 프로세스 관리

A B C

Develop services and products

Provide financial management

Manage supply and logistics

SOASOA는 비즈니스 서비스를 IT입장에서 통합관리하고자 하는 것임


프로세스는 계속해서 변화함

프로세스는 서로 연관되어 있음

업무 프로세스는 다양한 조직과 다양한 어플리케이션에 걸쳐

수행되는 흐름을 갖고 있음

프로세스는 계속해서 변화함

프로세스는 서로 연관되어 있음

업무 프로세스는 다양한 조직과 다양한 어플리케이션에 걸쳐

수행되는 흐름을 갖고 있음

기본 가정

조직 및 시스템간 프로세스 흐름 지원

프로세스간의 상호 연관관계 지원

프로세스의 지속적인 변화 및 발전 지원

조직 및 시스템간 프로세스 흐름 지원

프로세스간의 상호 연관관계 지원

프로세스의 지속적인 변화 및 발전 지원

주요 약속

프로세스, 사람/조직, 시스템의 통합 및자동화

수행 개체간 역량을 통합하여 프로세스실행력 강화

시스템 CISAPS

PDM

SAP ERPGW

비즈니스프로세스

사람, 조직사람/조직 간 업무 프로세스자동화 지원 요구

분산된 업무 어플리케이션서비스 연계 통합 요구

BPM

프로세스 가시성 확보, 신속한 프로세스변경, 예외사항 대응지원

BPMBPM은 비즈니스 서비스를 수행하는 프로세스를 IT입장에서 통합관리하고자 하는 것임



SPEEDSPEEDRISK & COMPLIANCE

: Middle Office

RISK & COMPLIANCE

: Middle OfficeTRANSPARENCY

: Front Office

TRANSPARENCY

: Front Office


CSF



Process 이질적인조직분위기

이질적인조직분위기


기업문화


기업문화기업문화를프로세스화기업문화를프로세스화

Application DATA SOA / BPM

증권·금융시장 발전방향과 IT활용방안 - 요약


2007증권및금융시장변화를주도하는

IBM 대응전략세미나

Documents

IBM Information On Demand - DBGuide.net · 거래처리프로세스자동화(stp) ... 다양한성과지표도입및평가대상세분화 거래상대방한도/ 포지션한도/ 민감도한도