Introducere în Econometrie - se-b. ?· 1 SINTEZA CURS Econometrie şi previziune economică (I) Structura…

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1

    SINTEZA CURS

    Econometrie i previziune economic

    (I)

    Structura cursului Cursul de Econometrie pe care l vor parcurge studenii anului II Management va

    cuprinde urmtoarele capitole mari: - Econometria definiii i obiective; - Modelul econometric; - Testarea ipotezelor statistice; - Modele econometrice de regresie unifactorial; - Modele econometrice de regresie multifactorial; - Testarea ipotezelor modelului liniar de regresie; - Analiza seriilor cronologice.

    Bibliografia recomandat 1. Mladen L., Econometrie. Suport curs, https://ush.blackboard.com - n curs de

    apariie; 2. Voineagu V., ian E., erban R., Ghi S., Todose D., Pele D., Teorie i practic

    econometric, Editura Meteor Press, Bucureti, 2007; 3. Pecican E., Econometrie, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2006; 4. Andrei T., Bourbonnais R., Econometrie, Editura Economic, Bucureti, 2008; 5. Andrei T., Statistic i econometrie, Editura Economic, Bucureti, 2003.

    Introducere n Econometrie

    Definiia econometriei Econometria s-a constituit ca o ramur a tiinei odat cu nfiinarea Societii de

    Econometrie n anul 1930 de ctre Irving Fisher, L.V. Bortkiewicy, R.Frisch, H.Hotelling i alii. Termenul a fost introdus de ctre economistul i statisticianul norvegian Ragnar Frisch i provine, etimologic, din cuvintele greceti: eikonomia - economie i metren - msur. Econometria devenea astfel o umbrel sub care se reuneau metodele de msurare din diversele zone ale economiei.

    De-a lungul timpului s-au conturat mai multe definiii ale noii discipline; dintre ele vom meniona trei mai importante:

    Definiia istoric A fost formulat de ctre statisticianul Ragnar Frisch, n chiar primul numr al revistei

    Econometrica, revista Societii de Econometrie lansat n anul 1933, astfel: experiena a artat c fiecare din urmtoarele 3 puncte de vedere, al statisticii, al teoriei economice i al

    matematicii este o condiie necesar, dar nu i suficient pentru o nelegere efectiv a

    relaiilor cantitative din economia modern; unificarea lor este aceea care asigur eficiena.

    Econometria este tocmai aceast unificare. Altfel spus, econometria reprezint studierea fenomenelor economice pe baza

    datelor statistice cu ajutorul modelelor matematice. Definiia restrictiv

    A fost propus de Cowles Comission for Research in Economics, (Chicago, 1940-1950). n aceast viziune se consider c econometria presupune investigarea fenomenelor economice numai cu ajutorul modelelor aleatoare (stochastice, probabilistice).

    Definiia extins

    Aparine economitilor anglo-saxoni i consider c econometria n sens larg nseamn econometria n sens restrns, la care se adaug metodele cercetrii operaionale.

  • 2

    Adic, econometria ar include aproape tot ce presupune msurare. O astfel de accepiune ar genera totui frecvente suprapuneri cu preocuprile altor discipline precum: Statistic economic, Cercetri operaionale, Teoria deciziei etc.

    Econometria poate fi folosit n dou moduri, care nu se exclud reciproc: ca instrument de previziune (date fiind valori ipotetice ale anumitor variabile,

    putem previziona valoarea variabilei de interes). ca metod explicatorie (poate fi folosit pentru a confirma sau infirma o teorie

    economic).

    Rolul econometriei Rolul econometriei rezult din soluionarea unor obiective precum: a. evidenierea, pe baze mai obiective, a relaiilor de cauzalitate din economie;

    Ex1. Confirmarea sau infirmarea dependenei exporturilor de fluctuaiile cursului de schimb.

    Ex2. Existena unei relaii ntre nivelul fiscalitii i investiiile directe n economie. b. stabilirea proporiei n care unul sau mai muli factori determin evoluia unei

    variabile efect precum i ierarhizarea factorilor dup importan;

    Ex. O activitate de marketing (cum sunt vnzrile pe o nou pia) depinde n primul rnd de publicitate, iar n al doilea rnd de pre, ambii factori determinnd reuita unei astfel de activiti n proporie de 78%.

    c. exprimarea numeric a efectului datorat creterii cu o unitate a factorului cauz;

    Ex1. Productivitatea crete cu 2%, dac stimulentele cresc cu o unitate (s zicem 100 lei).

    Ex.2. Consumul produsului X scade cu 3 Kg n condiiile n care preul crete cu 100 lei.

    d. previziunea evoluiei unui fenomen economic n raport cu factorii determinani

    sau innd seama de evoluia fenomenului n perioadele precedente;

    Ex1. Se poate realiza prognoza creterii economice n urmtorii ani, n condiiile evoluiei previzibile a investiiilor i a utilizrii resurselor de munc.

    Ex2. Se poate determina culoarul n care se va ncadra fluctuaia cotaiilor la burs pentru aciunile societii X.

    e. aprecierea prin expresii numerice a implicaiilor pe care o aciune de politic

    economic le are asupra mai multor sectoare economice;

    Ex1. n ce msur creterea cu 2 p.p. a dobnzii de referin de ctre Banca Naional a Romniei modific rata medie a dobnzii practicate de bncile comerciale, cererea de credite, investiiile, inflaia etc.

    Ex2. n ce msur creterea cu 10% a bugetului destinat promovrii produselor influeneaz vnzrile, costurile i, n ultim instan, profitul.

    f. stabilirea intensitii i direciei fluctuaiilor din economie;

    Ex. Stabilirea perioadelor de maxim i minim activitate n domenii precum: acordarea de credite, vnzrile unui anumit produs, consumul de resurse etc.

    g. aprecierea elementelor semnificative sau nesemnificative (datorate hazardului)

    din economie.

    Ex1. Scumpirea unui produs a condus, n timp, la o scdere semnificativ a cererii sau aceast modificare s-a datorat ntmplrii?

    Ex2. S-au constatat modificri importante ale comportamentului investiional. Acestea au fost produse de modificarea ratei de impozitare a profitului sau au fost determinate de alte cauze?

  • 3

    Aspectele pe care econometria nu le poate rezolva sau nu le poate rezolva satisfctor sunt:

    1. ncorsetarea ntr-un model generalizator, de mare amploare, a tuturor relaiilor existente n economie;

    2. introducerea n calcul a variabilelor calitative (ca de ex. organizarea, prudena, satisfacia, motivaia etc.) cu o suficient de mare acuratee;

    3. departajarea suficient de precis a influenei fiecrui factor asupra unui fenomen/proces economic, n situaiile n care factorii ce l determin evolueaz foarte asemntor (se spune n econometrie: prezint un grad nalt de coliniaritate);

    4. prognoza suficient de precis (i mai cu seam prognoza schimbrilor de direcie n evoluia unui fenomen) n situaii conjuncturale diferite sau n situaii n care interaciunea factorilor reprezint ea nsi un factor.

    Etapele demersului econometric Etapele demersului econometric sunt urmtoarele: 1. identificarea teoriei economice care explic fenomenul respectiv; 2. formularea matematic a ipotezelor economice; 3. specificarea modelului econometric; 4. culegerea datelor necesare; 5. estimarea parametrilor modelului econometric; 6. testarea statistic a ipotezelor propuse de teoria economic; 7. predicia pe baza modelului; 8. utilizarea modelului econometric pentru fundamentarea deciziilor de politic

    economic.

    Modelul econometric

    Modelul econometric este o reprezentare matematic a relaiilor din economie (relaii adesea foarte complexe) exprimate prin ecuaii. Este un model economic formulat n conformitate cu principiile teoriei economice, astfel nct parametrii si s poat fi estimai, dac se face presupunerea c modelul este corect.

    Modelul econometric descrie cu ajutorul unui set de simboluri relaiile de dependen dintre fenomenele economice, pe baza unei ecuaii sau a unui sistem de ecuaii, permind nelegerea, explicarea sau obinerea de informaii noi privind comportamentul fenomenelor cercetate.

    Modelarea oricrui fenomen se poate face pornind de la urmtoarea schem:

    X Y unde Y=(yi) - volumul ieirilor din sistem, i=1n X=(xj) - factorii cantitativi i calitativi care influeneaz ieirile Y, j=1m S - structura sistemului prin intermediul creia factorii X determin ieirile Y Modelele econometrice pot fi:

    Modele deterministe: y = f(x) Acestea se utilizeaz frecvent n practica economic pentru analiza pe factori a

    variaiei (n timp sau spaiu) a fenomenelor social economice. De exemplu:

    S

  • 4

    unde Q este producia, w este productivitatea muncii iar L este factorul munc. Modele nedeterministe (econometrice) ce descriu legtura statistic sau

    stochastic dintre intrrile sistemului (X ) i ieirile acestuia (Y), dup o relaie de forma: Y = f(X)+

    unde X - factorii de influen Y - variabila rezultativ f - legea de manifestare a unui fenomen sau proces economic - variabila aleatoare Un model econometric poate fi format din una sau mai multe relaii statistice. Aceste

    relaii pot fi: - relaii de identitate sau deterministe: sunt formulri logice cu privire la procesul

    economic descris. De exemplu: VND = C + I unde VND - Venitul Naional Disponibil C - consumul total I - investiiile publice i private. - relaii de comportament: au n vedere modificrile tradiiilor, atitudinilor,

    nclinaiilor sub raportul satisfacie/efort De exemplu: C = a + bV unde C - consumul V venitul b nclinaia marginal spre consum a consumul autonom (exist un consum chiar i n absena venitului). - relaii tehnologice: restriciile impuse output-urilor n raport cu input-urile. De exemplu: funcia Cobb Douglas:

    unde 0

  • 5

    Acestea sunt date de tip stoc sau de tip flux i reprezint "seciuni informaionale" de-a lungul axei timpului, de-a lungul evoluiei; adic sunt seciuni longitudinale n raport cu axa timpului.

    O serie d