Kredītreģistra loma finanšu sistēmas Kredītreģistra loma finanšu sistēmas stabilitātes veicināšanāstabilitātes veicināšanā

Jeļena ZubkovaMonetārās politikas pārvaldes

Finanšu stabilitātes daļas vadītāja

2007. gada 17. decembrī

Kā Kredītreģistra ieviešana veicinās finanšu Kā Kredītreģistra ieviešana veicinās finanšu stabilitāti? stabilitāti?

Ierobežojoša ietekme uz kreditēšanas izaugsmes tempa kāpumu

– kas savukārt mazinās iekšzemes pieprasījuma pieauguma tempu

– un spiedienu uz inflāciju

Kredītriska dziļāka izvērtēšana

– kredītrisks ir galvenais risks Latvijas komercbanku darbībā

– kredītriska kapitāla prasība veido 97% no Latvijas banku sektora kopējās kapitāla prasības

Lielāka aizņēmēju disciplinētība

Kredītreģistrs nodrošinās informāciju, kas ir Kredītreģistrs nodrošinās informāciju, kas ir nepieciešama:nepieciešama:

KR dalībniekiem (bankas, apdrošināšanas sabiedrības un krājaizdevu sabiedrības) – papildus instruments riska pārvaldīšanai

FKTK – uzraudzības veikšanai Latvijas Bankai – sistēmiskās finanšu

stabilitātes novērtēšanai

Tā kā būs pieejama informācija par katru izsniegto kredītu...

...kredītu reģistra dati ļaus padziļināti analizēt ...kredītu reģistra dati ļaus padziļināti analizēt banku pakļautību korporatīvā un mājsaimniecību banku pakļautību korporatīvā un mājsaimniecību

sektoru riskiem…sektoru riskiem…

Kredītu reģistrs ietvers finanšu stabilitātes Kredītu reģistrs ietvers finanšu stabilitātes izvērtēšanai svarīgu analītisku informāciju (1)izvērtēšanai svarīgu analītisku informāciju (1)

Par kredītiem– ne tikai banku un krājaizdevu sabiedrību

izsniegtajiem, bet arī banku meitu (t.sk. līzinga kompāniju)

– tautsaimniecību nozarēm detalizētākā dalījumā (atbilstoši NACE 2.redakcijai)

– katrai aizņēmēju kategorijai/nozarei izsniegto kredītu veidus (komerckredīts, industriālais, hipotēku, patēriņa)

– procentu likmes veidu (fiksētā/mainīgā)

Kredītu reģistrs ietvers finanšu stabilitātes Kredītu reģistrs ietvers finanšu stabilitātes izvērtēšanai svarīgu informāciju (2)izvērtēšanai svarīgu informāciju (2)

Par kredītu kvalitāti– kredīta nodrošinājuma vērtību un valūtu, kas ļaus

izrēķināt kredītu un nodrošinājuma attiecību (loan-to-value)

– ienākumus nenesošos kredītus– kredīta maksājuma kavējuma periodus un summas

Kredītu reģistrs ietvers finanšu stabilitātes Kredītu reģistrs ietvers finanšu stabilitātes izvērtēšanai svarīgu informāciju (3)izvērtēšanai svarīgu informāciju (3)

Par aizņēmēju (mājsaimniecību) ienākumiem– jaunu aizņēmēju un citu ar kredītu saistītu

personu (galvinieku) ienākumi, ja kredīta summa pārsniedz 100 minimālās algas (pašreiz 12 tūkst. latu; no 2008. gada 1.janvāra – 16 tūkst. latu)

Kāpēc mikro-dati ir svarīgi finanšu stabilitātes Kāpēc mikro-dati ir svarīgi finanšu stabilitātes novērtēšanai? novērtēšanai?

Apskatīsim uz mājsaimniecību parāda piemēra:

ļoti strauji audzis pēdējos gados; vai tas potenciāli slēpj sevī ievērojamus riskus banku sektoram nākotnē?

ir (ļoti) grūti atbildēt uz šo jautājumu izmantojot agregētos datus - finanšu vai nacionālos kontus

Makro dati: mājsaimniecību parāda slogs (parāds attiecībā pret to rīcībā esošo ienākumu) Latvijā 2005. g. bija 44.8%

Šis skaitlis iekļauj arī mājsaimniecības bez parāda Ienākums un parāds nav vienmērīgi sadalīts starp

mājsaimniecībām Mājsaimniecību finanšu stāvoklis ir atšķirīgs

– Atšķirīga ir to spēja veikt parādsaistību maksājumus

Kāpēc mikro-dati ir svarīgi finanšu stabilitātes Kāpēc mikro-dati ir svarīgi finanšu stabilitātes novērtēšanai? novērtēšanai?

Mikro-dati ļaus novērtēt kādās aizņēmēju ienākumu grupās koncentrējas kredītportfelis

Vai aizņēmēji ar lielākiem ienākumiem ir mazāk riskantāki? Parasti ir, bet… iespējams viņiem ir arī lielāki kredīti…

Svarīgi ir novērtēt, cik jūtīgi ir aizņēmēji pret procentu maksājumu pieaugumu vai ienākuma samazinājumu, t.sk. katrā ienākumu grupā

Šāda novērtēšana balstās uz aizņēmēju rīcībā esošo brīvo (pēc ikmēneša kredīta maksājuma) naudas līdzekļu sadalījuma analīzi

Kāpēc mikro-dati ir svarīgi finanšu stabilitātes Kāpēc mikro-dati ir svarīgi finanšu stabilitātes novērtēšanai? novērtēšanai?

……aizņēmēju rīcībā esošo brīvo naudas aizņēmēju rīcībā esošo brīvo naudas līdzekļu sadalījums atsevišķās Eiropas valstīslīdzekļu sadalījums atsevišķās Eiropas valstīs

Avots: ECB EU Bankibg Sector Stability, November 2007

X ass: Aizņēmēja rīcībā esošie naudas līdzekļi pēc parāda apkalpošanas izmaksu atskaitīšanas (% no kopējiem ienākumiem)

Y ass: Mājsaimniecību kumulatīvs sadalījums (% no visām mājsaimniecībām)

Banku kredītportfeļa ekspozīciju analīze kalpo par agrīnā Banku kredītportfeļa ekspozīciju analīze kalpo par agrīnā brīdinājuma indikatoru, t.i. ļauj savlaicīgāk paredzēt brīdinājuma indikatoru, t.i. ļauj savlaicīgāk paredzēt

iespējamo risku pieaugumuiespējamo risku pieaugumu

Avots: ECB EU Bankibg Sector Stability, November 2007

X ass: Aizņēmēja rīcībā esošie naudas līdzekļi pēc parāda apkalpošanas izmaksu atskaitīšanas (% no kopējiem ienākumiem)Y ass: Parāda un nodrošinājuma attiecība (LTV,%)

Ļoti ievainojamās mājsaimniecības veido 0.8% no mājokļa kredītu atlikuma;Vidēji ievainojamās mājsaimniecības veido 7.6% no mājokļa kredītu atlikuma

Paldies par uzmanību!!!Paldies par uzmanību!!!