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Conta para Aplicação:
Rentabilidade Acumulada
Dezembro 2012
(Lâmina preparada especificamente para distribuição por conta e ordem XP Investimentos
CCTVM S/A)
Auditor: Ernst & Young Terco
C/C: 342-7
PL (R$ MM): 289PL na Estratégia (R$ MM): 289
PL Médio - 12 Meses (R$ MM): 197
Aplicação Inicial: R$ 5.000Movimentações: R$ 5.000
Favorecido: XP Investimentos CCTVM S/ACNPJ: 02.332.886/0001-04
Banco: BM&F (096)Agência: 0001
Medidas Estatísticas
Saldo Mínimo de Permanência: R$ 5.000Aplicações / Resgates: 12:00 hs
Cota de Aplicação: D+1Cota de Resgate: D+10
Pagamento do Resgate: D+13Taxa de Administração: 1,50%
Taxa de Performance: 20% sobre o excedente ao CDI*
Distribuidor: XP Investimentos CCTVM S/AAdministrador: BTG Pactual Serviços Custodiante: Banco BTG Pactual
Política de Investimento: consiste primordialmente em obter retornos acima do CDI com estratégias que sintetizem operações de renda fixa no mercado de bolsa de valores.
Público Alvo: O Fundo destina-se ao público em geral, especialmente investidores que busquem retornos superiores ao CDI. Aplicações no Fundo, por suas características, são indicadas somente para investidores que aceitem maiores riscos e possam suportar perdas substanciais ou mesmo perdas superiores ao capital investido.
Objetivos: Obter retornos superiores ao CDI, investindo em operações com ações que mantêm as características de Renda Fixa, eventos já anunciados com termos fixos e arbitragens sobre preços de ações.
MAUÁ ARBITRAGEM
35%
40%
Arbitragem CDI
Volatilidade acumulada (anualizada)
* Com marca d'água
Rentabilidade Histórica (%)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez AnoDesde o
Início2010 2,14% 2,66% 0,88% 0,79% 6,61% 6,61%
(%CDI) 532% 330% 109% 85% 222% 222%2011 1,91% 1,25% 0,93% 0,75% 1,11% 1,30% 0,94% 1,13% 1,11% 0,88% 1,16% 1,05% 14,38% 21,94%
(%CDI) 222% 148% 101% 89% 112% 137% 97% 106% 119% 100% 135% 116% 124% 147%2012 1,40% 0,73% 1,19% 0,93% 0,92% 0,89% 0,77% 0,81% 0,76% 0,70% 0,68% 0,20% 10,44% 34,67%
(%CDI) 158% 99% 147% 134% 125% 139% 114% 119% 142% 115% 124% 37% 124% 141%
79%
Data 29/11/10
% de meses com retorno positivo 100%
Maior retorno mensal (nominal) 2,66%Menor retorno mensal (nominal) 0,20%
Volatilidade no mês (anualizada) 0,45%1,51%
Max Drawdown -0,57%
% de meses em que superou 100% do CDI
Correlação - Janelas Móveis de 126 dias úteis Volatilidade - Janelas Móveis de 42 dias úteis
Recovery (days) 1Correlação com Ibovespa 3%
Correlação com IFMM BTG Pactual 10%0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Arbitragem CDI
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ARB x IBOV ARB x IFMM IFMM x IBOV
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade apresentada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo,12 meses. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo utiliza estratégias com derivativos comoparte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capitalaplicado e a obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo deseguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para Fundos de Longo Prazo. Potenciais investidores devem ler cuidadosamente o prospecto e oregulamento do fundo antes de qualquer decisão de investimento. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem servir como única base para tomada de decisão, nem devemser consideradas como oferta para aquisição de cotas. Visite nosso website: www.mauasekular.com.br . Endereço do distribuidor: Av. das Américas, 3434 – 2º ANDAR – BLOCO 7 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro / RJ