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La importancia de Analytics en el
Desarrollo del Riesgo Crediticio
Antecedentes
Tasas de interés y tipo de cambio
Las reservas al cierre de la segunda semana de septiembre del 2016 tuvieron una disminución de 433 millones respecto de la semana anterior, quedando un saldo de 175,869 millones de dólares.
El tipo de cambio ha continuado con una tendencia creciente. De forma que el FIX del día 15 de septiembre llegó a 19.2 pesos por dólar, un incremento de 14.8% respecto de la misma fecha del año anterior.
Fuente: Banxico
Inflación
En agosto, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) mostró un nuevo incremento al ubicarse en 2.73%.
El Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), continúa bajando luego de que hasta junio’16 mantenía una tendencia creciente.
Fuente: INEGI
La inflación subyacente se obtiene eliminando del cálculo del INPC los productos agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por distintos órdenes de gobierno. La inflación no subyacente se obtiene con aquellos que se quitaron a la subyacente.
Crecimiento Económico
Las cifras más recientes del Indicador Global de la Actividad Económica muestran un incremento. De esta forma, el indicador se ubica en 117.3 unidades con una variación a junio del 2016 de 2.3%.
Fuente: INEGI
Riesgo País
El riesgo país de México, medido por el Índice de Bonos de Mercados Emergentes de JP Morgan (EMBI por sus siglas en inglés), cerró el 22 de septiembre con 207 puntos, con ello, existe una disminución de 5.5% en comparación a la misma fecha del año anterior.
Fuente: Ámbito
Tarjeta de Crédito
De acuerdo a datos del Banco de México, a julio del 2016 se reporta un incremento de 8% en el saldo de Tarjetas de Crédito en comparación con el mismo mes del año pasado, ubicándose el saldo en 317 mil millones de pesos.
Fuente: Banxico
Préstamos Personales y Nómina
De acuerdo al Banco de México, los préstamos personales tuvieron una variación de 20% respecto del mismo periodo del año anterior, representando un incremento menor al del mes anterior en la comparativa anual.
En tanto, los saldos de los préstamos vía nómina retoman una pendiente positiva con un crecimiento anual de 21%.
Fuente: Banxico
Automotrices
Según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, el número de créditos otorgados de enero a julio del 2016 fue de 564 mil 290, cifra que representa 24.7% más respecto de enero - julio del 2015.
Fuente: AMDA
Hipotecarios
A julio del 2016 el financiamiento al sector vivienda tuvo un crecimiento de 16% respecto del mismo periodo del 2015, impulsado en gran medida por el crecimiento en el sector de vivienda media y residencial.
En tanto, la vivienda de interés social tuvo una disminución de un 1.8%.
Fuente: Banxico
Préstamos a Empresas
El Crédito que otorga la Banca Comercial a empresas continúa creciendo: a julio del 2015, según datos del Banco de México, supera los 1,700 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 20%, siendo los sectores de servicios y manufacturas los que mayor saldo tienen.
Fuente: Banxico
IMOR e IMORA por tipo de Cartera
Fuente: CNBV
A julio del 2016, el índice de morosidad de la cartera total se ubica en 2.2%.
De los créditos al consumo, los préstamos personales son los que más han disminuido respecto del 2015.
El índice de morosidad ajustado de la cartera total se ubica en 4%.
IMOR ajustado = (Cartera Vencida + (Quitas y Castigos flujos acumulados 12m)) / (Cartera Total + (Quitas y Castigos flujos acumulados 12m))
Analy,cs
Analytics
Definición:
“Descubrimiento”, interpretación y comunicación de patrones significativos en un conjunto de datos.
Especialmente valioso en aéreas “ricas” en información.
Se basa en la aplicación simultánea de las estadística, programación informática y la investigación de operaciones.
Analytics a menudo favorece la visualización de datos para comunicar una visión “Objetiva”.
Las organizaciones pueden aplicarlo para describir, predecir y mejorar el rendimiento de sus decisiones en materia de la actividad del Crédito.
Se basa fuertemente en Modelos Matemáticos como los Scores.
Analytics
Objetividad Vs. Subjetividad
Analytics
Objetividad Vs. Subjetividad Daniel Kahneman ~ Premio Nobel de Economía 2012 ~ Es Psicólogo.
(µ = Media ~ errores de empleados ~ record Maris vs. Babe Ruth 61 HR + de 4 temporadas con 50+ HR).
Vinos vs. 400 a 600 componentes volátiles en boca y nariz.
Calificación Parker – 1 punto del vino Valentín Bianchi Argentino de Cabernet le valió millones de dólares en ganancias.
Experimento de un mismo vino en diferentes “precios”.
Coca Cola vs Pepsi.
Realidades No Ficción
“I don’t want to live the life of a Boxster” told James Honk Cofounder
of Hotornot.com to the New York Times, “because when you get a Boxster you wish you had a 911, and you know what people who have 911’s wish they had? They wish they had a Ferrari.”
That’s a lesson we can all learn: the more we have, the more we want. And the only cure is to break the cycle of relativity.
Realidades No Ficción
Realidades No Ficción
“Go back 25 years, and double-digit savings rates were the norm. As recently as 1994 savings rate was nearly five percent. But by 2006 the savings rate had fallen below zero to negative one percent. Americans were not only not saving; they were spending more than they earned. Europeans do a lot better – they save an average of 20 percent. Japan’s rate is 25 percent- China´s is 50 percent. So what’s up in America?
An answer – is the recent explosion in consumer credit. The average American family now has six credit cards (in 2005 alone, Americans received 6 billion direct-mail solicitations for credit cards). Frighteningly, the average family debt on these cards is about $9,000; and seven in 10 households borrow on credit cards to cover such basic living expenses as food, utilities, and clothing.
Realidades No Ficción
“One of MY colleagues at Duke University, Ralph Keeney, recently noted that America´s top killer isn’t cancer or heart disease, nor is it smoking or obesity. It’s our inability to make smart choices and overcome our own self-destructive behaviors.
In reality Downgrading to a smaller home, for instance, is experienced as a loss, it is psychologically painful, and we are willing to make all kinds of sacrifices in order to avoid such losses- even if, in this case, the monthly mortgage sinks our ship.
INGRESO Y CONSUMO PERSONAL EN EUA (Var. % anual)
Fuente: Bureau of Economic Analysis.
Realidades No Ficción
Realidades No Ficción
SALDO HISTORICO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO, 2000-2016 (% del PIB)
Fuente: SHCP
Antecedentes de la Administración de Riesgo
Prácticas inadecuadas generalizadas en el otorgamiento y administración de créditos originan: – Sobreendeudamiento y reducción drástica de la capacidad de pago
de los acreditados – Incremento de niveles de incumplimiento – Deterioro significativo de niveles de capitalización de las
instituciones – Inestabilidad económica, generando costos enormes para evitar un
colapso financiero – Crisis financieras
El otorgamiento de créditos al consumo e hipotecarios es fundamental en la economía nacional: Ë Incen,va el consumo, al permi,r que determinados sectores socioeconómicos
adquieran bienes y servicios que de otra forma no estarían a su alcance Ë Permite elevar el nivel de bienestar de los acreditados Ë Promueve la demanda presente de bienes y servicios y anima la producción de
las empresas Ë Contribuye a la ac,vación del sistema produc,vo del país Ë Permite la creación y desarrollo de nuevos negocios
Sociedades de Información Crediticia (Información de comportamiento Externa)
Las sociedades de información crediticia juegan un papel fundamental dentro del sistema financiero mexicano Proveen de acceso a información estandarizada precisa y confiable de los otorgantes
de crédito. Permiten evaluar el riesgo de crédito con mayor precisión, reduciendo el tiempo de
proceso y costos, lo que incrementa rentabilidad e incrementa la actividad crediticia.
Los beneficios de contar con un Buró de Crédito Promueve el uso responsable del crédito Implementa las mejores prácticas globales Reduce niveles de morosidad Incrementa la rentabilidad en nuevos negocios Mejora la rentabilidad a nivel cliente Identifica fraudes potenciales
¿Que es Buró de Crédito? Primer sociedad de información crediticia Mexicana creada en 1996. Custodia información de acreditados enviada por instituciones otorgantes de crédito,
tanto de personas físicas como morales.
Información de Buró de Crédito
+300 Millones de créditos
Gobierno
Bancos Micro-‐financieras
Uniones de crédito
Tiendas departamentales
Compañías Telefónicas
Prestadoras de Servicios
Automotrices, etc.
Ë Detalle a nivel crédito Ë Historia de comportamiento de uso y pago Ë Montos otorgados y uIlizados Ë Créditos abiertos y cerrados Ë Datos de localización Ë Marcas especiales Ë Consultas realizadas al expediente Ë …
REGULADORES Y AUDITORES
Conoce a tu cliente
VO
LUN
TAD D
E P
AG
O
Cambios en patrones de transaccionalidad Apetito de nuevos créditos Ingreso de nuevos datos de localización Marca de fraudes, juicios
Atrasos históricos Historial de uso y pago responsable
Capacidad de Pago Endeudamiento Utilización de créditos
Ciclo de vida del Crédito
Objetivo de hacer Scores
Los modelos robustos logran hacer una separación entre clientes con buen comportamiento y los clientes con mal comportamiento.
Asignan los puntajes más altos posibles a los de buen comportamiento para maximizar la separación.
Datos de desarrollo
Reporte de Crédito de Buró de Crédito
Reporte de Crédito de Buró de Crédito
Desarrollo Desempeño
Algunos modelos de riesgo de crédito están hechos para predecir el comportamiento de los 12 meses posteriores a la fecha en que se calcula el score.
Los mejores modelos reflejan el comportamiento de crediticio de un consumidor.
Segmentación EJEMPLO
Comportamiento del Modelo EJEMPLO
El estadístico Kolmovorov- Smirnov (KS) mide la habilidad del modelo para separar a los consumidores con buen comportamiento de aquellos con mal comportamiento.
Uso del Score
Rangos de Riesgo Crediticio
Los “Odds” están basados en la población en general, no necesariamente a un dador de crédito o un producto.
Están basados en el periodo de desempeño y pueden variar si los dadores de crédito o las condiciones macroeconómicas cambian.
Los “Odds” para clientes específicos se basan en validaciones retrospectivas y el continuo monitoreo del portafolio .
Los Scores son una herramienta
Cualquier score es una descripción de futuros resultados.
Los Scores están diseñados para predecir un hecho en específico en la muestra de desarrollo:
-Generalmente también pronostican otros hechos.
-Los resultados esperados deben ser medidos de acuerdo con las necesidades de quien los usa.
Las instituciones financieras son las que deciden qué tanto riesgo desean asumir.
Balanceo de riesgos e ingresos EJEMPLO
Asignación de Límite de Crédito inicial EJEMPLO
Cobranza Temprana EJEMPLO
Retención de clientes y rentabilidad EJEMPLO
Cuentas actuales
Score bajo Score alto
Probabilidad de abandonar la ins,tución: Baja
Saldo alto
Sin Acción
Saldo bajo
Construir una relación de bajo costo
Probabilidad de abandonar la ins,tución: Alta
Saldo alto
Acción agresiva
Saldo bajo
Construir una relación estable
GRACIAS
