Mathématiques Appliquées à la Finance

Le monde changeNous vous aidons à changer

Maîtriser des concepts et des techniques

mathématiques et financières de haut niveau pour accéder à des métiers à forte valeur

ajoutée.

Formation à temps plein

MastèreSpécialisé®2018/2019

Méthodes pédagogiques Les enseignements du Mastère Spécialisé®

sont équilibrés entre : L’acquisition de connaissances fondamentales

La mise en pratique des savoirs et des méthodes Les applications professionnelles

Cet apprentissage se fait à travers des cours classiques mais aussi des nombreux projets et

travaux pratiques en liaison avec les entreprises partenaires.

Le parcours pédagogique est aussi caractérisé par : Une très forte composante élective qui permet à

chaque élève de choisir ses domaines d’application et donc son orientation professionnelle.

Une filière métier est à choisir parmi : Management de projets,

Stratégie-Marketing-Finance, Conception- Recherche-Développement,

Management de production et Logistique, Entrepreneur .

Une grande implication des entreprises partenaires à travers les cours, les conférences,

les visites ou le recrutement.

Stages de fin d’études des étudiants 2017 du Mastère Spécialisé® :

Interest Rate Trader & Quantitative Analyst @ Dexia, New York

Equity Exotic Trader @ BNP Paribas, Hong Kong

Cross Assets Structurer @ BNP Paribas, Paris

Junior Index Structurer @ Société Générale, Londres

Responsable pédagogique Ioane Muni Toke,

Intervenants académiques : I. Muni Toke, F. Abergel, D. Challet (Chaire de Finance Quantitative, CentraleSupélec), J. Bect, H. Hamdan, P.

Bondon, C. Hudelot (CentraleSupélec), S. Lemler (CentraleSupélec)

Chargé de cours professionnels : N.Millot (Quarisma), R. Chiche, T. Sermet,

S. Blaquière, Y. Moisan (BNP Paribas), T. Chedru (Crédit agricole), A. El Kaddouri (Barclays),

O. Bennani (Société Générale), C. Baubigeat (Natixis), G. Metge (Alllianz).

Et de nombreux conférenciers professionels...

Les points forts du Mastère Spécialisé®

Mathématiques Appliquées à la Finance

La très grande variété des débouchés aussi bien en France qu’à l’étranger.

La possibilité pour chaque élève de personnaliser son cursus.

La forte implication des entreprises dans toutes les activités pédagogiques.

Objectifs Le Mastère Spécialisé® Mathématiques Appliquées à la Finance propose une formation de haut niveau en mathématiques financières, permettant à ses diplômés d’accéder aux métiers à forte valeur ajoutée de la finance et de l’assurance: quants, traders, structureurs, analystes, actuaires...La formation combine un socle d’enseignements scientifiques fondamentaux (analyse, probabilités, statistiques, machine learning, programmation) et des enseignements techniques appliqués au monde de la finance (produits dérivés action, taux d’intérêts, taux de change, structuration, calibration, phénoménologie des marchés, données haute-fréquence) ou de l’assurance (assurance-vie, réassurance). Les cours sont en partie dispensés par des professionels reconnus, qui permettent à la formation de rester au contact des évolutions rapides des métiers de la finance. Les nombreux partenaires industriels permettent une intégration rapide des diplômés.

Débouchés Les entreprises françaises mais aussi étrangères apprécient fortement les ingénieurs combinant à la fois une formation généraliste - permettant d’appréhender un problème dans sa globalité - et une formation de haut niveau dans le domaine des mathématiques appliquées et de la finance.Les débouchés usuels sont :• Les banques (recherche quantitative, trading, arbitrage, structuration, gestion des risques, gestion

d’actifs...)• Les sociétés de gestion alternative et hedge funds• L’actuariat et l’assurance (études techniques, conception et tarification de produits...)• Les grandes entreprises du secteur de l’énergie (pricing, trading, risques...)

Thèse professionnelle La thèse professionnelle est l’occasion pour le participant de démontrer sur un projet réel en entreprise sa compréhension des concepts enseignés pendant le cursus. Elle représente soit un retour d’expérience sur un projet réel (pour les plus expérimentés), traité avec une prise de recul et une analyse critique, soit une toute première mise en pratique sur un sujet en rapport avec les problématiques d’actualité. Chaque participant bénéficie d’un double suivi par un représentant de CentraleSupélec et de l’entreprise d’accueil, qui le guide dans sa démarche. La thèse fait l’objet d’une soutenance devant un jury. Elle constitue un élément essentiel dans la validation de la formation (en plus de l’évaluation continue tout au long du cursus).

Programme

Le monde de la finance et de l’assurance est en permanente évolution : nouveaux produits dérivés, électronisation des marchés, données hautes-fréquence,

nouvelles réglementations prudentielles...Les métiers associés à ces nouveaux enjeux nécessitent de fortes compétences techniques.

LES COURS DE SPÉCIALITÉ : Ils apportent aux étudiants les techniques indispensables aux métiers de la finance et de l’assurance :

·Modélisation pour les dérivés action  ·Modèles de changes  ·Modèles de taux  ·Méthodes numériques pour la finance  ·Calibration de modèles  ·Structuration et gestion d’actifs  ·Assurance vie  ·Physique des marchés  ·Réassurance  ·Séries temporelles

·Portfolio Metrics ·Données haute-fréquence et carnets d’ordres ·Cycle de conférences professionnelles

LE SÉMINAIRE : un projet à mener en équipe c’est un projet en entreprise choisi par les élèves. Il se déroule d’octobre à mars à raison une demi-journée à une journée par semaine. Il apporte aux étudiants une véritable expérience de résolution d’un problème concret proposé par un partenaire industriel ainsi qu’une expérience dans le monde de l’entreprise.

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TARIFS15 500 €

LES CRITÈRES D’ADMISSIONPré-requis / Un niveau minimum en anglais est demandé

550 points au PBT TOEFL (Paper Based Toefl) ou 750 au TOEIC.

PROCÉDURE D’ADMISSION Déposez votre dossier de candidature

en ligne sur http://apply.centralesupelec.fr Les candidats sont ensuite sélectionnés sur dossier et entretien,

en fonction de leur experience, de leur motivation et de la cohérence de leur projet professionnel.

Durée du cursus /720 heures - 240 jours - 12 moisDates / Septembre 2018 à septembre 2019

Lieu / Gif-sur-Yvette (91)

UN MASTÈRE SPÉCIALISÉ® « FORMANT ET PERFORMANT »En intégrant l’une de nos formations Mastère Spécialisé®,

vous aurez l’opportunité de :• Multiplier vos perspectives professionnelles

• Bénéficier des compétences et de la pédagogie propres à l’École mises à disposition de tous ses élèves

• Vous approprier les outils et méthodologies qui vous permettront de réussir dans votre futur métier

• Développer vos capacités de leadership• Devenir un acteur du changement et de l’innovation

LA PUISSANCE DU RÉSEAU DES ANCIENS CENTRALESUPÉLECLes formations Mastère Spécialisé® de CentraleSupélec vous permettent

d’accéder aux réseaux des anciens, qui garantissent un lien permanent entre les 35 000 alumni en activité. Ils permettent ainsi à chacun de bénéficier

d’un puissant réseau de contacts professionnels et internationaux.

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Campus de Gif-sur-Yvette Plateau de Moulon - 3 rue Joliot-Curie - 91192 Gif-sur-Yvette Cedex

Ce qu’il faut savoir

Votre contact : l’équipe des formations Mastère Spécialisé ® est à votre écoute :01 75 31 75 00 / info.exed@centralesupelec.fr

www.exed.centralesupelec.fr