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MODELO ECONOMÉTRICO
OBJETIVOS:
Con la finalidad de relacionar la producción de soya con las variables (demanda
interna, demanda externa y los pecios internacionales), se establece realizar la
cuantificación del comportamiento de la producción de soya mediante un modelo
econométrico, con los siguientes objetivos:
1. Relacionar la evolución de la producción de soya con las variables
determinadas en el trabajo de investigación.
2. Cuantificar la importancia de las variables en el desarrollo de la producción de
soya.
3. Realizar una medición, de la afirmación de la hipótesis.
DESCRIPCIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO:
El modelo econométrico permite realizar una evaluación cuantitativa del
comportamiento de la producción de soya, relacionándolo con el comportamiento de
la demanda interna, demanda externa y los precios internacionales, midiendo su
incidencia y determinando su importancia en la evolución de la producción de soya.
Variables Cuantitativas:
Son las variables cuantificables que componen la ecuación del modelo:
PRODSOYt = Producción de soya en unidades monetarias expresado en
Dólares Americanos, a nivel nacional.
DDAEXTt = Demanda externa (exportaciones de soya), expresado en Dólares
Americanos, a nivel nacional.
DDAINTt = Demanda interna (consumo interno de soya), expresado en Dólares
Americanos a nivel nacional.
PINTt = Precios internacionales expresado en Dólares Americanos por
tonelada métrica según mercado de cotización de Estados Unidos (Rotterdam).
Luego la forma estructural del modelo será la siguiente:
PRODSOYt = ƒ ( DDAEXTt, DDAINTt, PINTt, Ut )
Las variables tendrán la siguiente estructura:
PRODSOYt : es la variable dependiente ó endógena.
DDAEXTt : es la variable independiente ó exógena.
DDAINTt : es la variable independiente ó exógena.
PINTt : es la variable independiente ó exógena.
Ut : es la variable de perturbación
Entonces la ecuación quedaría como:
PRODSOYt = β0 + β1DDAEXT1t + β2DDAINT2t + β3PINT3t + Ut
β1, β2, β3 : Son los parámetros de la regresión que se deben estimar.
Teniendo en cuenta la hipótesis clásica de los términos de perturbación Ut, que deben
tener características de Ruido Blanco31, que permite que los estimadores tengan
todas las propiedades básicas: son estimadores insesgados consistentes y eficientes,
vale decir de mínima varianza (MELI), Ut tiene ruido blanco cuando cumple con las
siguientes hipótesis:
1. E(Ut) = 0 Esperanza Nulo, t = 1,2,……,T
2. V(Ut) = σ2 Homocedasticidad, de modo que Ut ~ N(0, σ2)
3. E(Ut Uj) = 0 Incorrelacionado t ≠ j
4. E(Ut Xij) = 0 Incorrelacionado i = 1,2,…,k
Con estas hipótesis, la ecuación presentada es un modelo econométrico que, es la
representación simplificada de una determinada realidad económica y esta
adecuadamente especificado para explicar el comportamiento de la producción de
soya.
ESTIMACIÓN DEL MODELO:
La información estadística de las variables que componen el modelo viene
especificada en el cuadro siguiente:
