Ngan hang va rui ro trong ngan hang tailieuso.com

© Bank Training Company 1

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

BẬC CƠ BẢN BẬC CƠ BẢN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

BẬC CƠ BẢN BẬC CƠ BẢN

Học phần 1: NGÂN HÀNG VÀ

RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

Học phần 1: NGÂN HÀNG VÀ

RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG


Giới thiệu Giảng viên và Học viên


MỘT SỐ THỎA THUẬNMỘT SỐ THỎA THUẬN

• Thời gian• Điện thoại di động• Trao đổi ý kiến trong giờ/ngoài giờ• Cấu trúc tài liệu giảng dạy• Bài kiểm tra• Lối thoát khi có hoả hoạn


KỲ VỌNG CỦA ANH/CHỊ KỲ VỌNG CỦA ANH/CHỊ TRONG KHOÁ HỌC NÀY?TRONG KHOÁ HỌC NÀY?


MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNHMỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Hiểu được bản chất của ngành kinh doanh ngân hàng

Hiểu biết về thị trường ngân hàng và tài chính, cơ cấu thị trường, những người tham gia chủ yếu, vai trò của họ, các công cụ …

Hiểu được các rủi ro trong ngân hàng và tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro

Hiểu được vai trò của cán bộ tín dụng/quan hệ khách hàng trong kinh doanh ngân hàng


CHƯƠNG TRÌNH HỌCCHƯƠNG TRÌNH HỌC

Ngày 1:

1. Bản chất của kinh doanh ngân hàng

2. Thị trường ngân hàng

Ngày 2:

3. Các loại rủi ro trong ngân hàng

4. Vai trò của cán bộ tín dụng/quan hệ khách hàng trong kinh doanh ngân hàng


NGÀY 1NGÀY 1

Bản chất của kinh doanh ngân hàng

Thi trương ngân hàng


Chuyên biệt Trung gian Chấp nhận rủi ro và quản lý rủi ro Trách nhiệm của các tổ chức tài chính trung gian

Bản chất của kinh doanh ngân hàng


Vi sao kinh doanh ngân hàng là chuyên biệt?Vi sao kinh doanh ngân hàng là chuyên biệt?1. Ngành ngân hàng bao gồm ít nhất bốn hoạt động kinh

doanh nằm trong cùng một tổ chức

2. Ngân hàng là cầu nối giữa các nhu cầu của khách hàng

3. Ngân hàng có nghĩa là chấp nhận rủi ro và quản lý rủi ro

Các ngân hàng có tỷ lệ nợ so với vốn chủ sở hữu (tỷ lệ “đòn bẩy”) rất cao

Các khoản mục/nghĩa vụ ngoại bảng thường khá lớn và là nơi rủi ro đáng kể đối với ngân hàng

4. Doanh thu của ngân hàng đến từ tài sản có, tài sản nợ và các khoản mục/nghĩa vụ ngoại bảng

5. Các ngân hàng chịu trách nhiệm về mặt xã hội trước nhiều nhóm người có lợi ích liên quan chứ không chỉ trước các cổ đông

Source: McKensey


Dich vu ngân hàng bán lẻ

Mô hinh kinh doanh Phi ngân hàng

“Ngươi bán lẻ”

Dich vu ngân hàng “tư nhân”/Quản lý tài sản/Cho

vay các công ty lớn

“Dich vu chuyên nghiệp”

Nghiệp vu cho vay thế chấp trả góp, thẻ tín dung, v.v.

“Xưởng sản xuất”

Dich vu vu ngoai hôi, “tư doanh”

“Công ty Trading/Casino

”

Source: McKinsey & Company

Bôn hoat động kinh doanh dưới một mái nhàBôn hoat động kinh doanh dưới một mái nhà

Ngân hàng

http://www.ey.com/global/content.nsf/International/Home


• Môi giới• Phân bổ tài sản

•Giảm chi phí (thông qua tiết kiệm nhờ quy mô)• Phân tán rủi ro (thanh khoản, giá, tín dụng)

• Thông tin

VAI TRÒ TRUNG GIANVAI TRÒ TRUNG GIAN

Ngân hàng

Source:McKinsey

Nguồn

giá tri

Tiền mặt

Các chính sách bảo hiểm tiền gửi

Tiền mặt

Vôn sở hữu và nợ vay

Các nhà cung cấp vôn- Người tiêu dùng- Doanh nghiệp- Chính phủ

Những ngươi sử dung vôn- Doanh nghiệp- Người tiêu dùng

Các cổ đông


CÁC LỢI ÍCH TRUNG GIAN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNGCÁC LỢI ÍCH TRUNG GIAN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

• Trung gian về thời hạn • Dịch vụ thanh toán/chi trả• Trung gian về loại tiền (ngoại tệ)• Phân bổ tín dụng (trong những lĩnh vực có nhu

cầu đặc biệt như vay thế chấp bất động sản - home mortgages)

• Truyền đạt chính sách tiền tệ


LÀM CẦU NỐI GIỮA CÁC MỤC TIÊU LÀM CẦU NỐI GIỮA CÁC MỤC TIÊU KHÁC NHAUKHÁC NHAU

• Người gửi tiền:– Tiện lợi – Lãi – An toàn

• Người đi vay:– Dịch vụ – Các điều kiện thuận lợi– Tư vấn

• Cổ đông:– Tỷ suất sinh lơi trên vôn đầu tư (ROI) ngân

hàng là một doanh nghiệp kiếm ra lợi nhuận


…"Chúng ta không nên quên rằng chức năng kinh tế cơ bản của các thực thể được điều tiết này (ngân hàng) là chấp nhận rủi ro. Nếu chúng ta giảm thiểu việc chấp nhận rủi ro để giảm xác suất thất bại xuống đến bằng không thì theo định nghĩa, chúng ta đã loại bỏ chính mục đích của hệ thống ngân hàng"...

Alan Greenspan


CHẤP NHẬN RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI ROCHẤP NHẬN RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO

Doanh thu của ngân hàng đến từ sự chấp nhận rủi ro và lấy một mức “giá” cho việc đó

Không rủi ro = Không doanh thu

Do đó, mục đích ở đây không phải giảm thiểu rủi ro mà là quản lý chúng một cách đúng

đắn

(sẽ nói nhiều hơn về rủi ro trong Ngày 2)


Tổng cộng =

77

16

7%32.8

14.5

9

17

26

29

19%

Các ngân hàng đều có tỷ lệ “đòn bẩy” cao Các ngân hàng đều có tỷ lệ “đòn bẩy” cao

Các khoản phải thu

TS có Vôn sở hữu

Source:Annual reports; McKinsey analysis

( tỷ USD)

Tiền mặt/chứng khoán có thể

mua bán

Các tài sản lưu động khác

Tài sản cô đinh ròng

Các tài sản có khác

Samsung Electronics

2.3x

Nếu 5% các khoản phải thu trở thành nợ khó đòi, chỉ 1% vôn chủ sở hữu phải xoá

TS có Vôn sở hữu

Các khoản cho vay

Chứng khoán

Tài sản cô đinh và TS khác

Kookmin Bank

28x

Nếu 5% các khoản phải thu trở thành nợ khó đòi, 108% vôn chủ sở hữu sẽ phải bi xoá

Tổng cộng = 154

5.5


Rủi ro từ các khoản muc/nghia vu ngoai bảngRủi ro từ các khoản muc/nghia vu ngoai bảng

Source:Annual reports; McKinsey analysis

Nếu 5% khoản muc ngoai bảng trở thành nợ xấu, chỉ 1% vôn bi xoá

14.5

2.0

Các khoản mục ngoại bảng

Vốn sở hữu

Nếu 5% khoản muc ngoai bảng trở thành nợ xấu, 75% vôn sẽ bi xoá

5.5

82.7

Các khoản mục ngoại bảng

Vốn sở hữu

tỷ USD

Samsung Electronic Kookmin Bank


Doanh thu của ngân hàng được tao ra từ Doanh thu của ngân hàng được tao ra từ các tài sản nội bảng…các tài sản nội bảng…

225

358Tiền gửi

(TS nợ)

Khác (ngân quy, phí dich vu,

v.v..)

Tổng doanh thu

Tiền cho vay (TS có)

(USD billions)

VÍ DỤ CỦA MỘT NH CHÂU Á

Source: Annual reports; McKinsey analysis

Bảng cân đôi

4.6

4.3

1.5

10.4

Doanh thu

…và các khoản mục ngoại bảng!


CÁC TRÁCH NHIỆM CỦA “TRUNG GIAN TÀI CHÍNH”CÁC TRÁCH NHIỆM CỦA “TRUNG GIAN TÀI CHÍNH”

Bên cạnh trách nhiệm then chốt là tạo ra giá trị cho cổ đông, các tổ chức tài chính còn mang các trách nhiệm xã hội trước các nhóm có quyền lợi liên quan khác:

Người gửi tiền,

Người vay

Người tiêu dùng

Những người chịu ảnh hưởng bởi các quyết định của ngân hàng (trách nhiệm trước xã hội và cộng đồng)

Sự phát triển kinh tế của một quốc gia


Cơ cấu Các bên tham gia – Các tổ chức ngân

hàng, Các tổ chức phi ngân hàng, Các cơ quan kiểm soát/điều tiết

Các công cụ

Thi trương ngân hàng


CƠ CẤU CỦA THỊ TRƯỜNGCƠ CẤU CỦA THỊ TRƯỜNG

• Những nhóm chủ yếu có lợi ích liên quan: người gửi tiền, người vay tiền, cổ đông, cơ quan kiểm soát/điều tiết

• Đối thủ cạnh tranh – phụ thuộc vào loại hình sản phẩm

• Các đối thủ cạnh tranh• Các đối thủ bổ trợ

• Cạnh tranh đến từ các thị trường/nguồn khác: • Thị trường vốn và tiền tệ: vốn cổ phần và vốn vay,

thanh khoản• Các công ty bảo hiểm• Các quỹ đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm…


CƠ CẤU CỦA THỊ TRƯỜNGCƠ CẤU CỦA THỊ TRƯỜNG

Ngươi cung cấp vôn

Ngươi sử dung vôn

Cổ đông

TCTC

CÁC CƠ QUAN KIỂM SÓAT/ĐIỀU TIẾT

Ngành ngân hàng Các thị trường vốn

Người cung cấp tín dụng

thương mại

Các tổ chức tài chính khác

Các nhà môi giớiNgươi cung

cấp tín dung

tiêu dùng


CÁC BÊN THAM GIACÁC BÊN THAM GIA

• Các tổ chức tài chính liên quan đến tiền gửi: ngân hàng thương mại, các tổ chức tiết kiệm (ngân hàng tiết kiệm, quỹ tín dụng, v.v.)

• Các tổ chức tài chính phi tiền gửi: các công ty tài chính, các công ty thẻ tín dụng, các công ty thuê mua, các tổ chức tín dụng nhỏ.

• Các tổ chức tài chính khác: các công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, v.v.

• Và: những người cho vay không chính thức, tiết kiệm bưu điện, v.v.


CÁC LOẠI HÌNH NGÂN HÀNGCÁC LOẠI HÌNH NGÂN HÀNG

• Ngân hàng thương mại– Nước ngoài, quốc doanh, tư nhân…– Khu vực/vùng, địa phương (các ngân hàng

cộng đồng)– Nông thôn, thành thị…

• Ngân hàng chuyên doanh– Ngân hàng “bán buôn” (Merchant bank)– Ngân hàng “tư nhân” – Ngân hàng đầu tư


THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG VIỆT NAMTHỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM

• Các ngân hàng quốc doanh– Thương mại – 5– Ngân hàng Phát Triển Việt Nam– Ngân hàng Chính Sách Xã hội

• Các ngân hàng cổ phần – hơn 40– Thành thị– Nông thôn

• Các ngân hàng liên doanh - 5• Các chi nhánh NH nước ngoài – khoảng 30• Các văn phòng đại diện NH nước ngoài


CẠNH TRANH(Sẽ trình bày kỹ hơn trong học phần 3)

NGÂN HÀNG CỦA BẠN ĐANG CẠNH TRANH Ở ĐÂU?


CÁC NGÂN HÀNG ĐƯỢC TỔ CHỨC NHƯ CÁC NGÂN HÀNG ĐƯỢC TỔ CHỨC NHƯ THẾ NÀO?THẾ NÀO?

CÁC MÔ HÌNH TỔ CHỨCCÁC MÔ HÌNH TỔ CHỨC

• Cơ cấu của các ngân hàng có thể khác nhau phụ thuộc vào mục tiêu/tôn chỉ, chiến lược, loại hình dịch vụ/sản phẩm, v.v.

• Các loại hình phổ biến nhất là tổ chức hình tháp truyền thống, tổ chức theo địa lý và tổ chức theo chức năng.


CÁC MÔ HÌNH TỔ CHỨC (TIẾP)CÁC MÔ HÌNH TỔ CHỨC (TIẾP)Tổ chức kiểu hình tháp truyền thống

Tổng Giám đôc/President

Phó TGĐ/Senior VP phu trách

cho vay

Phó TGĐ/ Senior VPphụ trách tiền gửi

Giám đôc khôi/

General Manager

Giám đôc khôi/

General Manager

Giám đôc khôi/

General Manager

Giám đôc khôi/

General Manager

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Trưởng phòng


CÁC MÔ HÌNH TỔ CHỨCCÁC MÔ HÌNH TỔ CHỨCTổ chức theo địa lý

Tổng Giám

Tài chính Kinh doanh

Phó Tổng GĐ[khu vưc B]

Phó Tổng GĐ[khu vưc A]

Hoat động chi nhánh

Cho vay Hành chínhHoat động chi nhánh

Cho vayHành chính


CÁC MÔ HÌNH TỔ CHỨCCÁC MÔ HÌNH TỔ CHỨCTổ chức theo chức năng

Tổng Giám

Phó Tổng GĐCho vay

Phó Tổng GĐHành chính

Phó Tổng GĐTiền gửi TK

Phó Tổng GĐTài chính

Phó Tổng GĐMarketing

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


CÁC MÔ HÌNH TỔ CHỨC (TIẾP)CÁC MÔ HÌNH TỔ CHỨC (TIẾP)Công ty tài chính cổ phần mẹCông ty tài chính cổ phần mẹ

Cty uỷ thác

Cty thuê mua Ngân

hàng

Cty cho vay thế chấp TS

Ngân hàng

Ngân hàng

Cty Mẹ

Cty bảo hiểm

Cty tài chính


CÁC MÔ HÌNH TỔ CHỨC CÁC MÔ HÌNH TỔ CHỨC Ví dụ của một ngân hàng ở Việt NamVí dụ của một ngân hàng ở Việt Nam

Hội đồng Quản tri

Tổng GĐ Các Phó Tổng GĐ Kế toán trưởng

Phòng Nhân sư và ĐT

Phòng CNTT Phòng KHTH và NCPT

Phòng kiểm soát nội bộ

Phòng Quản lý Tín dụng

Ban tài chính-kế toán

Trụ sở chính

Phòng QHQT và KD đối ngoại

Phòng kinh doanh/quan hệ

khách hàng

Kế hoạch tài chính và quản

lý quỹ

Kế toán tổng hợp

Kế toán thanh toán/chi trả

Quy chế tài chính và tiền

mặt

Phòng TH và pháp chế

Phòng tài chính cấp 3

Quản lý XDCB

Hành chính quản trị

Phòng quản lý quy


NGÂN HÀNG ANH/CHỊ ĐƯỢC TỔ NGÂN HÀNG ANH/CHỊ ĐƯỢC TỔ CHỨC THEO MÔ HÌNH NÀO?CHỨC THEO MÔ HÌNH NÀO?


CƠ QUAN KIỂM SOÁT/ĐICƠ QUAN KIỂM SOÁT/ĐIỀU ỀU TITIẾTẾT

• Trong nước– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam– Bộ Tài chính– Các cơ quan kiểm soát/điều tiết và giám sát

tuân thủ khác

• Quốc tế - “Các siêu tổ chức điều tiết”– Uỷ ban Basel


VÌ SAO PHẢI KIỂM SOÁT/ĐIỀU TIẾT CÁC VÌ SAO PHẢI KIỂM SOÁT/ĐIỀU TIẾT CÁC TTỔỔ CHỨC TÍN DỤNG? CHỨC TÍN DỤNG?

• Các tổ chức tín dụng được quan tâm đặc biệt bởi:– Tính chuyên biệt của các dịch vụ mà họ cung

cấp;– Các chức năng đặc thù như cung cấp nguồn

tiền, phân bổ tín dụng, dịch vụ chi trả thanh toán...

Các tiêu cực sẽ phát sinh nếu các dịch vụ này không được kiểm soát/điều tiết


CÁC ĐICÁC ĐIỂM ỂM QUAN TRQUAN TRỌỌNG NG CỦA CỦA CHÍNH CHÍNH SÁCH KIỂM SOÁT/ĐISÁCH KIỂM SOÁT/ĐIỀỀU TIU TIẾẾTT

Bảo vệ người gửi tiền và người vay.

Bảo đảm sự lành mạnh của toàn hệ thống.


KIỂM SOÁT/ ĐIỀU TIẾTKIỂM SOÁT/ ĐIỀU TIẾT

• Kiểm soát/điều tiết về tính an toàn và lành mạnh:– Các kiểm soát/điều tiết nhằm tăng tính đa dạng hoá– Các yêu cầu về vốn tối thiểu– Các quỹ bảo lãnh– Theo dõi và giám sát

• Kiểm soát/điều tiết chính sách tiền tệ – Bộ tài chính, Ngân hàng trung ương

• Kiểm soát/điều tiết về phân bổ tín dụng:– Hỗ trợ các lĩnh vực quan trọng về mặt xã hội như nhà

ở và kinh doanh nông trại.


KIỂM SOÁT/ ĐIỀU TIẾT (tt)KIỂM SOÁT/ ĐIỀU TIẾT (tt)

• Bảo vệ người tiêu dùng, ví dụ như lập dự phòng, lập quỹ bảo lãnh …

• Bảo vệ nhà đầu tư

• Các kiểm soát/điều tiết về gia nhập thị trường


CÁC CÔNG CỤ CHỦ CHỐTCÁC CÔNG CỤ CHỦ CHỐT

Trở lại với các khái niệm cơ bản:

1. Tiền tệ

2. Lãi


TIỆN TỆ LÀ GÌ ?TIỆN TỆ LÀ GÌ ?

• M1 – Phương tiện trao đổi

• M2 – Phương tiện trao đổi và cất giữ giá trị

• M3 – Phương tiện trao đổi, cất giữ giá trị

và các loại thay thế tiền gần gũi (như tiền

điện tử)


HIỆU ỨNG SỐ NHÂN HIỆU ỨNG SỐ NHÂN

• Các khách hàng vay tiền để tăng khả năng mua sắm của mình

Tiền “mới” được tạo ra nhờ hiệu ứng số nhân trong hệ thống ngân hàng

ví dụ: $1,000 $5,000• Có phải khả năng “tạo” ra tiền của ngân hàng là

vô hạn?

– Các tỷ lệ an toàn vốn

– Thoả ước Basel I và II


LÃI LÃI

Lãi suất trên thị trường tài chính đóng vai trò tương tự như giá cả trên thị trường hàng hoá

Chi phí cho việc sử dụng tiền chính là

LÃI


KINH TẾ VI MÔ CỦA LÃI SUẤTKINH TẾ VI MÔ CỦA LÃI SUẤT

• Nguồn cung vốn chịu tác động bởi:– Thứ tự ưu tiên tiêu dùng theo thời gian– Kỳ vọng về thu nhập trong tương lai – Mong muốn cân bằng về tiền (tiết kiệm)– Chính sách tiền tệ của cơ quan có quyền hạn

• Nhu cầu về vốn vay chịu tác động bởi:– Nhu cầu về tiêu dùng– Mua máy móc thiết bị sản xuất– Vay nợ của Chính phủ


LÝ THUYẾT VỀ VỐN CÓ THỂ CHO VAYLÝ THUYẾT VỀ VỐN CÓ THỂ CHO VAY

Cầu về vôn vay

Cung vôn cho vay

Lãi suất

Lượng vôn có thể cho vay

IE Điểm cân bằng


LẠM PHÁT VÀ LÃI SUẤTLẠM PHÁT VÀ LÃI SUẤT

• Lãi suất danh nghĩa: lãi suất trên hợp đồng

• Lãi suất thực: phản ánh những thay đổi trong sức mua

• Công thức:1 + Lãi suất danh nghia

Lãi suất thưc = ---------------------------------- - 1.01 + Tỷ lệ lam phát


RỦI RO VÀ MỨC THU NHẬP ĐÒI HỎIRỦI RO VÀ MỨC THU NHẬP ĐÒI HỎI

Chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn về rủi ro và thu nhập dự tính vào cuối học phần này và trong các học phần 3 và 6


CÁC YẾU TỐ KHÁC ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC YẾU TỐ KHÁC ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÃI SUẤTLÃI SUẤT

• Thời hạn: Thời hạn dài hơn đưa đến kết quả là rủi ro cao hơn, kể cả các công cụ không có rủi ro (như Trái phiếu Chính phủ) lãi suất cao hơn

• Thời hạn trung bình (Duration) - khác biệt giữa thời hạn trung bình và kỳ hạn thanh toán tuyệt đối;

• Dự báo/kỳ vọng: liên quan đến mức lãi suất trong tương lai


ĐIÊU GÌ TÁC ĐỘNG LÊN LÃI SUẤT?ĐIÊU GÌ TÁC ĐỘNG LÊN LÃI SUẤT?

Tổng kết lại, các yếu tố có ảnh hưởng đến lãi suất bao gồm:

• Cung và cầu tiền tệ - tăng trưởng kinh thế hay suy thoái nhu cầu đối với tín dụng tiêu dùng, vốn đầu tư, đầu tư nước ngoài …

• Kỳ vọng của các bên tham gia thị trường về mức lãi suất/nền kinh tế trong tương lai...

• Thặng dư hay thâm hụt ngân sách nợ vay của chính phủ

• Lạm phát

• Các rủi ro có liên quan

• Các yếu tố khác…


CƠ CHẾ CỦA LÃI SUẤTCƠ CHẾ CỦA LÃI SUẤT

Đôi khi mức lãi suất cho vay bị hạn chế bởi các quy định của luật pháp

người cho vay phải biết cách xác định mức lãi suất hiệu quả (không nhất thiết là mức thông báo cho khách hàng)


SO SÁNH LÃI SUẤTSO SÁNH LÃI SUẤT

• Các lãi suất thực tế và phương pháp tính toán khác nhau giữa các thị trường khác nhau

Điều quan trọng là phân biệt được những cách thức niêm yết lãi suất khác nhau và hiểu được phương pháp tính toán các mức lãi suất ngầm ẩn hay hiện rõ để so sánh.


Annual Percentage Rate (Lãi suất phần trăm hàng năm): còn đựoc gọi là “lãi suất đơn giản”

All – in Rate (Lãi suất sau cùng): bao gồm “lãi suất đơn giản” cộng với các chi phí liên quan. Được so sánh trong vay thương mại/cá nhân

CÁC LOẠI LÃI SUẤTCÁC LOẠI LÃI SUẤT


LÃI SUẤT VÀ CÁC LOẠI PHÍ DỊCH VỤLÃI SUẤT VÀ CÁC LOẠI PHÍ DỊCH VỤ

• Có các loại sau: – Phí quản lý, phí cam kết, phí tham gia, phí bảo hiểm,

phí lập hồ sơ …– Khấu trừ: khoản vay gốc ứng trước trừ đi phí và lãi

được tính toán trên cơ sở toàn bộ số tiền vay.– “Điểm”: trong cho vay thế chấp “mortgage financing”,

1 điểm = 1% (khác với “điểm cơ bản” hay bps được sử dụng trong cho vay thương mại và tài trợ cơ cấu, trong đó 1bp = 0,01% hay 1% = 100bps)

• All-in Rate (lãi suất sau cùng) khác với (cao hơn) mức lãi niêm yết

• Tăng All-in Rate (lãi suất sau cùng) hơn nữa khi khoản vay được trả trước hạn.


TTẦN ẦN SSỐỐ TÍCH G TÍCH GỘỘP VÀ KP VÀ KỲỲ LÃI LÃI

• Lãi thay đổi theo các kỳ tích gộp hay kỳ tính lãi - hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm hay liên tục

• Lãi suất cố định

• Lãi suất thả nổi: – Tham khảo: lãi suất SIBOR, LIBOR, VNIBOR,

1, 3 hoặc 6 tháng– Lãi biên: thường tính theo điểm cơ bản


Ngày 2Ngày 2

Các loại rủi ro trong ngân hàng

Vai trò của cán bộ tín dụng/quan hệ khách hàng trong hoạt động ngân

hàng


Các loai rủi ro trong ngân hàng

Rủi ro tín dụng Rủi ro thị trường Rủi ro thanh khoản Rủi ro hoạt động Các rủi ro khác – pháp lý, uy tín…


“Thực tế là các chuyên viên ngân hàng đang ở trong một ngành kinh doanh về quản lý rủi ro. Nói nóimột cách trực tiếp và đơn giản, đó chính là công việc của ngân hàng„

(Walter Wriston (1996), Cựu Chủ tịch & CEO của Citibank/Citicorp)

KẾT LUẬN: PHI RỦI RO BẤT LỢI NHUẬN


CÁC RỦI RO NGÂN HÀNG PHCÁC RỦI RO NGÂN HÀNG PHẢIẢI Đ ĐỐỐI MI MẶẶTT

Phân loai rủi ro

Rủi ro thi trương Rủi ro tín dung Rủi ro hoat độngRủi ro thanh

khoản

• Lãi suất• Tỷ giá hối

đoái• Chứng khoán

• Vỡ nợ• Sự cố tín

dụng

• Giao dịch thất bại

• Giao dịch bất hợp pháp

• Rủi ro thanh khoản trong ngắn hạn

• Rủi ro thanh toán trước hạn

Tránh hoặc giảm thiểu rủi ro

Chấp nhận rủi ro là hoat động côt loi của ngân hàng

30% to 40% 60% to 70%

Source: McKinsey


20

20

60

RỦI RO TÍN DỤNG LÀ RỦI RO CHÍNH ĐỐI RỦI RO TÍN DỤNG LÀ RỦI RO CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG CHÂU ÁVỚI CÁC NGÂN HÀNG CHÂU Á

Rủi ro tín dung

Rủi ro hoat động

Rủi ro thi trương

Rủi ro tín dung

thương là rủi ro

quan trọng nhất

đôi với các ngân

hàng châu Á

Nguồn: McKinsey


RỦI RO TÍN DỤNGRỦI RO TÍN DỤNG

Khả năng tiềm tàng khi người vay hay đối tác không thể thực hiện được một cam kết hay vỡ nợ.

có nghĩa là ngân hàng sẽ kết thúc với một khoản nợ xấu/nợ khó đòi


RỦI RO TÍN DỤNG NẰM Ở ĐÂU?RỦI RO TÍN DỤNG NẰM Ở ĐÂU?

Rủi ro tín dung

Vỡ nợ đối với từng khoản vay riêng lẻ

Vỡ nợ do tập trung hoáTổn thất do các yếu tô

kinh tế vi mô

Tập trung theo khu vực địa lý, ngành, ngành liên quan

Những khách vay lớn

Cho vay các đôi tác có môi liên hệ lẫn nhau


Rủi ro do tập trung hoá Rủi ro do tập trung hoá Thách thức chủ yếu đôi với các ngân hàng châu ÁThách thức chủ yếu đôi với các ngân hàng châu Á

Source: McKinsey & Co.

15 khách hàng vay thương mai lớn nhất của một ngân hàng lớn của Hàn quôc năm 1998

Tỷ lệ10.2

6.0

5.0

3.5

2.9

2.8

2.3

2.2

2.1

1.3

1.3

1.2

1.0

1.0

0.7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15 ngươi vay hàng đầu đã

chiếm 43% tổng dư nợ

• Nhiều NH châu Á có rủi ro tập trung hoá lớn, đặc biệt là ở các quốc gia

nhỏ. • Rủi ro tập trung hóa lớn nhất phát

sinh hoặc từ các khách hàng lớn riêng lẻ (như tình huống Hàn quốc ở đây) hoặc từ cả ngành (như các công ty Thái Lan đầu tư vào bất đọng sản)

• Một trong số các vấn đề then chốt của rủi ro tập trung hóa vào một số khách hàng lớn chính là cho vay các đối tác có liên hệ với nhau (kiểu như các công ty trong cùng một tập đoàn)


Ai chiu trách nhiệm kiểm soát và theo doi giám Ai chiu trách nhiệm kiểm soát và theo doi giám sát rủi ro?sát rủi ro?

HĐQT Quyết định về chiến lược, “khẩu vị”/mức chịu đựng rủi ro, các chính sách về rủi ro

Ban Điều hành Quyết định về quy chế, các cấp thẩm quyền, hạn mức tín dụng

Uỷ ban Quản lý Tín dung

Phê duyệt hạn mức và các khoản vay

Phòng quan hệ khách hàng doanh

nghiệp/cá nhânPhát triển kinh doanh với khách hàng, khởi xướng các khoản vay

Cán bộ tín dung/quan hệ khách hàng

QUẢN LÝ RỦI RO NGÂN HÀNG BẮT ĐẦU TỪ BẠN!

Phòng Quản lý Tín dung

Phân tích và đề xuất phê duyệt hoặc từ chối các báo cáo/đề nghị tín dụng


Quy trinh quản lý rủi ro tín dungQuy trinh quản lý rủi ro tín dung- Chính sách tín dụng- Lập kế hoạch: chiến lược, kinh doanh, hoạt động- Tiêu chí chấp nhận rủi ro

- Xác đinh thi trương và thi trương muc tiêu (được trích từ Kế hoach chiến lược)

Khởi xướng

Nguồn gốc

-Tự tìm kiếm/phát hiện- Khách hàng tự tìm đến- Người khác giới thiệu

Đánh giá

-Mục đích- Hoạt động kinh doanh- Ban lãnh đạo- Các số liệu tài chính-Khác,…

Đàm phán

- Kỳ hạn- Thanh toán- Các điều kiện ràng buộc- Thế chấp- Khác

Phê duyệt

- Cán bộ bảo trợ/ đề xuất

- Cán bộ cấp cao

Lập hồ sơ và giải ngân

Lập hồ sơ-Soạn thảo pháp chế- Xem xét lại hồ sơ- Kiểm tra thế chấp- Miễn giảm một số ĐK- Khác

Giải ngân

-Giải ngân- Hồ sơ cần thiết/đề nghị

- Quản lý danh muc

Hành chính-Các con số- Các ràng buộc- Tài sản thế chấp- Các khoản thanh toán- Xem xét lại tín dụng

-Trả theo lịch trả nợ

-Sự kiện không thể thấy trước

Xử lý- Nhận biết sớm- Chiến lược- Quản lý kế hoạch- -- Điều kiện nhận biết---- Nỗ lực tập thể---- Nỗ lực pháp lý---- Tổ chức lại

Thanh toán

- Gốc

- Lãi

Mất mát

- Gốc

- Lãi


Quy trinh tín dung – Phân bổ nguồn lưcQuy trinh tín dung – Phân bổ nguồn lưcQuy trinh tín dung truyền thông

Lập kế hoach (15%)•Xác định thị trường mục tiêu•Tiêu chí chấp nhận rủi ro

Xử lý tín dung (75%)•Thẩm tra/thẩm định•Phân tích và cơ cấu giao dịch•Thảo đề xuất tín dụng•Xem xét hàng năm

Theo doi giám sát (10%)Giám sát hoạt độngQuản lý thu hồi

Quy trinh tín dung với quản lý danh muc

Lập kế hoach (40%)•Chiến lược kinh doanh•Xác định thị trường mục tiêu•Tiêu chí chấp nhận rủi ro•Lập kế hoạch về tổng hạn mức/hạn mức cho từng ngành nghề, khu vực

Xử lý tín dung (25%)•Thẩm tra/thẩm định•Phân tích và cơ cấu giao dịch•Thảo để xuất tín dụng•Xem xét hàng năm

Theo doi giám sát (35%)Phân tích danh mục và giao dịchXem xét lại danh mụcGiám sát hoạt độngQuản lý thu hồi nợ


QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNGQUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CẤP CHI NHÁNH CẤP CHI NHÁNH

Thẩm quyền phê duyệt

Quản lý các hoạt động tín dụng

chi nhánh

Phó GĐ phụ trách tín dụng

Quản lý giám sát tín dụng

Kiểm soát và kiểm toán nội bộ

Trưởng các phòngkinh doanh

d

Phân tích tín dụng Đề xuất cho vay tín dụng

Chịu trách nhiệm về các hoạt động tín dụng nói chung

Các ban quản lý tín dụng

Thẩm quyền phê duyệt theo uỷ quyền của Giám đốc

Xem xét lại các đánh giá tín dụngĐề xuất cho vay tín dụng

Không có thầm quyền phê duyệt

Kế toán

Cán bộ tín dụng/quan hệ khách hàng

Giám đốc chi nhánh

Giải ngânDuy trì Hồ sơ tín dụng

Liên hệ với khách hàngKhởi xướng tín dụng

Giám sát tín dụng


QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNGQUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG

Bài tập tình huống

Công ty Minh Phụng


RỦI RO THỊ TRƯỜNGRỦI RO THỊ TRƯỜNG

Sự không chắc chắn bắt nguồn từ những

thay đổi về giá cả trên thị trường:

Lãi suất Tỷ giá hối đoái Định giá


RỦI RO THỊ TRƯỜNGRỦI RO THỊ TRƯỜNGRủi ro lãi suấtRủi ro lãi suất

Dài hạn

Độ lệch (Gap)

Ngắn hạn

Tài sản nợ: Tiền gửi Tài sản có: tiền cho vay

“Mức lãi suất tôt nhất” “Mức lãi suất tôt nhất”Lợi nhuận biên

Chi phí giao dich

i = Dài hạn, cố địnhi = ngắn hạn, biến thiên

Các yếu tô tác động đến mức lãi suất: cung cầu vôn, nền kinh tế, các kỳ vọng ... (xem lai trong bài học ngày 1)


RỦI RO THỊ TRƯỜNGRỦI RO THỊ TRƯỜNGRủi ro tỷ giá hôi đoáiRủi ro tỷ giá hôi đoái

VND, USD

Tài sản nợ: Các khoản tiền gửi Tài sản có: Các khoản cho vay

USD, EU, VND

ngắn han dài han

Các yếu tô tác động lên tỷ giá hôi đoái gồm nền kinh tế, cán cân thương mai, các kỳ vọng, các mức lãi suất

Chênh lệch(Mismatch)


RỦI RO THỊ TRƯỜNGRỦI RO THỊ TRƯỜNGRủi ro đinh giáRủi ro đinh giá

• Phát sinh từ những thay đổi trong giá trị của các danh mục cho vay và đầu tư

• Có liên quan gần gũi với rủi ro lãi suất và rủi ro tỷ giá hối đoái

• Quản lý như thế nào:Quản lý tốt tài sản có/tài sản nợ - ALCO (Asset

Liability Committee)

Các phương pháp định giá hiệu quả các sản phẩm tài sản có và tài sản nợ;

Hiểu rất rõ về cơ cấu chi phí của sản phẩm


RỦI RO THANH KHOẢNRỦI RO THANH KHOẢN

Khả năng ngân hàng không đáp ứng được các cam kết khi đến hạn bởi:

• Thiếu tiền (tài sản nợ) để tài trợ cho các hoạt động sử dụng vốn (tài sản có) do:

– Lạm phát Mức lãi suất thực không hấp dẫn

– Có các công cụ đầu tư thay thế khác hấp dẫn hơn ( trái phiếu, bất động sản, vàng …)

– Tiêu dùng

– Người gửi tiền rút tiền ồ ạt?

• Quản lý chênh lệch kỳ hạn giữa TS có và TS nợ yếu kém– chẳng hạn đầu tư vào các tài sản có tính thanh khoản kém


RỦI RO HOẠT ĐỘNGRỦI RO HOẠT ĐỘNG

• Các nguồn khởi phát rủi ro hoat động:

– Công nghệ: môi trường nền, kết nối, bảo mật an ninh, MIS, sập hệ thống, lỗi phần mềm chương trình...

– Nhân viên: các nhân sự chủ chốt và mức độ thay thế, lỗi sơ suất, kinh doanh đỏ, lừa đảo, rửa tiền, vi phạm bảo mật…

– Quan hệ khách hàng: Sự không hài lòng với hoạt động của ngân hàng, bất đồng trong thoả thuận hợp đồng, vỡ nợ…

– Tài sản: an toàn, an ninh, các tình huống nằm ngoài khả năng kiểm soát (force majors)…

– Bên ngoài: lừa đảo, thị trường suy sụp, chiến tranh…


KIỂM SOÁT RỦI RO HOẠT ĐỘNGKIỂM SOÁT RỦI RO HOẠT ĐỘNG

• Ngăn chặn thua lỗ:

– Đào tạo, phát triển, xem xét đánh giá lại nhân viên

• Kiểm soát thua lỗ:

– Lập kế hoạch, tổ chức, sao lưu dữ liệu …

• Bù đắp thua lỗ:

– Bảo hiểm từ bên ngoài

• Xử lý thua lỗ:

– Vốn của tổ chức tín dụng


CÁC LOẠI RỦI RO KHÁC MÀ NGÂN HÀNG CÁC LOẠI RỦI RO KHÁC MÀ NGÂN HÀNG PHẢI ĐỐI MẶT…PHẢI ĐỐI MẶT…

• Rủi ro tuân thủ luật định

• Rủi ro pháp lý

• Rủi ro uy tín

• Rủi ro do kiểm soát/điều tiết

• Các rủi ro khác


Bài tập tinh huôngBài tập tinh huông

Tiết kiệm và cho vay ở My

- Đọc tình huống – 10 phút

- Thảo luận – 20 phút


Vai trò của cán bộ tín dung/quan hệ khách hàng trong kinh doanh ngân

hàng

Hàng rào đầu tiên trong quản lý rủi ro Một cán bộ kinh doanh ngân hàng giỏi


QUAY LẠI VỚI CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ QUAY LẠI VỚI CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG…NGÂN HÀNG…

Ngân hàng có nghĩa là cầu nối cho các nhu cầu và các mục đích của các nhóm khác nhau có lợi ích liên quan…Kinh doanh ngân hàng có nghĩa là chấp

nhận và quản lý rủi ro…Không có rủi ro đồng nghĩa với không có

lợi nhuận…

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TỐI ĐA HOÁ MỨC LỢI NHUẬN THU VỀ?


Vậy thi, ai chiu trách nhiệm kiểm soát và theo Vậy thi, ai chiu trách nhiệm kiểm soát và theo doi giám sát rủi ro?doi giám sát rủi ro?

HĐQT Quyết định về chiến lược, “khẩu vị”/mức chịu đựng rủi ro, các chính sách về rủi ro

Ban Điều hành Quyết định về quy chế, các cấp thẩm quyền, hạn mức tín dụng

Uỷ ban Quản lý Tín dung

Phê duyệt hạn mức và các khoản vay

Phòng quan hệ khách hàng doanh

nghiệp/cá nhânPhát triển kinh doanh với khách hàng, khởi xướng các khoản vay

Cán bộ tín dung/quan hệ khách hàng

QUẢN LÝ RỦI RO NGÂN HÀNG BẮT ĐẦU TỪ BẠN!

Phòng Quản lý Tín dung

Phân tích và đề xuất phê duyệt hoặc từ chối các báo cáo/đề nghị tín dụng


CÁN BỘ TÍN DỤNG/QUAN HỆ KHÁCH HÀNGCÁN BỘ TÍN DỤNG/QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

Tổng kết công việc:

“Phát triển và quản lý các tài khoản/khoản vay theo các yêu cầu đòi hỏi đã được xác lập về cho vay của ngân hàng và mang lại lợi nhuận tối đa cho ngân hàng với mức rủi ro thấp nhất”


Trách nhiệm của cán bộ tín dung/quan hệ khách hàngTrách nhiệm của cán bộ tín dung/quan hệ khách hàng

1. Phỏng vấn khách hàng vay và thu thập, phân tích các số liệu tài chính và thông tin liên quan khác để xác

định mức độ đáng tin cậy về khả năng trả nợ của người đi vay.

2. Lập và đàm phán nếu cần về các điều kiện để tín dụng có thể được gia hạn. Phê duyệt khoản vay không

quá […] và đóng vai trò/lấy tư cách là Cán bộ Liên hệ đối với các khoản vay trên hạn mức đó.

3. Thu thập và phân tích các thông tin phản ánh mức độ đáng tin cậy về khả năng trả nợ của các khách hàng

và tình hình hiện tại của các khoản vay đang có.

4. Theo dõi giám sát việc hoàn trả vốn vay và hành động theo cách cần thiết để thu hồi các khoản nợ quá

hạn.

5. Tư vấn khách hàng, khi có thể, về quản lý kinh doanh và các vấn đề tài chính

6. Phát triển kinh doanh mới bằng cách liên hệ với các khách hàng và đối tượng có triển vọng. Bán chéo/bán

thêm các dịch vụ khác của ngân hàng.

7. Lấy tư cách là thành viên Hội đồng thẩm định cho vay để đưa ra những đánh giá sơ bộ về đề nghị vay vốn.

8. Chuẩn bị hồ sơ tài liệu để trình bày về khoản xin vay trước Ban điều hành nếu được yêu cầu.

9. Tham gia vào các hoạt động cộng đồng để làm tăng hình ảnh của ngân hàng và cải thiện các cơ hội kinh

doanh mới.

10. Làm cán bộ liên hệ đối với các khách hàng không vay vốn và các khác hàng vay vốn về các vấn đề liên

quan đến các dịch vụ khác của ngân hàng.

11. Chỉ bảo và hỗ trợ trong đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ cho vay thương mại trẻ.


Quy trinh quản lý rủi ro tín dungQuy trinh quản lý rủi ro tín dung- Chính sách tín dụng- Lập kế hoạch: chiến lược, kinh doanh, hoạt động- Tiêu chí chấp nhận rủi ro

- Xác đinh thi trương và thi trương muc tiêu (được trích từ Kế hoach chiến lược)

Khởi xướng

Nguồn gốc

-Tự tìm kiếm/phát hiện- Khách hàng tự tìm đến- Người khác giới thiệu

Đánh giá

-Mục đích- Hoạt động kinh doanh- Ban lãnh đạo- Các số liệu tài chính-Khác,…

Đàm phán

- Kỳ hạn- Thanh toán- Các điều kiện ràng buộc- Thế chấp- Khác

Phê duyệt

- Cán bộ bảo trợ/ đề xuất

- Cán bộ cấp cao

Lập hồ sơ và giải ngân

Lập hồ sơ-Soạn thảo pháp chế- Xem xét lại hồ sơ- Kiểm tra thế chấp- Miễn giảm một số ĐK- Khác

Giải ngân

-Giải ngân- Hồ sơ cần thiết/đề nghị

- Quản lý danh muc

Hành chính-Các con số- Các ràng buộc- Tài sản thế chấp- Các khoản thanh toán- Xem xét lại tín dụng

-Trả theo lịch trả nợ

-Sự kiện không thể thấy trước

Xử lý- Nhận biết sớm- Chiến lược- Quản lý kế hoạch- -- Điều kiện nhận biết---- Nỗ lực tập thể---- Nỗ lực pháp lý---- Tổ chức lại

Thanh toán

- Gốc

- Lãi

Mất mát

- Gốc

- Lãi


MỘT CÁN BỘ KINH DOANH NGÂN HÀNG MỘT CÁN BỘ KINH DOANH NGÂN HÀNG GIỎI CẦN CÓGIỎI CẦN CÓ

Kỹ năng chuyên nghiệp:– Kiến thức kinh doanh chung;– Kiến thức về ngân hàng (bao gồm cả cơ cấu bảng

cân đối, thu nhập quá khứ và tương lai, cơ sở vốn, lãi suất, tỷ lệ giữa các loại thu nhập);

– Kiến thức kinh tế;– Kiến thức về ngành nghề, các công ty trong và ngoài

khu vực/nước;– Hiểu biết về các vấn đề pháp lý và điều tiết;– Hiểu được các báo cáo tài chính và đánh giá rủi ro;– Hiểu biết về các dịch vụ tài chính cạnh tranh; và– Các kỹ năng/kiến thức khác.

Based on: G. Ruth, Commercial Lending


MỘT CÁN BỘ KINH DOANH NGÂN HÀNG MỘT CÁN BỘ KINH DOANH NGÂN HÀNG GIỎI CGIỎI CẦẦN CÓ (tiếp)N CÓ (tiếp)

Các phẩm chất cá nhân:– Kỹ năng giao tiếp, bao gồm cả các kỹ năng lắng nghe

và trình bày;– Khả năng thấu hiểu;– Động cơ bán hàng;– Năng lực phân tích;– Thái độ tích cực;– Công bằng ngay thẳng và đáng tin cậy; và– Thái độ CHẤP NHẬN RỦI RO.

Based on: G. Ruth, Commercial Lending


Vậy là…Vậy là…

• Điều phân biệt một ngân hàng tốt với các đối thủ cạnh tranh chính là chất lượng các nhân viên của ngân hàng đó, đặc biệt là các nhân viên kinh doanh (các cán bộ tín dụng/quan hệ khách hàng!

• Do vậy cán bộ tín dụng/quan hệ khách hàng đóng một vai trò chủ chốt trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.


TÓM TẮT LẠI HỌC PHẦNTÓM TẮT LẠI HỌC PHẦN

• Các mục tiêu

• Các kỳ vọng

• Hiểu được nội dung

• Hiểu được vai trò của bạn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng bạn

• Hiểu được logic trong chương trình chứng chỉ tín dụng mà bạn đang tham gia


KIỂM TRAKIỂM TRA

• 30 phút

• Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm


Xin cảm ơn!Xin cảm ơn!

Documents

Ngan hang va rui ro trong ngan hang tailieuso.com