i 

PENGARUH FAKTOR MAKRO TERHADAP TINGKAT KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA PERIODE 2002–2010

Skripsi

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Ekonomi (S1)

Pada Program Manajemen

Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Disusun oleh:

Ivon Natalia Wahyudi

NPM: 07 03 16612

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

MEI, 2011

ii 

iii 

iv 

v

 

KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Tuhan yang Maha Esa, peneliti telah dapat menyelesiakan

penyusunan skrpsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk dapat mengikuti

ujian sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peneliti sadari pula, bahwa dalam pembahasan skripsi ini masih banyak

terdapat kekurangan-kekurangan serta kelemahan-kelemahannya, karena

keterbatasan kemampuan dan pengalaman peneliti. Peneliti berusaha mengatasi

keterbatasan tersebut dengan kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada:

1. Yesus Kristus dan Bunda Maria. Puji syukur atas penyertaanMu disetiap

perjalanan hidup dan langkahku .

2. Ibu Prof.Dr.Sukmawati,MM selaku dosen pembimbing yang telah

meluangkan banyak waktu untuk membimbing serta memberikan

pengarahan dengan penuh kesabaran selama penulisan skripsi ini.

3. Para Dosen di lingkungan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah

memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang sangat berarti untuk

praktek di masa yang akan datang.

4. Mama tercinta yang sudah memberikan semangat dan dukungan penuh

atas penyusunan skripsi dan proses perkuliahan.

5. Alm.Papa yag telah menjadi teladan dan inspirasi dalam hidupku. Skripsi

ini peneliti persembahkan untuk Alm.Papa tercinta.

vi

 

6. Keluargaku yang telah banyak mendukung, Ye-ye, cie Iewen tercinta dan

ko Irwan tersayang, ko Hari, cie Novi, om TS, Cia-cia, Warren dan Faye

yang telah selalu mendukung atas penyusunan skripsi ini.

7. Teman saya Fanny dan Cella yang selalu bersama disaat bimbingan dan

penyusunan skripsi yang selalu memberikan semangat dan mendengarkan

keluh kesah dalam penulisan skripsi ini. Semangat teman….

8. Semua teman-teman peneliti yang banyak membantu dan tidak dapat

disebutkan satu-persatu.

Akhir kata peneliti berharap, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu

memberikan Rahmat-Nya kepada kita semua dan semoga skripsi ini dapat

berguna bagai berbagai pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 14 Febuari 2011

(Ivon Natalia Wahyudi)

vii

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

♥ Yesus Kristus dan Bunda Maria

♥ Mama dan Alm. Papa tercinta

♥ Ye-ye terkasih

♥ Kakak-kakakku tersayang

♥ Ponakan-ponakanku termanis

♥ Sahabat-sahabatku semua

viii

 

MOTTO

WHENEVER AND WHEREVER YOU GO,

AND WHATEVER YOU DO,

EXPECT HOW TO LEARN IT

TIADA HASIL TERBAIK TANPA

JERIH PAYAH DAN PENGORBANAN

SEMUA PENGORBANAN PASTI

MENUAHKAN HASIL

TIDAK ADA HAL YANG TAK MUNGKIN

SELAMA KITA BERTEKAD DAN BERUPAYA

MASALAH BUKAN HAL YANG MENGHAMBAT KITA

NAMUN MASALAH YANG MENGAJARKAN

DAN MENGEMBANGKAN KITA

ix

 

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL………………………………………......…………………. i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING……..…………………………... ii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI……….……………...………………... iii

HALAMAN PERNYATAAN…………………….…………………………….. iv

KATA PENGANTAR…………...………………....……………………………..v

HALAMAN PERSEMBAHAN…………………………………………………vii

HALAMAN MOTTO…………………………………………………………...viii

DAFTAR ISI…………………...…………………..…………………….……….ix

DAFTAR GAMBAR…………………..……………………………………...…xii

DAFTAR TABEL………….………………………………………..………….xiii

INTISARI………………..…………………………………………..……….....xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah……….…...…………………………….….……… 1

1. Rumusan Masalah…....……………..…………………………………….6

2. Batasan Penelitian…….…..………………………………………………6

3. Keaslian………..……….………………………………………………....7

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian………………………………..….…………. 7

1. Tujuan Penelitian…………………………………………….…………..7

2. Manfaat Penelitian………………………………………….……………8

C. Sistematika Penulisan…………………………………………………….…..9

x

 

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka…………………....………………………………………11

1. Bank………………...………………………………………………….. 12

2. Kredit…………………………………………………………………... 16

3. Tingkat Suku Bunga...……………………………….…………………. 23

4. Produk Domestik Bruto (PDB) ..…………………….…..…………….. 25

5. Ekspor………………………………..……………………………...…. 28

B. Tinjauan Penelitian Sebelumnya………………….………....………….…..29

C. Kerangka Pikir………………………………………………………………32

D. Hipotesis…………………………………………………….…………...… 34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Sampel………………..…...………………………………….……………. 36

B. Jenis dan Sumber Data……..……………………………………..……….. 36

C. Metode Analisis Data………...……………….………………………...…..37

BAB IV ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data …………………………………….……………...………...42

B. Statistik Deskriptif ………………………………………………………….44

C. Analisis Hasil Regresi dan Pengujian Hipotesis….……...……….………...47

1. Hasil Regresi Log-Linear Berganda……………………………...47

2. Hasil Uji Asumsi Klasik………………….……………………….48

3. Hasil Regresi Berganda...……….………………………….…......51

4. Hasil Uji Hipotesis…………………….………………….……….54

5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)…………………………......57

xi

 

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan………………………………………….…………………….. 59

B. Saran………...……………………………….……………………………..60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

xii

 

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir………………………………………………………...32

xiii

 

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu……………………………………………….........33

Tabel 2 Statistik Deskriptif ……………….……………………………………..45

Tabel 3 Statistik Deskriptif Logaritma…….………………………...…………...45

Tabel 4 Regresi Log-Linear Berganda……….............…………………………..47

Tabel 5 Uji Autokorelasi………………………………………..……….……….48

Tabel 6 Uji Autokorelasi kedua Breusch-Godfrey…………….………….……..49

Tabel 7 Uji Multikolinieritas…..…………………………………….…………..49

Tabel 8 Uji Heterokedasitas White………….……...…………………….….…..51

Tabel 9 Regresi Setelah Perbaikan……………………………………….…….. 52

Tabel 10 Uji-t…………………………………………………………….………54

Tabel 11Uji-F……………………………………………………………...……..56

Tabel 12 Uji Koefisien Determinasi (R2)…..……………….……………………57

xiv

 

PENGARUH FAKTOR MAKRO TERHADAP TINGKAT

KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA PERIODE 2002-2010

Disusun Oleh :

Ivon Natalia Wahyudi

NPM : 070316612

Pembimbing Utama Prof.Dr.Sukmawati,MM

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor makro mempengaruhi

tingkat kredit perbankan bank umum di Indonesia. Membuktikan dan

menganalisis variabel tingkat suku bunga kredit, produk domestik bruto (PDB)

dan jumlah ekspor, dapat mempengaruhi jumlah kredit bank umum. Jumlah kredit

yang dimaksud merupakan rata-rata dari jumlah kredit modal kerja dan kredit

investasi

Tingkat kredit sangat penting keberadaanya dalam mendukung perkembangan

perekonomian negara. Sebagian besar usaha yang dilakukan masyarakat

menggunakan modal pinjaman bank. Keberadaan bank juga sangat penting dalam

perekonomian suatu negara. Melihat berbagai faktor makro yang dapat

mempengaruhi tingkat kredit, perbankan dapat membantu pemerintah dalam

usaha pengembangan perekonomian suatu negara.

Penelitian ini menemukan bahwa faktor makro seperti, suku bunga kredit dan

ekspor berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kredit perbankan bank

umum di Indonesia. Produk domestik bruto tidak mempengaruhi kredit bank

xv

 

umum. Pengaruh yang diberikan oleh suku bunga kredit bersifat negatif dan

pengaruh yang diberikan ekspor bersifat positif. Melihat hasil dari penelitian

maka dapat dilihat dan dibuktikan bahwa faktor makro berpengaruh terhadap

kredit perbankan.

Kata kunci : faktor makro, kredit perbankan, PDB, suku bunga kredit, ekspor