PENGARUH MODAL PERUSAHAAN, PROFITABILITAS …abcd.unsiq.ac.id/source/LP3MPB/Jurnal/Jurnal Ekonomi/2017/Volume 1… · PENGARUH MODAL PERUSAHAAN, ... DEPOSIT RATIO TERHADAP JUMLAH

0

PENGARUH MODAL PERUSAHAAN, PROFITABILITAS DAN LOAN TO

DEPOSIT RATIO TERHADAP JUMLAH KREDIT YANG DIBERIKAN

(STUDI PADA BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)

Siti Ma’sumah

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto,

e-mail: [email protected])

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh modal perusahaan,

profitabilitas dan loan to deposit ratio baik secara parsial maupun simultan terhadap

jumlah kredit yang diberikan. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan

prposive sampling dengan kriteria bank yang memiliki data lengkap selama periode

pengamatan. Analisis menggunakan regresi linear berganda dengan tingkat signifikan

5%.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa modal perusahaan, profitabilitas dan loan to

deposit ratio secara simultan berpengarauh terhadap jumlah kredit yang diberikan.

Secara parsial modal perusahaan dan profitabilitas secara parsial berpengarauh terhadap

jumlah kredit yang diberikan, namun loan to deposit ratio tidak berpengaruh.

Kata kunci : Modal Perusahaan, Profitabilitas, Loan To Deposit Ratio dan Kredit

PENDAHULUAN

Bank adalah lembaga keuangan (financial institution) yang berfungsi sebagai

perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang kelebihan dana (surplus

unit) dan pihak yang kekurangan dana (deficit unit). Melalui bank kelebihan dana

tersebut dapat disalurkan kepada pihak - pihak yang memerlukan dan memberikan

manfaat bagi kedua belah pihak. Menurut SAK no. 31 tahun 2009 (revisi tahun 2000),

Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial

intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta

sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah yang

mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Hal tersebut tampak

dalam kegiatan pokok bank yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk

giro, tabungan, serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang

memerlukan dana.

Sebagai perantara bank harus menyalurkan kredit kepada masyarakat.

Pemberian kredit yang maksimal akan sangat baik bagi bank terutama dalam peran bank

1

menyalurkan kredit bagi masyarakat. Namun demikian, pemberian kredit yang

dilakukan bank harus dianalisis dengan teliti agar kredit yang telah diberikan dapat

dikembalikan sesuai aturan dan perjanjian yang disepakati. Pemberian kredit harus

prudent sebab kredit yang disalurkan tersebut akan menyimpan risiko yang biasa

disebut dengan risiko kredit.

Kredit yang diberikan bank dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain modal

perusahaan. Modal perusahaan dapat dilihat dari rasio CAR. CAR adalah rasio untuk

mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang

mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan (Dendawijaya,

2001). Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat

digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian

yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Secara singkat bisa dikatakan besarnya nilai

CAR akan meningkatkan kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan kredit.

Profitabilitas adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba dalam suatu

periode tertentu. Profitabilitas dapat diukur dengan ROA, ROA adalah rasio yang

mengukur tingkat optimalisasi aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan

(pendapatan). Semakin tinggi tingkat ROA, maka semakin optimal pula penggunaan

aktiva untuk menghasilkan pendapatan (Galih, 2011).

Menurut Hamonangan dan Siregar (2009) bahwa Rasio LDR digunakan untuk

mengukur seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar semua dana masyarakat

serta modal sendiri dengan mengandalkan kredit yang telah didistribusikan ke

masyarakat. Dengan kata lain bank dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya,

seperti membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat

mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan.

Penelitian lain dilakukan oleh Hasanudin dan Prihatiningsih (2010) menemukan

bukti bahwa dana pihak ketiga dan resiko kredit berpengaruh terhadap penyaluran kredit

BPR, sedangkan tingkat suku bunga kredit, NPL dan tingkat inflasi tidak berpengaruh

terhadap penyaluran kredit BPR.

Meydianawathi (2006) melakukan penelitian tentang analisis perilaku

penawaran kredit perbankan kepada sektor UMKM di Indonesia (2002-2006).

Menyimpulkan bahwa secara serempak variabel DPK, ROA, CAR, dan NPL

berpengaruh nyata dan signifikan. Secaraparsial variabel DPK, ROA, dan CAR

2

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit investasi dan modal kerja

bank umum kepada sektor UMKM di Indonesia.Sedang NPL berpengaruh negatif dan

signifikan.

Francisca dan Siregar (2008) melakukan penelitian tentang Pengaruh Faktor

Internal Bank Terhadap Volume Kredit Pada Bank Yang Go Public Di Indonesia

Selama Periode (2005-2007). Menyimpulkan bahwa DPK dan ROA berpengaruh

signifikan terhadap volume kredit. Sedangkan CAR dan NPL tidak berpengaruh

signifikan terhadap volume kredit.

TINJAUAN PUSTAKA

Modal adalah sejumlah dana yang ditanamkan ke dalam suatu badan usaha oleh

para pemiliknya untuk melakukan berbagai macam kegiatan usaha yang akan

dilakukannya. Rasio permodalan dalam penelitian ini diproksi dari rasio CAR. CAR

adalah rasio untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang

aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan

(Dendawijaya, 2001). Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya

finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan

mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Secara

singkat bisa dikatakan besarnya nilai CAR akan meningkatkan kepercayaan diri

perbankan dalam menyalurkan kredit.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian

bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas

ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan

diterima dalam bentuk dividen (Sartono, 2010).

Hamonangan dan Siregar (2009) mengatakan bahwa LDR digunakan untuk

mengukur seberapa jauh kemampuan bank guna membayar semua dana masyarakat

serta modal sendiri dengan mengandalkan kredit yang telah didistribusikan ke

masyarakat. Dengan kata lain bank dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya,

seperti membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat

mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan.

3

Menurut UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah

dengan UU No. 10 tahun 1998: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan

sebagai berikut:

H1 : Modal perusahaan, profitabilitas dan loan to deposit ratio secara simultan

berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diberikan.

H2 : Modal perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap jumlah kredit yang

diberikan.

H3 : Profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diberikan.

H4 : Loan to deposit ratio secara parsial berpengaruh terhadap jumlah kredit yang

diberikan.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI

periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling

dengan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian yaitu:

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2007 sampai dengan tahun

2011 secara berturut-turut.

2. Memiliki data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian.

Definisi Operasional

Modal Perusahaan (CAR)

Dalam penelitian ini modal perusahaan diproksi dengan rasio CAR, CAR adalah

rasio untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva

yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan

(Dendawijaya, 2001), dalam penelitian ini data CAR diperoleh dari laporan tahunan

yang diterbitkan oleh masing-masing bank yang terdaftar di BEI dalam bentuk

prosentase. Adapun rumus CAR adalah sebagai berikut:

4

CAR = Modal Bank X 100%

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko

Profitabilitas (ROA)

ROA (Return on Asset) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank

dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan (Dendawijaya, 2001).

Semakin besar ROA maka semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai bank dan

semakin baik posisi dana tersebut dari segi penggunaan asset. Dalam penelitian ini rasio

ROA menggunakan data ROA yang diterbitkan dilaporan tahunan oleh masing-masing

bank.

Loan to Deposit Ratio

Pengukuran rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas antara kredit

yang disalurkan terhadap dana masyarakat dan modal sendiri sehingga dapat diketahui

kemampuan bank membayar kewajiban jangka pendeknya. Pengukuran rasio LDR

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

LDR = Jumlah kredit yang disalurkan x 100%

Jumlah deposit + modal sendiri

Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak

lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu

tertentu dengan pemberian bunga. Dalam penelitian ini kredit diproksi dari logaritma

natural jumlah kredit yang diberikan pada akhir tahun.

Kredit = Logaritma natural (Ln) jumlah kredit yang diberikan pada akhir

tahun

Laba sebelum pajak Return on assets (ROA) = X 100%

Total Aktiva

5

Alat analisis yang digunakan

Pengujian hipotesis menggunakan uji regresi linear berganda dengan analisis

SPSS (Ghozali, 2011). Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0.05 (5%) dengan

tingkat kepercayaan 0.95 (95%).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) 17.209 .779 22.097 .000

CAR -.128 .025 -.389 -5.184 .000

ROA .535 .080 .501 6.700 .000

LDR .004 .008 .036 .500 .618

a. Dependent Variable: Ln_kredit

Berdasarkan tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

Y = 17,209 - 0,128X1 + 0,535X2 + 0,004X3

Adapun interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah:

α = 17,209 artinya jumlah kredit sebesar Ln 17,209 jika CAR, ROA dan LDR

bernilai nol.

ß1 = -0,128 artinya apabila CAR sebesar 1%, maka akan terjadi penurunan jumlah

kredit sebesar 0,128 juta dengan asumsi variabel yang lain bernilai nol.

ß2 = 0,535 artinya apabila ROA meningkat sebesar 1%, maka akan terjadi

peningkatan jumlah kredit sebesar 0,535 juta dengan asumsi variabel

yang lain bernilai nol.

ß3 = 0,004 artinya apabila LDR meningkat sebesar 1%, maka akan terjadi

peningkatan jumlah kredit sebesar 0,004 juta dengan asumsi variabel

yang lain bernilai nol.

6

Tabel 2. Hasil Uji Adjusted R2

Model Summary

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .560a .313 .298

1.465051091168

363E0

a. Predictors: (Constant), LDR, ROA, CAR

Nilai adjusted R2 0,298 (29,8%) artinya variabel CAR, ROA dan LDR

berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diberikan sebesar 29,8%. Sedangkan

sisanya sebesar 70,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti

misalnya dewan dana pihak ketiga, NPL dan lain-lain.

1. Hasil Hipótesis Pertama

Untuk menguji hipotesis pertama yang menyatakan modal perusahaan,

profitabilitas dan loan to deposit ratio secara simultan berpengaruh terhadap jumlah

kredit yang diberikan, menggunakan uji F. Hasil uji F dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Perhitungan Uji F

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 128.241 3 42.747 19.916 .000a

Residual 281.175 131 2.146

Total 409.416 134


b. Dependent Variable: Ln_kredit

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai Fhitung sebesar 19,916 dan

Ftabel sebesar 2,67 sehingga diketahui bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 19,916 > 2,67 serta nilai

signifikan sebesar 0.000 kurang dari 0.05 berarti signifikan. Dengan demikian hipotesis

yang menyatakan modal perusahaan, profitabilitas dan loan to deposit ratio secara

simultan berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diberikan, diterima.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hasanudin dan Prihatiningsih (2010)

menemukan bukti bahwa dana pihak ketiga dan resiko kredit berpengaruh terhadap

7

penyaluran kredit BPR, sedangkan tingkat suku bunga kredit, NPL dan tingkat inflasi

tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit BPR.

2. Hasil Hipotesis Kedua

Untuk menghitung uji hipotesis kedua sampai keempat menggunakan uji t. Hasil

uji t dapat dilihat dalam tabel 1. Nilai thitung variabel CAR sebesar -5,184, sedangkan

nilai ttabel sebesar 1,97838, sehingga diketahui thitung < -ttabel yaitu -5,184 < 1,97838.

Serta nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Dengan demikian hipotesis yang

menyatakan modal perusahaan secara parasial berpengaruh terhadap jumlah kredit yang

diberikan, diterima. Hal ini karena besar kecilnya modal yang dimiliki akan

menentukan besar kecilnya kredit yang diberikan. Namun arah koefisien bertolak

belakang dengan teori.

3. Hasil Hipotesis Ketiga


uji t dapat dilihat dalam tabel 1. Nilai thitung variabel ROA sebesar 6,700, sedangkan nilai

ttabel sebesar 1,97838, sehingga diketahui thitung > ttabel yaitu 6,700 > 1,97838. Serta nilai

signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan

profitabilitas secara parasial berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diberikan,

diterima. Hal ini karena besar kecilnya laba yang biperoleh bank diperoleh dari bunga

kredit yang diberikan.

4. Hasil Hipotesis Keempat


uji t dapat dilihat dalam tabel 1. Nilai thitung variabel LDR sebesar 0,500, sedangkan nilai

ttabel sebesar 1,97838, sehingga diketahui thitung < ttabel yaitu 0,500 < 1,97838. Serta nilai

signifikan sebesar 0,618 lebih dari 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan

loan to deposit ratio secara parasial berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diberikan,

ditolak. Hal ini karena terdapat bank penyaluran kreditnya melebihi dari jumlah

simpanan dan modal sendiri.

8

SIMPULAN DAN SARAN

Modal perusahaan, profitabilitas dan loan to deposit ratio secara simultan

berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diberikan. Modal perusahaan secara parasial

berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diberikan. Profitabilitas secara parasial

berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diberikan. LDR secara parasial tidak

berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diberikan.

Saran bagi investor yang hendak menanamkan saham dapat melihat modal

perusahaan dan profitabilitas, karena dalam penelitian ini menemukan bukti bahwa

modal perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diberikan.

Bagi penelitian yang akan datang hendaknya menambah variabel lain yang berpengaruh

terhadap jumlah kredit yang diberikan seperti DPK, NPL dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Dendawijaya, Lukman. 2001. Manajemen Perbankan. Bogor : Ghalia Indonesia.

Fransisca dan Hasan Sakti Siregar. 2006. Pengaruh Faktor Internal Bank Terhadap

Volume Kredit Pada Bank Yang Go Public Di Indonesia. Jurnal Akuntansi 6.

Universitas Sumatera Utara.

Ghozali, imam. 2011. Aplikasi Aanalisis Multivariate dengan program SPSS. Badan

penerbit UNDIP. Semarang.

Hamonangan, Reynaldo dan Siregar, Hasan Sakti. 2009. Pengaruh Capital adequacy

Ratio, Debt To Equity Ratio, Non Performing Loan, Operating Ratio, dan

Loan to Deposit terhadap Return On Equity Perusahaan Perbankan yang

terdaftar di BEI”. Jurnal akuntansi 13.Universitas Sumatera Utara.

Hasanudin, Mohammad dan Prihatiningsih, 2010. Analisis Pengaruh Dana Pihak

Ketiga, Tingkat Suku Bunga Kredit, Non Performance Loan (NPL), Dan

Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Di Jawa Tengah. Jurnal Teknis. Volume 5. Nomor 1. April 2010.

Meydianawati, Luh Gede. 2006. Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan kepada

Sektor UMKM di Indonesia (2002-2006). Buletin Studi Ekonomi, Volume 12

Nomor 2, hal 14.

Sartono, Agus. 2010. Ringkasan Teori Manajemen Keuangan Soal dan

Penyelesaiannya. Edisi 4. BPFE. Yogyakarta.

9

Lampiran 1. Data penelitian

No Kode Kredit Ln_kredit CAR ROA LDR

1 AGRO 07 1,879,614 14.45 17.27 -0.15 77.02

2 AGRO 08 1,964,361 14.49 12.58 -0.11 94.36

3 AGRO 09 1,904,945 14.46 19.63 0.18 80.99

4 AGRO 10 1,859,382 14.44 14.42 0.67 86.68

5 AGRO 11 1,740,063 14.37 16.39 1.39 65.79

6 BABP 07 4,328,973 15.28 11.86 0.57 84.5

7 BABP 08 4,667,760 15.36 11.78 0.09 90.44

8 BABP 09 5,196,420 15.46 11.19 0.18 89.64

9 BABP 10 6,028,296 15.61 12.55 0.51 84.96

10 BABP 11 4,944,114 15.41 10.47 -1.64 84.93

11 BACA 07 569,404 13.25 50.37 2.13 73.26

12 BACA 08 677,415 13.43 28.40 1.14 67.72

13 BACA 09 1,217,152 14.01 44.62 1.42 44.65

14 BACA 10 1,830,462 14.42 29.29 0.74 50.6

15 BACA 11 1,758,729 14.38 21.58 0.84 44.24

16 BAEK 07 7,336,718 15.81 13.13 1.87 52.05

17 BAEK 08 9,890,555 16.11 14.03 2.26 61.42

18 BAEK 09 8,670,090 15.98 21.75 2.21 45.54

19 BAEK 10 11,499,432 16.26 19.05 1.78 62.44

20 BAEK 11 14,085,187 16.46 16.37 1.49 70.06

21 BBCA 07 82,389,000 18.23 19.20 3.30 43.6

22 BBCA 08 112,784,000 18.54 15.80 3.40 53.8

23 BBCA 09 123,901,000 18.63 15.30 3.40 50.3

24 BBCA 10 153,923,000 18.85 13.50 3.50 55.2

25 BBCA 11 202,255,000 19.13 12.70 3.80 61.7

26 BBKP 07 19,148,000 16.77 12.84 1.63 65.26

27 BBKP 08 23,042,000 16.95 11.20 1.66 83.6

28 BBKP 09 24,604,000 17.02 14.36 1.46 75.99

29 BBKP 10 30,173,000 17.22 13.02 1.62 71.85

30 BBKP 11 40,748,000 17.52 14.33 1.87 85.01

31 BBNI 07 88,651,000 18.30 15.70 0.90 60.6

32 BBNI 08 111,994,000 18.53 13.50 1.10 68.6

33 BBNI 09 120,843,000 18.61 13.80 1.70 64.1

34 BBNI 10 136,357,000 18.73 18.60 2.50 70.2

35 BBNI 11 163,533,000 18.91 17.60 2.90 70.4

36 BBNP 07 1,659,351 14.32 17.00 1.29 49.39

37 BBNP 08 2,178,610 14.59 14.04 1.17 66.12

38 BBNP 09 2,562,722 14.76 12.56 1.02 73.64

10


39 BBNP 10 3,657,670 15.11 12.76 1.50 80.41

40 BBNP 11 4,810,027 15.39 13.45 1.53 84.92

41 BBRI 07 113,973,000 18.55 15.84 4.61 68.8

42 BBRI 08 161,108,000 18.90 13.18 4.18 79.93

43 BBRI 09 208,123,000 19.15 13.20 3.73 80.88

44 BBRI 10 252,489,000 19.35 13.76 4.64 75.17

45 BBRI 11 294,515,000 19.50 14.96 4.93 76.2

46 BBTN 07 21,796,000 16.90 22.13 1.92 92.38

47 BBTN 08 30,774,000 17.24 16.14 1.80 101.83

48 BBTN 09 38,737,000 17.47 21.54 1.47 101.29

49 BBTN 10 48,703,000 17.70 16.74 2.05 108.42

50 BBTN 11 59,338,000 17.90 15.03 2.03 102.57

51 BCIC 07 3,952,584 15.19 15.91 0.37 38.49

52 BCIC 08 4,765,971 15.38 -22.29 -52.09 93.16

53 BCIC 09 4,864,097 15.40 10.02 3.84 81.66

54 BCIC 10 6,302,264 15.66 11.16 2.53 70.86

55 BCIC 11 9,397,094 16.06 9.41 2.17 83.9

56 BDMN 07 53,330,000 17.79 20.30 2.40 88.1

57 BDMN 08 66,898,000 18.02 15.40 1.50 86.4

58 BDMN 09 63,278,000 17.96 20.70 1.50 88.8

59 BDMN 10 82,658,000 18.23 16.00 2.80 93.8

60 BDMN 11 101,678,000 18.44 17.50 2.60 98.3

61 BEKS 07 895,386 13.71 11.82 0.05 78.05

62 BEKS 08 939,276 13.75 9.34 -2.00 71.01

63 BEKS 09 1,036,060 13.85 8.02 -7.88 79.21

64 BEKS 10 612,751 13.33 41.42 -12.90 52.83

65 BEKS 11 3,554,336 15.08 12.02 -4.75 66.78

66 BKSW 07 1,291,410 14.07 10.36 0.35 68.46

67 BKSW 08 1,470,801 14.20 10.43 0.23 74.66

68 BKSW 09 1,417,669 14.16 12.56 0.30 66.97

69 BKSW 10 1,694,149 14.34 9.92 0.17 71.65

70 BKSW 11 1,983,974 14.50 46.49 0.46 75.48

71 BMRI 07 129,520,000 18.68 21.70 2.20 54.2

72 BMRI 08 114,499,000 18.56 15.10 2.50 59.2

73 BMRI 09 199,541,000 19.11 15.60 3.00 51.4

74 BMRI 10 245,200,000 19.32 14.10 3.40 67.6

75 BMRI 11 314,391,000 19.57 17.20 3.40 74.1

76 BNBA 07 794,234 13.59 34.30 1.68 51.99

77 BNBA 08 949,031 13.76 31.15 2.07 59.86

78 BNBA 09 974,639 13.79 28.08 2.05 50.58

11


79 BNBA 10 1,170,144 13.97 24.64 1.52 54.18

80 BNBA 11 1,634,316 14.31 19.96 2.11 67.53

81 BNGA 07 60,889,429 17.92 17.06 2.49 79.3

82 BNGA 08 75,047,942 18.13 15.60 1.10 87.84

83 BNGA 09 83,390,446 18.24 13.88 2.10 95.11

84 BNGA 10 104,893,277 18.47 13.47 2.75 88.04

85 BNGA 11 125,701,743 18.65 13.16 2.85 94.41

86 BNII 07 32,952,860 17.31 20.93 1.44 88.01

87 BNII 08 38,303,911 17.46 19.87 1.11 86.53

88 BNII 09 39,643,435 17.50 14.83 -0.13 82.93

89 BNII 10 53,561,460 17.80 12.90 0.85 89.03

90 BNII 11 67,185,892 18.02 12.16 1.11 95.07

91 BSWD 07 621,433 13.34 20.64 1.20 62.16

92 BSWD 08 875,830 13.68 33.27 2.53 83.11

93 BSWD 09 981,358 13.80 32.90 3.53 81.1

94 BSWD 10 1,071,643 13.88 26.91 2.93 87.36

95 BSWD 11 1,436,293 14.18 23.19 3.66 85.71

96 BTPN 07 7,849,740 15.88 24.00 6.10 89

97 BTPN 08 10,425,551 16.16 23.70 4.50 92

98 BTPN 09 15,722,830 16.57 18.50 3.40 85

99 BTPN 10 2,328,089 14.66 23.40 4.00 91

100 BTPN 11 30,310,157 17.23 20.50 4.40 85

101 BVIC 07 1,953,183 14.48 19.58 1.64 55.92

102 BVIC 08 2,122,976 14.57 23.22 0.88 53.46

103 BVIC 09 2,713,514 14.81 16.92 1.10 50.43

104 BVIC 10 3,187,219 14.97 13.72 1.71 40.22

105 BVIC 11 5,558,636 15.53 14.92 2.65 63.62

106 INPC 07 7,532,365 15.83 12.18 0.29 82.22

107 INPC 08 9,821,879 16.10 14.90 0.34 93.47

108 INPC 09 10,986,322 16.21 13.77 0.44 84.04

109 INPC 10 11,178,851 16.23 13.65 0.76 76.13

110 INPC 11 13,399,445 16.41 12.65 0.72 82.21

111 MAYA 07 3,068,060 14.94 29.95 1.46 103.88

112 MAYA 08 3,980,788 15.20 23.69 1.27 100.22

113 MAYA 09 5,060,228 15.44 17.05 0.90 83.77

114 MAYA 10 6,110,988 15.63 20.40 1.22 78.38

115 MAYA 11 8,758,331 15.99 14.68 2.70 82.1

116 MCOR 07 906,638 13.72 30.90 0.02 53.71

117 MCOR 08 1,445,501 14.18 20.24 0.25 86.14

118 MCOR 09 1,593,590 14.28 17.88 1.00 65.58

12


119 MCOR 10 2,962,103 14.90 17.90 1.11 81.29

120 MCOR 11 4,626,933 15.35 12.66 0.96 79.3

121 MEGA 07 14,037,000 16.46 14.21 2.33 46.74

122 MEGA 08 19,000,000 16.76 16.16 1.98 64.67

123 MEGA 09 18,639,000 16.74 18.84 1.77 56.82

124 MEGA 10 23,891,000 16.99 14.78 2.45 56.03

125 MEGA 11 31,798,000 17.27 11.70 2.29 63.75

126 NISP 07 21,394,938 16.88 17.75 1.29 91.28

127 NISP 08 23,852,397 16.99 18.95 1.51 79.77

128 NISP 09 23,981,196 16.99 20.45 1.91 73.26

129 NISP 10 31,540,561 17.27 17.63 1.29 80

130 NISP 11 41,275,778 17.54 13.75 1.91 87.04

131 PNBN 07 28,291,000 17.16 21.58 3.14 92.36

132 PNBN 08 35,282,000 17.38 20.31 1.75 78.93

133 PNBN 09 39,967,000 17.50 21.53 1.78 73.31

134 PNBN 10 55,683,000 17.84 16.65 1.76 74.22

135 PNBN 11 69,079,000 18.05 17.45 2.02 80.36

136 SDRA 07 1,164,200 13.97 15.06 3.73 93.87

137 SDRA 08 1,525,990 14.24 12.86 3.00 102.2

138 SDRA 09 1,925,240 14.47 14.10 2.41 94.94

139 SDRA 10 2,555,780 14.75 23.00 2.78 100.2

140 SDRA 11 3,341,780 15.02 17.36 3.00 81.7

Lampiran 2. Deskriptif statistik

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Kredit 140 569404 314391000 39570695 6.230E7

CAR 140 -22.29 50.37 17.6049 7.87271

ROA 140 -52.09 6.10 1.2371 4.97222

LDR 140 38.49 108.42 75.3422 15.74620

Valid N (listwise) 140

13

Lampiran 3. Uji asumsi klasik

Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 140

Normal Parametersa Mean .0000000

Std. Deviation 1.57577985

Most Extreme Differences Absolute .100

Positive .100

Negative -.084

Kolmogorov-Smirnov Z 1.182

Asymp. Sig. (2-tailed) .122

a. Test distribution is Normal.

Multikoinearitas

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 17.260 .794 21.744 .000

CAR -.096 .019 -.427 -5.102 .000 .831 1.203

ROA .129 .029 .362 4.394 .000 .858 1.165

LDR .006 .009 .054 .693 .489 .966 1.035


14

Heteroskedastisitas awal

Coefficientsa

Model


Standardized

Coefficients


1 (Constant) 2.092 .360 5.818 .000

CAR -.027 .009 -.282 -3.114 .002

ROA .007 .013 .044 .494 .622

LDR -.003 .004 -.070 -.828 .409

a. Dependent Variable: ABS_RES

Data outlier

No kode ZCAR ZROA ZLDR Zln Kredit

11 BACA 07 4.161865 0.179569 -0.13224 -1.65733

13 BACA 09 3.431494 0.036776 -1.94918 -1.228

52 BCIC 08 -5.06749 -10.725 1.131561 -0.45659

64 BEKS 10 3.025026 -2.84323 -1.42969 -1.61586

70 BKSW 11 3.669023 -0.1563 0.00875 -0.95188

Heteroskedastisitas kedua

Coefficientsa

Model


Standardized

Coefficients


1 (Constant) 1.217 .386 3.149 .002

CAR -.023 .012 -.164 -1.864 .064

ROA .073 .040 .161 1.834 .069

LDR .004 .004 .081 .945 .346

a. Dependent Variable: ABS_RES2

15

Autokorelasi

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .560a .313 .298

1.465051091168

363E0 .743



Autokorelasi setelah Lag Y

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .780a .609 .597

1.109743152620

687E0 1.821

a. Predictors: (Constant), Lag_Y, LDR, CAR, ROA


16

Lampiran 4. Uji hipotesis

Uji R

Model Summary

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .560a .313 .298

1.465051091168

363E0


Uji F

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 128.241 3 42.747 19.916 .000a

Residual 281.175 131 2.146

Total 409.416 134



Uji t

Coefficientsa

Model


Standardized

Coefficients


1 (Constant) 17.209 .779 22.097 .000

CAR -.128 .025 -.389 -5.184 .000

ROA .535 .080 .501 6.700 .000

LDR .004 .008 .036 .500 .618


Documents

PENGARUH MODAL PERUSAHAAN, PROFITABILITAS …abcd.unsiq.ac.id/source/LP3MPB/Jurnal/Jurnal Ekonomi/2017/Volume 1… · PENGARUH MODAL PERUSAHAAN, ... DEPOSIT RATIO TERHADAP JUMLAH