PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP PEMENUHAN

MODAL INTI PADA BANK PEMBANGUNAN

DAERAH

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Manajemen

Oleh:

WINDY MEGA MUJI KUSUMAWATI

2013210403

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2017

ENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP PEMENUHAN MODAL INTI

PADA BANK PEMBANGUNAN

DAERAH

Diajukan oleh:

WINDY MEGA MUJI KUSUMAWATI

NIM: 2013210403

Skripsi ini telah dibimbing

Dan dinyatakan siap diujikan

Dosen Pembimbing,

Tanggal: ……………..

(Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M)

S K R I P S I

PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP PEMENUHAN MODAL INTI

PADA BANK PEMBANGUNAN

DAERAH

LULUS UJIAN SKRIPSI

Disusun oleh

WINDY MEGA MUJI KUSUMAWATI

NIM : 2013210403

Dipertahankan di depan Tim Penguji

dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi

pada tanggal 04 Februari 2017

Tim Penguji

Ketua : Dr. Dra. Ec. SRI HARYATI, M.M. ............................

Sekertaris : Dr. Drs. EMANUEL KRISTIJADI, M.M. ............................

Anggota : Drs. Ec. Herizon, M.Si. ............................

PENGESAHAN SKRIPSI

N a m a : Windy Mega Muji Kusumawati

Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 18 November 1995

N.I.M : 2013210403

Program Studi : Manajemen

Program Pendidikan : Sarjana

Konsentrasi : Manajemen Perbankan

J u d u l : Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Pemenuhan

Modal Inti Pada Bank Pembangunan Daerah.

Disetujui dan diterima baik oleh :

Ketua Program Studi Sarjana Manajemen Dosen Pembimbing

Tanggal : Tanggal :

(Dr. MUAZAROH, S.E., M.T) (Dr. Drs. EMANUEL KRISTIJADI, M.M.)

v

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“ YAKIN, IKHLAS DAN ISTIQOMAH ”

# BERANGKAT DENGAN PENUH KEYAKINAN

# BERJALAN DENGAN PENUH KEIKHLASAN

#DAN ISTIQOMAH DALAM MENGHADAPI COBAAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas

dukungan dan do’a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat

dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan

rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya

kepada:

Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunia-nyalah maka skripsi ini dapat

dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan

penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do’a.

Ayah Dan Mama, kupersembahkan karya kecil ini untuk ayah dan mama

tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, do’a,

dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan

hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada di depanku. Dan

terimakasih dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mendidikku,

menjagaku, membimbingku dan mengorbankan segala perasaan tanpa kenal

lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya.

Ibu Dan Bapak dosen Pembimbing (Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M.), Penguji

dan Pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya

untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran

yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak

Ibu dan Bapak dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.

vi

Adikku (Wanda Muji Febrianty), yang senantiasa memberikan dukungan,

semangat, senyum, do’a untuk keberhasilan ini dan tak kadang membuat

sangat menyebalkan. cintamu adalah memberikanku kobaran semangat yang

menggebu, terimakasih dan sayangku untukmu.

Special buat seseorang (Miftakhul Umam Al Irham), yang pernah singgah

hingga sampai saat ini terimakasih untuk semua-semuanya yang pernah

tercurah untukku, terimakasih dari yang awalnya panas, mendung, sampai

hujan, sedih, susah, senang, bahagia, tangis, dan canda tawa kamu selalu sabar

dan ada untukku. Semoga perjuangan dan kenangan yang kita lewati bersama

selalu menjadi semangat baru untuk kita melangkah menjadi manusia yang

lebih baik lagi. Dan semoga cepat terkejar targetmu untuk segera Wisuda..

Amiiin ya robbal’alamin…

Sahabat Dan Teman Tersayang (Om Hendri, Om Rizki, Om Husain, Didik, Rista

Wulandari, Miftakhul Fitri, Sekar, Aisyah, Zumrotus, Aliza, Endang Vivi, Diana Tri

Andari), tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua takkan mungkin

aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang

kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah

mengukir selama ini.

vii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi dengan judul “Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Pemenuhan Modal Inti

Pada Bank Pembangunan Daerah”. Penulisan skripsi ini disusun dan diajukan

dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana

Ekonomi Jurusan Manajemen di STIE Perbanas Surabaya.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini

tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M. selaku dosen pembimbing yang telah

membimbing, mengarahkan dan memberikan banyak ilmu kepada penulis

sehingga terselesaikannya skripsi ini.

2. Dr. Muazaroh, S.E, M.T. selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen STIE

Perbanas Surabaya yang telah membimbing dan memotivasi untuk

memberikan kinerja terbaik selama masa kuliah.

3. Bapak Lutfi, S.E, M.Fin. selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya.

4. Dr. Dra.Ec. Wiwik Lestari M.Si selaku dosen wali yang telah membimbing

dan memotivasi kepada penulis selama masa kuliah.

5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar, staf akademik, dan staf perpustakaan

STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan ilmu dan membantu dalam

proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak

yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan

manfaat dan wawasan bagi pembaca.

Surabaya, Maret 2017

Penulis

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL…………………………………………………………… i

HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ....................................................... ii

HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI………………………………………... iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI……………………………………….. iv

HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN…………………………………… v

KATA PENGANTAR ........................................................................................ vii

DAFTAR ISI ....................................................................................................... viii

DAFTAR TABEL ............................................................................................... ix

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... x

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xi

ABSTRAK ............................................................................................................ xii

RINGKASAN………………………………………………………………….. xiii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1

1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................. 1

1.2 Perumusan Masalah.................................................................... 12

1.3 Tujuan Penelitian........................................................................ 13

1.4 Manfaat Penelitian...................................................................... 14

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi .................................................... 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................... 17

2.1 Penelitian Terdahulu .................................................................. 17

2.2 Landasan Teori ........................................................................... 23

2.3 Risiko-risiko dari kegiatan usaha bank ...................................... 27

2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian .................................................. 43

2.5 Hipotesis Penelitian .................................................................... 43

BAB III METODE PENELITIAN ................................................................. 45

3.1 Rancangan Penelitian ................................................................. 45

3.2 Batasan Penelitian ...................................................................... 46

3.3 Identifikasi Variabel ................................................................... 46

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ......................... 47

3.5 Populasi dan Teknik Sampling ................................................... 49

3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data ......................................... 50

3.7 Teknik Analisis Data .................................................................. 51

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 57

4.1 Gambaran Subyek Penelitian ..................................................... 57

4.2 Analisis Data .............................................................................. 64

BAB V PENUTUP ........................................................................................ 100

5.1 Kesimpulan................................................................................. 100

5.2 Keterbatasan Penelitian .............................................................. 103

5.3 Saran ........................................................................................... 103

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

ix

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 : Rata-rata Trend Pemenuhan Modal Inti Pda Bank

Pembangunan Daerah 4

Tabel 2.1 : Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Sekarang 23

Tabel 3.1 : Populasi pada Bank Pembangunan Daerah 49

Tabel 3.2 : Sampel Bank Pembangunan Daerah 50

Tabel 4.1 : Kinerja Keuangan PT BPD Lampung 58

Tabel 4.2 : Kinerja Keuangan PT BPD Maluku 61

Tabel 4.3 : Kinerja Keuangan PT BPD Sulawesi Tenggara 63

Tabel 4.4 : Posisi LDR pada Bank Pembangunan Daerah 65

Tabel 4.5 : Posisi IPR pada Bank Pembangunan Daerah 67

Tabel 4.6 : Posisi NPL pada Bank Pembangunan Daerah 68

Tabel 4.7 : Posisi IRR pada Bank Pembangunan Daerah 70

Tabel 4.8 : Posisi BOPO pada Bank Pembangunan Daerah 71

Tabel 4.9 : Posisi FBIR pada Bank Pembangunan Daerah 72

Tabel 4.10 : Posisi Pemenuhan Modal Inti pada Bank Pembangunan Daerah 74

Tabel 4.11 : Koefisien Regresi Linier Berganda 75

Tabel 4.12 : Hasil Perhitungan Uji F 78

Tabel 4.13 : Hasil Penelitian Uji T dan Koefisien Determinasi Parsial 81

Tabel 4.14 : Kesesuaian Hasil Linier Berganda dengan Teori 86

x

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian 43

Gambar 3.1 : Daerah penerimaan dan penolakan H0 Uji F 53

Gambar 3.2 : Daerah penerimaan dan penolakan uji t sisi kanan 55

Gambar 3.3 : Daerah penerimaan dan penolakan uji t sisi kiri 55

Gambar 3.4 : Daerah penerimaan dan penolakan uji t dua sisi 55

Gambar 4.1 : Daerah penerimaan dan penolakan H0 Uji F 79

Gambar 4.2 : Daerah penerimaan dan penolakan H0 Uji t variabel LDR 82

Gambar 4.3 : Daerah penerimaan dan penolakan H0 Uji t variabel IPR 83

Gambar 4.4 : Daerah penerimaan dan penolakan H0 Uji t variabel NPL 83

Gambar 4.5 : Daerah penerimaan dan penolakan H0 Uji t variabel IRR 84

Gambar 4.6 : Daerah penerimaan dan penolakan H0 Uji t variabel BOPO 85

Gambar 4.7 : Daerah penerimaan dan penolakan H0 Uji t variabel FBIR 85

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perhitungan LDR

Lampiran 2 : Perhitungan IPR

Lampiran 3 : Perhitungan NPL

Lampiran 4 : Perhitungan IRR

Lampiran 5 : Perhitungan BOPO

Lampiran 6 : Perhitungan FBIR

Lampiran 7 : Perhitungan Pemenuhan Modal Inti

Lampiran 8 : Koefisiensi Linier Berganda

Lampiran 9 : Hasil Perhitungan Uji F

Lampiran 10 : Hasil Analisis Uji T dan Koefisien Determinasi Persial

Lampiran 11 : Kesesuaian Hasil Regresi Linier Berganda dengan Teori

Lampiran 12 : Bi rate (Suku Bunga)

Lampiran 13 : Tabel F

Lampiran 14 : Tabel t

xii

BUSINESS RISKS EFFECT OF CORE CAPITAL MEETING ON

REGIONAL DEVELOPMENT BANK

Windy Mega Muji Kusumawati

2013210403

windymega9@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of variables

Liquidity Risk, Credit Risk, Market Risk and Operational Risk to the fulfillment

of core capital in the Regional Development Bank simultaneously and partially.

The sample used in this research is PT BPD Lampung, PT BPD

Maluku, Southeast Sulawesi and PT BPD. This research period starting from the

first quarter of 2011 to the second quarter of 2016. The data analysis in this

research is descriptive analysis and multiple linear regression analysis.

The results of this study provide evidence that the LDR, IPR, NPL,

IRR, BOPO, and FBIR have a significant effect simultaneously on the fulfillment

of core capital in the Regional Development Bank. BOPO significant negative

effect on the fulfillment of core capital Regional Development Bank. FBIR

positive significant effect on the fulfillment of core capital in the Regional

Development Bank. NPL has a significant negative effect on the fulfillment of

core capital Regional Development Bank. Among the six independent variables

LDR, IPR, NPL, IRR, BOPO, and FBIR the most dominant influence on the

fulfillment of Core Capital is FBIR.

Keywords: Liquidity Risk, Credit Risk, Market Risk, Operational Risk, and

Compliance Core Capital

xiii

PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP PEMENUHAN MODAL INTI

PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH

Windy Mega Muji Kusumawati

2013210403

windymega9@gmail.com

RINGKASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Risiko

variabel Likuiditas, Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional dengan

pemenuhan modal inti di Bank Pembangunan Daerah secara simultan dan parsial.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT BPD

Lampung, PT BPD Maluku, Sulawesi Tenggara dan PT BPD. Periode penelitian

ini dimulai dari kuartal I 2011 untuk kuartal kedua 2016. Analisis data dalam

penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa LDR, IPR, NPL, IRR,

BOPO, dan FBIR memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap

pemenuhan modal inti di Bank Pembangunan Daerah. BOPO berpengaruh negatif

signifikan terhadap pemenuhan modal inti Bank Pembangunan Daerah. FBIR

berpengaruh signifikan positif pada pemenuhan modal inti di Bank Pembangunan

Daerah. NPL memiliki efek negatif yang signifikan pada pemenuhan modal inti

Bank Pembangunan Daerah. Di antara enam variabel independen LDR, IPR, NPL,

IRR, BOPO, dan FBIR pengaruh yang paling dominan pada pemenuhan Modal

Inti adalah FBIR.

Kata kunci: Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko

Operasional, dan Kepatuhan Modal Inti