PRAKTIKUM ASUMSI KLASIK REGRESI OLS: · PDF fileekonometrika 1 genap 2014/15 universitas brawijaya. uji multikolinearitas uji vif korelasi berpasan gan ... kisi-kisi uas tulis •soal

Embed Size (px)

Citation preview

  • PRAKTIKUM ASUMSI KLASIK REGRESI OLS: SOFTWARE EVIEWS 8AL MUIZZUDDIN F., SE., ME.

    EKONOMETRIKA 1 GENAP 2014/15

    UNIVERSITAS BRAWIJAYA

  • UJI MULTIKOLINEARITAS

    UJI

    VIFKORELASI BERPASANGAN

    REGRESI AUXILIARY

    5/2

    7/2

    01

    5

    2

    1 2 3

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • DATA

    LIHAT GUJARATI (2008) HALAMAN 358

    5/2

    7/2

    01

    5

    3

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • MASUKKAN DATA KE EXCEL

    5/2

    7/2

    01

    5

    4

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • ESTIMASI MODEL REGRESI

    Regresikan model berikut di Eviews

    ln Importst = 1 + 2 lnGDPt + 3 ln CPIt+ ut

    5/2

    7/2

    01

    5

    5

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • 5/2

    7/2

    01

    5

    6

    Hasil

    Reg

    resi

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • UJI VIF

    Dari hasil output Eviews klik menu view coefficient diagnostic variance inflation factors

    Setelah itu akan muncul hasil uji VIF

    5/2

    7/2

    01

    5

    7

    1

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • 5/2

    7/2

    01

    5

    8

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • HASIL UJI VIF

    5/2

    7/2

    01

    5

    9

    Intepretasi:

    Karena nilai VIF lebih dari 10, maka model regresi

    tersebut terdapat masalah multikolinearitas.

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • PAIR-WISE CORRELATIONS

    5/2

    7/2

    01

    5

    10

    Klik menu quick group statistics correlation

    Kemudian isikan dalam kotak series list dengan mengisi variable bebas yang akandilihat korelasinya

    Variabel yang diisikan: log(gdp) log(cpi)

    2

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • 5/2

    7/2

    01

    5

    11

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • 5/2

    7/2

    01

    5

    12

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • HASIL KORELASI BERPASANGAN

    5/2

    7/2

    01

    5

    13

    Intepretasi:

    Karena nilai korelasi dari masing-masing variable bebas

    menunjukkan angka 0,9 yang berarti korelasinya cukup tinggi maka

    model regresi tersebut terdapat masalah multikolinearitas.

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • AUXILIARY REGRESSIONS

    REGRESIKAN MODEL BERIKUT

    REGRESI 1 : ln Importst = 1 + 2lnGDPt + 3 ln CPIt + ut

    REGRESI 2 : ln GDPt = 4 + 5 ln CPIt

    REGRESI 3 : ln CPIt = 4 + 5 ln GDPIt

    5/2

    7/2

    01

    5

    14

    3

    Petunjuk:

    Jika nilai R2 model Regresi 1 > R2 model Regresi 2 dan 3

    maka model regresi tersebut tidak ada multikolinearitas

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • HASIL REGRESI 1

    5/2

    7/2

    01

    5

    15

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • HASIL REGRESI 2

    5/2

    7/2

    01

    5

    16

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • HASIL REGRESI 3

    5/2

    7/2

    01

    5

    17

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • INTEPRETASI HASIL

    R2 pada model regresi 1 lebih besar daripada R2 model regresi 2 dan 3, maka model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas.

    5/2

    7/2

    01

    5

    18

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • STOP

    5/2

    7/2

    01

    5

    19

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • UJI HETEROSKEDASTISITAS

    Glejser

    White

    BPG

    5/2

    7/2

    01

    5

    20

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • DATA

    LIHAT GUJARATI (2008) HALAMAN 406

    5/2

    7/2

    01

    5

    21

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • MASUKKAN DATA KE EXCEL

    5/2

    7/2

    01

    5

    22

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • ESTIMASI MODEL REGRESI

    Regresikan model berikut di Eviews

    MPGi = 1 + 2SPi + 3HPi + 4WTi + ui

    5/2

    7/2

    01

    5

    23

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • HASIL ESTIMASI MODEL REGRESI

    5/2

    7/2

    01

    5

    24

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • UJI GLEJSER

    Regresikan model regresi di atas

    Dari hasil output regresi, klik menu view residual diagnostic heteroskedasticitytest

    Kemudian akan muncul menu uji hetero

    Pilih salah satu uji yang ingin dijalankan, misal: uji glejser

    Klik ok dan lihat hasilnya

    5/2

    7/2

    01

    5

    25

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • 5/2

    7/2

    01

    5

    26

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • 5/2

    7/2

    01

    5

    27

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • HA

    SIL

    UJI G

    LE

    JS

    ER

    5/2

    7/2

    01

    5

    28

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • INTEPRETASI HASIL

    Variabel SP, HP, dan WT signifikan pada = 1%

    Maka model regresi tersebut terdapatmasalah heteroskedastisitas

    5/2

    7/2

    01

    5

    29

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • UJI WHITE

    Regresikan model regresi di atas

    Dari hasil output regresi, klik menu view residual diagnostic heteroskedasticitytest

    Kemudian akan muncul menu uji hetero

    Pilih salah satu uji yang ingin dijalankan, misal: uji white

    Klik ok dan lihat hasilnya

    5/2

    7/2

    01

    5

    30

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • 5/2

    7/2

    01

    5

    31

    HA

    SIL

    UJI W

    HIT

    E

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • INTEPRETASI HASIL

    Nilai probabilitas dari nilai Obs*R-squared menunjukkan hasil yang signifikan (< = 1%)

    Maka model regresi tersebut terdapatmasalah heteroskedastisitas

    5/2

    7/2

    01

    5

    32

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • UJI BREUSCH-PAGAN-GODFREY (BPG)

    Regresikan model regresi di atas

    Dari hasil output regresi, klik menu view residual diagnostic heteroskedasticitytest

    Kemudian akan muncul menu uji hetero

    Pilih salah satu uji yang ingin dijalankan, misal: BPG

    Klik ok dan lihat hasilnya

    5/2

    7/2

    01

    5

    33

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • 5/2

    7/2

    01

    5

    34

    HA

    SIL

    UJI B

    PG

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • INTEPRETASI HASIL

    Nilai probabilitas dari nilai Obs*R-squared menunjukkan hasil yang signifikan (< = 1%)

    Maka model regresi tersebut terdapatmasalah heteroskedastisitas

    5/2

    7/2

    01

    5

    35

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • STOP

    5/2

    7/2

    01

    5

    36

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • UJI AUTOKORELASI

    DWBG

    5/2

    7/2

    01

    5

    37

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • Durbin Watson (DW)-test

    Regresikan model regresi di atas

    Dari hasil output regresi, lihat nilai DW

    Kemudian lihat table DW, cari nilai DL danDU

    Lihat apakah nilai DW masuk dalam daerahaman atau tidak ada autokorelasi

    5/2

    7/2

    01

    5

    38

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • BREUSCH-GODFREY (BG) TEST

    5/2

    7/2

    01

    5

    39

    Regresikan model di atas

    Kemudian klik menu view residual diagnostic serial correlation LM test

    Isikan lag = 2

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • 5/2

    7/2

    01

    5

    40

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • 5/2

    7/2

    01

    5

    41

    HA

    SIL

    UJI B

    G

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • INTEPRETASI HASIL

    Nilai probabilitas dari nilai Obs*R-squared menunjukkan hasil yang signifikan (< = 1%)

    Maka model regresi tersebut terdapatmasalah autokorelasi

    5/2

    7/2

    01

    5

    42

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • STOP

    5/2

    7/2

    01

    5

    43

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • UJI NORMALITAS

    5/2

    7/2

    01

    5

    44

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • JB TEST

    Regresikan model regresi di atas

    Dari hasil output regresi, klik menu view residual diagnostic histogram normalitiy test

    Klik ok dan lihat hasilnya

    5/2

    7/2

    01

    5

    45

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a

    c.id

  • 5/2

    7/2

    01

    5

    46

    miz

    u.le

    ctu

    re.u

    b.a