Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2018ipreddiadema.sp.gov.br/infoarq/2018/investreport05Mai.pdf · Rua Quinze de Novembro 204 - 1º Andar Centro - Santos -SP

Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2018

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMARelatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/05/2018

Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2018)

Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência SaldoParticip.

S/ Total

Qtde.

Cotistas

% S/ PL

Fundo

RESOLUÇÃO

3.922 / 4.392 / 4.604

BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA D+0 ou D+1 Não há 12.703.827,00 3,36% 12 8,43% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 15/08/2022 14.462.601,51 3,82% 95 3,67% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA D+1 Não há 1.656.257,16 0,44% 324 0,13% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 32.182.007,44 8,50% 1.416 0,20% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP D+1 Não há 15.006.683,85 3,96% 175 1,97% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA D+1 Não há 9.832.129,52 2,60% 25 5,32% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA D+1 16/05/2019 11.850.638,77 3,13% 11 15,06% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 37.865.130,38 10,00% 737 0,48% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA D+1 Não há 19.895.993,23 5,25% 18 7,97% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+3 Não há 31.350.074,27 8,28% 262 1,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA D+1 Não há 58.556.315,48 15,46% 92 4,48% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA D+1 Não há 2.502.108,84 0,66% 61 0,17% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI D+0 Não há 20.081.289,86 5,30% 469 0,23% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 Não há 45.696.552,07 12,07% 724 1,14% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO D+30 ou D+30 a D+2880 Não há 7.746.303,17 2,05% 70 1,65% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES D+30 Não há 5.247.384,39 1,39% 5.725 0,88% Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES D+24 Não há 16.140.952,02 4,26% 100 2,36% Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES D+33 23/08/2017 2.227.380,13 0,59% 123 0,54% Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO D+5 Não há 9.653.925,27 2,55% 38 3,29% Artigo 8º, Inciso III

WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO D+1 Não há 12.695.635,64 3,35% 11.235 1,19% Artigo 8º, Inciso III

PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP Não se aplica Não se aplica 4.128.714,11 1,09% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "

CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIESTRATÉGIA FIP Não se aplica Não se aplica 950.903,07 0,25% 19 1,02% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "

Página 1 de 12 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários

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Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2018)

Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência SaldoParticip.

S/ Total

Qtde.

Cotistas

% S/ PL

Fundo

RESOLUÇÃO

3.922 / 4.392 / 4.604

BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11 Não se aplica Não se aplica 1.390.264,55 0,37% 0,68% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "

BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 Não se aplica Não se aplica 4.819.194,51 1,27% 0,20% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "

TOTAL - 378.642.266,24




Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (maio / 2018)

Artigos - Renda FixaResolução

%Carteira

$Carteira

%

Estratégia de AlocaçãoGAP

SuperiorInferior %

Alvo %

Superior %

Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 100,00% 245.361.658,61 64,80% 15,00% 35,00% 70,00% 19.687.927,76

Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 60,00% 0,00 0,00% 5,00% 15,00% 60,00% 227.185.359,74

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " 40,00% 68.279.950,77 18,03% 5,00% 20,00% 40,00% 83.176.955,73

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 2,50% 5,00% 18.932.113,31

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " 5,00% 7.746.303,17 2,05% 0,00% 2,50% 5,00% 11.185.810,14

Total Renda Fixa 100,00% 321.387.912,55 84,88% 25,00 75,00 185,00 -

Artigos - Renda Variável Resolução %

Carteira $

Carteira %

Estratégia de AlocaçãoGAP

SuperiorInferior %

Alvo %

Superior %

Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " 30,00% 0,00 0,00% 2,00% 5,00% 10,00% 37.864.226,62

Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " 20,00% 23.615.716,54 6,24% 2,00% 5,00% 10,00% 14.248.510,08

Artigo 8º, Inciso III 10,00% 22.349.560,91 5,90% 2,00% 9,00% 10,00% 15.514.665,71

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " 5,00% 5.079.617,18 1,34% 1,00% 3,00% 5,00% 13.852.496,13

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " 5,00% 6.209.459,06 1,64% 1,00% 3,00% 5,00% 12.722.654,25

Total Renda Variável 30,00% 57.254.353,69 15,12% 8,00 25,00 40,00 -

Distribuição por Segmento

RENDAFIXARENDAVARIÁVEL

15,1%

84,9%

Distribuição por Artigo / Resolução

7º I b7º IV a7º VII b8º II a8º III8º IV a8º IV b

18%64,8%




Artigos - Renda FixaBase: maio / 2018 Limite

Inferior (%)

Limite

Superior (%)Carteira ($) Carteira (%)

Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 245.361.658,61 64,80% 15,00% 70,00%

Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 0,00 0,00% 5,00% 60,00%

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " 68.279.950,77 18,03% 5,00% 40,00%

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " 0,00 0,00% 0,00% 5,00%

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " 7.746.303,17 2,05% 0,00% 5,00%

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c " 0,00 0,00% 0,00% 5,00%

Total Renda Fixa 321.387.912,55 84,88% 25,00 185,00

Artigos - Renda VariávelBase: maio / 2018 Limite

Inferior (%)

Limite

Superior (%)Carteira ($) Carteira (%)

Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " 0,00 0,00% 2,00% 10,00%

Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " 23.615.716,54 6,24% 2,00% 10,00%

Artigo 8º, Inciso III 22.349.560,91 5,90% 2,00% 10,00%

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " 5.079.617,18 1,34% 1,00% 5,00%

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " 6.209.459,06 1,64% 1,00% 5,00%

Total Renda Variável 57.254.353,69 15,12% 8,00 40,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos




Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (maio / 2018)

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5%(cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pelaCVM em regulamentação específica. (NR)

Gestão Valor % s/ Carteira % s/ PL Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 99.255.531,02 26,21% 0,01%

BRADESCO ASSET MANAGEMENT 90.488.244,11 23,90% 0,01%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 70.998.040,89 18,75% 0,02%

WESTERN ASSET 42.245.554,14 11,16% 0,08%

SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT 26.495.070,53 7,00% 0,01%

ITAÚ UNIBANCO 18.643.060,86 4,92% 0,00%

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS 12.703.827,00 3,36% 0,02%

AZ QUEST INVESTIMENTOS 5.247.384,39 1,39% 0,03%

RIO BRAVO INVESTIMENTOS 4.819.194,51 1,27% 0,34%

PÁTRIA INVESTIMENTOS 4.128.714,11 1,09% -

VINCI PARTNERS 2.227.380,13 0,59% 0,01%

BRASIL PLURAL 1.390.264,55 0,37% 0,01%




-

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (maio / 2018)

Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Taxa adm VaR - Mês Volatilidade - 12 meses

IPCA + 6,00% ao ano 0,89% 3,77% 2,19% 4,71% 8,95% 19,64% - - -

BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA -2,08% 0,98% -0,72% 1,69% 2,85% 7,40% 0,15% 4,522% 3,94%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -2,87% 1,71% -0,64% 2,78% 9,96% 24,69% 0,15% 2,096% 3,18%

Selic 0,52% 2,65% 1,58% 3,20% 7,67% 21,96% - - -

BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 0,50% 2,62% 1,53% 3,16% 7,90% 22,67% 0,20% 0,003% 0,11%

CDI 0,52% 2,64% 1,57% 3,19% 7,66% 21,92% - - -

BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,51% 2,63% 1,57% 3,23% 7,75% 22,10% 0,20% 0,018% 0,10%

IPCA 0,40% 1,33% 0,71% 1,77% 2,85% 6,55% - - -

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA -0,35% 3,26% 1,01% 4,09% 10,86% 27,81% 0,40% 0,716% 1,89%

BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO -1,29% 2,94% 0,97% 3,99% 11,54% 28,29% 0,20% 1,254% 2,04%

SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA -2,09% 1,15% -0,98% 1,99% 5,20% 0,40% 1,795% 1,76%

IRF-M 1 0,20% 2,52% 1,37% 3,10% 8,17% 22,97% - - -

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,19% 2,45% 1,32% 3,03% 7,99% 22,55% 0,20% 0,285% 0,31%

IMA-B -3,16% 1,48% -2,39% 2,32% 8,72% 25,38% - - -

BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA -2,61% -0,16% -1,26% 0,53% 3,98% 7,62% 0,20% 4,294% 3,86%

SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP -3,18% 1,38% -2,46% 2,20% 8,47% 24,89% 0,20% 2,616% 4,17%

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA -3,32% 1,29% -2,56% 2,15% 8,55% 25,61% 0,20% 2,749% 4,28%




-

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (maio / 2018)


IMA-B 5 -1,56% 2,35% 0,46% 3,25% 9,82% 23,40% - - -

SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA -1,58% 2,25% 0,40% 3,14% 9,61% 22,94% 0,10% 1,312% 1,98%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -1,59% 2,25% 0,39% 3,13% 9,58% 22,93% 0,20% 1,313% 1,97%

WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA -2,49% 2,54% -0,01% 3,74% 10,54% 25,51% 0,40% 2,100% 2,84%

IMA Geral ex-C -1,45% 2,19% -0,22% 3,10% 9,08% 26,20% - - -

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -1,34% 2,36% -0,13% 3,28% 9,07% 0,30% 1,225% 2,26%




- - - - - -

-

-

- - - - - -

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (maio / 2018)


S&P 500 2,87% 1,89% 0,38% 2,89% 12,95% 29,90% - - -

WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 3,35% 3,03% 1,09% 4,79% 19,06% 53,75% 1,00% 4,578% 11,97%

CDI 0,52% 2,64% 1,57% 3,19% 7,66% 21,92% - - -

WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO 0,30% 4,69% 2,35% 5,29% 9,95% 25,75% 2,00% 0,995% 1,43%

IPCA 0,40% 1,33% 0,71% 1,77% 2,85% 6,55% - - -

PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP 1,00% - -

SMLL -11,31% -5,55% -9,13% 1,10% 18,75% 72,39% - - -

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES -7,81% 6,38% -4,03% 11,72% 35,51% 71,13% 2,00% 9,370% 16,14%

Ibovespa -10,87% 0,46% -10,08% 6,65% 22,39% 58,35% - - -

ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES -7,92% 5,67% -3,74% 11,70% 28,65% 2,50% 9,420% 14,76%

IDIV -10,53% -2,66% -10,87% 2,16% 12,39% 67,47% - - -

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES -10,58% -5,13% -10,56% -0,17% 8,56% 22,86% 1,72% 11,370% 15,02%

IFIX -5,27% -0,55% -4,21% 0,05% 7,65% 37,32% - - -

BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% - -

BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11 -3,47% 5,54% -3,65% 4,37% 13,14% 28,50% 0,40% 15,528% 18,04%

Não Possui - - - - - - - - -

CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIESTRATÉGIA FIP 1,50% 0,000% 0,29%




Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (maio / 2018)

Administrador Valor %

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 104.074.725,53 27,49%

BANCO BRADESCO 90.488.244,11 23,90%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 73.225.421,02 19,34%

WESTERN ASSET 42.245.554,14 11,16%

BANCO SANTANDER 26.495.070,53 7,00%

Itaú Unibanco 18.643.060,86 4,92%

BTG PACTUAL SERVIÇOS

FINANCEIROS12.703.827,00 3,36%

BNY Mellon Serviços Financeiros 5.247.384,39 1,39%

PÁTRIA INVESTIMENTOS 4.128.714,11 1,09%

GERAÇÃO FUTURO 1.390.264,55 0,37%

BBGESTÃO…BANCOBRADES…CAIXAECONÔM…WESTERNASSETBANCOSANTAN…ItaúUnibancoBTGPACTUAL…BNY MellonServiços…PÁTRIA I…GERAÇÃ…

27,5%

19,3% 23,9%

Sub-segmento Valor %

IMA-B 99.876.239,61 26,38%

IMA-B 5 72.121.207,77 19,05%

CDI 65.777.841,93 17,37%

GESTÃO DURATION 43.684.312,63 11,54%

IRF-M 1 32.182.007,44 8,50%

MULTIMERCADO 22.349.560,91 5,90%

AÇÕES - LIVRES 16.140.952,02 4,26%

CRÉDITO PRIVADO 7.746.303,17 2,05%

AÇÕES - SETORIAIS 7.474.764,52 1,97%

FUNDO IMOBILIÁRIO 6.209.459,06 1,64%

FIP 5.079.617,18 1,34%

IMA-BIMA-B 5CDIGESTÃODURATIONIRF-M 1MULTIME…AÇÕES -LIVRESCRÉDITOPRIVADOAÇÕES -SETORIAISFUNDOIMOBILIÁ…FIP

26,4%

19%17,4%




Acumulado no Ano

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno ($) Retorno (%) Meta (%) Gap (%) VaR (%)

Janeiro 352.247.338,48 13.890.830,75 7.263.121,96 366.543.099,38 7.668.052,11 2,14% 0,80% 266,60% 1,31%

Fevereiro 366.543.099,38 29.643.789,41 26.899.037,56 371.404.803,94 2.116.952,71 0,57% 0,74% 77,63% 1,67%

Março 371.404.803,94 12.417.000,00 13.972.040,50 373.445.166,24 3.595.402,80 0,97% 0,58% 167,72% 1,50%

Abril 373.445.166,24 9.351.800,00 11.048.137,57 373.245.319,50 1.496.490,83 0,40% 0,71% 56,61% 1,27%

Maio 373.245.319,50 49.660.879,19 51.438.094,60 365.278.227,77 -6.189.876,32 -1,66% 0,89% -186,61% 2,23%

Acumulado no ano 8.687.022,13 2,41% 3,77% 63,82%

Investimentos IPCA + 6%aa0

1

2

3

4

2,41%

3,77%

Retorno MetaJan Fev Mar Abr Mai

-3,0

-1,5

0,0

1,5

3,0




Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de maio / 2018

Ativos de Renda Fixa Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) VaR - Mês (%) Instituição(%)

BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA 12.974.000,00 0,00 358.925,48 12.703.827,00 88.752,48 0,68% 4,52% -2,08%

BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 19.666.330,98 316.237,70 0,00 20.081.289,86 98.721,18 0,49% 0,00% 0,50%

BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 47.095.993,52 7.700.500,00 9.335.750,00 45.696.552,07 235.808,55 0,43% 0,02% 0,51%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 32.120.388,85 0,00 0,00 32.182.007,44 61.618,59 0,19% 0,29% 0,19%

BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 18.844.226,15 0,00 18.859.574,01 0,00 15.347,86 0,08% 0,28% 0,18%

BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA 12.167.908,87 0,00 316.237,70 11.850.638,77 -1.032,40 -0,01% 4,29% -2,61%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 2.510.811,83 0,00 0,00 2.502.108,84 -8.702,99 -0,35% 0,72% -0,35%

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 12.868.835,36 0,00 12.784.567,48 0,00 -84.267,88 -0,65% 2,61% -3,17%

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,00 31.644.141,49 0,00 31.350.074,27 -294.067,22 -0,93% 1,22% -1,34%

BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO 7.847.841,53 0,00 0,00 7.746.303,17 -101.538,36 -1,29% 1,25% -1,29%

SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA 1.682.813,13 0,00 0,00 1.656.257,16 -26.555,97 -1,58% 1,31% -1,58%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 38.475.756,92 0,00 0,00 37.865.130,38 -610.626,54 -1,59% 1,31% -1,59%

SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA 0,00 10.000.000,00 0,00 9.832.129,52 -167.870,48 -1,68% 1,79% -2,09%

SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX... 25.626.990,82 0,00 10.000.000,00 15.006.683,85 -620.306,97 -2,42% 2,62% -3,18%

WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA 20.404.036,86 0,00 0,00 19.895.993,23 -508.043,63 -2,49% 2,10% -2,49%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 14.889.472,74 0,00 0,00 14.462.601,51 -426.871,23 -2,87% 2,10% -2,87%

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA 60.567.009,30 0,00 0,00 58.556.315,48 -2.010.693,82 -3,32% 2,75% -3,32%

Total Renda Fixa -4.360.328,83 -1,33% 1,59%




Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de maio / 2018

Ativos de Renda Variável Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) VaR - Mês (%) Instituição(%)

WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 12.283.584,71 0,00 0,00 12.695.635,64 412.050,93 3,35% 4,58% 3,35%

WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO 9.624.867,26 0,00 0,00 9.653.925,27 29.058,01 0,30% 0,99% 0,30%

PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP 4.131.567,97 0,00 0,00 4.128.714,11 -2.853,86 -0,07% - -

CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIESTRATÉGIA FIP 952.214,17 0,00 0,00 950.903,07 -1.311,10 -0,14% 0,00% -0,14%

BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 4.907.387,75 0,00 30.000,00 4.819.194,51 -58.193,24 -1,19% - 0,00%

BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11 1.478.859,68 0,00 10.039,93 1.390.264,55 -78.555,20 -5,31% 15,53% -3,47%

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES 5.691.862,03 0,00 0,00 5.247.384,39 -444.477,64 -7,81% 9,37% -7,81%

ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES 17.529.239,46 0,00 0,00 16.140.952,02 -1.388.287,44 -7,92% 9,42% -7,92%

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES 2.490.970,79 0,00 0,00 2.227.380,13 -263.590,66 -10,58% 11,37% -10,58%

Total Renda Variável -1.796.160,20 -3,04% 6,54%



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Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2018ipreddiadema.sp.gov.br/infoarq/2018/investreport05Mai.pdf · Rua Quinze de Novembro 204 - 1º Andar Centro - Santos -SP