Risiko und Versicherung - insurance.uni-hohenheim.de · Bsp: ERGO Versicherungsgruppe AG ERGO AG – Holding, ... 1 Allianz AG Allianz 9.105 2 AXA Versicherung AG AXA 3.694 3 Allianz

Sommer 2015

Risiko und VersicherungProf. Dr. Jörg Schiller

[email protected]

Weitere Informationen auf unserer Lehrstuhl-Homepage

http://www.insurance.uni-hohenheim.de

sowie auf https://ilias.uni-hohenheim.de

I. Einführung: Grundlagen der Versicherungsmärkte

II. Grundlagen der Versicherungsregulierung

III. Warum Versicherung?

IV. Risikokomponenten, Risikomessung und Ausgleich im Kollektiv

V. Versicherbarkeit

VI. Versicherungstechnische Produktgestaltung

VII. Grundlagen der Prämienkalkulation und Prämiendifferenzierung

VIII. Versicherungstechnische Risikopolitik, insbesondere Rückversicherung

Veranstaltungsgliederung

SoSe 2015 2Risiko und Versicherung


Historische Wurzeln

Eigenschaften von Versicherungsprodukten

Sozial- und Privatversicherung

Versicherungszweige und -produkte

Vertriebswege


Vorläufer: Gesetze von Hamurabi (ca. 1700 vor Chr.), collegia teniorum im alten Rom

Mittelalter: Nordeuropa: Gewährung versicherungsähnlicherLeistungen durch Zünfte und Gilden für ihre Mitglieder

14. Jhd.: norditalienische Seedarlehen, die nur bei Erreichen des Zielhafens zurückgezahlt werden mussten

15./16. Jhd.: erste Brandgilden in Deutschland (Schleswig-Holstein)

1591: erster Hamburger Feuerversicherungskontrakt

1666: Großer Brand von London: Feuerversicherung wird etabliert

1676: Gründung der Hamburger Feuerkasse

1693: Entwicklung der ersten mathematisch-statistisch fundierten Sterbetafeln aus Breslauer Kirchenbüchern durch Edmond Halley

1710: Gründung „The Sun“ in London – älteste noch existierende Versicherungs-AG

Ende 19. Jhd.: Sozialversicherung etabliert sich

1901: Einführung des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG)

1908: Inkrafttreten des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG)

1994: Deregulierung des Europäischen Versicherungsmarktes

Geschichtliche Entwicklung der Versicherung



a) Genossenschaftliche Gegenseitigkeitsversicherung

– frühe Gegenseitigkeitsversicherung beruht auf echter „Gefahrengemeinschaft“

– Risiken werden gemeinsam getragen

b) Kaufmännische Erwerbsversicherung

– Ursprünge in der Seeversicherung

– eine Partei gibt gegen einen Preis Risiko an ein Gegenüber ab

c) Staatliche / öffentliche Initiativen zur Schadensbegrenzung und -finanzierung (Elemente von a und b)

Historische Wurzeln der Versicherung



Die „Urformen“ finden sich in den heutigen Rechtsformen der Versicherer wieder:

a) genossenschaftliche Zusammenschlüsse zur gegenseitigen Unterstützung und gemeinsamen Risikotragung („Gefahrengemeinschaft“)

→ Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (VVaG)

• Beispiel: HUK Coburg a.G., Stuttgarter Lebensversicherung a.G.

b) kaufmännische Absicherung des (See-)Handelsverkehrs: Abgabe von Risiken gegen Zahlung eines Preises

→ Versicherungsaktiengesellschaften

• Beispiel: Allianz SE, ERGO AG

c) Staatliche / öffentliche Initiativen zur Schadensbegrenzung und -finanzierung

→ öffentlich-rechtliche Versicherungsunternehmen

• Beispiel: Versicherungskammer Bayern, SV Sparkassen Versicherung

Entwicklung der Rechtsformen



Immaterialität des Versicherungsschutzes Erklärungsbedürftigkeit der Produkte gegenüber potentiellen Kunden

Bedeutung des externen Faktors: Ohne die Informationen des VN kann das Versicherungsprodukt konkret nicht erstellt werden.

Bedeutung der Bedarfsweckung: Vielfach muss der Bedarf beim VN erst geweckt werden.

Stochastischer Charakter: Ob und in welcher Höhe geleitet wird, hängt vom Zufall ab.

Zeitraumbezogenheit (langfristiges Gut)

Kollektivbezogenheit: Versicherungsprodukt kann nur im Kollektiv erstellt werden.

Absatz vor Produktion: Absatz ist der Produktion zeitlich vorgelagert

Eigenschaften von Versicherungsprodukten



Im Bereich der Personenversicherung konkurrieren

– die staatliche Sozialversicherung

– die Privatversicherung

Der deutsche Typus der Sozialversicherung geht auf Otto von Bismarck zurück.

– Die Ausgaben werden durch Beiträge der Arbeitnehmer (und Arbeitgeber) finanziert.

– Es besteht eine grundsätzliche Versicherungspflicht.

– Es herrscht ein Solidaritätsprinzip, d.h. der Beitrag richtet sich i.A. nach dem Einkommen (wirtschaftliche Leistngsfähigkeit) und nicht nach dem Risiko.

Die Privatversicherung

– kann die Sozialversicherung entweder ergänzen (komplementär) oder diese für nicht pflichtversicherte Personen ersetzen (substitutiv).

– Alle Personen können sich freiwillig versichern (Ausnahme: Versicherungspflicht).

– Die Prämien richten sich in der Regel nach dem individuellen Risiko.

Privat- und Sozialversicherung



Sozialversicherung

– unterliegt stärker als die Privatversicherung (sozial-) politischen Entscheidungen

– gründet sich primär auf ein eigenes Gesetzeswerk (Sozialgesetzbuch - SGB) samt zugehöriger Verordnungen etc. und wird wesentlich durch Verwaltungsakte gestaltet

– wird nicht auf freien Märkten gehandelt

– unterliegt allenfalls einem eingeschränkten Wettbewerb (z.B. über Beitrags- und Produktwettbewerb in der Gesetzlichen Krankenversicherung)

– folgt somit grundlegend anderen Prinzipien als die Privatversicherung

Deshalb wird im Folgenden hauptsächlich die private Versicherungswirtschaft betrachtet.




Sozialversicherung in Deutschland (2012)

Leistungen der Sozialversicherung ca. 511,5 Mrd. €(ca. 19,3 % des BIP)

davon

GRV: ca. 260,4 Mrd. €

GKV: ca. 184,0 Mrd. €

GAV: ca. 32,1 Mrd. €

GUV: ca. 12,2 Mrd. €

GPflV: ca. 22,9 Mrd. €




Quellen: GDV, Statistisches Taschenbuch 2014; Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2014

Privatversicherung in Deutschland (2013)

Beitragseinnahmen der Erstversichererca. 187 Mrd. €

davon

LV: ca. 90,8 Mrd. €

KV: ca. 35,8 Mrd. €

Kapitalanlagebestand der Erst- und Rückversicherer ca. 1.393 Mrd. €.

Absolut[in Mrd. €]

Relativ zum BIP(2.737,6 Mrd. €)

Gesetzliche Rentenversicherung 252,8 9,2 %

Gesetzliche Krankenversicherung 182,8 6,7 %

Gesetzliche Arbeitslosenversicherung 13,8 0,5 %

Gesetzliche Pflegeversicherung 24,3 0,9 %

Gesetzliche Unfallversicherung 14,6 0,5 %

Leistungen der Sozialversicherung 2013



Quelle: GDV, Statistisches Taschenbuch 2014

Beiträge/Leistungen der Privatversicherung 2013



Beiträge[in Mrd. €]

Leistungen[in Mrd. €]

Private Lebensversicherung 90,8 116,2

Private Krankenversicherung 35,63* 40,7*

Private Pflegeversicherung 2,1 0,9

Private Unfallversicherung 6,4 3,1


* Wert für 2012

Begriffsunterscheidungen

Der Begriff „Versicherungsbranche“ wird meist dem ganzen Wirtschaftszweig zugeordnet.

Innerhalb eines Versicherungszweiges bzw. einer Versicherungssparte werden üblicherweise weitgehend gleichartige Risiken zusammengefasst, die gegen dieselbe Gefahr versichert sind.

Versicherungszweige können weiter in verschiedene Versicherungsarten unterschieden werden. Beispiel: Haftpflichtsparte: Privat-, Betriebs-, Berufs-, Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung als Versicherungsarten.




Versicherungsunternehmen bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte an, die in sog. Sparten zusammengefasst sind.

Zentrale Unterscheidung:

– Nicht-Lebensversicherung („Kompositprodukte“)

• Haftpflicht

• Kfz-Versicherung

• Rechtsschutz

• Unfall

• Wohngebäude….

– Lebensversicherung

• Lebensversicherung /Rentenversicherung

• Berufsunfähigkeitsversicherung

• Krankenversicherung…

Einteilung von Versicherungssparten



Grundsatz der Spartentrennung (§ 8 Abs. 1a VAG)

Unternehmen, die im Lebens- oder (substitutiven) Krankenversicherungsgeschäft tätig sind, dürfen keine anderen Versicherungssparten betreiben.

→ Jeweils rechtlich selbständige Unternehmen für beide Sparten

Unternehmen, die das Rechtsschutzversicherungsgeschäft zusammen mit anderen Zweigen betreiben, müssen die (Rechtsschutz-) Leistungsbearbeitung auslagern (§ 8a Abs. 1 VAG).

Bildung von Versicherungskonzernen

Spartentrennung



Bsp: ERGO Versicherungsgruppe AG

ERGO AG

– Holding, führt den Konzern

– Übernimmt Zentral- und Querschnittsfunktionen (Controlling, IT; Rechnungswesen,…)

Versicherungskonzerne



Bsp: HUK-Coburg a.G.

Versicherungskonzerne



Die größten Versicherungskonzerne



Rang NameBeitrags-

einnahmen [in Mio. €]

Gewinn [in Mio. €] Mitarbeiter Börsenwert

[in Mio. €]

1 Allianz SE 97.385 4.692 153.203 39.775

2 Münchner Rück (inkl. ERGO) 41.423 2.521 47.249 21.491

3 Talanx 20.923 526 16.921 k.A.

4 AMB Generali 14.850 327 14.957 3.980

5 R+V Versicherung 10.521 222 12.583 k.A.

6 AXA Deutschland 10.285 142 11.483 k.A.

7 Debeka 8.142 221 15.552 k.A.

8 Versicherungskammer Bayern 6.355 121 6.433 k.A.

9 Zurich Gruppe Deutschland 6.144 233 6.146 k.A.

10 Signal Iduna 5.274 70 13.000 k.A.

… …13 Wüstenrot & Württembergische 3.800 98 5.500 1.551

Quelle: Süddeutsche Zeitung 11/12.11.2010

Bezeichnung der Versicherungsprodukte in Verträgen

Bezeichnung nach der versicherten Gefahr:

→ Hagel-, Sturm-, Feuerversicherung

→ Unfall: „Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet.“

Bezeichnung nach dem versicherten Objekt / der versicherten Sache:

→ Unterteilung in versicherte Personen, versicherte Sachen und versicherte Interessen

→ Beispiel: Fahrzeugversicherung (Kasko), Hausratversicherung

Bezeichnung nach dem versicherten Schaden / den versicherten Konsequenzen:

→ detaillierte Beschreibung der versicherten Schäden und Folgeschäden

→ Beispiel: Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung




Gebündelte und verbundene Versicherungen

Die Unterteilung der Versicherungszweige ist in ständiger Bewegung.

→ Neuartige Versicherungsprodukte können beim Kunden zur Deckung neuer Bedürfnisse beitragen, jedoch auch z.B. in der Kombination zu neuen Deckungslücken führen.

Dem entgegenwirken soll die Zusammenfassung verschiedener Versicherungsprodukte.

→ Ziel ist hierbei die Bereitstellung eines umfassenden Versicherungsschutzes.

Eine gebündelte Versicherung liegt vor, wenn mehrere Versicherungsverträge zusammengefasst sind.

Die einzelnen Verträge können rechtlich unabhängig voneinander gekündigt werden und für jeden Vertrag ist der Beitrag gesondert auszuweisen.

→ Familienversicherung: kann beispielsweise Hausrat-, Privathaftpflicht-, Rechtschutz-,Reisegepäck- und Unfallversicherung umfassen.




Multi- oder All-Risk-Deckungen umfassen eine Vielzahl unterschiedlicher Gefahren und versuchen, auf diese Weise einen umfassenden Versicherungsschutz zu bieten.

Kombinierte bzw. verbundene Versicherungen decken in einem Vertrag mehrere Gefahren unter einheitlichen Bedingungen zu einer Gesamtprämie.

Beispiel: Verbundene Wohngebäudeversicherung:

→ Zerstörung oder Beschädigung der versicherten Gefahren durch Brand (inkl. Nebengefahren), Leitungswasser, Sturm und Hagel gedeckt, bei Miethäusern auch Mietausfall als Folge davon.




Massen- bzw. Privatkundengeschäft

Auf das Privatkundengeschäft entfällt etwa drei Viertel des Beitragsaufkommens der deutschen Versicherungswirtschaft.

Das Massengeschäft bzw. Privatkundengeschäft bezieht sich auf die Versicherung von Privatpersonen und -haushalten.

– Die Vielzahl an Verträgen erlaubt z.B. Größenvorteile bei einer standardisierten, uniformen Marktbearbeitung.

– Dem gegenüber können z.B. Bedarfslücken beim einzelnen VN stehen, wenn der uniforme Versicherungsschutz nicht zu seinem individuellen Bedarf an Versicherungsschutz passt.




Gewerbegeschäft

Das Gewerbegeschäft ist üblicherweise auf die Versicherung von klein- und mittelständischen (Handwerks-) Betrieben ausgerichtet.

In einer Bedarfsanalyse wird i.d.R. die Risikolage des Betriebs erfasst und der Versicherungsbedarf festgestellt. Dazu kommen regelmäßig Checklisten sowie Betriebsbesichtigungen zum Einsatz.

Für Kleinbetriebe zeigt sich eine Tendenz zu standardisierten Deckungskonzepten.




Industriegeschäft und internationales Geschäft

Im Industriegeschäft treten eine Reihe zusätzlicher Gefahren sowie Risiken auf, häufig auch besondere Auslandsrisiken. All dies soll durch Versicherungsprogramme gedeckt werden.

Meist wird eine (Haupt-) Police für die Muttergesellschaft vereinbart, in der der Versicherungsschutz für alle Länder einheitlich festgelegt wird. Daneben existieren lokale Grundpolicen bei Tochterunternehmen, die länderspezifische Besonderheiten berücksichtigen.

Wichtige Beispiele:

– Feuerversicherung mit Nebensparten

– Betriebsunterbrechungsversicherung

– Umwelt -und Produkthaftpflicht-Versicherung

– Transportversicherung

– Technische Versicherungen

– Directors-&-Officers-Versicherung




Die größten deutschen Schadenversicherer



Rang Versicherungsunternehmen Konzern Verdiente Brutto-Beiträge [in Mio. €]

1 Allianz AG Allianz 9.105

2 AXA Versicherung AG AXA 3.694

3 Allianz Global AG Allianz 3.300

4 R+V Versicherung AG R+V Versicherung 3.243

5 HDI Gerling AG Talanx 3.200

6 ERGO Versicherung AG Münchner Rück/ Ergo 2.832

7 LVM Sachversicherung a.G. LVM 1.853

8 Generali Versicherung AG AMB Generali 1.745

9 VHV Allgemeine Versicherung AG VHV 1.558

10 HUK-Coburg Allgemeine Versicherung AG HUK-Coburg 1.424

Quelle: BaFin 2014

Die größten deutschen Lebensversicherer




1 Allianz Lebensversicherung AG Allianz 16.400

2 R+V Lebensversicherung AG R+V Versicherung 4.902

3 AachenMünchner Lebensversicherung AG AMB Generali 4.569

4 Generali Lebensversicherung AG AMB Generali 4.381

5 Debeka Lebensversicherung a.G. Debeka 3.657

6 Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Zurich Gruppe 3.515

7 Cosmos Lebensversicherungs-AG CosmosDirekt 3.100

8 ERGO Lebensversicherung AG Münchner Rück/ ERGO

3.080

9 AXA Lebensversicherung AG AXA 2.809

10 Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG Versicherungskammer Bayern

2.260

Quelle: BaFin 2014

Die größten deutschen Krankenversicherer




1 Debeka Krankenversicherung a.G. Debeka 5.178

2 Deutsche Krankenversicherung AG Münchner Rück/ ERGO 4.840

3 Allianz Krankenversicherung AG Allianz 3.284

4 AXA Krankenversicherung AG AXA 2.623

5 Signal Krankenversicherung a.G. Signal Iduna 2.065

6 Central Krankenversicherung AG AMB Generali 2.054

7 Bayrische Beamtenkrankenkasse AG Versicherungskammer Bayern 1.531

8 Barmenia Krankenversicherung a.G. Barmenia 1.525

9 Continentale Krankenversicherung a.G. Continentale 1.450

10 Hallesche Krankenversicherung a.G. Alte Leipziger Hallesche 1.148

Quelle: BaFin 2014

Die größten deutschen Rückversicherer



Rang Versicherungsunternehmen Verdiente Brutto-Beiträge [in Mio. €]

1 Münchner Rückversicherung AG 25.869

2 Hannover Rückversicherung AG 10.291

3 Allianz AG 3.718

4 E+S Rückversicherung AG 2.699

5 General Reinsurance AG 2.171

6 AMB Generali Holding AG 1.538

7 R+V Versicherung AG 1.517

8 Deutsche Rückversicherung AG 733

9 Versicherungskammer Bayern Rückvers. AG 553

10 HDI-Gerling Industrie Versicherung AG 467

Quelle: BaFin 2014

Auswahl des/der Absatzwege(s) ist von kritischer Bedeutung für Versicherungsunternehmen („Absatz vor Produktion“).

In der Regel wird ein VU (oft auch historisch bedingt) einen Mix mehrerer Vertriebswege nutzen.

Grundformen der Absatz-/Vertriebswege eines Versicherungsunternehmens:

– unternehmenseigene Organez.B. festangestellter Außendienst, Call Center

– unternehmensgebundene Vermittlerz.B. Ausschließlichkeitsvertreter, Einfirmen-/ Einkonzernvertreter

– unternehmensfremde Agenten

• z.B. Makler, Finanzberater, Mehrfachagenten

• auch: versicherungsnehmereigene Vermittlerz.B. Captive Broker im Großkundengeschäft

Vertriebswege – Vorbemerkungen



Vertriebswege

Vertrieb über Vermittler Direktvertrieb

Versicherungsmakler Versicherungsvertreter(-agentur)

Einfirmen-(konzern-)vertreter Mehrfachagentur

dem Kunden einem Versicherer mehreren Versicherernvertraglich verbunden

Maklervertrag/-auftrag Agenturvertrag Arbeitsvertrag

Quelle: in Anlehnung an Griess/Zinnert (1997)

Überblick Vertriebswege



Vermittler i.S. d. § 59 Abs. 2 VVG

unternehmenseigeneVermittler

vertraglich verbunden

Unternehmenseigener bzw. (fest)angestellter Außendienst: Vermittler sind festangestellte Mitarbeiter des VU.

→ Variabler Gehaltsanteil im Vergleich zu festen Bezügen eher gering.

Einfirmen- bzw. Ausschließlichkeitsvertreter: Rechtsgrundlagen der Einfirmenvertreter sowie Einkonzernvertreter i.W. aus §§ 92 I, 84 ff. HGB.

– Rechtlich selbständige Gewerbetreibende unterliegen besonderen rechtlichen Gegebenheiten,

– erhalten vom VU Provision (Abschluss- und Bestandspflegeprovision).

– Einkonzernvertreter: vermitteln für verschiedene, rechtlich selbständige VU eines Konzerns oder Verbunds.

Charakterisierung unterschiedlicher Vertriebswege



Mehrfirmenvertreter bzw. Mehrfachagent:

– vermitteln für mehrere rechtlich & wirtschaftlich unabhängige VU,

– sind rechtlich Ausschließlichkeitsvertretern weitgehend gleichgestellt.

– Steuerbarkeit durch VU jedoch i.d.R. geringer.

Versicherungsmakler

– rechtlich und wirtschaftlich unabhängig

– vermitteln im Auftrag des Kunden

– werden i.d.R. durch Courtagen vom Versicherungsunternehmen entlohnt

→ Honorarvermittlung (Entlohnung vom Kunden) eher unüblich

Charakterisierung unterschiedlicher Vertriebswege



Anzahl von Versicherungsvermittlern in Deutschland

Vertrieb von Finanzprodukten



0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

_alt

2008

_neu

2009

2010

Anza

hl

Nebenberufliche

Versicherungsberater

ProduktakzessorischerVermittler

Versicherungsmakler

Versicherungsvertretermit Erlaubnis

GebundeneVersicherungsvermittler

70%69%

69%

13%

13%

13%

16%

16%

17%

Registrierung

Quelle: GDV

Anteile der Vertriebswege am Neugeschäft der Versicherungswirtschaft




Vertriebskanäle in der Schaden-/Unfallversicherung




Quelle: Towers Watson (2010)

Vertriebskanäle in der Lebensversicherung




Quelle: Towers Watson (2010)

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