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Mehr Informationen zu Basel III und Stresstesting: http://www.sas.com/offices/europe/germany/industry/banken/risikosteuerung.html
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1
Copyright © 2012, SAS Institute Inc. All rights reserved.Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Simulieren statt probieren5 Schritte für erfolgreiches Stresstesting
Entscheidungentesten, bevor siewirksam werden.
2
Copyright © 2012, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Wort des Jahres 2011Quelle: Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS)
„Wir haben das Wort gesucht, das am besten die Diskussion und den Geist des Jahres ausdrückt und in die Alltags-sprache übergegangen ist.“
Armin Burkhardt, Vorsitzender
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Wozu Stresstesting?
€
Zeit
heute
Wo stehen wir?
Was ist passiert?
Warum?
Was ist zu tun?
Geschäftsstrategie:
Wo wollen wir hin?
Welche Risiken sind akzeptabel?
4
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Simulationen zur Absicherung von Entscheidungen
heute
€
Zeit
Beste Alternative für Geschäftstrategie und Risiken
auswählen.
Ergebnisse von Entscheidungensimulieren.
5
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Was leistet Stresstesting?
Zusammenhänge von Risiken (Korrelationen) aufdecken
Relevante Szenarien finden (Zusammenspiel verschiedener Szenario-Typen)
Chancen erkennen und Entscheidungen testen, bevor sie wirksam werden
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Auto-matisierung
& High-
Performance
Gesamtbank-steuerung
Self-Service Reporting
Analytische Methoden
Zeitnahe Daten-
verfügbarkeit
5 Schritte für erfolgreiches Stresstesting
1. 2. 3. 4. 5.
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Datenintegrations- und Datenqualitätsmanagement
Szenario-orientierte Architektur
Automatisierte Datenintegration
Single-Point-Of-Truth durch Aufbau von integrierten Datamarts
Datenqualität als automatisierter Prozess• Datensilos
• Manuelle Prozesse
• Mangelndes Vertrauen in Daten
Zeitnahe Datenverfügbarkeit
1. 2. 3. 4. 5.Ziel
Problem
Lösung
8
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5.
Analytische Methoden
Aufbau und Bereitstellung zentraler Bibliotheken
Whitebox-Ansatz
Offene Architektur zu Handelssystemen
Moderne analytische Techniken
Simulations- und Entwicklungsumgebungen für Fachexperten
• Wildwuchs von Bewertungs-methoden
• Mangelnde Adaption von Simulations-techniken
Einheitliche Methoden etablieren
Ziel
Problem
Lösung
1. 2. 3. 4.
9
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Self-Service Reporting
Moderne Reporting-Umgebung für PowerUser
Integration in gewohnte Umgebungen (Microsoft Office)
Fachliches Metadaten-Management (Glossary)• Aufwändige
Berichtserstellung
• Unzureichende analytische Tiefe
• Fehlende Flexibilität
Selbständige Berichtserstellung im
Fachbereich
Ziel
Problem
Lösung
1. 2. 3. 4. 5.
10
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Automatisierung und High-Performance
Erstellungsprozesses von Szenarien automatisieren
In-Memory- und Grid-Computing ermöglicht: Interaktive Stresstesting-Umgebung
Integration in operative Prozesse
Simulationen in großer Anzahl• Lange Laufzeiten
• Steigende Szenarienanzahl
• Manuelle Prozesse
Realtime Stresstesting
Problem
LösungZiel
1. 2. 3. 4. 5.
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Integration in Gesamtbanksteuerung
Simulation als Teil der KPI-Systeme etablieren
Finanz- und Risiko-Datenhistorie für Ursache-Wirkungs-Analysen
Simulation als Standardwerkzeug kritischer und unkritischer Szenarien• Fehlende Risiko-
Finanz-Integration
Stresstesting-Erkenntnisse für
Steuerung nutzten
Ziel
Problem
Lösung
1. 2. 3. 4. 5.
12
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Komplettpaket für Stresstesting
Automatisierung und High-
Performance
Gesamtbank-steuerung
Self-Service Reporting
Analytische Methoden
Zeitnahe Daten- verfügbarkeit
1. 2. 3. 4. 5.
SAS Risk Management for Banking
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Mehr zu Stresstesting und Risikomanagement
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