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Tablas de Codificación VALORES PREDEFINIDOS

MEFF S/MART v9.50

27 de septiembre de 2013

La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. A menos que se indique lo contrario, las compañías, los nombres y los datos utilizados en los ejemplos son ficticios. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma, ni por cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito.

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Tablas de Codificación - Valores predefinidos

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Tabla de Contenidos

1. Tablas de Codificación de valores válidos ................................................................................. 1 Tabla 1: Códigos de Divisa ............................................................................................................................. 1 Tabla 2: Tipos de Activo ................................................................................................................................. 1 Tabla 3: Tipos de garantías exigidas .............................................................................................................. 1 Tabla 4: Conceptos de Movimientos de Efectivo ............................................................................................ 2 Tabla 5: Formas de Pago................................................................................................................................ 2 Tabla 6: Modos de Materialización de Garantías ............................................................................................ 2 Tabla 7: Destinos de las Garantías ................................................................................................................. 3 Tabla 8: Estados de Give Up .......................................................................................................................... 3 Tabla 9: Tipos de Orden ................................................................................................................................. 3 Tabla 10: Estados de una Orden .................................................................................................................... 4 Tabla 11: Motivos de Anulación de una Orden ............................................................................................... 4 Tabla 12: Tipos de Orden FIX ......................................................................................................................... 5 Tabla 13: Vigencia de Orden FIX .................................................................................................................... 5 Tabla 14: Tipos de Entidad Participante ......................................................................................................... 5 Tabla 15: Códigos Depositarios Centrales de Valores .................................................................................... 6 Tabla 16: Valores de CFICode ........................................................................................................................ 7 Tabla 17: Códigos de Mercado y Grupos de Contratos de Negociación ........................................................ 9 Tabla 18: Códigos de Contrapartida Central y Grupo de Contratos de Liquidación ...................................... 10 Tabla 19: Códigos de Operación .................................................................................................................. 10 Tabla 20: Subgrupos de Contratos ............................................................................................................... 12 Tabla 21: Activos subyacentes ..................................................................................................................... 16 Tabla 22: Tipos de Acción sobre una Orden ................................................................................................. 20 Tabla 23: Grupos de comisión ...................................................................................................................... 21 Tabla 24: Tipos de comisión ......................................................................................................................... 23 Tabla 25: Tipos de persona .......................................................................................................................... 23 Tabla 26: Motivos de rechazo de una aplicación .......................................................................................... 23 Tabla 27: Estados de una aplicación ............................................................................................................ 24 Tabla 28: Familia de productos ..................................................................................................................... 25 Tabla 29: Tipos de acciones del operador en negociación ........................................................................... 25


27 de septiembre de 2013 © MEFF 2013 1

1. Tablas de Codificación de valores válidos

Tabla 1: Códigos de Divisa

Los códigos de divisa utilizados son los que están definidos en el estándar ISO-4217. Para obtener los valores actuales puede consultarse la siguiente dirección: http://www.xe.com/iso4217.htm

Por ejemplo:

Código Concepto

EUR Euro

Tabla 2: Tipos de Activo

Código Concepto

ACE Acciones Españolas

BON Bonos del Estado Españoles

CSH Efectivo

CUP Cupón Segregado Deuda Estado

EBN Bonos zona Euro

EST Acciones zona Euro

LET Letras del Tesoro

NDP Principal Segregado Deuda Estado

OBL Obligaciones del Estado

Tabla 3: Tipos de garantías exigidas

Valor Descripción

DFC Contribución a la Garantía Colectiva (Default Fund Contribution)

DFST Garantía Individual para cumplir los criterios de Stress Test de la Garantía Colectiva

DRP Déficit de Recursos Propios

LIM Garantía por Límites de riesgo (se toma el mayor importe de las garantías por Límite de Margin Call, Límite de Riesgo Intradía a final de sesión, Déficit de Recursos Propios y Garantía por Riesgo de Detalle)

LRI Límite de Riesgo Intradía

MC Garantías Extraordinarias por Margin Call

OTH Otras Garantías Extraordinarias

PM Garantía por Posiciones a constituir por el Liguidador (no cubiertas por garantías de titulares o miembros negociadores) (Position Margin)

RM Garantía por Registro de Detalle (Register Margin)

STR Garantía por Límite de Margin Call

http://www.xe.com/iso4217.htm

http://www.xe.com/iso4217.htm



Tabla 4: Conceptos de Movimientos de Efectivo

Código Concepto

01 Garantías

02 Otras Garantías

03 Variation Margin

04 Comisiones Diarias

05 Primas

06 Facturación

07 Intereses no periódicos

08 Tarifa por Mantenimiento de Posición

09 Regularización por Tarifa Mínima Mensual

10 Comisiones Diarias Negociación

11 Comisiones Diarias Liquidación

80 Pago mensual de intereses (Euro Services)

96 - 99 Otros conceptos

Tabla 5: Formas de Pago

Código Concepto

01 Multilateral en Banco de España

02 OMF

99 Otras formas de pago

Tabla 6: Modos de Materialización de Garantías

Código Concepto

C Efectivo

I Prenda de otro CSD

P Prenda cuyo CSD es IBERCLEAR

R Repo

T Transferencia de Valores

A Aval



Tabla 7: Destinos de las Garantías

Código Concepto

GD Garantía Diaria

GE Garantía Extraordinaria

GG Garantía General

GI Garantía Inicial y Garantía Ampliación de Límite

Tabla 8: Estados de Give Up

Código Concepto Visible por Liquidador de Miembro Destino

A Aceptado por Liquidador de Miembro Destino Sí

C Cancelado por Miembro Origen No

H Petición solicitada no válida Sí

L Rechazado por Liquidador de Miembro Destino Sí

N Aceptado por Miembro Destino Sí

P Pendiente No

R Rechazado por Miembro Destino No

S Anulada por el sistema Sí

X Petición rechazada Sí

Tabla 9: Tipos de Orden

Código Concepto MEFF Eurex

AT Ataque X X

L Limitada X X

LI Limitada Inmediata X X

M Mercado X X

MM Market Maker X X

Q Quote X -

Sa Stop al alza - X

Sb Stop a la baja - X

Sla Stop Limitada al alza X -

Slb Stop Limitada a la baja X -

Sub A precio de subasta X -

TN Todo o nada X -



Tabla 10: Estados de una Orden

Código Concepto

AA Anulada automáticamente (Limitadas Inmediatas, Todo o Nada, Ataque)

AD Anulada por desconexión

AE Anulada y ejecutada parcialmente

AO Anulada por el Operador

E Ejecutada totalmente

P Pendiente

PE Pendiente parcial (se ha ejecutado parte del volumen)

PN Pendiente de confirmación

PS Orden Stop pendiente de disparar

R Rechazada

Tabla 11: Motivos de Anulación de una Orden

Código Concepto

Adm Por el Administrador

Auc Activa subasta

Dab Protección Delta: Delta absoluta máxima

Dat Fecha incorrecta

Des Por desconexión

Dmx Protección Delta: Delta máxima acumulada

Dnc Protección Delta: número de contratos

Eje Por ejecución

Err Por error

HFT Por máximo n. de contratos ejecutados

IdE QuoteID o ClOrdID no válido

ITL Por máxima variación de posición

Kbt Kill Button

Lim Por límites

Liq Liquidador suspendido

Mer Cambio de situación de mercado

NEj Por no ejecución inmediata

Ope Por el operador

Otr Otros

Par No existen criterios de orden Quote

Per Por permisos

Pre Precio incorrecto

PrF Por filtros de precio



SCo Situación de contrato

Sme Anulación por situación de mercado

Sus Anulación de un quote por sustitución

Val Por final período validez la orden

Vig Por vigencia del contrato

Vlt Por subasta de volatilidad en vencimiento lejano

VoF Por filtros de volumen

Tabla 12: Tipos de Orden FIX

Código Concepto

1 Market

2 Limit

3 Stop

4 Stop Limit

Tabla 13: Vigencia de Orden FIX

Código Concepto

0 Day (default value)

2 At the Opening (OPG)

3 Immediate or Cancel (IOC)

4 Fill or Kill (FOK)

Tabla 14: Tipos de Entidad Participante

Código Concepto

C Liquidador-Custodio

L Liquidador

N Negociador



Tabla 15: Códigos Depositarios Centrales de Valores

Código Nombre

0 NO APLICA

1 IBERCLEAR

2 CLEARSTREAM

3 EUROCLEAR

4 DECEVAL

5 DCV

6 CUD



Tabla 16: Valores de CFICode

Indices

CFICode Descripción

FFICSX Futuro financiero estandarizado sobre índice. Liquidación por diferencias

FFICNX Futuro financiero no estándar sobre índice. Liquidación por diferencias

FMICXX Time-spread de futuros sobre índices. Liquidación por diferencias

OCEICS Opción call europea estandarizada sobre índice. Liquidación por diferencias

OCEICN Opción call europea no estándar sobre índice. Liquidación por diferencias

OPEICS Opción put europea estandarizada sobre índice. Liquidación por diferencias

OPEICN Opción put europea no estándar sobre índice. Liquidación por diferencias

MMMXXX Instrumento de referencia para índice (contrato externo)

MRIXXX Instrumento de referencia

Acciones


FFSPSX Futuro financiero estandarizado sobre acciones. Entrega física

FFSPNX Futuro financiero no estándar sobre acciones. Entrega física

FFSCSX Futuro financiero estandarizado sobre acciones. Liquidación por diferencias

FFSCNX Futuro financiero no estándar sobre acciones. Liquidación por diferencias

FFMCSX Futuro financiero estandarizado sobre otros (dividendos). Liquidación por diferencias

FFMCNX Futuro financiero no estándar sobre otros (dividendos). Liquidación por diferencias

FMSPXX Time spread de futuros sobre acciones con entrega física

FMSCXX Time spread de futuros sobre acciones con liquidación por diferencias

FMMCXX Time-spread de futuros sobre otros (dividendos) índices. Liquidación por diferencias

FMSXXX Facility futuros sobre acciones

OCASPS Opción call americana estandarizada sobre acciones. Entrega física

OCASPN Opción call americana no estándar sobre acciones. Entrega física

OPASPS Opción put americana estandarizada sobre acciones. Entrega física

OPASPN Opción put americana no estándar sobre acciones. Entrega física

OCESPS Opción call europea estandarizada sobre acciones. Entrega física

OCESPN Opción call europea no estándar sobre acciones. Entrega física

OPESPS Opción put europea estandarizada sobre acciones. Entrega física

OPESPN Opción put europea no estándar sobre acciones. Entrega física

OCESCS Opción call europea estandarizada sobre acciones. Liquidación por diferencias

OCESCN Opción call europea no estándar sobre acciones. Liquidación por diferencias



OPESCS Opción put europea estandarizada sobre acciones. Liquidación por diferencias

OPESCN Opción put europea no estándar sobre acciones. Liquidación por diferencias

MRSXXX Instrumento de referencia para acciones (contrato externo)

ESXXXX ESXXXA

Acciones (contado)

MRIXXX Instrumento de referencia

Renta Fija


FFDPSX Futuro financiero estandarizado sobre renta fija. Entrega física

FFDCSX Futuro financiero estandarizado sobre renta fija. Liquidación por diferencias

FMDPXX Time-spread de futuros sobre renta fija con entrega física

OCEDPS Opción call europea estandarizada sobre renta fija. Entrega física

OPEDPS Opción put europea estandarizada sobre renta fija. Entrega física

OCEDPN Opción call europea no estándar sobre renta fija. Entrega física

OPEDPN Opción put europea no estándar sobre renta fija. Entrega física

OCEDCS Opción call europea estandarizada sobre renta fija. Liquidación por diferencias

OPEDCS Opción put europea estandarizada sobre renta fija. Liquidación por diferencias

OCEDCN Opción call europea no estándar sobre renta fija. Liquidación por diferencias

OPEDCN Opción put europea no estándar sobre renta fija. Liquidación por diferencias

Divisas


FFCCSX Futuro financiero estandarizado sobre divisas. Liquidación por diferencias

OCECCS Opción call europea estandarizada sobre divisas. Liquidación por diferencias

OPECCS Opción put europea estandarizada sobre divisas. Liquidación por diferencias

Mercancías


FCAPSX Futuro estandarizado sobre commotidity agrícola. Entrega física

FMAPXX Time-spread de futuros sobre commodity agrícola

MRTXXX Mercancias subyacentes

Energía


FCECSY Futuro estándar Anual sobre Energía. Liquidación por diferencias

FCECSQ Futuro estándar Trimestral sobre Energía. Liquidación por diferencias

FCECSM Futuro estándar Mensual sobre Energía. Liquidación por diferencias




FCECSK Futuro estándar Semanal (L-D) sobre Energía. Liquidación por diferencias

FCECSB Futuro estándar Semanal (L-V) sobre Energía. Liquidación por diferencias

FCECSE Futuro estándar Semanal (S-D) sobre Energía. Liquidación por diferencias

SCECSY Swap estándar Anual sobre Energía. Liquidación por diferencias

SCECSQ Swap estándar Trimestral sobre Energía. Liquidación por diferencias

SCECSM Swap estándar Mensual sobre Energía. Liquidación por diferencias

SCECSK Swap estándar Semanal (L-D) sobre Energía. Liquidación por diferencias

SCECSB Swap estándar Semanal (L-V) sobre Energía. Liquidación por diferencias

SCECSE Swap estándar Semanal (S-D) sobre Energía. Liquidación por diferencias

SCECSD Swap estándar Diario sobre Energía. Liquidación por diferencias

Deuda Pública


MMFDXX Forward sobre deuda

DTFTFR Bono

DBFTPR Bono perpetuo

DBFTFR Obligación

DYZTXR Letra

Para más detalle consúltese el apéndice 6-D “CFICode Usage – ISO 10962 Classification of Financial Instrument (CFICode)” del documento “Financial Information Exchange Protocol (FIX) version 4.4 with

errata 20030618”. ( (http://www.fixprotocol.org/specifications/fix4.4spec)

Tabla 17: Códigos de Mercado y Grupos de Contratos de Negociación

Código Descripción

M3 MEFF – Grupo de contratos Financiero

G1 EUREX

M7 MEFF – Grupo de contratos de Energía

M8 MEFF – Grupo de contratos de Deuda Pública

http://www.fixprotocol.org/specifications/fix4.4spec



Tabla 18: Códigos de Contrapartida Central y Grupo de Contratos de Liquidación

Código Descripción

C2 MEFF – Grupo de contratos Financiero

C5 EUREX

C7 MEFF – Grupo de contratos de Energía

CM MEFF – CCP

C8 MEFF – Grupo de contratos de Deuda Pública

Tabla 19: Códigos de Operación

Los códigos de operación vigentes en un mercado o cámara son informados diariamente mediante el correspondiente fichero de datos, que puede ser generado desde un terminal de MEFF.

MEFF Financiero y Energía

Código operación

Descripción

Negociación

Liquidación

A Aplicación telefónica fuera de mercado X X

C1 Hecho corporativo X

D Desglose Cuenta Diaria X

E Ejercicio X

G Operación de give-up X

H Aplicación telefónica en Mercado X X

J Operación a precio medio X

L Delta X X

M Mercado X X

P Ajuste de posición X

R Operación spread X

S Operación asociada a spread X X

T Traspaso de operación X

V Vencimiento X

X Retrocesión X

Y Anula cancelación X

1 La fecha de entrada en vigor será comunicada por circular.



Código operación

Descripción

Negociación

Liquidación

Z Traspaso de posición X

MEFF Deuda Pública

Código operación

Descripción

Negociación

Liquidación



H Registro de operaciones simples X X



V Vencimiento X

X Retrocesión X



1 Registro primera pata repo X X

2 Registro segunda pata repo X X

B Operación de cierre por liquidación en IBERCLEAR

X

Eurex

Código operación

Descripción

Negociación

Liquidación


F Basis Trade X X


I Give-Out X X

K Give-In X X

M Mercado X X


R Operación spread X



Código operación

Descripción

Negociación

Liquidación

S Operación asociada a spread X X


V Vencimiento X

X Retrocesión X



Tabla 20: Subgrupos de Contratos

Los subgrupos de contratos vigentes en un entorno son informados diariamente mediante el correspondiente fichero de datos, que puede ser generado desde un terminal de MEFF.

MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO

02 BONO 10

20 MINI IBEX

21 IBEX

23 BBVA

24 ABERTIS

25 ENDESA

27 IBERDROLA

28 SCH

30 REPSOL

31 TELEFONICA

33 ACERINOX

34 BANCO POPULAR

35 BANKINTER

37 GAS NATURAL

38 INDRA

41 AMADEUS

43 INDITEX




45 ACS

46 B.SABADELL

48 ACCIONA

49 METROVACESA

50 SACYR VALLE

51 FCC

52 ENAGAS

53 RED ELECTRICA

54 GAMESA

56 MEDIASET

57 MAPFRE

58 ANTENA 3TV

59 FADESA

61 BANESTO

65 NH HOTELES

67 BME

68 GRIFOLS

69 ABENGOA

72 ARCELORMITTAL

73 TÉCNICAS REUNIDAS

74 OBRASCÓN HUARTE

75 FERROVIAL

76 EBRO FOODS

78 IAG

80 CAIXABANK

81 BANKIA

82 DIA

83 ABENGOA CESTA

84 ABENGOA B




85 VISCOFAN

86 JAZZTEL

99 IBEX IMPACTO DIV

AA AXA

AE AEGON

AH AHOLD

AI ALLIED IRISH BANK

AL ALCATEL

AQ AIR LIQUID

AR ASSICURAZIONI GENERALI

AZ ALLIANZ

BA BASF

BN BNP PARIBAS

BY BAYER

CA CARREFOUR SUPER.

CR CREDIT AGRICOLE

DA DANONE

DB DEUTSCH BANK

DC DAIMLER CHRYSLER

DT DEUTSCHE TELEKOM

EI ENI

EL ENEL

EO E.ON

FO FORTIS

FT FRANCE TELECOM

GS SOCIETE GENERALE

IN ING

IS INTESA SANPAOLO

LA LAFARGE




LV LVMH

LY SUEZ

MU MUENCHENER RUECK

NO NOKIA

OR L’OREAL

PH PHILIPS

RN RENAULT

RW RWE

SA SANOFI-AVENTIS

SI SIEMENS

SO SAiNT GOBAIN

SP SAP

TI TELECOM ITALIA

TO TOTAL

UI UNICREDITO

UV UNILEVER

VI VIVENDI

D1 TEF DIVIDENDOS

D2 SAN DIVIDENDOS

D3 BBVA DIVIDENDOS

D4 REP DIVIDENDOS

D5 IBE DIVIDENDOS

D6 ITX DIVIDENDOS

MEFF – GRUPO DE CONTRATOS DE ENERGIA

01 FUTURO BASE MIBEL

02 SWAP BASE MIBEL

11 FUTURO PUNTA MIBEL



Esta tabla no se facilita en este documento para contratos sobre deuda pública. Deberá comprobarse el contenido del fichero TCONTRGRP.

Tabla 21: Activos subyacentes


ABENGOA ABG

ABENGOA CESTA ABZ

ABENGOA B ABG.P

ABERTIS ABE

ACCIONA ANA

ACERINOX ACX

ACS ACS

AEGON AEG

AHOLD AHL

AIR LIQUID AIR

ALCATEL ALU

12 SWAP PUNTA MIBEL

MEFF – GRUPO DE CONTRATOS DE DEUDA PÚBLICA

EUREX

10 SCHATZ

20 BOBL

30 BUND

40 BUXL

50 DAX

60 EURO BTP

80 EURO OAT

90 STOXX 50

91 EUROSTOXX 50




ALLIANZ ALV

ALLIED IRISH BANK ALB

AMADEUS AMS

ANTENA 3TV A3M

ARCELORMITTAL MTS

ASSICURAZIONI GENERALI ASI

AXA AXA

B.SABADELL SAB

BANCO POPULAR POP

BANESTO BTO

BANKIA BKIA

BANKINTER BKT

BASF BAS

BAYER BAY

BBVA BBVA

BBVA DIVIDENDOS BBVD

BME BME

BNP PARIBAS BNP

BONO 10 B10

CAIXABANK CABK

CARREFOUR SUPER. CAR

CREDIT AGRICOLE CAG

DAIMLER CHRYSLER DCX

DANONE DAN

DEUTSCH BANK DBK

DEUTSCHE TELEKOM DTE

DIA DIA

E.ON EON

EBRO FOODS EBRO




ENAGAS ENG

ENDESA ELE

ENEL ENE

ENI ENI

FADESA FAD

FCC FCC

FERROVIAL FER

FORTIS FOR

FRANCE TELECOM FTE

GAMESA GAM

GAS NATURAL GAS

GRIFOLS GRF

IAG IAG

JAZ JAZZTEL

IBE DIVIDENDOS IBED

IBERDROLA IBE

IBEX FIE

IBEX IMPACTO DIV IBH

IBEX MINI FIE

En Fix el código de activo es FIEM.

INDITEX ITX

INDRA IDR

ING ING

INTESA SANPAOLO SPI

ITX DIVIDENDOS ITXD

L’OREAL ORE

LAFARGE LAF

LVMH LVM

MAPFRE MAP




MEDIASET TL5

METROVACESA MVC

MUENCHENER RUECK MUV

NH HOTELES NHH

NOKIA NOK

OBRASCÓN HUARTE OHL

PHILIPS PHG

RED ELECTRICA REE

RENAULT REN

REP DIVIDENDOS REPD

REPSOL REP

RWE RWE

SACYR VALLE SYV SCYR

SAiNT GOBAIN SGO

SAN DIVIDENDOS SAND

SANOFI-AVENTIS SAS

SAP SAP

SCH SAN

SIEMENS SIE

SOCIETE GENERALE SOG

SUEZ LYO

TÉCNICAS REUNIDAS TRE

TEF DIVIDENDOS TEFD

TELECOM ITALIA TLI

TELEFONICA TEF

TOTAL TOT

UNICREDITO CRD

UNILEVER UNC

VISCOFAN VIS




VIVENDI VIV

MEFF – GRUPO DE CONTRATOS DE ENERGIA

FUTURO BASE MIBEL MIBFTB

SWAP BASE MIBEL MIBSWB

FUTURO PUNTA MIBEL MIBFTP

SWAP PUNTA MIBEL MIBSWP

MEFF – GRUPO DE CONTRATOS DE DEUDA PÚBLICA

Esta tabla no se facilita en este documento para contratos sobre deuda pública. Deberá comprobarse el contenido del fichero TCONTRGRP.

EUREX

BOBL FGBM

BUND FGBL

BUXL FGBX

DAX FDX

EURO BTP FBTP

EURO OAT FOAT

EUROSTOXX 50 STXE

SCHATZ FGBS

STOXX 50 STXX

Tabla 22: Tipos de Acción sobre una Orden

Código Concepto

AN Petición de cancelación de la orden

CA Confirmación de cancelación de la orden

CO Confirmación de nueva orden



DS Disparo de orden stop

MO Petición de modificación de la orden

OE Orden ejecutada

OM Confirmación de modificación de la orden

OR Petición de nueva orden

RA Rechazo de la petición de una anulación

RM Rechazo de la petición de una modificación

RJ Rechazo de la petición de nueva orden

Tabla 23: Grupos de comisión

Código Concepto

00 Grupo de comisión no asociado a operaciones

01 Futuros sobre IBEX – Tarifa general

02 Futuros sobre IBEX – Cuenta propia

03 Futuros Mini sobre IBEX – Tarifa general

04 Futuros Mini sobre IBEX – Cuenta propia

05 Opciones sobre IBEX – Tarifa general

06 Opciones sobre IBEX – Cuenta propia

07 Futuros sobre acciones españolas – Tarifa General

08 Futuros sobre acciones españolas – Cuenta propia

09 Futuros sobre acciones españolas – Market Makers

10 Opciones sobre acciones – Tarifa general

11 Opciones sobre acciones – Cuenta propia

12 Opciones sobre acciones – Market Makers

13 Futuros sobre acciones europeas – Tarifa general

14 Futuros sobre acciones europeas – Cuenta propia

15 Futuros sobre acciones europeas – Market Makers

16 Futuros sobre IBEX impacto DIV – Tarifa general

17 Futuros sobre IBEX impacto DIV – Cuenta propia

18 Futuros sobre Dividendos – Tarifa General

19 Futuros sobre Dividendos – Cuenta Propia

50 Futuros y opciones sobre Bono – Tarifa general

51 Futuros y opciones sobre Bono – Cuenta propia

52 Futuros y opciones sobre Bono – Market Makers

G1 Futuros sobre Dividendos – Tarifa A - General

P1 Futuros sobre Dividendos – Tarifa A - Cuenta Propia

G2 Futuros sobre Dividendos – Tarifa B - General

P2 Futuros sobre Dividendos – Tarifa B - Cuenta Propia

G3 Futuros sobre Dividendos – Tarifa C - General

P3 Futuros sobre Dividendos – Tarifa C - Cuenta Propia



Código Concepto

G4 Futuros sobre Dividendos – Tarifa D - General

P4 Futuros sobre Dividendos – Tarifa D - Cuenta Propia

G5 Futuros sobre Dividendos – Tarifa E - General

P5 Futuros sobre Dividendos – Tarifa E - Cuenta Propia

E1 Contratos energía – Tarifa general A

E2 Contratos energía – Tarifa general B

D1 Contratos deuda pública – Tarifa por operación

T1 Contratos deuda pública – Tramo 1



99 Grupo de comisión asociado a operaciones exentas de comisión



Tabla 24: Tipos de comisión

Código Concepto

1 Negociación, Registro y Liquidación

2 Vencimiento

3 Por ejercicios solicitados

4 Por asignación de ejercicio

5 Operativa del Dpto. de Clearing

6 Por ajuste de posición

7 Negociación y Liquidación (Repos)

Tabla 25: Tipos de persona

Tipo Descripción

AV Agencias de Valores

B Bancos

CA Cajas de Ahorro

CL Clientes

CS Compañías de Seguros

EF Otras Entidades Financieras

FI Fondos de Inversión

FP Fondos de Pensiones

OT Otros

PJ Otras Personas Jurídicas

SV Sociedades de Valores

Tabla 26: Motivos de rechazo de una aplicación

Valor Descripción

1 Falta cumplimentar el miembro comprador o el vendedor.

2 No existe el contrato.

3 El miembro/operador no tiene permiso para entrar o gestionar operaciones a precio convenido.

4 El tipo de operación no está permitida en ese momento.

5 Código de contrato ya en uso con otras características

6 Parametrización del sistema no permite alta el contrato

4000 En caso de modificación, cancelación o cambio de estado: no existe el número de aplicación.

4001 No se cumplen las condiciones de efectivo

4002 No se cumplen las condiciones de precio.

4003 El contrato no está vigente.

4004 El miembro está suspendido.



Valor Descripción

4005 La cuenta está suspendida.

4006 En caso de modificación, cancelación o cambio de estado: el estado de la transacción ya no permite que se realice la acción.

4007 Side incorrecto

4008 Cuenta incorrecta

4010 Efectivo incorrecto

4012 Volumen para no publicar insuficiente

Tabla 27: Estados de una aplicación

Valor Descripción

0 Pendiente de validación por ambas partes.

1 Pendiente de validación por vendedor.

2 Pendiente de validación por comprador

3 Pendiente de validación por Supervisión.

4 Cancelada.

5 Rechazada por vendedor.

6 Rechazada por comprador.

7 Rechazada por Supervisión.

8 Aceptada.

9 Registrada.

A Cancelada por el sistema.

B Rechazada por el sistema.



Tabla 28: Familia de productos

Valor Descripción

FBONO BONO E10 Futuros RF

TBONO BONO E10 Time-spread RF

FIBX Futuros IBEX 35

TIBX Time-spread IBEX 35

OIBXM Opciones MINI IBEX 35

FIBXM Futuros MINI IBEX 35

TIBXM Time-spread MINI IBEX 35

OSTCK Opciones s/Acciones

FSTCK Futuros s/Acciones

TSTCK Time-spread s/Acciones

FIBXD Futuros Ibex impacto Div

TIBXD Time-spread Ibex impacto Div

FSTCD Futuros s/Div acc

TSTCD Time-spread s/Div acc

FENGY Fut.Energía Anual

FENGQ Fut.Energía Trimestral

FENGM Fut.Energía Mensual

FENGW Fut.Energía Semanal

SENGY Swaps Ener. Anual

SENGQ Swaps Ener. Trimestral

SENGM Swaps Ener. Mensual

SENGW Swaps Ener. Semanal

SENGD Swaps Ener. Diario

FDEBT Forwards sobre Deuda

FEXRF Futuros Renta Fija Eurex

TEXRF Time-spread Renta Fija Eurex

FEXI Futuros Índice Eurex

TEXI Time-spread Índice Eurex

Tabla 29: Tipos de acciones del operador en negociación

Acción Descripción

1 Entrada y gestión de órdenes

2 RFQs

3 Gestión de filtros de Liquidador

4 Gestión de filtros de Negociador

5 Entrada y gestión de aplicaciones

6 Entrada y gestión de quotes



8 Aceptación de aplicaciones

10 Kill Button para el Liquidador

12 Kill Button para el Negociador

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