Tecnologías de información Tecnologías de información para la Simulación y para la Simulación y Modelado de DatosModelado de Datos

• ¿ Qué es la simulación ?¿ Qué es la simulación ?

• ¿ Qué es un modelo ?¿ Qué es un modelo ?

• ¿ Qué es el riesgo ?¿ Qué es el riesgo ?

OBJETIVOS

• ¿ QUÉ ES LA SIMULACIÓN ?¿ QUÉ ES LA SIMULACIÓN ?

““Es la herramienta más poderosa para vivir Es la herramienta más poderosa para vivir la realidad cuando ésta no está presente”la realidad cuando ésta no está presente”

Saturnino de la TorreSaturnino de la Torre

SIMULACIÓN

• ¿ QUÉ ES LA SIMULACIÓN ?¿ QUÉ ES LA SIMULACIÓN ?

Es un proceso de experimentación realizado a un modelo para Es un proceso de experimentación realizado a un modelo para medir el rendimiento e interacción de todos sus elementos.medir el rendimiento e interacción de todos sus elementos.

Identifica problemas con diseño de sistemasIdentifica problemas con diseño de sistemas

Manejamos el riesgo dado que entendemos los costos y Manejamos el riesgo dado que entendemos los costos y beneficios de nuestro modelo.beneficios de nuestro modelo.

SIMULACIÓN

• ¿ QUÉ ES UN MODELO ?¿ QUÉ ES UN MODELO ?

Es una réplica o representación de un sistema realEs una réplica o representación de un sistema real

Fabricación – modelo de producciónFabricación – modelo de producciónPlaneación – modelo de ventaPlaneación – modelo de ventaFinanciero – modelo de pronóstico de resultadosFinanciero – modelo de pronóstico de resultados

MODELOS

Modelo en Hoja Electrónica MS ExcelModelo en Hoja Electrónica MS Excel

Modelo en hoja contiene un juego de relaciones lógicas y Modelo en hoja contiene un juego de relaciones lógicas y matemáticasmatemáticas

Varias condiciones y supuestos para probar escenarios Varias condiciones y supuestos para probar escenarios - determinísticos determinísticos - Probabilísticos o estocásticosProbabilísticos o estocásticos

MODELOS

Ambiente de Modelos en Hojas ExcelAmbiente de Modelos en Hojas Excel

ProsPros- fácil de usarfácil de usar- PopularesPopulares- Herramienta para construir modelosHerramienta para construir modelos

ContraContra- basura entra = basura salebasura entra = basura sale- Fácil de manipularFácil de manipular- Difícil de auditarDifícil de auditar- Determinísticos!!!Determinísticos!!!

MODELOS

¿ Qué es un buen modelo ?¿ Qué es un buen modelo ?

Toma el menor tiempo para procesarloToma el menor tiempo para procesarlo

Necesita menor esfuerzo para mantenerloNecesita menor esfuerzo para mantenerlo

Tamaño del archivo pequeñoTamaño del archivo pequeño

Tiene el menor número de supuestos, o sea los que impactan resultadosTiene el menor número de supuestos, o sea los que impactan resultados

Genera alternativas u opciones para nuestra decisiónGenera alternativas u opciones para nuestra decisión

MODELOS

Pasos para desarrollar un modelo a simularPasos para desarrollar un modelo a simular

Desarrollo del diagrama del proceso del sistemaDesarrollo del diagrama del proceso del sistemaEscribir en hoja electrónica Excel el modeloEscribir en hoja electrónica Excel el modeloIntroducir todas las variables a Crystall Ball Introducir todas las variables a Crystall Ball Correr la simulación Correr la simulación Analizar los resultadosAnalizar los resultadosMejorar el sistema modelado o tomar decisionesMejorar el sistema modelado o tomar decisiones

MODELOS

• ¿ QUÉ ES EL RIESGO ?¿ QUÉ ES EL RIESGO ?

Un evento que puede suceder y si sucede impactará negativamente Un evento que puede suceder y si sucede impactará negativamente los resultados del proyecto o destruirá el valor económico …. los resultados del proyecto o destruirá el valor económico ….

Elementos del riesgo Elementos del riesgo - EscenarioEscenario- Probabilidad que sucedaProbabilidad que suceda- Tamaño del impactoTamaño del impacto

RIESGOS

• Manejo de Riesgo en Hojas MS ExcelManejo de Riesgo en Hojas MS Excel

Estimado únicoEstimado único- incertamos el número más probable o valores promedios en las celdas- incertamos el número más probable o valores promedios en las celdas

Análisis de escenariosAnálisis de escenarios- estimamos los escenarios peor, probable y óptimoestimamos los escenarios peor, probable y óptimo- obtenemos un rango de posibles resultadosobtenemos un rango de posibles resultadosAnálisis de sensibilidad o Análisis IFAnálisis de sensibilidad o Análisis IF- metódicamente hacemos incrementos en las variables para ver cambios en los resultadosmetódicamente hacemos incrementos en las variables para ver cambios en los resultados- Obtenemos resultados pero sin ninguna probabilidad y sin correlaciones de los mismosObtenemos resultados pero sin ninguna probabilidad y sin correlaciones de los mismos

RIESGOS

• ¿ CUÁL RIESGO ?¿ CUÁL RIESGO ?

No llegar a las utilidades del presupuestoNo llegar a las utilidades del presupuestoNo alcanzar los niveles de calidad en un productoNo alcanzar los niveles de calidad en un productoNo alcanzar el tiempo de ejecución en un proyectoNo alcanzar el tiempo de ejecución en un proyectoTener pérdidas en un ejercicio económicoTener pérdidas en un ejercicio económicoAtender menos clientes que nuestra capacidadAtender menos clientes que nuestra capacidadTener nuestro portafolio de inversiones con más riesgo que el proyectadoTener nuestro portafolio de inversiones con más riesgo que el proyectadoTener más reservas de saneamiento de crédito que las proyectadasTener más reservas de saneamiento de crédito que las proyectadasOtorgar montos de crédito insuficientes que lleva a financiar más e incrementar riesgo Otorgar montos de crédito insuficientes que lleva a financiar más e incrementar riesgo

propio o aceptar pérdidaspropio o aceptar pérdidasPerder el trabajoPerder el trabajo

RIESGOS

• ¿ POR QUÉ ES IMPORTANTE CONOCER EL RIESGO FUTURO ?¿ POR QUÉ ES IMPORTANTE CONOCER EL RIESGO FUTURO ?

Desinvertir o venderDesinvertir o venderDiversificarseDiversificarseAlianzas estratégicasAlianzas estratégicasEnfocarse en lo mejorEnfocarse en lo mejorInvertir másInvertir másMitigarMitigarIncrementar eficienciaIncrementar eficienciaSalir del negocioSalir del negocioCompetir no tradicionalmenteCompetir no tradicionalmenteCambiar la organización del negocioCambiar la organización del negocioDistribuirloDistribuirlo

RIESGOS

Nuevos pensamientos en análisis de riesgos e Nuevos pensamientos en análisis de riesgos e inversionesinversiones

Análisis de escenarios, sensitividad y valores esperados no dan información Análisis de escenarios, sensitividad y valores esperados no dan información suficiente para mejorar y facilitar la toma de decisiones en hojas de excelsuficiente para mejorar y facilitar la toma de decisiones en hojas de excel

El riesgo y la incertidumbre crean oportunidades para mejorar el Valor de la El riesgo y la incertidumbre crean oportunidades para mejorar el Valor de la empresaempresa

Estructuras organizativas incluyendo área de riesgosEstructuras organizativas incluyendo área de riesgos

RIESGOS

Uso mundial de la simulaciónUso mundial de la simulación

Incrementando su uso por complejidad de sistemas, globalización, alta Incrementando su uso por complejidad de sistemas, globalización, alta competencia y mundo cambiantecompetencia y mundo cambiante

Bajos costos de implementación en la actualidad de tecnologías versus lenguajesBajos costos de implementación en la actualidad de tecnologías versus lenguajes

Crecimiento y penetración mundial de MS ExcelCrecimiento y penetración mundial de MS Excel

Nacimiento de técnicas que pueden enfrentar el riesgo y generar mayores Nacimiento de técnicas que pueden enfrentar el riesgo y generar mayores beneficios como Monte Carlobeneficios como Monte Carlo

RIESGOS

• Percepciones equivocadas de simulación Monte CarloPercepciones equivocadas de simulación Monte Carlo

• Requiere equipo computacional y recursos humanos costososRequiere equipo computacional y recursos humanos costosos• No se obtiene una solución óptimaNo se obtiene una solución óptima• Hay que conocer lenguajes de simulaciónHay que conocer lenguajes de simulación• Aplica solo a problemas de largo plazo y con altos niveles de inversiónAplica solo a problemas de largo plazo y con altos niveles de inversión• Su aplicación es limitadaSu aplicación es limitada• Hay que tener mucha información históricaHay que tener mucha información histórica• Resultados de simulación son tardadosResultados de simulación son tardados• Hay que tener muchos conocimientos de estadística, matemáticas, investigación de Hay que tener muchos conocimientos de estadística, matemáticas, investigación de

operaciones y computaciónoperaciones y computación• Aprendizaje toma mucho tiempoAprendizaje toma mucho tiempo

SIMULACION

• Nacimiento de la Simulación ComputacionalNacimiento de la Simulación Computacional

• Nombre proviene de Monte Carlo, Mónaco, ciudad donde existen casinos y Nombre proviene de Monte Carlo, Mónaco, ciudad donde existen casinos y muchos juegos con procesos aleatoriosmuchos juegos con procesos aleatorios

• Simulación inició en 1940 en los Laboratorios Nacionales de Los Álamos, Simulación inició en 1940 en los Laboratorios Nacionales de Los Álamos, texas ( la simulación fué sobre el impacto de la bomba nuclear )texas ( la simulación fué sobre el impacto de la bomba nuclear )

• Difusión lenta por limitaciones computacionales hasta los 90´s que se ha Difusión lenta por limitaciones computacionales hasta los 90´s que se ha proliferado porque se aplica en PC´s en la actualidadproliferado porque se aplica en PC´s en la actualidad

SIMULACION

• Verdades de la Simulación Monte CarloVerdades de la Simulación Monte Carlo

• Relativamente fácil de usarRelativamente fácil de usar

• Resultados son sensitivos a la calidad de información empleadaResultados son sensitivos a la calidad de información empleada

• Se debe conocer Excel para aplicarlo Se debe conocer Excel para aplicarlo

• Un buen modelo genera buenos resultadosUn buen modelo genera buenos resultados

• La simulación MC per se no nos resuelve el problema, debemos emplear criterio, lógica y La simulación MC per se no nos resuelve el problema, debemos emplear criterio, lógica y sentido comúnsentido común

SIMULACION

• ¿ Cómo medimos el Riesgo ?¿ Cómo medimos el Riesgo ?

• Desviación estándard y varianzaDesviación estándard y varianza

• Semi-desviación estándardSemi-desviación estándard

• Coeficiente de variaciónCoeficiente de variación

• Análisis de escenariosAnálisis de escenarios

RIESGO

• Cultura del Riesgo en EmpresasCultura del Riesgo en Empresas

• IdentificaciónIdentificación• EvaluaciónEvaluación• CuantificaciónCuantificación• PredicciónPredicción• DiversificaciónDiversificación• MitigaciónMitigación• ManejoManejo

RIESGO