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大越期货2020-2-7原油早报
https://www.dyqh.info/
大越期货创立于1995年,主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务。
大越期货投资咨询部
每日观点原油2004:
1.基本面:有OPEC+代表称,欧佩克+联合技术委员会(JTC)于当日评估可能减产的选项,并对"建议减产60万桶/
日"进行了讨论,且委员会建议将减产协议延长至6月。欧佩克消息人士:如果所有成员国同意,欧佩克+技术委员会
所提议的减产60万桶/日决定将被立即执行并持续至六月,不过,参会的俄罗斯代表表示,他们拒绝其他欧佩克成员
国提出的每日额外减产60万桶的提议;中性
2.基差:2月6日,阿曼原油现货价为55.47美元/桶,巴士拉轻质原油现货价为57.94美元/桶,卡塔尔海洋原油现货价
为55.73美元/桶,基差-9.70元/桶,现货贴水期货;偏空
3.库存:美国截至1月31日当周API原油库存增加418.2万桶,预期增加300万桶;美国至1月31日当周EIA库存预期增
加283.1万桶,实际增加335.5万桶;库欣地区库存至1月31日当周增加106.8万桶,前值增加75.8万桶;截止至2月5
日,上海原油库存为226.8万桶;偏空
4.盘面:20日均线偏下,价格在均线下方;偏空
5.主力持仓:截止1月28日,CFTC主力持仓多减;截至1月28日,ICE主力持仓多减;偏空;
6.结论:欧佩克+联合技术委员会未就提前召开OPEC+峰会达成一致,尽管在会上提出减产60万桶/日及延长减产至6
月,但俄罗斯方面拒绝执行,尚未准备好宣布在欧佩克+针对疫情行动上的立场,认为现在讨论欧佩克+的任何决定
都为时尚早,对原油提供的支撑有限,目前疫情方面未出现明显转机,新增疑似人数变动反复,原油总体低位震荡。
长线空单逢低小单止盈,短线403-412逢区间操作
行业要闻1. 2月6日,有OPEC+代表称,欧佩克+联合技术委员会(JTC)于当日评估可能减产的选项,并对"建议减产60万桶/日"进行了讨论,且委员会建议将减产协议延长至6月。不过,由于参会的俄罗斯代表表示,他们拒绝其他欧佩克成员国提出的每日额外减产60万桶的提议,截至当日收盘JTC仍未就深化减产提议达成统一意见。此外,欧佩克+技术委员会当天也未就召开紧急性会议问题达成一致。当天,俄罗斯能源部长诺瓦克发言称:评估冠状病毒对油市的影响需要一定的时间。俄罗斯尚未准备好宣布在欧佩克+针对疫情行动上的立场,现在讨论欧佩克+的任何决定都为时尚早。
2. 国际货币基金组织(IMF)周四表示,海湾阿拉伯国家--世界上最富裕的一些国家--如果不加快财政改革,未来15年他们的金融财富可能会因碳氢化合物收入减少而枯竭。据IMF估计,海湾合作委员会(GCC)的净金融财富为2万亿美元,占全球石油供应的五分之一以上,但是该地区的经济受到2014年和2015年油价下跌的沉重打击。"按照目前的财政状况,该地区现有的金融财富可能在未来15年内耗尽,"报告称。如果监管机构加大对环境保护和能源效率的推动力度的话,全球石油需求可能会在2040年左右见顶,或者更早一些。
3. 道明证券:减产的规模和持续时间仍将是能源市场参与者面临的关键问题,但病毒担忧的缓解也可能意味着,需求受到打击的时间不会像预期那么长。欧佩克+紧急减产,再加上利比亚和伊拉克的石油供应中断,都可能支撑油价。均值回归指标继续有利于多头。
每日期货行情
品种 布伦特原油 WTI原油 SC原油 阿曼原油(结算价) (结算价) (结算价) (结算价)
前值 55.28 50.75 399.7 54.04
现值 54.93 50.95 407.6 53.71
涨跌 -0.35 0.2 7.9 -0.33
幅度 -0.63% 0.39% 1.98% -0.61%
每日现货行情
品种 英国布伦特Dtd
西德克萨斯中级轻质原油(WTI)
阿曼原油:
环太平洋胜利原油:环太平洋
迪拜原油:
环太平洋
OPEC:一揽子原油价格
前值 53.76 49.61 54.31 61.03 54.03 54.66
现值 55.11 50.75 53.83 60.39 53.74 54.99
涨跌 1.35 1.14 -0.48 -0.64 -0.29 0.33
幅度 2.51% 2.30% -0.88% -1.05% -0.54% 0.60%
API库存数据
时间 API 库存(万桶)
增减(万桶)
11月22日 47144.5 360
11月29日 46772.5 -372
12月6日 46913.5 141
12月13日 47383.5 470
12月20日 46593.5 -790
12月27日 45813.5 -780
1月3日 45218.5 -595
1月10日 45328.5 110
1月17日 45485.5 157
1月24日 45058.5 -427
1月31日 45476.7 418.2
API库存季节走势
EIA库存数据
时间 EIA 库存(万桶)
增减(万桶)
11月29日 44709.6 -485.6
12月6日 44791.8 82.2
12月13日 44683.3 -106.5
12月20日 44108.9 -574.4
12月27日 42989.6 -1146.3
1月3日 43106 116.4
1月10日 42851.1 -254.9
1月17日 42810.6 -40.5
1月24日 43165.4 354.8
1月31日 43500.9 335.5
EIA库存数据
CFTC基金净多持仓
净多持仓 增减
11月26日 470935 40961
12月3日 428035 -42901
12月10日 495539 67504
12月17日 536377 40838
12月24日 550077 13700
12月31日 554857 4780
1月7日 567272 12415
1月14日 530312 -36960
1月21日 520568 -9744
1月28日 461762 -58806
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
55.00
60.00
65.00
70.00
75.00
80.00
WTI净多头持仓量 WTI原油
ICE基金净多持仓
时间 净多持仓 增减
11月26日 349487 38183
12月3日 330988 -18499
12月10日 373843 42855
12月17日 398360 24517
12月24日 402455 4095
12月31日 410530 8075
1月7日 425763 15233
1月14日 426162 399
1月21日 428990 2828
1月28日 402357 -26633
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
ICE原油净多持仓 IPE布油
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