TRADING DE SISTEMAS

El programa formativo Trading de Sistemas tiene como finalidad cubrir la creciente demanda de

formación avanzada en desarrollo de Sistemas de Trading. Este programa aporta los

conocimientos necesarios para el desarrollo de una actividad profesional basada en el Trading de

Sistemas y está constituido por 2 grandes bloques de asignaturas: Troncales y Optativas.

Las materias troncales son constitutivas del núcleo programa formativo mientras que las

optativas tienen carácter complementario y su función es facilitar a los alumnos con menos

experiencia el nivel de entrada a los módulos troncales.

Si bien la formación es de carácter general, resulta inevitable que ciertos módulos deban ser

realizados utilizando plataformas de Trading, software específico o aplicaciones propietarias.

Nuestro programa formativo utiliza la plataforma de trading NinjaTrader y el software Market

System Analyzer para dicho fin.

Dado que no es posible aprender a desarrollar Sistemas de trading recurriendo exclusivamente a

contenidos teóricos, nuestro programa formativo tiene un carácter eminentemente práctico,

donde el alumno va adquiriendo las habilidades, procesos y tecnologías necesarios para diseñar y

gestionar portfolios de sistemas, desarrollando una dinámica profesional de trabajo que le faculte

fara afrontar con éxito esta modalidad inversora.

Nuestro objetivo último es que el alumno concluya el proceso de formación con los

conocimientos y habilidades técnicas necesarias para construir, evaluar e implementar en el

mercado real estrategias de inversión basadas en el trading algorítmico, así como protocolos y

estrategias de trabajo eficientes que le permitan una gestión profesionalizada trading de

sistemas.

LOS OBJETIVOS GENERALES SON QUE EL ALUMNO:

• Consolide y aumente los conocimientos adquiridos en el desarrollo de estrategias en

NinjaScript.

• Comprenda y aplique los métodos de análisis y validación de estrategias a través del

estudio de casos reales.

• Realice todo el proceso necesario para construir un portfolio de sistemas.

• Aplique algoritmos de gestión monetaria en una cartera real con el objetivo de aumentar la

rentabilidad y reducir el riesgo.

• Adquiera las competencias necesarias para implantar de forma práctica un método de

gestión de la calidad que le ayude a mantener un proceso de mejora continua en su

operativa.

Objetivos del programa formativo

Presentación

Estructura general del programa formativo Trading de Sistemas:

Plan de estudios

DISEÑO DE

SISTEMAS

EVALUACIÓN DE

SISTEMAS

CARTERAS DE

SISTEMAS

GESTIÓN

MONETARIA

GESTIÓN OPERATIVA

DEL TRADING

NINJATRADER

NIVEL I

NINJATRADER

NIVEL II

INTRODUCCIÓN

A LOS SISTEMAS

ESTADÍSTICA

PARA TRADING

ANÁLISIS

TÉCNICO

ORIENTADO AL

TRADING

MA

TERIA

S TRO

NC

ALES

MA

TERIA

S OP

TATIV

AS

MA

TERIA

S OP

TATIV

AS

Para un correcto aprovechamiento del curso, algunos módulos troncales requieren conocimientos

previos de distintas disciplinas.

Las asignaturas optativas están diseñadas para cubrir esos requisitos necesarios.

CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL MÓDULO DE DISEÑO DE SISTEMAS:

AREA TEMAS BIBLIOGRAFÍA

RECOMENDADA

Operativa

Sistemática

Se precisa tener claro los conceptos del

Trading sistemático, así como los distintos

enfoques y Tipos de Estrategias que se pueden

utilizar.

KESTNER,L. “Quantitative Trading

Strategies”

KIRPATRCIK,C. “Technical Analysis”

KATZ,J. “The Encyclopedia of

Trading Strategies”

CHANDE, “T.S, Beyond Technical

Analysis” (2ª Ed.)

Analisis Técnico

Se recomienda tener un conocimiento amplio

de los múltiples indicadores y teorías en las

que se basa el análisis técnico y que van a

formar parte del proceso de creación de las

estrategias

Dominio de

Plataforma de Trading

Resulta imprescindible tener familiaridad con

alguna plataforma de Trading y su lenguaje de

programación. El dominio de la plataforma

NinjaTrader no es imprescindible, pero es

altamente recomendable dado que la

programación se realizará con esta plataforma.

CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL MÓDULO DE EVALUACIÓN DE SISTEMAS:

AREA TEMAS BIBLIOGRAFÍA

RECOMENDADA

Estadística

Descriptiva

- Análisis Numérico de datos

-Resumen Gráfico

-Variable Aleatoria

-Principales Distribuciones de Probabilidad

AZCEL,A. “Complete Business

Statistics”

Conocimientos previos

Contenidos del programa: Materias Troncales

MARCO TEORICO: 1. PROCEDIMIENTO DE DISEÑO

1.1 Objeto, Campo de Aplicación y Definiciones

1.2 Modelo de Construcción 1.2.1 Mecanismo Principal 1.2.2 Mecanismos de Soporte

1.3 Programación 1.4 Registros

2. CASO 1: SISTEMA VOLATILITY

BREAKOUT 2.1 Descripción del sistema 2.2 Validación y resultados de las reglas

básicas 2.3 Aplicación de Filtros: Tiempo,

Tendencia y Volatilidad 2.4 Formulación y Valoración Final

3. CASO 2: SISTEMA SWING

3.1 Descripción del estilo Swing y del sistema

3.2 Lógica y elementos estructurales 3.3 Mecanismos de Entrada y Salida 3.4 Consistencia de Rangos paramétricos 3.5 Aplicación de Filtros: Temporales,

Tendencia y Volatilidad 3.6 Salidas. Tipología y Características 3.7 Valoración

4. CASO 3: SISTEMA TENDENCAL

INTRADIARIO 4.1 Descripción del Sistema 4.2 Estudio paramétrico 4.3 Filtros de Determinación de

Tendencia y Movimiento direccional 4.4 Salidas 4.5 Mecanismos de Protección ante

descensos bruscos de la Curva de Resultados

4.6 Código Final y Valoración

DESARROLLO PRÁCTICO:

Creación de Sistema de Trading partiendo desde cero de acuerdo al Procedimiento establecido en el marco Teórico. El alumno aprenderá, mediante una metodología basada en casos, algunos de las principales estilos y lógicas empleadas en diseño de sistemas de trading.

Diseño de sistemas

EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE TRADING

ENGLOBA VARIAS FASES QUE DEBEN SER

ABORDADAS SECUENCIALMENTE DE MANERA

RIGUROSA, PARTIENDO DE UNA IDEA INICIAL.

SIGUIENDO EL MÉTODO DE CASOS, SE

MOSTRARÁ CÓMO DESARROLLAR UN SISTEMA

DE TRADING. COMO PASO FINAL, SE

MOSTRARÁN ESTRATEGIAS DE TRADING QUE

SIRVAN DE BASE PARA LA CREACIÓN DE

CARTERAS PERSONALIZADAS.

MARCO TEORICO:

1. VISIÓN GLOBAL DEL TESTEO DE UNA ESTRATEGIA

2. CRITERIOS BÁSICOS DE EVALUACIÓN 2.1. Estadísticos de Evaluación

3. OPTIMIZACIÓN 3.1 Proceso de Optimización 3.2 Zonas Robustas

4. WALK FORWARD 4.1 Walk forward Clásico 4.2 Robust Walk Forward Optimization 4.3 Criterios de Validación

5. SIMULACIONES DE MONTECARLO 5.1 Definiciones 5.2 Simulaciones en la práctica 5.3 Aplicaciones

6. TEST PROFILE

7. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE

SISTEMAS 7.1 Objeto, Campo de Aplicación y Definiciones 7.2 Pruebas Preliminares 7.3 Proceso IN SAMPLE 7.4 Proceso OUT OF SAMPLE 7.5 Test Profile 7.6 Registros

DESARROLLO PRÁCTICO:

Siguiendo los métodos de análisis y validación de estrategias abordados en el marco teórico del presente módulo evaluaremos las estrategias planteadas en el Curso de Diseño. Los alumnos abordarán las siguientes tareas prácticas:

o Hacer un análisis preliminar de la estrategia. o Optimizar sus parámetros. o Comprobar su robustez a través de datos externos. o Comprobar su robustez a través del Método de Optimización Walk Forward. o Realizar simulaciones de Montecarlo. o Realización de Test Profile.

Evaluación de sistemas

UNA VEZ DISEÑADA UNA ESTRATEGIA SE DEBE

PROCEDER A UN EXHAUSTIVO ANÁLISIS, TANTO TEÓRICO COMO PRÁCTICO, QUE

PERMITA DILUCIDAR FEHACIENTEMENTE

DESDE UN PUNTO DE VISTA ESTADÍSTICO QUE

LA MISMA ES CAPAZ DE REPRODUCIR LOS

RESULTADOS EN EL FUTURO.

MARCO TEORICO:

1. ¿QUÉ ES UN PORTFOLIO DE SISTEMAS? 1.1 Definiciones 1.2 Aversión al riesgo 1.3 Asignación de Capital

2. RENTABILIDAD Y RIESGO DE UNA

CARTERA 2.1 Estimadores de rentabilidad. 2.2 Riesgo inherente y riesgo sistemático.

3. DIVERSIFICACIÓN 3.1 Conceptos clave. 3.2 Formas de diversificar portfolios de

sistemas.

4. MODELOS DE ASIGNACIÓN Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS

4.1 Conceptos clave. 4.2 Asignación de activos versus positon sizing.

4.3 Modelos de asignación por volatilidad del mercado.

4.4 Modelos media-varianza. 4.5 Modelo de los objetivos diana.

5. BENCHMARKS PARA PORTFOLIOS DE

SISTEMAS 5.1 Homogeneización y presentación de la

información. 5.2 Principales Benchmarks sistemáticos.

6. PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DE

CARTERAS 6.1 Homologación y selección de mercados. 6.2 Análisis de Correlaciones. 6.3 Ponderación de activos de la cartera. 6.4 Análisis de Montecarlo. 6.5 Portfolio Profile.

DESARROLLO PRÁCTICO: Usando una aplicación propietaria y los resultados del sistema generado en el Módulo de Diseño de Sistemas se procederá a la realización de los siguientes puntos:

o Aplicación práctica de cómo seleccionar los activos en los que las estrategias serán implementadas para realizar la composición de la cartera.

o Selección de las estrategias basándose en la diversificación. o Ponderación de las estrategias. o Benckmarks para portfolios de sistemas. Cómo comparar los resultados de

nuestra cartera de sistemas.

Carteras de sistemas

SI BIEN ES POSIBLE TRABAJAR UNA

ESTRATEGIA DE FORMA AISLADA, ES COMO

ELEMENTO DE UNA CARTERA DONDE EL

TRADING DE SISTEMAS ALCANZA SU MÁXIMA

POTENCIA. SE MOSTRARÁ CÓMO SE

CONFECCIONA UN PORTFOLIO DE ACUERDO A

UNOS CRITERIOS PREDEFINIDOS DE

ANTEMANO EN FUNCIÓN DE LAS

NECESIDADES PERSONALES.

MARCO TEORICO:

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 1.1 Aspectos Básicos 1.2 Conceptos matemáticos del Money

Management

2. ESTRATEGIAS DE MONEY MANAGEMENT 2.1 Criterio de Kelly 2.2 F Óptima 2.3 Secure F 2.4 Fixed Ratio

3. NOCIONES DE MONEY MANAGEMENT

AVANZADO 3.1 Propiedades del Criterio de Kelly

4. IMPLEMENTCIÓN DE MONEY

MANAGEMENT A UNA CARTERA 4.1 Paso a paso de aplicación de un algoritmo

de Money Management

5. PROCEDIMIENTO DE MONEY MANAGEMENT

5.1 Selección del Modelo 5.2 Optimización 5.3 Walk Forward 5.4 Análisis de Montecarlo 5.5 Test Profile

DESARROLLO PRÁCTICO: Utilizando ejemplos de sistemas y portfolios vistos en los módulos anteriores, procederemos a la implementación del algoritmo de Gestión Monetaria escogido con el objeto de aumentar la rentabilidad y reducir el riesgo de acuerdo al protocolo establecido.

Gestión monetaria

DESDE UN ENFOQUE DE MAXIMIZACIÓN DEL

RETORNO, SE ABORDARÁ LA GESTIÓN DEL

TAMAÑO DE LA POSICIÓN HACIENDO ESPECIAL

ÉNFASIS EN LAS MATEMÁTICAS QUE

SUSTENTAN DICHA APROXIMACIÓN. LA

IMPLEMENTACIÓN CORRECTA DE UN

ALGORITMO DE MONEY MANAGEMENT SÓLO

PUEDE SER BIEN COMPRENDIDA SI SE REALIZA

DE FORMA PRÁCTICA PASO A PASO.

Contenidos del programa: Materias Optativas

OBJETIVOS: Con esta materia se cubren dos áreas específicas:

o Iniciación al mundo de los Sistemas de Trading: Donde se aporta una visión global del Trading sistemático

o Análisis Técnico orientado a Sistemas de Trading: Que condensa la información

relevante que debe dominar un desarrollador de sistemas y descarta todo aquello del Análisis técnico que es superfluo o irrelevante en este contexto.

CONTENIDOS:

A) INICIACIÓN AL MUNDO DE LOS SISTEMAS DE TRADING.

1. Operativa sistemática en general. 2. El ciclo de producción de sistemas. 3. La operativa sistemática en la práctica:

dispositivos y recursos de hardware y software.

4. Un día de un trader de sistemas. 5. El concepto de confortabilidad del trader y

el binomio operador / sistema.

B) ANÁLISIS TÉCNICO ORIENTADO A SISTEMAS DE TRADING.

1. Introducción al análisis técnico

específico de sistemas de trading. 2. Medias móviles. 3. Canales y bandas. 4. Osciladores. 5. Volatilidad. 6. Movimiento direccional. 7. Volumen.

Introducción al trading de sistemas

DISEÑADA PARA AQUELLOS QUE DESEAN

INTRODUCIRSE EN EL MUNDO DE LOS

SISTEMAS DE TRADING PERO QUE CARECEN DE

LA EXPERIENCIA NECESARIA PARA PODER

CURSAR LAS ASIGNATURAS TRONCALES

EFICIENTEMENTE. APORTA LOS

CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA

COMENZAR EL PROGRAMA FORMATIVO

COMPLETO.

CONTENIDOS:

1. NINJATRADER.

a. Introducción a la plataforma.

2. CARACTERÍSTICAS Y GENERALIDADES DE

NINJATRADER.

a. Generalidades de la plataforma.

i. Conexiones, Proveedores de Datos y

Brokers.

ii. La importancia de unos datos históricos

de calidad: métodos de construcción de

series históricas.

iii. Gestión de mercados y manejo de datos.

iv. Control Center.

v. Operativa Manual

1. Chart Trader

2. FX Pro

3. SuperDom

vi. Market Analyzer

vii. News y Time & Sales

viii. Utilidades y complementos.

ix. Configuración y Opciones.

x. Características y recursos del graficador.

b. Características enfocadas a la

construcción de sistemas.

i. Conexión de Sistemas

ii. Strategy Analyzer

1. Backtest.

a. Estadísticos generales.

b. Opciones del Simulador.

2. Optimizador.

3. Walkf Forward

4. Simulaciones de Montecarlo.

3. STRATEGY WIZARD.

a. Introducción a esta aplicación destinada

al diseño de sistemas que no requiere

conocimientos de programación.

b. Diseño práctico de una serie de sistemas

a través del cual conoceremos:

i. Parámetros y tipos

ii. Condition Builder.

iii. Strategy Action.

iv. Ordenes y Tipos.

v. Utilización de variables internas.

vi. Otros métodos.

NinjaTrader (I)

NINJATRADER ES UNA PLATAFORMA DE

TRADING DE ELEVADA CALIDAD CON LA QUE

ES POSIBLE DESARROLLAR CUALQUIER TIPO DE

ESTRATEGIA DE TRADING DEBIDO A SU

LENGUAJE NINJASCRIPT BASADO EN C#. EN ESTE PRIMER NIVEL SE MUESTRA EL USO

DE LA PLATAFORMA Y CÓMO DESARROLLAR

ESTRATEGIAS GRACIAS AL ASISTENTE DE

NINJATRADER

CONTENIDOS:

1 INTRODUCCIÓN A LA

PROGRAMACIÓN EN NINJATRADER.

1.1 Introducción al lenguaje de

programación NinjaScript.

2 SINTAXIS BÁSICA PARA INDICADORES

Y SISTEMAS.

2.1 Estructura básica de diseño.

2.2 Operadores Aritméticos.

2.3 Operadores Lógicos

2.4 Variables y Tipos de Variables

2.5 Instrucciones de Control:

Instrucción ife if else.

Instrucción while.

Instrucción for.

Instrucción switch.

2.6 Series de precios standard.

3 DISEÑO DE INDICADORES.

3.1 Estructura básica en el diseño de

indicadores. Principales métodos y

propiedades.

3.2 Los Plots: Usos básicos y

personalización.

3.3 Ejemplos prácticos del uso de las

principales instrucciones de control.

3.4 Solución de errores mediante la

compilación.

3.5 Llamadas a indicadores de uno o

varios Plots.

3.6 Aplicación de indicadores sobre

Indicadores.

3.7 Series de Precios Personalizadas.

3.8 Cómo añadir nuevos parámetros.

4 PROGRAMACIÓN DE INDICADORES.

4.1 INDICADOR TSMA: Propiedades

CalculateOnBarClose, Overly y

PriceDataSupported.

4.2 INDICADOR MAXMINCHANNEL:

Utilización de Flags y Propiedades de

Color (BackColor y BackCollorAll)

4.3 INDICADOR RAVI: Recurriendo a

funciones matemáticas: Clase Math

4.4 INDICADOR ADOPLUS Personalización

de Plots. Objeto Pen.

4.5 INDICADOR BOLLIGERDIFERENCIALES:

Propiedades de color BarColor y

CandleOutLineColor.

4.6 INDICADOR CDB: Aplicación práctica

de instrucciones de repetición. Bucle

For.

4.7 IDICADOR RELATIVESLOPE:

Construcción de nuevas series de

precios Personalizadas.

4.8 INDICADOR ATRBANDS: Utilización de

instrucciones de control múltiple y

NinjaTrader (II)

DESTINADO A ADQUIRIR LOS

CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA

DESARROLLAR CUALQUIER ESTRATEGIA

DE TRADING MEDIANTE EL LENGUAJE

NINJASCRIPT. SE ENFATIZARÁ EL

DISEÑO DE INDICADORES Y SISTEMAS, EN LOS CUALES SE VERÁ BUENA PARTE

DEL ARSENAL CON EL QUE DEBE CONTAR

UN DESARROLLADOR DE SISTEMAS.

nuevos métodos de dibujo (método

Drawregion)

4.9 INDICADOR CHOPPY FILTER: Métodos

Falling y Rissing.

4.10 INDICADOR DCR: Aplicación

práctica de estructuras de repetición

(instrucción While) y otros métodos de

dibujo.

4.11 INDICADOR SWINGHL BREAK:

Juntando las piezas.

5 DISEÑO DE SISTEMAS:

5.1 Estructura básica en el diseño de

Sistemas. Principales métodos y

propiedades.

5.2 Tipos de órdenes y aplicación.

6 PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS:

6.1 SISTEMA CRUCEEMAS: Diseño básico

de sistemas tendenciales Intradiarios.

Método de tiempo (ToTime)

6.2 SISTEMA VERVOORCROSSPLUS:

Inclusión de Indicadores en la

estrategia y personalización. Método

SetStoploss y métodos de redondeo.

6.3 SISTEMA SCC: Estructuras de

repetición. Personalización de los

indicadores a través del estudio de la

Clase Pen y Propiedad DashStyle.

6.4 SISTEMA TAZONES: Empleo de

métodos de tiempo, propiedades

ExitOnClose y ExitOnCloseSeconds.

6.5 SISTEMA BREAKVOL: Cómo construir

métodos de salida adaptativos

basados en la volatilidad. Métodos de

dibujo Drawdot.

6.6 SISTEMA MULTISALIDAS: Aplicación de

instrucciones de repetición múltiple

en el diseño de estrategias de salida.

6.7 SISTEMA BREAKBANDS: Diseño de

métodos de salida dinámicos

utilizando el método SetStopLoss en

OnBarUpdate.

6.8 SISTEMA DOUBLETRIX. Diseño de

sistemas Multi -Time Frame y Multi-

Instrumento.

6.9 SISTEMA BREAKSYS: Diseño de una

estrategia de tipo Volatility Break Out

y repaso de las principales funciones y

métodos utilizados.

6.10 SISTEMA BREAKLINES: Diseño

efectivo de MMStops a través del

método SetStopLoss.

6.11 SISTEMA TFS: Incluyendo

algoritmos de Position Size.

EJERCICIOS FINALES:

Para garantizar la compresión al finalizar el curso se propondrá el diseño de una serie de

Indicadores y Sistemas. Al finalizar el periodo de entrega se facilitarán las soluciones a los

alumnos.

CONTENIDOS:

1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 1.1 Resumen Gráfico 1.2 Resumen Numérico

2. PROBABILIDAD 2.1 Definiciones 2.2 Conceptos Básicos de Probabilidad 2.3 Probabilidad Condicionada 2.4 Sucesos Independientes 2.5 Conceptos de Combinatoria

3. VARIABLE ALEATORIA 3.1 Esperanza Matemática y Propiedades 3.2 Varianza y Desviación Estándar 3.3 Normalización

3.4 Ley de los grandes números 3.5 Asimetría y Curtosis

4. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 4.1 Distribución de Bernoulli 4.2 Distribución Binomial 4.3 Distribución Normal

5. ESTADISTICA INFERENCIAL 5.1 Muestreo y distribuciones muestrales 5.2 Intervalos de Confianza 5.3 Estimación Puntual 5.4 Contraste de Hipótesis 5.5 Comparación de 2 poblaciones

Estadística básica para trading

LOS CONOCIMIENTOS DE ESTADÍSTICA SON

CLAVE PARA UNA CORRECTA COMPRENSIÓN

DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA

EVALUACIÓN DE UNA ESTRATEGIA, LA

APLICACIÓN DE GESTIÓN MONETARIA Y - LA MONITORIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE

TRADING. ESTA MATERIA INTRODUCE LA ESTADÍSTICA

NECESARIA PARA PODER LLEVAR A CABO

DICHOS COMETIDOS DESDE UN ENFOQUE

EXCLUSIVO DE TRADING. CADA CONCEPTO ES

MOSTRADO EN FUNCIÓN DE SU ORIENTACIÓN

DIRECTA AL TRADING MEDIANTE EJEMPLOS

PRÁCTICOS DE APLICACIÓN.

MARCO TEORICO:

1. PLAN DE TRADING 1.1 Visión Global 1.2 Plan de Negocio 1.3 Sistema de Gestión 1.4 Procedimientos de Trading

2. GESTIÓN DE LA OPERATIVA 2.1 Registros del Sistema

2.2 Gestión del Trading 2.2.1 Monitorización 2.2.2 Definición de Controles 2.2.3 Control Estadístico de Proceso (SPC) 2.2.4 Gestión de las Desviaciones

3. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL

TRADING

DESARROLLO PRÁCTICO:

Siguiendo lo expuesto en el módulo teórico se desarrollará:

o Modelo de Plan de Negocio o Documentación del Sistema de Gestión o Registros del Sistema o Plantillas para la correcta monitorización de la actividad o Herramientas de Control de Calidad aplicadas al Trading

Gestión de la operativa de trading

LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE

TRADING NO CULMINA CON LA CAPACIDAD

TÉCNICA DE DESARROLLAR CARTERAS DE

SISTEMAS, SINO QUE EN REALIDAD, DESDE

QUE SE PONE EN MARCHA, SE NECESITA DE LA

GESTIÓN DE LOS DISTINTOS PROCESOS QUE

CONLLEVA LA ACTIVIDAD. UNA BUENA

CARTERA DE SISTEMAS PUEDE ARROJAR

RENDIMIENTOS MUY POBRES SI NO ESTÁ

ACOMPAÑADA DE UNA ADECUADA MECÁNICA

DE TRABAJO QUE TIENDA A MAXIMIZAR LA

EFICIENCIA. ESTE MÓDULO PRETENDE

APORTAR LOS CONOCIMIENTOS DE

NECESARIOS, TANTO TEÓRICOS COMO

PRÁCTICOS, PARA PODER DESARROLLAR UNA

ACTIVIDAD BASADA EN EL TRADING.

Programa formativo TRADING DE SISTEMAS se impartirá de forma on-line, empleando como soporte nuestra plataforma web y su avanzado gestor de e-learning. De este modo los alumnos podrán acceder a los contenidos multimedia, realizar las actividades propuestas por los tutores e interactuar con los demás miembros del grupo en horario flexible y adaptado a sus necesidades personales.

Cada alumno recibirá en su domicilio un completo dossier de trabajo con el material teórico-práctico que veremos en cada curso. Así mismo, se le facilitaran las claves de acceso a la plataforma online para que pueda visualizar, por tiempo limitado los tutoriales, descargar el software y material complementario y utilizar las distintas herramientas interactivas (FAQs, foros, cuestionarios de autoevaluación, Chat, etc.) previstas en cada materia. Las actividades se desarrollarán desde un enfoque práctico, buscando siempre la aproximación a los mercados desde múltiples perspectivas y atendiendo a las competencias que, desde nuestra propia experiencia, consideramos esenciales para el trader de sistemas. A lo largo del proceso formativo los alumnos aprenderán a manejar una serie de conceptos, rutinas de trabajo, habilidades instrumentales y metodologías para el diseño y evaluación de estrategias que les permitirán enfocar esta adictiva y exigente modalidad de trading de manera eficiente y profesional. En nuestro programa formativo siempre damos prioridad:

- A la calidad y valor práctico de los contenidos.

- Al trabajo en equipo. - A la atención individualizada. - A la innovación y el pensamiento

creativo. - A la adquisición hábitos y

competencias específicos para el trading de sistemas.

Enfoque y metodología De trabajo.

DAVID URRACA ORDIZ.- Experto en electrónica,

acumula una larga experiencia como trader por

cuenta propia y programador de estrategias. Ha

participado en diferentes proyectos relacionados

con la formación, diseño e implementación de

portfolios sistemáticos. Al igual que sus dos

compañeros, es socio fundador de la empresa

Optimal Quant Management (OQM).

ESPECIALIDAD DE REFERENCIA: Programación de

indicadores y sistemas.

ANDRÉS A. GARCÍA.- Es profesor y trader por cuenta propia. Tiene una formación lo

suficientemente atípica como para dedicarse al trading de sistemas: Doctor en Filosofía,

experto en Lógica y Filosofía de la Ciencia. Durante los últimos 15 años ha desarrollado su

propia metodología en el desarrollo y evaluación de estrategias cuantitativas para los

mercados de futuros. Es el creador del portal TradingSys.org y cofundador de la sociedad

OQM. También es autor de numerosos artículos y trabajos de investigación sobre estos temas.

ESPECIALIDAD DE REFERENCIA: Diseño y evaluación de portfolios.

CARLOS PRIETO MOTA.- Trader Independiente a tiempo completo desde hace más de 10

años, es licenciado en Física por la Universidad Complutense y Certfied Financial Technician

(CFTe) por la IFTA (International Federation of Technical Analysts). Inicio su actividad

profesional en la Industria manufacturera donde desempeñó los cargos de Director de Calidad

y posteriormente de Director de Operaciones. Actualmente compatibiliza el Trading con la

administración de OQM, empresa orientada a proveer servicios relacionados con la inversión a

través de sistemas de Trading.

ESPECIALIDAD DE REFERENCIA: Gestión Monetaria.

Equipo docente.

En la siguiente tabla mostramos las características

básicas (Temporalización, materiales y soporte) de las

materias optativas y troncales que componen nuestro

programa formativo.

MATERIAS Tipo Fechas Duración Manual Videos Software Soporte

Diseño de

sistemas T FF

4

Semanas SI SI SI FO, EV, FQ

Evaluación de

sistemas T FF

4

Semanas SI SI SI FO, EV, FQ

Carteras de

sistemas T FF

4

Semanas SI SI SI FO, EV, FQ

Gestión

Monetaria T FF

4

Semanas SI SI SI FO, EV, FQ

Introducción al

trading de sistemas O TA

2

Semanas SI SI NO EV, FQ

NinjaTrader I O FF

2

Semanas SI SI SI FO, EV, FQ

NinjaTrader II O FF

4

Semanas SI SI SI FO, EV, FQ

Estadística Básica

para trading O TA

2

Semanas SI SI NO EV, FQ

Gestión de la

operativa O FF

4

Semanas SI SI SI FO, EV, FQ

LEYENDA:

- Tipo: T = Troncal, O = Optativa.

- Fechas: FF = Fecha Fija, TA = Todo el año.

- Duración: Estimación aproximada.

- Manual: Documentación impresa enviada a los alumnos.

- Videos: Video-tutoriales y presentaciones. No descargables. Tiempo limitado.

- Software: Sistemas, indicadores, hojas de cálculo y aplicaciones requeridas para cada materia.

- Soporte: FO = Foro, EV = Cuestionarios de autoevaluación, FQ = FAQs. Los cursos de Introducción

al Trading de Sistemas y Estadística Básica para Traders, al ser de matrícula abierta durante todo

el año, no incluyen foro de soporte.

Material y soporte ofrecido

CONVOCATORIAS:

Todas las MATERIAS DEL PROGRAMA se

imparten durante todo el año. Los alumnos

podrán matricularse de forma continua a lo

largo del curso, en base a sus preferencias

prersonales y conocimientos anteriores. Si

bien, dado el carácter secuencial de las

laterías optativas es muy recomendable

que estas se cursen en el orden establecido

en la programación.

En el siguiente calendario ponemos de manera orientativa el itinerario que debería seguir un

alumno que se inicia en el trading de sistemas:

CALENDARIO ORIENTATIVO:

MATERIAS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

Introducción al

trading de

sistemas

X

Estadística

Básica Trading X

NinjaTrader I X

NinjaTrader II X

Diseño de

sistemas X

Evaluación de

sistemas X

Carteras de

sistemas X

Gestión

Monetaria X

Gestión de la

operativa X

Convocatorias y calendario

MATRÍCULA:

La macula puede realizarse en el programa completo o en materias sueltas. Una vez recibido el

formulario de inscripción y verificado el pago se remitirán al alumno los manuales y claves de

acceso a la plataforma formativa.

Formas de pago disponibles:

- Tarjetas Visa y MarsterCard.

- PayPal.

- Transferencia bancaria.

PRECIOS:

* IVA no incluido.

Información sobre precios y promociones especiales: administracion@oqm.es

Matrícula y Precios

TRONCALES

Diseño de Sistemas: 450€

Evaluación de sistemas: 450€

Carteras de sistemas: 450€

Gestión monetaria: 450€

BLOQUE COMPLETO:

1.500€

OPTATIVAS

Introducción al trading de

sistemas: 175€

Estadística básica para

trading: 175€

Gestión del Trading: 450€

BLOQUE COMPLETO:

700€

TÉCNICAS

NINJATRADER I: 300€

NINJATRADER II: 500€

BLOQUE COMPLETO:

700€

Programa Formativo completo: 2.500€