MATLAB -ניהול סיכונים ב
מהנדס אפליקציה, חנן קביץ
תוכן עניינים
MathWorks -ו SYSTEMATICSהצגת •
ולמה משמש MATLABמהו •
יתרונות עיסקיים•
דוגמאות למשתמשים בעולם•
מוצרים לתעשיה הפיננסית•
מערכת למידול סיכוני אשראי: הדגמה•
1979סיסטמטיקס נוסדה בשנת
בתחומי התמחות שונים , עובדים 100 -למעלה ממעסיקה
החברה מייצגת בישראל פתרונות מובילים בתחום מיחשוב
:מידע כללי על סיסטמטיקס
מערכות למחשוב טכני
(Technical Computing & Model Based Design)
מידע גיאוגרפי מערכות(GIS)
ם "מערכות תיב(CAD)
מערכות לניהול ולשיתוף הידע הארגוני(Collaboration)
מערכות לניהול האחזקה (Maintenance Management)
MathWorksחברת
1984 -נוסדה ב ,בבעלות פרטית•
-מביניהם כ, עובדים 3000 -כ• אנשי פיתוח 30%
משתמשים 1,000,000מעל • ברחבי העולם
הגידול הכי = השוק הפינססי • (בהתאם לטרנד עולמי)מהיר
?MATLABמה זה
סביבת הפיתוח המובילה בעולם ההנדסי •
מתאימה במיוחד לצרכי פיתוח פיננסי •
סביבת פיתוח אינטרקטיבית–
סביבה לניתוח כמותי של המידע–
מאפשר בניית והרצת סימולציות–
יכולות גרפיות מתקדמות להצגת מידע–
בניית והפצת אפליקציות למשתמשי קצה –
ברחבי הארגון
MATLABיתרונות
סביבת פיתוח מהירה ויעילה• שפה פשוטה מאוד–
אלפי פונקציות מוכנות–
יכולות גרפיות מדהימות–
מנוע חישובים מהיר•
מגוון כלים יעודיים לעולם הפיננסי•
קהילת משתמשים נרחבת•
עובד עם מגוון גדול מאוד של מקורות מידע•
מתממשק בקלות עם סביבות חיצוניות•
יתרונות לעסק שלך
יתרון תחרותי•
יחודייםיכולת בניית ובדיקת מודלים –
התבססות על אלפי פונקציות ואלגוריתמים מוכנים–
יכולת להגיב מהר למתרחש בשווקים–
חסכון בהוצאות•
מחיר נמוך בהרבה מחבילות מדף מוכנות–
יותר תפוקה בפחות משאבים–
קיצור זמן פיתוח משמעותי–
MATLAB -מה ניתן לעשות ב
VaRלהעריך גדלים כמו • -לחשב סיכוני אשראי ו•
Counter party risk למדל סיכוני תפעול•
לנתח סיכוני נזילות•
לבנות מערכות ניהול סיכונים • העומדות בדרישות הרגולציה
לבצע מבחני לחץ•
להפיץ מערכות ניהול סיכונים • למשתמשים
דוגמאות למשתמשים בעולם
•CAMRADATA- פיתחו מערכת לניתוח וניהול סיכוני
שוק
•PopolariUnite Banche- ניתוח סיכוני אשראי
•Swiss Re- ניתוח הפסדים מאסונות טבע
•Capgemini- עוזרת ללקוחות לעמוד בתקינת-
Basel II ולספק מודלים של סיכוני הון ומודלים
אקונומטריים
משתמשים בארץ
מחקר בבנק ישראל' מח•
כל הבנקים הגדולים•
מחלקות מחקר–
מחלקות פיתוח–
בתי השקעות•
חברות ביטוח•
חברות אלגוטריידינג•
Computational Finance Workflow
Financial
Statistics Optimization
Financial Instruments Econometrics
MATLAB
Parallel Computing MATLAB Distributed Computing Server
Files
Databases
Datafeeds
Access
Reporting
Applications
Production
Share
Data Analysis and Visualization
Financial Modeling
Application Development
Research and Quantify
Datafeed
Database
Spreadsheet Link EX
Builder NE
Builder EX
Builder JA
MATLAB Compiler
Rep
ort G
en
era
tor
Global Optimization
ניהול סיכוני אשראי: דוגמא
ח ממשלת "בניית תיק אופטימלי המורכב מאג•
ב לתאריכי פראון שונים"ארה
ודאות לאורך 99% -לתיק זה ב VaRחישוב •
החודש הקרוב באמצעות סימולצית מונטה קרלו
סיכום
•MATLAB היא סביבת פיתוח מובילה אשרנמצאת בשימוש נרחב בתחום הפיננסי בארץ
ובעולם
סביבת פיתוח נוחה ואינטואטיבית עם אלפי •פתרונות פונקציות מוכנות לשימוש לבניית
יחודיים
03-7660111 -לפרטים נוספים ניתן לפנות ל• [email protected] או
Recommended
