Be A GambleR
Chia-Chi@OpenCommunityCamp
20160827
大家好 ... 我是家齊 ...
TW.R & MLDM Monday 共同創辦人木刻思股份有限公司 共同創辦人
TW.R & MLDM Monday成立於 2012/09 ... 第一次聚會在 2012/10/15
每年 10 月週年慶時 ... 都總會回顧一下 ...
這個社群 &聚會 ... 是怎樣開始的 ... ?
今天比較特別 ... 所以 ... 想分享一個比較少人知道的故事 ...
所以 ... 我決定仿照它弄一個 ...
Logo 很像吧 !有點想去做新版 Logo 的貼紙
如果有人認識優質貼紙店請推薦給我 ... !
快四年了 ... TW.R & MLDM Monday
有著數不盡的人所共同付出而達成的
沒有他們 ... 就沒有社群 ...
後來有一天 ... 出現了 RLadies ...
詳細情形大家去問主持人 Yen + 1 (共同創辦人)
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我不會運彩 ... 雖然 ... 木刻思危險基金會投注運彩 ... XD
以個人來說 ... 我主要的投資標的是選擇權 ... 然後偶爾玩玩樂透 ...
所以 ... 今天的主題 ... 會 Cover 到一點點 quantmod & quantstrat
還有很多很多的樂透機率算 ！
在開始演講前想先調查一下現場聽眾
近一年內 ... 有買過樂透的朋友 ？
你買彩卷時 ... 不知道當年度最常出現的號碼的 ？
一向都用電腦選號的 ？
你相信 ... 彩卷的號碼是有規律的 ？
你相信 ... 彩卷的號碼是沒有規律的 ？
對於，不相信的朋友 ...
是驗證過，嘗試過，發現沒有 pattern，才不相信？
還是是沒驗證過，沒嘗試過，直接不相信？
對賭徒來說 ... 最重要的兩件事
瘋險控管不對稱資訊
瘋險的種類 ？● 猜錯行情 (Prediction)
○ 在該下注時，不下
○ 再不該下時，拼命下
● 下注數量控制失衡 (Position Sizing)○ 輸的時候，下注過大
○ 贏得時候，下注太小
● 陷入負期望值，而未自覺
瘋險控管的核心(1) 套利 Versus 套損(2) 勝率 Versus 賠率
以股票為例什模是賺錢的唯一法則呢 ？
賺錢的唯一法則 ？
低買高賣
賺錢的唯一法則 ？● 行情向上時，先低買，後高賣
● 行情向下時，先高賣，後低買
市場上有兩種 TraderBuy-Side / Sell-Side
Trend Follower / Mean Reversionhigh p, low WLR / low p, High WLR
什麼是高？什麼是低？標準是 ...... ？
兩種 Traders:● Type I (Trend Follower)
○ 順勢操作，追高殺低
○ 低勝率，高報酬
● Type II (Mean Reversion)○ 逆勢操作，買黑賣紅
○ 高勝率，低報酬
套損 Versus 套利E = pW - (1-p)L - T > 0
套損 Versus 套利假設 T = 0, WLR = W/L
p > 1 / (1+WLR)
對賭徒來說 ... 最重要的兩件事
瘋險控管不對稱資訊
以 coin tossing 為例 ...
你相信 ... 投擲硬幣正面和反面的機率是平均的 ？
你覺得 ... 投擲硬幣正面和反面的機率是多少呢 ？
這些機率，受到什模影響呢 ？
大家覺得 ... P(H) = ? and P(T) = ?
P(H| ?? ) = ? and P(T | ??) = ?
大家覺得 ... 什模是 "機率" ？
(這其實是今天演講中，最重要的問題之一 ！)
樂透的空間 pattern各個號碼出現的次數 ？
tidyr:: gather -> <- spread
<- Spread
平均 ... ? 但如果看條件機率呢 ？
利用條件機率進行預測P(Xt | Xt-1)
利用條件機率進行預測P(Xt | Xt-k)
策略回測E = W*p - L*(1-p)
首先 ... 要知道 W =? L =?
Avoid OverfittingWalk Forward Analysis
Walk Forward Analysis
樂透的時間 pattern各個號碼出現的 Stopping Time ？
怎樣才是 ... 正確的週期 ？正確的時間尺度 ？
來看空間的 pattern ！
進擊的條件機率進行預測P(DISTt | DISTt-1)
如果您覺得 ... 以上內容還不錯精彩 ...希望自己也能擁有相關的概念和技能 …
歡迎到木刻思粉絲團許願開爬蟲課 或是報名正在招生的 ETL & DataViz 課程
quantmod 101zoo / xts / TTR
Key Features in quantmod● Time Series Object: zoo, xts● Data Importers: getSymbols● Technical Analysis: TTR● Draw Candlestick Lines: chartSeries
quantstrat 101quantmod / blotter / FinancialInstrument /
PerformanceAnalytics / foreach
https://r-forge.r-project.org/R/?group_id=316
Key Features in quantstrat● Strategy Construction Tools:
○ Indicator○ Signal○ Rule
● Transaction-Oriented Trading Systems: ○ [blotter] Portiforlio○ [blotter] Account○ [quantstrat] Order
在國內 ... 蒐集金融資料 ... 如果要跟 R 對接 ... 通常都少不了 …
R.NET & MRO & MRS
(因為國內期貨商都只有 Win APIs)
可以選擇 ... microsoft-r-open-blas
或是intel MKL (RevoMath in ArchLinux)
感謝大家 [email protected]
如果想學習更多 ... 關於多機器 Cluster 的架構與部屬的話 ...
可以參考一下 PhillipZ 之後的 Docker 進階課 ...
不過 ... 這門課的內容真的非常進階唷 ... !
聽說會學到很潮的 Docker Swarm Cluster …好像還有 Nvidia Docker 可以跑 Deep Learning ...
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