El uso de Modelos, Pensamiento y la Falibilidad en Económica Por: Mtro. David M. Velázquez Alquicira
Twitter: @DavidVAlquicira Página 1
Advertencia:
En este escrito se expone el punto de vista del autor y una postura disidente sobre la metodología adoptando
un enfoque de escepticismo epistemológico que puede contradecir algunos referentes teóricos que se exponen
en diversos cursos de Economía, así como sus ramas.
Este artículo suelo usarlos al inicio de cualquier curso de Economía, Microeconomía, Microeconomía
Intermedia, Macroeconomía, Macroeconomía de Economías Abiertas, Series Temporales etc… si se requiere
más información al respecto favor de solicitarlo.
El uso de modelos y pensamiento económico
En los últimos años me he dedicado de lleno a la docencia, he encontrando en ésta
actividad un gran incentivo para continuar con esta noble profesión, sin embargo en
mi calidad de docente me he topado con toda clase de estudiantes, de todos los niveles
socioeconómicos, culturales y edades y encuentro en ellos un factor común: la idea
errónea o equivocada que pueden tener de la Economía, de hecho muy pocos
recuerdan haberlo llevado dentro de su esquema educativo de nivel medio, y cuando
hablamos de Economía viene a la mente términos como “índices de precios, dinero,
inflación, contabilidad, dinero…. dinero… y dinero” ¡Vaya! Parece un bagaje muy
limitado, sin embargo no los culpo cuando estamos en un mercado laboral donde el
mismo sector empresarial ni siquiera sabe cuando pueden ocuparnos o mejor dicho,
en qué.
Nos llamamos Economistas y el público piensa que mejoramos el desempeño del
dinero, aumentamos la tasa de crecimiento o evitamos crisis económicas, ¡Bueno!,
estas últimas, las podemos advertir pero generalmente no nos hacen caso los
hacedores de políticas públicas y de ahí que nos toca ser los villanos –a veces-.
Si bien –como citó John Maynard Keynes1- Un economista debe ser Estadístico,
Matemático, Historiador, Administrador, Económetra2 y Filósofo y para ello es
obligatorio un marco conceptual o marco de referencia, que gracias a la docencia he
ido configurando poco a poco, pero ¿qué es lo que en realidad hacen los economistas?
En esencia, nos la pasamos jugando con juguetes a los cuales llamamos “modelos” y de
ahí que podemos tomar elementos de datos históricos, para configurarlos con la
estadística y torturar los números hasta que nos den una ecuación y posteriormente
aplicar un referente teórico para obtener una inferencia o conclusión de alguna
hipótesis que hayamos establecido previamente. ¿Fascinante no es así?
1 John Maynard Keynes fue un economista británico, considerado como uno de los más influyentes del siglo
XX, cuyas ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías y políticas económicas.
2 La econometría (de econo, economía y metría, medición, o sea, medición de la economía) es la rama de
la economía que utiliza métodos y modelos matemáticos
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La razón por la que he decidido escribir éstas líneas es introducir al estudiante a la
manera en la que pensamos, para comenzar es importante que sepan que en el
análisis económico se ha ido perfilado con mayor claridad en dos grupos de
economistas, diferenciados principalmente a su concepción, uso y confiabilidad de los
métodos cuantitativos y específicamente de la econometría en particular. Por un lado
se encuentran aquellos analistas económicos escépticos del uso de estos modelos y
que, por lo tanto, consideran que los resultados numéricos derivados de ellos son
inútiles ya que, consideran que es ocioso tratar de modelar (esquematizar) una
realidad económica compleja, como por el hecho de que los supuestos en los que se
basan todos ellos no son reales. La mayoría de las veces consideran que la
econometría se utiliza para probar numéricamente lo que de antemano ya se sabía.
Este primer grupo de economistas es renuente no sólo a aceptar la metodología sino
que también a la filosofía de la modelación, por lo que tiende a rechazar el trabajo que
realiza el segundo grupo de economistas. El origen del rechazo puede explicarse a los
orígenes de su formación académica, o simplemente al desconocimiento o necedad a
no salirse de su marco de referencia que ha ido forjando a lo largo de su vida. Muchos
de esos economistas estuvieron vinculados a una posición ideológica contraria al uso
de los métodos cuantitativos, en especial muchas escuelas públicas de América Latina
tuvieron una influencia enorme sobre la ideología marxista la cual consideraba que la
utilización de la estadística matemática para la medición de fenómenos económicos,
responde a un enfoque “burgués” y por ende es errónea y manipuladora.
A pesar de que este grupo de economistas tuvo –y aún tiene- peso en la estructura
académica y política de muchas escuelas de economía de América Latina, en los
últimos diez años ha ganado terreno el interés de alumnos, profesores, tomadores de
decisiones para fundamentar sus análisis y contrastar sus hipótesis con el apoyo de
modelos cuantitativos, sin embargo la resistencia aún persiste.
Para éste punto, quiero retomar una vivencia que tuve en Junio de 2012 cuando
impartí un módulo del diplomado Gestión de Hospitales del Instituto de Salud del
Estado de México ISEM. El nombre del módulo era Economía de la Salud, si, ¡Economía
de la Salud! Y en un inicio decidí dar un marco de referencia iniciando con un análisis
sistémico3 de lo que es el sector salud como un sistema dentro de la economía de
México –muy complejo por cierto-. Sin embargo no creo que haya tenido mucho éxito
3 Para más información sobre análisis sistémico pueden acudir a Teoría General de los Sistemas cuyo enfoque
trata de encontrar las propiedades comunes a entidades llamadas sistemas. Éstos se presentan en todos los
niveles de realidad, pero que tradicionalmente son objetivos de disciplinas académicas diferentes. Su puesta
en marcha se le atribuye al biólogo Ludwing Von Bertalanffy, quien acuño la denominación en el siglo XX
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al respecto, posteriormente, después de explicar un poco sobre las fuerzas básicas de
todo mercado haciendo alusión al sector salud, debía adentrar al alumno en la
disciplina bajo la siguiente premisa
–La Salud es tan cara como para dejarla en manos de los médicos y a la vez es tan
compleja como para dejarla en manos de los Economistas-
Por ello decidimos analizar como actúa el sistema de flujo de demandantes y oferentes
y sobre todo las decisiones de políticas públicas de qué recursos canalizar, cómo
canalizarlos y para quienes canalizarlos –por poner un ejemplo- , después de varios
días de exponer casos, así como fallas de mercado4 uno de mis alumnos alzo la mano
argumentando lo siguiente. ¿Y todo esto a mí para qué me sirve? ¿De qué me sirve todo
esto? ¿De qué me sirve conocer cuánto se ha invertido o como funciona éste sistema?
¿Para qué quiero conocer la correlación y causalidad de variables? Esas actividades no
las haré yo.
Es importante mencionar que estaba mezclando la enseñanza con un análisis
matemático, y sobre todo a la interpretación de los datos que nos arrojaban.
Antes de responder sus preguntas, me surgieron las siguientes. ¿Qué hace un médico
general en un puesto administrativo en el ISEM y no dando consultas? ¿Por qué un
médico general estudiando un diplomado llamado Gestión de Hospitales pregunta la
importancia de aprender Economía? Las respuestas para mí en ese momento
carecieron de importancia pero ¿De qué podría servirle a un Médico General que está
vinculado en áreas de gestión de salud el estudio o comprensión de un servicio de
salud que sin duda se enfrenta constantemente el problema de la escasez?
Si partimos de que en el sector salud lo que se busca es la eficiencia, equidad, racionar,
ahorrar, maximizar comprender fallos tal vez vale la pena ejemplificar al lector de lo
que estoy haciendo referencia.
– Eficiencia; buscar los máximos beneficios con los mínimos recursos, ejemplo
macroeconómico, la distribución de medicamentos, o bien, vacunar al 100% de
la población con el menor gasto posible.
– Eficacia, obtener el resultado buscado, en sentido epidemiológico, corresponde
a la obtención de un resultado bajo condiciones reales de operación. En
literatura americana, eficacia se toma como efectividad. Ejemplo en
4 En economía fallo de mercado es el término usado para describir la situación que se produce cuando el
suministro que hace un mercado de un bien o servicio no es eficiente porque el mercado suministre más
cantidad de lo que sería eficiente o también se puede producir el fallo porque el equilibrio del mercado
proporcione menos cantidad de un determinado bien de lo que sería eficiente.
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microeconomía: dentro de una jornada laboral, un médico general da consulta
a todos los pacientes asignados, pero 95% les solicita exámenes de laboratorio
y son citados a una nueva consulta para poder integrar un diagnóstico y
percibir su tratamiento. El médico es eficaz pero no eficiente.
– Racionalizar, hacer uso adecuado de un producto; escoger la manera
conveniente de lograr un objetivo fijado. Ejemplo: no racionalizar es solicitar
una tomografía computarizada de cráneo como primer recurso diagnóstico
ante una cefalea5.
– Ahorrar: reservar parte del gasto ordinario.
– Maximizar: escoger lo que más se ajusta a nuestras necesidades expresadas en
gusto, calidad, variedad o probabilidad de éxito. Ejemplo: diseñar el programa
de control natal que más satisfaga a las necesidades del país de acuerdo a la
idiosincrasia social.
– Incertidumbre: no tener un conocimiento sobre alguna cuestión en particular.
Ejemplo: la incertidumbre de una operación quirúrgica se conforma por los
incidentes o accidentes que pueden ocurrir.
– Equidad: es un concepto utópico, significa que todos deben recibir un bien por
igual. En políticas de salud equidad es el acceso universal a una atención
razonable y a una justa distribución de la carga financiera en el financiamiento
a la salud entre grupos de diferentes ingresos. Ejemplo: el objetivo del Seguro
Popular. Posibles fallas de mercado como las externalidades.
– Externalidades: así se llama a los beneficios o costos que se extienden fuera del
binomio de agentes económicos, productor-consumidor, es decir, que afectan a
otros productores o consumidores y que el precio del mercado no toma en
consideración. Las externalidades pueden ser positivas o negativas; las
primeras ocasionan un beneficio y las segundas, un costo. Los beneficios de la
atención a la salud se extienden a la familia, la comunidad y la sociedad. Un
ejemplo de externalidades negativas de un problema de salud sería el
tabaquismo, porque afecta la salud del fumador activo y la del no activo con el
que convive; por parte del activo incrementa el uso de los servicios de salud y
los costos de los contribuyentes.
5 Dolor de cabeza
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Sin embargo existe a través de la Economía herramientas que nos permiten convertir
todo esto en modelos matemáticos y así poder tomar decisiones, es decir, no es lo
mismo argumentar de manera empírica. –como lo sostenía el alumno- “Cada que el
gobierno incrementa el gasto público en salud, el índice de morbilidad6 disminuye” esto
lo sabe cualquier médico! Sin embargo con el uso de la teoría económica podríamos
dar resultados más concisos, específicamente hablando sobre el impacto de la pobreza
y las condiciones económicas de la población en las condiciones de salud.
También podemos saber que los ingresos de los individuos y sus niveles de salud
guardan una estrecha relación, lo que convierte al ingreso en un determinante de la
mortalidad y morbilidad de la población. Por ejemplo, datos de 1999 de México
revelan que la población indígena tenía un riesgo a morir por diarreas, complicaciones
del parto, tuberculosis y neumonías relativamente mayor que por enfermedades y
padecimientos que están relacionados con niveles socioeconómicos altos. A la vez, la
tasa de mortalidad infantil es 58% más alta entre los niños indígenas en relación con
el promedio de todo el país, además de que la mortalidad materna en dichas
comunidades es casi tres veces mayor que en donde habitan mujeres no indígenas. A
nivel internacional también se ha podido observar el grado de relación que guardan
las condiciones de pobreza de la población de un país y sus condiciones de salud. Por
ejemplo, los países con ingresos altos tienen una mayor esperanza de vida que las que
reportan naciones con niveles de ingreso más bajos.
Sin embargo, para ilustrar lo anterior podemos auxiliarnos de métodos cuantitativos a
través de la Curva de Preston, que muestra la correlación entre las variables
“Esperanza de vida por nivel de ingresos” medido en PIB per cápita.
6 Morbilidad es la cantidad de individuos que son considerados enfermos o que son víctimas de enfermedad
en un espacio y tiempo determinados. La morbilidad es, entonces, un dato estadístico de altísima importancia
para poder comprender la evolución y avance o retroceso de alguna enfermedad, así también como las razones
de su surgimiento y las posibles soluciones.
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De ésta gráfica inferimos que el nivel de ingreso per cápita de un país tiende a tener
un impacto en el desarrollo de su sistema de salud. Existe una correlación entre el
nivel de pobreza de muchos países y el acceso al sistema de salud. En el caso de
México, en las entidades donde el grado de marginación es bajo, el número de médicos
por cada 1,000 habitantes es considerablemente mayor en comparación con estados
más marginados.
También cifras disponibles reflejan que el mayor rezago en condiciones de salud se
concentra en el sur del país, que comprende los estados coincidentemente de mayor
pobreza como lo son Oaxaca, Chiapas y Guerrero. A modo de ejemplo, cifras de 2002
señalan que la mortalidad materna es cinco veces más alta en las entidades
federativas con menor desarrollo económico que en los estados con mayores recursos.
A la vez, la zona sur es la que cuenta con menores niveles de aseguramiento, gasto
público en la población no asegurada y médicos por habitante. El aseguramiento, el
gasto público en salud e infraestructura y recursos humanos en salud se concentran
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en los estados más ricos, mientras que los estados más pobres, en donde se concentra
el rezago epidemiológico de enfermedades del subdesarrollo, tienen menos inversión
en la salud y menos acceso a la protección financiera que ofrece el aseguramiento. La
siguiente gráfica muestra la profundidad de las desigualdades que persisten en
México.
En la zona norte se cuentan de 200 a 600 habitantes por médico, en el sur esta cifra es
de 1,201. De igual forma, se observa que mientras en las entidades del norte entre el
50 y el 71% de sus habitantes están asegurados, en Chiapas y Oaxaca, por ejemplo,
solamente el 22 y el 21% de los hogares, respectivamente, cuenta con aseguramiento
en salud.
¿De qué nos puede servir esta información?, Considero que, para los no economistas
simplemente comprender como funciona nuestro sistema económico y una vez
obtenido este conocimiento las decisiones que tomemos tendrán menos
incertidumbre y podemos saber la causalidad de cada pasado que damos en este
maravilloso sistema intrincado por fuerzas como oferta y demanda dada la escasez.
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Por otro lado, el conocimiento de parámetros, nos dan una herramienta muy útil,
específicamente, en este caso, para la formulación de políticas públicas en materia de
salud y decidir el gran dilema de todo economista. El Qué, Cómo y Para quién.
Es por esto que no creo equivocarme al afirmar que precisamente para eso sirven los
modelos. Para cualquier intento de teoría estos resultan fundamentales que de forma
simplificada y comprensible para representar algunos aspectos de la realidad la cual
se pretende identificar, cuantificar y, sobre todo, sistematizar tendencias y hechos
económicos que responden a regularidades a lo largo de un periodo determinado y la
Curva de Preston es un claro ejemplo de ello.
De igual forma, retomando la resistencia al uso de modelos económicos como
herramienta, sabemos que las economías reales, millones de personas que tienen
diferentes niveles de capital humano o ingreso utilizan numerosos tipos de herramientas y
maquinarias para producir millones de bienes y servicios o bien diferentes áreas accesos a
servicios como el de salud, distribución de medicamentos, vacunas etc., Entonces ¿por qué,
perdemos el tiempo hablando de una economía imaginaria e irreal? Con los juguetes
llamados modelos analizamos este tipo de economías, pero ¿Es esto correcto? ¿Por qué
hacen eso los economistas y qué pueden esperar del mundo real actuando de esa manera?
Pues bien, las economías reales son demasiadas complejas para ser analizadas a
detalle, puesto que se necesitarían demasiados estudios para analizar y describir
todas las posibles decisiones que podrían haber tomado las empresas, los
consumidores y los gobiernos. De hecho, dentro de la econometría se analizan las
relaciones causales entre las variables, haciendo uso de la cláusula ceteris paribus que
si bien, ya has tenido oportunidad de tomar algún curso de economía te puede
recordar que a través de ella, dejamos constantes todos los factores externos que
pudiesen afectar el comportamiento de una variable y sólo nos enfrentamos a una
variable explicativa.
Utilizando modelos económicos sencillos, los economistas pretenden descubrir
principios generales que se apliquen en situaciones realistas más complejas. Algunas
veces los usamos simplemente como herramienta para expresar una idea o para sacar
conclusiones.
Es necesario simplificar para no ahogarse en detalles irrelevantes a través de los
modelos; la clave está en excluir solamente los detalles que sean realmente
irrelevantes para el problema o la cuestión estudiada y para esto nos es útil el
conocimiento de la teoría económica o tener un referente teórico, sin embargo, esto es
tan falible como puedan creerlo.
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Derivado de dicha falibilidad a veces el procedimiento más razonable es elegir lo que,
según nuestro criterio, son los factores y relaciones principales pertinentes del
problema, y enfocar la atención sólo en éstos. Esta clase de marco analítico
simplificado de forma deliberada se llama modelo económico, puesto que sólo es una
estructura o representación aproximada de la economía o mundo real, por lo tanto un
modelo económico es simplemente un marco teórico, y no hay razón para tener
resistencia de por qué debe ser matemático. Sin embargo, si el modelo es matemático,
por lo general consistirá en un conjunto de ecuaciones diseñadas para describir la
estructura del modelo y relaciones causales entre las variables y obtener parámetros
que nos lleven a tomar mejores decisiones.
Al relacionar cierta cantidad de variables entre sí, en cierta manera, las ecuaciones
dan forma matemática al conjunto de suposiciones analíticas que se han adoptado
independientemente de que el comportamiento sea exponencial, lineal cuadrático etc.
Entonces, mediante la aplicación de las operaciones matemáticas de estas ecuaciones,
podemos obtener una inferencia la cual nos va a conducir de manera “lógica” a las
suposiciones que se establecieron previamente –realizados obviamente por el
segundo grupo de economistas-.
Sin embargo la formulación de modelos a su vez nos presenta sus ventajas y
desventajas. Dentro de las ventajas podemos mencionar que a través de ellos es el
camino para la creación de una teoría, es decir, el modelo permite deducciones a
partir de premisas, explicación y predicción, a menudo con resultados inesperados.
Por otro lado, dentro de las desventajas, vemos un peligro en la excesiva
simplificación: Para hacerla conceptualmente controlable tenemos que reducir la
realidad a un “esqueleto conceptual”, dejando en pie la pregunta de si al proceder así
no habremos amputado partes vitales de la anatomía.
Una vez mencionadas las ventajas y desventajas hay que hacer más alusión al segundo
grupo de economistas, donde ya mencionamos que hacen uso de técnicas de
estimación que generan resultados robustos desde el punto de vista estadístico
matemático. Dentro de este grupo hay todavía un grupo reducido que se dedica a la
elaboración de pronósticos de variables e indicadores. Hay que reconocer que habrá
errores en la predicción dado que el mundo es estocástico, y no determinístico. Esto
quiere decir que estamos en un mundo donde prevalece la incertidumbre en todas las
áreas del quehacer humano lo que hace que ocurran eventos totalmente
impredecibles como la expansión de una epidemia, los ataques del 11 de Septiembre
de 2001, conflictos sociales, políticos, desastres naturales etc.
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Estos acontecimientos que acabamos de mencionar hace afirmar la visión heterodoxa
de pensamiento económico el cual explica que los individuos y en general los agentes
económicos toman decisiones racionales en el sentido de ser lógicos y coherentes,
pero limitados en cuanto a sus resultados, pues éstos pueden no ser los esperados por
la falta de información completa y por otro lado las acciones desconocidas de los
demás agentes que también determinan el comportamiento de los consumidores y
productores.
La antítesis a este pensamiento económico es la visión ortodoxa, esta es una de las
escuelas dominantes más importantes y en la práctica esta visión o pensamiento
económico, ha propuesto que la conducta de los seres humanos puede explicarse
según un modelo que se basa en principios fundamentales lo que los economistas del
primero grupo estarían afirmando.
Este tipo de pensamiento asume en forma implícita que los agentes son racionales, en
el sentido de que las decisiones que toman son las mejores; es decir, maximizan su
bienestar o utilidad. Esto supone información y conocimiento perfecto en el mercado,
por lo que el método para representar este comportamiento implica en general la
utilización de procesos matemáticos de maximización y minimización. Por otro lado se
basa en el principio del equilibrio donde existe un mecanismo de ajuste que determina
un precio de equilibrio, el cual, al satisfacer a los consumidores y productores,
oferentes y demandantes, determina que queden satisfechos y que no haya
excedentes en el mercado, lo que determina un precio y una cantidad de equilibrio.
Por lo tanto podemos afirmar que los supuestos de conocimiento perfecto y
comportamiento óptimo son fundamentales en esta visión.
La diferencia entre estas dos visiones surgen de dos principios fundamentales para la
construcción de la teoría económica: el primero se refiere al comportamiento de los
agentes económicos.
La visión ortodoxa o neoclásica asume que los individuos se comportan de forma
racional, en el sentido de que toman decisiones lógicas, coherentes y que, dada la
información completa presente y futura del comportamiento del mercado. La visión
heterodoxa supone que el comportamiento de los individuos es de racionalidad
limitada porque sus decisiones se construyen de forma lógica y coherente, pero
aunque cuenten con mucha información, el comportamiento del mercado es incierto.
Esta incertidumbre surge no sólo de la información limitada sino de la naturaleza
misma del mercado: éste es el resultado de la acción simultánea de todos los agentes,
productores, distribuidores y consumidores. Esto conduce a los agentes a tomar
decisiones para actuar en ambientes de incertidumbre y lo peor de todo es que, a
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veces por la necedad de unos, no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta que
estamos en un entorno de incompleta información.
Cabe mencionar que la realización de predicciones ante este mundo de incertidumbre
al cual estamos obligados a desenvolvernos, hacemos uso de estimaciones
econométricas, su elaboración más fina se basa también en una pre-lectura del futuro.
Esto es lo que diferencia al econometrista tradicional –quien busca encontrar
relaciones firmes del pasado- del econometrista pronosticador, quién además de hacer
lo anterior pretende descubrir y construir el futuro desde hoy.
Los econometristas saben que cada vez estamos en un mundo donde los hechos
aleatorios impredecibles pueden generar conflictos al momento de modelar, sin
embargo se pueden incorporar técnicas estadísticas que nos pueden ayudar a
depurar, sin embargo la falibilidad en éstos modelos siempre prevalecerá.
En contra de los sentimientos de Mercado y la Falibilidad de éstos.
Quiero comenzar este apartado con una historia hipotética, para ilustrar los
sentimientos de mercado, ejemplo, en un salón de clases, cuando todos los alumnos
forman parte del mercado y el órgano regulador es el Docente, el cual puede tener
gran influencia sobre ellos, pero como el docente es un fehaciente creyente del libre
mercado, deja que los alumnos tomen sus decisiones basados en la información que
tienen disponible, es entonces, cuando todo mundo confía en “Juan Godínez”, el típico
alumno al cual sus compañeros confían porque él siempre está atento a clase, siempre
sabe que hay de tarea, que trabajo hay pendiente, incluso a veces es quien les
recuerda los trabajos que deben hacer.
Pues bien, todo comienza cuando llega el día lunes y Juan Godínez replica en el salón
de clase antes de que llegue su maestro apurado con su tasa de café en mano para
iniciar el curso de Microeconomía
-¿Todos trajeron la lectura que dijo el profesor? – A lo que todos replican - ¿Cuál
lectura?, No dejó nada, no dijo nada. Juan Godínez mueve su cabeza mientras saca su
trabajo. Y es en ese momento cuando todos comienzan a actuar en función a Juan
Godínez. Más adelante, llega el momento en que todos confían de más en las acciones
de Juan Godínez, pero cuando Juan Godínez falta a clase prevalece la incertidumbre,
pero hay un alumno, llamado Tony Dye que observa el comportamiento
detenidamente de Godínez y se da cuenta que las recomendaciones que hace Juan
están sobrevaloradas, es decir, cuando el maestro dice –Chavos, les recomiendo el libro
“El Malestar de la Globalización de Joseph Stiglitz”. Godínez lo asume como trabajo
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obligatorio llevando así al mercado a actuar de manera equivocada, sin embargo Tony
Dye no hace caso y solo confía en la información que él tiene…
Dye es objeto de bullyng y finalmente su mamá lo saca de la escuela para protegerlo
del acoso, pero desde ésta óptica todos sabemos que Dye tenía razón.
En un entorno de información incompleta como vimos anteriormente, la resistencia a
comprender la teoría económica puede derivar a la complejidad del mundo
contemporáneo que requiere de instrumentos que den claridad, orden y estructura a
la comprensión a los fenómenos económicos y sociales, la cual difícilmente la gente
puede encontrar fascinación por los modelos y más aún, en su análisis, pues la
tentación es grande al momento de dar afirmaciones o tomar decisiones más por un
marco gestado por la corriente o sentimiento de mercado que por una inferencia un
poco abstracta.
¡Pues bien! Les acabo de mentir, la historia de Godínez y Dye no es tan hipotética
como pudiera parecer, pues Tony Dye crece y se convierte en presidente de
inversiones de Phillips & Drew, una empresa que administra inversiones de valores,
Dye llegó a la conclusión de que el índice FTSE 100, el índice que refleja el resultado
de las cien empresas más grandes y que cotizan en la bolsa de Londres, análogo de la
Standard & Poor´s 500 norteamericano, estaba sobrevalorado. Por eso, transformó
una buena parte del dinero de sus clientes en efectivo y simplemente lo depositó en
cuentas de ahorro. Al haber retirado 7.000 millones de libras del mercado bursátil, día
tras día, sus clientes, sus colegas y los periódicos juzgaban, como negativa, la decisión
que Tony había tomado.
A medida que el índice FTSE 100 continuaba subiendo a finales de los noventas, Tony
parecía cada vez más ingenuo. En 1999, Phillips & Drew perdió más clientes que
cualquier otra empresa de administración de fondos. Basándose en los beneficios
proporcionados a los clientes en los últimos tres meses de 1999, esta administradora
de fondos quedó en la posición 76 de un ranking de 77 competidores. Tony siguió
insistiendo en que el mercado bursátil estaba sobrevalorado, rechazó las acciones
provenientes del área de Internet y de las telecomunicaciones y mantuvo un inusual
porcentaje de las inversiones de sus clientes en efectivo.
A principios de marzo de 2000, Tony anunció su jubilación anticipada y la opinión
coincidía en que lo habían obligado a retirase. Dye perdió su trabajo, pero tenía razón
(el racional). Antes de que Phillips & Drew pudiera cambiar su estrategia, el mercado
bursátil dio un vuelco. Todo el mercado bursátil se desplomó. A las “anticuadas”
acciones de “valor” que Tony había retenido les fue bien y el dinero en efectivo
también rindió mejor que las acciones de Internet. Phillips & Drew subió hasta la cima
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de la tabla de rendimiento de fondos de inversión, y sus clientes ganaron un 6,4% en
los tres meses anteriores a junio del año 2000, lo que equivale a un beneficio de más
del 28% anual en un mercado que caía desenfrenadamente. En 1996, Tony había
llegado a la conclusión de que el mercado estaba sobrevalorado, siete años mas tarde,
se comprobó que él estaba en lo cierto.
Tony Dye tenía razón, pero ¿fue sensato lo que hizo? Los cientos de administradores
de fondos, de quienes se comprobó que se habían equivocado desastrosamente,
conservaron su puesto de trabajo, puesto que se equivocaron con el resto del rebaño.
Sin embargo, Tony fue reivindicado (el héroe), pero no sin antes haber sido
ridiculizado por la prensa, abandonado por sus clientes y obligado por Phillips & Drew
a renunciar.
El caso de Tony Dye es uno de los ejemplos donde se deben tomar decisiones donde la
información es incompleta y la disponible puede ser falible, de hecho, la mayoría de
los agentes cometieron el error de basar sus decisiones a través del sentimiento de
mercado y estuvieron equivocados, entonces ¿dónde quedó la racionalidad?.
¿Los modelos económicos nos hacen una aproximación a una realidad, o nos muestran
solo verdades relativamente verdaderas?
Otro ejemplo es cuando algunas firmas de prestigio estimaron mediante un modelo
matemático (estimación econométrica) que Inglaterra será el campeón del Mundial en
Sudáfrica 2010 pero ¿Cómo es esto? Por supuesto, a través de la econometría se
pueden hacer buenas o malas aplicaciones, todo depende de la información que
tengamos disponible y para ello hay que considerar comportamientos y tendencias de
datos. La estadística mide probabilidades mas no construye certezas absolutas sobre
eventos por venir en los que influyen múltiples variables aleatorias, no controladas,
como es lo que ocurre sobre un terreno de juego durante noventa minutos se
enfrentan dos equipos. Con base a observaciones éstas firmas hicieron diferentes
estimaciones sobre quién puede ganar el Mundial de futbol Sudáfrica 2010.
Veamos cuáles fueron algunos de los criterios que usaron dichas empresas.
Para comenzar firmas como Goldam Sachs, UBS y JP Morgan, tomaron en cuenta la
opinión mayoritaria de la gente o bien el sentimiento de mercado, de igual forma las
probabilidades de triunfo o derrota de los distintos equipos. Las dos primeras dan por
ganador a Brasil, la tercera a Inglaterra.
Además, de forma individual Goldman Sachs consideró el ranking de la FIFA sin
embargo, éste es el origen de otro modelo matemático. Por otro lado, si se ganó,
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empató o perdió un encuentro entre selecciones, también toma en cuenta si se llegó a
tiros penales. Otra variable fue el tipo de partido disputado—oficial y en qué torneo, o
si fue amistoso—, así como la calidad del rival y finalmente la calidad de la
confederación a la que se pertenece. ¿Cuáles fueron los resultados? Los primeros
lugares en el modelo son: Brasil, España, Alemania, Inglaterra y Argentina.
La firma UBS, tomó peso de la historia, introduciendo además variables referidas a la
importancia de ser un equipo sede y el desempeño en los últimos tres meses. De esta
forma, estima que los equipos con mayor probabilidad de ganar la Copa del Mundo
son Brasil, Alemania, Italia, Holanda y Francia.
Finalmente JP Morgan es la firma que hace el modelo más complicado, pues JP Morgan
toma en cuenta el ranking de la FIFA, y a esa tabla le añade los resultados obtenidos
por las selecciones en los últimos cuatro años. Adicionalmente estima cambios en la
probabilidad de ganar de los equipos en los últimos 12 meses, otra variable es el
desempeño de los equipos en los mundiales previos en los que han participado, y una
más es el “sentimiento del mercado”, que no es sino incluir las probabilidades que
cinco casas de apuestas dan a cada equipo. Posteriormente, JP Morgan pondera cada
una de las variables consideradas y obtiene un modelo donde los primeros lugares del
Mundial 2010 serían: Brasil, España, Inglaterra y Holanda. Pero ahí no acaba la
historia: la firma aplica un filtro final donde crea una “métrica de la tanda de tiros
penales” donde Inglaterra resulta muy favorecida (estiman cuántos penaltis ha
marcado y parado cada equipo en su historia de tandas). Así, según JP Morgan, Brasil
sería eliminado en cuartos de final por Holanda en tiros penales; Inglaterra derrotaría
en las semifinales a Holanda también en penaltis y, la final, también decidida en tiros
desde los once metros, la ganarían los británicos contra los españoles.
Goldman Sachs
UBS JP Morgan (sin métrica de penales)
JP Morgan (con métrica de penales)
Resultados Reales
1er lugar Brasil Brasil Brasil Inglaterra España
2do lugar España Alemania España España Holanda
3er lugar Alemania Italia Inglaterra Holanda Alemania
4to lugar Argentina Holanda Holanda Brasil Uruguay
En las escuelas de economía se suele decir que la econometría es la técnica de torturar
a los números hasta que confiesen lo que uno quiere escuchar. El modelo matemático
de JP Morgan y Goldman Sachs confirma que ese chiste estudiantil puede describir
bien el trabajo de algunas firmas internacionales de consultoría financiera.
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A todo esto aludimos que la precisión de estos pronósticos no fue tan cierta. Sin
embargo, seguramente el lector hizo una pausa y a estas alturas está dando las
posibles causas o factores que no se tomaron en cuenta, incluso el clima puede ser, o
¿Por qué no, los patrocinadores o el la tentación de mermar los resultados a través de
algún incentivo al árbitro? En este caso, la inferencia de todas estas firmas obedece a
un conjunto de factores que consideraron como causales, sin embargo dicha
inferencia parte de cierta información con la que se dispone, -estos pudieran ser tanto
cuantitativos y cualitativos que hayamos ignorado.
Otro caso muy interesante que debemos considerar y a la vez es un claro ejemplo de
cuando las variables aleatorias pueden cambiar los resultados de un modelo es en los
fenómenos globales se ha subestimado en un 80 por ciento los cambios climáticos,
señaló el especialista de la Vrije Universiteit, de Amsterdam, Holanda, Francisco
Estrada Porrúa.
Francisco Estrada Porrúa explicó que los métodos y modelos económicos actuales no
fueron diseñados para la medición de los impactos del cambio climático en el planeta,
por lo que los costos estimados de los eventos extremos, si bien significativos, podrían
no reflejar la seriedad del problema.
También mencionó que los desastres implican, tanto los efectos de la naturaleza, como
la vulnerabilidad y exposición de la población. Los costos de las pérdidas por factores
sociales se duplican cada década; los relacionados con el cambio climático, cada 70
años.
Esto me viene a la mente cuando imparto un curso a nivel posgrado llamado Política
Monetaria, la cual hacemos un estudio exhaustivo del comportamiento de la inflación
y en repetidas ocasiones les menciono que la volatilidad del INPC7 cada vez es más
representativo por incidencia del cambio climático y muchas veces esos hechos
aleatorios pueden modificar los resultados finales de los modelos. Por esto, es
importante concebir la idea de que, los errores pueden desempeñar un papel muy
destacado en el mundo donde vivimos. ¡Hay que considerarlos factores causales en la
configuración interminable de nuestra historia! Sin embargo, es la misma historia la
que nos ha convertido en una sociedad “despreocupada”, incapaz de enfrentarnos a
una realidad desagradable engañada por un sistema al cual pertenecemos, ¡Y como no
va a suceder si nuestra comprensión de la realidad es intrínsecamente imperfecta o
incompleta y los hacedores de nuestra historia adolecen de alguna imperfección y se
pueden ver seducidos para manipular la realidad según sus intereses.
7 Índice Nacional de Precios al Consumidor, indicador de la Inflación
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Realidad y Falibilidad
Nuestra relación con la realidad es más complicada de lo que percibimos y puede que
a lo largo de mi vida académica –estudiante y docente- haya desarrollado deficiencias
específicas frente a mi relación con dicha realidad.
Por realidad entiendo todo lo que de hecho existe o sucede y todos nuestros
pensamientos y acciones, forman parte de una realidad compleja y nuestro
conocimiento o el conocimiento del que parten los hacedores de políticas públicas o
bien modelos económicos se representan por medio de afirmaciones que
establecemos como verdaderas, sin embargo, según la teoría de correspondencia de la
verdad, una afirmación es verdadera si se corresponde con hechos. En el caso de las
afirmaciones de JP Morgan –por ejemplo- no fueron verdaderas porque a ésta no hubo
una correspondencia, de ahí, refiero que los hechos y las afirmaciones son
mutuamente independientes.
No solo nuestro conocimiento resulta incompleto, sino que asimismo – lo que es aún
más importante- nuestra comprensión del mundo es imperfecta. A la hora de tomar
nuestras decisiones no podemos basarnos solo en el conocimiento. La realidad no se
da de manera independiente sino que está supeditada al conocimiento. Como
resultado, nuestras decisiones no pueden corresponderse con lo que haríamos si
dispusiéramos de todos los datos pertinentes o una información completa, pero ¿Por
qué condenar este comportamiento? La ciencia moderna se caracteriza por la
especialización y como la información no es completa siempre es creciente, por la
inmensa cantidad de datos, la complejidad de las técnicas y de las estructuras teóricas
dentro de cada campo, de ésta manera, la ciencia está dividida en diversas disciplinas
que sin querer éstas generan nuevas subdisciplinas. ¿Cuál es el resultado? El
administrador, físico, químico, economista, psicólogo están encapsulados en sus
universos privados y difícilmente estarán abiertos al intercambio de datos. Al menos a
mi me ha pasado, todo lo quiero econometrizar.
En otras palabras: Nuestra conducta no es enteramente racional, y no es racional creer
que podemos adquirir un conocimiento objetivo e imparcial de algo a lo que
pertenecemos, o que podemos basar nuestras decisiones en dicho conocimiento. De
este punto quiero retomar un concepto que he adoptado en mi forma de pensamiento,
y es el concepto de la Falibilidad el cual he ido tomando en este escrito que fue
empleada por el filósofo Karl Popper, proveniente de sus estudios sobre el método
científico.
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Popper parte del supuesto de que la ciencia no puede ser totalmente verdadera, sino
que existe en los experimentos científicos un cierto grado de incertidumbre
(información incompleta), que la comprobación de algún experimento no es
totalmente válida, y por lo tanto hay un cierto grado de falsedad que será verificable,
siempre y cuando sea refutada la tesis principal, para lo cual se requiere una
constante búsqueda de la realidad que ésta es relativamente verdadera.
El economista, ya sea teórico o experimental partirá de enunciados donde se
establezcan relaciones causales y poco a poco los irá contrastando por la experiencia a
través de observaciones o modelos matemáticos.
Anteriormente hemos postulado que las relaciones causales las podemos representar
a través de ecuaciones matemáticas podemos decir que se hará una inferencia
inductiva cuando pasa de ser un enunciado singular a uno universal. Popper rompe
con la racionalidad de éste método y apunta que se comete el error de identificar a las
ciencias empíricas como aquéllas que emplean el método inductivo, pues cualquier
conclusión que sacamos de este método tarde o temprano puede resultar falsa. En
este sentido, podemos estar nosotros buscando relaciones causales y realizar
estimaciones sin embargo llegará un momento en que partiendo de la relación causal
proveniente de una metodología inductiva y no por el hecho de que en repetidos
experimentos hayamos llegado a las mismas conclusiones podemos afirmar o concluir
el origen de una teoría.
Nuestra racionalidad proviene de la información que tomamos del universo, en cierta
manera, los economistas buscarán explicar aquellas relaciones que ya fueron
propuestas y corroboradas y el econometrista en hallar nuevas relaciones causales,
sin embargo siempre con grado de incertidumbre. Por muchas pruebas que se tengan
para apoyar una teoría, nunca podemos estar seguros de que la siguiente observación
confirme la hipótesis planteada. De esta forma, una contrastación basada en
observaciones particulares, lo único que hace es no refutar la teoría, pero no
demuestra que sea una teoría en sí. Esto no supone dejar de argumentar premisas que
puedan ser defendibles para definir una teoría, estas premisas deben estar abiertas a
discusión, pero que en ningún momento se pueden suponer como totalmente
verdaderas como teorías sino como verdades relativamente verdaderas o temporales.
A partir de aquí, Popper distingue entre la ciencia y la no-ciencia, concluyendo que a
una teoría se le otorga el carácter de científica si es susceptible de ser falsada, en caso
contrario, no es científica.
La falibilidad significa que nuestra comprensión del mundo en el cual vivimos es
intrínsecamente imperfecta, de hecho siempre lo he dicho en mis cursos de economía,
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no hay información completa, de ahí es que retomo la premisa que es necesario
conceptualizar la realidad bajo un enfoque más heterodoxo pues la razón humana es
inherentemente imperfecta porque formamos parte de la realidad misma que sólo una
parte de ella se puede comprender bien del todo, y de hecho el ser humano es un ser
sujeto a cometer errores, por no decir que tiene la capacidad intrínseca de razonar.
Es importante entender que la razón imperfecta es en si incompleta, ya que nuestro
cerebro no puede comprender del todo la realidad sino que todo proviene a través de
la información que se deriva de una realidad incompleta. En este sentido creo que
para aplicar el principio de falibilidad humana, pues la gente es participativa, no tanto
observadora, sin embargo el conocimiento que puede adquirir no es suficiente para
guiar sus acciones aunque muchas veces creemos que así sea. Por lo tanto no puede
basar sus decisiones sólo en ese conocimiento adquirido.
Por todo lo anterior, está más que claro que la modelación económica es un área muy
exigente en cuanto a la necesidad de actualización académica permanente y desarrollo
de habilidades de los modeladores y en mi caso tomar la modelación y análisis causal
con una actitud de escepticismo epistemológico.
Como objetivo principal de estos apuntes es adentrar a los estudiantes en el
aprendizaje práctico y exhaustivo de la elaboración de los modelos económicos así
como de ecuaciones simultáneas, y entender la causalidad que se establezca de las
variables analizadas así como la interpretación de los resultados y pruebas de
hipótesis que se realicen más adelante.
Finalmente
La verdad siempre estará supeditada a lo que pensamos, de ahí que las verdades sean
relativamente verdaderas en función de su temporalidad y de otros factores que
posiblemente hoy no conozcamos, sin embargo me deja tranquilo el saber que la
búsqueda del conocimiento ha sido un rasgo distintivo de nuestra civilización, aunque,
al pertenecer a una “zoociedad” despreocupada, pareciera que ya no. Nuestro
conocimiento se irá adquiriendo de tantas formas diferentes así como de sus fuentes,
no olvidemos que los modelos económicos es una de esas fuentes así como el
pensamiento con escepticismo epistemológico también, por ello entendamos la gran
ventaja de cometer errores por que será la puerta a ir incrementando nuestro
conocimiento y que todo es falible, y todo lo que es falible es imperfecto y todo ello es
mejorable, y la mejora puede manifestarse no solo en el pensamiento sino en una
realidad, pero temporal, hasta que ésta sea falsada.
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Mi pensamiento como docente ha ido evolucionando clase tras clase, alumno tras
alumno libro tras libro, error tras error, etc y la parte más importante es a la búsqueda
de la verdad en cada afirmación y darle un giro de ciento ochenta grados para
concebir un mundo de múltiples variables que puedan afectar los resultados finales y
hacer a veces un lado el referente teórico, pues éste puede resultar un poco aburrido y
aventurarnos en la inferencia de causa efecto.
Finalmente, dado que pertenecemos como un ente en un sistema regido por leyes
falibles pido una disculpa por toda definición manifestada en éste escrito, ya que de
nuestra falibilidad se deduce que cualquier definición está condenada –
afortunadamente- a ser distorsionada o incompleta, y es susceptible de dar lugar a un
interminable debate sobre el significado de cada palabra, a veces prefiero
simplemente describir ideas.
Finalmente… esto no terminará aquí.
Atte:
David Mauricio Velázquez Alquicira
¡Nunca olvides que la vida es más grande que tus problemas que tu fuerza
es mayor que tus dudas!